Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Методологические подходы к моделированию динамики макроэкономических показателей 9
1.1 Макроэкономика как сложная система. Проблема моделирования взаимодействия реального и финансового секторов 10
1.2 Моделирование макроэкономической динамики на основе неоклассического подхода 21
1.3 Моделирование макроэкономической динамики на основе эволюционного подхода 39
1.4 Ограниченность рыночного фундаментализма и квазистационарного подхода. Проблема глобализации 48
Глава 2. Исследование динамики основных макроэкономических показателей в России 57
2.1 Проблема анализа динамических рядов. Методы сглаживания. Сглаживание функцией с кусочно-постоянными темпами роста
2.2 Макроэкономическая динамика в 90-е годы 65
2.3 Исследование инфляции в России в 199І-1999гг. Использование модели маятника 79
Глава 3. Применение сглаживания статистических рядов для анализа и оценки основных макроэкономических показателей на перспективу
3.1 Использование метода сглаживания для анализа и прогноза динамики ВВП 114
3.2 Основные положения используемой модели динамики ВВП . 129
3.3 Прогнозирование составляющих роста ВВП на основе однопродуктовой модели с учётом инфляции 132
Заключение 139
Библиографический список использованной литературы 142
- Моделирование макроэкономической динамики на основе неоклассического подхода
- Моделирование макроэкономической динамики на основе эволюционного подхода
- Исследование инфляции в России в 199І-1999гг. Использование модели маятника
- Основные положения используемой модели динамики ВВП
Введение к работе
Актуальность темы исследования. В настоящее время Россия переживает экономический кризис, который не имеет аналогов в новейшей истории. В течение последних десяти лет при обосновании путей перехода к рыночной экономике использовались различные подходы, в том числе делались (и делаются) попытки использовать рекомендации экономической теории, А) разработанной для объяснения функционирования сложившейся рыночной экономики западных стран. Опыт применения такого подхода свидетельствует о его неприемлемости в России, поскольку многие допущения, лежащие в основе макроэкономической теории, в России не выполняются.
Разработка макроэкономической политики невозможна без выполнения комплексной перспективной оценки влияния важнейших факторов развития экономики на динамику и структуру производства, вследствие чего последняя относится к числу важнейших проблем, от успешного решения которых зависит формирование научно обоснованной макроэкономической политики. Решение этой задачи, имеющей большое значение для будущего страны, должно опираться на системный подход, который, наряду с содержательным анализом изучаемых процессов, включает применение математических методов и экономико-математического моделирования.
Одним из частных вопросов, без решения которых невозможно выполнение оценки динамики макроэкономических показателей на перспективу, является разработка прогнозных моделей макроэкономики. Поскольку к настоящему времени не сложилось окончательно сформировавшегося подхода к анализу и прогнозированию макроэкономических процессов рыночной экономики, вследствие чего многие важнейшие решения в масштабах всей страны по-прежнему принимаются без должного анализа возможных последствий, прогнозирование динамики макроэкономических показателей относится к числу важнейших и актуальных задач экономической науки и практики.
Применение математического моделирования в экономике имеет более чем вековую историю. Развитие инструментария анализа экономических процессов связано с существенным усложнением в XX веке проблем управления. В результате обобщения накопленного опыта и естественной эволюции науки сложилась современная методология исследования экономических систем как на микро-, так и на макроуровнях, опирающаяся на применение математических методов, в том числе математического моделирования. Значение математического моделирования как метода исследований определяется тем, что модель представляет собой концептуальный инструмент, ориентированный на анализ изучаемых процессов и их прогнозирование.
Математические модели макроэкономических процессов относятся к классу динамических моделей. Одним из приёмов, позволяющих оценить характер динамики основных макропоказателей, является квазистационарный подход. Этот подход опирается на изучение смещения точки равновесия динамической системы, вызванного изменением тех или иных параметров модели. Однако анализ реальной экономической динамики на основе квазистационарного подхода может оказаться ошибочным, поскольку период неравновесного развития макроэкономических процессов нередко может оказаться слишком длительным, чтобы им можно было пренебречь.
