Содержание к диссертации
Введение
1 Теоретические аспекты анализа и оценки экономических рисков в региональном транспортном комплексе 11
1.1. Тенденции развития транспортных комплексов регионов в условиях экономических рисков 11
1.2 Экономические риски в транспортном комплексе региона: сущность, понятие, классификация 32
1.3 Методы анализа и оценки экономических рисков транспортного комплекса региона 50
2 Методические основы оценки факторов экономического риска функционирования регионального транспортного комплекса 67
2.1 Классификация факторов экономического риска функционирования регионального транспортного комплекса и формирование системы показателей для их оценки 67
2.2 Методические основы оценки значимости факторов экономических рисков и степени их влияния на функционирование региональных транспортных комплексов 77
2.3 Методика интегрированной оценки факторов экономического риска функционирования регионального транспортного комплекса на основе многомерного статистического анализа 92.
3 Формирование конкурентных позиций регионального транспортного комплекса и стратегии его развития в условиях риска 106
3.1 Типология региональных транспортных комплексов по уровню факторов риска 106
3.2 Разработка методического подхода к формированию конкурентных позиций регионального транспортного комплекса и стратегий его развития в условиях экономических рисков 114
3.3 Выбор оптимальной стратегии развития транспортного комплекса региона в условиях риска 132
Заключение 151
Список использованных источников 154
Приложения 172
- Экономические риски в транспортном комплексе региона: сущность, понятие, классификация
- Классификация факторов экономического риска функционирования регионального транспортного комплекса и формирование системы показателей для их оценки
- Методика интегрированной оценки факторов экономического риска функционирования регионального транспортного комплекса на основе многомерного статистического анализа
- Разработка методического подхода к формированию конкурентных позиций регионального транспортного комплекса и стратегий его развития в условиях экономических рисков
Введение к работе
Актуальность темы диссертационного исследования. Важнейшим элементом экономической среды региона является инфраструктура рынка, в системе которой значительное место занимает транспортный комплекс. Обеспеченность транспортом - неотъемлемая характеристика уровня экономического развития региона, важнейшее условие формирования его конкурентных преимуществ и инвестиционной привлекательности.
Формируемые в настоящее время стратегии развития транспортных комплексов регионов в большинстве случаев не учитывают факторы экономического риска, возникающие и проявляющиеся на региональном уровне управления. Сложность, размытость и дифференциация источников риска, его проявлений в региональных транспортных комплексах (РТК) затрудняет оценку интегрированного уровня экономического риска, что, в свою очередь, ведет к снижению эффективности управленческих решений.
Обозначенные в Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года факторы макроэкономических рисков транспорта (снижение темпов роста экономики и инвестиционной активности, кризис банковской системы, бюджетный дефицит и др.) ярко проявились в период современного финансового кризиса и привели к снижению объемов перевозок и значительному росту банкротств транспортных предприятий. В региональных транспортных комплексах усилилось влияние факторов экономического риска мезо- и микроуровней.
Сказанное в полной мере относится к транспортным комплексам регионов Южного федерального округа (ЮФО). Кризис значительно затронул европейских перевозчиков, что привело к сокращению основных грузовых потоков в южном и восточном направлениях. При этом качество транспортной инфраструктуры, уровень управления в региональных транспортных комплексах Юга, состояние подвижного состава, развитие логистических структур не соответствуют существующим и перспективным грузо- и пассажиропотокам.
В сложившихся условиях оценка факторов экономического риска функционирования регионального транспортного комплекса является неотъемлемой частью принятия стратегических решений, обеспечивающих стабильность, экономическую безопасность его деятельности в условиях кризиса и посткризисного развития, что и определяет актуальность темы исследования.
Степень разработанности проблемы. Многочисленные проблемы функционирования региональных отраслевых, в том числе транспортных комплексов, изучаются в трудах А.Г. Аганбегяна, Л.А. Александрова, В.И. Арсенова, Л.А. Афанасьева, И.В. Белова, В.А. Богомазова, Л.А. Бронштейна, Е.В. Будриной, А.И. Воркут, Б.Л. Геронимуса, О.В. Гончарук, А.Г. Гранберга, Н.Н. Громова, Ю.Х. Гукетлева, Е.И. Зайцева, В.В. Кистанова, В.Н. Клочкова, Г.А. Кононовой, Ю.Г. Котикова, B.C. Лукинского, Л.Б. Ми-ротина, В.А. Персианова, К.Ю. Рихтера, В.Г. Санкова, М.П. Улицкого, В.В. Циганова, СМ. Цукеберга, B.C. Чекалина и др.
Проблема исследования экономических рисков получила развитие в научных трудах В.А. Абчук, А.П. Альгина, М.И. Баканова, И.Т. Балабанова,
К.В. Балдина, И.А. Бланка, В.А. Боровковой, Т. Бочкаи, С.Н. Воробьева, В.В. Глущенко, Л.П. Гончаренко, П.Г. Грабового, В.М. Гранатурова, В.В. Ковалева, Б.А. Лагоши, М.Г. Лапусты, Т.Н. Первозванской, Н.А. Рыхти-ковой, B.C. Ступакова, Л.Н. Тэпмана, В.А. Чернова, А.С. Шапкина и др.
