Содержание к диссертации
Введение
1. Задачи экономического роста в условиях переходной экономики 8
1.1. Современные задачи экономического роста в условиях переходной экономики 8
1.2. Основы теории экономического роста 35
1.3. Проблемы и трудности моделирования переходной экономики 45
2. Модели экономического роста 52
2.1. Основные подходы к моделированию экономического роста 54
2.2. Модели экономического роста 68
2.3. Предложения по модификации моделей экономического роста в условиях переходной экономики 84
3. Построение моделей на примере экономики России 89
3.1. Выбор анализируемого периода 90
3.2. Модели для анализа экономики россии в период с 1998 по 2003 гг. 95
3.3. Учет природных ресурсов в моделях экономического роста 138
Заключение 149
Список литературы 154
Приложение
- Проблемы и трудности моделирования переходной экономики
- Предложения по модификации моделей экономического роста в условиях переходной экономики
- Модели для анализа экономики россии в период с 1998 по 2003 гг.
- Учет природных ресурсов в моделях экономического роста
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Переход Российской Федерации от плановой экономики к рыночной выявил настоятельную необходимость создания, исследования и оперативного использования новых моделей экономического развития страны.
На современном этапе социально-экономического развития Российской Федерации особое значение приобретает квалифицированный анализ макроэкономических показателей и параметров, характеризующих экономику страны в целом, основные тенденции её развития и условия экономического роста, поскольку данные модели представляют собой важный инструмент и средство, имеющее не только концептуальное и методологическое, но и практическое значение при решении актуальных проблем народного хозяйства.
Построение и анализ моделей экономического роста в условиях переходной экономики позволяет определить возможные темпы экономического развития, оптимальное соотношение потребления и накопления, взаимодействие основных факторов в процессах производства, влияние научно-технического прогресса и иных факторов на динамику производства и многое другое. Это обуславливает особую актуальность анализа теории и моделей роста, выводы и положения которого можно было бы использовать на практике с целью определения и коррекции концепции развития российской экономики. Эта проблема приобретает особое значение в условиях наметившегося подъема экономики Российской Федерации.
Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в постановку, осмысление и разработку общетеоретических и методологических проблем создания и использования макроэкономических моделей экономического роста внесли зарубежные исследователи: Бруно М., Домар Е., Интрилигатор М., Калдор Н., Купманс Т.К., Лукас В., Льюис А., Моришима М., Мид Дж., Ромер П., Солоу Р., Сван Т., Столерю А., Тинбэрхэн Я., Узава X.,
Фелпс Е., Харрод Р., Шелл К. Эрроу К., Эйсмонт О. и др. В отечественной научной литературе интересные и перспективные результаты исследований в данной области представлены в работах Анчишкина А.И., Баркалова Н.Б., Гранберга А.Г., Дагаева А., Замкова О.О., Зверева О.А., Котова И.В., Плакунова М.К., Райской Н.Н., Рывкина А., Сергиенко Я.В., Смирнова А.Д., Трофимова Г., Федоренко Н.П., Федотова Ю.В., Фельдмана Г.А., Черникова Д.А., Яременко Ю.В. и др.
Анализ научной литературы, статистических данных и практики использования моделей экономического роста показывает, что в настоящее время существует устойчивый интерес специалистов к различным проблемам моделирования экономического роста, выражающийся в разнообразных научных публикациях.
Вместе с тем следует отметить, что ряд моментов принятых ныне базисных моделей экономического роста в условиях переходной экономики уже не соответствует уровню и возможностям прогрессирующей экономической теории и современной экономической ситуации в Российской Федерации. Эти обстоятельства порождают необходимость осуществления определенной коррекции существующих моделей и активизации соответствующих усилий для построения новейших моделей экономического роста, точнее отражающих быстро меняющиеся экономические процессы.
Данное обстоятельство обусловило выбор темы диссертационного исследования.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются процессы экономического роста. Предметом исследования являются модели и условия экономического роста применительно к современной экономике России.
Цели и задачи исследования. Основная цель диссертации состоит в изучении различных видов моделей экономического роста и возможностей их
применения для анализа и обоснования темпов экономического роста в Российской Федерации.
