Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Теоретические основы формирования механизма управления структурными изменениями 10
1.1. Сущность механизма управления структурными изменениями в организационных системах 10
1.2. Современные подходы к управлению структурными изменениями в организационных системах 25
1.3. Модели и методы управления структурными изменениями в организационных системах 37
Глава 2. Методологический подход к управлению структурными изменениями в системе таможенных органов Российской Федерации 45
2.1. Концепция механизма структурно-функциональных изменений в таможенных органах Российской Федерации 45
2.2. Методика исследования структурных сдвигов в организационной структуре таможенных органов Российской Федерации 68
2.3. Модель организационной среды таможенных органов Российской Федерации 78
Глава 3. Формирование механизма управления структурными изменениями в системе таможенных органов Российской Федерации 97
3.1. Методика оценки потенциала структурных изменений таможенных органов 97
3.2. Методика оценки потенциала функциональных изменений таможенных органов 118
3.3. Методические рекомендации по формированию программы структурно-функциональных изменений в системе таможенных органов 127
Заключение 137
Список использованных источников 141
Приложения 150
- Сущность механизма управления структурными изменениями в организационных системах
- Современные подходы к управлению структурными изменениями в организационных системах
- Концепция механизма структурно-функциональных изменений в таможенных органах Российской Федерации
- Методика оценки потенциала структурных изменений таможенных органов
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Дальнейшая интеграция российской экономики в мирохозяйственные связи, перспектива вступления России во Всемирную торговую организацию, масштабы и характер деятельности хозяйствующих субъектов, идеология всемерного содействия развитию торговой деятельности объективно выдвигают в число приоритетных направлений развития таможенной службы Российской Федерации повышение качества таможенных услуг, представляющих собой услуги государству и участникам внешнеторговой деятельности в форме таможенного регулирования и контроля. Обеспечение качества таможенных услуг определяет новые институциональные условия развития таможенной службы Российской Федерации, влечет за собой существенные структурные изменения в системе таможенных органов. В этой связи возникает необходимость в разработке и внедрении современных подходов и методов эффективного и качественного управления такими изменениями.
Начиная с 90-х гг. XX века, формируется новая методология управления -управление постоянными изменениями, идущая на смену производственной, маркетинговой и управлению тотальным качеством.
Однако управление структурными изменениями в системе таможенных органов как один из механизмов реализации стратегии развития таможенной службы не достаточно изучен. Научное решение данной проблемы позволит регулировать системные качества таможенных органов Российской Федерации на стратегических интервалах развития, обеспечит устойчивую эволюцию таможенных органов.
Степень разработанности проблемы. Общие закономерности структурных изменений, основные подходы к проблеме организационных изменений исследовали в своих трудах отечественные и зарубежные ученые А.И. Пригожий, Н.Д. Кондратьев, В.В. Щербина, Е.П. Попова, П. Лоуренс, Дж. Лорш, Дж. Пфеффер, У. Старбак, М. Хэннен, Дж. Фримен, Ф. Хайек, Г. Саймон, Р. Нельсон, К. Вейк, М. Хаммер и Дж. Чампи, Ф. Гуияр, И. Адизес.
Проблемы разработки организационных структур управления нашли широкое отражение в трудах В.Ж. Дубровского, Ю.Ю. Екатеринославского, В.Л. Там-
бовцева, B.C. Рапопорта, Б.З. Мильнера, Л.И. Евенко, Р. Акоффа, И. Ансоффа, Г. Минцберга, Дж. Вудворд, А. Чандлера, Л. Сейлза, Дж. Томпсона, Б. Скотта.
Однако работы перечисленных авторов имеют преимущественно теоретический характер, в них мало уделено внимания прикладным вопросам, ориентированным на решение широкого спектра практических задач, возникающих у современных государственных и коммерческих организаций.
