Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Теоретические основы моделирования рынка несовершенной конкуренции. Обоснование объекта моделирования 11
1.1. Теоретические подходы к моделям рыночного несовершенства... 11
1.2. Систематизация взаимосвязей товарного рынка в контексте задачи моделирования несовершенной конкуренции 20
1.3. Обоснование базовых гипотез моделирования 23
Глава 2. Теоретические формы спроса для моделирования поведения потребителя 39
2.1. Задача рационального потребителя с позиции оценки спроса 39
2.2. Выбор функциональной формы спроса для описания рыночных взаимосвязей 42
2.3. Разработка модели спроса с учетом выявленных особенностей и свойств 54
Глава 3. Методика моделирования несовершенного рынка с учетом поведения специфических агентов 65
3.1. Построение равновесной модели внешнего рынка со стороны предложения и со стороны спроса 65
3.2. Подходы к измерению общественного благосостояния для моделируемых рыночных структур 79
3.3. Обоснование математического инструментария оценки построенных систем уравнений. Учет сингулярности 90
Глава 4. Практическое исследование несовершенства российско-японского рынка круглого леса 96
4.1. Описание информационной базы и методика ее формирования 98
4.2. Предмодельное исследование динамики исходных показателей 108
4.3. Моделирование поведения участников рынка 113
4.4. Оценка рыночной власти японских посредников в сценарных расчетах. Выявление картеля 129
4.5. Повышение эффективности российско-японского рынка: монополизация и оценка роста благосостояния 138
Заключение 143
Список литературы 147
Приложения 155
- Систематизация взаимосвязей товарного рынка в контексте задачи моделирования несовершенной конкуренции
- Выбор функциональной формы спроса для описания рыночных взаимосвязей
- Подходы к измерению общественного благосостояния для моделируемых рыночных структур
- Предмодельное исследование динамики исходных показателей
Введение к работе
Актуальность темы исследования. С конца 1980-х годов начался новый этап во внешней торговле России. Либерализация и смена форм собственности привели к тому, что участие страны в мировых товарных рынках формировалось заново. На некоторых товарных рынках в отдельных секторах доминируют продавцы - российские экспортеры (газ в Европе, никель в мире и пр.), что является преимуществом для России, но на многих других товарных рынках рыночные условия определяют покупатели. Так, невыгодная для российской стороны рыночная структура сформировалась на лесном рынке - совершенная конкуренция со стороны российского экспортера.
В настоящее время лесной комплекс является одним из проблемных в экономике России. Низкий спрос на внутреннем рынке, высокие издержки производства, давление внешнего рынка привели к тому, что лесная отрасль более половины всей производимой продукции направляет на экспорт, предлагая рынку преимущественно продукты низкого уровня переработки и тем самым, снижая потенциальный эффект. Особенно ярко это проявляется в торговле с Японией и Китаем.
Асимметрия экспорта в сторону продукции низкой переработки дополняется проблемами, вызванными наличием на рынке большого числа экспортеров круглого леса, перепроизводством продукции и падением нормы прибыли в отрасли.
Наличие огромных сырьевых ресурсов при растущем внешнем спросе на круглый лес и отсутствии ограничений на вход в отрасль для любого российского экспортера в итоге привели к формированию на «российской стороне» неэффективного рынка. В результате со стороны предложения (Россия) рынок является совершенно конкурентным, т.е. рыночная власть — влияние на конъюнктуру - минимальна, в то время как на стороне спроса (Япония) российские контрагенты имеют рыночную власть, применяя для определения торговой политики все меры, вплоть до картельного сговора покупателей.
Степень взаимозависимости обозначенных проблем требует пересмотра государственного комплексного вмешательства в организацию российского лесного рынка. Предпринимаемые государственные меры не обеспечивают нужного эффекта и нуждаются в серьезной корректировке, что обуславливает актуальность адекватной оценки деятельности рыночных структур и необходимость поиска эффективных форм их реорганизации.
Из этого вытекает необходимость поиска новых подходов к моделированию российского рынка в теоретическом аспекте - научного описания сложившегося рынка как на стороне предложения, так и на стороне спроса и выбора эффективной модели рынка с ее обоснованием и практической оценкой мер по реализации.
