Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Основные особенности динамики экономических показателей России и Новгородской области за период 1990 -1996 гг 6
1.1. Характер переходного процесса в экономике России после распада СССР 6
1.2. Экономическая ситуация в Новгородской области в условиях активизации функций субъектов федерации 23
1.3. Основные направления развития строительного комплекса Новгородской области 64
Глава 2. Анализ макро- и микроэкономических факторов, определяющих инвестиционный процесс в России 75
2.1. Макроэкономические аспекты инвестиционного процесса 75
2.2. Рынок капитала 89
2.3. Инвестиционный процесс на микроэкономическом уровне .110
Глава 3. Планирование инвестиций и оценка инвестиционных проектов 120
3.1. Особенности инвестиционного процесса как экономического явления 120
3.2. Оценка инвестиционных проектов в условиях полной определенности 140
3.3. Оценка инвестиционных проектов в условиях полной неопределенности 149
3.4. Имитационная модель инвестиционных проектов 163
Заключение 175
Библиографический список использованной литературы 179
Приложения 184
- Экономическая ситуация в Новгородской области в условиях активизации функций субъектов федерации
- Макроэкономические аспекты инвестиционного процесса
- Инвестиционный процесс на микроэкономическом уровне
- Оценка инвестиционных проектов в условиях полной неопределенности
Введение к работе
Преобразования экономической системы, начавшиеся с распадом СССР и продолжающиеся сейчас, коренным образом изменили как форму, так и содержание инвестиционного процесса в стране. В условиях командно - административной системы единственным субъектом, управляющим ее инвестиционными ресурсами, было государство.
Отказ государства от роли распределителя инвестиций - вполне закономерный при стремлении осуществить переход к рыночной системе - тем не менее, поставил экономику России в крайне тяжелое положение. Новая фаза инвестиционного процесса требует радикальных перемен в инвестиционной политике, к числу которых следует отнести изменение источников финансирования, отказ от инвестиций в малорентабельные проекты, ориентацию на рынок инвестиционных ресурсов и, как следствие, новые формы управления инвестициями.
Реализация этой политики неразрывно связана с происходящими у нас политическими и социальными переменами. В результате децентрализации политической и экономической власти усиливается роль регионов, появились признаки зарождения среднего класса - этого непременного агента рыночной системы. Однако общее кризисное состояние экономики и несовершенство законодательной базы тормозят процесс социально - экономического реформирования, что крайне негативно отражается на инвестиционном климате. И между тем, потребность России в инвестициях огромна.
Здесь прежде всего необходимо отметить исключительно высокий уровень износа основных фондов практически во всех отраслях народного хозяйства, низкую их насыщенность новыми технологиями, отсутствие эффективного финансового рынка, более чем осторожное отношение к России иностранных инвесторов.
Таким образом, вырисовывается целый комплекс чрезвычайно важных экономических проблем, от решения которых зависит исход всех преобразований российского общества. Уже сейчас имеются все основания утверждать, что регионы в этих преобразованиях призваны играть первостепенную роль. Однако совершенно очевидно, что результаты их активности определяются общей макроэкономической ситуацией в стране, которая также влияет и на поведение отдельных инвесторов. К тому же, разработка и реализация инвестиционных проектов происходит в условиях неопределенности исходной информации и повышенных рисков.
Соответственно, целью настоящей диссертации является поиск рациональных направлений инвестиционной политики одного из субъектов федерации (Новгородской области) путем анализа изменений его экономики, влияющих на инвестиционный процесс, в сочетании с анализом макроэкономических показателей российской экономики.
Выполненные исследования включают:
- анализ особенностей развития советской экономики в последние годы существования СССР, в конечном счете приведших к экономическому кризису и дезинтеграции советского государства;
- анализ динамики российской экономики переходного периода, позволившей выявить характерные черты экономического спада, особенности происходящих в стране социально - экономических проблем и основные тенденции инвестиционного процесса;
- анализ перемен в экономике Новгородской области, позволивший выявить существенные изменения в сфере ее материального производства и позитивные тенденции ее развития;
- характеристика основных направлений развития строительного комплекса Новгородской области;
- макроэкономический анализ динамики ряда показателей российской экономики, показавший полное отсутствие в ней внутренних связей, обеспечивающих функционирование модели IS - LM;
- микроэкономический анализ характерных для рынка недвижимости и оборудования условий, обеспечивающих эквивалентность альтернативы "лизинг - покупка";
- разработку имитационной модели оценки инвестиционных проектов при отсутствии достоверной информации об условиях их функционирования в будущем.