Ведущая роль в разработке теоретических и методологических проблем управления в таможенных органах принадлежит ученым Российской таможенной академии: СВ. Барамзину, Н.М. Блинову, В.Ю. Диановой, В.В. Макрусеву, Э.П. Купринову и др. Следует при этом отметить, что многие аспекты управления структурными изменениями в системе таможенных органов Российской Федерации в своих исследованиях авторы отражают недостаточно.
Наличие нерешенных и дискуссионных вопросов, объективная необходимость их научного осмысления и комплексного анализа, сложность и многоплановость управления структурными изменениями предопределили выбор направления диссертационного исследования.
Цель исследования состоит в совершенствовании методологии управления структурными изменениями в системе таможенных органов на основе системного анализа эволюции ее организационно-функциональной структуры.
Основной задачей исследования является разработка методологического подхода и формирование механизма управления структурными изменениями в системе таможенных органов Российской Федерации.
Для достижения поставленной задачи в диссертации выполнены следующие этапы исследования:
адаптирован понятийный аппарат теории управления структурными изменениями к таможенной специфике;
рассмотрены современные подходы к управлению структурными изменениями в организационных системах;
проанализированы модели и методы управления структурными изменениями в организационных системах;
обоснована концептуальная модель механизма структурно-функциональных изменений в таможенных органах Российской Федерации;
разработана методика оценки структурных сдвигов в организационной структуре таможенных органов;
смоделирована организационная среда таможенных органов Российской Федерации;
разработаны методики оценки потенциала структурных и функциональных изменений в таможенных органах;
разработаны методические рекомендации по формированию программы структурно-функциональных изменений в системе таможенных органов Российской Федерации.
Объектом исследования является система таможенных органов Российской Федерации.
Предметом исследования является механизм управления структурно-функциональными изменениями в системе таможенных органов Российской Федерации.
Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической основой послужили фундаментальные научные труды отечественных и зарубежных экономистов и социологов, специалистов в области теории управления.
Методологию диссертации составляют следующие методы исследования: системный подход, методы структурно-функционального анализа, методы статистического анализа, методы абстрагирования, экспертного и математического моделирования, приемы логического мышления, а также традиционные приемы социально-экономического анализа - наблюдения, сравнения и группировки.
Информационная база исследования представлена правовыми, нормативно-справочными материалами, монографиями, научными статьями, другими публикациями российских и зарубежных экономистов. Значительный информационный и фактологический материал получен на основе обработки документов архива Федеральной таможенной службы Российской Федерации (документы о выполнении поручений Верховного Совета РФ, Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Совета безопасности РФ, Государственной
Думы Федерального Собрания РФ; документы заседаний Коллегии ГТК России (ФТС России): протоколы, стенограммы и документы к протоколам; приказы ГТК России (ФТС России) по основной деятельности; документы Главного организационно-инспекторского управления ФТС России), статистических данных, представленных в материалах Госкомстата РФ, Управления таможенной статистики и анализа ФТС России, а также оригинальных расчетов автора. Это позволило обеспечить репрезентативность исходных данных, надежность научно-методологического инструментария, научную обоснованность выводов и положений диссертационного исследования.
Общая методическая схема исследования представлена на рис. 1.
.. ., .- . ,. , :.. ... :
Методологический подход к управлению структурными изменениями в системе таможенных органов
.,..;,;, / -.' ';-;'- -'.. - .-у:> ; ' ; '". ., '-
Концепция механизма структурно-функциональных изменений
......... . . .v . . . . . . .
Методика исследования
структурных сдвигов в
организационной
структуре
,
Модель
организационной
среды таможенных
органов РФ
Формирование механизма управления структурными изменениями в системе таможенных органов
Методика оценки
потенциала
структурных
изменений
таможенных органов
Методика оценки
потенциала
функциональных
изменений
таможенных органов
Методические рекомендации по формированию программы структурно-функциональных изменений в системе
Рис. 1. Методическая схема диссертационного исследования
Научная новизна результатов исследования заключается в развитии теоретических и методологических положений системного анализа эволюции организационно-функциональной структуры таможенных органов, формирования механизма и совершенствования системы управления структурными изменениями в таможенных органах. Получены результаты, которые могут быть охарактеризованы как приращение научно-методического обеспечения в области таможенного дела.
