Содержание к диссертации
Введение
1. Автомобилестроение - ключевая отрасль экономик развитых стран . 11
1.1 Состояние автомобильной промышленности в развитых странах с рыночной экономикой 11
1.2 Развитие отечественного автостроения в плановой экономике . 18
1.3 Отечественное автомобилестроение в период перехода к рыночной экономике 26
2. Моделирование и исследование макроэкономических систем с квазиустановившимися и не установившимися экономическими процессами . 34
2.1 Этапы развития автомобильной отрасли отечественной экономики . 34
2.2 Межотраслевые балансовые модели плановой экономики. 36
2.3 Трендовая модель отрасли в период активного развития экономики страны. 45
2.4 Динамика макроэкономических показателей экономики России переходного периода 51
3. Механизм монетарного регулирования денежной массы . 65
3.1 Аналитическое определение предложения денежной массы . 66
3.2 Модель общего спроса на деньги. 70
3.3 Формализация потребления и сбережения в национальной экономике. 73
3.4 Экспериментальные исследования процессов потребления и накопления денег. 82
3.5 Исследование мультипликатора с использованием идентифицированных моделей 93
3.6 Теория динамического мультипликатора. 101
3.7 Структура кредитно-денежной системы управления экономикой. 104
3.8 Влияние инфляции на макроэкономические показатели. 110
Заключение и выводы. 118
Список использованной литературы. 126
Приложение. 135
- Состояние автомобильной промышленности в развитых странах с рыночной экономикой
- Развитие отечественного автостроения в плановой экономике
- Этапы развития автомобильной отрасли отечественной экономики
- Аналитическое определение предложения денежной массы
Введение к работе
Актуальность темы исследования. В России автомобилестроение является базовой отраслью машиностроения и ее национальным достоянием. Стоимость основных фондов таких автомобильных комплексов, как Волжский автомобильный завод - 3,5 миллиардов долларов вместе с инфраструктурой, окупаемость - 2 года; Камский автомобильный завод - 4,7 миллиардов долларов, окупаемость - 4,8 года. На долю автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения приходится 65% от общего объема гражданского машиностроения и не менее 10% ее внутреннего валового продукта. Здесь занято почти 50% трудоспособного населения страны, работающего в отраслях материального производства.
Автомобильная отрасль является не только производителем потребительского товара - автомобилей, но одновременно и крупным потребителем продукции других отраслей. В стоимость автомобиля входят более 40% затрат на материалы и комплектующие изделия. Продукция автомобилестроения является одним из основных источников наполнения государственного бюджета за счет акцизов, НДС, налога на прибыль и др., а также отчислений во внебюджетные фонды. Заметим также, что автомобилестроение является одной из важнейших отраслей, влияющей на стабилизацию процессов экономического и социального развития общества, дает возможность успешно развиваться многим другим отраслям, увеличивает занятость населения, повышает валовой внутренний продукт, укрепляет финансовую систему и т.д.
Однако экономические реформы 90-х годов больнее всего ударили по машиностроению, в том числе, по автомобилестроению. Разрыв производственных связей, отсутствие научно обоснованной ценовой и налоговой политики правительства начала 90-х годов, а также гиперинфляция, лишили автомобилестроителей оборотных средств и возможности организации рентабельного производства. В этот период к тому же резко снизились инвестиции в автомобильную промышленность.
Инвестирующие в Россию портфельные фонды базируются на инвестиционных компаниях, которые скупают на фондовых рынках высоколиквидные акции крупнейших российских компаний, таких как РАО ГАЗПРОМ, РАО ЕЭС, МосЭнерго, ОАО ГАЗ и т.д. Что касается российских автомобильных предприятий (поставщиков автомобильных компонентов), акции которых не являются высоколиквидными, то они не могут рассчитывать на получение средств портфельных инвесторов. Общее состояние российской экономики и особенно финансовый кризис резко ограничивают возможность использования заемных средств, поэтому повышение заемной привлекательности и получение внешних инвестиций являются одной из важнейших задач, стоящей перед большинством предприятий автомобилестроения. Успех решения этой задачи во многом определяет, останется ли предприятие на рынке или прекратит свое существование.