При проведении исследования использовались методы макро- и микроэкономического анализа, основные положения теории управления инвестициями, методы имитационного моделирования.
Все особенности эволюции проблемы управления инвестиционным процессом нашли отражение в работах ряда отечественных ученых, среди которых могут быть названы Бланк И.А., Боссерт В.А., Бузырев В.В., Гальперин В.М., Глазырин М.В., Кабаков B.C., Когут А.Е., Львов Ю.А., Муравьев А.И., Немчин A.M., Песоцкая Е.В., Румянцев А.А., Сироткин В.Б, Стоянова Е.С., Тарасевич Л.С., Томилов В.В., Чекалин B.C., Чистов Л.М., Шапиро В.Д., Шевченко С.Ю., Шеремет А.Д., Шопенко Д.В. и др. Их исследования в этой области продолжаются, что лишний раз подтверждает ее актуальность.
Таким образом, предметом диссертационного исследования явились особенности формирования инвестиционно-строительного комплекса в регионе (Новгородской области) в условиях нестабильной экономической ситуации в стране.
Практическая значимость работы заключается в том, что использование предложенных в ней рекомендаций позволит более рационально использовать дефицитные инвестиционные ресурсы, а при выборе проектов учитывать характерную для нашей действительности нестабильность.
Экономическая ситуация в Новгородской области в условиях активизации функций субъектов федерации
Оценки перспектив экономического развития России становятся менее пессимистичными, если принять во внимание все возрастающую роль отдельных субъектов федерации в экономике страны.
О необходимости интенсификации региональной экономики и ускорении регионального развития путем совершенствования инвестиционной политики многие специалисты говорили еще в дореформенный период [ 1 ]. Проводимая сейчас государством региональная политика имеет следующие основные направления и в целом позитивна: перенос центра тяжести экономических реформ на региональный уровень, всемерное развитие местного самоуправления, развитие предпринимательства на местах, решение внутри регионов социальных проблем, реализация природоохранных мероприятий и контроль за рациональным использованием природных ресурсов [25]. В состоянии регионов сейчас находят отражение черты общероссийского экономического кризиса, проявляющиеся в дезинтеграции экономического пространства (т.е. в развитии процесса, начавшегося с момента распада СССР), увеличении разрыва в стартовых условиях, определяющих возможности регионов адаптироваться к новым экономическим реалиям В особо трудных условиях сейчас находятся регионы с высокой концентрацией оптирующих и конверсируемых отраслей, незавершенных инвестиционных профамм. Не лучше ситуация в регионах, зависящих от поставки сырья и продовольствия, а также регионах, в которых возникла критическая экологическая обстановка, требующая закрытия вредных производств и проведения специальных мер по защите населения. В этой экстремальной ситуации региональная направленность экономических реформ должна сочетаться с реализацией мер по интефации экономики страны, укреплению общероссийского рынка и региональных рынков без нанесения ущерба внешнеэкономическим связям.
Таким образом, можно считать, что основная цель региональной политики -сохранение единства и целостности России, а для ее достижения необходимо прежде всего решить социально-экономическую задачу обеспечения приемлемого уровня благосостояния населения в каждом регионе, ликвидировать чрезмерные .контрасты в социальных условиях разных регионов (дифференциация субъектов Федерации по прожиточному минимуму характеризуется различием в 5 раз (таблица П1-22)). Подобная ситуация приводит к росту противоречий между отдельными регионами [25]. Очевидно, что большие различия в экономических, при-родно-геофафических, социально-демофафических и политических условиях многочисленных регионов России делают какой-либо унифицированный подход к проведению экономических реформ на региональном уровне бесперспективным. Здесь необходимо сочетание различных подходов к решению проблем с учетом конкретных местных особенностей.
