Введение к работе
Актуальность темы исследования. На протяжении последних нескольких лет российский рынок розничного кредитования переживает стадию стремительного развития. Все новые и новые банки выходят на этот сегмент, что приводит к усилению конкуренции. В последнее время услуга стала настолько популярной, что вышла за пределы отделений банка; заемщику предлагается оформить потребительский кредит на покупку товаров непосредственно в точке продаж, без посещения банка (так называемый экспресс-кредит).
В сентябре 2012 года ЦБ РФ объявил, что планирует ужесточить требования к банковским резервам по потребительским кредитам. Это связано с тем, что еще в августе регулятор был насторожен резким ростом потребительского кредитования вместе с недостаточно проработанной оценкой заемщиков и пренебрежительным отношением со стороны некоторых банков к учету рисков. Причина этого явления заключается в том, что применяемые скоринговые карты не учитывают операционные риски, с которыми банки не сталкивались ранее в таких объемах при классическом кредитовании, и поэтому не принимали их во внимание при разработке скоринговых систем для экспресс-кредитов. Операционный риск - это риск убытка в результате неадекватных ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий.
Базельский комитет по банковскому регулированию и надзору разработал новую редакцию положений - Базель III, направленную на устранения недостатков предыдущего соглашения Базель II, где указал дополнительные требования относительно валидации и стресс-тестирования риск-моделей и управления уровнем концентрации рисков. Однако внедрение новых стандартов в России ожидается только в январе 2018 года, в то время как рынок розничного кредитования растет стремительными темпами и совершенствовать систему риск-менеджмента в условиях современной ситуации нужно уже сейчас.
Экспресс-ссуды рассчитаны в основном на людей с небольшим достатком, для данного банковского продукта характерны большой объем поступающих кредитных заявлений и небольшой доход в расчете на одного клиента. Чтобы обеспечить доходность по продукту и справиться с высокой конкуренцией на
рынке, банк практически полностью перекладывает процесс принятия решений по выдаче быстрых кредитов на автоматизированные системы. В связи с этим в экспресс-ссудах появилась возможность злоупотреблений и получения кредита мошенническим путем как со стороны клиентов, так и сотрудников банков.
Банкам, выдающим экспресс-ссуды, важно уметь управлять новыми возникающими рисками для минимизации неизбежных потерь. Кроме того, для моделирования оценки рисков в экспресс-кредитовании необходимо применение новых инструментов. В качестве такого инструмента в работе предлагается использование сети социальных связей. Вышесказанное определило выбор тематики и актуальность направления исследования.
Степень разработанности темы. Понятие, подходы и методы управления рисками освещаются в трудах В.М. Гранатурова, В.В. Дика, СВ. Дубкова, A.M. Дуброва, Е.Л. Золотаревой, И.А. Киселевой, Ю.А. Кузнецовой, Б.А. Лагоши, О.С. Рудаковой, СВ. Стрелкова, Е.Ю. Хрусталева, М.В. Чекулаева. Основные зарубежные публикации об исследовании рисков освещены в работах Э. Альтмана, Т. Коха, Ф. Найта, Дж. Пикфорда, Г. Саймона, Н. Тэрнбулла.
Вопросам анализа социальных сетей посвящены работы ученых: С. Вассермана, Б. Велмана, Д.А. Губанова, Д.А. Новикова, К. Фауста, Л. Фримана, А.Г. Чхартишвили. Однако теоретические и практические вопросы анализа влияния сетей социальных связей на платежную дисциплину заемщика проработаны недостаточно полно.
В последние годы появилось достаточно большое число публикаций по использованию скоринга для анализа кредитоспособности заемщика, среди которых следует отметить работы отечественных и зарубежных авторов: А.Ю. Александрова, Г.В. Андреева, Е.М. Заиченко, А.А. Кармокова, М.Ю. Купленкова, Д. Майерса, Д. Невина, А.А. Слуцкого, Р. Уотсона, Э. Форги, В. Хэнли, Г. Черчилла. Зарубежные исследования, несмотря на широкое освещение достигнутых результатов и опыта, не касаются вопросов их адаптации к российским условиям и не дают рекомендаций по их применению. Большинство публикаций при построении скоринговых моделей рассматривают кредитные риски; операционные риски не учитываются.
