Введение к работе
Актуальность темы. Исследование проблем инвестирования экономики всегда находится в центре внимания экономической науки, ибо инвестиции затрагивают самые глубинные основы хозяйственной деятельности, определяя процесс экономического роста в целом. В современных условиях они выступают важнейшим средством обеспечения условий выхода из экономического кризиса, структурных сдвигов в народном хозяйстве, обеспечения технического прогресса, повышения качественных показателей жизни населения.
Однако в настоящее время инвестиционная деятельность во многих регионах имеет случайный характер в силу их неконкурентоспособности в экономическом пространстве страны, что в свою очередь влияет на неравномерное распределение ресурсов, которые концентрируются либо в крупных мегаполисах, либо в богатых природными ресурсами субъектах РФ.
Большое практическое значение для субъектов приобретает решение формирования инвестиционного потенциала региона, разработке инвестиционных программ и проектов. Привлечение математического моделирования к анализу динамики и планирования развития инвестиционных процессов, представляется неизбежным для глубокого их осмысления и поможет в выборе адекватных инструментов для их регулирования.
Библиография по проблемам инвестиционного моделирования включает работы многих отечественных и зарубежных авторов. Вместе с тем, большинство из них ограничивается исследованиями частных аспектов движения инвестиций в национальной экономике.
Особое внимание ученых–экономистов привлекает динамика капиталообразования и движения основных фондов в разных сферах и отраслях производствах. При этом каждый из объектов исследований имеет свою предметную область, специфику методологии и практики экономико-математического анализа и моделирования, что не позволяет составить целостное представление о развитии инвестиционного процесса.
Следует также отметить, что протекание инвестиционных процессов различно с точки зрения их эффективности в отдельных регионах, а также значительное расхождение в основных показателях региональных рынков, естественным образом предопределяют и логику исследования, низводя его с макроуровня, на уровень региона.
Таким образом, построение комплекса экономико-математических моделей анализа и прогнозирования инвестиционных процессов для обоснования региональных планов социально-экономического развития, несомненно, является актуальной задачей.
Степень разработанности проблемы. Математическое моделирование инвестиционного процесса как социально-экономической системы естественным образом опирается на достаточно обширный и глубоко разработанный аппарат экономико-математических методов и моделей. Особую значимость для целей нашего исследования имеют работы по статистическому моделированию и прогнозированию экономических процессов – работы С.А. Айвазяна, Т. Андерсона, Дж. Бокса, Н. Гликмана, Г. Дженкинса, К. Доугерти, Э. Кейна, А. Кендэлла, Э. Маленво, В.С. Мхитаряна, Г. Тейла, С.М. Четыркина и др.
Общие подходы к математическому моделированию социально-экономических систем, их устойчивости и управлению, разработаны в трудах Р. Аллена, Н.В. Азбелева, К.А. Багриновского, А. Бергстрома, В. Б. Занга, М. Интрилигатора, Л.В. Канторовича, В.И. Китайгородского, Н.Е. Кобринского, В.В. Леонтьева, В.П. Максимова, Дж. фон Неймана, В.С. Немчинова, П.М. Симонова, Р.Солоу и др.
Теоретические и прикладные аспекты случайных процессов, моделирующих динамику социально-экономических систем, исследованы в работах Б.В. Гнеденко, А.Н. Колмогорова, А.А. Маркова, А.В. Скорохода, В.Н. Тутубалина и многих других.
Анализ работ, посвященных теории рынка инвестиций и собственно инвестиционному моделированию, позволяет выделить два условных направления исследований.