В этой связи существенный интерес представляют исследования, позволяющие произвести сравнительный анализ экономических регионов или субъектов Федерации по некоторой совокупности социально-экономических показателей и проранжировать их.
В (6) приведены результаты определения рейтинга экономических районов РФ по следующим показателям (данные 1993 - 1994 гг.): структура капитальных вложений; ввод основных фондов с учетом капитальных вложений; доля района в общероссийской прибыли, строительство жилых домов, уровень
безработицы и напряженности на рынке труда; распределение денежных дохо дов; динамика доходов на душу населения; стоимость набора из 19 важнейших продуктов питания; инфляция; покупательная способность дохода.
Как следует из таблицы 1.7, Северо-западный экономический район, куда входит и Новгородская область, при ранжировании по принятой в [6] методике в 1993-94 гг. имел самый низкий рейтинг.
В [10, 26] проведен сравнительный анализ инвестиционной привлекательности субъектов федерации России (регионов). Сравнение проводилось по двум составляющим инвестиционного климата: инвестиционному потенциалу и инвестиционному риску.
Интегральный рейтинг каждого региона по инвестиционному потенциалу рассчитывался как средневзвешенное по экспертным весам значение рейтинга (места региона) по семи видам (составляющим) потенциала:
Самі,пі т.ісокіїіі pcitiimi - I - ресурсно-сырьевому (средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами основных видов природных ресурсов);
- производственному (совокупный результат хозяйственной деятельности населения в регионе);
- потребительскому (совокупная покупательная способность населения региона);
- инфраструктурному (экономико-географическое положение региона и его инфраструктурная обустроенность);
- интеллектуальному (образовательный уровень населения);
- институциональному (степень развития ведущих институтов рыночной экономики);
- инновационному (уровень внедрения достижений научно-технического прогресса в регионе).
Таким же образом рассчитывался интегральный рейтинг каждого региона по уровню инвестиционных рисков, включающему следующие виды риска:
- экономический (тенденции в экономическом развитии региона);
- политический (поляризация политических симпатий населения по результатам последних парламентских выборов);
- социальный (уровень социальной напряженности);
- экологический (уровень загрязнения окружающей среды, включая радиационное);
- криминальный (уровень преступности в регионе).
Первый ранг по потенциалу получал регион, имеющий наибольший потенциал, а по риску - наименьший риск.
В [25] отмечается, что результаты экспертного опроса по факторам, определяющим привлекательность инвестирования, выявили существенную разницу в характере ориентации зарубежных и отечественных инвесторов. Для потенциальных иностранных инвесторов наиболее важными являются доступность региона и отношение к ним региональных властей. Для российских инвесторов наибольшее значение имеют такие факторы, как ресурсный и экономический потенциал. Этим, очевидно, и можно объяснить то, что согласно приведенным в [26] данным по критерию наиболее благоприятных "законодательных условий" для иностранных инвесторов Новгородская область имеет рейтинг 1, а для российских - 3. Именно Новгородская область является одним из регионов, где для иностранных инвесторов имеется специальное инвестиционное законодательство.
Приведенные в таблицах 1.8 и 1.9 рейтинги по инвестиционному потенциалу и инвестиционному риску регионов, составляющих Северо-западный экономический район, нуждаются в некоторых комментариях. При сравнении численных значений рейтингов некоторых факторов, характеризующих инвестиционный потенциал и инвестиционный риск отдельных регионов, возникает сомнение в их надежности (например, рейтинги криминального риска Новгородской области и Санкт-Петербурга). Также в ряде случаев трудно понять, как изменения рейтингов отдельных факторов влияют на изменение интегрального рейтинга. Однако похоже, что в целом приведенный в [10, 26] сравнительный анализ регионов дает вполне объективную картину инвестиционного климата в них. В этой связи уместно сравнить результаты этого анализа с приведенными выше (таблица 1.7) результатами сравнительного анализа экономических районов, содержащимися в [6].
Очень неправдоподобно, чтобы Северо-западный район, куда входит такая уникальная агломерация, как Санкт-Петербург, занимал последнее место. Судя по данным таблиц 1.8 и 1.9, по рейтингу инвестиционного потенциала он находился бы в первой половине ранжированного ряда экономических регионов, а по рейтингу инвестиционного риска - в первой трети.
