Содержание к диссертации
Введение
РАЗДЕЛ I. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ МЕТОДЫ "МЭИНСТРИМА"
И АНАЛИЗ НЕРАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕССОВ 17
Глава 1. Методологические традиции периода становления
неоклассической экономической теории. 23
1. Особенности процесса научного познания 23
2. Роль аналогий во взаимопроникновении наук 30
Глава 2. Генезис метода исследования в рамках
неоклассического синтеза 35
1. О значении физических аналогий в становлении
методологии экономических исследований и
определении границ ее применимости 35
2. Влияние метода на содержательное наполнение
"мэйнстрима" 56
РАЗДЕЛ II. ИТЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
НЕРАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕССОВ 67
Глава 3. Исследование эффективности существующего метода
для изучения неравновесных процессов 67
1. Метод сравнительной статики и его аналитические
возможности в области изучения неравновесных
процессов 67
2. Соотношение теории неравновесных процессов и
теорий экономической динамики 79
Глава 4. Итерационный метод теоретического анализа
неравновесных процессов 102
1. Строительные блоки итерационного метода
исследования 104
Герменевтические приемы формулировки гипотез 106
Историзм в экономической теории 108
"Антропологический" подход к экономическому моделированию 112
Проблема выбора математических методов 122
2. Концепция "динамического равновесия" как основа
теоретического исследования неравновесных
процессов 128
3. Конструирование итерационного метода
исследования неравновесных процессов 140
РАЗДЕЛ III. ПРИМЕНЕНИЕ ИТЕРАЦИОННОГО МЕТОДА ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ НЕРАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕССОВ
В МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ 144
Глава 5. Исследование неравновесных процессов в реальном
секторе 148
1. Итерационный анализ неравновесных процессов в
реальном секторе экономической системы,
описываемой неоклассической теорией 149
Моделирование равновесия в реальном секторе методом сравнительной статики 151
Исследование неравновесных процессов на базе неоклассической модели итерационным методом 157
Конструирование формального описания неравновесных процессов в неоклассической модели реального сектора на основе итерационного метода 168
2. Итерационный анализ неравновесных процессов в
реальном секторе экономической системы,
описываемой неокейнсианской теорией 177
Моделирование равновесия в реальном секторе методом сравнительной статики 178
Исследование неравновесных процессов на базе неокейнсианской модели итерационным методом 185
Конструирование формального описания неравновесных процессов в неокейнсианской модели реального сектора на основе итерационного метода 189
Глава 6. Исследование неравновесных процессов в финансовом
секторе 209
1. Итерационные процессы в теории предложения
денег 209
Модель экзогенного предложения денег 210
Модель эндогенного предложения денег 216 2. Корректировка теории спроса на деньги
итерационным методом 224
3. Неравновесные процессы на рынках финансовых
активов 238
Традиционные представления о взаимодействии рынков финансовых активов 238
Неучтенные различия теории ссудных фондов
и теории предпочтения ликвидности 247
3.3. Моделирование воздействия денежно-
кредитной политики на финансовый сектор на
основе итерационного подхода 255
Глава 7. Исследование неравновесных процессов, возникающих
при взаимодействии реального и финансового секторов 262 1. Анализ неравновесных процессов в предпосылках
паутинообразной модели 267
Неравновесные процессы, инициированные фискальным вмешательством 267
Неравновесные процессы, инициированные денежно-кредитным вмешательством 278
Сопоставление с объясняющими возможностями стандартного метода исследования взаимодействия товарного и денежного рынков 288
2. Исследование неравновесных процессов в
альтернативных предпосылках 294
Неравновесные процессы, инициированные фискальным вмешательством 294
Неравновесные процессы, инициированные денежно-кредитным вмешательством 298
Заключение 303
Библиография 312
Введение к работе
Актуальность исследования. Экономическая теория в России до 90-х годов развивалась вне основного русла зарубежной экономической мысли ("мэйнстрима"), который чаще всего отождествляется с доминирующей в настоящее время концепцией неоклассического синтеза. Отличительной особенностью данного направления является попытка применить синтетический подход к многообразным наработкам разных западных школ (классической, кейнсианской, монетаристской, "экономики предложения", теории рациональных ожиданий, институционализма) в области экономической теории.