Таким образом, подъем автомобилестроительной отрасли является комплексной проблемой, решение которой зависит от многих факторов. Однако неоспоримо главное - без совершенствования системы государственного управления этой отраслью решить проблему в короткие сроки невозможно. На протяжении почти всего 20-го века наше государство строило жесткую иерархическую государственную систему управления с планированием продуктов и мероприятий на всех ее уровнях без исключения. На первых этапах развития социалистической системы результаты были вполне удовлетворительными. Однако заключительная фаза проявила все ее недостатки с трагическим исходом для всей экономики в целом. Потребовалась коренная перестройка всей структуры управления экономикой страны на новые для нас рыночные условия.
Отсутствие квалифицированных кадров, национальной методологической базы, государственных методов управления и регулирования развития экономики, слепое копирование методов управления экономически развитых стран и их использование в процессе управления экономикой России не позволили соз дать эффективную государственную систему управления экономикой в рыночных условиях.
Проблема эта чрезвычайно сложная. Ученые-экономисты непрерывно совершенствовали методы управления экономикой и среди них достойное место заняли: У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, Дж. Кейнс, Дж. Эйкерлоф, М. Спенс и др. В этом ряду можно указать отечественных ученых: А.Г. Аганбегя-на, Ф.Ф. Аунапу, В.М. Глушкова, В.И. Кравцову, А.К. Казанцева, В.И. Львова и многих других. Однако капиталистическая рыночная система «шлифовалась» веками. Опыт построения отечественной рыночной системы не превышает одного десятилетия, причем, мы не прошли еще этапа «проб и ошибок». Учитывая все вышеизложенное можно констатировать, что тема исследований, связанная с разработкой теоретических и методологических основ построения отечественной системы государственного управления автомобилестроительной отрасли в рыночных условиях, актуальна.
Цель и задачи диссертационного исследования. Основной целью диссертационной работы является разработка теоретических положений и методологии формирования управления макроэкономическими системами с квазиу-становившимися и неустановившимися экономическими процессами в рыночных условиях хозяйствования.
Для реализации основной цели исследований в работе поставлены следующие задачи:
- провести анализ системы управления экономикой с помощью математических моделей формирования государственного плана развития отраслей народного хозяйства;
- разработать трендовую модель мониторинга основных макроэкономических показателей развития экономики;
- выявить доминирующие факторы, влияющие на основные макроэкономические показатели;
- исследовать динамику макроэкономических показателей экономики России в переходном периоде;
- провести экспериментальные исследования процессов потребления и сбережения денег;
- разработать механизм монетарной системы управления экономикой. Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются предприятия автомобильной промышленности, функционирующие в едином экономическом пространстве.
Предметом исследования является механизм управления автомобилестроительной отраслью промышленности в условиях планового ведения хозяйства и в период перехода к рыночным условиям.
Теоретическая, методологическая основа и информационная база исследования. Исследование базируется на теоретических и методологических положениях, содержащихся в трудах ученых, создающих основы экономической кибернетики - науки управления экономическими и организационными системами. Для решения поставленных в диссертации задач применялись методы системного анализа, математической статистики, теории вероятностей, теории автоматического управления, теории принятия решений, экономического анализа, а также теория моделирования сложных экономических систем на макро- и микроуровнях.
Для проведения финансово-экономических расчетов в соответствии с разработанными моделями использовались компьютерные информационные технологии и специализированные программы.
Источником исходной статистической информации являлись данные, публикуемые Государственным комитетом по статистике РФ, Министерством промышленности, науки и технологий, автомобилестроительными предприятиями, а также материалы периодической печати и источники Интернет.