Цель данного исследования заключается в разработке научно обоснован
ной методики выявления несовершенных рыночных структур, картельных сго
воров и создании математического инструментария для практического приме
нения. ' '
Из поставленной цели вытекают следующие задачи:
выявление товарных сегментов российского лесного рынка с наибольшими потерями от внешнеэкономической деятельности. Выявление основных тенденций в выбранных сегментах рынка и оценка его эффективности с точки зрения российского экспортера;
формирование методологического подхода к моделированию выбранного внешнего рынка на основе анализа теоретических знаний. Выбор и обоснование методики исследования и построения модели внешнего рынка с учетом его специфики;
разработка подходов к построению сингулярных систем уравнений для оценивания спроса. Функциональное описание предложения российских экспортеров круглого леса, оценка поведения японских посредников — построение функций спроса на российский лес в России и предложения в Японии в рамках построенной теоретической модели;
выявление специфики организации товарного рынка с использованием построенного модельного аппарата. Разработка модельного блока по выявлению картельного поведения покупателя; проверка гипотезы о наличии картеля на рынке;
обоснование и модельные оценки эффективности возможных мер совершенствования рынка со стороны предложения в рамках построенной теоретической модели.
Предметом исследования являются методы анализа рынка несовершенной конкуренции.
Объект исследования - несовершенная конкуренция со стороны Японии на российском рынке круглого леса, потенциальные формы регулирования внешнеэкономической деятельности на данном направлении со стороны России.
Методологическую и эмпирическую базу исследования составляют методы и модели микро- и макроэкономики, методы эконометрии и прикладной статистики. Использованы результаты трудов как отечественных, так и зарубежных специалистов:
по проблемам изучения рыночной конъюнктуры с учетом наличия несовершенной конкуренции: СБ. Авдашева, Н.М. Розанова, Appelbaum Е., Azzam A., Brown D., Cowling К., Mueller D., Harberger A., Murray В., Schroeter J., Tirole J.;
по анализу картельного поведения Bajari P., Connor J., Grout P., Harrington J., Madhavan A., Sonderegger S., Ye L.;
по анализу и моделированию спроса: Banks J., Blundell R., Barten A., Deaton A., Diewert W., Gorman W., Jorgenson D., Lau L., Lewbel A., Ma-tsuda Т., Muellbauer J., Ryan D., Wales Т.;
по оцениванию сингулярных систем уравнений спроса: Berndt Е., Chris-tensen L., Savin N.;
по государственному регулированию рынка и оценке эффектов: В.Н. Мельник, Bhagwati J., Demsetz Н., Fuerst Т., Kim К., Just R., Sutton J.;
по анализу лесного рынка: Ю.Ш. Блам, А.А. Котлобай, А.С. Шейнгауз, Murray В., Shull М., Zager L.
Для решения поставленных задач применялись: построение моделей рыночного равновесия, теория временных рядов (множественная регрессия), оценивание систем уравнений (векторная регрессия), анализ причинностных взаимосвязей Грейнджера, условная оптимизация, статистический аппарат сравнения и оценки качества.
При обработке первичной информации и проведения расчетов использовались пакеты прикладных программ Eviews, Matrixer, MS Excel, Matematica, Evrista.
Область исследования. Диссертация выполнена в соответствии с паспортом специальности ВАК 08.00.13 - «Математические и инструментальные методы экономики», п. 1.3. «Разработка и исследование макромоделей экономической динамики в условиях равновесия и неравновесия, конкурентной экономики, монополии, олигополии, сочетания различных форм собственности», п. 1.8. «Математическое моделирование экономической конъюнктуры, деловой активности, определение трендов, циклов и тенденций развития».
Информационную базу исследования составили данные специализированных отраслевых изданий - отраслевой газеты «Japanese wooden news», аналитического журнала «Japan Lumber Report», материалы японской торговой ассоциации Japan Lumber Importer's Association, информационной системы Bloomberg.
Использованы официальные издания федеральной службы государственной статистики РФ, статистика Дорожного центра фирменного транспортного обслуживания РЖД, отчетность публичных торговых лесных компаний.
Макроэкономические данные по лесному рынку взяты из базы данных ООН по лесу UN FAO Timber Database, по Японии - официальные публикации Japan Statistics Bureau, Japan Ministry of Internal Affairs and Communications, no России — из ежегодных сборников ФСГС РФ, 2000-2007 гг.
