Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Инфляция как индикатор неравновесного состояния экономики 7
1.1 Инфляция в динамической экономической системе 7
1.2 Инфляция как постоянный фактор экономического развития 33
Глава 2. Инфляция в циклическом развитии экономики 47
2.1. Инфляция и деловые циклы 47
2.2 Особенности инфляционных процессов в России 104
Заключение 128
Список использованной литературы 132
Приложение 143
- Инфляция в динамической экономической системе
- Инфляция как постоянный фактор экономического развития
- Инфляция и деловые циклы
- Особенности инфляционных процессов в России
Введение к работе
Ускорение темпов инфляции в 60-70-х годах в большинстве про-мышленно развитых стран и в 80-90-х годах в развивающихся и постсоциалистических странах поставило проблему инфляции в ряд самых острых и актуальных проблем в настоящее время, что подтверждается большим количеством монографий и статей, посвященных исследованию инфляции.
На современном этапе развития российской экономики изучение инфляции имеет особо важное значение для выработки антиинфляционной политики. Представители монетаристских концепций, такие как Е.Гайдар, А. Илларионов, считают, что инфляция - чисто денежный феномен, на который можно воздействовать, регулируя денежную массу в обращении.
Другие исследователи, такие как М. Афанасьев, Д. Белоусов, А. Клепач , Е. Строев, С. Глазьев, подчеркивают немонетарную природу инфляции, считая, что она внутренне присуща экономике, которая находится в структурном кризисе. Они утверждают, что бесполезно бороться с инфляцией, используя финансовые рычаги, необходимо провести структурные преобразования в экономике.
В связи с различным пониманием природы инфляции предлагались разные подходы к антиинфляционной политике, разрабатывались ортодоксальные (монетаристские) и гетеродоксальные программы. Однако, даже наиболее удачные из всех антиинфляционных программ - монетаристские, далеко не во всех странах эффективны, особенно, если их используют в развивающихся и постсоциалистических странах. Недостаточная эффективность этих программ объясняется тем, что в них не учитываются
кризисы, существующие во многих развивающихся и постсоциалистических странах, особенности циклического развития этих стран.
Изучение инфляции вне цикла не дает, по нашему мнению, полной картины инфляционных процессов в развитии экономики. Более перспективным представляется исследование инфляции в системе экономических отношений, в циклическом развитии экономики. Для успешного анализа инфляционных процессов, максимально точного прогнозирования и выработки эффективной антиинфляционной политики необходимо рассмотреть инфляцию в рамках динамической экономической системы, исследовать влияние и взаимодействие инфляции с другими элементами экономической системы.
Поскольку вопрос о цикличности развития российской экономики до сих пор дискутируется в отечественной литературе, поэтому изучение инфляции через призму циклического развития экономики редко встречается в работе экономистов.
Российская экономика в настоящее время находится в состоянии трансформационного кризиса, через который осуществляется переход от административно-командной экономики к рыночной. Способом существования рыночной экономики являются циклические колебания. Нам представляется необходимым рассмотреть особенности инфляционных процессов в период перехода к рыночной экономике и выявить насколько различаются закономерности их развития и взаимосвязи инфляции с основными макроэкономическими показателями в развитых странах и в странах, осуществляющих переход к рыночной экономике.
В зарубежной литературе исследования инфляции в циклическом развитии экономики используется, однако, лишь в узких специализированных аспектах. Обычно, экономисты изучают инфляционные процессы
с чисто практической целью создания прогнозов темпов инфляции в разных фазах деловых циклов. Поэтому полученные результаты часто отражают инфляционные процессы только в конкретной стране и в определенный период времени.
Для наиболее полного и всестороннего анализа инфляционных процессов, точного прогнозирования темпов инфляции необходимо исследовать конкретные взаимосвязи инфляции с основными макроэкономическими показателями, отражающими экономический цикл воспроизводства, включая степень зависимости и формы отношений. Такой подход даст возможным создать базу для разработки рекомендаций для антиинфляционной политики.
