Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СЛОЖНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 11
1.1. Сложноструктурированные экономические системы как
объект управления 11
Специфика управления рисками в сложноструктурированных экономических системах 23
Организация риск-менеджмента в банковских учреждениях как сложных социально-экономических системах 42
Особенности управления рисками сложноструктурированных экономических систем в условиях информатизации 63
ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ПОЛЕВЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА
РОССИИ 84
Полевые учреждения Банка России как сложноструктурированная экономическая система 84
Понятие и классификация рисков полевых учреждений Банка России... 97
Организация системы управления банковскими рисками в полевых учреждениях БанкаРоссии и ее специфика 116
Совершенствование управления информационным риском в полевых учреждениях БанкаРоссии 125
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 154
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 163
ПРИЛОЖЕНИЯ 177
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Стихийный характер протекания
процессов в экономике, динамизм и постоянное видоизменение форм
экономической деятельности обуславливают наличие фактора
неопределенности. В современных условиях управление рисками становится приоритетным направлением человеческой деятельности и является важнейшей технологией цивилизации.
Важность рассмотрения проблематики управления рисками в
сложноструктурированных экономических системах обусловлена
современными тенденциями экономической динамики. Стремительный прогресс науки и техники, совершенствование технологических процессов нередко опережают умение их организовать, использовать с наибольшим эффектом. Сложившееся несоответствие технологических возможностей и методов управления становится препятствием развитию общества и экономики. Проявления несоответствия современного уровня производительных сил и методов управления в разных звеньях и отраслях могут быть весьма различными, но проблема имеет один общий объективный источник - неуклонное возрастание сложности управления в связи с усложнением экономических отношений и экономических систем.
В научной, технической, производственной и других сферах деятельности выдвинулись новые проблемы, возникли явления, с которыми ранее не приходилось сталкиваться. Коренные изменения в области техники, сопровождаемые ростом сложности и стоимости технических изделий, а также их многообразие, растущая потребность в исследованиях и разработках потребовали обращения особого внимания на науку и технику и привели к тому, что прошлый опыт в значительной мере потерял свое значение как руководство при управлении, которое отличается от управления в прошлом не только в теоретическом, но и практическом смысле.
Особое значение управление рисками приобретает в системах, призванных обеспечивать безопасность функционирования государства, в частности, в деятельности полевых учреждений Банка России. В условиях реформы Вооруженных Сил одной из важнейших задач является повышение эффективности процесса финансового обеспечения войсковых частей в целях поддержания требуемого уровня боевой готовности, адаптации хозяйства армии и флота к новым экономическим условиям. В решении данных задач принимают участие командные, тыловые, финансовые и другие органы Министерства обороны, а также специально созданные для расчетно-кассового обслуживания Вооруженных Сил, органов и сил обеспечения безопасности полевые учреждения Центрального банка РФ.
Состояние научной разработанности проблемы.
Общие вопросы управления рисками в экономических системах получили теоретическое освещение в фундаментальных исследованиях, представленных в классических и современных работах. Важное значение для формирования отечественной теории управления экономическими системами имеют работы российских экономистов А.В. Бузгалина, А.И. Колганова, Ю.В. Коречкова, Д.С. Львова, В.М. Мелиховского, Ю.М. Осипова, А.А. Пороховского, Ф.Ф. Рыбакова, М.И. Скаржинского. В формировании авторского подхода к управлению рисками в сложноструктурированных экономических системах особую роль сыграли работы как отечественных, так и зарубежных ученых -СЮ. Глазьева, Е.Н. Жильцова, Г.П. Журавлевой, В.Л. Иноземцева, P.M. Качалова, В.И. Маевского, А.Д. Некипелова, P.M. Нижегородцева, Л.Б. Парфеновой, В.И. Пефтиева, Дж. Ходжсона, Ю.В. Яковца, С. Янга. Проблемы устойчивости экономических систем в период их трансформации отражают в своих исследовательских концепциях Г.В. Гутман, А.И. Добрынин, В.В. Ивантер, СВ. Казанцев, Л.А. Клименко, В.Л. Максимов, Г.М. Мкртчян, И.Е. Рисин, Н.Н. Свиридов.
Фундаментальные исследования проблем управления рисками в экономических системах на макро-, мезо- и микроуровнях на основе
системного анализа представлены в работах А.А. Богданова, Ю.Н. Гаврильца, Б.З. Мильнера, П.А. Минакира, Ю.М. Осипова, А.Г. Поршнева, Г.И. Рузавина. В теоретическое осмысление проблем устойчивого развития сложных экономических системам значительный вклад внесли работы российских ученых - Б.Д. Бабаева, З.В. Брагиной, Д.С. Вахрушева, Н.П. Гибало, A.M. Карякина, К.М. Пирогова, O.K. Платова, Ю.И. Хаустова.