7 Массив данных состоит из 100 ежемесячных наблюдений с января 2000 г. по апрель 2008 г. для 29 показателей.
Научная новизна работы состоит в следующем:
используются гибкие функциональные формы для оценки спроса и на основе анализа существующих теоретических направлений моделирования рационального потребителя и оценки его спроса выбрана подходящая спецификация формы спроса применительно к российской практике;
разработана модель рынка, состоящая из двойного равновесия на экспортном рынке России и импортном рынке Японии в условиях наличия института посредников;
предложена и апробирована методика оценки распределения рыночной власти на всех рынках присутствия экономических агентов с одновременным определением типа рыночной структуры;
включен механизм картельного поведения в построенную модель рынка и введена динамическая параметризация показателя рыночной власти для выявления картеля;
оценены потери России от внешнеэкономической деятельности в рамках существующей картельной структуры со стороны спроса. Результаты исследования в части методики являются универсальными
для любых товарных рынков. Позволяют выявлять степень несовершенства конкуренции, выявлять наличие картельного сговора.
Практическая значимость результатов. Обоснована несостоятельность текущего внешнеэкономического регулирования экспорта круглого леса.
Доказано наличие картеля (скрытого сговора) покупателей на рынке контрагента, что дает повод для применения симметричных мер противодействия на уровне торговой политики в отрасли со стороны России и дана оценка эффективности изменения политики.
Достоверность выносимых на защиту результатов обеспечена использованием классических результатов экономической теории, применением современных средств эмпирического анализа и эконометрии, доказательством
8 адекватности исходных предположений и теоретических построений, верификацией результатов в рамках исследования и проверкой адекватности полученных результатов реальным процессам.
Апробация результатов. Основные положения и результаты диссертации обсуждались на конференции «Позиция молодых ученых» (ИЭОПП СО РАН, 2006), на международной конференции студентов и аспирантов «Экономика и бизнес: позиция молодых ученых» (Барнаул, 2007), на международном научном семинаре Economics Education and Research Consortium (Киев, 2007), на российско-китайской конференции (ИЭОПП СО РАН, 2007), на совещании у Набиул-линой Э.С. в Министерстве экономического развития и торговли (Москва, 2007), на международном научном семинаре Economics Education and Research Consortium (Одесса, 2008), на совместном заседании научного совета отдела регионального и муниципального управления и сектора внешнеэкономических связей Сибири (ИЭОПП СО РАН, 2008).
Внедрение результатов. Результаты моделирования рынка Японии использовались в 2007-2008 гг. крупным экспортером круглого леса в Японию ЗАО «МИННЕСКО Новосибирск» при разработке направлений стратегии развития.
Теоретические и практические результаты диссертации используются в учебном процессе при подготовке бакалавров и магистров в Новосибирском государственном университете и вошли в отчет НИР сектора ВЭС Сибири ИЭОПП СО РАН в 2008 г. Имеются справки о внедрении.
Научные положения, выносимые на защиту:
обоснование модели рационального потребителя и механизм ее тестирования для описания спроса для системы взаимосвязанных рынков;
модель функционирования внешнего рынка, воспроизводящая двойное равновесие на первичном экспортном рынке и на вторичном рынке конечного покупателя в условиях наличия института посредников;
модификация модели рынка для выявления картеля: динамическая параметризация показателя рыночной власти для выявления факторов картельного поведения;
методика оценки распределения рыночной власти на двух рынках с одновременным определением типа рыночной структуры на основе разработанного математического инструментария.
По теме исследования опубликовано 7 работ общим объемом 2,7 п.л. Из них 4 - в изданиях, рекомендованных ВАК, общим объемом 2,2 п.л.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 99 источников и двенадцати приложений. Работа содержит 146 страниц машинописного текста (без учета списка литературы и приложений), 24 рисунков и 19 таблиц.
В первой главе рассматриваются теоретические подходы к исследованию рыночного несовершенства, анализу картельного поведения.
Исследование рыночной конъюнктуры на стороне предложения (экспорт РФ) и спроса (японские посредники и японские конечные покупатели) позволил сформулировать гипотезы о поведении участников рынка и возможном наличии картеля на стороне Японии. Следующим этапом является теоретическое обоснование математического инструментария — модели рынка на основании спецификации спроса и предложения с включением эффектов несовершенной конкуренции.
