Содержание к диссертации
Введение
1 Экономические аспекты содержания научно исследовательской деятельности 13
1.1 Научные основы анализа инновационной деятельности 13
1.2 Становление и развитие рыночных отношений в инновационной сфере и проблемы совершенствования государственного регулирования научно-исследовательской деятельности 25
1.3 Зарубежный опыт инновационной политики 38
1.4 Оценка финансовой эффективности инновационно-инвестиционных проектов 46
2 Динамическая эффективность равновесий курно и бертрана в дифференцированной олигополии при конкуренции в области научно-исследовательских разработок 59
2.1 Экономико-математическая модель разработки инноваций в условиях конкуренции Курно 60
2.2 Анализ равновесия в условиях конкуренции Бертрана 64
2.3 Сравнение стимулов научно-исследовательских разработок в условиях конкуренции Курно и Бертрана 67
2.4 Сравнение общественного благосостояния в условиях конкуренции Курно и Бертрана 72
3 Моделирование государственной инновационной политики в условиях международного сотрудничества в области научно-исследовательских разработок 83
3.1 Моделирование и анализ международного сотрудничества в области разработки инноваций 91
3.2 Анализ модели координации научно-исследовательских разработок
Заключение 127
Список использованных источников
- Становление и развитие рыночных отношений в инновационной сфере и проблемы совершенствования государственного регулирования научно-исследовательской деятельности
- Анализ равновесия в условиях конкуренции Бертрана
- Сравнение общественного благосостояния в условиях конкуренции Курно и Бертрана
- Анализ модели координации научно-исследовательских разработок
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Активизация инвестиций в производственный капитал и, особенно, в инновационные технологии, является одной из приоритетных стратегий роста национальной экономики России на современном этапе. Одно из наиболее распространенных и важных решений, которые предпринимают предприятия, связано с инвестициями в инновационные разработки (инновационные технологии и продукты). Превращение инноваций в первостепенный способ повышения эффективности производства и конкурентоспособности продукции предполагает решение проблем реализации отношений интеллектуальной собственности в инновационной сфере в условиях конкуренции, совершенствования государственного регулирования инновационных процессов и формирования рациональных механизмов стимулирования инновационной деятельности.
Модели инновационно-инвестиционных проектов должны учитывать ряд факторов. Во-первых, фактор неопределенности, связанный со случайными колебаниями спроса и рыночных цен на планируемый выпуск продукции и затрачиваемые ресурсы, в том числе на инвестиционные ресурсы, необходимые для разработки инновационных технологий и продуктов. Учет этого фактора ведет к необходимости моделировать финансовые потоки, связанные с осуществлением проекта, как случайные процессы. Во-вторых, в отличие от инвестиций в ценные бумаги, инвестиции в инновации являются необратимыми (невозвратными). В-трегьих, реальные инвестиционные возможности, в отличие от финансовых инвестиций, редко предоставляется фирме в изоляции. Большинство инвестиционных проектов в отрасли (в той или иной степени) открыты для фирм с конкурирующими инвестиционными интересами.
Определение условий оптимального инвестирования в инновационные разработки и характер влияния на них неопределенностей и конкуренции, присущих экономическим процессам, является значимой задачей для экономико-математического моделирования. Достоверные количественные результаты, касающиеся определения оптимальных корпоративных инвестиционных стратегий при наличии упомянутых выше, могут быть получены в рамках строгих экономико-математических моделей инвестирования в производственном и научно-исследовательском секторах в условиях неопределенности и конкуренции. Этим и определяется актуальность диссертационного исследования.
Степень изученности проблемы. Управлению реальными инвестициями, видам инвестиционных проектов и требованиям к их разработке, определению стоимости инвестиционного проекта и обоснованию схем его финансирования, оценке эффективности реальных инвестиций и управлению реализацией инвестиционных проектов посвящены труды С.Н.Абрамова, М.Н.Акилова, А.И.Анчишкина,Г.П.Башарина, В.Г.Белолипецкого, Г.Бирмана, Ю.Блеха, В.В.Бочарова, Р.Брейли, М.Бромвича, Д.Ван Хорна, Дж.Ваховича, Х.Виссемы, А.В.Воронцовского, У.Гетце, Л.Гитмана, М.Джонка, Л.Л.Игониной, А.Б.Идрисова, В.А.Кардаша, В.В.Ковалева, Л.Крушвица, В.М.Лебедева, И.В.Липсица, С. Майерса, В.Д.Миловидова, Д.Норткотта.Г.А.Панферова, С.Росса, П.Самуэльсона, Б.Санто, Д.Сигела, Е.С.Стояновой, Н.Т.Стрельцова,
М.А.Субботина, Н.Х.Токаева, Дж.Хэмптона, Е.М.Четыркина, Д.Шима, В.И.Якимцаи др.