Исследование экономических рисков на уровне региона проводилось в трудах М.А. Алишейховой, М.Э. Буяновой, Л.П. Гончаренко, И. Гришиной, Н.Н. Куницыной, Е.А. Олейникова, И.А. Подколзиной, И. Ройзмана, С.А. Филина, Н.В. Хохлова, А. Шахназарова и др.
Экономико-математический аппарат для оценки риска представлен в работах А.В. Андрейчикова, О.Н. Андрейчиковой, Е.С. Вентцель, A.M. Дуброва, А.С. Малина, В.И. Мухина, B.C. Мхитаряна, Л.А. Овчарова, Х.А. Таха, Л.И. Трошина и др.
Вместе с тем следует отметить, что проблема исследования экономического риска функционирования региональных транспортных комплексов изучена недостаточно. Дальнейшего исследования требуют, в частности, вопросы анализа факторов экономического риска с учетом отраслевых и социально-экономических особенностей развития территорий, их классификация, количественная оценка, степень влияния факторов риска на конкурентные позиции отраслевого комплекса и формирование стратегии его развития, а также ряд других, которые слабо освещены в современных научных работах по региональной экономике.
Актуальность и недостаточная разработанность целого ряда теоретических и практических проблем функционирования региональных транспортных комплексов в условиях экономических рисков предопределили выбор темы исследования, его цели и задачи, а также логику построения диссертационной работы.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является совершенствование теоретико-методических основ оценки факторов экономического риска функционирования регионального транспортного комплекса для формирования стратегии его развития.
Для достижения цели исследования были поставлены и решены следующие задачи:
исследовать тенденции и проблемы развития региональных транспортных комплексов (РТК) Южного федерального округа (ЮФО);
выявить и систематизировать факторы экономического риска в функционировании региональных транспортных комплексов;
разработать методические основы комплексного исследования факторов экономического риска на основе сформированной системы показателей;
выполнить оценку значимости факторов экономического риска и степени их влияния на функционирование РТК;
разработать методику интегрированной оценки факторов экономического риска функционирования регионального транспортного комплекса;
определить особенности, выбрать типологические признаки группировки региональных транспортных комплексов и разработать методический подход к построению типологии;
- предложить методический инструментарий для оценки конкурентных
позиций региональных транспортных комплексов и формирования множест
ва стратегий его развития с учетом факторов экономического риска;
- разработать методические основы выбора оптимальной стратегии
развития регионального транспортного комплекса.
Предметом исследования являются факторы, определяющие уровень экономических рисков функционирования транспортного комплекса региона, а также теоретические и методические аспекты формирования стратегии развития РТК в условиях риска.
Объектом исследования выступают региональные транспортные комплексы субъектов Южного федерального округа.
Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей ВАК. Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) и соответствует п. 5.9 «Исследование тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и развития региональных социально-экономических подсистем» и п. 5.18. «Разработка проблем функционирования и развития предприятий, отраслей и комплексов в регионах; рациональное использование природно-ресурсной базы».
Теоретико-методической основой исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов по региональной экономике, затрагивающие проблемы экономических рисков и стратегического управления на мезоуровне (отрасль, регион). В ходе исследования были изучены законодательные и нормативные акты РФ по вопросам регулирования и стратегического управления транспортными комплексами регионов.
Инструментарно-методический аппарат исследования включает общенаучные методы познания, системный, историко-логический, сравнительный и экономико-статистический методы анализа. В ходе исследования применялись методы многомерного статистического моделирования, методы экспертных оценок, аппарат теории нечетких множеств, программные средства общего и специального назначения (Statistica 6.0, KONSI-SWOT ANALYSIS).
Информационную и эмпирическую базу исследования составили официальные данные Федеральной службы государственной статистики РФ, территориальных органов Федеральной службы государственной статистики регионов Южного федерального округа; документы Министерства транспорта РФ и Министерства промышленности, энергетики, транспорта и связи Ставропольского края; материалы монографических исследований отечественных и зарубежных авторов, электронные ресурсы Internet.
Научная новизна исследования заключается в совершенствовании теоретико-методического обеспечения исследования факторов экономического риска функционирования регионального транспортного комплекса для оценки его конкурентных позиций и формирования стратегий развития с использованием многомерного статистического моделирования и инструментария SWOT-анализа.