С целью влияния на картель японских покупателей рассматриваются методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в РФ, и сравнивается их эффективность.
Во второй главе обосновывается правомерность применения методологии моделирования спроса, в которой спрос рассматривается как решение задачи рационального потребительского выбора. Производится спецификация используемой функциональной формы спроса, разрабатывается алгоритм проверки свойств спроса.
В третьей главе строится теоретическая модель экспорта круглого леса в Японию, состоящая из трех блоков: рынка в России (первичные продавцы), рынка в Японии (конечные покупатели) и японских посредников. При этом в модель вводится описание картельного поведения со стороны посредников.
Анализируются критерии оценки мероприятий по регулированию рынка, и выбирается подходящий к поставленным задачам. Рассматриваются методы оценки систем уравнений с привязкой к исследуемым задачам.
В четвертой главе подробно анализируются проблемы эмпирических данных, проводится их коррекция. На основе построенной модели оценивается совместное равновесие на рынках России и Японии, поведение российских экспортеров, японских импортеров и компаний-посредников.
Подтверждается наличие картеля на рынке, и рассчитывается эффективность мероприятий по противодействию картелю — концентрации российских экспортеров.
В заключении диссертации обобщаются результаты проведенного исследования, сформулированы основные выводы и предложения.
Систематизация взаимосвязей товарного рынка в контексте задачи моделирования несовершенной конкуренции
Моделирование любого рынка должно предваряться очерчиванием множества экономических переменных, попадающих под описание в рамках модели и прочих переменных, влияние которых в рамках поставленной цели и решаемых задач считается незначимым.
В условиях моделирования несовершенной конкуренции на стороне покупателя на экспортном рынке круглого леса в направлении Японии на рис. 1.1 представлены основные участники рынка и направления взаимодействия. На рис. 1.1 утолщенными стрелками показаны направления, которые будут моделироваться в рамках сформулированных задач. Это моделирование российского экспортера круглого леса, моделирование японского импортера круглого леса, моделирование поведения японского потребителя российского леса и учет ограничений по экспорту в Японию круглого леса с других направлений.
Пунктирные стрелки на рис. 1.1 показывают направления, которые моделируются без полной спецификации механизма принятия решений соответствующим участником рынка, а только через введение ограничений, превышение которых невозможно.
Заготовка и потребление круглого леса в РФ, а также экспорт в другие географические направления на рисунке отмечены тонкими пунктирными стрелками. Эти потоки круглого леса объективно присутствуют, но нами оставлены вне области моделирования по ряду нижеперечисленных причин.
При анализе отраслевых рынков необходимо остановиться на вопросах, связанных анализом частного равновесия вместо общеэкономического. Данная проблема возникает и в нашем случае — «Насколько необходим учет равновесия внутреннего рынка (тонкие пунктирные стрелки) при анализе внешнего рынка в рамках поставленных задач?». Мы считаем, что можно не проводить построение общего равновесия по следующим причинам.
Первая причина — техническая. Баланс на внутреннем рынке определяется соотношением: предложение и спрос на круглый лес на внутреннем рынке, Ext — спрос на круглый лес на внешнем рынке (экспорт). Импорт круглого леса в Россию незначим.
Изменение экспорта влияет на спрос и предложение круглого леса на внутреннем рынке, на равновесную стоимость леса. Поэтому для корректного анализа внешнего рынка необходимо строить общеэкономическое равновесие, которое должно включать в себя не только экспортно-импортный блок и блок баланса потоков заготовки и потребления по регионам, но также блок, учитывающий лесооборот на территориях РФ.
С одной стороны, это требует построения динамических моделей лесопро-изводства, лесовосстановления, лесной таксации и пр. Однако масштаб подобной задачи выходит за рамки данной работы.
С другой стороны, корректно рассчитать систему уравнений с учетом баланса внутренней заготовки и потребления на данном уровне развития информационной базы РФ — невозможно. Основная проблема корректности заключается в том, что в России отсутствуют достоверные данные по заготовке леса (подробнее см. [Шейнгауз, 2000, Котлобай 2002, 2004]). Некоторые экспертные оценки, проводимые по регионам Восточной Сибири (Читинская область, Красноярский край), показали, что реальные потоки заготовленного круглого леса превышали официальные не менее чем на 15%.