Наиболее существенные результаты исследования, полученные лично автором и выносимые на защиту:
Теоретические аспекты структурных изменений в системе таможенных органов Российской Федерации, включающие: анализ основных понятий как элементов теории управления структурными изменениями и уточнение автором понятий: развитие, структура, управление структурными изменениями, идентифицированные с учетом специфики системы таможенных органов.
Концепция механизма структурных и функциональных изменений в системе таможенных органов.
Механизм эволюции организационно-функциональной структуры таможенных органов России, определяемый поуровневыми взаимосвязями и временными параметрами поуровневых локальных структурных изменений в системе таможенных органов Российской Федерации.
Методика анализа структурных сдвигов в организационной структуре таможенных органов, которая позволяет определить состав основных факторов, вызывающих структурные сдвиги и влияющих на эволюцию системы таможенных органов.
Алгоритм установления группы наиболее значимых факторов структурных изменений системы таможенных органов на основе парадигмы энтропии.
Методика оценки потенциала структурных изменений, позволяющая отследить динамику изменения системного качества факторной и функциональной моделей системы таможенных органов.
Методика оценки потенциала функциональных изменений в системе таможенных органов, позволяющая выявлять избыточные функции и предотвращать их появление, рационально применять механизмы функциональных изменений.
8. Методические рекомендации по формированию программы структурно-функциональных изменений в системе таможенных органов и оценке ее потенциальной эффективности.
Практическая значимость исследования. Содержащиеся в работе теоретические выводы и научно-практические рекомендации могут быть использованы:
в деятельности таможенной службы при реализации задач, определенных Концепцией развития таможенных органов Российской Федерации, Федеральной целевой программой развития таможенной службы РФ на период 2004-2008 гг. в части преобразования организационных структур таможенных органов для повышения эффективности их управляемости;
при реформировании государственной службы Российской Федерации, проведении административной реформы;
для разработки прикладных рекомендаций по оценке деятельности и ка-тегорированию таможенных органов, рационализации функциональной структуры таможенных органов;
в научно-педагогической деятельности при подготовке учебных пособий, преподавании курсов «Менеджмент», «Управление в таможенных органах» в рамках учебного процесса Российской таможенной академии и других высших учебных заведений, а также в дополнительном профессиональном образовании для повышения квалификации руководства и иных должностных лиц таможенных органов.
Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования отражены в научных изданиях (список публикаций приведен в заключительной части автореферата) общим объемом 4,37 п.л.
Результаты, диссертационного исследования, выводы и предложения были представлены и обсуждены на региональной научно-практической конференции «Неделя науки» (г. Ростов-на-Дону, апрель 2004 г.); на научно-практической конференции «Развитие внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации: таможенный аспект», (Российская таможенная академия, декабрь 2004 г.); на региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы таможенного дела на Дальнем Востоке: теория и практи-
ка», (г. Владивосток, декабрь 2005 г.); на научно-практической конференции «Таможня - инструмент развития экономики», (Российская таможенная академия, апрель 2006 г.).
Предложения и выводы исследования использованы:
- в научно-педагогической деятельности при подготовке учебных про
грамм по дисциплинам «Стратегический таможенный менеджмент», «Менедж
мент», «Стратегический менеджмент», при чтении лекционных курсов «Ме
неджмент», «Управление в таможенных органах»;
в научно-исследовательской работе на тему «Разработка элементов теории управления развитием таможенной системы», выполняемой по плану НИР Российской таможенной академии в 2005,2006 гг.;
в практической деятельности Федеральной таможенной службы Российской Федерации.
Структура работы. Структура работы отражает ее содержание и логику исследования и состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованных источников и приложений.
Сущность механизма управления структурными изменениями в организационных системах
В современной методологии исследования организаций важное место занимают теории, рассматривающие организации как системы, состоящие из многомерных элементов различной природы и использующие ресурсы разного типа.