При этом получены следующие наиболее существенные научные результаты:
- выявлены тенденции и закономерности развития региональных
транспортных комплексов субъектов Южного федерального округа, что по
зволило определить особенности их функционирования, связанные с соци
ально-экономическим положением регионов и влиянием факторов экономи
ческого риска;
уточнены отдельные теоретические положения исследования экономических рисков функционирования РТК, в том числе: конкретизировано понятие экономического риска функционирования регионального транспортного комплекса; предложена концептуальная модель комплексного исследования факторов экономического риска РТК;
выполнена классификация факторов экономического риска функционирования региональных транспортных комплексов по среде возникновения и по экономической природе и сформирована система показателей для их оценки, являющаяся основой для идентификации источников риска на уровне РТК;
предложена методика комбинированной оценки значимости факторов экономических рисков и степени их влияния на функционирование региональных транспортных комплексов, базирующаяся на количественных и качественных методах, что позволяет учесть объективные статистические данные и субъективные мнения экспертов и выполнить ранжирование РТК по степени влияния факторов риска;
разработана методика интегрированной оценки факторов экономического риска функционирования регионального транспортного комплекса на основе многомерного статистического анализа, которая дает возможность провести сжатие анализируемого факторного пространства, исключить дублирование информации, слабую информативность ряда показателей и повысить релевантность получаемых оценок факторов риска;
предложен методический подход к построению типологии региональных транспортных комплексов по интегрированным оценкам факторов экономического риска с использованием кластерного анализа, что обеспечивает выделение однородных групп РТК и формирование сходных стратегических решений по их развитию;
разработана методика оценки конкурентных позиций РТК и формирования стратегий их развития на основе авторской модели SWOT-анализа, в которой информация по среде функционирования формируется с использованием интегрированных оценок факторов экономического риска, что позволяет учесть ситуации риска при выработке стратегических решений;
предложена методика выбора оптимальной стратегии развития транспортных комплексов регионов с учетом факторов экономического риска на основе использования аппарата нечеткой логики, что позволяет учесть размытость информации при выборе стратегии из множества сформированных на базе результатов SWOT-анализа.
Практическая значимость исследования состоит в том, что с помощью разработанных в диссертации методик можно обеспечить комплексный учет факторов экономических рисков функционирования региональных транспортных комплексов, провести комбинированную оценку факторов
риска с целью получения их интегрированных характеристик, выявить разнородные источники риска и на этой основе определить текущие и перспективные приоритеты развития РТК.
Построенная на основе выделенных в исследовании интегрированных оценок факторов экономического риска модель среды функционирования РТК для проведения SWOT-анализа повышает качество информационно-аналитического обеспечения при оценке конкурентных позиций региональных транспортных комплексов и принятии стратегических управленческих решений.
Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в практической работе региональных министерств экономического развития, администраций регионов при принятии стратегических решений по развитию РТК в целях совершенствования инфраструктуры региона.
Полученные в диссертации результаты могут быть использованы для дальнейшего совершенствования теоретических и прикладных разработок в области исследования тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и развития региональных социально-экономических подсистем, изучения проблем функционирования предприятий, отраслей и комплексов в регионах, а также в высших учебных заведениях при подготовке специалистов, бакалавров и магистров по направлению «Экономика».
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационной работы докладывались на международных, всероссийских, региональных и межвузовских научно-практических конференциях по проблемам региональной экономики, проводимых в городах Москва, Санкт-Петербург, Киев, Днепропетровск, Пенза, Воронеж, Уфа, Ставрополь, Кисловодск, Нальчик в 2004-2009 гг.
Содержащиеся в диссертации рекомендации по анализу и оценке факторов экономического риска функционирования региональных транспортных комплексов при формировании стратегий их развития приняты к практическому использованию в Министерстве экономического развития Ставропольского края (справка об использовании от 25.08.2009).
Материалы диссертационного исследования используются для разработки проекта «Механизм формирования регионального рынка транспортных услуг» в рамках целевой программы Министерства образования и науки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)».
Результаты исследования используются в учебном процессе ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет» при изучении экономических дисциплин (акт о внедрении от 21.09.2009 г.).
Публикация результатов исследования. По теме исследования автором опубликовано в период 2004-2009 гг. 18 работ общим объемом 26,55 п. л., из них авторских 6,75 п. л., в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК, 5 работ.
Структура диссертации обусловлена целью и задачами, поставленными и решенными в ходе исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключе-
ния; содержит 44 таблицы, 6 рисунков, 4 приложения. Список использованных источников включает 192 наименования.
Во введении обоснованы выбор темы диссертации, ее актуальность, определены цели и задачи, подлежащие решению, указаны предмет и объект исследования, сформулированы научная новизна и практическая значимость работы.
В первой главе «Теоретические аспекты анализа и оценки экономических рисков в региональном транспортном комплексе» проанализированы основные тенденции функционирования и развития региональных транспортных комплексов ЮФО в условиях экономических рисков; конкретизировано понятие экономического риска функционирования регионального транспортного комплекса; проведена классификация рисков транспортного комплекса по уровню иерархии и природе возникновения; изучены методы анализа и оценки риска, выделены их достоинства и недостатки, обосновано использование комбинации количественных и качественных методов для оценки факторов экономических рисков на региональном уровне функционирования транспорта.
Во второй главе «Методические основы оценки факторов экономического риска регионального транспортного комплекса» в рамках предлагаемой концептуальной модели комплексного исследования факторов экономического риска функционирования регионального транспортного комплекса проведена классификация факторов риска и сформирована система показателей для их оценки; разработаны методические основы оценки значимости факторов экономических рисков и степени их влияния на функционирование региональных транспортных комплексов; предложена методика интегрированной оценки факторов экономического риска функционирования регионального транспортного комплекса на основе многомерного статистического анализа.
