Содержание к диссертации
Обозначения и сокращения 5
ВВЕДЕНИЕ 7
Глава 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТОВ ПСЭ ЭНЕРГОБЛО
КОВ АЭС КАК СПЕЦИФИЧЕСКИХ ИНВЕСТИЦИОН
НЫХ ПРОЕКТОВ 15
Общие подходы к определению задач и масштабов ПСЭ энергоблоков АЭС за рубежом 15
Основные предпосылки ПСЭ энергоблоков АЭС в России и последствия отказа от реализации таких проектов 24
Процесс реализации инвестиционных проектов ПСЭ энергоблоков АЭС первого и второго поколения 29
Специфика инвестиционных проектов ПСЭ энергоблоков АЭС. Их отличительные черты 42
Отличия проектов ПСЭ энергоблоков российских АЭС в сравнении с программами PLIM&PLEX в зарубежных странах 42
Отличия проектов ПСЭ энергоблоков АЭС в сравнении с проектами-аналогами в тепловой энергетике 42
Отличия проектов ПСЭ энергоблоков АЭС в сравнении с проектами строительства новых энергоблоков в атомной энергетике 48
1.5 Обзор существующей нормативно-правовой и методической
базы по ПСЭ энергоблоков АЭС и общая оценка потребности
ее усовершенствования в части инвестиционного анализа 51
Выводы по главе 1 57
Глава 2 ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО
АНАЛИЗА ПРОЕКТОВ ПСЭ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС В
ЧЕТКОЙ ПОСТАНОВКЕ 59
2.1 Схема комплекса моделей инвестиционного анализа проектов
ПСЭ энергоблоков АЭС 59
2.2 Основные модели инвестиционного анализа проектов ПСЭ
энергоблоков АЭС 63
2.2.1 Шаг 1. Модель денежных потоков, учитываемых в
оценке проектов ПСЭ энергоблоков АЭС без привле
чения дополнительных источников финансирования ... 63
Структура денежных потоков, учитываемых в оценке проектов ПСЭ энергоблоков АЭС 63
Основные компоненты денежных потоков, порождаемые проектами ПСЭ энергоблоков АЭС 64
Дополнительные компоненты денежных потоков, сопутствующие проектам ПСЭ энерго-блоковАЭС 85
Обоснование выбора цен для выполнения расчетов по шагу 1 90
2.2.2 Шаг 2. Модели сравнения проектов ПСЭ энергоблоков
АЭС с альтернативными вариантами: подходы 1 и 2 ... 98
Область применения и инструментарий подходов 1 и 2 98
Подход 1. Модель сравнения проектов ПСЭ энергоблоков АЭС с альтернативными вариантами для разработки обосновывающей документации 99
Подход 2. Модель сравнения проектов ПСЭ энергоблоков АЭС с альтернативными вариантами для разработки аналитической документации 104
2.3 Корректирующая модель инвестиционного анализа проектов
ПСЭ энергоблоков АЭС 130
Выводы по главе 2 137
Глава 3 ПРИВЕДЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО
АНАЛИЗА ПРОЕКТОВ ПСЭ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС К
НЕЧЕТКОМУ ВИДУ 141
Целесообразность применения ТНМ в инвестиционном анализе проектов ПСЭ энергоблоков АЭС 141
Процесс введения элементов ТНМ в комплекс моделей инвестиционного анализа проектов ПСЭ энергоблоков АЭС 151
Ключевые этапы приведения моделей инвестиционного анализа проектов ПСЭ энергоблоков АЭС к нечеткому виду 151
Функции принадлежности для основных нечетких переменных в моделях инвестиционного анализа проектов ПСЭ энергоблоков АЭС 155
Функции принадлежности для учета неопределенности по варианту 1 (предпочтительному) 155
Функции принадлежности для учета неопределенности по варианту 2 (упрощенному) 165
Математический аппарат и программные средства ТНМ в моделях инвестиционного анализа проектов ПСЭ энергоблоков АЭС 167