Работа посвящена разработке динамических математических моделей макроэкономических процессов. Актуальность выбранной темы и её важность связаны с состоянием и перспективами развития российской экономики.
Целью работы является разработка компьютерных моделей для анализа основных макроэкономических показателей в России и оценка этих показателей на перспективу. В соответствие с поставленной целью были выделены следующие задачи:
- выявить основные гипотезы, лежащие в основе неоклассической макроэкономической модели;
k - установить возможность использования этих гипотез при оценке динамики макропоказателей;
- разработать компьютерную программу для сглаживания динамических рядов функциями с кусочно-постоянными темпами роста и кусочно-постоянной эластичностью;
- выполнить на основе метода сглаживания анализ динамики основных макроэкономических показателей;
- разработать модель инфляции, в основе которой лежит аналогия с моделью маятника в вязкой среде;
- выполнить анализ инфляционной динамики России и финансовой политики правительства на основе метода сглаживания и модели инфляции;
- показать возможность применения метода сглаживания функциями с кусочно-постоянными темпами роста для оценки динамики ВВП до 2015г. на основе односекторной и двухсекторной однопродуктовой модели;
- разработать динамическую модель для прогнозирования условий роста валового внутреннего продукта в рамках однопродуктовой модели с учётом динамики цен.
Объектом исследования является социально-экономическое состояние России в условиях становления рыночной экономики.
Предметом исследования является динамика макроэкономических показателей.
Методологической основой исследования являются труды классиков экономической науки, коллективные труды различных научных школ. В качестве информационной базы исследования использовались статистические и аналит ческие материалы Госкомстата РФ, Министерства экономики РФ, материалы научных конференций институтов страны, экономические обзоры зарубежных организаций, многочисленные статьи и публикации.
v Используемый математический аппарат - системы конечно-разностных ифференциальных уравнений и методы аппроксимации.
Наиболее существенные результаты, полученные автором в результате исследования и выносимые на защиту, состоят в следующем:
- исследован вопрос о возможности применения для анализа российской экономики подхода, опирающегося на макроэкономическую модель Барро-Гроссмана;
- разработана компьютерная программа для анализа динамических рядов, в основе которой лежит алгоритм сглаживания статистических данных функциями с кусочно-постоянными темпами роста и кусочно- I постоянной эластичностью;
- выполнен анализ динамики основных макроэкономических t показателей России за последние сорок лет и установлены периоды j! постоянных темпов изменения этих показателей;
- исследованы инфляционные процессы в России в 90-е годы и I разработана математическая модель динамики индекса потребительских цен;
- получены прогнозные оценки основных макроэкономических показателей России до 2015г. на основе выполненных вычислительных экспериментов с односекторной и двухсекторной макроэкономическими моделями.
Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что U полученные результаты могут быть использованы при обосновании методов антиинфляционной политики и выработке государственной экономической стратегии. Разработанные модели использованы в департаменте структурной и инновационной политики Министерства экономики РФ при выполнении прогнозных оценок макроэкономических показателей. Программа для сглаживания динамических рядов функциями с кусочно-постоянными темпами роста и кусочно-постоянной эластичностью работает с рядами данных в MS Excel и может быть использована в повседневных исследованиях при анализе статистического материала. Разработанные модели и соответствующие программы используются в учебном процессе Государственном университете управления на кафедре высшей математики при чтении курса «Экономико-математическое моделирование».
Апробация и реализация результатов исследования. Основные положения диссертации докладывались на заседаниях кафедры Высшей математики ГУУ, XIV и XV Всероссийских научных конференциях молодых учёных и студентов «Реформы в России и проблемы управления» (Москва, 1999, 2000 гг.), Российских научных симпозиумах «Системные проблемы моделирования социально-экономических процессов» (Сочи, 1999 г.) и «Математическое и компьютерное моделирование социально-экономических процессов» (Нарофоминск, 2000 г.).