В третьей главе «Оценка конкурентных позиций регионального транспортного комплекса и формирование стратегии его развития в условиях риска» проведена типология региональных транспортных комплексов субъектов ЮФО по интегрированным оценкам факторов экономического риска с использованием кластерного анализа; разработан методический подход к оценке конкурентных позиций региональных транспортных комплексов и формированию стратегий их развития на базе SWOT-анализа с использованием авторской модели структуризации параметров среды, а также предложена методика выбора оптимальной стратегии.
В заключении сформулированы основные результаты диссертационного исследования и даны рекомендации по их практическому использованию.
Экономические риски в транспортном комплексе региона: сущность, понятие, классификация
В процессе деятельности экономических объектов всегда существует-опасность потерь, связанных со спецификой хозяйственных операций. Вероятность таких потерь представляет собой риск. Риск в экономической деятельности имеет вполне самостоятельное теоретическое и прикладное значение как важная категория теории и практики управления, особенно если учесть малоизученность этой проблемы. Несмотря на частое употребление этого термина, понятие риска не имеет однозначной трактовки. Это связано, в частности, с многоаспектностью данного явления, его сложностью и. практически полным его игнорированием в существующем хозяйственном законодательстве, недостаточным использованием в реальной экономической практике.
Этимология слова «риск» восходит к греческим словам ridsikon, ridsa, что в буквальном переводе означает «опасность лавирования между скал». В итальянском языке risiko — опасность, угроза, risicare — лавировать между скал; во французском risdoe - угроза, рисковать (буквально - объезжать утес). В англоязычную литературу слово «risk» пришло в середине XVIII в. из Франции как слово «risque» (рискованный, сомнительный) [23].
В. И. Даль, определяя риск, дает следующее толкование: «отвага, смелость, решимость, предприимчивость, действие на авось, наудачу» [57]. В словаре С. И. Ожегова «риск» трактуется как «возможность опасности», а также как «действие наудачу в надежде на счастливый исход» [96]. Согласно словарю Вебстера, слово «рисковать» означает «подвергать себя опасности или случайности». Таким образом, в общем смысле риск определяется преимущественно с помощью терминов, имеющих негативный оттенок и. связанных Непосредственно с деятельностью. В экономической сфере риск понимается по-иному и несколько шире. Проследим формирование современного понимания данной категории.
Теоретические аспекты риска стали объектом научного экономического анализа с XVIII века. Понятия риска одним из первых коснулся А. Смит. В своем труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» [186] он незначительно и довольно размыто затрагивает. этот вопрос, однако А. Смиту удалось подчеркнуть-и выделить большинство аспектов, характеризующих риск в последующих учениях и в его-современном понимании, а именно [186]:
а) зависимости величины прибыли от риска («Обычная норма прибыли всегда более или менее повышается в связи с большим риском»),
б) психофизическая природа риска («О том, что шансы удачи естественно переоцениваются, мы можем судить по всеобщему успеху лотерей»),
в) понимание риска не только в связи с возможными потерями, но в. отношении возможного высокого дохода («Что- же касается риска, т.о обычная прибыль на капитал повышается вместе с ним, но, как кажется, не всегда пропорционально ему»),
г) возможность дифференциации операций с целью снижения риска («И.если они ввозят больше слитков, чем нужно, они, чтобы избежать риска . 34 и хлопот, связанных с обратным вывозом их, предпочитают продать часть этих.слитков несколько дешевле их обычной или средней цены»),
д) плата за риск как составная часть прибыли («При обмене готового товара на деньги, на труд или на другие продукты, помимо оплаты -цены материалов-и заработной платы работников, должна быть еще дана некоторая сумма для прибыли предпринимателя, рискующего своим капиталом в этом деле») и др.
На базе теоретических положений А. Смита получили свое развитие классическая и неоклассическая школы риска.
Представители классической теории (Ф. Найт, Дж.Милль, Н.У.Сениор [93, 90, 23]) различали в структуре предпринимательского дохода процент. как долю на вложенный капитал, заработную плату предпринимателя и плату за риск как возмещение возможного риска в предпринимательской деятельности. В классической теории риск отожествляется с математическим ожиданием потерь, которые могут произойти в результате выбранного решения. Однако такой подход не учитывает всех/особенностей природы риска. Постулаты классической теории впоследствии были развиты в концепциях различных экономических школ XIX века.
Развитие теории риска связано с трудами маржиналистов, исследовавших поведение потребителя в условиях неопределенности и риска-. й предложивших ряд математических моделей его оценки. Однако еще в 1738 г. Д. Бернулли выдвинул гипотезу о взаимосвязи математического ожидания потерь с учетом их субъективной оценки, которая во второй половине XIX века инициировала возникновение психофизической школы предпринимательского риска. Ее основатели (В. Вебер и Г. Фехнер) сформулировали закон, который утверждал, что осязаемые различия в восприятии явлений прямо пропорциональны интенсивности стимулов [23].
В рамках школы маржиналистов дальнейшее развитие теории риска связано с исследованиями И. фон Тюнена, который впервые рассмотрел 35 сущность инновационных рисков. Именно он наметил различия между «условиями риска» (т.е. условиями, вероятность . которых может быть рассчитана) и «условиями неопределенности» (т.е. условиями, вероятность которых непредсказуема и не поддается количественному анализу) [23].