Из-за отсутствия корректных данных оценка системы уравнений и расчет отраслевого равновесия не сможет качественно дополнить представление, получаемое из моделирования внешнего рынка. Точность общего расчета ухудшится из-за того, что оценки, полученные по внутреннему рынку, будут иметь намного больший, интервал возможных отклонений, чем оценки только по внешнему рынку. При моделировании внешнего рынка проблем корректности используемых статистических данных намного меньше, так как потоки торговли - объемы экспорта России и импорта Японии, соответственно, точно регистрируются таможнями двух стран (см. 4.1).
Ниже в главе все обозначенные направления будут описаны подробно, с введением необходимых гипотез, в рамках которых будет производиться дальнейшее исследование.
Исследование проводится в рамках трех гипотез. Первая — экспорт российского круглого леса в Азиатско-Тихоокеанский регион сегментирован по направлениям. Вторая гипотеза - российская сторона рынка совершенно конкурентна. Третья - японские покапатели российского круглого леса составляют картель. Далее приводится обоснование выдвинутых гипотез. данном параграфе показана сегментация экспорта круглого леса между восточным и западным направлениями, а также в рамках направления в страны АТР (Китай, Япония, Корея и др.). Подобное разделение экспортных потоков позволяет рассматривать японский рынок как относительно независимый и, соответственно, моделировать его в рамках частного равновесия.
Сегментация экспорта в направлении запад-восток
Россия — страна, имеющая протяженную территорию, и из-за больших расстояний экономические интересы многих разнесенных друг от друга регионов страны не пересекаются. В высокой степени все это относится к рынку леса.
Лес растет на площади в 1179 млн га, или приблизительно на 70% территории страны: с северо-запада по юго-восток. Рынок леса исторически сегментирован из-за целого набора экономических факторов, основной из которых — логистическая составляющая (см. [Блам, 2005]).Высокая стоимость доставки круглого леса, которая идет в основном по железной дороге, не дает возможности диверсифицировать экспортные поставки для регионов. Лес, заготовленный в регионах Сибири и Дальнего Востока, идет в основном на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и только небольшая часть — в страны Ближнего Востока. Соответственно, экспорт леса, заготовленного в северозападных регионах РФ, идет в страны Европы.
В табл. 1.1 показана стоимостная структура экспорта основных лесоматериалов (круглый лес и пиломатериалы) по направлениям экспорта и крупнейшим странам-импортерам, которая иллюстрирует долю каждого направления уже не в региональном, а в общероссийском масштабе.
Экспортными направлениями для лесоматериалов являются: 27,5% — северо-восток (страны Европы), 5,3% - юг (страны Средиземноморья, Ближний Восток) и 48,7% юго-восток (страны Азиатско-Тихоокеанского региона). Таким образом, направление АТР основное не только для Сибири и Дальнего Востока, но и для России в целом. При этом, северо-западное и юго-восточное направления в высокой степени разделены и независимы из-за высокой стоимости логистической составляющей.
Выбор функциональной формы спроса для описания рыночных взаимосвязей
Система спроса xt(p,R) V/ = l,« может различно выражаться через параметры цен и дохода, т.е. иметь различные функциональные формы. Среди множества функциональных форм не каждая может гарантировать выполнение неоклассических свойств спроса. Более того, и это будет показано ниже, кроме выполнения этих свойств, функциональная форма должна соответствовать еще ряду требований, необходимых для связи микроструктуры индивидуальных спросов с макроструктурой имеющихся данных.
Анализ спроса в работе будет проводиться на основании данных о рынке в целом - рыночной цены и объема . Объекты, отражающие функционирование нескольких рынков обычно относятся к макроэкономике, а объекты, рассмотренные в предыдущем параграфе,- индивидуальный спрос, индивидуальный доход экономического агента и пр. — к микроэкономике. Между ними необходимы взаимосвязи, которые будут микроэкономическими основами макроэкономики.
Свойства спроса необходимы для проверки того, что выявленный спрос является решением задачи рационального потребителя. Но это свойства, характерные для индивидуального спроса — микроэкономического объекта. Рыночный (отраслевой) спрос является макрообъектом, полученным агрегацией индивидуальных спросов. Он совсем не обязательно наследует их свойства, т.е. агрегированный спрос может не обладать ни свойством однородности, ни симметричности, но при этом индивидуальные спросы этими свойствами могут обладать. Соответственно в таком случае проверка этих свойств на агрегированном спросе невозможна, так как они отклонятся, но в действительности, на индивидуальных опросах, принимаются. А прямая проверка на индивидуальных спросах невозможна, так как они ненаблюдаемые — доступны только отраслевые данные.
