Введение к работе
Актуальность темы. Переход экономики России от административно-командной системы директивного планирования, к рыночной системе хозяйствования затрагивает все сферы производственно-хозяйственного комплекса страны, в том числе и банковскую систему. Структуры, обеспечивающей движение финансовых потоков, альтернативной коммерческим банкам практика развития мировой экономики не знает. Их деятельность обусловлена объективными потребностями развития общества и требует результативной деятельности всех структур, занятых в сфере денежного обращения, что может быть достигнуто только эффективным менеджментом.
Настоящее исследование посвящено вопросам методологии, технического и программного обеспечения менеджмента коммерческого банка, нахождению конкретных, готовых к практическому компьютерному применению методик, методов, алгоритмов принятия управленческих решений банковским менеджером. Существующие компьютерные технологии обработки информации и управления финансовыми средствами в большинстве своем имеют недостатки. К их числу следует отнести принятие управленческого решения на интуитивном уровне, а не на научно обоснованной информационной базе, высокую стоимость базового аналитического программного продукта, сложность сопряжения его с применяемыми программными средствами.
Новые информационные технологии способны произвести революцию в коммерческих банках, придать дополнительное ускорение модернизации управленческой деятельности, повысить качество предоставляемых банками услуг, обеспечить получение необходимой для принятия управленческих решений информации и увеличения эффективности работы банка. Процесс внедрения новых информационных технологий в деятельность коммерческого банка тесно связан с общей программой его развития и реинжиниринга. Компьютерные аналитические системы приносят наибольшую пользу, если служат базой менеджмента, обеспечивают формирование новых продуктов банковской деятельности и услуг, предоставляемых банком. Они формируют новую организационную' структуру, новое качественное управление банковским делом, открывают широкие возможности для контроля и регулирования уровня риска в сфере их компетенции. Информационная технология формирует базу процесса управления и значение аналитических функций нельзя недооценивать, Однако технологические решения, предлагаемые западным рынком в ряде случаев неприемлемы в реальной российской практике. Предлагаемые на Российском рынке аналитические программы не решают проблемы смены базовых принципов организации банка и перехода от ориентации на функции к ориентации на процессы. Из всех концепций совершенствования организации менеджмента, бизнес-
процесс реинжиниринг рассматривается как наиболее эффективная. Учитывая острую необходимость в развитии и совершенствовании технологии аналитической работы в банке, в диссертационном исследовании была поставлена цель осуществить реинжиниринг и внедрить недорогую и адаптируемую в условиях среднего и малого коммерческого банка компьютерную технологию, способную удовлетворить потребности в аналитической деятельности менеджера, при принятии им управленческих решений.
В необходимости исследования проблем реинжиниринга информационных технологий банковской деятельности, комплексном подходе к аналитической работе менеджера автор видит актуальность темы диссертационного исследования.
Цели и задачи исследования. Целью исследования диссертационной работы является построение компьютерной технологии принятия управленческих решений менеджером банка, на основе тщательного изучения финансовых и информационных потоков, систем взаимодействия в условиях рыночных отношений различных составляющих финансовой и банковской систем, с последующим реинжинирингом бизнес-процессов, происходящих в коммерческом банке. В основу разработки автоматизированной информационной технологии положено моделирование управленческих ситуаций, использование математических моделей решения аналитических задач и экспериментальная апробация предложенной новой информационной технологии банковского менеджмента.
Для достижения указанной цели в диссертационной работе поставлены и решены следующие задачи:
=> обоснована необходимость совершенствования банковского менеджмента в
Российских коммерческих банках в результате рассмотрения его организации; => проведен обратный реинжиниринг организации управленческой деятельности Интурбаика и его филиала, как объекта исследования;
=э предложены направления совершенствования организации менеджмента в
Пятигорском филиале Интурбанка» на базе материалов изучения особенностей
управленческой деятельности и ее реинжиниринга; ,
=* осуществлен анализ предметной области и проведен структурный, организационный и технологический реинжиниринг существующей системы управления коммерческим банком;
=> разработаны аналитические модели анализа и управления прогнозной и оперативной деятельностью коммерческого банка;
=> осуществлено моделирование автоматизированной информационно-аналитической технологии "Менеджмент коммерческого банка";
- J-=>дана оценка аналитическому обеспечению менеджмента на базе современных компьютерных технологий, предлагаемых на Российском рынке;
=> разработана технологическая платформа решения аналитических задач менеджмента;
=> предложен вариант автоматизированной технологии решения задач "Менеджмент коммерческого банка";
=> выполнена экспериментальная апробация предложенного программно-технологического комплекса в филиале Интурбанкаг. Пятигорска; =* выработаны рекомендации по практическому применению предложенного метода и технологии решения задач менеджмента коммерческого банка.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является филиал,
расположенного в городе Пятигорске Ставропольского края, крупного (уставной
капитал на 10.07.97г. 200,0 млрд. руб.) коммерческого банка развития иностранного
туризма "Интурбанк". На Пятигорский филиал распространяется генеральная
лицензия, Он имеет опыт работы на региональном финансовом рынке с 1992 года.