Особенности интерпретации нечетких результатов и принятия решений в моделях инвестиционного анализа проектов ПСЭ энергоблоков АЭС 174
Выводы по главе 3 176
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 178
Библиографический список источников 181
Приложение 1 Применение моделей инвестиционного анализа в четкой
и нечеткой постановке на примере проекта ПСЭ энерго
блоков 1-4 БиАЭС 198
Обозначения и сокращения
АТЭС - Атомная станция теплоснабжения
АЭС - Атомная электростанция
АЭУ - Атомная энергетическая установка
БелАЭС - Филиал концерна «Росэнергоатом» - «Белоярская атомная станция»
БиАЭС - Филиал концерна «Росэнергоатом» - «Билибинская атомная станция»
БлкАЭС - Филиал концерна «Росэнергоатом» — «Балаковская атомная станция»
БН - Реактор на быстрых нейтронах
ВАЭС - Филиал концерна «Росэнергоатом» - «Волгодонская атомная станция»
ВВП - Валовой внутренний продукт
ВВЭР - Водо-водяной энергетический реактор
ВЭ - Вывод из эксплуатации
ГК - Генерирующая компания
КАЭС - Филиал концерна «Росэнергоатом» - «Курская атомная станция»
КИУМ - Коэффициент использования установленной мощности
КлнАЭС - Филиал концерна «Росэнергоатом» - «Калининская атомная станция»
КоАЭС - Филиал концерна «Росэнергоатом» - «Кольская атомная станция»
ЛАЭС - Филиал концерна «Росэнергоатом» - «Ленинградская атомная станция»
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии
НВАЭС - Филиал концерна «Росэнергоатом» - «Нововоронежская атомная станция»
НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НИР - Научно-исследовательская работа
НК - Налоговый кодекс
НП - Нормы и правила
НТД — Нормативно-техническая документация
01ШФ - Основные промышленно-производственные фонды
ОЯТ — Отработавшее ядерное топливо
ПИР - Проектно-изыскательские работы
ПНР — Планово-предупредительный ремонт
ПСЭ - Продление сроков срока эксплуатации
РАО - Радиоактивные отходы
РБМК - Реактор большой мощности канальный
РД — Руководящий документ
РД - Руководящий документ
РУ — Реакторная установка
РЭА - ФГУП концерн «Росэнергоатом»
САЭС — Филиал концерна «Росэнергоатом» - «Смоленская атомная стан
ция»
СОК - Самоорганизующиеся карты
СРП - Соглашение о разделе продукции
ССР - Сводный сметный расчет
ТНМ - Теория нечетких множеств
ТЭС - Тепловая электростанция
ТЭЦ - Теплоэлектроцентраль
УДЛ - Условия действия лицензии
ФБ - Федеральный бюджет
ЭГП - Реактор энергетический гетерогенный петлевой
PLEX - Plant License Extension
PLIM - Plant Life Management
Введение к работе
Актуальность темы исследования
Вопросами «управления временем жизни» действующих энергоблоков
АЭС занимаются энергетические компании многих стран мира. Очевидно, что Россия, как одна из стран-лидеров в области использования атомной энергии, не могла оставаться в стороне от разработок в данном направлении. При этом продление сроков эксплуатации энергоблоков российских атомных станций -проблема относительно новая. Идея технической возможности эксплуатации АЭС за пределами первоначально назначенного срока службы сформировалась в конце 70-х годов XX века. Решение о ее практическом воплощении начало активно обсуждаться в середине 90-х годов на волне резкого снижения темпов экономического развития страны. Результатом признания технической возможности реализации проектов продления стало повышенное внимание к этой проблеме и, как следствие, ее финансирование в объемах, достаточных для развертывания широкого фронта работ.