Первое направление включает исследования, разрабатывающие общие положения экономической теории, а именно исследования экономического равновесия и экономического роста. Сюда можно отнести фундаментальные труды крупнейших зарубежных экономистов – Л.Вальраса, Е.Домара, Н.Калдора, Дж. М. Кейнса, А. Маршалла, К.Р. Макконнелла, К. Маркса, Д. Медоуза, П. Самуэльсона, А. Смита, Р. Солоу, Т.Тевеса, С.Фишера, Дж.Р. Форрестер, Р. Харрода, Дж Хикса, И. Шумпетера, заслуги которых простираются далеко за пределы теории рынка инвестиций, а также работы, имеющие существенное значение для теории и практики инвестиционной деятельности - Г.Александера, В.Бочарова, Д.Бэйли, Дж.Гитмана, К. Дикенсона, У. Шарпа, Г. Мюрдаля, Л.И. Абалкина, В. Барда, В.Виленского, Д. Ендовицкого, Л.Л. Игониной, Ю.И. Кашина, В.Лившица, Дж. М. Розенберг и др.
В рамках второго направления осуществляется собственно экономико-математическое моделирование динамики инвестиций.
Значительный вклад в изучение влияния отдельных факторов на инвестиционную привлекательность региона с помощью эконометрического моделирования внес коллектив Института экономики РАН (Н.Н. Райская, Я.В.Сергиенко, А.А.Френкель и др.).
Исследованию временных рядов инвестиций в основной капитал экономики на основе эконометрических методов посвящен ряд работ В.С. Левина.
Эконометрические модели являются также инструментом у ряда авторов диссертационных работ, посвященных изучению отдельных сторон инвестиционной сферы (О.В. Булгакова, Е.А., Гафаровой, Н.А. Лавровой, М.А. Маракуевой, Н.В. Овчинниковой и др.). Так, в частности изучаются циклические колебания в движении инвестиций в капиталистических странах, зависимость индекса промышленного производства и среднедушевых показателей валового регионального продукта от инвестиций в основной капитал, значимость банковского кредитования в инвестиционном процессе предприятий и т.п.
Новая парадигма моделирования инвестиционных процессов, которая строится на индуктивном представлении производственной функции, предложена в диссертационной работе И.В. Елоховой.
Методологической базой системы поддержки принятия инвестиционных решений могут быть нечеткие модели, разработанные В.Г. Черновым.
Особое значение в контексте рассматриваемой проблематики имеют работы, в основе которых лежат балансовые модели исследования проблем обеспечения сбалансированности инвестиционной деятельности (А.О. Баранов, Г.Б. Сычев, Е.С. Турмачев).
Существенную роль в осмыслении инвестиционных процессов в современных условиях играет анализ цикличности экономического развития, одним из главных параметров которой являются инвестиционный процесс.
Разработка и совершенствование методов экономико-математического анализа позволили таким ученым как Р. Гудвин, М. Десаи, М. Калецкий, Н. Калдор, П. Самуэльсон, П. Скотт, Дж. Стиглиц, Э. Хансен, Дж. Хикс и др. создать формальный экономико-математический аппарат описания циклов рыночной экономики.
Современные отечественные исследования, касающиеся моделирования экономических циклов, в большей степени основаны на подходах зарубежных авторов, которые ориентированы на развитую экономику на макроуровне (работы А.А. Акаева, С.Ю. Глазьева, Н.А. Лавровой, Г.И. Микерина, Ю.М. Плотинского, А.Б. Поманского, П.Н. Тесля и др.).
Несмотря на наличие весьма глубоких и обстоятельных научных работ в области теории и практики инвестиционного процесса, следует отметить, что не создана единая концепция экономико-математического анализа и прогнозирования его развития, позволяющая разрабатывать эффективные управленческие решения на уровне региона. К методологическим вопросам, требующим детальной проработки применительно к российским и региональным особенностям, можно отнести: исследование взаимосвязи макропоказателей региона на основе системы одновременных уравнений; адаптивное моделирование цикличности экономических показателей региона; обоснование и разработку моделей оценки инвестиционных потерь региона; разработку подходов к моделированию эффективности инвестиционных вложений; разработку математических моделей развития региональной экономики во взаимосвязи с инвестиционным процессом.
Целью диссертационной работы является разработка методологии моделирования инвестиционных процессов в реальном секторе экономики региона для анализа и прогнозирования развития.
Для достижения указанной цели поставлены и решены следующие задачи:
Проанализировать и обобщить существующие методы экономико-математического моделирования социально-экономических систем, сопоставимых с инвестиционным процессом.