Для достижения этой цели в работе поставлены следующие задачи: проанализировать содержание понятия "экономический рост", определить виды, факторы и характеристики измерения экономического роста; систематизировать особенности переходной экономики Российской федерации и определить современные задачи экономического роста; сформировать и обосновать уравнения моделей экономического роста, провести оценку их параметров, определить прогнозные значения темпов экономического роста в России;
показать возможности достижения устойчивого экономического роста в России. Методология исследования. Теоретическую и методологическую основу исследования составили проверенные практикой идеи, теории, методология, эконометрические методы и модели экономического роста, созданные в разных странах мира. Информационную базу исследования составили материалы Государственного Комитета по статистике Российской Федерации.
Научная новизна исследования заключается в разработке теоретических положений и методических рекомендаций по построению и анализу моделей экономического роста за анализируемый период. Можно выделить следующие пункты научной новизны:
1. Выявлены проблемы системного и статистического характера, возникающие при моделировании экономики в условиях переходного периода.
2. Предложена классификация типов экономического роста/спада в условиях переходного периода с выделением экстенсивных и институциональных источников роста/спада. Произведен анализ с
целью выявления экстенсивных и институциональных источников роста/спада.
3. Сформулирована эконометрическая модель экономического развития для расчета основных макроэкономических показателей, которая состоит из четырех взаимосвязанных блоков (производство ВВП, капитальные вложения и основные фонды, население и рабочая сила, жизненный уровень населения).
4. Показан вариант выхода Российской экономики на стационарную траекторию развития.
5. Предложен ряд модификаций модели Солоу, отражающих особенности экономики России.
Практическая значимость исследования. Построенные и оцененные по реальным статистическим данным модели роста экономики, а также определение уровней значений факторов экономического роста, обеспечивающих экономическое развитие, позволяют анализировать динамику развития российской экономики, прогнозировать возможные темпы экономического развития и оценивать влияние различных факторов на развитие производства.
Достоверность и обоснованность научных результатов. Достоверность и обоснованность научных результатов подтверждаются использованием логического анализа и применением экономико-математических методов при выполнении всех необходимых предпосылок. Полученные результаты были разработаны на основе имеющейся научной базы с применением математического аппарата.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационной работы докладывались на научной конференции «Актуальные проблемы экономической науки и хозяйственной практики" (Санкт-Петербург, 2004) и обсуждались на заседании кафедры (2004 г.).
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 5 научных работ [23, 24, 26, 27, 29], среди них в соавторстве [29].
Структура работы. Структура и объём работы соответствуют целям и задачам диссертационного исследования, и включает: введение, три главы, заключение, список литературы и приложения.
Проблемы и трудности моделирования переходной экономики
При моделировании в условиях переходной экономики возникают трудности статистического (информационного) и системного характера. Их природа обусловлена непосредственно особенностями переходной экономики и происходящими в ней процессами.
Трудности статистического характера: 1. Неполнота информации вследствие возрастания доли теневого сектора в условиях переходной экономики. Объем "теневого сектора" в экономике определяется расчетно по косвенным параметрам, и оценивается от 20 до 45-50% ВВП, а порой - на уровень отдельных латиноамериканских стран, где "теневой" сектор достиг более 60% ВВП (см. работы [53, 73 с. 32]). Для решения этой проблемы необходимо легализовать объемы "теневой" экономики, и создать для "теневиков" такие условия, чтобы они платили налоги и работали в соответствии с законами, защищающими права наемных работников. 2. Наличие малого количества официальных данных по используемым в процессе моделирования показателям. Это, с одной стороны, определяется продолжительностью переходного периода, а с другой - несопряженной периодичностью официальной статистики. Официальная статистика по основным макроэкономическим показателям для разных периодов публикуется с различной периодичностью (к примеру, за период 1992-1995 гг. имеются погодовые данные по основным макроэкономическим показателям, а с 1996 г. появилась поквартальная статистика). Более того, принимая во внимание то, что переходный период характеризуется снижающейся тенденцией по основным экономическим параметрам, которая затем сменяется тенденцией к повышению, для построения адекватных моделей требуется рассматривать эти два подпериода в отдельности. Что, безусловно, отражается в уменьшении количества наблюдений для исследуемых показателей. Таким образом, возникает проблема малого количества данных. Это вызывает трудности при проверке статистических гипотез и ставит под сомнение адекватность построенных моделей. 3. Несодержательный характер официальной статистики по ряду макроэкономических показателей применительно к моделям экономического роста. К примеру, явно завышен показатель основных фондов, часть из которых давно выработали свой ресурс (так как были созданы еще до переходной экономики) и продолжают работать, либо уже ликвидированы, но находятся на балансе предприятий, либо не используются вовсе.