В связи с вышеизложенным цель данной работы - рассмотреть инфляцию как элемент динамической экономической системы, изучить колебания инфляции в циклическом развитии экономики. Задачи данной работы - следующие: исследовать инфляционные процессы в деловых циклах, изучить взаимосвязи инфляции с основными макроэкономическими показателями (определить степень и формы зависимости), рассмотреть современные тенденции развития инфляционных процессов в развитых странах, выявить особенности инфляционных процессов в России, связанные с переходом страны к рыночной экономике.
При создании данной работы были использованы отечественные и зарубежные источники, статистика и материалы периодической печати. В процессе исследования темы данной работы пришлось решить ряд проблем, связанных с обработкой большого объема статистических данных, недостаточной достоверностью части отечественной статистической информации. Во время работы над темой было изучено значительное число зарубежных монографий и статей в оригинале. Для обработки статисти-
ческих данных использовалась программа ЭВМ "STATGRAFICS", для установления взаимосвязи инфляции с основными макроэкономическими показателями применяйся корреляционно-регрессионный и кросс-корреляционный методы.
Источниками статистических данных нам послужили такие статистические сборники, как "Statistical abstracts of the United States", "Historical statistics of the United States from colonial to 1970", "Statistical yearbook of the United Nations", статистические материалы в журналах "European economy", "World economic outlook" и следующие книги: Norman F. "Guide to economic indicators", Schiller B.R. "The macroeconomy today", Stein H. "Presidential economics". Статистические данные, характеризующие российскую экономику, в большинстве своем составлены по материалам периодической печати,
В первом параграфе Г главы инфляция рассмотрена, как элемент динамической экономической системы, который является индикатором неравновесия в экономике. Во втором параграфе этой главы исследованы современные тенденции развития инфляции, как постоянного фактора экономического развития.
В первом параграфе II главы изучены взаимосвязи инфляции с основными макроэкономическими показателями, определена степень их влияния на инфляционные процессы. Во втором параграфе данной главы проанализированы особенности инфляции в России, выявлены зависимости инфляции от основных экономических параметров, связанные с переходом страны к рыночной экономике. В приложении представлены таблицы корреляционно-регрессионного и кросс-корреляционного анализа, отражающие взаимосвязи инфляции с макроэкономическими показателями и графики основных изучаемых переменных.
Инфляция в динамической экономической системе
Весьма распространенное понимание инфляции, как внешнего, то есть обусловленного экзогенными факторами, и вредного для экономики явления, которое необходимо искоренять, нашло отражение в научной и учебной литературе, как общепринятое. В монографии Ю.Е. Влацевича и С .А. Бартенева «Экономика России; эффекты и парадоксы» инфляция определяется как болезнь денежной системы.1 В общедоступном учебном курсе «Современная экономика» под редакцией О. Ю. Мамедова инфляция названа «флюсом» рыночной экономики.2
Такие представления приводят к тому, что в качестве причин инфляции называются такие факторы, как ошибки в экономической политике государства, результаты монополии Центробанка и другие- важные, но не сущностные причины.
Часть исследователей, хотя и считают инфляцию внешним для экономики явлением, предпочитают не бороться, а адаптироваться к ней. Некоторые из них признают положительную роль инфляции в экономических процессах (инфляционное финансирование, повышение платежеспособного спроса и за счет этого стимулирование предложения).
Противоположного взгляда придерживаются экономисты, рассматривающие инфляцию, как внутренне присущее для современной экономики явление, которое в принципе неустранимо, поскольку современная экономика инфляционная по своему существу,1 Такой крайний взгляд, видимо, ошибочен, поскольку не существует непрерывного инфляционного процесса, да и влиять на него можно. Характерно, что большинство исследователей, несмотря на различия во взглядах, признают безнадежность искоренения инфляции, хотя в качестве аргументов, часто выдвигают не принципиальные, а практические трудности. В учебном пособии под редакцией А Я. Лившица и И Н. Никулиной «Введение в рыночную экономику» названы такие причины, как неправильная политика Центрального банка, дефицит государственного бюджета, монополия Центрального банка на регулирование предложения денег2 .