Разработать авторскую концепцию моделирования инвестиционного процесса, протекающего на региональном уровне, на основе системного подхода. Обосновать моделирование инвестиционного процесса с позиции его двойственности.
Для разработки экономико-математических моделей конкретизировать связи между макроэкономическими показателями, характеризующими протекание инвестиционного процесса как объекта управления. Установить рискообразующие факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность региона.
Развить агрегированные математические макромодели, описывающие поведение региональной экономики и определяющие воздействия на инвестиционные процессы.
Построить комплекс дезагрегированных моделей, в которых объем инвестиций в основной капитал экономики выступает в качестве результирующего и объясняющего факторов, и интерпретирующих инвестиционный процесс вне взаимосвязи с надсистемой.
На основе классической концепции рассмотрения понятия «эффективность» и с использованием теории мультипликатора-акселератора провести моделирование результативности инвестиционного процесса региональной экономики.
Разработать модельно-методический инструментарий для исследования инвестирования в основной капитал и его влияния на экономический рост региона.
Объект исследования - инвестиционный процесс в регионе.
Предметом исследования является экономико-математическое моделирование регионального инвестиционного процесса, выражающегося в движении стоимости основного капитала.
Информационной базой исследования послужили официальные статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области и Росстата, труды отечественных и зарубежных авторов по проблемам моделирования рынка инвестиций, интернет-ресурсы, нормативно-правовые и законодательные акты, касающиеся инвестиционной деятельности.
Обработка статистической информации проводилась с использованием инструментальных средств: пакетов статистического анализа данных «Statistica», «Mathcad», а также стандартных средств анализа данных «MS Office», в частности «MS Excel».
Теоретическая и методологическая база исследования обусловлена использованием принципов диалектической логики, развитых в фундаментальных работах отечественных и зарубежных ученых по проблемам экономико-математического моделирования социально-экономических систем. При обработке и систематизации информации применялись системный подход, экономический анализ, методы и приемы статистического анализа, синтез, методы научного наблюдения, сравнения, классификации и обобщения.
Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответствии с пунктом 1.2 «Теория и методология экономико-математического моделирования, исследование его возможностей и диапазонов применения: теоретические и методологические вопросы отображения социально-экономических процессов и систем в виде математических, информационных и компьютерных моделей», 1.4 «Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений», 1.8 -«Математическое моделирование экономической конъюнктуры, деловой активности, определение трендов, циклов и тенденций развития» Паспорта специальностей ВАК (специальность 08.00.13).
Научная новизна работы заключается в формулировке методологических подходов к моделированию и анализу развития инвестиционного процесса, а также разработке математического инструментария, позволяющего практически осуществлять предвидение развития региональной экономической системы во взаимосвязи с объемом инвестиций в основной капитал.
По итогам диссертационного исследования получены следующие результаты, обладающие научной новизной и являющиеся предметом защиты:
Сформулирована авторская концепция моделирования регионального инвестиционного процесса, заключающаяся в математическом описании инвестиционного процесса как открытой динамической системы с обратной связью во взаимосвязи с системой более высокого ранга – «экономика региона», и направленной на достижение устойчивости экосистемы региона.
В рамках разработанной концепции моделирования предложены комплекс математических моделей, раскрывающих механизм инвестиционного процесса: модели выбора объектов (отрасль, регион) инвестирования на основе оценки результативности инвестиционного процесса; модели проверки преобразования инвестиционных вложений в основные фонды; модели определения (прогнозирования) возрастной структуры основных фондов региона; модель исследования и прогнозирования перспектив развития региональной экономики.
На основе модифицированных моделей Дж.М. Кейнса предложен подход к моделированию механизма инвестирования в основной капитал региона, представляющий собой систему одновременных уравнений, теоретически описывающих взаимосвязь макроэкономических показателей, и в которых, объем инвестиций в основной капитал выступает одновременно и как результирующий, и как объясняющий показатель. Спецификой этого подхода является замена балансового тождества на регрессионное поведенческое уравнение в силу открытости региональной экономики, а также включением в модель еще одного макрофактора, формирующего конъюнктуру инвестиционного рынка и определяющего цену привлеченных средств для инвесторов, процентной ставки.