Другие трудности связаны не со статистическим представлением информации, а с особенностями функционирования экономики в переходный период, то есть трудностями системного характера. К ним относятся: 1. Основные характеристики переходной экономики - это изменчивость и нестабильность. А потому, построить адекватную макроэкономическую модель в таких условиях, к тому же при малом количестве исходных данных, весьма сложно. В связи с этим, анализируемый период переходной экономики правильнее разделить на ряд последовательных подпериодов репрезентирующих определенные тенденции спада или подъема. 2. Одна из особенностей переходной экономики заключается в нарушении основных макроэкономических пропорций, что также осложняет построение макроэкономических моделей. К примеру, сбережения не равны инвестициям, как предполагается в большинстве моделей. Более того, часть сбережений может вовсе не участвовать в процессе производства ВВП по причинам массового оттока капитала за границу, пассивного хранения в банках или у населения. 3. Основные инструменты моделирования экономики в условиях переходного периода могут не удовлетворять исходным предпосылкам (например, макроэкономические производственные функции, которые используются в большинстве моделей экономического роста). Поэтому для их использования необходимы определенные предположения, отражающие специфику переходной экономики.
Так как основной целью данного исследования являются модели роста применительно именно к переходной экономике, сформулируем те основные черты переходной экономики России, которые могут быть отражены при построении моделей. В то же время следует отметить, что, безусловно, некоторые черты в явном виде учесть в моделях невозможно, так как переходная экономика характеризуется, в том числе и теми факторами, математическое описание которых пока не представляется возможным.
Переход к рынку способствовал изменению структуры экономики в направлении развития производства продукции, пользующейся спросом на внутреннем и внешнем рынках. Это привело к перераспределению капитала между различными секторами, выработке программ по снижению издержек, росту банкротств большого числа предприятий. В таких условиях труд оказался избыточным, что отразилось на росте безработицы. Хотя безработица и не носила массовый характер, но в то же время количество безработных возрастало. Что же касается экономики бывшего СССР, то У. Истерли и С. Фишер считают, что «низкая заменяемость капитала трудом была одной из главных причин ее стагнации. При низкой эластичности замещения избыточное накопление капитала не обеспечивает ожидаемого роста выпуска. Труд с устойчиво низкой производительностью труда стал лимитирующим фактором роста экономики...» [38 с. 74].
Предложения по модификации моделей экономического роста в условиях переходной экономики
Модель Солоу, в силу своих конструктивных особенностей в сочетании с достаточно простым аналитическим видом и интерпретацией полученных результатов, представляет собой большой интерес для анализа экономики страны. Вместе с тем, следует отметить, что возможны различные варианты изменения и модификации данной модели.
Принципиально важным моментом, при этом, не всегда имеющим место в действительности, является предположение в модели Солоу о равенстве сбережений инвестициям. Как было отмечено ранее, фонд сбережения составляет фиксированную часть выпуска (см. соотношение (2.20)). Этот фонд расходуется на восстановление основных фондов и их чистый прирост, то есть представляет собой инвестиции (см. соотношение (2.21)). Но так как в условиях переходной экономики это равенство не соблюдается, то для более адекватного описания экономики, оставаясь в рамках модели Солоу, инвестиции следует рассматривать как некоторую долю от фонда сбережения. Обозначим эту долю коэффициентом 9, причем 0 6 1, 9 = const. Тогда соотношение (2.21) примет вид: то есть инвестиции меньше фонда валовых сбережений.