Значительное внимание проблемам- риска было уделено представителями неоклассической, экономической школы. Сущность разработанной А.Маршаллом и А.Пигу теории состояла в следующем: предприниматель, работающий в условиях неопределенности, и прибыль которого есть случайная переменная, при заключении сделки руководствуется двумя критериями: размерами ожидаемой прибыли и величиной её возможных колебаний [23]. Согласно неоклассической теории, поведение экономического субъекта обусловлено концепцией предельной полезности, то есть предприниматель выбирает тот вариант, в котором. колебания ожидаемой прибыли меньше.
Дальнейшее развитие неоклассической теории риска представили в. своих работах венгерские экономисты Т.Бачкаи, Д.Мессена, которые сущность риска видят в возможности отклонения от цели, ради достижения которой принималось решение [11].
Йозеф Шумпетер (представитель школы институционализма), связывая риск и предпринимательство, указывал, если риски не учитываются в хозяйственном плане, они становятся источником, с одной стороны, прибыли, с другой стороны - убытков [167]. Кроме того, он утверждал, что. только технологические инновации могут породить положительную ставку процента.
Пол Хейне в своей работе «Экономический образ мышления» [156] отмечал, что прибыль «возникает по причине неопределенности, ... если бы все,, относящееся к получению прибыли, было широко известно, ... все возможности ее получения были бы полностью использованы и, следовательно, прибыли бы везде равнялись нулю».
Общераспространенной теорией экономического риска сейчас является неоклассическая с теми дополнениями, которые внес известный экономист Дж. Кейнс [23]. Он впервые дал подробную классификацию . предпринимательских рисков, дополнив неоклассическую теорию фактором удовольствия. Основным недостатком предыдущей неоклассической теории Кейнс считал недооценку склонности к азарту, часто встречающемуся в практике предпринимательства.
Рассмотрим современные подходы к формулировке понятия риска. Слово «риск» в экономическом понимании может иметь совершенно разные трактовки. С нашей точки зрения, можно выделить следующие подходы к его определению:
- риск как. возможность, вероятность, опасность наступления событий, оказывающих негативное влияние на экономический объект, приводящих к потерям [150, 87, НО, 128, 61, 72, 162 и др.];
- риск как опасность возникновения потерь [21, 7, 25 и др.]
- риск как результат деятельности, чаще всего - в виде потерь и убытков [46, 83 и др.]; - риск как деятельность субъекта хозяйственной жизни, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора [2, 27, 32, 166 и др.].
Таким образом, слово «риск» перегружено различными смыслами, что затрудняет его однозначное понимание. В рамках нашего исследования рассмотрим ряд определений риска, предлагаемых отечественными и зарубежными авторами.
Классификация факторов экономического риска функционирования регионального транспортного комплекса и формирование системы показателей для их оценки
Экономический риск — явление многогранное- В качестве его подвидов можно выделить инвестиционный, финансовый, коммерческий, ресурсный и другие риски.
Уровень и динамика экономического риска определяется множеством факторов, характеризующих все области его проявления. Факторы риска представляют собой условия, формирующие обстоятельства деятельности субъекта и способствующие появлению причин риска. Для их оценки в диссертации предлагается концептуальная модель комплексного исследования факторов экономического риска РТК (рисунок 2.1).
МОДУЛЬ I предназначен для формирования системы факторов экономического риска регионального транспортного комплекса, при котором необходимо проведение общей классификации факторов и оценка их адекватности и степени влияния на результаты дальнейшего анализа.
. Классификацию факторов экономического риска целесообразно проводить с позиций конкретного субъекта управления, в определенных временных и пространственных условиях его деятельности. В наиболее общем случае факторы риска можно классифицировать следующим образом [40, 142, 161, 128, 185 и др.]:
1. В зависимости от области проявления:
- внешние,
- внутренние.
2. В зависимости от уровня (масштаба) проявления факторов:
- факторы макроуровня,
- факторы мезоуровня,
- факторы микроуровня.
3. В зависимости от степени управляемости: - управляемые (регулируемые),
- условно неуправляемые (труднорегулируемые),
- неуправляемые (нерегулируемые).
4. В зависимости от информированности субъекта:
- определенные,
- неопределенные: а) случайные, б) нечеткие. Выделенные классификационные признаки факторов экономического риска тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Так, большую часть внутренних факторов можно отнести к управляемым; во внешних факторах целесообразно .выделять макро- и мезоуровни. Дальнейшее выделение и классификацию факторов. необходимо проводить в отношении определенного объекта по природе возникновения.
Экономические риски транспортного комплекса региона имеют объективную и субъективную основы.
Объективная основа риска обусловлена неопределенностью и стохастическим характером среды функционирования комплекса. Анализ среды обычно считается исходным этапом процесса оценки рисков, так как он обеспечивает базу для анализа источников экономических рисков и выработки стратегий управления величиной риска.