Макроэкономические аспекты инвестиционного процесса
Поднимая схема позволит выявить наиболее дейсі ценные рычаги управлении инвестициями па региональном уровне Экспансивная монетарная полигика оказываем относительно слабої влияние на агрегированный спрос в том случае, если снижение процентної ставки в результате увеличения денежной массы невелико пли с.іаоо влиясі н; инвестиции и чистый iKCiiopi )ю возможно в двух случаях - чувствительность спроса на инвестиции и чистого экспорта к изменениям процентной ставки очень низкая; это значит, что инвестиции не стимулируются снижением процентной ставки;
- чувствительность спроса на деньги к изменениям ставки процента очень велика; это значит, что увеличение массы денег не вызывает большого изменения процентной ставки.
Экспансивная монетарная политика оказывается сильной, если значительное снижение процентной ставки стимулирует инвестиции и чистый экспорт. Такая ситуация возникает при обстоятельствах, противоположных тем, которые характерны для слабой политики.
Линия IS имеет слабый наклон в том случае, если спрос на инвестиции и чистый экспорт очень чувствительны к изменениям процентной ставки. Наоборот, линия IS имеет сильный наклон, если инвестиции и чистый экспорт малочувствительны к изменениям процентной ставки.
Линия LM имеет слабый наклон в том случае, если спрос на деньги очень чувствителен к изменениям процентной ставки. Наоборот, линия LM имеет сильный наклон, если спрос на деньги малочувствителен к изменениям процентной ставки.
Таким образом, монетарная политика оказывается слабой, малоэффективной, если линия IS имеет большой наклон или линия LM малый (рис.2.3, Ь, с). Если же линия IS имеет малый наїаюн или линия LM большой, то монетарная политика оказывается сильной, эффективной (рис.2.3 a, d).
Эффективность фискальной политики иллюстрируется схемами рис 2 4. Экспансивная фискальная политика оказывает относительно слабое влияние на агрегированный спрос в том случае, если сильный росі процентной ставки отрицательно сказывается на инвестициях и чистом экспорте Сокращение инвестиций и чистого экспорта перекроет" положительный эффект влияния государственных расходов на агрегированный (СОВОКУПНЫЙ спрос) Сокращение инвестиций и чистого экспорта будет "значительным в ДВУХ случаях:
- чувствительность спроса на инвестиции и чистого экспорта к изменениям процентной ставки очень велика; это значит, что рост процентной ставки очень снизит инвестиции и чистый экспорт;
- чувствительность спроса на деньги к изменениям процентной ставки очень мала; это значит, что увеличение спроса на деньги в результате увеличения государственных расходов вызовет сильное увеличение процентной ставки.
Существенное влияние на эффективность фискальной политики оказывает величина мультипликатора 1/[ l-b(l)+m ]. Чем больше эта величина, тем эффективнее фискальная политика. Однако, если для экономики характерна высокая чувствительность инвестиций и чистого экспорта к изменениям процентной ставки и низкая чувствительность к этим изменениям спроса на деньги, даже очень большое значение мультипликатора не окажет существенного влияния на эффективность фискальной политики.
Экспансивная фискальная политика оказывает относительно сильный эффект на агрегированный спрос, если процентные ставки не увеличиваются слишком сильно или слабо влияют на инвестиции и чистый экспорт. Это наблюдается при ситуациях, противоположных тем, которые характерны для слабой политики.
Таким образом фискальная политика оказывается слабой, если линия IS имеет слабый наклон или линия LM большой наклон ( рис.2.4. a, d ). Если же линия IS имеет сильный наклон или линия LM слабый, то фискальная политика оказывается сильной ( рис.2.4, Ь, с ).
Сравнивая результаты фискальной и монетарной политики, можно сделать следующие заключения Фискальная полигика - это изменения в закупках государством товаров и услуг (Сі), трансфертных платежах (1;К налогах ( 1) Любое из этих изменений сказывается па агрегированном спросе Экспансивная фискальная поли гика направлена на увеличение (і и 1; и снижение I Сдержанная фискальная политика имеет противоположные цели
Монетарная политика - это изменение массы денег (М). Экспансивная монетарная политика направлена на увеличение (М), сдержанная - на снижение (М).