Начало официального перехода от планового хозяйства к рыночной экономике актуализировало в российской экономической теории две фундаментальные проблемы:
во-первых, изучение и освоение всех зарубежных методологических и теоретических наработок в области исследования законов функционирования рыночной экономики, использование их в подготовке отечественных научных кадров и внедрение их в практику хозяйствования;
во-вторых, разработку теоретических аспектов функционирования переходной экономики для тех же целей, поскольку в мировой экономической науке пока не сложилось целостной теории перехода от плановой экономики к рыночной. В связи с этим представляется актуальным выявление перспективных направлений таких теоретических исследований.
Важной составляющей этих обширных проблем является теория неравновесных процессов в экономике. В рамках "мэйнстрима" заметно явное тяготение к исследованию преимущественно равновесных состояний, определяемых по аналогии с равновесием физических систем
как "состояние, в котором экономический субъект или система (entity) находится в покое, или в котором силы, воздействующие на этот субъект или систему, [взаимно] уравновешены, и потому тенденции к изменению отсутствуют"1. В соответствии с этой традицией краткосрочные процессы описываются на основе метода сравнительной статики, а долгосрочные - с помощью моделей равновесного экономического роста. Анализу же неравновесных процессов в "мэинстриме" уделяется очень мало места, а если он и проводится, то в основном способами, заимствованными из естественных наук. Достаточно разработанными собственными теоретическими приемами изучения неравновесных процессов западная наука не располагает.
Между тем в состоянии стабильного равновесия экономические системы бывают крайне редко, а их нормальное состояние -неравновесное. Это положение весьма характерно для переходной экономики России, которая, по мнению целого ряда авторитетных отечественных исследователей2, находится в состоянии устойчивого неравновесия, а ее динамика, соответственно, рассматривается как движение от одного неравновесного состояния к другому. Таким образом, теория неравновесных процессов обретает особую онтологическую и научную значимость в российской действительности. А поскольку экономическая теория так или иначе воздействует на выработку государственной экономической политики, вопросы о специфике неравновесного экономического развития, об аналитических возможностях, которыми располагает современный "мэйнстрим" в этой области, и о тех ограничениях, которые содержатся как в его методологической основе, так и в конкретных публикациях на данную
1 Samuelson Р.А., Nordhaus W.D. Economics. 17th ed. N.Y.: McGraw-Hill, 2001, p. 763.
2 См. напр. Экономическая теория и опыт переходных экономик. Под ред. Радаева В.В.,
Гранберг З.А. - М., 1997; Миропольский А.Ю. Неравновесные типы хозяйственных систем. - Спб: Изд-во
Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, 1994 и др.
тему, становятся особенно актуальными не только с теоретической, но и с практической точки зрения.
Степень разработанности проблемы. Исследуемая в диссертации проблематика отражена в научной литературе неоднородно. Генетические корни методологии исследования неравновесных процессов в рамках "мэйнстрима" можно реконструировать по работам Ф.Эджворта, Л.Вальраса, В.Парето, И.Фишера, У.Джевонса, А.С.Пигу и других ранних неоклассиков, а также по современным исследованиям Ф.Мировски, А.Клеймера, Н.Вулвик. В современной литературе гипотетико-дедуктивный метод наиболее последовательно представлен в работах М.Фридмена, М.Алле, Т.Купманса. Ценные для анализа неравновесных процессов приемы исследования содержатся в работах А.Маршалла, предложившего метод анализа периодов, Дж.М.Кейнса, заложившего основы динамического и исторического представления экономических процессов, неоавстрийской школы и особенно Л. фон Мизеса, разработавших рационалистический метод, сторонников риторико-социологического направления (Д.Макклоски, А.Клеймера, Р.Бентона, Д.Лавуа, А.Розенберга и др.), заостривших внимание на смысловом содержании научных гипотез. Комплексное исследование различных методологических течений проведено в книгах и статьях М.Блауга и Й.Шумпетера. Важные соображения о методологии западной экономической науки высказаны российскими исследователями Ю.Ольсевичем, П.Отмаховым, В.Автономовым.