Анализ факторов среды функционирования транспортного комплекса региона предопределяет выбор возможных вариантов стратегии управления экономическими рисками, так как позволяет учитывать факторы, влияющие на экономику организаций комплекса. Поэтому .анализ среды функционирования транспортного комплекса региона - это процесс определения узловых, важных элементов внешней и внутренней среды, которые могут оказать влияние на экономические внутрихозяйственные риски автотранспортной организации.
Анализ полученной информации позволяет объективно оценить возможность риска экономической деятельности организаций транспортного комплекса региона, определить степень восприимчивости экономического риска к внешним и внутренним факторам и выработать эффективную стратегию управления рисками.
Внутренние факторы риска транспортного комплекса региона формируются . в процессе деятельности организаций транспортного комплекса . и действиями регионального министерства транспорта. Внутренние факторы характеризуют влияние микросреды транспортного комплекса региона.
Внешние факторы формируются общими экономическими условиями деятельности, развитием региональных производственных- комплексов и сферы обращения, экономикой транспортной отрасли в целом в стране (мезосреда транспортного комплекса региона), а также основными тенденциями социально-экономического состояния соседних регионов, российской и мировой экономики в целом (макросреда). Все эти факторы имеют различную природу, обуславливаемую экономическим состоянием страны и отрасли, инвестиционной активностью, уровнем развития финансовой системы и др. Кроме того, экономический риск в большинстве случаев носит спекулятивный характер, т.е. его воздействие может иметь как отрицательный, так и положительный результат.
Проведенные исследования позволили автору систематизировать факторы экономического риска транспортного комплекса региона (таблица 2.1) и провести их классификацию по следующим признакам:
- по среде возникновения (внешние, формируемые условиями макро- и мезосрёды транспортного комплекса региона; внутренние, формируемые условиями микросреды транспортного комплекса региона);
- по экономической природе возникновения.
Общеэкономические факторы определяют степень благоприятности экономической ситуации в стране и регионе, уровень развития транспортного комплекса региона, актуальность его структуры для обеспечения экономических связей.
Финансовые факторы отражают, прежде всего, влияние денежной сферы, инфляционных процессов, финансового сектора экономики, политики государства и регионального правительства в отношении налогообложения и бюджетного финансирования транспортной отрасли. С другой стороны, внутренние факторы этого вида определяют степень развитости страхования, финансовой составляющей деятельности организаций транспортного . комплекса региона, их финансово-экономическое состояние, степень участия транспортных организаций региона в федеральном и региональном бюджетах, уровень кредитной активности.
Инвестиционно-инновационные факторы объединяют в себе уровень инвестиционной привлекательности страны, региона, подотраслей транспортного комплекса, инвестиционный климат, возможность и эффективность внедрения и развития новых технологий в организациях транспорта за счет отечественных и иностранных инвесторов. Существенной составляющей транспортного комплекса региона является пассажирский транспорт, для которого ощутимо воздействие социально-демографических факторов. Экономическая активность населения, его уровень жизни формируют спрос на услуги транспорта, образуя значительную долю регионального транспортного рынка. Социальные параметры во многом обуславливают уровень развития персонала на транспорте: доля работников с высшим образованием, их квалификация и т.д.
Экономический риск транспортного комплекса региона тесно связан с развитием рыночной среды. Динамика параметров промышленного сельскохозяйственного рынков в стране и регионе, объемов экспорта и импорта формирует рост или снижение спроса на грузовые транспортные перевозки. Отрицательные тенденции на финансовых рынках повышают риск банкротства транспортных организаций ввиду нехватки кредитных ресурсов. Собственно, рынок транспортных услуг в настоящее время переживает сложную ситуацию, обусловленную тем,. что многие отечественные организации находятся в самом начале своего развития, и в момент становления вынуждены к острой конкуренции со значительно более сильными зарубежными транспортно-логистическими компаниями,. осуществляющими обширную экспансию на российский рынок.
Методика интегрированной оценки факторов экономического риска функционирования регионального транспортного комплекса на основе многомерного статистического анализа
Для дальнейшего анализа экономического риска транспортного комплекса региона в рамках представленной методики (п. 2.1) воспользуемся многомерными статистическими методами. В нашем исследовании было выделено 65 показателей, формирующих уровень экономического риска транспортного комплекса региона. Каждый из них представляет собой локальный фактор, формирующий уровень риска. Очевидно, что сделать объективную оценку риска в целом по данному множеству локальных факторов затруднительно, поэтому целесообразно осуществить их группировку. Вместе с тем следует отметить, что в реальной экономике существуют связи между локальными факторами и, как следствие; имеются латентные (скрытые) обобщающие характеристики организационной структуры и механизма развития изучаемых явлений и процессов.
Существующие скрытые факторы (особенные условия) при взаимодействии локальных (исходных) факторов устанавливаются в результате обобщения исходных факторов и выступают как интегрированные характеристики изучаемых явлений, процессов. Для их выявления проведем факторный анализ показателей риска и выделим интегрированные оценки факторов экономического риска функционирования регионального транспортного комплекса (МОДУЛЬ III).