Методам обоснования управленческих решений в условиях риска, конкуренции и неопределенности, экономической сущности и оценке рисков реальных инвестиционных проектов, а также развитию теории реальных опционов посвящены работы А.Абеля, Л.Альвареса, В.И.Аркина, И.Т.Балабанова, В.М.Гранатурова, А.В.Грачева, М.В.Грачевой, П.Г.Грабового, А.К.Диксита, А.М.Дуброва, ДЗигеля, В.А.Кардаша, Р.М.Качалова, Г.Б.Клейнера, В.Н.Кр.четкова, Б.А.Лагоши, М.Г.Лапусты, Р.Макдональда, В.А.Псрепелицы, Р.С.Пнндайка, Е.В.Поповой, К.Рэдхэда, А.Д.Сластникова, ВЛ.Тамбовцева, Л.Тригеоргиса, Н.В.Хохлова, Е.Ю.Хрусталева, С.Хыоса и др.
Широкий круг теоретических и практических проблем повышения эффективности производства в результате осуществления инновационной деятельности, стимулирования инновационного процесса, государственного регулирования инновационной деятельности, обновления и развития механизма финансирования инновационной деятельности в России, исследован в трудах отечественных ученых А.И.Абалкина, А.И.Анчишкина, Л.С.Бляхмана, Т.Г.Бунича, А.Я.Бутыркина, Л.М.Гатовского, С.Ю.Глазьева, В.А.Кардаша, Г.Б.Клейнера, Н.Д.Кондратьева, В.И.Кушлина, Д.С.Львова, В.И.Маевского, Е.С.Майминаса, В.Л.Макарова, И.А.Наталухи, Ю.М.Осипова, К.И.Таксира, В.К.Фальцмана, Р.А.Фатхутдипова, А.Г.Фонотова, А.Ю.Юданова, Ю.В.Яковца и др., а также зарубежных ученых Р.Акоффа, В.Беренса, С.Брго, Ф.Визера, П.Дасгупты, П.Друкера, П.Клемперера, М.Кремера, Ф.Котлера, Э.Кларка, Г. Менша, У.Нордхауса, Р.Портера, Дж.Стиглица, Р.Фостера, К.Фримена, Э. Хэлпмена, И.Шумпетера, Л.Эдвиисона К.Эрроу и др.
Вместе с тем, недостаточно изучены вопросы влияния на инвестиционные решения неопределенности, связанной со случайными колебаниями спроса на планируемый выпуск продукции и ресурсы. В ситуациях, требующих принятия стратегических решений, дополнительно присутствует неопределенность, порожденная поведением потенциальных конкурентов, которые имеют возможность инвестировать в аналогичный проект. Практически не изучены вопросы оптимальной инновационно-инвестиционной политики па высококонкурентных рынках. Решение этих проблем требует разработки адекватных моделей инвестиционно-инновационной деятельности в условиях неопределенности и конкуренции, что и определило тему и постановку задач диссертационного исследования.
Предмет и объект исследования. Предметом диссертационного исследования являются инновационно-инвестиционные процессы в условиях неопределенности и конкуренции. Объектом исследования являются предприятия производственного и научно-исследовательского секторов.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в моделировании и анализе инновационно-инвестиционных процессов в условиях неопределенности и конкуренции. Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
- разработка экономико-математических моделей инвестирования в научно-исследовательские разработки в условиях неопределенности и конкуренции;
определение характеристик конкурентного рыночного равновесия и анализ свойств оптимальных инвестиционных стратегий конкурирующих фирм;
анализ влияния конкурентоспособности фирм, затрат на разработку инноваций и эффективности научно-исследовательских разработок на оптимальные уровни объемов выпуска продукции и прибыли фирм;
построение экономико-математических моделей и оптимизация инвестиций в инновационные разработки на олигополистических и монополистических рынках с учетом неопределенности их результатов;
выявление характеристик оптимального решения как функции интенсивности конкуренции на олигополистических и монополистических рынках.