В первой главе «Методологические подходы к моделированию динамики макроэкономических показателей» содержится анализ научных подходов к исследованию реальной макроэкономической динамики. Особое внимание уделено системному подходу, способному преодолеть «эклектичность» современной экономической теории. Здесь рассматриваются проблемы взаимодействия реального и финансового секторов, исследуется феномен инфляции и роль государства. Подробно обсуждается модель Барро-Гроссмана. Показано, в частности, что при верификации модели на основе статистических данных широко используется сглаживание статистических рядов и последующее исследование корреляции циклических составляющих различных макроэкономических переменных (ВНП, занятости, реальной процентной ставки, инвестиций и др.) относительно их трендов. В главе также рассмотрен принцип анализа макроэкономической динамики на основе эволюционного подхода.
Во второй главе «Исследование динамики основных макроэкономических показателей в России» рассматривается проблема анализа динамических рядов, решение этой проблемы на основе метода сглаживания, исследуются факторы, обусловившие макроэкономическую динамику, наблюдавшуюся в России в 90-е годы. Основную часть главы составляет исследование российской инфляции. Сглаживание динамики цен и денежной массы функциями с кусочно-постоянными темпами роста позволило выявить недопустимость однофакторной монетарной интерпретации данного процесса. В главе предлагаются способы визуализации финансовой политики правительства на основе метода сглаживания и разработанной автором модели маятника. Предлагается использовать модель маятника в качестве основного инструмента ) для прогноза индекса потребительских цен.
В третьей главе «Применение сглаживания статистических рядов для анализа и оценки основных макроэкономических показателей на перспективу» исследуется динамика ВВП, фондоотдачи, доли капиталовложений в ВВП и рассматриваются возможные варианты динамики ВВП на перспективу. Автор опирается на односекторную и двухсекторную модели и анализирует динамику параметров модели за последние сорок лет, используя метод сглаживания функциями с кусочно-постоянными темпами роста. В заключение третьей главы разрабатывается модель прогноза динамики ВВП с учётом возможных высоких уровней инфляции на прогнозном периоде.
Моделирование макроэкономической динамики на основе неоклассического подхода
Индивидуальные домашние хозяйства определяют своё рабочее время и тем самым производство благ путём максимизации полезности и(1,с), где / -количество рабочих часов, с - уровень потребления (рис. 1.2). Пока ещё нет возможности торговать с другими домашними хозяйствами (так называемая экономика Робинзона Крузо) или накапливать товары, и производство у равняется потреблению для каждого домашнего хозяйства.
Так как индивид максимизирует полезность, то сдвиг производственной функции в результате экономических возмущений (засуха, открытие новых технологий) меняет трудозатраты и уровень потребления. При этом различают эффект богатства, когда изменение приводит к росту полезности, и эффект замены, когда полезность не меняется, но индивид жертвует досугом ради увеличения потребления (или наоборот). Эффект богатства обнаруживается при параллельном сдвиге производственной функции, а эффект замены при изменении предельного продукта труда.
Увеличение предельного продукта труда (при фиксированных кривых безразличия) увеличивает количество трудозатрат и уровень потребления.
Далее вводится возможность покупать и продавать товары по цене Р, а также заимствовать и кредитовать по процентной ставке R. С этими возможностями рынка, домашнее хозяйство может сберегать или тратить, так что потребление и производство не обязательно равны в каждом периоде.