Один из подходов заключается в наложении так называемых условий агрегации9 на индивидуальные спросы. К примеру, точная агрегация возможна, ес ли
Запись (2.1) означает, что агрегированный спрос не зависит от распределения дохода. Это означает, что сторону потребителя на рынке можно представить одним репрезентативным потребителем, доход которого будет равен суммарному доходу всех потребителей. Спрос такого репрезентативного потребителя будет отраслевым спросом. Это означает, что агрегированный спрос можно проверять на выполнение всех свойств, которые присущи индивидуальным спросам.
Безусловно, далеко не все индивидуальные спросы поддаются агрегации. Поэтому из всего множества возможным систем спроса нас будут интересовать те функциональные формы, которые обладают этим свойством.
Условия агрегации Энгеля и Курно, рассмотренные в предыдущем разделе совпадают с данными только названием.
В работах Гормана и Мюлльбауэра [Gorman, 1953, 1981, Muellbauer, 1975] рассмотрены основные условия агрегации. В работе Гормана [Gorman, 1953] для агрегации требовалась линейность кривых Энгеля и параллельность по потребителям (одинаковый коэффициент наклона при доходе R.). В следующих работах этих же авторов рассмотрены необходимые и достаточные условия агрегации, расширяющие множество систем спроса, которые удовлетворяют условиям агрегации, в том числе и для нелинейных случаев.
Подходы к измерению общественного благосостояния для моделируемых рыночных структур
Проведение государством политики регулирования экономики как внешней, так и внутренней должно предваряться анализом эффективности планируемых мероприятий. Необходима оценка изменения «общественного благосостояния» от изменения экономической конъюнктуры, инициированного государственным вмешательством: введения тарифных ограничений, изменения количества компаний в отрасли и пр.
Для этого должна существовать мера эффективности, с помощью которой можно оценить возможные альтернативы государственного вмешательства в ту или иную сферу экономики и выбрать наилучший вариант. При этом показатель эффективности должен быть состоятельным в теоретическом смысле, т.е. иметь корректную привязку к теоретическим моделям, в рамках которых происходит описание выбранной экономической области.
Теоретическая состоятельность означает, что выбранная мера эффективности должна удовлетворять ряду теоретических требований. Базовым принципом здесь является оптимальность по Парето, в рамках которой выбор альтернатив при вмешательстве в экономику должен удовлетворять свойству, что все участники в новом положении должны быть в нехудшей ситуации, а хотя бы один - в лучшей относительно старой.
Безусловно, оптимальность по Парето сужает количество подходящих альтернатив, отсекая альтернативы, которые не удовлетворяют названному принципу. Но возникает проблема выбора между альтернативами, которые являются оптимальными по Парето. Все множество таких альтернатив (теоретически — континуум) составляет Парето-границу. Но выбор на Парето-границе наилучшей альтернативы принципом Парето оптимальности не оговаривается.
Механизм, расширяющий трактовку состояний, подходящих для общества — принцип компенсации Калдора-Хикса [Калдор, 1939, Хикс, 1939]. Согласно этому принципу новое состояние экономики лучше старого, если, по крайней мере, одному из участников лучше, при этом остальным не хуже благодаря некоторому механизму перераспределения.
В рамках этого принципа хорошими признаются те состояния, в которых через систему перераспределения дохода можно компенсировать потери тем, кто ухудшил свое состояние за счет тех, кто улучшил. При этом для признания состояния лучшим перераспределение не обязательно осуществлять — его возможность должна существовать потенциально.
Несмотря на расширенную трактовку эффективных состояния и наличия механизма их сравнения принцип Калдора-Хикса не лишен недостатков. Это парадокс обратимости и возможность отсутствия транзитивности. В рамках первого — как новое состояние может быть признано лучше старого, так и наоборот, причем одновременно; в рамках второго в результате последовательного улучшения состояний можно в итоге вернуться к первоначальному, т.е. попасть в цикл (см. [Just 2004], гл. 3).