Значительно менее широко представлены в западной литературе работы, в которых на базе существующего метода исследуются неравновесные процессы. Общее представление о поведении экономики в неравновесных состояниях было заложено трудами А.Маршалла. Позже
3 Подробный список работ всех авторов, названных в автореферате, приводится в библиографии диссертации
эта проблема поднималась в работах Дж.Хикса, У.Рикки, Г.Шульца. Некоторые соображения о неравновесных процессах изложены у Г.Касселя, Дж.Хикса, Я.Корнаи, Л.Лакманна, Д.Патинкина, Т.Саржента, Р.Барро, Г.Гроссмана, В.Баумоля, Д.Харриса. Значительный вклад в теорию неравновесных процессов внес П.Самуэльсон, который рассматривал неравновесные процессы в рамках своей теории экономической динамики. Он первым сформулировал принцип соответствия выводов статического анализа выводам динамического анализа. Математическое оформление теория неравновесных процессов частично получила в трудах Р.Фриша, Т.Купманса, Н.Калдора, Я.Тинбергена, Дж.Маршака. В рамках неокейнсианского подхода проблемами неравновесия занимались А.Лейонхуфвуд, Р.Клауэр. Отдельное направление объединяет ученых, исследовавших неравновесные процессы в свете монетарной теории: это А.Лернер, У.Феллнер, Г.Сомерс, Дж.Арчибальд, Р.Липси, Д.Патинкин и другие. М.Фридмен, Р.Барро, Г.Гроссманн, Т.Саржент и другие рассмотрели целый блок вопросов, связанных с общим экономическим равновесием и неравновесием.
Таким образом, отдельные аспекты неравновесного анализа можно найти в трудах исследователей, принадлежащих к ведущему направлению в современной экономической теории. Но до сих пор специальное исследование неравновесных процессов в достаточном объеме не предпринималось. Это связано с тем, что объединенные неоклассическим синтезом концепции нацелены на решение определенного класса исследовательских задач, с решением которых они эффективно справляются, чем и объясняется господствующее их положение в современной науке. Однако слабость "мэйнстрима", справедливо подвергаемая критике и за рубежом, и в нашей стране, состоит в том, что он претендует на решение и тех задач, где его эффективность ограничена.
Исследование неравновесных процессов относится к одной из таких задач. Причины этому лежат не только в области содержания, но и в области метода исследования .
Общенаучные тенденции, в рамках которых сформировался неоклассический синтез, привнесли в экономическую теорию методы исследования естественных дисциплин. Их аналитические возможности в теоретическом плане наилучшим образом подходили для анализа экономики с позиций сравнительной статики, которая представляет экономическую действительность как последовательность равновесных состояний. Потребностям же прикладного анализа отвечают динамические модели, задача которых - описывать изменения экономических переменных во времени с помощью формального аппарата, используемого для этих целей в физике, а затем специфицировать полученные структурные уравнения с применением эконометрических приемов. Будут ли значения этих переменных равновесными или неравновесными, для прикладных целей динамического анализа безразлично. Поэтому в рамках "мэйнстрима" систематическим исследованиям неравновесных процессов места не нашлось, и специальных методов для их изучения так и не выработано.
Предмет исследования. Степень разработанности проблемы определила предмет диссертационной работы. Поскольку господствующий
4 Следует заметить, что для "мэйнстрима", находящегося под сильным влиянием позитивистских и неопозитивистских традиций и тяготеющего к применению в экономической теории методологии естественных наук, свойственно использовать термин "метод" в более узком значении, нежели в отечественной научной школе. В большинстве зарубежных исследований под методом подразумеваются "приемы, регулярно применяемые при формулировке и обосновании научных теорий" (Блауг М. Несложный урок экономической методологии. - Теория и история экономических и социальных институтов и систем (THESIS), 1994, № 4, с. 53). Это так называемое операциональное, или инструментальное, определение метода как "совокупности приемов или операций практического и теоретического освоения действительности" (Большая Советская энциклопедия, 1974, т. 16, с. 162), характерное для понимания данного термина в естественных науках. В отечественной же экономической науке чаще используется философское определение метода как "способа построения и обоснования системы знания" (Там же). Поскольку диссертационная работа построена вокруг исследования "мэйнстрима", в ней используется операциональное понимание метода как совокупности инструментов экономического анализа.
в рамках неоклассического синтеза естественнонаучный метод исследования дает ограниченные возможности для изучения неравновесий, в диссертации сделана попытка путем расширения методических приемов анализа продвинуть объяснительные возможности "мэйнстрима", распространив их на теоретическое исследование неравновесных процессов на макроуровне.
Цель и задачи исследования. Практическая актуальность, недостаточная теоретическая разработанность, необходимость поиска комплексного подхода к проблемам неравновесия определили цели и задачи настоящей работы. Целью диссертации является разработка адекватного метода теоретического анализа неравновесных процессов и применение его для расширения исследовательских возможностей современной макроэкономической теории.