Накопление сбережений в течение времени определяет финансовые активы домохозяйства, которые можно держать в виде денег или облигаций. Равенство между исходными активами и их расходованием задаёт бюджетное ограничение (для периода 1): где Р - цена блага, у - величина производства блага, Ь; - ценные бумаги, приобретённые домохозяйством в период 1 и приносящие номинальный процент R, т} - количество денег на руках. Считая количество денег неизменным и, исключая Ь} из аналогичного бюджетного ограничения для периода 2, получим двухпериодное бюджетное ограничение:
Обозначая правую часть за х, мы видим, что даже если она фиксирована, мы можем увеличить потребление в текущем периоде, уменьшая его в следующем, и наоборот. Кривая выбора между нынешним и будущим потреблением определяется прямой линией с наклоном -(1+R) и называется бюджетной линией. Уровни текущего и будущего потребления определяются точкой касания с кривой безразличия, достигая тем самым максимальной полезности (рис. 1.3).
Увеличение х (например в результате параллельного сдвига производственной функции//7)) есть чистый эффект богатства, проявляющийся в параллельном сдвиге бюджетной линии и увеличении С] и Q. РОСТ процентной ставки (при фиксированном х) приводит к чистому эффекту замещения, увеличивая будущее потребление и уменьшая текущее (в этом случае бюджетная линия наклоняется более круто, смещаясь влево).
Одновременно, эффект богатства также уменьшает трудозатраты в обоих периодах (как мы уже знаем из экономики Робинзона Крузо), а эффект замещения (рост R) увеличивает нынешние трудозатраты Л по сравнению с будущими Ь(как видно из двухпериодного бюджетного ограничения).
Итак, на рынке благ основное влияние на текущие уровни трудозатрат и потребления оказывает ставка процента (не считая сдвигов производственной функции), что изображено на блок-схеме (рис. 1.4).
Кейнс не считал, однако, что влияние ставки процента так определяюще. «Немногие люди решат изменить свой образ жизни по той причине, что норма процента упала с 5 до 4%, если их совокупный доход остаётся таким же как и раньше»[34, с.208]. По его мнению, влияние ставки процента на потребление наиболее существенно связано с её влиянием на изменение курса ценных бумаг и других видов имущества. «Если человек неожиданно сталкивается с увеличением ценности принадлежащего ему капитального имущества, то вполне естественно, что побуждения, толкающие его к текущим расходам, усиливаются, хотя доход, который приносит этот капитал, не увеличился»[34, с. 209]. Но это в чистом виде эффект богатства (увеличение х), не связанный с межвременным предпочтением. Именно он стимулирует потребление современного американского общества, владеющего акциями разбухающего фондового рынка.
Моделирование макроэкономической динамики на основе эволюционного подхода
Изучая возможности адекватного анализа макроэкономической динамики, нельзя оставить без внимания особое направление, называемое эволюционным подходом. Термин эволюционный был введён Нельсоном и
Винтером [87]. К этому направлению принадлежат и исследования, связанные с проблемой длинных волн Н.Кондратьева, к числу которых относится концепция С.Глазьева об эволюции технологических укладов [86] и некоторые другие, определяющие закономерности долгосрочного технико-экономического развития хозяйства страны. Однако эти работы малопригодны в выработке конкретных рекомендаций и путей влияния на среднесрочную экономическую динамику. Значительно больший интерес представляет направление, заданное опубликованной в 1912г. работой Й.Шумпетера [8], исследующего эндогенные механизмы экономических циклов любого вида. Базовой идеей здесь является принцип экономического «естественного отбора».
В отличие от кейнсианской, неоклассической, монетарной и т.д. школ, эволюционный подход Й.Шумпетера до сих пор не входит в состав общепринятых теоретических конструкций, с помощью которых решаются многообразные прикладные задачи макроэкономического характера. Но именно на этом направлении, по словам В.Маевского, «можно было бы сделать шаг в сторону преодоления кризиса экономической теории»[9].
