Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Теоретико-методологические вопросы исследования цикличности экономического развития 10
1.1. Теория циклического развития социально-экономических систем.. 10
1.2. Методы анализа и моделирования экономических циклов 32
1.3. Описание метода анализа экономических циклов с использованием производственных зависимостей 40
Выводы по главе 1 47
Глава 2. Анализ экономических циклов в национальной экономике Российской Федерации 50
2.1. Верификация, спецификация и идентификация модели циклов экономической динамики 50
2.2. Зарубежный опыт цикличности экономического развития 70
2.3. Анализ циклических процессов в российской экономике 88
Выводы по главе 2 И0
Глава 3. Совершенствование методов регулирования циклических процессов в национальной экономике Российской Федерации 114
3.1. Совершенствование методов регулирования циклических колебаний макроэкономической динамики 114
3.2. Регулирование инвестиционно-инфляционных циклов и кризисов в национальной экономике 135
3.3. Направление и способы регулирования фазовой волны циклических колебаний макроэкономической динамики 146
Выводы по главе 3 164
Заключение 166
Список использованной литературы 173
Приложение
- Описание метода анализа экономических циклов с использованием производственных зависимостей
- Верификация, спецификация и идентификация модели циклов экономической динамики
- Совершенствование методов регулирования циклических колебаний макроэкономической динамики
- Направление и способы регулирования фазовой волны циклических колебаний макроэкономической динамики
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Исследование особенностей экономического кризиса, разразившегося в постсоветском пространстве в процессе трансформации плановой модели в рыночную экономику, имеет первостепенное значение как для поиска путей преодоления этого кризиса, так и для развития не только постсоветской, но и мировой экономической науки в целом. Ведь постигая закономерности и способы преодоления системного кризиса постсоветской экономики, мы тем самым углубляем понимание определенных проблем рыночной экономики, в частности, проблемы происхождения цикличности и кризисных состояний.
С возникновением рыночных отношений в экономике России начинают проявляться и циклические колебания, принципиально отличные от циклических колебаний плановой экономики, имеющие уже в какой-то мере рыночное происхождение и природу. Но условия возникновения и развития рыночных отношений оказались настолько деформированными, что к общему кризису плановой модели развития добавился трансформационный спад. И такими же деформированными стали циклические колебания макроэкономической динамики.
Российское экономическое пространство опирается на конкретный механизм, который пронизывает систему рынков. Все рынки переплетены и взаимосвязаны, каждый из них имеет свои особенности функционирования. Своеобразной автономией отличается финансовый рынок, где движение фиктивного капитала нередко приобретает особое значение, напрямую не связанное с движением реального капитала. Как показывает современная мировая практика, эта сторона финансового рынка особенно усилилась в связи с активным использованием последних достижений информационно-коммуникационных технологий. Поэтому, несмотря на оргаиичсскос единство рынков, их динамика не совпадает и это. в частности, провоцирует кризисные явления в экономике и сохраняет циклическую форму воспроизводства и экономического неравновесного роста.
Своевременное регулирование циклического развития рыночной экономики является одной из центральных задач макроэкономической политики любого государства. Длшельпый трансформационный кризис, охвативший российскую экономику в период с 1992 по 1997 гг., неустойчивость темпов роста после дефолта 1998 года, финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. делают решение этой проблемы не просто актуальной, но и жизненно необходимой.
Степень научной разработанности проблемы. Исследование теории циклического развития привлекло внимание ряда экономических школ и многих экономистов. К наиболее значительным представителям экономической мысли.
^ посвятившим свои труды теории цикла, следует отнести: Дж. Ван Гельдерена, Ван
Дейна, Дж. Доси, Дж. М. Кейнса, А. Клайкнехта, К. Кларка, Н. Д. Кондратьева. С. Кузнеца. К. Маркса. Г. Менша, К. Перес, И. Шумпетера, К. Фримена, Э. Хансена. Р. Харрода, Дж. Р. Хикса, А. Афтальона, М. Бунатяна, Т. Веблена, У. Гершеля. Дж. Гобсона, Ст. Джевонса, Э. Ледерера, Ж. Лескюра, Т. Мальтуса, Г. Мура. В. Парсто. А. Пигу, Ж. Сисмонди, М. Туган-Барановского, Г. Хаберлера, Ч. Харди, Дж. Хелла, А. Шпитгоффа и других. Особо необходимо отметить неокейнсианские теории (II. Калдор. П. Самуэльсон, Т. Тевес и Дж. Хикс) и неоклассические теории (Ч. Нельсон. Ч. Плоссср и М. Фридмен). В их трудах раскрыты основные причины, особенной и и характеристики экономического цикла, предложены модели циклического развишя экономики.
Анализу кра1косрочных циклов особое внимание уделено в работах А. Бёрнса. Дж. Ктпчина, У. Митчелла и Э. Хансена. В основе изучения среднесрочных циклов лежат концепции К. Жугляра и К. Маркса. Научная разработка теоретических п пракшческих проблем циклических колебаний макроэкономической динамики осуществлена II.Д. Кондратьевым (теория длинных волн), Й. Шумпетером (инновационная теория экономического цикла), П. Самуэльсоном и Дж. Р. Хиксом (модель Самуэльсопа- Хикса). М. Фридменом (монетарная теория экономических циклов и кризисов). Т. Сарджсптом, Р. Лыокасом, А. Лаффером (концепция рациональных ожиданий). И. Фишером (теория задолженности) и др.