Актуальность и сложность поставленной задачи обуславливает необходимость повышенного внимания к вопросам управления рисками в банках, как сложных экономических системах. Значительный вклад в развитие этой отрасли банковской науки внесли Л.Г. Батракова, Г.Н. Белоглазова, Г.Г. Коробова, О.И. Лаврушин, И. Д. Мамонова, Ю.С. Маслеченков, В. Д. Миловидов, Г.И. Панова, В.Т. Севрук, Н.Э. Соколинская, Ю.А. Соколов, Н.В. Соколова, Е.В. Супрунович, A.M. Тавасиев, Г.А. Тосунян, В.М. Усоскин и др.
Проблемы функционирования сложных систем в экономике Вооруженных Сил исследовались в работе Н.В. Абросимова, В.И. Артюхова, С.Ф. Викулова, СМ. Ермакова, В.П. Жихарева, В.П. Заставнюка, Г.М. Кирисюка, Г.Н. Королева, B.C. Ляховского, B.C. Палевича, А.И. Пожарова, М.К. Смирнова, Р.А. Фарамазяна, В.И. Цемы и др.
Вместе с тем, несмотря на достаточно широкий спектр публикаций, комплексное исследование проблематики управления рисками в сложноструктурированных экономических системах не проводилось. Не исследованной остается специфика управления рисками в полевых учреждениях Банка России.
Гипотеза исследования. Исследование специфики управления рисками в сложноструктурированных экономических системах на примере полевых учреждений Банка России позволит развить теоретические представления об особенностях управления рисками в сложноструктурированных экономических системах, определить эффективные принципы и методы управления рисками в полевых учреждениях Банка России в современных условиях.
Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоретических, методологических и прикладных аспектов управления рисками в сложноструктурированных экономических системах на примере полевых учреждений Банка России.
Для достижения поставленной цели в диссертации осуществляется решение следующих основных задач:
по специальности 08.00.05:
- раскрытие закономерностей функционирования и особенностей
управления сложноструктурированными экономическими системами;
- исследование социально-экономической сущности и классификации
рисков в сложноструктурированных экономических системах;
- выявление современных тенденций управления рисками в
сложноструктурированных экономических системах;
по специальности 08.00.10:
обоснование специфики рисков функционирования системы полевых учреждений Банка России и построение их классификации;
обобщение опыта управления рисками в системе полевых учреждений Банка России;
разработка предложений по совершенствованию управления рисками в системе полевых учреждениях Банка России.
Объектом исследования в диссертации выступают
сложноструктурированные экономические системы как объект управления. Предметом исследования являются: по специальности 08.00.05 -управленческие и организационно-экономические отношения, возникающие в процессе управления рисками в сложноструктурированных экономических системах; по специальности 08.00.10 - риски в деятельности полевых учреждений Банка России.
Методологической основой исследования являются концептуальные положения, представленные в классических и современных работах отечественных и зарубежных ученых-экономистов. Исследование базируется
на принципах единства исторического и логического, а также критически-конструктивном подходе к анализу экономических явлений, противоречивом характере общественных процессов, обращении к общественной практике как критерию истины.
Теоретической основой послужили труды отечественных и зарубежных ученых по широкому кругу проблем управления экономическими системами. В процессе исследования закономерностей и принципов управления рисками в сложноструктурированных экономических системах автор опирался на теоретические разработки И. Ансоффа, А. Богданова, М. Вебера, Р. Лайкерта, Г. Минтцберга, Д. Норта, Г. Саймона, Ф. Тейлора, А. Файоля, С. Янга и др.
Информационную базу исследования составляют российская и зарубежная монографическая литература, публикации в периодической печати. В работе использовались информационные, аналитические и отчетные материалы Банка России, Департамента полевых учреждений Банка России, материалы научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров.
Диссертация выполнена в соответствии с пунктами 1.4, 1.5 специальности 08.00.05; 9.17 специальности 08.00.10 Паспорта специальностей ВАК.
Цели, задачи, объект и предмет исследования определили структуру и логику диссертации, состоящую из двух глав, в которых последовательно анализируются методологические и теоретические основы управления рисками в сложноструктурированных экономических системах, исследуются состав, особенности и система управления рисками полевых учреждений Банка России, обосновываются направления совершенствования системы управления рисками полевых учреждений Банка России.