Представление макроуровня в эволюционном аспекте возможно в том случае, если макроуровень поддается структуризации в виде набора макрогенераций, обладающих единым генотипом и участвующих в процессе экономического «естественного отбора». Согласно Й.Шумпетеру, экономическое развитие происходит за счет не только увеличения национальных запасов средств производства, но и перераспределения средств производства, принадлежащих старым комбинациям, в пользу новых. Й.Шумпетер не идентифицировал систему комбинаций, одновременно существующих в экономике, с производством ВНП. К ним он относил и завоевание новых рынков, и приобретение привилегий [8, с.133,159]. Однако, связав новые комбинации с периодами подъема, которые выражаются через динамику ВНП, он вплотную приблизился к такого рода идентификации. Главный вывод, который делает В. Маевский, состоит в том, что «периодически повторяющееся массовое появление новых комбинаций не только обусловливает фазу очередного экономического подъема в стране, но и одновременно составляет сущность новой макрогенерации». Другими словами, новая макрогенерация - это кластер новых комбинаций, обеспечивающий фазу очередного экономического подъема и выражающийся, прежде всего, в соответствующем годовом приросте ВНП.
Новая макрогенерация обеспечивает не прирост ВНП, а своего рода его ввод (по аналогии с вводом основного капитала). В свою очередь, старые макрогенерации образуют не просто переходящее с прошлых лет производство
ВНП, а убывающее переходящее производство, поскольку часть продукта старых макрогенераций ежегодно выбывает. Согласно теории Й. Шумпетера, конкуренция между макрогенерациями - прежде всего борьба за право пользования группой базовых товаров. Когда появляется новая макрогенерация, она, как правило, начинает отбирать базовые товары (в том числе электроэнергию) у старых макрогенераций.
Реализованная В.Маевским экономико-математическая модель макрогенераций, используемая для анализа динамики ВНП США, однозначно описывает макрогенерации следующим набором параметров: - общим числом макрогенераций на заданном временном интервале и моментами их возникновения; - интенсивностями и потенциалами макрогенераций; - коэффициентами изъятия макропродукта старых макрогенераций более молодыми.
Основное предположение, на базе которого формируется система обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих поведение продуктов, создаваемых различными макрогенерациями, состоит в следующем: каждая макрогенерация в течение своей жизни проходит две фазы: возрастание (по закону, близкому к логистическому) и убывание, обусловленное изъятиями из нее части продукта новыми, более молодыми макрогенерациями. Динамика второй фазы близка к обратно экспоненциальной (с дискретно меняющимся показателем).
На временном интервале [То, 7У) в моменты 7f, 7) 7V-/ последовательно возникают макрогенерации с номерами 1,. . ., N, соответственно. Пусть Xj(t) (/=1,...,14) - продукт соответствующей макрогенерации. Каждая макрогенерация (кроме самой первой) изымает в свою пользу у всех макрогенераций с меньшими номерами некоторую долю макропродукта, равную и использует эту долю в качестве своего ресурса. Исходя из этих соображений, разностное уравнение, имитирующее поведение отдельной макрогенерации (с номером к) в фазе ее возрастания, имеет вид: "к i=0 Здесь хк(г) - продукт к-й макрогенерации в момент /; Ок и hk - параметры макрогенерации, определяющие ее "эндогенный" механизм: 0 характеризует собственную скорость роста макрогенерации (интенсивность), hk - предельную величину (потенциал) xk(t) в "автономном" режиме (т.е. независимо от более старых макрогенераций). Д - доля совокупного продукта первых к-\ макрогенераций, изымаемая в пользу к-й макрогенерации. Это уравнение описывает поведение к-й макрогенерации на интервале Uk-i,Tk], т.