Различное понимание природы инфляции сконцентрировалось в полемике монетаристов и структуралистов. Думается, что взгляд на инфляцию, как на внутренне присущее экономике, системное и циклическое явление во многом снимает предмет спора: относится ли инфляция к явлениям сферы денежного обращения или порождена структурными диспропорциями. Динамический подход позволяет рассмотреть инфляционные процессы под другим углом зрения нежели это делали монетаристы и структуралисты. Монетаристы считают инфляцию чисто денежным феноменом и утверждают, что наиболее эффективными являются жесткие меры денежно-кредитной политики, Структуралисты доказывают, что инфляция порождена и всецело определяется структурными факторами, и что перестройка в структуре производства- единственное эффективное антиинфляционное средство. Монетаристы и структуралисты рассматривают инфляцию под разными ракурсами. Они наблюдают за инфляционными процессами как будто сквозь разные грани призмы и поэтому посвящают свои труды разним характеристикам инфляционных процессов. Монетаристы анализируют инфляцию с точки зрения денежной сферы в экономике, а структуралисты рассматривают те же инфляционные процессы с точки зрения воспроизводства. Таким образом, монетаристы и структуралисты анализируют с разных сторон единый и многогранный инфляционный процесс. Оба подхода полезны и важны для исследования инфляции.
Мы в данной работе придерживаемся динамического подхода, который позволяет рассмотреть инфляцию как элемент динамической экономической системы, являющийся индикатором неравновесия в ней. Динамический подход позволяет проанализировать инфляционные процессы, происходящие в единой динамической экономической системе, способом существования которой являются циклические колебания вокруг положений равновесия, Инфляция, без сомнения, - феномен денежной сферы и обычно проявляется в росте цен. С другой стороны, инфляция является индикатором неравновесия в системе, которое может быть порождено структурными диспропорциями. Таким образом, в результате структурных диспропорций усиливается неравновесие в экономической системе, и инфляция отражает это неравновесие в денежной сфере. Мы считаем необходимым применение динамического подхода к исследованиям инфляции, так как он позволяет рассмотреть инфляцию как элемент динамической экономической системы, проанализировать инфляционные процессы в контексте циклических колебаний экономики.
Инфляция, как процесс обесценивания денег- феномен сферы денежного обращения, но глубинные причины ее в том, что экономика находится в состоянии неравновесия. В рыночной экономике структурные диспропорции отражаются в устойчивом неравновесии совокупного спроса и совокупного предложения, которое обусловливает структурную перестройку экономики. Колебания вокруг точек равновесия выражены в деловых циклах. Важно помнить, что неравновесие экономических процессов не является случайным явлением. Оно порождено динамическим характером развития экономики, и инфляция отражает ее цикличность. Объективно инфляция может способствовать переходу экономики к новому типу воспроизводства. Как индикатор неравновесия экономики, она не только указывает на наличие неравновесия, но и на степень диспропорций в экономической системе. Невысокие темпы инфляции свидетельствуют о небольших и преодолимых в рамках существующего типа воспроизводства диспропорциях, Гиперинфляция угрожает крахом денежной системе и отражает необходимость перехода к новому типу воспроизводства в связи с сильным и непреодолимым в данных экономических условиях нарушением основных макроэкономических пропорций. Преобладание того или иного вида инфляции (инфляции издержек или спроса) указывает на причины неравновесия. Правильное понимание сущности инфляции важно для выработки эффективной экономической политики.
Инфляция как постоянный фактор экономического развития
В последние годы такие статьи стали редкими. В настоящее время большое внимание уделяется сравнению теоретических прогнозов с реальными колебаниями в экономике. Вышеуказанные изменения свидетельствуют о прогрессе в развитии экономической науки, но они так же ведут к дебатам, так как различия между экономической теорией и эконометрикой сужаются.
В отличии от многих эконометрических моделей большинство теоретических моделей экономического цикла основаны на экзогенных переменных или шоках, которые представляется невозможным точно измерить, проверить экспериментально. Наглядным примером является технологический шок, который играет ведущую роль во многих моделях. Как правило, модели экономического цикла, основанные на таких шоках не проверяются экспериментальным путем, поэтому часто не выдерживают тестов на достоверность. Обычно теоретические модели экономического цикла описывают конкретную страну в определенный период времени. В результате исследователи получают совокупность траекторий, по которым может развиваться данная экономическая система. Таким образом, теоретические модели труднее сравнивать между собой, чем конкретные эмпирические данные.