Организационной системе свойственна полиструктурность, что приводит к взаимосвязи разнокачественных элементов, образующих совокупность связанных между собой разнородных структур. В условиях изменяющейся внешней и внутренней среды не успевает установиться равновесие, как структуры снова изменяются, поэтому определить динамику системы и ее структуру целиком является проблемой, возникает стремление хотя бы выявить механизмы управления изменениями.
Представляется необходимым проанализировать основные понятия, имеющие отношение к управлению структурными изменениями, являющиеся базой для определения терминологии исследования, и определить на их основе новые понятия, так как прямая трансформация данных понятий из менеджмента не учитывает специфики системы таможенных органов.
К данным понятиям относятся: «развитие», «изменение», «функционирование», «система», «структура», «нововведение».
Термин «развитие» отождествляется с позитивными качественными изменениями. При этом позитивность понимается неоднозначно: в качестве критерия позитивности может выступать эффективность, выживание, целедости-жение, достижение или сохранение власти одной группы над другой, соответствие свойств организационной системы исходному проекту, эволюция, протекающая без скачков, изменение показателей организационной системы.
Очевидно, что развитие определяется как изменение, однако разные авторы выделяют различные объекты изменений.
Например, У. Старбак определяет развитие как «изменение в возрасте организации». Дж. Чайлд и А. Кизер3 считают, что развитие состоит из изменений в состоянии организации, которые характеризуются нововведениями, способностями к росту и увеличению размера.
У. Беннис трактует развитие как «сложную, образовательную стратегию, рассчитанную на изменение верований, отношений, ценностей и структуры организаций с целью их лучшей адаптации к новым технологиям, рынкам и требованиям, и ошеломляющий уровень изменения как такового». Й. Шумпетер определяет развитие как суть статистической эффективности5.
Р. Бекхард определяет развитие как «запланированное вмешательство», управляемое «сверху» и направленное на увеличение эффективности и жизнеспособности организации.
С позиций системного анализа развитие есть структурная эволюция системы, происходящая по определенной стратегии, а также изменение количественных и качественных характеристик, т.е. прогрессивная эволюция структур-стратегий7.
По мнению Замараева С.А., под развитием следует понимать изменение структуры и функционирования системы.8 Гусев Ю.В.9 выделяет следующие типы развития: - рыночное - процесс расширения круга потребителей или клиентов; - организационное (сфер ответственности, систем управления); - деловое и экономическое (использование ресурсов с обеспечением максимально высокой конкурентоспособности).
Можно легко заметить, что все приведенные определения совершенно равноправны и носят субъективный характер. Исходя из вышеизложенного, можно выделить понятия развития: - по объекту изменений: структуры и функции; возраст организации, верования, отношения, ценности, показатели; - по сущности изменений: количественно-качественное, качественное.
Однако количественные изменения структурного состава и связей выражает понятие структурный сдвиг. Количественное изменение показателей системы (темп) определяется как рост.
Развитие может быть прогрессивным и регрессивным, эволюционным и революционным. Эволюция и революция являются качественными изменениями, а не количественными, отличаются друг от друга скоростью преобразований, способами их реализации, поэтому нелогично понимать под развитием количественное изменение. На наш взгляд, требуется более общее определение. Поэтому под развитием организационной системы будем понимать качественные изменения свойств структуры системы.
До сих пор не выработано единого представления о сущности изменений. В самом общем виде «изменение» определяют как замену одного состояния другим. Такое определение является достаточно общим, так как не включает отношение к таким важным характеристикам, как механизм, источник изменения, сущность и осознанность процесса. Но, с другой стороны, оно охватывает любые изменения: качественные и количественные, запланированные и спонтанные, эндогенные и экзогенные.
Современные подходы к управлению структурными изменениями в организационных системах
Проблема структурных изменений является одной из актуальных в теории менеджмента, дискуссиям по этой проблеме посвящены десятки работ в отечественной и зарубежной литературе, в которых прослеживаются различия в понимании структурных изменений.