е. до появления новой макрогенерации, начинающей изымать у нее часть продукта. После появления /г+1-й макрогенерации, начинающей изымать у к-й макрогенерации часть продукта, разностное уравнение превращается в Соответственно, дифференциальное уравнение макрогенерации приобретает вид: Исходя из данных базовых уравнений, учитывая следующие макрогенерации, записывается общий вид системы обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих поведение совокупности N макрогенераций на промежутке [Т0,Тм): Признаком возникновения новой макрогенерации считается момент, когда макрогенерация с номером к прекращает свой рост, как бы исчерпывая свой "потенциал эффективности". Формально это означает, что где є - достаточно малая положительная величина. В это время и возникает новая, к+\ -я макрогенерация. Условием, позволяющим связывать макрогенерации с ВНП, является предположение, что в момент возникновения новой макрогенерации сумма продуктов всех макрогенераций совпадает с известной величиной ВНП: Если, в общем случае, число макрогенераций на заданном временном интервале не задано, то задача не решается. Поэтому количество
Исследование инфляции в России в 199І-1999гг. Использование модели маятника
Одним из главных симптомов катастрофы 90-х годов являлась крайне высокая инфляция. По мнению некоторых российских учёных, «профессионально исследовать инфляцию можно, только изучая её в «связке» с теорией денег в контексте макроэкономической концепции той или иной экономической школы: неоклассической, неокейнсианской, монетаристской, марксистской и др.»[38, с.65]. Однако мы считаем, как видно из предыдущего раздела, что не только российская инфляция, но и вся сегодняшняя российская действительность, в том числе и экономическая, - совершенно уникальный исторический феномен. Правительство секвестирует минимальные социальные расходы в пользу оплаты баснословных прибылей олигархов и нерезидентов, полученных на финансовой пирамиде внутреннего долга, выполнение обязательств по которому объявляется первейшей задачей государства; огромный внешний долг отнимает вместе с внутренним почти треть расходов федерального бюджета на процентные платежи; высокие процентные ставки продолжают подавлять инвестиционную активность, сосредоточенную теперь, главным образом, в экспортно-ориентированных предприятиях ТЭКа (резкое снижение процентных ставок началось лишь с начала 2000г., когда ставка рефинансирования, покинув отметку в 55%, опустилась к середине июля до 28% годовых, понизив ставку по кредитам юридическим лицам до 21%). Всё это, конечно, не означает, что некоторые общие закономерности, как рано или поздно повышающиеся цены в результате не подкреплённой реальным ростом денежной эмиссии, могут не соблюдаться. Но, для понимания и моделирования инфляции, бессмысленно заниматься исследованием в рамках только какой-либо одной, тем более специфически западной, школы.
Ежегодные темпы прироста цен в 1991-1995гг. превышали 100%, лишь в 1996г. сократившись до 22%.
Анализ инфляции первых четырёх лет реформ в исследованиях российских экономистов сводился к разбору причин и следствий, при этом видное место занимала монетарная концепция,защищаемая А. Илларионовым [47, 49, 51]. Наша модель, а также события августа 1998г. показали её явную недостаточность. Суть проблемы свелась к невозможности строго научной интерпретации этого общественного явления и, на наш взгляд, при исследовании данного феномена вполне уместна фраза крупнейшего философа М. Хайдеггера: «Никогда бытие не протекает в рамках причинно-следственных связей».
Борьба с ростом цен и выбор мер антиинфляционной политики стали в 1995г. (и остаются до сих пор) одной из первоочередных задач правительства. Правительство прибегло к финансированию бюджетного дефицита путём эмиссии государственных облигаций, сокращению совокупного спроса путём своевременной невыплаты заработной платы, секвестирован и ю большинства статей расходов федерального бюджета, кроме обслуживания долговой пирамиды. Один невыплаченный государством рубль вызывал 3-6 рублей неплатежей [38, с. 191], что в свою очередь вызывало снижение налоговых поступлений в бюджет и создавало порочный круг. Некоторое время инфляция сдерживалась операциями на открытом рынке путём наращивания объёма размещаемых облигаций. Это в отсутствие роста производства и собираемости налогов лишь временно откладывало инфляцию.