Термины "экспансивная политика" и "сдержанная политика" могут применяться не к цели изменить абсолютные значения указанных показателей, а к темпам их роста.
Как фискальная, так и монетарная политика влияют на агрегированный (совокупный) спрос. Экспансивная фискальная политика непосредственно стимулирует расходы. Это приводит к росту ставки процента, что дестимулирует инвестиции и чистый экспорт.
Наоборот, экспансивная монетарная политика снижает ставку процента, что приводит к росту инвестиций и чистого экспорта. Через мультипликатор это сказывается и на потреблении.
Взаимодействие монетарной и фискальной политики осуществляется в основном через ставку процента. В целом можно констатировать следующее: экспансивная монетарная политика благоприятствует инвестициям и чистому экспорту; экспансивная фискальная политика из-за увеличения государственных закупок и снижения налогов в конечном счете негативно отражается на инвестициях и чистом экспорте.
Использование модели IS-LM для анализа макроэкономической ситуации в стране предполагает, что:
- поведение людей и деловая активность приводит к результатам, характеризующимся уравнениями, представленными выше,
- эндогенные переменные модели (Ї и М (государственные расходы и денежная масса) характеризуют направления фискальной и монетарной полигики государства по макроэкономическому регулированию, о чем также говорилось выше
В \5()\ отмечается, что мри построении ліпшії І.М (уравнение (.1 -И) уровень пен I принимается посюянным, г с инфляция не учитывается Ниже приведены результаты попытки применить модель IS-LM для анализа экономической ситуации в России в 1993 и 1994 году. Для этой цели использованы статистические данные, приведенные в [17] и [44].
Из таблицы 2.1 видно, что в период 1990 - 1995 гг. наблюдался постоянный спад экономической активности в стране (ежегодное снижение ВВП) и чрезмерно высокий уровень инфляции. Пик инфляции пришелся на 1992 год, однако и в следующие годы ее уровень оставался высоким (896% в 1993 году, 303% -в 1994 году).
В таких условиях построение модели IS-LM крайне затруднительно. Чтобы получить необходимые для такого построения функциональные зависимости (2.10) - (2.21), в таблицы П2-1, П2-2 были сведены квартальные значения необходимых макроэкономических показателей для 1993 и 1994 года. Их значения выражены в долларах США в целях устранения влияния чрезмерно высокого уровня инфляции. Тут же следует отметить, что подобный подход допустим для анализа динамики соответствующих показателей внутри годового периода, однако он не может использоваться для сравнения их среднегодовых значений. Это видно при сравнении данных таблиц П2-1, П2-2, П2-3.
Инвестиционный процесс на микроэкономическом уровне
Инвестиции являются самой неустойчивой составляющей совокупного спроса. Хотя по абсолютной величине эта составляющая уступает потреблению, ее флуктуации, действуя через мультипликатор, существенно влияют на объем производства и доходы.
На объем инвестиций оказывают влияние три фактора:
- спрос на инвестиции, определяемый решением сферы бизнеса о целесообразном объеме инвестиций;
- предложение сбережений домохозяйствами, зависящее от их решения меньше потреблять и больше сберегать;
- предложение инвестиционных товаров, зависящее от решения производителей этого вида продукции поставлять их на рынок.
Физическая сторона инвестиционного процесса должна рассматриваться как поток вновь произведенных основных фондов, куда входят объекты производственного назначения, жилье и различные запасы. Снижение инвестиций в производственные объекты совпадает по времени с периодами общего экономического спада в стране. Снижение инвестиций в жилищный сектор также очень тесно связано с экономическим спадом.
Рассмотрев некоторые аспекты инвестиционного процесса на макроэкономическом уровне, необходимо спуститься на более низкий уровень и посмотреть на проблему с позиций бизнесменов, непосредственно занятых в сфере производства.