Наиболее полная теория экономического цикла и кризисов перепроизводства капитализма XIX века содержится в работах К. Маркса. Он проанализировал законы воспроизводства экономической системы, выявил наиболее общие объективные основы, причины и условия, порождающие противоречия между производством и потреблением, совокупным спросом и предложением.
В отличие от К.Маркса в работах Дж.М. Кейнса и его последователей (М. Фельдсгайн, Э. Хансен, Р. Харрод, Дж. Р. Хикс, П. Эванс, Дж. Элиотт и др.) содержится не только анализ сущности и механизмов экономических циклов и кризисов, но и научное обоснование сис!емы целенаправленных мер по эффективному антикризисному peiyunpoBaiiHio экономики.
Нужно отметить зарубежных экономистов, занимавшихся изучением динамики развития экономики СССР, в частности А. Бергсона, У. Наттера, Я. Корнай (основоположник концепции «экономика дефицита»), Н. Ясного и других, которые предложили альтернативную оценку измерения темпов экономическою \ роста.
; В российской экономической науке значительный вклад в развитие
эволюционно-ипституциональной концепции внесли Л.И. Абалкин. B.C. Автономов,
С.Ю. Глазьев, O.B. Иншаков, Д.С. Львов, Г.Б. Клейнер, В.И. Маевский, BJI. Макаров А.И. Татаркин и Ю.В. Яковец. Исследованием проблем развития российской экономики занимаются: Н.Я. Петраков, В.А. Цветков, Л.И. Якобсон. А.Р. Белоусов, А.Г. Гранберг, В.В. Ивангер, В.Я. Афанасьев, М.Ю. Ксепофошов. В.А. May. А.Д. 11екипелов, М.Н. Узяков, В.Н. Черковец, Ф.И. Шамхалов. А.Н. Шохин. Л.Н. Добрышина, A.B. Малявина, А.Б. Виссарионов, Б.А. Денисов. В.М. Рулев и другие. В результате их исследований сделан анализ российской экономики, предложены современные методологические подходы к оценке развития российской экономики, на основе которых разработаны прогнозы будущего развития.
Исследованием инновационной теории цикла занимались такие отечесч венные ученые, как С.Ю. Глазьев, С.С. Дзарасов, М. Я. Каждан, Б.Н. Кузык, Д.С. Львов. В.И. Маевский, С.Ю. Румянцева, Э.Э.Россель, Ю. В.Яковец, В.Ю. Сахаров, Г.Г. Фетисова. P.A. Фагхутдинов и другие.
В монографиях и статьях современных отечественных экономистов и политиков Г. Гайдара. Р. Гринберга, М.Г. Делягина, В. Иноземцева, А. Кудрина, Е.М. Примакова, Н.Я. Петракова. М.Л. Хазина, Ю.В. Ярёменко и др. с разных теоретических позиций обьясняюгся особенности мирового финансово-экономического кризиса и предлагаются меры по его преодолению.
Вклад каждого автора в исследование проблем цикличности экономики и экономического развития обеспечивает высокий уровень научно-теоретических знаний необходимых для осуществления адекватной экономической полигики на уровне юсударства и других субъектов экономики. Однако постоянное изменение экономической ситуации требует развития современных подходов для анализа экономических циклов российской экономики, свойственных новой экономической си гуации.
Цель и задачи исследования. Цель диссертации состоит в том. чтобы разработать теоретико-методологический подход к регулированию экономических циклов в национальной экономике Российской Федерации на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Для этого необходимо решить следующие задачи: - исследовать возникновение представлений о циклическом развитии экономической эволюции, проследить модельные интерпретации в изучении экономических циклов, дать сравнительный анализ различных подходов к их исследованию, определить качественные и количественные характеристики, идентифицировать фазовую динамику экономического цикла;
разработать на основе анализа взаимодействия производственных факторов методологию исследования экономических циклов с использованием свойств эмпирических характеристик теории производственных зависимостей:
проанализировать цикличность экономического развития в некоторых зарубежных странах на основе исследования основных макроэкономических показателей с помощью предложенной методологии;
исследовать многообразные циклы советской, переходной н рыночной экономики России (и некоторых стран постсоветского пространства);
выдвинуть и обосновать концептуальную модель циклов направленного развития, как базовую в среднесрочных циклических процессах, в советской, переходной и рыночной российской экономике;
выявить особенности протекания экономических циклов в России;
на основе системного анализа циклических процессов, предложить методологический подход к выработке стратегии регулирования циклов в современной экономике России в условиях посткризисного развития.
Объектом исследования являются циклические процессы в национальной экономике России.
Предметом исследования являются экономические и институциональные отношения по проблеме развития и регулирования циклических процессов и кризисов в современной экономике.