Лишенный обозначенных недостатков индикатор благосостояния в настоящее время является наиболее часто используемым методом оценки эффективности государственной политики (см. [Just 2004]). Индикатор благосостояния определяется следующим образом:
Излишек потребителя графически - площадь под графиком обратного спроса (рис. 3.2). Экономически — геометрическое множество точек, в которых потребитель выигрывает от существующего равновесия, так как сложившаяся равновесная цена ниже тех цен, по которым он был готов потенциально покупать.
Излишек производителя графически — площадь под графиком обратного предложения. Экономически - это геометрическое множество точек, в которых производитель выигрывает от существующего равновесия, так как сложившаяся равновесная цена выше тех цен, по которым он был готов потенциально продавать (рис. 3.2.1). Излишек производителя равен прибыли производителя в точке равновесия с точностью до константы (постоянных издержек).
Налог, аккумулируемый государством, появляется в расчете показателя благосостояния при изменении равновесия в случае введения налогов или субсидий.
Таким образом, индикатор благосостояния однозначно рассчитывается при наличии знаний о кривых спроса, предложения и равновесии. При этом он, также как и прочие показатели, не является идеальным. К примеру, излишек потребителя зависит от пути - последовательности переходных состояний из старого в новое, денежное измерение излишка не всегда соответствует реальному изменению благосостояния (см. [Just 2004], гл. 5).
Индикатор благосостояния широко используется в оценке эффективности регулирования экономики. По изменению показателя благосостояния и входящих в него компонент можно делать вывод о том, что принесло изменение равновесия после вмешательства государства всем секторам экономики: потреблению, производству и государственному сектору. Возникающие при этом чистые потери общества являются еще одной характеристикой эффективности проводимых мероприятий.
Например, по оценкам чистых потерь общества, приведенным в классических работах Харбергера и Шерера [Харбергер, 1954, Шерер, 1970], потери экономики США от наличия монополий равны 0,1 % от ВНП. В работе Коулинг [Cowling, 1978] использованы более современные подходы и показано, что в отдельных случаях чистые потери общества в абсолютных показателях могут измеряться значительными величинами. По современным экономикам стран СНГ можно отметить работу Мельника [Мельник, 2005], в которой анализ благосостояния позволяет сделать выбор в пользу одной торговой политики против другой.
Учитывая рамки данной работы, мы не будет глубоко вдаваться в анализ стандартных случаев (см. [Бусыгин, 2003]), а рассмотрим расчет благосостояния в рамках используемых моделей несовершенной конкуренции.
Наиболее простым является анализ предельных случаев рыночных структур: абсолютного несовершенства и совершенной конкуренции. Именно поэтому анализ монопсонии на российском рынке круглого леса будет предварять анализ благосостояния в случае олигопсонии.
Предмодельное исследование динамики исходных показателей
Анализ на стационарность предполагает индивидуальный анализ рядов одним из параметрических или непараметрических методов проверки наличия единичного корня, непостоянства дисперсии и пр. Для этого разработан ряд тестов, начиная от классического ADF, KPSS" , РР и заканчивая тестами на стационарность для панельных выборок (Levin, Lin, Chu, 2002; Im, Pesaran, Shin, 2003 и др.), одновременно тестирующих несколько рядов на наличие единичных корней. Нестационарность дисперсии нивелируется взятием логарифмов.
Каждый тест имеет свою область применения - его мощность максимальна только при определенных типах нестационарности. Учитывая отсутствие априорной информации о типе нестационарности каждого ряда, будет использоваться несколько тестов: классический ADF, тест РР и KPSS. Если по всем тестам вывод совпадет, только тогда будет сделан итоговый вывод о наличии или отсутствии единичных корней.
В ADF тесте взято максимум три лага. Это связано с тем, что влияние прошлых периодов на каждом рынке леса составляет не более двух-трех месяцев - длительность поставки леса из Восточной Сибири в порты Дальнего Востока. Выбор количества лаговых переменных лагов в каждом уравнении происходит по модифицированному критерию Шварца, который является более мощным (подробнее см. Ng, Perron, 2002) по сравнению с информационными критериями Шварца или Акаике.