Разработана методика выявления и оценки длительности циклов макропоказателей, связанных с инвестиционным процессом, отличающаяся использованием адаптивных моделей временных рядов с мультипликативным и аддитивным вхождением циклической составляющей. Предлагаемая методика позволяет построить прогноз индикаторов цикличности экономики.
Построен комплекс эконометрических моделей прогнозирования реального объема спроса на инвестиции в основной капитал, на этапе спецификации учитывающих процесс «устаревания» исходных данных, а также особенности проявления структурной перестройки в России.
Впервые апробированы эконометрические модели оценки уровня инвестиционного риска в регионе, отличительной особенностью которых является численная трактовка инвестиционных потерь. В рамках созданных моделей определены факторы, ограничивающие приток инвестиций в регион.
Разработан математический инструментарий для определения результативности инвестиционного процесса, позволяющий установить перспективный тип текущей тенденции инвестиционного процесса; определить наибольший эффект удельных инвестиций как в региональном, так и в отраслевом разрезе, а также выявить источник финансирования инвестиций с наибольшей отдачей в развитие экономики региона.
Сформулирован и разработан новый методический подход к оценке материализации инвестиционных затрат в основной капитал экономики, в основе которого лежит новое понятие «актуализации инвестиционного процесса». Предлагаемый подход позволяет сравнивать не только различные регионы и федеральные округа, но и отдельные отрасли экономики с точки зрения масштаба теневой составляющей в инвестиционном механизме.
Впервые построены марковские модели однородной и неоднородной цепей для оценки возрастной структуры основных фондов региона и исчисления минимального коэффициента их ввода, при котором достигается сохранение эффективности в расчетном году.
Разработан методический инструментарий для сценарного прогнозирования взаимодействия инвестиционного процесса с основным капиталом и его влияния на развитие региона-реципиента, особенность которого состоит в различении произведенного и распределенного ВРП на дотируемую из центра сумму, а также в учете процессов амортизации и переоценки основных фондов.
Теоретическая значимость исследования заключается в развитии инструментария математического моделирования социально-экономических систем в части информационного обеспечения органов государственного управления для принятия инвестиционных решений относительно реального сектора экономики региона.
Практическая значимость работы. Предложенный в работе комплекс экономико-математических моделей может быть использован органами государственного управления различных уровней для оценки текущих и перспективных изменений на региональном рынке инвестиций с целью разработки стратегии развития субъекта РФ.
В рамках работы построен сценарный прогноз макроэкономических показателей развития экономики региона до 2015 г.
Результаты диссертационного исследования также могут быть использованы в учебных и практических пособиях, при преподавании экономических дисциплин «Методы и модели экономики» и «Эконометрика», «Инвестиционный анализ», «Современные проблемы экономической науки (Макроэкономика)», а также на курсах повышения квалификации работников органов государственного управления.
Апробация работы. Основные теоретические положения диссертации отражены в различных научных сборниках и журналах, докладывались на 8 международных, 2 всероссийских и 3 региональных научно-практических конференциях, в частности на региональной научно-практической конференции «Экономика регионов России в условиях глобального финансового кризиса» (г. Иваново, 2009г.); Международной научной конференции «Повышение устойчивости и реализация инновационного потенциала финансовой системы Российской Федерации» (г. Иваново, 2010г.); Международной научно-практической конференции «Инновационная экономика и промышленная политика региона (Экопром-2010)» (г.Санкт-Петербург, 2010г.);
Публикации. По результатам диссертационного исследования опубликовано 45 работ (общим объемом 49,1 печ. л., в том числе авторских 34,2 печ.л.), в том числе 1 монография и 13 работ в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, шести глав, содержащих 23 параграфа, заключения, списка литературы и приложений. Основное содержание диссертации изложено на 302 страницах, в том числе 37 таблиц, 50 рисунков, кроме того, в работу включены 18 приложений. Список литературы содержит 198 источников.