Эконометрики считают, что экономические циклы в разных странах и в разные периоды времени все же имеют сходные свойства временных рядов, из которых можно построить общую модель. Эконометрики считают, что должны быть найдены эмпирические данные, чтобы объяснить отдельные экономические циклы в разных странах и сделать прогнозы на основе теоретической модели.
Во многих теоретических моделях экономических циклов параметр неопределенности игнорируется. Эконометрики критикуют теоретические модели экономических циклов также за то, что они часто не проходят статистического тестирования. Эконометрики считают, что методы выделения тренда в этих моделях порой являются случайными.
Большинство исследователей экономических циклов фильтруют данные временных рядов, обычно их сглаживают с помощью скользящей средней. Эконометрики считают, что при использовании фильтров и сглаживаний может возникнуть несоответствие модели реальным колебаниям экономических параметров.
Критикуя эконометриков, теоретики экономического цикла замечают, что эконометрические методы являются только инструментом для проверки точности и достоверности экономической модели. Они используют теорию для интерпретации колебаний эмпирических данных. Исследователи экономических циклов справедливо считают, что без теории анализ был бы просто серией тестов с очень ограниченным интерпретирующим значением, поскольку в эконометрике решающую роль играет статистический критерий. В данной дискуссии отражаются разные цели, которые ставят перед собой исследователи: развитие теории экономических циклов, измерения экономических параметров в соответствии с существующей теорией, прогнозирование. Этот широкий диапазон целей во многом определяет методы, которые используются в исследованиях. Надо отметить, что теоретики экономического цикла справедливо находят полезными определенные статистические инструменты. Использование эконометрических методов для изучения экономических циклов является эффективным, только если оно базируется на принципах экономической теории.
Исходя из этого, в данном параграфе нами рассмотрены перспективные теоретические подходы и эконометрические методы, которые можно использовать для исследования инфляционных процессов. В данной работе инфляция рассматривается с точки зрения динамического подхода, характеристиками которого называют неравномерность, дискретность, цикличность экономического развития, исследуется поведение инфляции в динамической экономической системе, как индикатора неравновесия, ее взаимодействие с основными элементами экономической системы.
Теория катастроф позволяет изучить роль гиперинфляции в циклическом развитии экономики.
Корреляционно-регрессионный и кросс-корреляционный анализ используется в этой работе для изучения взаимодействия инфляции с основными макроэкономическими показателями, рассмотрения инфляционных колебаний в циклическом развитии экономики. Причем вышеуказанные эконометрические методы применяются в контексте экономической теории. Корреляционно-регрессионный анализ позволяет определить конкретные формы взаимосвязи инфляции с основными макроэкономическими параметрами и выразить их в форме уравнений. Полученные уравнения могут быть полезны для выработки антиинфляционной политики, поскольку могут служит основой для создания макроэкономической модели эконом ики с учетом изменений темпов инфляции на разных фазах циклического развития экономики.
Инфляция и деловые циклы
Нам представляется важным рассмотреть особенности инфляционных процессов в разных деловых циклах, выяснить, как меняется характер связи инфляции с основными макроэкономическими показателями. Мы считаем необходимым изучение взаимосвязей инфляции с основными макроэкономическими показателями, поскольку колебания этих переменных отражают деловой цикл, и они входят в систему индикаторов, которую с успехом используют для прогнозирования деловых циклов во многих странах. Знание степени и характера взаимосвязи инфляционных процессов с основными макроэкономическими показателями может быть полезным для прогнозирования инфляционных процессов и выработки эффективной антиинфляционной политики.
В этой главе рассматриваются колебания инфляции в деловых циклах, особенности циклического развития в России. Для этого будут показаны влияние инфляции на экономику и зависимость инфляции от основных макроэкономических параметров. Следует отметить, что для решения поставленной в этой работе задачи изучения колебаний инфляции в циклическом механизме воспроизводства надо установить взаимосвязи инфляции с экономическими показателями, которые наиболее полно и точно отражают циклическое развитие экономики. Рассмотрим выбранную нами систему основных макроэкономических параметров.