На сегодняшний день ПСЭ энергоблоков действующих АЭС России, как имеющее многочисленные предпосылки технического и экономического характера, является крупномасштабным направлением, обладающим высоким уровнем социальной значимости и значительным коммерческим потенциалом. При этом следует признать, что совершенствование методологической и нормативной базы, касающейся организационно-технических аспектов проектов ПСЭ энергоблоков АЭС, принципиально опережает формирование и развитие подходов, на основе которых может производиться принятие решений об их экономической целесообразности.
Развитие указанных подходов за счет внедрения моделей инвестиционного анализа актуально вследствие повышенных требований к точности экономических оценок, обусловленных масштабностью и капиталоемкостью проектов ПСЭ, а также высокой ценой ошибки за неверное принятое решение об их реализации или отказе от нее (как для перспектив атомной отрасли, так и
для социально-экономического развития регионов размещения рассматриваемых АЭС).
Использование общих методических разработок в области оценки инвестиционных проектов капитального строительства не позволяет в полной мере обеспечить учет специфики проектов ПСЭ энергоблоков российских АЭС на современном этапе, порождаемой наложением особенностей, характерных для атомной энергетики (в частности, хозяйственно-правовых принципов функционирования АЭС как филиалов единой генерирующей компании), отличительных черт, присущих проектам, реализуемым на действующих предприятиях с целью реконструкции или модернизации, а также реалий современного окружения, порождающих неопределенность исходной информации, связанной с экспертными оценками.
Учитывая вышесказанное, необходимо формирование собственного методического обеспечения, представляющего собой совокупность моделей инвестиционного анализа, адекватных оцениваемым инвестиционным проектам ПСЭ и обеспечивающих возможность оценки проектов ПСЭ с требуемой
точностью.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования являются инвестиционные проекты ПСЭ действующих энергоблоков АЭС первого и второго поколения.
Предмет исследования составляют модели инвестиционного анализа
указанных проектов.
Цель и задачи исследования
Цель исследования состоит в создании методического обеспечения для
выполнения инвестиционного анализа и принятия решений об экономической целесообразности реализации проектов ПСЭ энергоблоков АЭС. Для достижения указанной цели в ходе исследования были поставлены следующие задачи:
- выявить основные специфические черты инвестиционных проектов ПСЭ и проанализировать возможность использования имеющихся разработок
в области исследований экономической эффективности реконструкции и модернизации и строительства новых энергоблоков как в атомной, так и в традиционной энергетике;
- разработать комплекс экономико-математических моделей, необхо
димых для:
а) расчета денежных потоков, учитываемых в экономической оцен
ке проектов ПСЭ энергоблоков АЭС;
б) выполнения сравнительного анализа проектов ПСЭ с альтерна
тивными вариантами, в том числе:
1) со строительством новых энергоисточников, замещающих вы
бывающие мощности в регионах размещения рассматриваемых АЭС, с
точки зрения общества, социальных проблем и перспектив развития ре
гионов для:
обеспечения максимального эффекта;
минимальной ценовой нагрузки на потребителей;
с отказом от реализации рассматриваемых проектов ПСЭ;
с совокупностью проектов развития атомной отрасли, претендующих на финансирование в тот же период, что и рассматриваемые проекты ПСЭ;
в) оптимизации дополнительных затрат на выполнение условий
действия лицензий за счет определения экономически обоснованной про
должительности дополнительного срока эксплуатации;
адаптировать данные модели к качеству и особенностям имеющейся исходной информации, содержащей достаточно большой объем нечеткости, неопределенности и неполноты;
осуществить компьютерную реализацию расчетов денежных потоков, необходимых для функционирования указанных моделей.
Теоретико-методологическая база исследования Исследование базируется на научно-обоснованных разработках, представленных в трудах отечественных и зарубежных ученых в области инвести-
ционного анализа и управления проектами, с одной стороны, и критической оценке практического опыта экономического обоснования проектов ПСЭ энергоблоков российских и зарубежных АЭС и поиске вариантов преодоления его недостатков, с другой.