Наиболее полной в западной организационной науке является классификация подходов структурных изменений по четырем характеристикам: единица анализа (единичная организация или группа организаций); источник структурных изменений; их механизм; активность или пассивность организации в достижении баланса с внешней средой40.
В.В.Щербина и Е.П.Попова предложили следующую классификацию концепций структурных изменений41: структурно-ситуационный подход, инновационный подход, теория ресурсной зависимости, неоинституциональный подход, феноменологический подход, неомарксистский подход, естественно-селекционная модель, популяционно-экологическая модель.
Представляется интересным рассмотреть, как видятся структурные изменения в рамках различных теорий и подходов.
Е.П. Попова отмечает, что «серьезные различия в трактовке понятий «изменение» и «развитие» характерны уже для ранних стадий развития теории менеджмента. Так, например, для представителей «классической школы» характерно рассмотрение процесса качественных изменений в структуре и способах деятельности организации как итога рациональной и преднамеренной деятельности менеджеров. Основным критерием развития, позволяющим отличить его от других форм изменения, является повышение способности организации к увеличению результатирующего целевого продукта. В то же время для представителей школы «человеческих отношений» и школы «социальных систем» характерна трактовка развития как, по преимуществу, естественного, эволюционного процесса, связанного с созданием социокультурных и институциональных образцов и дифференциацией видов и способов деятельности» . Однако, как «классическая школа», так и школы «человеческих отношений» и «социальных систем» рассматривают изменения как внутренние, затрагивая такие характеристики, как рациональность и естественность, не акцентируя внимания на активности и пассивности организации в процессе изменений.
С начала 70-х годов в организационной теории формируется ряд новых подходов, фиксирующих уже сложившиеся различия (рациональность или естественность процесса изменения) и добавляющих новые (внешний или внутренний источник изменения, активность или пассивность организации в процессе изменения и др.). Попытаемся охарактеризовать специфику подходов к проблеме организационных изменений: ситуационный подход; инновационный подход; неомарксистский подход; ресурсово-зависимостная теория; неоинституциональный подход; феноменологический подход; естественно-селекционный подход; институционально-эволюционный подход; концепция Левина; концепция организационного развития; концепция реинжиниринга; концепция биореинжиниринга; подход на основе «теории хаоса»; теория жизненный циклов И.Адизеса; системный подход.
Проанализируем указанные подходы через призму следующих характеристик: источник изменения (внешняя или внутренняя среда), осознанность процесса изменения (рациональное или естественное), активность субъекта изменения (активное или пассивное), единица анализа (отдельная организация или популяция организаций) (Приложение 2).
Ситуационный подход. Основные представители - Джоан Вудворд, Том Берне, Джордж Сталкер, П. Лоуренс, Дж. Лорш, Дерек Пью, Питер Блау, Ричард Шенхер, Альфред Чэндлер.
Ситуационная теория объясняет свойства организационной структуры спецификой ее адаптации к внутренней и внешней окружающей среде и выделяет изменения, пассивно и рационально адаптирующие структуру организации к окружающей среде.
Представители данного подхода выделили следующие ситуационные переменные, в наибольшей степени влияющие на организационную структуру: - технология (Джоан Вудворд); - состояние окружающей среды (Том Берне, Джордж Сталкер, Пол Ло-уренс и Джей Лорш); - размеры организации (Дерек Пью, Питер Блау, Ричард Шенхер); - стратегия (Альфред Чэндлер).
Лоуренс и Лорш обнаружили, что в больших организациях, состоящих из большого количества секторов, каждый сектор имеет собственное субокружение, к балансу с которым он и стремится. Такая дифференцированная адаптация создает проблемы интеграции, что, в свою очередь, ведет к развитию новых структур. А. Чендлер рассматривает структуру как результат сознательного стратегического выбора менеджера.