В целях эффективного анализа и прогнозирования деловых циклов американские экономисты создали разнообразные системы экономических индикаторов. К началу 70-х годов национальные системы индикаторов были созданы в Канаде, Японии, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии, Бельгии, Швеции, Голландии и в ряде других промышленно-развитых стран. К примеру, Национальное Бюро экономических исследований США использует экономические индикаторы для измерения общей экономической активности,, наблюдения подъемов и спадов в экономическом цикле, а также для определения поворотных точек фаз цикла.
В системе собраны макроэкономические показатели для того, чтобы наиболее полно и всесторонне описать колебания экономики, отвечающие следующим требованиям: 1 Экономической значимости; 2) статистической адекватности (длина статистических рядов, их качество); 3) соответствия (способности индикаторов описывать поворотные точки в соответствии с реальной динамикой прошлого периода); 4) постоянства (способности отражать все имевшие место поворотные точки); 5) гладкости (свойство важное для индикаторов, так как в часто колеблющихся рядах сложнее определить, является ли изменение динамики индикатора показателем перелома конъюнктуры, или эти изменения связаны со случайными факторами); 6) оперативности получения информации.
Например, для индекса цен на акции эти свойства по шкале от нуля до ста оценены следующим образом: экономическая значимость - 75, статистическая адекватность - 74, соответствие - 77, постоянство - 87, гладкость - 80, оперативность получения информации - 100, средняя оценка -811 . Такой показатель, как отношение индекса цен к издержкам на рабочую силу в единице продукции, оценивается по критерию экономической значимости 50 баллов, по статистической адекватности- 67 баллов, по критерию соответствия- 84 балла, по критерию постоянства- 72 балла, по критерию гладкости- 60 баллов, по оперативности получения информации -80 баллов. Его средняя оценка составила 69 баллов1 .
Система индикаторов состоит из 7 частей, содержащих блоки показателей по следующим разделам: совокупный спрос и совокупное предложение; труд и занятость; инфляция; финансы; государственный бюджет; внешнеэкономические связи; экономическое благосостояние .
К первому разделу относятся такие показатели, как ВНП, личный доход, сбережения, индекс уверенности потребителей, индекс отношения потребителей (ниже он будет рассмотрен подробнее), индекс промышленного производства, коэффициент использования производственных мощностей, капиталовложения, заказы на изготовление продукции, отношение товарно-материальных запасов к объему продаж, число строящихся домов.
Ко второму разделу "Труд и занятость" относятся следующие показатели: уровень безработицы; уровень занятости; указатель объявлений о найме (указатель потребности в рабочей силе); среднечасовой заработок; производительность труда; затраты на рабочую силу в расчете на единицу продукции; средненедельная зарплата.
В настоящей работе для измерения уровня инфляции используются показатели третьего раздела рассматриваемой системы индикаторов - дефлятор ВНП, индекс потребительских цен, индекс оптовых цен.
Рассмотрим показатели инфляции подробнее. Индекс оптовых цен показывает изменения цен на отечественные товары добывающей, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и коммунальных служб. Кроме того, экономисты используют для исследований индексы оптовых цен на готовую продукцию, на полуфабрикаты, на сырье. Все 4 вида индексов оптовых цен помогают понять, чем вызвана инфляция: высоким спросом или высокими издержками и на каком этапе производства.
Индекс потребительских цен отражает общий темп изменения цен на фиксированную корзину товаров и услуг, покупаемую домохозяйствами. Недостатком индекса потребительских цен является то, что он исключает покупки военных, сельского населения и ряд других групп населения. Индекс потребительских цен отражает реальную модель расходов домохо-зяйств. Этот индикатор показывает изменения цен, связанных с покупкой определенного набора товаров на период около 10 лет. Сейчас индекс основан на модели расходов 1982-84 годов. Показатель отражает движения цен независимо от улучшения или ухудшения качества товаров или изменений количества товаров. Индекс потребительских цен обычно используется для индексирования зарплаты, платежей, контрактов. Дефлятор ВНП точнее отражает инфляционные процессы, чем индекс потребительских цен, поскольку он охватывает разные сферы экономики: потребление товаров и услуг, инвестирование, государственные закупки, экспортные и импортные операции, включает все группы населения.