Для изучения латентных факторов экономического риска транспортного комплекса региона нами предлагается использовать один из методов факторного анализа - метод главных компонент, что позволяет. произвести сжатие анализируемого факторного пространства и перейти от массива локальных факторов размерностью тхп к анализируемым данным в. матрицах факторного отображения (тхг) и значений общих факторов (пхг) при г т. Методы факторного анализа позволяют визуализировать структуру изучаемых явлений и процессов, а, значит, определять их состояние и прогнозировать развитие.
К предпосылкам применения этих методов можно отнести [60]:
-наличие сильно коррелированных исходных, факторов, приводящих к-. дублированию информации;
- слабую информативность ряда факторных признаков;
возможность и целесообразность агрегирования нескольких локальных факторов.
. Количество гипотетических факторов (главных компонент) существенно меньше числа факторов, оценивающих различные стороны экономического риска транспортного комплекса региона, что свидетельствует о редукции сокращения данных для описания этого явления. Метод главных компонент обеспечивает наименьшее искажение геометрической структуры точек (объектов) при их проектировании в пространство меньшей размерности.
Как правило, основной задачей метода главных компонент является нахождение сокращенной системы существенных факторов в пространстве регистрируемых переменных, что включает следующие этапы [60]:
-выделение первоначальных факторов; этот этап включает вычисление-. главных компонент и выбор в качестве факторов- тех компонент» которые отвечают за большую часть дисперсии, рассеяния данных наблюдения;
- вращение выделенных факторов с целью облегчения их интерпретации в терминах исходных переменных; содержательная интерпретация новых факторов является творческой задачей исследователя, выходящей за рамки формального метода, однако она может принести много полезного для дальнейшего понимания объекта исследования.
Исходные факторы, определяющие экономический риск, представлены в Приложении В, в таблице В.1 Значения функции принадлежности факторов для- 13 регионов ЮФО приведены в Приложении Б. Для проведения факторного анализа в исследовании использован программный продукт «Statistica» (версия 6.О.).
На первом этапе расчетов находят собственные значения главных компонент (обобщающих факторов), пропорциональные части общей дисперсии исходных данных, приходящихся на данную компоненту (фактор), то есть объясняемых ею; процент полной дисперсии, приходящийся на каждую компоненту, процент накопленной дисперсии.
В результате произведенных расчетов выявлено 5 главных компонент (таблица 2.10). Собственные значения выделенных компонент составляют 19,94, 16,15, 12,38, 9,09, 3,81 соответственно. Кумулятивный, процент дисперсии для первой компоненты составляет 30,68 %, это свидетельствует о том,.что она объясняет на 30,68 % изменчивость исходных признаков. Все три компоненты в совокупности объясняют на 94,42% изменчивость 65 локальных факторов, определяющих уровень экономического риска. Но следует отметить, что наибольшей информативностью обладает первая выделенная компонента, поскольку дисперсия у нее составляет 30,68% от общей дисперсии, вторая, третья, четвертая и пятая компоненты обладают величиной информативности-24,85, 19,05, 13,98 и 5,86 % соответственно.
Перед вращением желательно выполнить нормализацию факторных нагрузок, чтобы исключить влияние на результат переменных с большой общностью. По окончании вращения необходимо, проверить общность и специфичность каждого фактора и оценить новые факторные нагрузки.
Результаты, полученные после варимаксимального вращения. нормализованных факторных нагрузок, представлены в Приложении В. Дальнейшая проблема состоит в интерпретации полученных главных компонент, иными словами, надо определить, какие именно исходные факторы вошли в ту или иную компоненту и определили интегрированные оценки риска..
По полученным факторным нагрузкам можно сделать вывод о том, что в первой выделенной компоненте наибольшие весовые коэффициенты (факторные нагрузки) имеют следующие локальные факторы: - VarL6 (Инвестиционный рейтинг региона);
- Уаг17.(Объем инвестиций в основной капитал экономики региона);
- Varl8 (Объем иностранных инвестиций в экономику региона);
- Var28 (Стоимость основных средств в ТКР);
- Var30 (Густота железнодорожных путей в регионе);
- Var32 (Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог);
- Var50 (Рейтинг инвестиционной привлекательности отдельных подотраслей (ж/дуа/м, трубопроводный и т.д.));
- Var51 (Рейтинг инвестиционной привлекательности транспортного комплекса региона);
- Var52 (Уровень технической оснащенности транспортных организаций. региона);
- Var53 (Ввод в действие новых основных фондов);
- Var60 (Возрастная структура подвижного состава (средняя));
- Var61 (Качество инфраструктуры иных подотраслей транспорта (если есть в регионе)).
Разработка методического подхода к формированию конкурентных позиций регионального транспортного комплекса и стратегий его развития в условиях экономических рисков
Высокий уровень экономического риска в региональных транспортных комплексах требует выработки стратегий их деятельности для формирования конкурентных преимуществ с . помощью формализованных процедур, которые расписаны по этапам и применяемым техникам анализа и моделирования. Эти процедуры направлены на построение моделей. будущего состояния объекта (отрасли, региона, организации и т. д.), а Также программ перехода к этому состоянию («стратегических планов»).