Теоретическая и эмпирическая база исследования. Диссертационное исследование основано на фундаментальных разработках отечественных и зарубежных ученых-экономистов по проблемам инвестирования и инвестиционного процесса, теории инновационной деятельности, реализации отношений собственности в инновационной сфере, экономике благосостояния, теории фирмы, методам стохастической оптимизации. Информационно-документальной базой исследования являются статистические материалы Федеральной службы государственной статистики, законодательные акты РФ, решения и нормативные акты Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития и торговли РФ и Государственного патентного ведомства РФ, регулирующие нормативно-правовое обеспечение инвестиционной и инновационной деятельности и проведение государственной инвестиционной и инновационной политики на микро- и макроуровне, а также государственной политики в области охраны прав патентообладателя.
Представленное диссертационное исследование выполнено в рамках п. 1.4 «Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений» паспорта специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики.
Методы исследования. В диссертации использовались различные методы и приемы экономических исследований: экономико-математического моделирования, стохастической оптимизации, теории игр, анализа обыкновенных дифференциальных уравнений и дифференциальных уравнений в частных производных, а также сравнительной статики равновесия, расчетно-конструктивный, графический.
Научная новизна работы заключается в развитии методологии математического моделирования процессов инвестирования компаний в инновационные разработки в условиях конкуренции и неопределенности. В диссертации получены следующие результаты:
- разработана экономико-математическая модель инвестирования в раз
работку инновационных технологий и продуктов в условиях неопределенности
результатов реализации программы научно-исследовательских работ и несовер
шенной конкуренции, позволяющая анализировать оптимальные инвестиционные
стратегии фирм с учетом неопределенности спроса на товарном рынке и устанавливать области параметров, в которых инвестирование не оптимально;
выявлены характеристики конкурентного равновесия на дуополиетиче-ском рынке и проведен анализ влияния взаимозаменяемости продукции компаний на оптимальные уро.>«щ ожидаемых результатов реализации, программы инновационных разработок, объемов выпуска продукции, прибыли фирм и на степень дифференциации оптимальных ожидаемых исходов реализации программы научно-исследовательских работ конкурирующих фирм;
проведен анализ влияния конкурентоспособности фирм, затрат на разработку инноваций и эффективности научно-исследовательских разработок на оптимальные уровни инвестиций в научно-исследовательские разработки, объемы выпуска продукции, прибыль фирм и на дифференциацию оптимальных ожидаемых исходов реализации программы научно-исследовательских работ фирм, что позволяет прогнозировать лидерство иа конкурентных рынках (с учетом оптимальных инвестиционных стратегий фирмы-соперника) в зависимости от неопределенности рыночной среды и инвестиционных затрат;
построены экономико-математические стохастические модели инвестиций в инновационные разработки на олигополистических и монополистических рынках с учетом количества фирм, предельных производственных затрат и затрат на осуществление НИОКР, относительной конкурентоспособности фирм, что позволило выявить эффекты, определяющие оптимальные объемы инвестиций в инновации на уровне фирмы и на отраслевом уровне;
доказано, что зависимость оптимальных отраслевых затрат на инновационные разработки на олигополистическом рынке от интенсивности конкуренции немонотонна (отраслевые затраты на разработку инноваций снижаются как функция интенсивности конкуренции на товарном рынке вплоть до определенного уровня конкуренции, а затем растут), что позволяет прогнозировать избыточное инвестирование в инновационные разработки на высококонкурентных рынках.
.- установлено, что на рынке монополистической конкуренции в оптимуме не происходит избыточного инвестирования ресурсов в разработку инноваций и выявлены условия, при которых ожидаемый уровень национального благосостояния может быть выше на монополистическом рынке, чем на олигополистическом рынке, что позволяет оценивать целесообразность регулирования и дерегулирования отраслевых и региональных рынков.
Практическая значимость исследования. Практическая значимость исследования определяется тем, что разработанные в диссертации модели, методы и алгоритмы ориентированы на решение тактических и стратегических задач при осуществлении компаниями инновационно-инвестиционной деятельности в условиях неопределенности и конкуренции. Построенная модель модель инвестирования в разработку инноваций в условиях конкуренции позволяет определять оптимальные инвестиционные стратегии фирм с учетом неопределенности спроса на товарном рынке. Разработанные модели инвестиций в инновационные разработки на олигополистических и монополистических рынках позволяют выявить эффекты, определяющие оптимальные объемы инвестиций в инновации на уровне фирмы и на отраслевом уровне, прогнозировать избыточное инвестирова-
ниє в инновационные разработки на высококонкурентных рынках и оценивать целесообразность дерегулирования отраслевых и региональных рынков.