Методологической и теоретической основой диссертационной работы послужили теоретические разработки и концепции ведущих зарубежных и отечественных ученых в области экономического роста, циклического макроэкономического развития и экономических кризисов, регулирования циклических процессов, глобализации и развития постиндустриального общества. Для исследования циклических процессов использованы меч оды анализа взаимосвязанности макроэкономических показателей и теории производственных зависимостей.
Методологическим инструментом исследования внутренней сущносш процесса цикличности, стала разработка эволюционпо-институционального подхода, отражающего современный уровень требований к экономическому анализу.
При разработке концептуальных положений исследования в рамках диалектического и системного подходов использовались такие методы общенаучного познания, как: историко-логический, абстрагирование, анализ, синтез, единство объективного и субъективного в развитии экономических процессов. Широкое применение нашли экономико-статистический, факторный, функциональный и сравнительный методы анализа.
Информационной базой исследования послужили законодательные и нормативные акты Правительства РФ, статистические данные Госкомстата РФ. концегпуальные мшериалы монографий по проблемам экономических циклов и экономического развития, данные из глобальной компькмерной информационном сети Интерне к собственные исследования и расчеты автора.
Рабочая гипотеза диссертационной работы заключается в верификации предположения о том, что российской экономике присуща циклическая динамика развития и, на этой основе, спецификации модели цикличности и идентификации ее эмпирических характеристик. Колебания краткосрочных, среднесрочных и долюерочных циклов имеют различную экономическую природу. Периоды колебания среднесрочного цикла обусловлены взаимодейс1вием макроэкономических отраслей, формирующих процессы перманентной экономической эволюции, связанной со сменой поколений технических средств производства. Долгосрочный экономический цикл отражает развитие инноваций в виде смены технологических укладов. Па основе исследования циклических процессов российской экономики можно разработать прогноз будущего развития и предложить инструменты регулирования развития экономики на макроэкономическом уровне.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в тсоре1 ическом обосновании и определении научно-методологических подходов к моделированию циклических процессов с использованием основных свойств эмпирических характеристик методов производственных зависимостей и формировании способов регулирования фазовой динамики экономических циклов современной России на краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспект иве.
Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором и обладающие научной новизной:
обобщены и систематизированы основные концептуально-методологические подходы к исследованию циклических процессов, что позволило уточни п> понятие цикла как регулярного, периодически повторяющегося колебания экономической конъюнктуры при наличии долговременной тенденции к экономическому росту;
выявлена эффективность использования аппарата производственных зависимостей для исследования экономических циклов на основе верификации, спецификации и идентификации основных гипотез эмпирических характеристик, которые позволили провести периодизацию рассматриваемого временного интервала и сузить область возможных
значений макроэкономических характеристик, что повышает точность прогнозирования;
в результате эконометрических измерений идентифицированы следующие характеристики: эластичность выпуска по капиталу (ее средний уровень или эластичность выпуска по фондам), эластичность замещения, нейтральный технический прогресс и совокупная факторная производительность, описывающие циклы макроэкономической динамики и их формы протекания;
на основе предложенной методологии показана цикличность экономики зарубежных стран, что позволило обосновать атипичность протекания циклических процессов в российской экономике;
выдвинута и обоснована концептуальная авторская модель циклов направленного развития, позволяющая провести четкое сквозное выделение среднесрочных циклов во всей истории экономики России;
обосновано положение о необходимости изменения стратегии антикризисного регулирования для преодоления переходной цикличности российской экономики и принятия стратегии циклического регулирования, способствующей возникновению рыночных циклов классического типа;
разработаны основные направления и способы регулирования циклов по их повышательным и понижательным фазам и стадиям в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Теоретико-практическая значимость полученных результатов. Теоретико- мстодологические результаты диссертационного исследования могут быть использованы для совершенствования методологии антикризисного регулирования переходных/рыночных экономик и программирования их дальнейшего развития в отве1 па те или иные способы и типы регулирующих воздействий. Использованное в работе сочетание сценарных методов прогнозирования с циклической моделью может найти применение в любой сфере прогнозирования, в том числе и на уровне микроэкономики. Выдвинутая и обоснованная в диссертации концепция циклов направленного развития может сыграть роль методологического ориентира при определении экономической политики, выработке соответствующих макроэкономических про1рамм, становлении национальных моделей эффективного рыночного развития. В работе также обоснована практически применимая стратегия преодоления циклов переходного рынка и формирования нормальных циклов рыночной экономики. Предложены и другие практические механизмы совершенствования регулирования циклических колебаний макроэкономической динамики современной экономики, способствующие ее преобразованию в рыночную модель экономики в посткризисном периоде.
Основные результаты работы могут быть использованы комитетами парламентов России и других стран СНГ, их правительствами, экономическими министерствами и ведомствами при разработке проектов законов, программ социально-экономического развития, мероприятий антикризисного регулирования, экономической политики правительств.
Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практические результаты работы излагались в представлении автора па получение специальной государственной стипендии Правительства Российской Федерации, научных семинарах Учреждения Российской академии наук ИПР РАН, а также в рамках 33-й Международной научной школы-семинара «Системное моделирование социально-экономических процессов». По теме диссертации опубликовано 12 работ объемом 7,69 п. л., из них 4 работы в изданиях, рекомендованных ВАК.