Из общей цели вытекают следующие задачи исследования:
рассмотреть генезис методов экономического анализа в рамках "мэйнстрима" и выявить область их применения;
доказать, что современный неоклассический синтез является синтезом только в содержании, но не в методах исследования;
показать, почему теория неравновесных процессов выходит за рамки области применения метода неоклассического синтеза;
исследовать методологический задел, сформировавшийся за рамками "мэйнстрима" с позиций того, что может быть из него задействовано для теоретического анализа неравновесных процессов;
сформировать создать адекватный задачам экономической науки как теоретической дисциплины метод изучения неравновесных процессов на базе синтеза достижений различных научных направлений;
продемонстрировать дополнительные объясняющие возможности экономической теории, возникающие при использовании предлагаемого метода в исследовательском поле "мэйнстрима".
Теоретическая и методологическая основа исследования.
Методологической основой диссертационной работы стали книги и статьи зарубежных и отечественных авторов, посвященные методу исследования современной экономической теории. Наиболее существенную роль сыграли источники, из которых были почерпнуты метод анализа периодов, заложенный в концепцию теории динамического равновесия; эпистемологические приемы сторонников риторико-социологического направления; принцип историзма, которому следовал Кейнс; "антропологический" критерий разумности выводов, характерный для методологии рационализма; критерии рациональности поведения в том виде, как его воспринимают адепты гипотетико-дедуктивного метода; герменевтический прием "связывания фактов", используемый институциональной школой.
Теоретической основой исследования стали труды отечественных и зарубежных ученых, в которых разработаны и проанализированы наиболее известные макроэкономические модели. Активно задействованы также материалы конференций, где рассматривались работы, близкие к проблематике диссертации. Проработано большое количество периодических изданий и справочных материалов.
Наиболее существенные результаты, полученные лично соискателем и их научная новизна состоят в следующем:
Осуществлен анализ влияния метода исследования на содержание экономической теории в рамках неоклассического синтеза ("мэйнстрима") и проанализированы последствия этого влияния на протяжении двадцатого столетия. Раскрыт феномен сочетания плюралистичного содержания "мэйнстрима" с унитарным по существу естественнонаучным методом исследования, который заимствован преимущественно из физики.
Выявлена генетическая ограниченность области применимости естественнонаучного метода для экономического анализа, в том числе и
применяемого при этом математического аппарата, базирующегося на дифференциальном и интегральном исчислении. Использование естественнонаучных исследовательских приемов требует уподобления экономики физической системе. В диссертационной работе раскрыта некорректность аналогий между неравновесными процессами в физических и экономических системах. Доказано, что теория неравновесных процессов именно по данной причине оказалась вне области применения существующего метода, а сами эти процессы превратились в пограничный для объяснительных возможностей "мэйнстрима" класс экономических явлений. Обоснован вывод о том, что адекватные аналитические приемы теоретического исследования неравновесных процессов следует разрабатывать на основе синтеза методов.
Разработан комплексный метод анализа неравновесных процессов, соединивший исследовательские приемы неоклассического синтеза с методическими приемами теории динамического равновесия, анализа периодов, современного рационализма, институционального направления. Он назван итерационным методом. Доказано, что с помощью итерационного метода можно существенно расширить объяснительные возможности современного "мэйнстрима".
Показано, что включение в анализ неравновесных процессов в реальном секторе выявляет логическую несостоятельность модели совокупного спроса и совокупного предложения, опирающейся на неверную предпосылку о том, что изменение уровня цен может вызвать только изменение величины совокупного спроса "при прочих равных условиях". На основе итерационного метода разработана альтернативная формальная модель реального сектора. Ее объяснительные возможности значительно шире, поскольку позволяют анализировать неравновесные
процессы и получать на основе этого анализа характеристики равновесных состояний в моделях как вальрасовского, так и невальрасовского типа.
Исследование неравновесных процессов на денежном рынке выявило погрешности модели спроса на деньги Баумоля-Тобина, поскольку итерационный метод позволяет доказать несоответствие базовых положений модели принятой неоклассическим синтезом аксиоматике в области критериев рациональности поведения. Вскрыта также некорректность задействуемого моделью математического аппарата, предназначенного для поиска экстремума непрерывной функции, которой не может быть описан процесс принятия решений относительно оптимальной величины трансакционного спроса на деньги. Взамен предложен альтернативный способ объяснения формирования спроса на деньги, не противоречащий критериям рациональности.