Спрос на инвестиции в основные фонды обычной фирмы связан с принятием двух видов решений о размерах основных фондов и о потоке инвестиций который должен обсспечиті, величину этих основных фондов
Для принятия ті их решений можно использовать метод Д. Нргинсонл. прі котором проблема сводится к определению оптимальной величины арендуем 1.1 основных фондов S()где R к - ставка арендной платы за оборудование; R - реальная процентная ставка; d - норма амортизации; Р - стоимость новой единицы оборудования. Фирма непрерывно должна формулировать и оценивать инвестиционные проекты. Если проект постоянно приносит прибыль, превышающуюRK, его следует принять. В соответствии с законом уменьшающейся предельной производительности ресурсов (в данном случае - капитала) каждый принимаемый проект снижает доходность последующего проекта. Последний проект как раз и будет приносить прибыль, равную RK
Если фирма рассматривает два альтернативные варианта инвестирования - покупка собственного оборудования на длительный срок и ежегодная аренда необходимого оборудования с соответствующей корректировкой - в пределе результаты будут одинаковы. В этом и заключается привлекательность подхода к оценке инвестиций, предложенного Д.Ёргинсоном.
Если величина RK не остается постоянной (например, ожидается ее рост), то выражение (2 48) принимает видгде ЛРК - абсолютное увеличение стоимости оборудования (капитала); 7гк = /рк - относительное увеличение стоимости оборудования.
Таким образом, можно считать, что ставка арендной платы за оборудование является одним из основных экономических показателей, используемых фирмами при принятии решений об инвестициях.
Важную роль при принятии таких решений играет и функция спроса фирмы на инвестиции. Эта функция показывает, какое количество оборудования закупит фирма при запланированном объеме выпуска продукции и заданном значении RK . Фирма, ежегодно анализируя план выпуска продукции и R\ принимает решение о необходимом ей количестве оборудования. Если требуется, она закупает некоторое его дополнительное количество. Когда количество уже имеющегося оборудования велико, предельная выгода вновь приобретаемого мала.
Очевидно, что варьируя количество уже имеющегося оборудования, можно добиться условия (2.47). В результате фирма будет иметь наиболее желательный объем основных фондов ( оборудования ) К .где Н и Н_, - соответственно желаемое количество домов на рынке и количество домов в году, предшествующем планируемому
Вопрос об инвестициях в запасы должен решаться каждой фирмой с учетом ее специфики
Суммируя все перечисленные виды инвестиций фирм региона, получаем обобщенную инвестиционную функцию региона, пригодную для макроэкономического анализа Очевидно, что инвеешции на уровне региона будуч начо диться в прямой зависимости от ВНП региона и в обратной от ставки процента R.
Аренда оборудования (лизинг) в России пока что встречается редко. В качестве примера рассмотрим лизинг оборудования "А", стоимостью 85485000 рублей (в ценах 1997г.). Норма амортизации на данный вид оборудования -9,8%. Применена ускоренная амортизация с коэффициентом 3. С учетом авансового платежа лизингополучателя в сумме 23992000 руб., для данного оборудования база для лизингового платежа составила 61493000 руб. Срок лизинга -18 месяцев. График платежей за лизинг оборудования представлен в таблице 2.10.
Оценка инвестиционных проектов в условиях полной неопределенности
В настоящее время нет строгого понятия "неопределенность ", что видно из того, как некоторые теоретические и методологические аспекты этой проблемы рассматриваются отдельными авторами В частности, в экономической литературе очепі часто понятие "неопределенное! ь"" отождествляется с поня іи-ем "риск", что будет показано ниже В эти связи представляется умесмп.ім обратим,ся к рел лі.іа іам анализа проблемы неопределенности, приведенным в
"Неопределенность" как множество различных возможностей, из которых в зависимости от конкретных условий реализуется лишь одна, включена в содержание таких философских категорий, как "необходимость" и "случайность", "возможность" и "действительность". То обстоятельство, что специальные науки стали широко использовать понятие "неопределенность", свидетельствует о его большом значении для процесса познания.
Проблема неопределенности возникает в результате взаимодействия множества причин внутреннего и внешнего характера, к числу некоторых могут быть отнесены невозможность точно описать закономерности, цели и условия развития больших реальных систем, объектов и явлений, невозможность точно задать исходную информацию, используемую при исследованиях, и т.д. В зависимости от вида этих причин в [24] предлагается различать три типа неопределенности:
- вероятностную;
- эпистемологическую;
- полную.
