Введение к работе
Актуальность темы исследования. В Российской Федерации в настоящее время происходит процесс структурной перестройки экономики. По некоторым оценкам, центр тяжести с производственных отраслей народного хозяйства перемещается в сферу услуг. Это – мировая тенденция, но российская экономика глубоко специфична. Ее специфичность выражается в своеобразии условий структурной перестройки экономики, а именно, в установившейся и по инерции поддерживаемой структуре экономической деятельности по российским макрорегионам, в качестве которых, начиная с 2000 года, выступают федеральные округа, а также в традициях централизованного управления инвестиционными процессами. В этой связи, по-видимому, преждевременно говорить об их рыночном саморегулировании, поскольку вплоть до настоящего времени большую роль в инвестиционных процессах играют инвестиции в основной капитал из бюджетных средств, во многом предопределяющие и инициирующие инвестиции из других источников финансирования.
Очевидно, что при существенно различающихся условиях развития экономики российских макрорегионов, на первый план выступает необходимость детального анализа структурных изменений инвестиций в различные виды экономической деятельности именно на уровне федеральных округов. Специфика структуры экономики макрорегионов, сложившаяся за многие предшествующие годы, является базой, на которую накладываются управляющие воздействия в виде капиталовложений направленного характера; структура экономики более инерционна, чем структура инвестиций, она вторична, поэтому исследования следует, в первую очередь, направить в сторону структурных изменений инвестиций в различные виды экономической деятельности. При этом значение имеет также наличие адекватных и, что не мало важно, наглядных методов такого анализа, в которых в настоящее время ощущается большой недостаток.
Исходя из вышеизложенного, актуальной является задача анализа тенденций изменения структуры инвестиций в экономику федеральных округов, а также разработка эффективного метода прогнозирования структуры инвестиций по видам экономической деятельности на базе графических и эконометрических моделей. Данная область исследований относится к направлению 4.15 Паспорта специальности 08.00.05 «Развитие методологии анализа, методов оценки, моделирования и прогнозирования инвестиционной деятельности в экономических системах» и направлению 1.4 Паспорта специальности 08.00.13 «Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем».
Степень разработанности проблемы. Различные аспекты теории и методологии решения проблемы исследования инвестиционных процессов на страновом, федеральном и региональном уровнях освещались в работах С.А. Агаркова, Ю.П. Алексеева, В.М. Аньшина, С.С. Артоболевского, И.А. Бланка, Ю.С. Брумана, В.Г., Валинуровой Л.С., Введенского, О.С. Виханского, А.Г. Гранберга, В.В. Гончарова, П.В. Горячкина, А.Ю. Егорова, Е.Е. Ермолаева, Ю.С. Зайцевой, А.Б. Идрисова, С.В. Казанцева, А.В. Кирина, В.В. Климанова, В.В. Ковалева, А.В. Коссова, М.Н. Крейниной, О.В. Кузнецовой, Б.Л. Лавровского, В.Н. Лексина, В.Н. Лившица, И.В. Липсица, И.Я. Лукасевич, И.И. Мазура, А.М. Марголина, А.С. Мартынова, И.И. Ройзмана, В.Е. Селиверстова, П.Е. Семенова, В.М. Симановича, В.А. Степанова, А.И. Татаркина, Л. Урвика, Л.М. Чистова, А.Д. Шеремета, Б.М. Штульберга и др. Заметный вклад в теорию регионального роста внесли отечественные и зарубежные ученые Дж. Бортс и Дж. Стейн, С. Глазьев, Х. Зиберт, Н. Калдор, Н. Кондратьев, П. Кругман, Г. Мюрдаль, Дж. Фридман, А. Хиршман и др.
В работах этих авторов раскрываются также определенные теоретические и методологические аспекты совершенствования управления инвестиционными процессами в современных условиях.
Вопросы теории и практики экономико- математического моделирования отражены в фундаментальных трудах Л. Клейна, Д. Макфаддена, Ф. Модильяни, Д. Тобина, Я. Фриша, Т. Хаавельмо, Дж. Хэкмена и др., в изданиях учебного характера – С.А. Айвазяна, И.С. Енюкова и Л.Д. Мешалкина; К. Доугерти; А.М. Дуброва, В.С. Мхитаряна и Л.И. Трошина; И.И. Елисеевой; Я.Р. Магнуса, П.К. Катышева и А.А. Пересецкого и др.
Анализ указанных работ показал, что имеющиеся в них теоретические и методологические положения могут быть использованы при разработке выбранной темы исследования, в то же время научную разработанность методических проблем анализа тенденций изменения структуры инвестиций в экономику федеральных округов нельзя признать достаточной. Это обусловило выбор объекта, предмета, целей и задач диссертационного исследования.
Объект исследования – федеральные округа Российской Федерации как субъекты экономической и инвестиционной деятельности.
Предмет исследования – организационно-экономические отношения, возникающие при анализе и прогнозировании структуры инвестиций в основной капитал федеральных округов РФ по видам экономической деятельности.
Цель исследования состоит в разработке методологического подхода к анализу и прогнозированию структуры инвестиций в российскую экономику на уровне федеральных округов, на базе методов графического и эконометрического моделирования.
Достижение поставленной цели осуществлялось постановкой и решением следующих основных задач исследования:
- рассмотреть теоретико-методологические основы структурных изменений в экономике и методические основы их измерения;
- проанализировать современное состояние и выявить тенденции развития инвестиционных процессов в российской экономике;
- выполнить анализ динамики структуры инвестиций в экономику России в целом и ее федеральных округов по видам экономической деятельности;
- разработать типологию федеральных округов РФ по показателям структуры инвестиций;
- разработать графический метод и выполнить анализ изменений в структуре инвестиций в экономику федеральных округов по сферам экономической деятельности;
- разработать методику прогнозирования изменений структуры инвестиций на уровне федеральных округов.