В целом, ситуационная теория рассматривает организацию как пассивно адаптирующуюся к своему окружению. Источником структурных изменений выступает сложность и динамичность внешней среды. Большая роль отводится менеджерам, которые фиксируют изменения среды и адекватно реагируют на них. Таким образом, структурное изменение видится как рациональное, экзогенное (обусловленное внешне), пассивное. Единицей анализа является отдельная организация.
Концепция механизма структурно-функциональных изменений в таможенных органах Российской Федерации
Закономерности эволюции системы таможенных органов наиболее выразительно представляются основной ее характеристикой - организационно-функциональной структурой. Именно изменения в такой структуре системно отражают процесс эволюции системы таможенных органов. Учитывая присущий государственным институтам консервативный характер, относительную устойчивость их организационных структур на длительных временных интервалах, а также то обстоятельство, что изменения в структуре в подобных организациях системно отражают процесс эволюции института, представляется целесообразным провести анализ изменений в организационной структуре таможенных органов и решить следующие задачи: - определить механизм и характер эволюции организационно-функциональной структуры таможенных органов Российской Федерации; - локализовать структурные изменения на каждом организационном уровне; - установить поуровневые взаимосвязи локальных структурных изменений и их временные параметры. В результате исследования были проанализированы следующие группы документов архива ФТС России за 1986 - 2004 годы: - документы о выполнении поручений Верховного Совета РФ, Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Совета безопасности РФ, Государственной Думы Федерального Собрания РФ; - документы заседаний Коллегии ГТК России (ФТС России): протоколы, стенограммы и документы к протоколам; - приказы ГТК России (ФТС России) по основной деятельности; - документы заседаний Организационно-структурной комиссии ГТК России (ФТС России).
На первом этапе исследования проанализирована динамика организационных изменений на уровне ГТК России (ФТС России). Основной показатель, характеризующий такие изменения - количество таможенных постов, таможен и управлений Центрального аппарата (ЦА) ФТС России (ГТК России). Доступная для исследования статистика не содержит динамики такого рода показателей, поэтому для решения задачи анализа необходимо привлечение данных, полученных на основе следующей методики расчета.
Прежде чем приступить к детальному анализу факторов, вызвавших соответствующие изменения в организационной структуре на всех уровнях, систематизировать их и выявить наиболее устойчивые из них, целесообразно выявить механизмы организационно-функциональной эволюции ФТС России, ее функциональных и структурных изменений.
Анализ нормативно-правовой базы в системе таможенных органов за 1986 - 2005 гг. позволяет выделить основные механизмы организационно-функциональной эволюции ФТС России, ее структурных и функциональных изменений. Механизмы структурных изменений системы таможенных органов следующие: - создание структурного подразделения; - ликвидация структурного подразделения; - преобразование/ реорганизация подразделения путем слияния, - преобразование/ реорганизация подразделения путем перемещения на минимально необходимый уровень иерархической структуры; - преобразование/ реорганизация подразделения путем разделения; - преобразование/ реорганизация подразделения путем присоединения; - преобразование/ реорганизация подразделения путем переподчинения.
Механизмы функциональных изменений системы таможенных органов следующие: 1) передача функции одного структурного подразделения другому под разделению, переход на минимально необходимый уровень иерархической структуры: - по нисходящей - преобразование таможенного управления в таможню, таможни в таможенный пост, управления в отдел, отдела в отделение; - по восходящей - преобразование таможенного поста в таможню, таможни в таможенное управление, отделения в отдел, отдела в управление; 2) передача функции иным структурным подразделениям на горизонталь ном уровне; 3) передача функции иным государственным органам, участникам ВЭД (примерами таких функций могут быть функции по подтверждению соответствия, сертификации, лабораторных испытаний, исследований, экспертизы, проведения аттестации, экзаменов и т.п.); 4) ликвидация функции; 5) создание функции; 6) сокращение масштаба исполнения функции; 7) расширение масштаба исполнения функции.
Будем исходить из того, что в системе таможенных органов любого организационного уровня имеется механизм управления структурными изменениями. Такой механизм в свою очередь имеет два уровня: тактический и стратегический.