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались автором на Международном симпозиуме «Математическое моделирование и компьютерные технологии» (г. Кисловодск, 2005), VII Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике (г. Йошкар-Ола, 2006, зимняя сессия), Всероссийском симпозиуме «Математические модели и информационные технологии в экономике» (г. Кисловодск, 2007), IX Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике (г. Кисловодск, 2008, весенняя сессия), Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы социально-экономического развития» (г. Кисловодск, 2009), VI Международной научно-практической конференции «Экономическое прогнозирование: модели и методы» (г. Воронеж, 2010).
Результаты диссертационного исследования используются Кисловодским институтом экономики и права в учебном процессе и включены в структуру учебных дисциплин «Экономико-математическое моделирование», «Инвестиции» и «Микроэкономика».
Публикации. Основные результаты исследования отражены в опубликованных автором 8 печатных работах общим объемом 3,4 п.л. (в том числе автора 3,3 п.л.).
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. Текст диссертации изложен на 126 страницах, включает 21 рисунок. Список использованной литературы содержит 138 источников.
Становление и развитие рыночных отношений в инновационной сфере и проблемы совершенствования государственного регулирования научно-исследовательской деятельности
Инновационная деятельность в экономике объясняется двумя гипотезами. Согласно первой - в основе этого процесса лежит технологический толчок, а второй - давление рыночного спроса. Гипотеза технологического толчка основана на идее автономного развития науки, не придающей значения обратной связи между экономической средой и направленностью технического прогресса [24,30,35,88]. Близкой к данной гипотезе является гипотеза экономического эффекта, взаимоувязывающая изобретательскую деятельность и частоту последующих инноваций. Действительно, развитие научной мысли относительно независимо от практики, и выражается в виде смены научных парадигм [14,15,30,90].
Изобретательство обладает свойством накапливать предшествующий опыт решения аналогичных задач, т.е. свойством кумулятивности [19,25,124,125]. Богатство и глубина накопленных в нововведениях знаний существенно влияют на возможности их реализации. В хозяйственной практике постепенное накопление опыта и знаний помогает постичь глубину проблемы, оценить ее сложность, сосредоточить ресурсы на узких местах, что предопределяет значимость для реализации инновационной деятельности фактора спроса. Приоритетный фактор — наличие потребностей экономических агентов, связанных с тенденциями экономического развития национальной и мировой экономики. Формирование общественной потребности в инновационной деятельности опосредуется экономическим законом стоимости, вынуждающим экономических агентов сопоставлять размер применяемых ресурсов или совокупных издержек на инновации с результатами их освоения в материальном производстве. Другой критерий осуществления этой деятельности — социальный эффект в соответствии с целями конкретной экономической системы. Соотнесение результатов и затрат, предопределяющее осуществление инновационной деятельности, происходит в следующих ситуациях: спрос и предложение равновелики - источником прибыли становится снижение себестоимости продукции, а инновации используются на недостаточном уровне с позиции получения предприятиями прибыли; повышение совокупного спроса над предложением, приводящее к вовлечению в производство резервов и инноваций, росту дополнительных издержек, которые покрываются увеличением объемов производства; спрос ниже предложения - уменьшаются цены и средства на инновационную деятельность, из оборота изымаются устаревшие (неэффективные) факторы производства; достигнутый уровень прибыли удерживается только за счет снижения издержек.
Для развития национальной экономики определяющим является спрос на инновации, а не предложения со стороны науки. «Научно-технические изобретения могут оставаться недейственными, пока не появятся необходимые экономические условия для их применения» [25,96]. Следовательно, приоритетными для осуществления инновационной деятельности являются экономические условия.
По степени инновационного воздействия на все сферы общественной жизнедеятельности (в том числе и на экономическую деятельность) нововведения могут быть классифицированы различным образом. Основоположник инновационной теории Й.Шумпетер разделил нововведения на базисные и вторичные [124]. Классификация, разработанная А.И.Анчишкиным [52], рассматривает три типа инноваций, отличающихся степенью материализации различных по уровню научных знаний: - воплощающие принципиально новые научные идеи и революционизирующие производственные силы; - основанные на смене поколений техники, появлении новой технологии при сохранении исходного фундаментального научного принципа; - модифицирующие, связанные с количественным улучшением отдель ных параметров данного поколения техники. Для экономической деятельности общеупотребительной стала следующая типология инноваций: - радикальные (базовые), т.е. принципиально новые технологии, виды продукции, методы управления; - комбинированные, предполагающие использование различных сочетаний факторов производства; - модифицирующие, связанные с улучшением, дополнением базовых конструкций продукта, принципов и форм хозяйственной деятельности.