Структура диссертации. Структура работы обусловлена поставленными целью и задачами исследования, Диссертация изложена на 172 страницах, она включает три главы, девять параграфов, введение, заключение и приложение с текстами, рисунками и таблицами. Библиография включает более 150 источников. Диссертационная работа содержит 12 таблиц и 1 рисунок.
Описание метода анализа экономических циклов с использованием производственных зависимостей
Концептуальным является, то, что материальной основой волнообразных движений при капитализме Н.Д.Кондратьев считал чередование процессов нарушения и восстановления состояний экономического равновесия.
Следует подчеркнуть идею Й. Шумпетера о трехцикличной схеме, то есть колебательных процессах в экономике, осуществляющихся как бы на трех уровнях, как наиболее подходящую для описания многих явлений, происходящих в экономике. Он назвал эти циклы именами Н. Д. Кондратьева, К. Жугляра и Дж. Китчина — ученых, открывших эти циклы. Шумпетер считал, что в экономической системе проявляется взаимосвязь и взаимозависимость всех трех циклов.
Нельзя не сказать о вкладе К. Маркса в разработку теории цикличности. Он исследовал краткосрочные и среднесрочные циклы, получившие название периодических циклов или кризисов перепроизводства. Он выделял четыре фазы, последовательно сменяющие друг друга: кризис, депрессия, оживление и подъем. Марксистская экономическая школа исследовала в основном исключительно промышленный цикл протяженностью 7-12 лет.
П. Самуэльсон определяет экономический цикл как общую черту почти всех областей экономической жизни и для всех стран с рыночной экономикой. Именно этой экономической цикличностью характеризуется развитие всех промышленно развитых стран. Через спады и подъемы они неизбежно идут одним путем почти два столетия, по крайней мере, с того этапа, когда общество относительно натурального хозяйства начало переходить на более высокий уровень, основанный на тесной взаимозависимости всех ее звеньев развитой денежной экономики.
Циклическое колебание экономической динамики наблюдается уже в течение более 180 лет. Первые экономические кризисы датируются 1825 годом в Англии и в 1840 году в Германии. В некоторых ранних исследованиях циклического колебания деловой активности предпочтение отдавалось детерминистским теориям, согласно которым экономические циклы появляются регулярно, причем для всех циклов характерны одни и те же свойства. Однако позднее выяснилось, что деловые циклы не демонстрируют нужной регулярности, что и послужило причиной развития «импульсных теорий» деловых циклов. Согласно этим теориям, из-за воздействия случайных импульсов на экономическую систему происходит цикличный отклик, затухающий со временем. Однако деловые циклы возникают вновь, как следствие появления новых импульсов, нарушающих экономическое равновесие. Таким образом, цикличность развития, наблюдаемая в экономике, есть результат воздействия на экономику серии последовательно возникающих независимых импульсов. Каждый из такого рода импульсов, или шоков, затем распространяется в экономике, причем способ распространения зависит от структуры экономической системы. Циклическое колебание экономической динамики могут вызываться импульсами трех типов: импульсы предложения (технологические сдвиги, климатические изменения, появление новых источников сырья, или, наоборот, их исчезновение); политические импульсы (циклическое колебание обменного курса, циклическое колебание предложения денег, изменение в фискальной политике); импульсы спроса (изменения инвестиционных или потребительских расходов). Кейнсианцы традиционно уделяют основное внимание импульсам спроса, в то время как экономисты классического направления напротив, больше внимания уделяют импульсам предложения. Сам Дж.М. Кейнс считал инвестиционные расходы основным источником импульсов, вызывающих экономические колебания. Дж.М. Кейнс подчеркивал, что решения об инвестициях зависят от ожидаемой прибыльности, однако сами эти ожидания, по-видимому, неустойчивы. Дж.М. Кейнс, описывая изменчивость ожиданий, говорил, что инвестиционные решения зависят от «животного чутья» предпринимателей, т.е., от их оптимизма или пессимизма относительно будущего: «Вероятно, большинство наших решений совершить какое-либо позитивное действие, все последствия которого проявятся по истечении многих дней, подсказано «животным чутьем» — внезапным внутренним желанием лучше что- либо предпринять, чем бездействовать, а не вычислениями средневзвешенной прибыли, умноженной на соответствующие вероятности. С помощью собственных рекламных проспектов предприниматель стремится убедить самого себя, оставаясь беспристрастным и искренним. При этом его действия основываются на точных расчетах предполагаемой прибыли не более чем действия какой-либо экспедиции при подготовке путешествия к Южному полюсу. Таким образом, если «животное чутье» притупилось и внутренний оптимизм подвел, не оставив предпринимателю в качестве компаса ничего, кроме математического ожидания, предприятие увянет и умрет, хотя страх потерь может быть не более обоснованным, чем надежды на прибыль в прежние времена»[200]. Таким образом, Дж.М. Кейнс подчеркивал, что инвестициям присуща неустойчивость и это дает основания считать их основным фактором, способным объяснить деловые циклы. Он считал, что циклическое колебание на уровне инвестиций, обусловленные «животным чутьем», приводят к сдвигам в совокупном спросе, следовательно, и в совокупном выпуске. В основе подхода Дж.