На основании трех тестов (см. Приложение IX) можно сказать, что в динамике долей ели и лиственницы есть нестационарность. Относительно наличия нестационарности в динамике доли сосны однозначного вывода сделать нельзя, так как по KPSS тесту принимается гипотеза о нестационарности, а два других теста ее отвергают.
Графическое представление подтверждает наличие тенденций в динамике, см. рис. 4.3. Доли лиственницы и ели имеют явно выраженные нисходящие и восходящие линейные тренды, а в динамике доли сосны тренд выражен слабо.
Наличие тенденции в динамике доли сосны, по крайней мере линейного тренда, можно проверить напрямую, оценив соответствующую регрессию, (подробнее см. Приложение IX). Линейный тренд значим, но коэффициент перед ним незначительный по сравнению со средним значением ряда. Поэтому влияние тренда на динамику присутствует, но вклад в общую дисперсию - небольшой. Тесты ADF и РР именно по этой причине не уловили его существование.
Теперь, после подтверждения нестационарности рядов необходимо выяв-ление типа нестационарности цен: DS или TS процесс. Выявления точного типа нестационарности необходимо для определения механизма ее нивелирования: взятие разностей для стохастических трендов DS процесса и детрендиза-ция для детерминированных трендов TS процесса. Ошибочное применение либо не решает проблему нестационарности (удаление тренда из DS процесса), либо ухудшает характеристики ряда, увеличивая дисперсию, (взятие разностей для TS процесса). Это тестирование будет проводиться на основании стандартной регрессии:
Гипотеза о DS процессе принимается при р = 0, гипотеза о TS процессе принимается при р 0 (см. [Dickey, Pantula, 1987]). Все доли являются TS процессом, т.е. стационарны вокруг тренда (Приложение IX). Это означает, что при оценивании моделей, в которых доли являются зависимыми переменными, обязательно в число регрессоров должен быть включен линейный тренд. Сезонная декомпозиция долей расходов
Месячная сезонность моделируется включением 12 фиктивных переменных, отражающих устойчивое влияние месячных шоков. Первоначально строится модель со всеми фиктивными переменными, а потом идет удаление незначимых переменных. Сезонные переменные являются ортогональными, поэтому порядок их удаления для итоговой модели роли не играет. Учитывая, что доли расходов являются TS процессами, стационарными вокруг линейного тренда, в регрессию с фиктивными сезонными переменными необходимо добавить линейный тренд. Модель с одновременным включение тренда и сезонности представлена системой (4.3).
Система (4.3) будет использоваться для оценки моделей спроса (в AIDS модификации см. (2.14)), поэтому она должна удовлетворять всем условиям для получения корректного спроса. Условия однородности и симметрии проверяются при наличии цен в качестве регрессоров, но свойство агрегации (закон Вальраса) можно проверить уже на этой системе. Для системы (4.3) условия закона Вальраса выглядят следующим образом:
Проверка условий (4.4) делается стандартно — тестом Вальда, так как все ограничения линейны.
При оценивании системы (4.3) без ограничений сезонность значимо выражается в трех месяцах: февраль, май и декабрь (см. Приложение IX). На основании оценок — знаков сезонных переменных можно сделать вывод о взаимосвязях между товарами.
Из табл. 4.2 видны определенные взаимосвязи между товарами. При относительном росте покупок сосны наблюдается относительное падение покупок лиственницы в феврале и декабре — изменяются соответствующие доли. Аналогичная ситуация с елью и сосной наблюдается в мае.
Этот эффект может означать, что товары являются заменителями, что проявляется в выявленных месяцах. Действительно, такой эффект наблюдается при росте цен на лиственницу, в фанерном производстве происходит замена внутренних слоев на более дешевую сосну. Также сосна может заменять ель в производстве пиломатериалов.
Динамика долей (см. рис. 4.3) подтверждает это предположение. Лиственница в потреблении вытесняет ель - тренд лиственницы возрастающий, а ели убывающий. Обсуждавшийся в предыдущем пункте слабый отрицательный тренд в долях расходов на сосну объясняется тем, что сосна может заменять как лиственницу в производстве фанеры, так и ель в производстве пиломатериалов, поэтому расходы на сосну не меняются значительно.
Конечно, полученные выводы, основанные только на сезонных колебаниях долей расходов и экономических предпосылках, без учета влияния других шо-ков, и их некорректно принимать в качестве однозначного доказательства определенных свойств товаров.