В целом, как теоретические, так и прикладные аспекты оценки рисков глубоко проработаны. Вместе с тем, с точки зрения построения системы управления рисками, учитывающей особенности экспресс-кредитования, вопросы
методической и инструментальной поддержки задач оценки рисков при принятии кредитного решения остаются недостаточно исследованными. Существует потребность в теоретической разработке экономико-математической модели оценки рисков в экспресс-кредитовании с учетом особенностей именно этой области.
Отмеченные обстоятельства определили выбор темы исследования, его логику, цель, задачи и научную новизну.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка модели оценки рисков в экспресс-кредитовании для снижения уровня потерь, связанных с невозвратами по кредитным обязательствам.
Для достижения сформулированной цели в диссертационной работе были поставлены и решены следующие задачи:
-
Провести исследование и сравнение существующих методов оценки рисков в розничном кредитовании.
-
Классифицировать факторы рисков при принятии кредитных решений в экспресс-кредитовании, предложить основные направления развития системы поддержки принятия решений на примере одного из крупнейших розничных банков.
-
Разработать методику оценки рисков в экспресс-кредитовании на основе кредитного скоринга, позволяющую учитывать операционные риски, связанные с внутренним мошенничеством, которая включает в расчет информацию о торговой точке, где оформляется сделка.
-
Разработать методику оценки рисков в экспресс-кредитовании, позволяющую учитывать операционные риски, связанные с внешним мошенничеством, с использованием анализа сетей социальных связей заемщиков.
-
Построить агрегированную экономико-математическую модель для оценки рисков в розничном экспресс-кредитовании, учитывающую в себе все существенные факторы рисков.
-
Разработать модель управления кредитным лимитом при заданном уровне потерь, позволяющую качественно улучшить портфель банка по экспресс-кредитам, выдаваемым в виде кредитных карт.
7. Провести апробацию разработанных методик и моделей оценки рисков и обосновать экономическую эффективность реализованных моделей оценки и управления рисками в розничном экспресс-кредитовании.
Объектом исследования являются риски, возникающие в ходе экспресс-кредитования физических лиц.
Предметом исследования являются экономико-математические модели и методы оценки рисков в экспресс-кредитовании.
Область исследования. Работа выполнена в соответствии с п. 1.4. «Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений» паспорта специальностей ВАК при Минобрнауки России (экономические науки) по специальности 08.00.13 -«Математические и инструментальные методы экономики».
Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретическую базу исследования составили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики, теории риска, риск-менеджмента, экономико-математического моделирования процессов оценки рисков, интеллектуального анализа данных.
Методологической основой проведения исследования явились системный анализ, метод прогнозирования при помощи бинарной логистической регрессии, методы анализа сетей социальных связей, методы анализа бизнес-процессов, принципы построения информационных систем.
Сбор и обработка данных осуществлялись при помощи следующего программного обеспечения: аналитическая платформа Deductor, статистический пакет Statistica, MS Excel, СУБД Oracle llg.
Информационную базу исследования составили материалы периодических печатных и электронных изданий в области риск-менеджмента, материалы научных и научно-практических конференций, публикуемые данные информационных агентств, отчеты аналитических и консалтинговых компаний, а также данные кредитных заявлений крупного российского банка.
Научная новизна исследования. В диссертационной работе поставлена и решена задача создания экономико-математической модели оценки рисков в
экспресс-кредитовании, разработана методика управления лимитом кредитования и проведена оценка эффективности предложенных моделей и методов.
Наиболее существенные результаты, полученные лично автором и составляющие элементы научной новизны, заключаются в следующем:
-
Проведено исследование и сравнение современных методов оценки рисков в розничном кредитовании. Особенность исследования заключается в том, что впервые обобщены недостатки указанных методов применительно к экспресс-кредитованию и сформулированы положения, направленные на устранение указанных недостатков, которые легли в основу разработанной модели оценки рисков в розничном экспресс-кредитовании.
