Содержание к диссертации
Введение 3
Глава 1. Базовые предпосылки развития системы краткосрочного прогнозирования
8
Стартовые условия и период, предшествующий августовскому кризису 1998 года 10
Посткризисный период . 14
1.3. Факторы, определяющие развитие России на ближайшую перспективу ..20
Глава 2. Особенности прогнозирования российской экономики 32
Приоритеты учета тенденций и факторов в зависимости от горизонта прогноза 37
Принципы построения модели и предпосылки использования методов моделирования 43
Исторический обзор макро эконометрического прогнозирования и обоснование выбора типа модели 46
Глава 3. Построение макроэкономической эконометрическои модели России..58
Методологические принципы разработки модели прогнозирования ВВП России... 58
Анализ информационной базы 67
3.3. Результаты моделирования и прогнозирования ВВП 71
Заключение.. 91
Литература 95
Приложения 102
Введение к работе
Реализация экономического потенциала России требует качественного совершенствования управления и регулирования экономики. Однако, коренное совершенствование управления экономикой на основе рыночных механизмов, как правило, сопровождается ростом рисков неопределенности и увеличением уязвимости самой экономики. В этих условиях резко возрастает потребность в экономическом прогнозировании, призванном отслеживать связь между ключевыми факторами развития экономики и макроэкономическими пропорциями, которые определяют темпы экономического роста, бюджетное наполнение и другие существенные процессы развития. К сожалению, методологический аспект этой проблемы до сих пор не решен, Отметим, что он не решен не только в России, но и в ряде других стран с переходной экономикой. Данная работа призвана восполнить этот пробел в отношении краткосрочного прогнозирования.
Набор оперативных показателей, которые применяются для краткосрочного прогнозирования российской экономики, а также и других стран, содержит как показатели, отражающие текущую месячную (квартальную) динамику, так и смешанные, используемые для вариантных прогнозов. Для практического применения оперативной информации необходима разработка инструментария, который способен установить динамическую связь между краткосрочными факторами и макроэкономической динамикой. В связи с этим темой данного исследования является краткосрочное прогнозирование макроэкономических показателей в Системе национальных счетов.
Важность данной темы обусловлена потребностью правительственных структур и крупных бизнес-структур в экономических краткосрочных прогнозах.
Степень разработанности темы исследования
Проблемы макроэкономического эконометрического моделирования достаточно хорошо разработаны в трудах зарубежных ученых, таких как Я. Тинберген, О. Экштейн и А. Голдбергер. Однако, особое внимание этой проблематике уделено Л. Клейном в его работах, В России этими вопросами занимались С. А. Айвазян, Ю. В. Яременко, Э. Б. Ершов, М. Н. Узяков, другие ведущие ученые страны.
Обзор существующих эконометрических моделей включает ретроспективный анализ моделей за последние 70 лет. Большинство моделей этого времени базировалось на постулатах Кеинсианской теории. Эта же схема использована в наиболее успешной модели последних десятилетий - модели Клейна-Голдбергера, которая была впервые реализована в середине 1950-ых годов. Другие четыре широко известных модели этого периода: модель Валаваниса, модель Сьюта (как модификация модели Клейна-Голдбергера), модель Брукингса и модель Дьюсенбери-Экштейна-Фромма. Позже модель Клейна-Голдбергера была преобразована в ежеквартальную модель Вартон, а затем объединена с моделью Брукингса. Эта объединенная эконометрическая модель нашла признание во многих странах мира. Ключевым моментом стало ее использование в модели глобального развития - проект LINK. В период 1970-2000-х годов были разработаны эконометрические модели для Великобритании, Японии, Франции, Италии, Израиля, Канады, Мексики и многих других стран. Общим для всех этих моделей является то, что концептуально все они восходят к методологии, развитой профессором Л. Клейном в Университете штата Пенсильвания. Очевидно, что из-за структурных различий экономик разных стран и разного качества статистической базы данных эти модели не полностью идентичны друг другу, но все они построены по единым принципам.
В России разработаны и применяются несколько межотраслевых эконометрических моделей, в частности модель «Рим», разработанная под руководством М,Н. Узякова. В отличие от используемой в проекте LINK модели,
модель «Рим» не является высокочастотной и, следовательно, реагирует на экономические воздействия со значительным запаздыванием. Межотраслевая эконометрическая модель «Рим» от предлагаемой в данной работе модели отличается тем, что она не предусматривает дезагрегации компонентов ВВП (только по укрупненным отраслям).
Целью исследования является разработка краткосрочных прогнозов основных показателей Системы национальных счетов (СНС) на основе использования ежемесячных (сигнальных) индикаторов. Это позволяет оперативно выявлять изменения тенденций экономического роста и улавливать сдвиги в пропорциях воспроизводства.
Задачи исследования:
Выявить основные тенденции и факторы развития российской экономики, в наибольшей степени влияющие на пропорции воспроизводства в краткосрочной перспективе.
Сформулировать требования к модели краткосрочного прогнозирования и на основе сравнительного анализа существующих эконо метрических моделей обосновать выбор типа модели краткосрочного прогнозирования.
Разработать концепцию и спецификацию модели прогнозирования российского ВВП, рассчитать ее параметры, проверить адекватность и оценить точность.
На основе разработанной модели произвести расчеты и построить для российской экономики краткосрочные прогнозы основных макроэкономических показателей СНС.
Объектом исследования является российская экономика в переходный период ее развития.
Предмет исследования — разработка метода краткосрочного прогнозирования, позволяющего учитывать взаимосвязь между сигнальными (высокочастотными) индикаторами экономики и показателями СНС.
Информационной базой анализа являются официальные публикации Госкомстатата РФ за период 1992-2002 гг. и база данных индикаторов мировой экономики компании Global Insight (США).
Научная новизна результатов исследования:
Предложен новый метод краткосрочного макроструктурного прогнозирования основных элементов Системы национальных счетов российской экономики, на основе сочетаний методов высокочастотного и структурного моделирования. Для этого используются месячные (сигнальные) индикаторы.
Разработана высокочастотная модель структурных связей между сводными макроэкономическими параметрами экономического роста и частными показателями, которые характеризуют конъюнктуру производства, потребления и обращения.
По высокочастотной структурной модели выполнен краткосрочный прогноз величины и структуры ВВП по трем вариантам - по сумме элементов производства, сумме конечных расходов и агрегированным способом на два квартала вперед.
Теоретическая и практическая значимость работы. Разработана методология краткосрочного прогнозирования основных элементов СНС, которая позволяет органам государственного управления экономикой и крупным бизнес-структурам решать практические задачи. Концепция краткосрочного прогнозирования, разработанная в данной диссертации, в декабре 2003 г. была внедрена и используется в Министерстве экономического развития и торговли РФ. Кроме того, ежемесячно прогнозные данные, разработанные на основе предложенной модели, передаются в отдел перспективного прогнозирования МЭРиТ для использования в работе.
Апробация результатов исследования была проведена на конференциях и семинарах в следующих организациях:
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, Москва, ноябрь 2003 г.
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, Москва, январь 2004 г.
Проект IRIS - USAID, Словения, июнь 2004 г.
Структура и объем диссертации обусловлена целью исследования и поставленными задачами. Структура работы призвана способствовать раскрытию темы диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. Работа изложена на 137 страницах машинописного текста, содержит 7 таблиц, 5 рисунков, 15 приложений.
Основные результаты диссертационного исследования изложены в 8 работах общим объемом 3,75 п.л.