Особая область общественного разделения труда, обеспечивающая реализацию продукта научной сферы в материальном производстве, и одновременно особая производственная фаза общественного производства выделяются в инновационную сферу национальной экономики. Условием функционирования инновационной сферы являются интеллектуальная собственность и собственность на продукт инновационной деятельности [19,20,26,37]. Инновационная сфера - это совокупность отраслей национальной экономики, видов общественной деятельности, не принимающих прямое участие в создании материальных благ, но производящих потребительные стоимости особого рода, часто не имеющие вещественную субстанцию, но необходимые для функционирования и развития материального производства. Основная часть потребительской стоимости продукции инновационной сферы имеет товарную форму, ее движение осуществляется посредством обмена. Инновационная деятельность может реализоваться и в нематериальных формах богатства в виде достижений науки и техники, что соответствует второй из двух форм накопления. Инновационная сфера участвует в создании и перераспределении национального дохода в народном хозяйстве и обеспечивает переход собственности и научного продукта из сферы науки в сферу материального производства. В целом экономические отношения инновационной сферы производны от отношений материального производства, но им присуща собственная специфика
Анализ равновесия в условиях конкуренции Бертрана
Выше изложена система всех основных показателей, используемых в практике инвестиционного менеджмента для оценки эффективности реальных инвестиционных проектов. Вместе с тем, в зависимости от метода учета фактора времени в осуществлении инвестиционных затрат и получении возвратного инвестиционного потока все рассмотренные показатели подразделяются на две основные группы - дисконтные и статические (бухгалтерские).
Показатели оценки эффективности реальных инвестиционных проектов, основанные на дисконтных методах расчета, предусматривают обяза тельное дисконтирование инвестиционных затрат и доходов по отдельным интервалам рассматриваемого периода.
В то же время показатели оценки, основанные на статических (бухгалтерских) методах расчета, предусматривают использование в расчетах бухгалтерских данных об инвестиционных затратах и доходах без их дисконтирования во времени.
В современной инвестиционной практике показатели оценки эффективности реальных проектов, основанные на использовании дисконтных ме тодов расчета, являются преобладающими; Они обязательно должны рассчитываться по всем средним и крупным реальным инвестиционным проектам, реализация которых носит долгосрочный характер. Показатели, основанные на использовании статических методов расчета, применяются, как правило, для оценки эффективности небольших краткосрочных реальных инвестиционных проектов.
Рассмотрим более подробно методику расчета и условия использования основных показателей оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов.
Чистый приведенный доход [netpresent value, NPV\ позволяет получить наиболее обобщенную характеристику результата инвестирования, т.е. его конечный эффект в абсолютной сумме. Под чистым приведенным доходом понимается разница между приведенными к настоящей стоимости суммой чистого денежного потока за период эксплуатации инвестиционного проекта и суммой инвестиционных затрат на его реализацию. Расчет этого показателя при единовременном осуществлении инвестиционных затрат осуществляется по формуле: число интервалов в общем расчетном периоде L Первая особенность чистого приведенного дохода состоит в том, что, являясь абсолютным показателем эффективности инвестиционного проекта он прямо зависит от его размера. Чем большим является размер инвестиционных затрат по проекту и соответственно сумма ожидаемого чистого денежного потока по нему, тем более высоким (при прочих равных условиях) будет абсолютный размер чистого приведенного дохода по нему.
Вторая особенность чистого приведенного дохода заключается в том, что на его размер существенное влияние оказывает структура распределения общего объема инвестиционных затрат по отдельным периодам проектного цикла. Чем большая доля этих затрат осуществляется в будущих периодах проектного цикла (по отношению к его началу), тем большей при прочих равных условиях будет и сумма ожидаемого чистого приведенного дохода по нему. Наименьшее значение этого показателя формируется при условии полного осуществления инвестиционньгх затрат с начала проектного цикла.
Третья особенность чистого приведенного дохода состоит в том, что на его численное значение существенное влияние оказывает время начала эксплуатационной стадии (по отношению к времени начала проектного цикла), позволяющее начать формирование чистого денежного потока по инвестиционному проекту. Чем продолжительней временной лаг между началом проектного цикла и началом эксплуатационной его стадии, тем меньшим при прочих равных условиях будет размер чистого приведенного дохода по инвестиционному проекту. И наоборот, сокращение временного лага между началом проектного цикла и началом эксплуатационной его стадии приводит к соответствующему увеличению размера чистого денежного потока по инвестиционному проекту.