В данных условиях основное уравнение модели Солоу изменится, и динамика величины к будет описываться соотношением:
Введение коэффициента 9 будет иметь такое же действие, как снижение доли сбережений s в стандартной формулировке модели Солоу. Обозначим произведение 9 5 = s. Тогда все выводы в модели Солоу, полученные для доли сбережения s или основанные на ней, сохранятся и для величины s.
Следует отметить, что при таком рассмотрении модели общее благосостояние D равно сумме потребления С и части сбереженных, но не инвестированных в экономику средств, то есть D = С + (1 - 9)S.
В этом случае благосостояние на одного занятого в экономике определяется как d(k ) = f(k )-0-s-f(k ). Поскольку к - стационарное значение, следовательно, выполняется равенство
Таким образом, необходимое условие максимума (2.37) сохранится, и представляется соотношением f (k ) = rj. А значение оптимальной величины сбережения определяется из (2.43) следующим образом:
Таким образом, в случае, если инвестиции составляют только некоторую часть от фонда валовых сбережений, то реальный уровень устойчивой капиталовооруженности ниже, чем в ситуации, когда инвестиции приравниваются фонду валовых сбережений, а оптимальная норма сбережения будет наоборот выше, так как О 0 1.
Данный вывод о неравенстве фонда сбережений инвестициям можно использовать во всех моделях экономического роста, включающих в себя данные макроэкономические показатели.
Анализ экономики России показывает, что в период 1995-2002 гг. количество занятых в экономике уменьшилось на 1,5%. В то же время ВВП за этот период увеличился на 18,7% [71 с. 281]. Таким образом, рост ВВП сопровождался снижением занятости. Данный факт можно объяснить следующим образом: рост числа безработных (характерная особенность переходной экономики) вызывает конкуренцию среди экономически активного населения. Со стороны работодателей возрастают требования к рабочей силе, что отражается на качестве рабочей силы (предъявляется повышенный спрос на более квалифицированных и образованных работников). Хотя с другой стороны статистика за 1998-2003 гг. показывает, что, как объем ВВП, так и число занятых имеют тенденцию к росту. Поэтому анализ экономики в переходный период зависит от рассматриваемого временного интервала.
Учитывая эти моменты, в модель Солоу можно включить показатель человеческого капитала Я(0, который определяется как произведение численности занятых (ДО) н функцию, характеризующую уровень образования и квалификации (B(t)). Предположим, что затраты на образование и переквалификацию отражают уровень образования и квалификации занятых, и работники сами оплачивают свое обучение (работодатели не выделяют средств на инвестиции в человеческий капитал, таким образом, затраты работников отражаются в потреблении оказываемых образовательными центрами услуг). Тогда функцию человеческого капитала можно представить в виде H{f) = B(t)L{i). Если предположить, что B(t) и L{t) растут с постоянными темпами, тогда человеческий капитал можно записать следующим образом H(j) = BQL0eih+g) , где L0, В0 - количество занятых и затраты на образование в базовом году, a g и h - темпы прироста занятости и уровня квалификации.
Модели для анализа экономики россии в период с 1998 по 2003 гг.
Начнём анализ экономики России в период с 1998 по 2003 гг. с построения производственных функций на основе выделения влияния одного лимитирующего производственного фактора. Построение линейной производственной функции, где в качестве основного производственного фактора выступает показатель основных фондов, позволяет получить следующие результаты: Значения t и F статистик показывают, что оценки коэффициентов и уравнение в целом значимы. Оцененная производственная функция (3.1) удовлетворяет требованию монотонности по факторам производства (с увеличением величины основных фондов происходит увеличение объема ВВП), но не выполняется условие, в соответствии с которым коэффициенты производственной функции должны быть положительными. Осуществим проверку выполнения предпосылок, лежащих в основе метода оценивания коэффициентов уравнения регрессии. Проверим выполнение предпосылки МНК о случайности колебаний уровней остаточной компоненты при помощи критерия серий. Выборка признается случайной, если выполняются следующие неравенства для 5%-го уровня значимости: где Ктах - протяженность самой длинной серии, п - число наблюдений, v число серий (квадратные скобки означают целую часть числа). то гипотеза о нормальном распределении случайной компоненты принимается. В нашем случае оба неравенства выполняются (0,27 0,66 и -0,98 1,10 соответственно для оценок асимметрии и эксцесса), на основе чего принимаем гипотезу о нормальности распределения случайной компоненты. Проверку равенства математического ожидания случайной компоненты нулю осуществим на основе t - критерия Стьюдента. Расчетное значение этого критерия определяется по формуле: где є- среднее арифметическое значение; Se - стандартное среднеквадратическое отклонение для этой последовательности.