Научная новизна содержащихся в диссертации положений и выводов заключается в следующем:
- осуществлен теоретический анализ моделей государственного планирования и управления отраслей народного хозяйства, на основе которого удалось вскрыть причины роста и спада макроэкономических показателей;
- разработана модель развития экономической системы во временной области, позволяющая прогнозировать перспективы роста макроэкономических показателей отраслей и экономики в целом и принимать перспективные управленческие решения;
- проведено теоретическое обоснование доминирующего влияния денежной массы М2 на состояние отечественной экономики и осуществлен поиск оптимальных решений проблемы подъема экономики;
- разработана нелинейная математическая модель мультипликатора, позволяющая исследовать экономические процессы в зоне «жизни в долг», а также развита теория динамического мультипликатора;
- с использованием разработанной структуры механизма монетарного регулирования денежной массы даются теоретически обоснованные рекомендации формирования монетарной политики в отечественной экономике.
Практическая значимость исследований. Научные результаты диссертации, выводы и рекомендации могут служить теоретической основой дальнейшего совершенствования методов государственного управления и регулирования при:
- формировании монетарной политики правительства с учетом особенностей развития отечественной экономики и влияния доминирующих факторов, воздействующих на финансовую систему страны;
- мониторинге основных макроэкономических показателей с целью принятия управленческих решений по разработке стратегических и тактических вопросов развития экономики в целом и ее отраслей;
- моделировании экономических процессов на различных иерархических уровнях всей структуры управления экономики;
- организации учебного процесса в образовательных учреждениях высшего образования в качестве учебно-методических материалов по дисциплинам «Математические методы исследования экономики», «Теоретические основы моделирования экономических систем», «Экономическая кибернетика», «Теория управления организационными и экономическими системами».
Личный вклад автора в науку и практику:
- проведен сравнительный анализ состояния шести ведущих автомобильных предприятий на базе относительных макроэкономических показателей в период перехода к рыночным отношениям;
- на основании исследований математических моделей межотраслевых балансов, используемых в управлении экономикой страны, выявлены причины снижения макроэкономических показателей экономики в целом и автомобилестроительной отрасли в переходном периоде;
- получена динамическая модель развития экономической системы, позволяющая осуществить мониторинг состояния и управление экономикой по основным макроэкономическим показателям;
- разработаны модель общего спроса на деньги, нелинейная статическая и динамическая модели мультипликатора, дающие возможность описать процесс инвестирования во временной области;
- исследовано влияние оборотной части денежной массы на состояние отечественной экономики в различные периоды ее развития;
- разработана структура механизма монетарного управления денежной массы с учетом инфляционных процессов;
- результаты исследований использованы в учебном процессе при формировании экономических дисциплин, основанных на компьютерных информационных технологиях.
На защиту выносятся:
- исследования влияния доминирующих факторов на макроэкономические показатели развития экономики;
- динамическая модель развития экономической системы с мониторингом основных макроэкономических показателей для принятия управленческих решений;
- модель общего спроса на деньги, используемая при управлении финансами страны;
- нелинейная и линейная динамическая модели мультипликатора;
- структура механизма монетарного управления денежной массы с учетом инфляционных процессов.
Апробация результатов исследования. Основные научные результаты диссертации докладывались на заседаниях кафедры «Экономика и организация производства» Московского Государственного Технического Университета «МАМИ»; на экономической секции Международной научной конференции «Системные проблемы надежности, математического моделирования и информационных технологий», Москва-Сочи 1998, 1999, 2000 и 2001 годов; на Международном научном симпозиуме, посвященном 135-летию МГТУ «МАМИ», Москва, 2000 год.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав основного текста, заключения и списка литературы. Работа изложена на 135 страницах машинописного текста, включает 7 таблиц и 36 рисунков. Библиографический список состоит из 106 наименований, в том числе 31 источник на английском языке.
Во введении обоснована актуальность и значимость темы, сформулирована цель исследований и определены основные задачи диссертации, приведены основные сведения о структуре и содержании работы, ее научной новизне и практической значимости.