Основополагающим элементом в методологической базе исследования выступает системный подход к анализу рассматриваемых процессов и явлений, являясь фундаментом при построении моделей инвестиционного анализа проектов продления, необходимых для решения поставленных задач. При этом отдельные составляющие указанных моделей разрабатывались с использованием методов математического моделирования, инвестиционного анализа, исследования операций, экспертных оценок, нейросетевых технологий, а также элементов теории нечетких множеств.
Научная новизна исследования
Разработанный комплекс моделей инвестиционного анализа проектов
ПСЭ энергоблоков АЭС содержит следующие элементы научной новизны:
предложен метод ранжирования проектов при формировании инвестиционной программы по нескольким критериям с использованием конкурентных нейронных сетей в виде самоорганизующихся карт Кохонена;
предложено развитие метода учета неопределенности исходной информации средствами теории нечетких множеств, в том числе:
а) обоснована корректность применения ТНМ в инвестиционном
анализе проектов ПСЭ энергоблоков АЭС для учета неопределенности ис
ходных данных;
б) построены виды функций принадлежности для моделирования
«размываемых» исходных данных в виде нечетких чисел L-R-типа;
в) определен способ задания поправок на риск в ставке дисконтиро
вания в виде треугольных нечетких чисел;
г) разработан алгоритм сравнения полученных нечетких показате
лей экономической эффективности на основе комбинации метода центра
тяжести и метода Джейна для выбора лучшего варианта;
- выявлены факторы целесообразности применения принципов раз
деления продукции (аналогичных соглашению о разделе продукции в добы
вающих отраслях) для привлечения дополнительных финансовых ресурсов в
атомную энергетику.
Научная и практическая значимость результатов исследования Значимость результатов исследования состоит в совершенствовании
методологии инвестиционного анализа проектов ПСЭ энергоблоков АЭС, позволяющем:
- повысить точность расчетов за счет:
а) учета изменения затрат на вывод энергоблока АЭС из эксплуата
ции по окончании назначенного срока службы по сравнению с постепенным
выводом по окончании дополнительного срока службы;
б) разделения затрат на относящиеся на проект сооружения и про
ект продления АЭС, в том числе выполнение комплексного расчета для всех
энергоблоков очереди с учетом отнесения общестанционных затрат в пери
од до истечения назначенного срока службы последнего из них на проект
сооружения;
в) определения процедуры обмена данными между моделями де
нежных потоков и моделями «затраты-выгоды»;
снизить риск неверно принятых решений и необоснованного роста цен на электроэнергию за счет развития процедур сравнительного анализа проектов ПСЭ с альтернативными вариантами;
избежать экономически нецелесообразных затрат на получение дополнительных лицензий и эксплуатацию энергоблоков за пределами экономически обоснованной продолжительности дополнительного срока с учетом затрат на выполнение условий действия лицензий даже при наличии технической возможности такой эксплуатации.
При этом самостоятельное научное и практическое значение имеют:
- использование СОК для принятия решения при наличии нескольких
критериев, позволяющее:
а) снять проблему возможной противоречивости критериев при вы
боре проектов по одному из них;
б) устранить субъективный фактор при установлении уровня при
оритетности критериев лицом, принимающим решения о выборе проектов;
- учет неопределенности средствами ТНМ, позволяющий:
а) избежать необходимости выполнения расчетов по нескольким
сценариям, значительно снизив трудоемкость выполнения расчетов и ин
терпретации полученных результатов без снижения их надежности;
б) выполнять расчеты в отсутствие больших объемов статистиче
ских данных, необходимых для использования вероятностного подхода;
в) предотвратить потерю части информации, полученной эксперт
ным путем, устранив жесткое требование однозначного выбора одного из
нескольких значений оцениваемых экзогенных переменных и параметров
моделей;
- использование принципов, аналогичных СРП, для привлечения до
полнительных финансовых ресурсов в атомную энергетику, позволяющее:
а) предоставить стороннему инвестору возможность осуществления
малорисковых вложений без необходимости получения государственных
гарантий;
б) привлечь дополнительные инвестиции без возникновения про
блем, связанных с изменением формы собственности объектов АЭ (в част
ности - с обеспечением необходимого уровня безопасности).