Гипотеза о равенстве нулю математического ожидания случайной последовательности принимается, если расчетное значение t меньше табличного значения по статистике Стьюдента с заданным уровнем значимости а и числом степеней свободы п-\. В нашем случае для остатков регрессии (3.1) расчетное значение t равно нулю, что меньше табличного значения (ґ(табл.)=2,069) для уровни значимости в 5% и числом степеней свободы 23. Таким образом, можно сделать вывод о выполнении предпосылки равенства математического ожидания случайной компоненты нулю. Проверка независимости значений уровней случайной компоненты осуществляется для выявления существующей автокорреляции остаточной последовательности, то есть зависимости последующего значения отклонения от предыдущего. Для этого широко используется критерий Дарбина Уотсона. Расчетное значение этого критерия находится по формуле: Расчетное значение критерия D W сравнивается с верхним dvK нижним dL - критическими значениями статистики Дарбина-Уотсона (см., например, работу [67 с. 189-190]). Для проверки на автокорреляцию данных проверяется следующая нулевая гипотеза Н0 : отсутствие автокорреляции, если du DW A-du Нх : положительная автокорреляция, если DW dL, отрицательная автокорреляция, если DW 4-dt. Если расчетное значение критерия находится в интервале dL DW dv или 4 - du DW A-dL,To ситуация неопределенна, то есть нельзя высказаться в пользу той или иной гипотезы. Для остатков регрессии (3.1) статистика Дарбина-Уотсона составила 1,31, что свидетельствует о неопределенности относительно автокорреляции остатков (так как dL=\,\9 1,3К6 =1,55).
Для применения МНК требуется, чтобы дисперсия отклонений была гомоскедастичной (то есть независимость дисперсии остаточной компоненты от номера наблюдения). Если это условие не выполняется, то имеет место гетероскедастичность. При малом объёме выборки для оценки гетороскедастичности может использоваться тест Голдфелда-Квандта [67 с. 55]. Критерий Голдфелда-Квандта имеет -распределение. Статистика по критерию Голдфелда-Квандта (GQ), примененному к регрессии (3.1), составила 1,72, что меньше табличного значения F-статистики ( -ст.(табл)=3,79) для уровня значимости в 5% и степенями свободы (7, 7). Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии гетероскедастичности в остатках. В целом, для оцененного регрессионного уравнения отклонения не удовлетворяют предположениям о случайном характере и независимости (так как статистика DW находится в области неопределенности), поэтому данную модель нельзя признать адекватной. Для большей наглядности результаты проверки гипотез, лежащих в основе выбранного метода оценивания, представлены в табл. 3.8. Проверка на стационарность временных рядов Yt, Kt представлена в (табл. 3.3) . Построение производственной функции (3.1) не позволяет получить адекватных результатов ввиду специфики показателя основных фондов. Величина основных фондов (часть из которых давно выработали свой ресурс и продолжают работать; либо уже ликвидированы, но находятся на балансе предприятий; либо не используются вовсе) явно завышена, что обусловлено стандартами отчетности государственного комитета статистики. Рассмотрим далее как изменятся параметры производственной функции и ее статистические характеристики, если в качестве производственного фактора использовать показатель труда, представленного численностью занятых в экономике людей.