В первой главе - «Автомобилестроение - ключевая отрасль экономик развитых стран» дается подробный анализ состояния автомобильной промышленности развитых стран (США, Японии, Германии, Италии, Швеции). Описание состояния отечественной автомобильной промышленности разделено на два периода. Сначала дается характеристика отрасли в период развития плановой экономики, а затем производится ее анализ в период перехода к рыночным экономическим отношениям.
Во второй главе - «Моделирование и исследование макроэкономических систем с квазиустановившимися и неустановившимися экономическими процессами» с помощью межотраслевых балансовых моделей дается подробное математическое описание процессов формирования государственных планов социалистической экономики. Анализ этих моделей позволил вскрыть доминирующие факторы, влияющие на экономические процессы на различных этапах развития экономики. Здесь же дается модель мониторинга основных макроэкономических показателей развития страны.
В третьей главе - «Механизм монетарного регулирования денежной массы» осуществляется моделирование общего случая спроса на деньги, а также математическое описание потребления и сбережения с доказательством адекватности моделей эксперименту. Приводятся результаты исследований статического и динамического мультипликатора и разрабатывается структура механизма монетарной системы управления экономикой с учетом влияния инфляции на макроэкономические показатели.
Состояние автомобильной промышленности в развитых странах с рыночной экономикой
Автостроение в США [4;49;81;88]. Автомобилестроительные предприятия США выпускают двадцать два процента всех автомобилей в мире. Объем годовой реализации продукции в США и за рубежом превышает 12 млн. единиц. Стоимость ежегодно отгружаемой продукции достигает 228 млрд. долл.
Выпуск легковых и грузовых автомобилей в Северной Америке монополизирован тремя компаниями. На долю «Дженерал Моторс» приходится около 32,6%, «Форд Мотор» - 26,5% и «Даймлер-Крайслер» - 18,1%. На долю остальных фирм остается всего 22,8% производства. В самих же США в выпуске легковых автомобилей доля основных продуцентов (в 1997 г.) составляла: «Дженерал Моторс» - 38%, «Форд Мотор» - 21%, «Крайслер» - 7,5%. Средние и тяжелые грузовики производят 7 компаний, однако 2/3 их выпуска приходится всего на 3 фирмы: «Фрейтлайнер» (дочерняя компания «Даймлер-Бенц»), «Нэвистар» и «Форд». В числе других продуцентов: «Мэк», «Вольво/Дженерал Моторс», «Кенворс», «Питербилт». В интересах снижения издержек производства «Дженерал Моторс» и «Форд» переносят в Европу и Мексику часть своих сборочных предприятий. С другой стороны, многие японские и европейские компании начали в 1990-е гг. сборку своих автомобилей в США. Так, американские предприятия компании «Тойота» произвели в 1997 г. 554 тыс., «Ниссан» - 279 тыс., «Митцубиси» - 185 тыс., «Субару» - 102 тыс., «Аутоэли-анс/Мазда» - 100 тыс. и БМВ - 58 тыс. автомобилей. Стратегия японских предпринимателей нацелена на перенесение производства популярных в США моделей на американскую территорию.
В 90-е гг. американские автомобильные концерны активно осуществляют слияние с инофирмами: «Крайслер» - с компанией «Даймлер-Бенц»; «Форд» установил эффективный контроль над компанией «Мазда», ему принадлежат теперь фирмы «Ягуар», «Астон Мартин» и «Вольво»; «Дженерал Моторс» владеет половиной капитала шведской фирмы «Сааб» и также участвует в капитале «Исузу» и «Сузуки».
Торговля автомобилями в США не сбалансирована. В 1999 г. экспорт в США продукции этой отрасли составил 28 млрд. долл., а импорт - 98,5 млрд. долл. Легковые автомобили американского производства в силу более значительного по сравнению с европейскими и японскими моделями потребления горючего, находят применение в основном на внутреннем рынке США. В то же время популярность грузовиков американского производства за границей растет. В результате их экспорт в настоящее время расширился до почти 700 тыс. штук. В последние годы большую популярность на американском рынке завоевали небольшие «джипы», а также компактные автомобили, выпускаемые в основном европейскими и азиатскими фирмами. Сдерживающим фактором для импорта в США из развивающихся стран являются довольно высокие требования по экологической защите.