Четвертая особенность чистого приведенного дохода заключается в том, что его численное значение существенно колеблется в зависимости от уровня дисконтной ставки приведения к настоящей стоимости базовых показателей инвестиционного проекта — объема инвестиционных затрат и суммы чистого денежного потока. В реальной практике эта ставка дифференцирует n — число интервалов в общем расчетном периоде t.
Рассматривая показатель "индекс (коэффициент) доходности", следует обратить внимание на то, что он базируется на тех же исходных предпосылках, что и показатель "чистого приведенного дохода", а следовательно на его формирование влияют распределение во времени объема инвестиционных затрат и суммы чистого денежного потока, а также принимаемый уровень ставки дисконтирования. Вместе с тем, он свободен от одного из существенных недостатков показателя чистого приведенного дохода - влияния на оцениваемую эффективность размера инвестиционного проекта.
Это связано с тем, что в отличие от чистого приведенного дохода индекс (коэффициент) доходности является относительным показателем, характеризующим не абсолютный размер чистого денежного потока, а его уровень по отношению к инвестиционных затратам. Это преимущество индекса (коэффициента) доходности позволяет использовать его в процессе сравнительной оценки эффективности инвестиционных проектов, различающихся по своим размерам (объему инвестиционных затрат). В условиях ограниченных инвестиционных ресурсов индекс (коэффициент) доходности дает возможность осуществлять отбор в инвестиционную программу предприятия таких проектов, которые обеспечивают максимальную отдачу инвестируемого капитала по критерию его возрастания.
Кроме того, индекс (коэффициент) доходности может быть использован и для отсева неэффективных инвестиционных проектов на предварительной стадии их рассмотрения. Если значение индекса (коэффициента) доходности меньше единицы или равно ей, независимый инвестиционный проект должен быть отвергнут в связи с тем, что он не принесет дополнительный доход на инвестируемый капитал (не обеспечит самовозрастания его стоимости в процессе инвестиционной деятельности). Иными словами, для реализации могут быть приняты реальные инвестиционные проекты только со значением показателя индекса доходности выше единицы
Сравнение общественного благосостояния в условиях конкуренции Курно и Бертрана
При первом типе международной кооперации в инновационной сфере отечественная и зарубежная фирмы разделяют выгоды от своих инвестиций в научно-исследовательские разработки [143,150,151]. А именно, предельные производственные затраты каждой-из фирм зависят как от ее собственных инвестиций в инновационные разработки, так и от инвестиций в научно-исследовательские разработки фирмы-соперника. При втором типе международной кооперации в инновационной сфере отечественная и зарубежная фирмы координируют свою деятельность в области инновационных разработок в целях сокращения избыточных инвестиций в инноваций [137,142,146]. А именно, каждая фирма выбирает свои инвестиции в научно-исследовательские разработки, максимизируя взвешенную сумму своих собственных прибылей и прибылей фирмы-соперника. Для того чтобы различать описанные типы международной кооперации в инновационной сфере, будем называть первый тип сотрудничеством, а второй тип - координацией в области инновационных разработок.
Проведенный анализ показывает, что если отечественная и зарубежная фирмы разделяют выгоды от своих инвестиций в научно-исследовательские разработки (т.е. имеет место первый тип международной кооперации в инновационной сфере - сотрудничество), каждая из фирм имеет несколько стимулов для инвестиций в научно-исследовательские разработки, первые два из которых представляют собой мотив получения прибыли и стратегический мотив. Однако стратегический мотив может быть как положительным, так и отрицательным в зависимости от степени сотрудничества фирм в области инновационных разработок. Рассмотрим случай полного сотрудничества, когда инвестиции каждой из фирм в научно-исследовательские разработки снижают на одну и ту же величину предельные производственные затраты каждой из фирм. В этом случае, придерживаясь более высокого инвестирования в научно-исследовательские разработки, фирма не может получить преимущество в снижении затрат перед фирмой-соперником. Торговля инновационными технологиями с зарубежными странами по видам экономической деятельности организаций в 2008 г. Сферы Экспорт Импорт
Источник информации: составлено автором по данным "International Financial Statistics Yearbook, 2008". International Monetary Fund, Washington, 2008. В результате субсидирование инновационных разработок любым из правительств не влияет на доли рынка отечественной и зарубежной фирм. Может показаться, что это свидетельствует о том, что государственное субсидирование инвестиций в научно-исследовательские разработки не способно сдвигать прибыли в интересах фирм. Однако проведенный анализ показывает, что правительства двух стран при определенных условиях все равно имеют индивидуальные стимулы для субсидирования инвестиций в научно-исследовательские разработки своих фирм. Более того, анализ показывает, что в определенных ситуациях ставка государственного субсидирования инвестиций в научно-исследовательские разработки сначала снижается, а затем возрастает по степени международного сотрудничества фирм в области инновационных разработок.