Итерационный метод исследования неравновесных процессов на рынках финансового сектора позволяет расширить объяснительные возможности существующих моделей в области исследования влияния денежно-кредитной политики на финансовый сектор. Показано, что операции на открытом рынке, в отличие от других мероприятий центрального банка, не могут быть адекватно интерпретированы только в рамках моделей запасов, и требуют привлечения смешанной модели, в которой рассматриваются как запасы, так и потоки финансовых активов.
Выработаны новые аргументы в дискуссии о формировании ставки процента в финансовом секторе, которая уже много лет ведется между сторонниками теории ссудных фондов и теории предпочтения ликвидности. Удалось выявить, что предлагаемая целым рядом авторов единая модель, позволяющая, по их мнению, объяснить формирование ставки процента и в терминах потоков на рынке капитала и в терминах запасов на рынке денег, содержит подмену понятий. Исследование неравновесных процессов на обоих вышеназванных рынках с помощью
итерационного метода доказывает, что модель потоков и модель запасов оперируют принципиально разными финансовыми активами, ставки процента по которым не могут быть описаны одной и той же переменной.
8. С помощью итерационного метода, примененного к модели IS-LM, смоделированы неравновесные процессы, возникающие после фискального и монетарного нарушения равновесия товарного и денежного рынков. На основе проведенного анализа доказано, что модель не дает однозначных выводов о влиянии углов наклона кривых на сравнительную эффективность различных мер экономической политики, и предложен способ выявления и сопоставления эффективности налогово-бюджетных и денежно-кредитных мероприятий без использования сложных приемов математического анализа, характерных для подобных исследований в рамках "мэйнстрима", чем расширяются объясняющие способности модели IS-LM.
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в том, что оно в определенной мере заполняет пробел в отечественной литературе, посвященной методологическим проблемам современной экономической науки. Основные материалы и выводы диссертации могут продвинуть объяснительные способности современного неоклассического синтеза, распространив их на теорию неравновесных процессов и расширив тем самым аналитические возможности микро- и макроэкономических моделей. Предложенный в диссертации итерационный метод может быть широко использован при дальнейшем исследовании неравновесных процессов с помощью не затронутых в диссертации моделей не только макро-, но и микроэкономического характера.
Диссертационное исследование имеет и прикладную значимость, поскольку может быть использовано при проведении научных
исследований в области неравновесных хозяйственных систем. Оно позволяет также совершенствовать преподавание всего спектра дисциплин, связанных с экономической теорией от вводного до продвинутого уровня: "Микроэкономика", "Макроэкономика", "Денежная теория" и др. Его можно использовать при подготовке учебных курсов и учебников по перечисленным дисциплинам.
Апробация работы. Основные положения диссертации отражены в печатных работах общим объемом 50,4 п.л. Сформулированные в работе методические приемы неоднократно использовались и доказали свою эффективность при написании научных работ и учебных пособий, при чтении курсов "Макроэкономика" и "Денежная теория" в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова, Высшей школе экономики, Международном университете, в рамках национальной президентской программы подготовки менеджеров, по программам Института экономического развития Всемирного банка и университета Kennedy-Western (США), при работе экспертом по учебным программам в рамках международного образовательного проекта Британского фонда НОУ-ХАУ. Основные результаты исследования докладывались на международных конференциях, проходивших в Высшей школе экономики в 1997 и 1998 гг., а также на научных конференциях в рамках Ломоносовских чтений, проходивших в МГУ в 1996, 1997, 1998, 1999 и 2000 г.
Логика и структура работы. Логика работы определяется характером избранной проблемы, целями и задачами исследования. В начале рассмотрен генезис метода, который использует экономическая теория для исследования своего предмета в рамках "мэйнстрима", выявлен спектр экономических явлений, которые могут быть эффективно исследованы с помощью этого метода и доказано, что в области изучения
неравновесных процессов эффективность данного метода ограничена. Затем на основе синтеза исследовательских приемов различных направлений современной экономической теории разработан итерационный метод, позволяющий распространить объясняющие способности неоклассического синтеза на теорию неравновесных процессов. В последней части показано, как применение разработанного метода к изучению неравновесных процессов открывает новые аналитические возможности для известных макроэкономических моделей реального сектора, финансового сектора и общего экономического равновесия.