Специфика работы филиала московского коммерческого банка на периферии
характеризуется достаточной степенью самостоятельности, полнотой ответственности
за финансовые результаты, минимальными финансовыми ресурсами, получаемыми от
головного банка. Более сложное, чем у местных, региональных банков, положение
филиала иногороднего банка вынуждает его в острой конкурентной борьбе
вырабатывать методы и способы менеджмента адекватные ситуации на региональном
финансовом рынке. Эти факторы были определяющими при выборе объекта
исследования. Предметом исследования является управление финансовой
деятельностью коммерческого банка, методы анализа финансового состояния и формирования управленческих решений, реализуемых в условиях новых информационных технологий, созданных в результате реинжиниринга действующей компьютерной системы.
Методика исследования. Предложенное исследование базировалось на основных положениях теории оценки экономической деятельности менеджера коммерческого банка. В диссертации проанализированы и использованы результаты исследований научных коллективов, ведущих отечественных и зарубежных ученых по проблемам реинжиниринга технологии управления финансовыми процессами, машинной обработки информации, информационного моделирования, а также необходимые данные деятельности филиала Интурбанка в г. Пятигорске. Для решения конкретных задач применялись методы системного подхода, экономического анализа, математической статистики, экономико-математического моделирования и ряд других методов. В качестве инструментального средства разработан и предложен автором
-6-программно-аналитический, информационный комплекс "Менеджмент коммерческого
банка".
Научная новизна работы состоит в том, что в рамках диссертационного исследования разработана автоматизированная информационная технология аналитического обеспечения менеджмента, на базе использования вычислительной техники, коммуникационных и других технических средств. В диссертации изложены результаты проведенного реинжиниринга управленческих и информационна процессов в Пятигорском филиале Интурбанка, предложено использование экономико-математических моделей, отражающих происходящие в коммерческом банке реальные финансовые процессы и конструируемые таким образом, чтобы компьютерный анализ давал возможность менеджеру проникнуть в сущность исследуемого явления и принять обоснованное решение.
В процессе исследования решены отдельные проблемы имеющие существенное значение для менеджмента коммерческого банка, приведены, обеспечивающие решение важных задач управления, научно обоснованные, экономические информационно -технологические разработки и получены следующие научные результаты: => предложены информационно-логические модели финансовой среды коммерческого банка, отражающие реальные процессы в структуре менеджмента; =» рекомендовано применение и апробированы оптимизационные и имитационные модели, обеспечивающие выбор варианта управления финансовыми потоками с использованием средств вычислительной техники;
=> предложены схемы функционирования финансовых потоков на базе новой информационной технологии;
=> внедрены в работу Пятигорского филиала Интурбанка алгоритмы и технология "Менеджмент коммерческого банка"; обеспечивающие обработку финансовой информации в режиме реального времени, основанные на разработанных моделях описания финансовой среды коммерческого банка.
Практическая значимость работы заключается в том, что сформулированные в ходе исследования, результаты работы, выводы и рекомендации могут быть использованы для:
=> оперативного менеджмента коммерческого банка;
=> прогнозирования финансовых ситуаций на неограниченно длительную перспективу; => реинжиниринга банковских бизнес-процессов на базе новой информационной технологии;
=> применения программного комплекса "Менеджмент коммерческого банка" в учебном процессе при подготовке специалистов по специальности "финансы и кредит";
=> внедрения программного комплекса "Менеджмент коммерческого банка" в Пятигорском филиале Интурбанка.
Информационной базой исследования послужила отчетная информация о финансовой деятельности изучаемого филиала Интурбанка в г.Пятигорске (бухгалтерские отчеты за 1992-1997 годы), Закон о банках и банковской деятельности. План счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках, вводимый с 1.01 98г., Положение о валютных операциях в коммерческом банке, документы государственных органов и ЦБ РФ, законодательные и нормативные акты регламентирующие банковскую деятельность, а так же научные труды Российских и зарубежных ученых в области компьютеризации банковской деятельности, проектирования новых информационных технологий и банковского менеджмента.
Внедрение и апробация результатов работы. Новая информационная технология получения системы аналитических коэффициентов и показателей для формирования базы принятия управленческих решений внедрена в работу филиала Интурбанка в г. Пятигорске. Реинжиниринг организационной, информационной и технологической структуры филиала реально сократил эксплуатационные затраты, повысил управляемость банковской системы, требования к квалификации и ответственности персонала за принятые управленческие решения. Результаты исследования были обсуждены и одобрены на Правлении коммерческого банка развития иностранного туризма "Интурбанк" и рекомендованы для внедрения в филиалах городов Ростова-на-Дону, Сочи, Иркутска. Предложенная методика использована автором в учебном процессе Ставропольского Технологического Университета при чтении курса лекций студентам по "Банковскому менеджменту".
Публикации. Основные результаты выполненных исследований отражены в пяти публикациях автора общим объемом 1,5 печатных листа.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы (150 наименований) и приложения на 27 листах.