В данном разделе мы постараемся исследовать эволюцию взглядов на российскую инфляцию, попытки применения математического моделирования для её анализа, использование методов сглаживания и разработанной модели маятника для выяснения финансовой политики правительства в 1993-1998гг., первостепенную важность понимания различных механизмов инфляционного процесса в современных условиях.
Наиболее используемым показателем изменения уровня цен является индекс потребительских цен (ИПЦ). Также используется дефлятор ВВП. Чаще всего для анализа роста уровня цен, который, как правило, и называют сегодня инфляцией, используется уравнение количественной теории денег:
MV-PY где М - денежная масса (М2); V - скорость обращения денег; Р - уровень цен; Y — объём ВВП в неизменных ценах. Среди абстракций, на которых построено это уравнение - абстрагирование от наличия естественных монополий, некоторых регулирующих влияний государства, неучёт возможного влияния валютного рынка в открытой экономике. Используя уравнение количественной теории денег, мы предполагаем, что предложение запасов денег в реальном выражении равно спросу на них, и что спрос пропорционален доходу.
Из уравнения количественной теории денег и допущения постоянной скорости обращения денег видно, что стоимостной объём производства в номинальном выражении определяется предложением денег, а уровень цен Р представляет собой отношение стоимостного объёма производства P-Y к количеству произведённой продукции Y. Таким образом, количественная теория показывает, что центральный банк, контролирующий предложение денег, полностью контролирует темп инфляции.
Для объяснения конъюнктурных колебаний, возникающих в результате изменения предложения денег или роста государственных закупок, применяют достаточно сложную модель инфляции, основанную на динамических функциях совокупного предложения и совокупного спроса в зависимости от уровня инфляции [48, с.322]. В этих моделях переход к новому динамическому равновесию оставляет в конце концов уровень национального дохода неизменным. Но в любом случае необходимыми условиями возникновения инфляции являются более быстрый рост номинального количества денег или скорости их обращения по сравнению с ростом реального национального дохода. Являются ли эти условия одновременно и причиной инфляции? В зависимости от ответа на эти вопросы различают монетарные и немонетарные концепции инфляции.
Авторы и сторонники монетарных концепций одной из основных причин инфляции считают рост номинального количества денег, превышающий рост производства благ при неизменной скорости обращения денег. Сам термин «инфляция» возник в связи с переходом стран к бумажным деньгам и означал их избыток, который приводил к росту цен. Поэтому точка зрения монетаристов, что инфляция - чисто денежное явление, есть не что иное, как современная трактовка первоначальных форм проявления инфляции.
Основные положения используемой модели динамики ВВП
Попробуем воспользоваться более сложной моделью для исследования возможностей роста с учётом динамики цен. Приведённые ниже составляющие ВВП могут иметь (и имеют в действительности, особенно в условиях высокой инфляции) различные ценовые дефляторы, что не позволяет прогнозировать их динамику в неизменных ценах. Распределение ВВП в текущих ценах имеет вид: где Wn, - валовое накопление; У, - конечное потребление; Ех, - экспорт; 1т, - импорт; Q, - прочие элементы ВВП. Базовые темпы роста ВВП определяются соотношением:
Сделаем прогноз, который позволит дать ответ как в следующем десятилетии должен обеспечиваться ежегодный пятипроцентный рост ВВП. Основную трудность представляет прогнозирование двух последних слагаемых в выражении (3.16). Будем считать, что последнее слагаемое равняется нулю. Цепной темп роста экспорта ре, в будущем считаем равным единице, так как все сырьевые экспортные возможности страны практически задействованы (так доля России в извлекаемых запасах нефти менее 5%, а добыча около 10% мировой, причём больше половины добытой нефти уходит на экспорт, в форме сырой нефти и нефтепродуктов), и может происходить лишь замещение одних сырьевых составляющих экспорта другими. Экспорт машин, оборудования и транспортных средств в страны СНГ упал с 3,4 млрд. долл. в 1997г. до 1,9 млрд. долл. в 1999г., а в страны вне СНГ - стабилен на уровне 5,8 млрд. долл. Лишь в экспортной продукции лесной и химической промышленности возможен некоторый рост, но эти две отрасли в структуре экспорта составляют менее 14% [55, с.357].