Научная новизна проведенного исследования определяется разработкой теоретико-методологических и практических аспектов управления рисками в сложноструктурированных экономических системах, что выражается в следующих наиболее существенных результатах:
по специальности 08.00.05:
Доказано, что с позиции риск-менеджмента специфика сложноструктурированных экономических систем заключается в подверженности операционным рискам, связанным с недостатками в системах и процедурах управления, поддержки и контроля, а также с некомпетентными действиями, в результате которых может быть причинен материальный ущерб.
Обоснованы основные принципы управления рисками в сложноструктурированных экономических системах (регламентации, формализации, оптимального сочетания централизации и децентрализации управления, оперативного реагирования), что продиктовано масштабом рассматриваемых систем, большим количеством взаимодействующих подсистем и их сложной иерархией.
3. Автоматизация процесса управления рисками представлена как
объективная необходимость для сложноструктурированных экономических
систем в условиях информатизации экономических отношений, на основе чего
сформулированы основные требования к полнофункциональной организации
управления рисками в сложноструктурированной экономической системе:
поддержка всего жизненного цикла управления рисками (планирование
управления рисками, идентификация, анализ, планирование реагирования,
мониторинг и контроль); поддержка анализа всех составляющих риска
(стоимостной, временной, ресурсной); поддержка различных методов расчета и
моделирования; широкие географические возможности и автоматическая
генерация отчетов; документирование и поддержка базы данных по рискам.
по специальности 08.00.10:
4. Сформулировано и обосновано понятие «риска полевого учреждения
Банка России». Под риском полевого учреждения Банка России в работе
понимается возможная опасность потерь в процессе банковского обслуживания
воинских частей, учреждений и организаций Министерства обороны РФ и
других силовых структур государства, приводящая к перебоям в расчетно-
кассовом обслуживании воинских формирований и снижающая
обороноспособность страны.
Выявлена классификация банковских рисков полевых учреждений Банка России. Доказано, что риски полевых банков значительно отличаются от общепринятой классификации рисков коммерческих банков. Во-первых, это проявляется в специфике проявления распространенных в банковской практике рисков в деятельности полевых учреждений (риск ликвидности, кредитный риск). Во-вторых, для полевых банков нехарактерны страновой риск, процентный риск, инвестиционный (рыночный) риск, риск упущенной финансовой выгоды и др., которые нередко являются основными для отдельных коммерческих банков. В-третьих, в полевых банках отдельные составляющие стандартных банковских рисков являются более актуальными в силу специфики деятельности (операционные и персональные риски).
Впервые рассмотрена организация системы управления банковскими рисками в полевых учреждениях Банка России и ее специфика, на основе чего сформулированы предложения по совершенствованию системы управления рисками полевых учреждений Банка России. Особое внимание уделено управлению информационными рисками.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что разработаны новые теоретические обоснования управления рисками в сложноструктурированных экономических системах. Тем самым выполненное диссертационное исследование развивает существующее в экономической литературе направление изучения процессов эффективного управления экономическими системами, дополняет его теоретический аппарат, создает возможность дальнейшего углубленного исследования современных тенденций управления рисками.
Практическая значимость исследования заключается в разработке новых элементов механизма управления рисками полевых учреждений Банка России. Предлагаются меры по совершенствованию управления информационными рисками. Внедрение обоснованных в диссертации рекомендаций позволит повысить качество управления информационными
рисками, снизить вероятность сбоев в информационных системах полевых учреждений Банка России.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации получили апробацию на различных международных и общероссийских конференциях, в 2003-2007 гг., где автор выступал с докладами и сообщениями, большинство из которых опубликованы на: Межрегиональной научно-практической конференции «Стратегия российских предприятий в современной экономике» (ЯрГУ, 2003-2004 гг.); Первой межрегиональной университетской научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной экономической науки» (Ярославль, РГГУ, 2006 г.); Международных научных конференциях молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодежь и экономика» (г. Ярославль, ЯВФЭИ, 2004-2007 гг.).
Отдельные теоретические положения диссертации используются в процессе подготовки и преподавания учебных дисциплин «Банковское дело», «Деньги, кредит, банки» в Ярославском военном финансово-экономическом институте. Обоснованные в диссертации рекомендации по обеспечению информационной безопасности и совершенствованию управления информационными рисками внедрены в деятельность Департамента Полевых учреждений Банка России.
По теме диссертации автором опубликовано 12 работ, в том числе 1 монография. Объем публикаций по теме диссертации составляет 9,9 печатных листа.