М: Кейнса лежит гипотеза о недостаточной гибкости номинальной заработной платы, приводящей к тому, что циклическое колебание совокупного спроса проявляются в циклических колебаниях выпуска; а не в простом изменении уровня цен. Термин экономический цикл означает следующие один за другим подъемы и спады уровней экономической акгивности в течение нескольких лет. Отдельные экономические циклы существенно отличаются друг от друга по продолжительности и интенсивности. Нет точной формулы для прогнозирования длительности и временной последовательности экономических циклов. По своей нерегулярности экономические циклы больше напоминают изменения погоды. Тем не менее, все они имеют одни и те же фазы, которые по-разному именуются различными исследователями. Модель четырехфазного цикла может быть графически изображена так, как это сделано на рис. П. 1.4а. У Бернса и Митчелла поворотные пункты рассматриваются как явления более значительные, чем постепенно усиливающиеся процессы Шумпетера, колеблющиеся вокруг окрестностей точки равновесия. В своей работе «Измерение промышленных циклов» Берне и Митчелл подразделяют каждый законченный цикл, от низины до низины включительно, на девять стадий. Низина, с которой цикл начинается, обозначается римской цифрой I, низина, которой цикл завершается, — цифрой IX, а вершина — цифрой V. Фаза «экспансия» подразделяется на три стадии, обозначаемые цифрами II, III и IV; фаза «сжатие» подобным же образом подразделяется на три стадии, обозначаемые цифрами VI, VII и VIII. Эта модель может быть графически изображена так, как это сделано на рис. П. 1.4б[31].
Верификация, спецификация и идентификация модели циклов экономической динамики
Как отмечалось выше, динамические процессы в отличие от статических имеют недостаток, который заключается в сложности выявления и учета всех индивидуальных условий изменения явления в различных промежутках времени. По этому признаку проводится классификация динамических процессов на идеографические и номографические. Идеографические процессы протекают в индивидуальных условиях, присущих исключительно рассматриваемому процессу. Уникальность процесса подтверждается отсутствием аналогичных явлений и закономерностей в динамике. Идеографические процессы в полной мере присуши и статике, так как их фрагментарность во времени позволяет рассматривать явления в уникальных постоянных условиях. Номографический (естественнонаучный) процесс, несмотря на специфику своего протекания, имеет в существенных чертах родство, подобие, сходство с другими процессами. К примеру, рассмотренные выше эволюционные и циклические процессы по своей сути являются номографическими.
Первостепенной задачей исследования природы экономической цикличности является выработка определения экономического цикла. Современные научные труды западных экономистов основываются на результатах исследований А. Бёрнса и У. Митчела, которые в 1946 г. впервые провели комплексное исследование и определили экономический цикл как специфический тип колебаний в экономической деятельности государства. Этот цикл состоит из стадии роста (экспансии), происходящей практически в одно и то же время во всех видах экономической деятельности; стадии спада (рецессии), следующей за экспансией; оживления, которое приводит к фазе экспансии нового цикла. Порядок получаемых таким образом изменений повторяющийся, но не периодический. Продолжительность экономического цикла может варьироваться от одного года до десяти или двенадцати лет, причем практически невозможно выявить более короткие циклы с аналогичными характеристиками. Рассмотренная точка зрения представляет интерес для современных исследований со стороны принятого в ней следующего допущения. В определении Бёрнса и Митчела принимается по умолчанию существование общей для всех секторов экономики переменной, которая носит название экономического цикла. Единство экономики в этом смысле позволяет определить ряд макроэкономических показателей, подвергающихся цикличности. Такой подход к пониманию сущности экономического цикла получил в литературе название «теория классического цикла».
Более поздние исследования зарубежных специалистов в области экономических циклов позволили сформировать еще одну концепцию, теорию циклов роста. Согласно исследованию Р. Лукаса, колебания экономического цикла рассматриваются как отклонения реального совокупного выпуска от своего долгосрочного тренда [204]. В случае превышения реального совокупного выпуска над трендом можно говорить о росте цикла, в обратном случае - о его спаде. Более поздними исследованиями, расширившими данную теорию, стали работы Р. Ходрика и Е. Прескотта (1980), а также Ф. Кидланда и Е. Прескотта (1990)[42, 202].
Теория циклов роста предполагает применение статистических методов и эконометрических моделей, а выводы, получаемые в результате анализа, не столь однозначны, как в теории классического цикла. Поэтому из-за простоты реализации и наглядности результатов в исследованиях чаше всего используют теорию классического цикла.
Выделение элементов цикла зависит от теории экономического цикла. Согласно классической теории, нижняя точка развития цикла называется основанием (впадиной), верхняя - вершиной (гребнем). Период между основанием и вершиной называется экспансией, а между вершиной и основанием - рецессией. Длина цикла (период) определяется как расстояние между двумя основаниями, т.е. нижними точками. Безусловно, можно измерять длину цикла и между вершинами, однако параметры, полученные таким способом, считаются нестабильными и, соответственно, недостоверными. Частота - это количество циклов внутри определенного отрезка времени. Частота обратно пропорциональна длине цикла. Амплитуда - это сила колебаний, которая измеряется высотой гребня волны. Иногда под амплитудой понимают только отрезок превышения волны над осью - прямой линией, вокруг которой колеблются данные в цикле. Не менее важной характеристикой цикла считается фаза, т.е. временное положение определенной волны (иногда основания).