При вероятностной неопределенности (в качестве подкласса к ней может быть отнесена и статистическая неопределенность) каждый исход имеет некоторую вероятность наступления, причем предполагается, что эти вероятности известны. Можно считать, что вероятностная неопределенность задается "поведением" самого объекта исследования, поскольку субъект здесь выступает лишь как "наблюдатель".
Эпистемологическая неопределенность представляет собой неопределенность более сложного типа Она создается уже не только одним "поведением объекта, но и неконтролируемой или не полностью контролируемой деятельностью исследователя
Принято различать два вида задач, при решении котрі.і\ неопределенное! ь шраеі исключительно важимо роль
- ;а;іачи прої позирования.
- задачи принятия решений.
Оба эти вида задач образуют логическую последовательность в процессе управления (прогнозирование - определение возможных альтернативных состояний системы в будущем, принятие решения - выбор одной из этих альтернатив). Неопределенность, характерная для ситуаций, в которых приходится эти задачи решать, обусловлена следующими факторами:
- наличие цели (целей), которую необходимо достичь;
- наличие альтернативных линий поведения, с которыми связаны различные затраты, доходы и вероятности достижения цели (целей), причем все величины не всегда могут быть точно определены;
- наличие ограничивающих факторов (экономических, технических и социальных), накладывающих некоторые ограничения на возможность выбора действий для достижения цели (целей).
Методы, которые применяются при решении этих задач, существенно зависят от характера имеющейся информации. Согласно [24], эти методы можно разделить на две группы:
- внутренние определенностные методы;
- внешние неопределенностные методы.
Первая группа методов предполагает наличие детерминированной информации, позволяющей описывать поведение исследуемой системы с помощью различных функционалов и систем уравнений. Вторая группа методов применяется тогда, когда имеющаяся информация позволяет описан, не само поведение исследуемой системы, а некоторую совокупность оценок пот поведения Поэтому методы этой группы принято еще называть оценочными. К числу наиболее распространенных оценочных методов анализа состояния и поведения сложных систем и явлений относятся методы вероятностного анализа и сіатисіического описания пеоиределенностпых ситуаций
Вероятностное описание системы позволяет на множестве ее состояний задать вероятность, т.е. меру, которая может рассматриваться как функция, способная дать количественную оценку этого множества.
Под статистическим описанием неопределенностной ситуации следует понимать высказывание, которое, являясь верным в отношении совокупности объектов, может быть верным, неверным или даже бессмысленным в отношении составляющих эту совокупность индивидов Статистическое описание совокупности осуществляется по некоторым общим для составляющих эту совокупность индивидов характеристикам.
Любые статистические характеристики, относящиеся к классу индивидов некоторой совокупности, являются по самому своему существу более устойчивыми, чем индивидуальные характеристики каждого индивида этой совокупности. Именно в этой большой устойчивости статистических характеристик и состоит смысл их применения. Устойчивость статистических характеристик позволяет осуществлять переход от статистического описания неопределенност-ных ситуаций к их вероятностному описанию. В этом случае средняя характеристика статистического описания истолковывается как основная характеристика вероятностного описания - математическое ожидание, а среднеквадрати-ческое отклонение - как мера отклонения реальных частот от априорной вероятности. Именно тесная связь между вероятностными и статистическими описаниями послужила основой теории вероятностно-статистических описаний не-определенностных ситуаций. Однако, несмотря на эту связь, полностью отождествлять указанные виды описаний нельзя. Гак, например, априори нельзя делать заключение о возможности описать любую статистическую устойчивость вероятностной моделью Констатация устойчивости частоты не стяжательно дол /кни обосновываться эмпирически, частотно, она может обосновываться другими, например, вероятностными соображениями, причем верояі-носп. в м ом с.кчае понимаемся уже не как с іа і ис і ическая. а как скажем, .юі п-ческая Любое всроя і носі по-с іаі пегпческое описание, какой пы класс с.ахчаиных явлений оно не описывало, по самому своему существу распадается на два компонента: вероятностное описание и статистическое описание, причем первое относится к индивидуальному явлению, событию или высказыванию, а второе - к совокупности явлений, событий или высказываний.