Если отечественная и зарубежная фирмы вовлекаются в координацию в области инновационных разработок (т.е. имеет место второй тип международной кооперации в инновационной сфере - координация), то каждая фирма имеет еще один стимул (кроме ранее упомянутых мотива получения прибыли и стратегического мотива) инвестировать в научно-исследовательские разработки. В данной ситуации фирмы заботятся не только о своих индивидуальных прибылях, но также о прибылях фирмы-соперника. Поэтому каждая фирма имеет стимул снижать свои инвестиции в научно-исследовательские разработки, чтобы смягчить их отрицательное воздействие на прибыль фирмы-конкурента (мотив координации). Мотив координации действует в направлении, противоположном направлению действия стратегического мотива. Следовательно, в зависимости от степени координации международного сотрудничества фирм в области инновационных разработок, может доминировать либо стратегический мотив, либо мотив координации, приводя, соответственно, к избыточному или недостаточному инвестированию в научно-исследовательские разработки. В случае полной координации международного сотрудничества фирм в области инновационных разработок стратегический мотив к инвестициям подавляется мотивом координации, и фирмы имеют стимулы к недостаточному инвестированию в научно-исследовательские разработки. Может показаться, что это свидетельствует об отсутствии возможности сдвига прибылей в интересах фирм при использовании государственного субсидирования инвестиций в научно-исследовательские разработки. Однако проведенное в этой главе исследование показывает, что правительства все равно имеют индивидуальные стимулы к субсидированию инвестиций в инновационные разработки. Анализ показывает, что оптимальная ставка субсидирования возрастает в зависимости от степени координации международного сотрудничества фирм в области инновационных разработок.
При наличии сотрудничества в области инновационных разработок в силу индуцированных экстернальных эффектов инвестиции в научно-исследовательские разработки зарубежной фирмы могут оказывать положительное воздействие на прибыль отечественной фирмы, в то время как субсидирование инвестиций в инновационные разработки отечественной фирмы может стимулировать активность зарубежной фирмы в области научно-исследовательских разработок. Тем не менее, эти эффекты также инициируют субсидирование инвестиции в научно-исследовательские разработки. Интересным результатом исследования является то, что субсидирование инвестиций в инновационные разработки оптимально не только в том случае, когда инвестиции отечественной и зарубежной фирм являются стратегическими субститутами, но даже в том случае, если они являются стратегическими комплементами.
В случае координации международного сотрудничества фирм в области инновационных разработок субсидирование инвестиций в инновационные разработки отечественной фирмы снижает инвестиции в научно-исследовательские разработки зарубежной фирмы, что в свою очередь повышает прибыль отечественной фирмы.
Анализ модели координации научно-исследовательских разработок
Рассматриваются две фирмы, находящиеся в двух странах. Фирмы производят однородную продукцию и конкурируют в рамках модели дуополии Курно. Спрос на продукцию фирм определяется следующей функцией обратного спроса общего вида
Перед принятием решений о выпуске продукции фирмы инвестируют в научно-исследовательские разработки в целях снижения своих производственных затрат. Кроме того, фирмы могут сотрудничать в создании инноваций. А именно, фирмы могут разделять выгоды от инвестиций в осуществление научно-исследовательских разработок в том смысле, что предельные производственные затраты МС1 фирмы / зависят от ее собственных инвестиций в научно-исследовательские разработки х1 и инвестиций в инновации фирмы j, составляющих Xj, то есть
С достаточно велико, так что предельные производственные затраты МСг положительны, функция с является возрастающей и вогнутой, а параметр AR є [ОД] описывает все возможные степени сотрудничества фирм в научно-исследовательских разработках.
Правительство каждой из стран проводит инновационную политику в отношении активности фирм в научно-исследовательских разработках. В ка честве инструментов государственной инновационной политики будем рассматривать налогообложение и субсидирование инноваций, пропорциональное инвестициям фирм в осуществление научно-исследовательских разработок.