В теории циклов роста циклы содержат в себе несколько иные характеристики. Так, минимальное и максимальное значения цикла носят название точек спада и оживления соответственно. Период между точками оживления и спада называется высокочастотной фазой роста, а между точками спада и оживления - низкочастотной фазой роста. При сопоставлении двух теорий можно говорить о том, что высокочастотная фаза соответствует экспансии, а низкочастотная - рецессии. Кроме того, точка спада в цикле роста направляет движение к вершине классического цикла, а точка оживления в цикле роста - к основанию классического цикла. Более подробная сравнительная характеристика структурных элементов двух циклов приведена в работе Е. Боема и У. Лью. Основываясь на этом исследовании, можно сделать вывод, что высокочастотная фаза цикла роста занимает меньший период, нежели фаза экспансии классического цикла. В то же время низкочастотная фаза цикла роста располагается в более долгосрочном периоде по сравнению с рецессией классического цикла.
При обзоре зарубежных источников, посвященных проблемам экономической цикличности, целесообразно отметить работу Ч. Нельсона и Ч. Плоссера, занимающую особое место в фундаменте науки об экономических циклах. На основе анализа цикличности реального ВВП эти ученые сделали вывод: наибольшее влияние на направление цикла оказывают не изменения в спросе, а колебания предложения. При этом подчеркивалась приоритетная роль в возникновении циклов ВВП технологических шоков, по крайней мере в США, а сами циклы считались результатом поведения субъектов, вызванного технологическими нововведениями.
Такая методология изучения экономических циклов стала основой дальнейших исследований и получила название «методология реального экономического цикла».
Альтернативной теорией экономических циклов, которая оспаривается, а порой даже отвергается многими современными учеными, является теория австрийской школы [172]. Родоначальниками этой теории торговых (экономических) циклов в первой половине XX в. были Людвиг фон Мизес и Фредерик Хайек. Их исследования строились на еще более ранних работах конца XIX в. Викселя и Бом- Баверка. Теория австрийской школы утверждает, что в основе рецессии лежит вмешательство монетарных властей в установление процентных ставок. Во время подъема кредит, предоставляемый за счет ликвидности центрального банка, стимулирует инвестиционный спрос, который входит в противоречие с долгосрочными намерениями общественности делать сбережения. Такая ситуация создает дисбаланс между возможностями экономики по производству и потребительскими планами по расходам.
Таким образом, фаза спада цикла наступает при возникновении дисбаланса, а фаза роста - как только инвестиционные «ошибки» устраняются. При этом утверждается, что изменения в производстве и потреблении не являются следствием перемен стадий производства и вкусов потребителей. Дополнительные ликвидные средства, предоставленные центральным банком, посылают неверные сигналы относительно процентных ставок, и потребительский спрос активизируется еще до соответствующего появления товаров, которые его удовлетворят.
Совершенствование методов регулирования циклических колебаний макроэкономической динамики
Для прогнозирования циклов и кризисов современной экономики особенно ценным свойством ПФ является их построение на базе определенных гипотез (см. выше), и затем последовательная проверка этих гипотез на конкретных данных. При этом верификация (подтверждение) гипотез рассматривается как их превращение в некоторое знание об объектах прогнозирования, а их фальсификация (опровержение) - как знание о несовпадении гипотез с реальностью, которое требует корректировки всей совокупности гипотез об этом объекте. Далее гипотезы, приобретя через верификацию условный статус знаний, проходят процедуру спецификации, т.е. выбора конкретного вида эконометрической зависимости, наиболее пригодного в соответствии с характером данной гипотезы. Многообразие этих видов и возможность обоснованного выбора наиболее адекватных типов эконометрических описаний создает весьма плодотворную опору творческой деятельности прогнозиста на стандартные процедуры математического аппарата. Наконец, завершающей процедурой построения ПФ является идентификация, т.е. определение числовых значений параметров специфицированной зависимости.
Стандартные гипотезы и процедуры построения ПФ как бы самой природой своих абстрактно-математизированных структур хорошо приспособлены к сочетанию с ними различных творческих гипотез и сценарных методов. Такое сочетание сценариев с эконометрическими процедурами и применено в нашей работе [46] для составления ориентировочных прогнозов развития экономики России и других постсоветских стран.
Для обнаружения закономерности колебаний применяются альтернативные подходы, основанные на дифференциации отдельных отрезков кривых, и, соответственно, на описании поведения объектов посредством решения задач дифференцирования таблично заданных функций. В этом случае зависимость между переменными задается логистическими кривыми, не выводимыми непосредственно из всего объема эмпирических данных и являющимися результатом решения дифференциальных уравнений [44, 46, 83, 173].