Будем действовать в рамках наиболее вероятного сценария. Тогда «экспортное» слагаемое Re, Pe, Se0 оценим долей экспорта в ВВП в 1999г. Это означает, что инфляционный фактор Be/Bw, мы также считаем равным единице, т.е. выраженные в рублях цены российского экспорта меняются в соответствии с общим уровнем инфляции, и возможное укрепление рубля компенсирует небольшой рост экспортной цены в иностранной валюте. (Средняя цена экспортируемой нефти в 1999г. составляла 111 долл. за тонну при средней экспортной цене за последние шесть лет 108 долл. за тонну.) Таким образом, Re Pe Se0 = 0,365 - const. Заметим, что такая доля экспорта в ВВП (в текущих ценах) является самой высокой за последние шесть лет, и поэтому мы выбрали оптимистичное значение.
Видно, что доля розничного товарооборота в конечном потреблении наиболее устойчива. Будем считать, что она плавно повысится до величины 0,55.
Доля инвестиций в основной капитал в валовом накоплении выросла с 0,4 до 0,94. При оптимистичном сценарии будет разумно считать её равной 0,9.
Доля импорта в последние шесть лет достаточно устойчива и может быть принята равной 0,23.
Выражение (3.14) было записано в программе MS Excel для выбора скоростей реального роста платёжеспособного спроса и инвестиций (разумеется, при грубом предположении, что их дефляторы равны дефлятору ВВП). Примерный прогноз показан в табл. 3.3.
Последние четыре строки табл. 3.3 показывают реальный рост платёжеспособного спроса, инвестиций, экспорта и ВВП (дефлятор ВВП исключён). При ежегодном приросте инвестиций в основной капитал, начиная с 2001г., в размере 12%, реальный прирост платёжеспособного спроса должен составлять более 7%, постепенно уменьшаясь. Изменение темпов роста платёжеспособного спроса или экспорта сильнее влияет на темп роста ВВП по сравнению с изменением темпа роста инвестиций. Поэтому, не менее важной задачей, чем обеспечение инвестиций, становится обеспечение безынфляционного роста платёжеспособного спроса, параллельно с ростом производительности труда. Насыщение экономики денежными средствами должно происходить только при условии продуманной государственной политики и возрождении доверия населения к власти, чтобы никак не стимулировать уход денег в валютную наличность, которая, если взять наиболее вероятную оценку по множеству публикаций, в России примерно в 3 раза на начало 2000г. превышала величину агрегата М2 и составляла 70-80 млрд. долл. (В статье Л. Абалкина, ссылающегося на директора аналитического центра информационного агентства «Мобиле» А. Петрова и оценки МВФ, называлась цифра в 100 млрд. долл. [65]) Но не наткнётся ли этот пятипроцентный рост реального ВВП на ограничения, определяемые выражениями (3.9) и (3.10)? Если физический объём инвестиций будет плавно расти на 12% в год, как показано в табл. 3.3, то нетрудно убедиться, что это означает возрастание доли инвестиций в ВВП всего менее чем на 8% ежегодно. Тем не менее, будем считать, что коэффициент обновления фондов растёт на 10% за счёт других множителей, например за счёт роста фондоотдачи, т.е. производительности труда. Допустим при этом, что коэффициент выбытия начнёт нарастать значительно быстрее из-за того, что в 1993-1999гг. основные фонды практически не обновлялись. (Такой пессимизм оправдан на фоне событий августа 2000г. и очевидной необходимости не только обновления, но и перехода к новому технологическому укладу.) Предполагаемые значения коэффициентов Кобн и Квыб, а также прогнозируемая неизменной численность занятых показаны в табл. 3.4.