Особенности инфляционных процессов в России
В контексте проблемы связи высоких темпов инфляции с кризисами экономического роста и с политическими циклами особый интерес представляет изучение инфляционных процессов в России. К тому же мы считаем важным определить, какие зависимости инфляционных процессов от основных макроэкономических показателей наблюдаются в условиях перехода к рыночной экономике, и насколько они отличаются от взаимосвязей в экономике развитых стран.
В нашей стране структурный кризис сопровождался высокими темпами инфляции, политическими катаклизмами, и правительство стремилось провести радикальную экономическую реформу. Более того, многие ученые считают, что отличительной чертой посткоммунистического развития стран является высокая зависимость экономических процессов от политических решений. Некоторые исследователи выявляют даже своеобразный политико-деловой цикл,1
Хотя, по нашему мнению, более точно было бы говорить о взаимосвязи и переплетении экономических и политических циклов, а не ставить экономические процессы в зависимость от политики.
В западной литературе существуют два подхода взаимосвязи экономической политики и выборов.2 Одни считают, что независимо от партийной принадлежности все политики используют в период, непосредственно предшествующий выборам, элементы экономического популизма. Они пытаются стимулировать повышение темпов экономического роста и сокращение безработицы за счет ослабления денежной политики, способствуя тем самым увеличению темпов инфляции.
Другие считают, что в зависимости от идеологических предпочтений- «левые» склонны к инфляционному стимулированию совокупного спроса, а «правые» - к макроэкономической и финансовой стабилизации.
В России некоторые исследователи выявили, что ослабление денежно-кредитной политики происходят в предшествующий выборам период, а ужесточение макроэкономического курса - после них. Так было, например, в первой половине 1994 года.
Характерной чертой предвыборного периода является неопределенность результатов выборов, перспектив послевыборной политики. Стандартная реакция российского правительства на остроту политической ситуации перед выборами- это ослабление денежно-кредитной политики для временного снятия напряжения населения, выплаты долгов по зарплате и пенсии, Такая политика приводит к новому витку инфляции, но он произойдет после выборов. Период быстрого роста предложения денег максимально приближен к выборам и сжат во времени для того, чтобы негативные последствия- повышения темпов инфляции- появились только после выборов.
Россия находится в состоянии трансформационного кризиса, который охватывает производительные силы, техническую и технологическую базу, систему экономических отношений, организацию производства, финансовую систему, политику, идеологию и право, экологию. В его ходе России предстоит перейти от административно-командной системы к рыночной. Необходимы глобальные изменения в структуре производства (так как Россия имеет военную или осадную экономику, где преобладает производство средств производства ), переход к новым поколениям техники, изменения системы экономических отношений (в том числе отношений собственности, организационно-экономических отношений), для этого потребуется правовая база и создание рыночной инфраструктуры.
Увеличение темпов инфляции свидетельствовало о нарастании неравновесия в советской экономике, в результате которого кризис оказался неизбежным. В целях более полного и всестороннего анализа инфляции в России начнем рассмотрение развития инфляционных процессов с советского периода. Нужно сказать, что изучение инфляции в России связано с проблемой достоверности данных, статистики. В советской экономике господствовала подавленная инфляция, поскольку цены устанавливались централизовано. Преобладала, вероятно, инфляция спроса. В России официальный индекс розничных цен не изменился с 1961 по 1973 год. По оценкам западных экономистов существовала значительная инфляция в период перед Отечественной войной и во время войны. В 1928-1940 годах цены на потребительские товары на колхозных рынках выросли более чем в 20 раз, и цены на основные промышленные товары выросли в 2,5 раза1 . В соответствие с индексом Moorestein-Powell потребительские цены удвоились в 1933-36 годах и продолжал расти до начала войны2 . И официальный и неофициальный индексы цен отмечают значительную инфляцию во время войны, несмотря на контроль цен. В июле 1941 г. - июле 1943 г. цены на основные продукты на колхозном рынке увеличились в 18,7 раза3.