Одним из методов такого подхода являются так называемые сплайн-функции, или сплайны, назначением которых является совершенствование статистического анализа дифференциальных характеристик. Сплайны являются как бы теоретическим «микроскопом», позволяющим воспринимать наглядно различные статистические характеристики объектов, отклонения от уже найденных закономерностей, высматривать «кусочные» функции, различные узлы и т.д. Применение такого «микроскопа» сильно усложняет вычислительные алгоритмы, вследствие чего часто требует использования упрощающих приемов. Ведущим среди таких приемов выступают полиномиальные сплайны, заключающиеся в прохождении кривых не через все табличные точки, а только через специально избранные и наиболее существенные для целей данного исследования. Такие приемы особенно эффективны при работе с персональными компьютерами [14, 44, 46, 83].
Выбор сплайнов для построения аналитических и прогнозных графиков связан, с необходимостью выявить дифференциацию различных участков хода кривизны процессов в современной экономике и на этой основе определить закономерности циклических процессов для ретроспективного анализа страны. Затем, собственно, мы и предприняли попытку прогнозирования экономического развития российской экономики и других стран постсоветского пространства.
В конечном итоге, суть нашей работы заключается в определении методологических ориентиров для макроэкономического прогнозирования развития экономики России и других стран постсоветского пространства и на этой основе - создании конкретных прогнозов в связи с использованием базисных сценариев.
Схема анализа циклического колебания макроэкономической динамики может быть описана следующим образом [20]: установить, какая связь в действительности существует между рассматриваемыми макроэкономическими параметрами; сформулировать теоретические представления и гипотезы в виде математических соотношений, устанавливающих связи между макроэкономическими параметрами; подготовка исходных статистических макроэкономических данных; проверка выполнения предпосылок традиционной модели циклического колебания; если есть основания полагать, что некоторые предпосылки модели не выполняются, изменить спецификацию или применить другие методы верификации; проверка того, в какой мере принятая гипотеза верифицируется эмпирическими данными. Традиционный подход анализа циклического колебания сопряжен с целым рядом трудностей. В частности, во многих случаях нельзя быть уверенным в том, какие следует включать в модель цикла макроэкономические параметры, т.е. какие параметры являются значимыми. Применяемые статистические критерии для проверки адекватности экономических моделей циклов по аналогии с применением этих критериев в иных областях моделирования циклов не надежны, поскольку не позволяют однозначно определить характер сделанной при построении модели циклов ошибки.
Например, значения критерия Дарбина-Уотсона могут указывать на наличие автокоррелированных возмущений модели циклов и на использование несоответствующих математических форм зависимости. Вообще, в моделировании циклических колебаний экономики в отличие от других областей, где используются статистические методы, при сильно развитой экономической теории часто в конкретном анализе неизвестно, имеют ли место теоретические предпосылки. В работах [13, 14, 27, 44, 55, 140] предложены другие подходы, позволяющие в какой- то мере, преодолеть указанные трудности для анализа циклического колебания построением эконометрических зависимостей. На основе этого подхода, предложена проверка исходных экономических гипотез с использованием построенных по исходным данным эмпирических характеристик. Если поведение эмпирических характеристик производственных зависимостей не соответствует исходным гипотезам, они отвергаются. Кроме того, здесь же проводится анализ циклического колебания, т.е. определяются временные участки, где выполняются те или иные гипотезы. Этот этап называется верификацией гипотез эмпирических характеристик моделей циклических колебаний. Эмпирические характеристики для анализа циклического колебания могут иметь вид, соответствующий тем или иным эконометрическим зависимостям. Выбор конкретного вида зависимости называется спецификацией моделей циклического колебания. Наконец, на последнем этапе проводится идентификация специфицированных моделей циклических колебаний на определенных ранее периодах.
Направление и способы регулирования фазовой волны циклических колебаний макроэкономической динамики
В отличие от промышленности сельское хозяйство продемонстрировало высокую устойчивость к кризисным явлениям. В январе - сентябре производство в сельскохозяйственном секторе экономики снизилось на 0,8% и в целом, по итогам года выросло на 1,2%.
В январе - сентябре 2009 г. инвестиции в основной капитал сократились на 18,9 % по сравнению с соответствующим периодом 2008 года. В условиях неопределенности развития экономической ситуации и сложностей с кредитованием, сокращение инвестиций в основной капитал, по итогам года составило на уровне 17%.
Объемы потребительского спроса снизились за первые 9 месяцев 2009 г. значительно меньше, чем другие компоненты валового внутреннего продукта. Продолжающееся сокращение потребительского кредитования и неопределенность на рынке труда привели к стагнации потребительских расходов до конца года. В целом в 2009 году оборот розничной торговли был на 5,5% ниже, чем в 2008 году.
Под влиянием экономического спада и роста безработицы реальная заработная плата в январе - августе 2009 г. сократилась на 3,3 процента. Снижение реальных располагаемых денежных доходов населения составило 0,7 % к соответствующему периоду 2008 года. Сказалось повышение пенсий и социальных выплат, а также эффект увеличения покупки населением валюты в начальный период кризиса.
За январь - сентябрь 2009 г. ИПЦ составил 112,5%, что на 12,5% выше соответствующего показателя за тот же период 2008 года. В целом по состоянию на январь-декабрь 2009 г. ИПЦ составил 11,7% по сравнению с соответствующим периодом 2008 года.
