Введение к работе
Актуальность темы исследования. Интерес к прогнозированию показателей развития социально-экономических систем не случаен Знание даже краткосрочных - от одного года до трех лет - прогнозов таких макроэкономических показателей, как валовой внутренний продукт и его составляющие, объемы инвестиций, экспорта, импорта, показателей, непосредственно затрагивающих интересы населения — инфляции, уровня безработицы - позволяет своевременно корректировать государственную политику с целью содействия благоприятным прогнозам и принятия мер к недопущению реализации неблагоприятных прогнозов Особенно это относится к прогнозированию инвестиционных процессов, во многом определяющих развитие социально-экономических систем различных уровней
Отличительной особенностью прогнозирования показателей развития социально-экономических систем в условиях переходного периода является невозможность использования наиболее распространенного метода экстраполяции временных рядов Вследствие высокого динамизма процессов развития экономики переходного периода аналитик вынужден обращаться к сравнительно коротким временным рядам, описывающим тенденции изменения макроэкономических показателей- на протяжении трех-пяти, в лучшем случае восьми лет Тем не менее, мет"сВД экстраполяции,.не-смотря на его низкую эффективность в случае коротких временных рядов, по-прежнему остается основным при анализе трендовых тенденций изменения информативных показателей инвестиционных процессов
В то же время, в последние годы проводятся разработки альтернативных методов прогнозирования в коротких временньж рядах на основе адаптивного эконометрического моделирования не одномерных, а многомерных процессов, при этом, соответственно, используется матричное представление прогнозируемых показателей Хотя эти методы пока отработаны лишь в теоретическом аспекте и известны лишь отдельные попытки практического использования матричных эконометрических моделей, данный подход представляется перспективным в плане их применения, наряду с традиционными экстраполяционными методами, для решения задач прогнозирования показателей развития социально-экономических систем, включая показатели инвестиционных процессов
Сказанное актуализирует внимание к исследованиям в области анализа и прогнозирования инвестиционных процессов в условиях высокого динамизма процессов развития экономики переходного периода, на основе новейших методов многомерного адаптивного моделирования Данная область исследований относится к направлению 4 1 Паспорта специальности 08 00 05 «Развитие теоретических основ, методологических положений, совершенствование форм и способов исследования инвестиционных процессов в экономических системах»
Степень разработанности проблемы При теоретической и методологической проработке данных вопросов могут быть использованы фундаментальные труды классиков зарубежной экономической теории и прикладных аспектов моделирования экономических процессов в области инвестиционной деятельности. Г Александера, Дж Бэйли, Р Гудвина, Е Домара, Л Иохансена, Н Калдора, Дж Кейнса, А Маршалла, М Миллера, Ф. Модильяни, А Пигу, Я Поллака, Р Солоу, Я Тинбергена, П Фишера, Е. Хагена, Э Хансена, Р Харрода, Д Хикса, У Шарпа и др
В плане развития темы исследования содержательными являются также труды российских экономистов, посвященные теоретическим и практическим аспектам развития инвестиционного сектора экономики, в частности, работы С Абрамова, В Барда, Н А Бланка, Ю Богатина, В В Бочарова, В К Гуртова, В Жданова, И Зимина, Н Колесникова, Д С Львова, Н Мильчаковой, И Сергеева, Ф Тумусова, В Е Черкасова, В Швандера и др
Проблемы прогнозирования информативных показателей развития социально-экономических систем, а также роль инвестиционных вложений в экономику в условиях переходного периода рассматривались в работах В М Давыдова, М Э. Дмитриева, С И Лунева, В.В Михеева, Б Г Ясина и других российских исследователей.
Анализ указанных работ показал, что имеющиеся в них теоретические и методологические положения могут быть использованы при разработке выбранной темы исследования, в то же время научную разработанность данной проблематики в ракурсе прогнозирования инвестиционных процессов нельзя признать достаточной Это предопределило объект, предмет, цели и задачи диссертационного исследования
Объект исследования - инвестиционные проекты, осуществляемые на федеральном и региональном уровнях
Предмет исследования - методы анализа и прогнозирования инвестиционных процессов в социально-экономических системах на уровне стран, федеральных округов РФ и регионов Центральной России
Цель исследования состоит в разработке научно обоснованных методов анализа и прогнозирования инвестиционных процессов в социально-экономических системах, с учетом особенностей переходного периода развития экономики
Достижение поставленной цели осуществлялось постановкой и решением следующих основных задач исследования
- анализ теоретико-методологических основ исследования инвестици
онных процессов как фактора развития социально-экономических систем,
- анализ инвестиционных процессов в социально-экономических
системах различных уровней традиционными статистическими методами,
на примере устоявшейся экономики Германии, а также переходной эконо
мики Российской Федерации, ЦФО и его регионов,
выявление прогностической способности трендовых моделей коротких временных рядов показателей устоявшейся рыночной экономики,
анализ возможности применения адаптивного подхода к прогнозированию показателей развития инвестиционных процессов социально-экономических систем с устоявшейся рыночной экономикой,
разработка прогностических эконометрических многомерных моделей инвестиционных процессов российской экономики
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования служат методологические принципы, теоретические положения и выводы, содержащиеся в фундаментальных и прикладных исследованиях отечественных и зарубежных авторов по теории инвестиционного анализа, системного анализа, вопросам прогнозирования социально-экономического развития систем на страновом и региональном уровнях, теории измерения
В процессе исследования применялся методический аппарат эконо-метрического моделирования, методы корреляционно-регрессионного и кластерного анализа Обработка эмпирической информации и эконометри-ческое моделирование осуществлялись с использованием стандартных программ статистического и математического анализа, а также оригинальных программных продуктов для персонального компьютера, созданных на базе векторно-полевого метода представления многомерной информации
Фактологическая база диссертации построена на материалах анализа отечественных и зарубежных публикаций по проблематике исследования, материалах Интернета, официальных статистических данных Федеральной службы государственной статистики.