Фирмы сотрудничают в создании инноваций, устанавливая, посредством переговоров, параметр экстерналий Лк. Хотя определение параметра XR является важным вопросом, он находится вне интересов нашего исследования. Будем считать, что параметр экстерналий XR задан экзогенно, что позволяет сосредоточить анализ на центральной проблеме, а именно, как государственная инновационная политика реагирует на сотрудничество фирм в научно-исследовательских разработках.
Будем описывать взаимодействие между фирмами и правительствами двух стран посредством некооперативной игры, состоящей из трех стадий. На первой стадии правительства двух стран одновременно объявляют ставки своих субсидий на осуществление научно-исследовательских разработок (отрицательные субсидии соответствуют налогообложению) sx и 52. На второй стадии каждая фирма выбирает уровень инвестиций в научно-исследовательские разработки, зная степень их влияния (степень экстерналий) на другую фирму. Наконец, на третьей стадии фирмы конкурируют на товарном рынке, устанавливая объемы производства (в модели Курно). Эта многостадийная игра решается методом обратной индукции.
Тогда аи О согласно условиям второго порядка задачи максимизации прибыли, и а.. О при і Ф j в силу эффекта стратегического замещения. Кроме того, будем накладывать условие устойчивости найденного максимального решения, которое имеет вид
Совместно определяют оптимальные уровни инвестирования фирм в научно-исследовательские разработки и результирующие прибыли, обозначаемые следующим образом X (S,ZR),TT (S,XR).
После подробного описания трехстадийной игры перейдем к анализу того, как государственная инновационная политика воздействует на деятельность фирм по осуществлению научно-исследовательских разработок, и как эта деятельность, в свою очередь, воздействует на состояние рынка. Сначала проанализируем последний эффект. Дифференцируя уравнение (3.1) по хх, получаем
Интуитивно ясно, что при росте xi предельные производственные затраты обеих фирм снижаются. При Яя 1 снижение предельных производственных затрат фирмы / превосходит снижение предельных производственных затрат фирмы j. Однако, это различие снижается с ростом уровня экстерналий Як. Снижение предельных производственных затрат одной из фирм оптимально приводит к росту объема выпуска продукции этой фирмы и к снижению объема выпуска продукции конкурирующей фирмы. Следовательно, при малых значениях Як эффект снижения предельных производственных затрат одной из фирм преобладает над эффектом экстерналий, так что рост х( приводит к более высоким оптимальным значениям объема выпуска продукции этой фирмы q и к снижению объема выпуска продукции фирмы-соперника q .
При больших значениях параметра, характеризующего уровень экстерналий Лк эффект экстерналий возрастает, так что предельные производственные затраты обеих фирм становятся настолько низкими, что оба оптимальные значения объема выпуска продукции q и q повышаются.
Теперь проанализируем влияние государственной инновационной политики на активность фирм в осуществлении научно-исследовательских разработок. Дифференцируя уравнение (3.2) по s{, получаем систему уравнений
Аналогичная система уравнений получается при дифференцировании уравнения (3.2) относительно s2. Решая эти две системы уравнений, получаем следующие соотношения, характеризующие влияние субсидирования на оптимальные объемы инвестирования фирм в научно-исследовательские разработки: совпадает со знаком bjt. На интуитивном уровне это означает следующее. Во-первых, с ростом ставки субсидирования s( уровень инвестирования фирмы в научно-исследовательские разработки xt всегда возрастает. Во-вторых, увеличения уровня инвестиций в инновации фирмы і, х{ снижает соответствующий уровень фирмы j, Xj, если продукция фирм представляет собой стратегические субституты, и повышает xi3 если продукция фирм представляет собой стратегические комплементы. Следовательно, повышается ли с ростом ставки субсидирования 5;- уровень инвестирования фирмы j в научно-исследовательские разработки, полностью зависит от стратегической природы уровней инвестиций в инновации X; и Xj (которая определяется параметрами 67). Итак, в то время как субсидирование научно-исследовательских разработок правительством страны / приводит к росту инвестиций в инновации, осуществляемых фирмой /, это может не приводить к сокращению инвестиций фирмы-конкурента j в научно-исследовательские разработки. Кроме того, инвестируя в научно-исследовательские разработки, фирма / может не оказаться способной ограничить объем выпуска продукции конкурирующей фирмой.
Чтобы проанализировать государственную инновационную политику в присутствие международного сотрудничества фирм, сначала исследуем стимулы фирм к инвестированию в научно-исследовательские разработки. Напомним, что, согласно уравнению (3.1),