Учет природных ресурсов в моделях экономического роста
Одной из важных особенностей современных моделей является учет природных ресурсов при моделировании экономического роста. Загрязнение окружающей среды, природные ресурсы и другие факторы имеют большое значение в условиях современной экономики. Тем более это становится особенно актуальным, потому что запасы топливно-энергетических и иных природных ресурсов являются ограниченными, и эти ограничения играют все возрастающую роль при определении возможностей и обоснования условий экономического роста. Следует отметить два основных регулятора использования природных ресурсов в настоящее время. Это, во-первых, условия, которые складываются на рынке природных ресурсов и определяют как объемы производства и продаж этих ресурсов, так и скорость их истощения, а также оказывают влияние на перспективы развития альтернативных источников данных ресурсов. В то же время, с другой стороны, огромную роль играет политика государственных органов, определяющих условия и правила эксплуатации природных ресурсов и возможности использования возникающих доходов. Таким образом, природные ресурсы и факторы определяют условия и возможности экономического роста.
В этой связи, полезно показать влияние изменения цен на энергию в условиях переходной экономики. Ресурсный сектор в России является как поставщиком сырья для российской экономики, так и источником экспортных доходов. Начиная с 1992 г. (начало либерализации) цены на топливно-энергетические ресурсы в России постоянно росли. Bruno М. предложил двухсекторную модель (включающую ресурсный сектор и остальную часть экономики), которая учитывает влияние роста цен на энергию (см. работу [91]). Пусть выпуск ресурсного сектора экономики используется для внутреннего потребления и экспорта. Тогда выпуск (производство ВВП) можно представить с помощью следующего соотношения: где К - капитал, L - рабочая сила, R - внутреннее потребление энергии в остальной части экономики, Е - экспорт энергии, р - цена энергии, F(K, L, R) -валовый выпуск в остальной части экономики. В модели предполагается, что энергия используется оптимальным образом: Bruno М. показал, что при определенных предположениях (линейной однородности производственной функции F(K,L,R)) темп прироста выпуска (ВВП) можно представить в виде ([91 с. 4]): относительная доля ресурсного сектора в валовом выпуске.
Следовательно, если числитель дроби третьего слагаемого меньше нуля, то есть, если потребление топливно-энергетических ресурсов относительно высоко в сравнении с их экспортом (R (1-у)Е), то повышение цен на топливно-энергетические ресурсы ведёт к снижению ВВП. Таким образом, повышение цен на топливно-энергетические ресурсы могло оказать существенное влияние на экономический спад в России в начале 1990-х годов, что объясняется превышением потребления данных ресурсов над их экспортом. В то же время отрицательный эффект от роста цен на энергию можно было уменьшить за счет увеличения экспорта энергии. Но ограниченность экспортных мощностей не позволила повысить экспорт энергии. Учет показателя топливно-энергитических ресурсов в моделях экономического роста осложняется тем, что в официальной статистике данный показатель измеряется в единицах условного топлива и включает в себя различные виды ресурсов (древесный и каменный уголь, торф, нефть, бензин, газ и т.д.), что вызывает большие трудности при определении цены данного "агрегированного" ресурса.
Наряду с представленной моделью, предложим модификацию модели Мида (см. Приложение 11), которая позволяет учитывать влияние природных ресурсов. При этом в отличие от моделей (учитывающих фактор природных ресурсов), в которых имеется условие на уменьшение во времени невоспроизводимых ресурсов, в данной модели такого условия нет. В моделях роста или в производственных функциях факторы, включаемые в рассмотрение, отражают объемы используемых ресурсов, а не возможные запасы этих ресурсов. А уменьшаются во времени именно запасы невоспроизводимых ресурсов, чего нельзя однозначно сказать об объемах их использования в процессе производства ВВП. При этом, следует отметить, что процесс использования природных ресурсов противоречив, так как с одной стороны невоспроизводимые ресурсы со временем убывают, с другой стороны - в силу роста численности населения, увеличения капитала (техники) их использование (потребление) с годами растет.
Пусть процесс производства описывается производственной функцией вида Y = Ае К" if Rx (где A,a,fi,X,t - числовые параметры, причем а,р,Л 0,а + (3 + Л = \; К, L, R - капитал, труд и природные ресурсы соответственно), так как для этой функции выполняются все необходимые предпосылки производственной функции. Параметры а,р,Х - это эластичности производства ВВП по соответствующим факторам.