Важнейшим этапом при выработке эффективной стратегии развития отрасли является стратегический анализ, который способен дать реальную оценку собственных ресурсов и возможностей применительно к состоянию (и потребностям) внешней среды. На его основе и должен происходить рациональный выбор стратегий из- множества вариантов.
В качестве базового инструмента регулярного стратегического управления многие субъекты выбирают матрицу «качественного» стратегического анализа, которую еще называют матрицей SWOT [172].
Как отмечалось в п. 2.2, факторы могут влиять на уровень экономического риска в двух противоположных направлениях: в сторону увеличения риска или его снижения. Дихотомический характер воздействия факторов согласовывается со способом построения swot-матрицы, при котором с целью снижения энтропии внешней и внутренней среды проводится разделение параметров на пары взаимоисключающих друг друга признаков. Такой подход позволяет на стратегическом уровне разделить факторы риска по направлению их влияния и впоследствии разработать управленческие решения, ориентированные на нейтрализацию конкретных угроз и слабостей с использованием определенных возможностей и сил.
В рамках SWOT-анализа экономического риска транспортного комплекса региона в качестве сильных сторон будут выступать параметры деятельности комплекса, позволяющие снизить или полностью нейтрализовать влияние рисков на состояние объекта.
Слабые стороны характеризуют факторы, способные повысить уровень экономических рисков внутри, регионального транспортного комплекса и усилить влияние негативных тенденций на отдельные транспортные предприятия и комплекс в целом.
Возможности отражают те области и сферы деятельности, работа в которых позволит транспортным предприятиям, а, следовательно, и комплексу в целом развиваться наиболее эффективно, максимально используя благоприятные внешние условия, которые дадут шанс избежать или уменьшить экономический риск.
Угрозы - это те параметры внешней среды, которые отрицательно воздействуют не только напрямую на транспорт, но и на отрасли, от уровня и динамики развития которых зависит спрос на услуги транспорта, и тем самым усиливают негативное воздействие внешних факторов экономических рисков транспортного комплекса региона.
Каждый SWOT уникален и может включать несколько элементов;. которые в зависимости от восприятия лиц, принимающих решения, могут оказаться как силами, так и слабостями (при анализе внутренней составляющей), а также, соответственно, как возможностью так и угрозой (при анализе внешней составляющей) [178].
Метод стратегического планирования на основе SWOT-анализа был предложен в 1965 году, когда была сформирована технология использования SWOT модели для разработки стратегии развития организации, названная LCAG (по начальным буквам фамилий авторов: Leraned Е. P., Christensen С. R., Andrews К. R., Guth W. Q.). Схема проведения данной операции. представлена на рисунке 3.2.
Аналогичную методику стратегического планирования в 1982 году предложил профессор Heinz Weihrich: новый вид SWOT модели (таблица 3.4), которую он называет TOWS матрицей и рассматривает ее как «концептуальную основу систематического анализа, облегчающую сопоставление внешних угроз и возможностей с внутренними слабостями и силами организации» [172].
Профессор Weihrich предложил строить стратегии развития организации на основе систематического сопоставления заранее созданных списков внешних факторов с внутренними силами и слабостями. Он также указал на необходимость построения SWOT-матриц с определенной периодичностью, что позволяет отслеживать изменения конкурентной среды при построении стратегий.
Процесс стратегического планирования с применением расширенной SWOT матрицы, было предложено организовать как последовательность следующих шагов [172]:
- анализ внешнего окружения;
- анализ внутреннего окружения;
- построение стратегий и тактических действий.
Каждая группа стратегий использует определенную парную комбинацию внутренних и внешних обстоятельств. В результате анализа показателей из каждой пары формируется набор стратегий, которые именуются по названию анализируемых внутренних и . внешних обстоятельств:
1. Стратегии WT слабости - угрозы (mini-mini). Их цель состоит в том, чтобы минимизировать слабости и угрозы.
2. Стратегии WO слабости - возможности (mini-maxi) - пытаются минимизировать слабости и одновременно максимизировать возможности.
3. Стратегии ST силы - угрозы (maxi-mini) направлены на то, чтобы максимально развить силы, и минимизировать угрозы.
4. Стратегии SO силы - возможности (maxi-maxi). Любой объект должен стремиться к тому, чтобы максимизировать одновременно как силы, так и возможности.
В рамках технологий стратегического планирования SWOT-анализ рассматривается как отдельный этап оценки и структурирования информации-, как инструмент формирования и реализации стратегий. Обычно информация для его проведения собирается в соответствии с классическими моделями PEST, моделями Портера, и т.д. Следует отметить, что большая часть предлагаемых моделей SWOT-анализа используется в основном для изучения рынка и конкурентов. В качестве параметров модели SWOT-анализа для структурирования информации по экономическому риску.нами предлагается использовать выделенные во второй главе исследования главные компоненты экономического риска регионального транспортного комплекса. В ряде подходов структурированная информация по каждому из направлений - силы, слабости, возможности, угрозы - оценивается количественными " мерами, на основе которых с помощью функций полезности вычисляется потенциал изучаемого объекта по каждому направлению. На базе одного из таких подходов основан метод построения стратегий при помощи SWOT-анализа, предложенный в. программном продукте «KONSI - SWOT ANALYSIS».