-
Разработана методика оценки операционных рисков, связанных с внутренним мошенничеством. Отличительной особенностью данной методики является определение категории торговой точки и включение данного параметра в качестве объясняющего фактора в скоринговую систему, что дает возможность учитывать риски мошенничества со стороны сотрудников. Проанализирована возможность использования различных математических методов для построения скоринговой системы и доказана применимость метода логистической регрессии.
-
Впервые предложено использование сети социальных связей заемщика для оценки операционных рисков, связанных с внешним мошенничеством. Разработана универсальная методика построения подобных сетей для кредитных заявлений и способы анализа заемщика с учетом влияния сети социальных связей первого уровня. Разработана методика для проведения маркетинговых кампаний с использованием сети социальных связей заемщиков.
-
Разработана универсальная модель оценки рисков, учитывающая как кредитные, так и операционные риски, связанные с внутренним и внешним мошенничеством. В отличие от большинства существующих моделей оценки рисков при принятии кредитного решения, данная модель при расчете вероятности дефолта учитывает не только данные самого потенциального заемщика, но и поведение группы связанных заемщиков и поведение сотрудников торговых точек. Предложена оценка эффективности разработанной модели.
-
Разработана модель управления лимитом кредитования при заданном уровне потерь, позволяющая качественно улучшить портфель банка по экспресс-кредитам, выдаваемым в виде кредитных карт. Предложенная автором модель
отличается тем, что в своей основе использует созданный в работе способ моделирования функции утилизации кредитного лимита. На основе полученных результатов автором разработан алгоритм вычисления оптимального кредитного лимита для заемщика.
Теоретическая значимость исследования состоит в адаптации известных математических и инструментальных методов для решения задачи моделирования оценки рисков в розничном экспресс-кредитовании. Разработанная модель оценки рисков при принятии кредитного решения позволяет учитывать как кредитные, так и операционные риски. Предложенный подход использования сети социальных связей заемщика для оценки ее влияния на платежную дисциплину объединяет такие научные области как математическое моделирование процессов оценки рисков и анализа сетей социальных связей. Предложенная модель оценки рисков развивает теоретические основы в управлении рисками, дополняет предметную область исследования задач управления рисками.
Практическая значимость исследования заключается в возможном использовании его основных положений и выводов для оценки рисков в розничном экспресс-кредитовании, позволяющем учитывать новую значимую составляющую (операционные риски) и минимизировать потери, связанные с дефолтами по кредитам. Предложенная модель управления лимитами направлена на улучшение качества кредитного портфеля. Осуществлена апробация полученных результатов, проведены работы по построению системы оценки рисков на основании предложенных моделей и методов.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования были доложены, обсуждены и получили одобрение на следующих конференциях: Научно-практическая конференция «Модели и методы экономики и управления» (Москва, 2011 г.), IV Международный научно-практический форум «Инновационное развитие российской экономики» (Москва, 2011 г.), Студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки. Весна-2012», VII Всероссийский Фестиваль науки (Москва, 2012 г.), V Научно-практическая конференция молодых ученых «Инновационное развитие российской экономики» (Москва, 2012 г.), Ежегодная международная научная конференция «Модернизация экономических отношений в отраслях народного хозяйства» (Киев, 2012 г.), Международная научно-практическая конференция ««Фундаментальные и прикладные исследования: новое слово в науке»» (Москва, 2013 г.), бизнес-
конференция «Equifax Infoday: Как победить кредитное
мошенничество и закредитованность в России» (Москва, 2013).
Результаты научного исследования используются в практической деятельности отдела систем принятия решений управления кредитных рисков розничного бизнеса ОАО «МТС-Банк» для системы принятия кредитных решений при рассмотрении анкеты потенциального заемщика по экспресс-кредитам.
Публикации. Основные положения, выводы и рекомендации диссертационного исследования изложены в 10 опубликованных работах, включая 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. Общий объем публикаций 3,65 п. л. (из них авторских 3,1 п. л.).
Структура и объем работы. Диссертационная работа общим объемом 145 страниц машинописного текста состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, приложений. Работа содержит 19 таблиц, 29 рисунков и 6 приложений.