Апробация и внедрение результатов исследования
Основные положения и результаты исследования были представлены
на 14 международных и всероссийских конференциях, в том числе: X Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» (Москва, 2-3 марта 2004г.), Международной молодежной научной конференции «XXX Гагаринские чтения» (Москва, 6-Ю апреля 2004г.), XII Международной научно-практической конференции «Управление организацией: диагностика, стратегия, эффектив-
ность» (Москва, 15-16 апреля 2004г.), Всероссийской научно-практической конференции «Обеспечение устойчивого экономического и социального развития России» (Москва, 20 апреля 2004г.), XIII Международной научно-технической конференции «Математические методы и информационные технологии в экономике, социологии и образовании» (Пенза, 21-22 мая 2004г.), Международной научно-практической конференции «Экономика и управление научно-техническими инновациями и проектами в современных условиях» (Москва, 27-28 мая 2004г.), Всероссийской научно-практической конференции «Потенциал развития России XXI века» (Пенза, 29-31 мая 2004г.), Международной научно-практической конференции «Экономика современной России: теоретические и методологические подходы к решению актуальных проблем развития» (Иваново, 1-2 июня 2004г.), IX Всероссийской научно-технической конференции «Современные проблемы математики и естествознания» (Нижний Новгород, 21-25 июня 2004г.), Всероссийской школе-семинаре студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов «Математическое моделирование развития северных территорий в условиях рынка» (Якутск, 2-10 августа 2004г.), II Всероссийской научно-практической конференции «Современное состояние и перспективы развития экономики России» (Пенза, 5-7 сентября 2004г.), I Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы экономики и статистики в общегосударственном и региональном масштабах» (Пенза, 1-2 октября 2004г.), II Международной научно-технической конференции «Повышение технического и экономического потенциала предприятий в инвестиционно-строительной и производственной сфере: отечественный и зарубежный опыт» (Пенза, 16 октября 2004г.) и II Всероссийской научно-технической конференции «Информационные системы и модели в научных исследованиях, промышленности и экологии» (Тула, 17 ноября 2004г.).
Отдельные аспекты исследования использовались при выполнении обосновывающей документации отраслевого уровня «Экономическая оценка
продления сроков эксплуатации энергоблоков 1 -4 Билибинской АЭС», а также были положены в основу руководящего документа эксплуатирующей организации «Методика оценки экономической эффективности продления сроков эксплуатации энергоблоков АЭС».
Кроме того, разработки, изложенные в диссертации, вошли в число победителей конкурсного отбора проектов для решения актуальных научных проблем и задач подготовки высококвалифицированных кадров для Минатома РФ по Межотраслевой программе сотрудничества Минобразования и Минатома по направлению «Научно-инновационное сотрудничество» за 2004г. и были реализованы в НИР на тему: «Исследование экономических аспектов продления сроков эксплуатации атомных электростанций первого и второго поколения» [125] в составе «Комплексных исследований по созданию средств диагностики, продлению проектного ресурса, повышению надёжности и безопасности оборудования атомных электростанций».
Публикации по теме исследования
По теме исследования опубликовано 18 печатных работ общим объемом 4,12 печатных листов, в том числе [29-44, 124 и 157].
Объем и структура диссертационной работы
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав основного текста, заключения, списка литературы, содержащего 158 наименований, и одного приложения. Общий объем диссертационной работы составляет 207 страниц машинописного текста, в том числе 5 таблиц и 44 рисунка.
Похожие диссертации на Модели инвестиционного анализа проектов продления сроков эксплуатации энергоблоков атомных станций первого и второго поколения