Научная новизна проведенного исследования заключается в разработке методических подходов к анализу и прогнозированию инвестиционных процессов в социально-экономических системах странового и регионального уровней в условиях переходного периода развития экономики на основе многомерных адаптивных моделей
Научная новизна подтверждается следующими полученными научными выводами и результатами, выносимыми на защиту
Специальность 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью)
1. Обосновано, что в методологическом плане анализ инвестиционных процессов необходимо проводить с учетом временного и пространственного аспектов, учитывая, во-первых, периодизацию инвестиционных процессов, во-вторых - неоднородность регионов РФ по уровню и фазе их развития При использовании регионов в качестве изучаемых статистических единиц следует выделять временные подпериоды, в пределах которых можно считать трендовые тенденции установившимися
2 На основании корреляционно-регрессионного анализа цоказателей инвестиционных процессов в российских регионах в период 2003-2005 гг
установлено позитивное влияние уровня инвестиционной активности в регионах на объем валового регионального продукта, объем промышленного производства, сальдированный финансовый результат деятельности организаций региона, экономико-социальные показатели, отражающие уровень жизни населения (среднедушевые денежные доходы в месяц, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике, ввод в действие общей площади жилых домов) Эмпирически установлено также позитивное влияние бюджетного инвестирования, рассматриваемого как инвестиционная активность государства, на общий уровень инвестиционной активности в регионах
Специальность 08 00 13 - Математические и инструментальные методы экономики (математические методы)
-
На примере анализа результатов аппроксимации динамики изменения целевых показателей экономики Германии в период 1984-1989 гт показано, что в случае коротких временных рядов для решения задач прогнозирования эмпирические данные следует аппроксимировать наиболее простыми двухпараметрическйми трендовыми регрессионными моделями - линейными, экспоненциальными, степенными и др Это позволяет не только выполнить краткосрочный точечный прогноз, но и оценить доверительные границы прогнозируемого показателя Применение полиномиальных трендовых моделей в большинстве случаев приводит к грубым ошибкам экстраполяции, и в этой связи они могут быть рекомендованы только при решении задач интерполяции Эмпирическим путем обоснована эффективность методов разработки кратковременных прогнозов на основе адаптивных эконометрических моделей многомерных процессов с матричными предикторами
-
Предложены базовые эконометрические многомерные модели инвестиционных процессов российской экономики на страновом и региональном уровнях - модель с детерминированным матричным предиктором, предполагающей взаимодействие входящих в нее «равноправных» переменных, и модель с многомерным предиктором, разделенным на ресурсные и целевые переменные, также учитывающей их взаимовлияние Обоснована эффективность использования предложенных базовых моделей для разработки кратковременных прогнозов показателей многомерных инвестиционных процессов социально-экономических систем различного уровня в условиях высокой динамичности переходного периода развития их экономики
Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что разработанные в результате теоретических и эмпирических исследований подходы к анализу и прогнозированию инвестиционных процессов в социально-экономических системах странового и регионального уровней позволят научно обоснованно определять основные направления
их совершенствования с учетом специфических условий переходного периода и социального характера развития экономики
Основные выводы и рекомендации работы могут служить методической базой для дальнейших исследований в области управления инвестициями, а также предлагаются к использованию в учебном процессе при чтении дисциплин «Инвестиционный менеджмент», «Экономико-математические методы и модели», «Теория систем и системный анализ» студентам и слушателям экономических и других специальностей вузов
Апробация и реализация результатов исследования Основные результаты диссертационного исследования обсуждались и были одобрены на конференциях и семинарах различного уровня Среди них научно-практические семинары профессорско-преподавательского состава Государственной академии профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы и Орловской региональной академии государственной службы, Международная интернет-конференция «Менталитет, общество, экономика проблемы развития России» (Орел, Орловский государственный технический университет, 2006), Международная н -практ конференция «Моделирование и прогнозирование в управлении методы и технологии» (Орел, Орловская региональная академия государственной службы, 2007) Методика прогнозирования инвестиционных процессов на основе эконометри-ческих многомерных адаптивных моделей внедрена в учебный процесс ГОУ ДПО «Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы»
Публикации По результатам выполненного исследования опубликовано 8 работ Общий объем публикаций 4,1 п л , из которых 3,6 п л - авторские
Объем и структура диссертации Диссертация содержит 173 страницы основного текста, в том числе 36 рисунков и 32 таблицы Ниже приводится структура работы.