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили теоретические положения и методологические принципы, содержащиеся в исследованиях отечественных и зарубежных авторов по проблемам структурных изменений в экономике. В процессе исследования применялся методологический аппарат инвестиционного анализа, методы системного исследования, статистические методы анализа данных, экономико-математические методы моделирования.
Фактологическая база диссертации построена на материалах анализа отечественных и зарубежных публикаций по проблематике исследования, статистических данных.
Научная новизна проведенного исследования заключается в теоретическом обобщении и разработке методологического подхода к прогнозированию структуры инвестиций по сферам экономической деятельности на уровне федеральных округов, основанного на использовании графических и эконометрических методов анализа структурных изменений, что позволит обеспечить более качественное планирование развития экономики макрорегионов и страны в целом.
Научная новизна подтверждается следующими научными выводами и результатами, выносимыми на защиту:
Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью).
1. Обосновано, что анализ изменений структуры инвестиций целесообразно проводить по укрупненным сферам экономической деятельности: 1) добыча полезных ископаемых; 2) обрабатывающие производства; 3) сельское и рыбное хозяйство; 4) строительство, как воспроизводственная сфера; 5) инфраструктурная сфера, включающая транспорт и связь, финансовую деятельность, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг; 6) сфера услуг, в которую входят: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; гостиницы и рестораны; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг; 7) государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение.
2. Выявлено, что по состоянию инвестиционных процессов в федеральных округах РФ в период 2005-2007 гг. структура инвестиций по указанным сферам экономической деятельности может быть сведена к четырем главным факторам: фактору инвестиций в сферу услуг, фактору инвестиций в инфраструктурную сферу, фактору инвестиций в перерабатывающую сферу, фактору инвестиций в воспроизводственную сферу.
3. Предложено количественный анализ изменений в структуре инвестиций по видам экономической деятельности проводить по интегральному показателю – коэффициенту структурных изменений по евклидову расстоянию, который теоретически может варьировать в интервале от 0 до 100%. Выявлено, что интенсивность структурных сдвигов инвестиций в российскую экономику в 2006/2007 гг. снизилась по сравнению с соответствующим показателем в 2005/2006 гг., составив 1,66% против 2,49%. В целом же за рассматриваемый период коэффициент структурных изменений составил всего 3,48%, что свидетельствует о низкой интенсивности изменений структуры инвестиций в российскую экономику.
Специальность 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики (математические методы).
1. Предложено анализ динамики структуры инвестиций по видам экономической деятельности проводить по средним показателям временных рядов, принятым в общей теории статистики: среднему уровню временных рядов Хср и среднему абсолютному приросту Хср, принимая их равными МНК-оценкам параметров линейной регрессии. Преимущество предлагаемого метода в том, что результатами регрессионного анализа являются не только оценки средних показателей временных рядов, но и характеристика их качества.
2. Обоснован и апробирован наглядный графический метод анализа изменений структуры инвестиций по видам экономической деятельности. Введено новое в практике анализа инвестиционных процессов понятие – годограф, отражающий динамику структуры инвестиций в экономику федеральных округов в координатах главных факторов либо исходных показателей структуры капиталовложений. Разработана классификация годографов по признаку упорядоченности структурных изменений (регулярные и иррегулярные годографы), а также по характеру их интенсивности (стохастические годографы, годографы с ускорением, годографы с насыщением).
3. Предложена и апробирована методика прогнозирования изменения структуры инвестиций, основанная на экстраполяции тренда временных рядов показателей структуры. Установлены классы конкурирующих моделей тренда (экспоненциальные, линейные, степенные, логарифмические и гиперболические), а также критерии их выбора.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что разработанные в результате теоретических и эмпирических исследований методы анализа и прогнозирования изменений структуры инвестиций в экономику макрорегионов позволят обеспечить более качественное планирование их экономического развития. Основные выводы и рекомендации работы могут служить методической базой для дальнейших исследований в области управления инвестиционными процессами на макро- и мезоуровнях, а также предлагаются к использованию в учебном процессе при чтении дисциплины «Инвестиционный менеджмент» студентам и слушателям экономических и других специальностей вузов.
Апробация и реализация результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования обсуждались и были одобрены на конференциях и семинарах различного уровня. Среди них: научно-практические семинары профессорско-преподавательского состава Государственной академии профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС), Всероссийская научно-практическая конференция «Национальные проекты» (Москва, Московский экономический институт, 2007), II Международная научно-практическая конференция «Моделирование и прогнозирование в управлении: методы и технологии» (Орел, Орловская региональная академия государственной службы, 2009). Методика анализа и прогнозирования изменений структуры инвестиций в экономику федеральных округов внедрена в учебный процесс ГОУ ДПО «ГАСИС».
Публикации. По результатам выполненного исследования опубликовано 8 работ. Общий объем публикаций 4,5 п.л., из которых 3,1 п.л. – авторские.
Объем и структура диссертации. Диссертация содержит 183 страницы основного текста, в том числе 60 рисунков и 25 таблиц, список использованных источников из 166 наименований. Ниже приводится структура работы.
Похожие диссертации на Анализ и прогнозирование структуры инвестиций в экономику макрорегионов России на основе графических и эконометрических моделей