Механизм на тактической уровне нацелен на ликвидацию избыточных и создание, а также преобразование необходимых структурных подразделений системы таможенных органов в соответствии с потребностью в коррекции реализуемых или с появлением новых не системообразующих (локальных) функций.
Механизм стратегического уровня нацелен на оптимизацию системообразующих элементов и связей, организационной структуры таможенных органов, структуры системы управления, на определение рационального состава системных функций, реконфигурацию или развитие функциональной структуры.
Анализ структурных изменений на уровне ЦА ФТС России. Проанализируем данные о структурных изменениях ЦА ФТС России в объеме, позволяющем вскрыть следующие механизмы структурных изменений (см. табл. 2.3): - создание подразделений; - ликвидация подразделений; - преобразование подразделений.
Методика оценки потенциала структурных изменений таможенных органов
Учитывая, что значимые структурные изменения представляют собой сложный конгломерат различных факторов, определяющих структурную эволюцию системы таможенных органов, порождающих системные изменения в ней, необходимо: - оценить зависимости между иерархическими уровнями системы таможенных органов; - оценить зависимости организационной структуры от ключевых показателей внешней торговли: экспорт, импорт; - выявить структурные сдвиги в организационной структуре таможенных органов; - определить состав основных факторов (как внешних, так и внутренних), вызвавших структурные сдвиги, повлиявших на эволюцию системы таможенных органов.
Простыми и наглядными способами описания статистически значимых изменений являются модели временных рядов со структурными сдвигами. Во-первых, такие модели дают возможность выявить статистически значимые изменения динамики показателей во времени. Кроме того, данные модели позволяют определить моменты времени, в которые произошли эти изменения, в том числе и в случаях, когда точный момент структурного сдвига неизвестен. В современной экономической литературе большое количество работ посвящено именно этим проблемам: определению моментов и направлений структурных сдвигов и, соответственно, выявлению устойчивых долгосрочных тенденций. Проблема наличия структурных сдвигов во временных рядах тесно связана с проблемой нестационарности временных рядов. В этой связи естественным образом встает вопрос о том, как лучше моделировать нестационарную компоненту случайного процесса. Как известно из теории временных рядов, случайный процесс может быть представлен суммой трендовой, сезонной, циклической и нерегулярной составляющих26. В свою очередь, тренд может быть разложен на детерминированную и стохастическую составляющие. Различие между моделями детерминированного тренда и стохастического тренда заключается в том, что в первом случае влияние шоков является временным, в то время как во втором - это влияние постоянно и не убывает в течение всего отрезка времени, следующего за шоками. Тест Дикки-Фуллера может показать нестационарность ряда.
Для исследования обычно используют случайные процессы, получаемые из исходных, после извлечения из них детерминированного тренда (линейного или квадратичного), т.е. после проведения так называемого «детрендирования» (detrending). Однако существуют нестационарные процессы, такие как случайное блуждание, которые характеризуются наличием стохастического тренда. Использование детрендированных рядов для случайных процессов ведет к неправильной спецификации модели. Так как дисперсия таких процессов зависит от времени, метод наименьших квадратов, одной из предпосылок которого является постоянство дисперсии, трактует ее как наличие временного тренда и коэффициент при тренде оказывается значимым. Остатки регрессии оказываются коррелированными.
Для того чтобы различать два описанных типа временных рядов необходимо их четко определить27. В первый класс входят процессы, которые могут быть представлены в виде суммы детерминированной функции от времени, называемой трендом, и стационарного и обратимого ARMA процесса с нулевым средним. Такие процессы называются стационарными около тренда или процессами типа TS (trend-stationary):
Отличительной чертой процесса TS является то, что в долгосрочном периоде значение z будет определяться только его средним (а + р/); ни прошлые, ни настоящие события не будут оказывать влияния на ожидаемый уровень z. Ошибка долгосрочного прогноза будет полностью определяться ARMA частью, дисперсия которой ограничена. Таким образом, мы ограничиваем неопределенность даже на бесконечном горизонте прогнозирования.