Таким образом, в 2007 г. подошла к исчерпанию сырьевая экспортно- ориентированная модель роста, опиравшаяся на форсированную добычу нефти и консервативную макроэкономическую политику. Если в 1998-2007 гг. экономический рост определяли два важнейших фактора: эффект девальвации рубля и быстрый рост экспортных доходов, в первую очередь за счет энергосырьевых товаров, то в настоящее время эффект девальвации рубля уже исчерпан. Возможности увеличения экспорта энергоресурсов еще более ограниченны. Поэтому центральной проблемой должен стать переход к новой модели экономического роста, прежде всего за счет диверсификации экономики и расширения инвестиционно-инновационных источников роста при контролируемой инфляции.
Анализ циклических колебаний макроэкономической динамики РФ (1991-1998). Определенная реконструкция цикличности и кризисных фаз в рыночной экономике России проведена в книге М. Делягина [29], хотя эта реконструкция рассредоточена по данной книге в полном беспорядке и ее, в свою очередь, приходится реконструировать и приводить в систему. Анализ статистических материалов, в том числе и проведенный в работе Делягина, подтверждает в целом достоверность этой реконструкции и ее перспективность в плане построения адекватных моделей циклических колебаний рыночной экономики России, позволяющих прогнозировать и регулировать их [29, с.77]. Прогноз, данный им на основе этой реконструкции в феврале 1997 г., не выдержал проверки временем в плане предсказания конкретных событий, однако оказался вполне состоятельным в плане научного предвидения объективного действия сложившихся в экономике тенденций. Разразившийся летом 1998 г. тяжелейший финансовый кризис привел к банкротству российское государство, банковскую систему, спровоцировал новый взрыв инфляции и вновь вывел экономику России из состояния депрессии в состояние спада, характерное для фазы наиболее острого и неуправляемого кризиса. К этому очередному ультракризисному состоянию привело экономику России то самое решение всех бюджетных проблем на основе ГКО, на пагубность которого за полтора года до дефолта 17 августа 1998 г. указывал М.Делягин [29, с.39]. В то же время проведенная М.Делягиным реконструкция колебательных процессов в экономике России в 1992-1996 гг. обладает рядом существенных недостатков. Они обусловлены, прежде всего, тем, что указанная реконструкция не осознается непосредственно ее автором как одна из основных целей его исследования, выпадает из его тематики (изучения экономики неплатежей), и потому не приводится им в четко упорядоченную систему, не сопровождается осмыслением характера и протекания циклических процессов. Из реконструкции М.Делягина эти процессы предстают как колебательный контур особого рода. Экономика России-колеблется в диапазоне от кризисной фазы к фазе депрессии и обратно, создавая лишь некоторые предпосылки и тенденции к оживлению и подъему, но, не переходя в эти стадии непосредственно. Более того, создание тенденции к экономическому росту предшествует и провоцирует провал экономики из депрессии в новый кризис. Циклические колебания крайне неравномерны и по времени протекания, и по своему характеру. Первая волна спада заняла целых 3 года (1992-1994 гг.) и была не только наиболее длительной, но и наиболее разрушительной для экономики. Эта волна была также неравномерна, в спад вовлекались все новые группы предприятий. Вторая волна поднялась в мае 1996 г. после трех месяцев относительного оживления, но была уже слабой и как бы вторичной. Прогноз М.Делягина отводит на депрессию около 5 лет (1995-2000 гг.) Однако он же приводит данные о прерывании депрессии и провала экономики обратно в кризисные фазы, характеризующиеся спадом. Критерием перехода от кризиса к депрессии выступает способность экономики сочетать сокращение инфляции не с сокращением производства, а с его стабилизацией и появлением тенденции к росту. Влияние мирового финансового кризиса на понижательной фазе среднесрочного цикла экономики России. Как отметили выше, глобальный финансово-экономический кризис затронул российскую экономику, в сравнении с развитыми и другими развивающимися странами, самым серьезным образом. Наиболее острая фаза кризиса, охватившего производство и население, пришлась, на конец 2008 - начало 2009 года. Но и сейчас ситуация остается тяжелой и во многом непредсказуемой. Среди основных каналов и механизмов проникновения мирового кризиса в Россию необходимо выделить следующие: падение мировых цен на основные товары российского экспорта: резко снизило поступления в бюджет; существенно ухудшило платежный баланс; сократился приток валюты в страну. Это привело к понижению (девальвации) курса рубля к доллару США и другим валютам; создало проблемы погашения внешних корпоративных долгов (номинированных в долларах США); падение спроса на основные товары российского экспорта негативно повлияло на динамику развития соответствующих отраслей. В свою очередь, падение прибылей сырьевых компаний вызвало пересмотр их инвестиционных программ в сторону снижения. Это вызвало сокращение производства в других отраслях экономики, связанных с обеспечением заявленных инвестиционных программ ; возникшие, в результате финансового кризиса, проблемы с ликвидностью, полностью перекрыли возможности привлечения денежных средств российских компаний с зарубежных финансовых рынков. Это сразу же ограничило возможности кредитования внутри страны, вызвало повышение ставок процентов за кредит.