По итогам 1999 года автомобильная промышленность США побила рекорд годовых продаж, установленный 14 лет назад. Продажи автомобилей General Motors Corp. («Дженерал Моторс») в декабре возросли, a Ford Motor Co. («Форд») остались без изменений; в результате этого объем годовых продаж превысил 16,9 млн. единиц. Мощные продажи 1999 г. связывают с низкими процентными ставками по кредитам, высоким уровнем уверенности потребителей и низким уровнем безработицы.
Суммарные продажи легковых автомобилей «Дженерал Моторс» увеличились за год на 8,8% и составили 4 947 359 единиц.
Продажи легких грузовых автомобилей подвержены большим перепадам: они упали на 5,4% до 192 040 единиц в связи со снижением продаж "внедорожников" Explorer и Expedition, а также компактных грузовиков Ranger
Количество проданных автомобилей компании Ford достигло рекордной величины - 4 028 662.
Производство автомобилей в США в настоящее время сталкивается с рядом трудностей, которые можно свести к следующим причинам:
1. Снижение объемов продаж автомобилей наблюдается практически на всех мировых рынках, и в частности в США и Европе. По прогнозам, в течение следующих двух лет мировые объемы продаж могут понизиться на 11%, что эквивалентно объему японского автомобильного рынка. 2. Автомобильная отрасль в настоящий момент является довольно слабой с финансовой точки зрения. Большинство производителей сейчас несут убытки, и даже лидирующие компании способны получать лишь ничтожную прибыль. 3. Снижение цен на готовую продукцию. 4. Избыточные производственные мощности. Более четверти заводов мира, производящих легковые и грузовые автомобили, уже простаивают, несмотря на рекордные объемы продаж в прошлом году.
Развитие отечественного автостроения в плановой экономике
В период становления отечественного машиностроения одновременно закладывались новые формы и методы организации и управления, а также проводилась специализация машиностроительных заводов, что позволило перейти на многих из них к массовому и крупносерийному производствам.
Организация производства автомобилей и тракторов в довоенное время строилась по поточному методу. В 1931 г. была осуществлена первая реконструкция завода АМО ЗИЛ, в результате которой производительность главного конвейера увеличилась почти в 60 раз. Становление поточного производства сопровождалось созданием службы оперативного планирования и диспетчерского регулирования, введением часовых и сменных графиков работы линий.
В результате организационной перестройки на заводе ЗИС были ликвидированы производственные отделы и усилена роль цехов. Повышалась роль мастеров, к ним теперь прикреплялись технологи-нормировщики. В плановом отделе сосредоточилось общезаводское планирование, было создано диспетчерское бюро.
Принципы и методы организации социалистического производства прошли серьезную проверку и показали свои преимущества в годы Второй Мировой Войны. В этот период были эвакуированы на Восток многие предприятия отрасли, развернуто массовое производство военной техники.
В послевоенные годы проводится большая работа по ускоренной подготовке производства и освоению выпуска новой продукции. Развивается унификация и стандартизация изделий. Многие предприятия освоили метод перехода на новые модели машин без прекращения выпуска. На автозаводе ЗИС был осуществлен безостановочный поэтапный метод перехода на выпуск новой модели грузового автомобиля. На его опыте в конце пятидесятых - начале шестидесятых годов был выполнен поэтапный переход на выпуск новых моделей на Московском автозаводе им. Ленинского комсомола (АЗЛК) и других заводах отрасли.
Уже с середины 60-х годов на автомобильных заводах разрабатываются и внедряются АСУП, а к 70-м годам в автомобильной промышленности действовали 15 заводских вычислительных центров, среди них вычислительные центры ГАЗа, ЗИЛа, АЗЛК, УралАЗа и др.
К середине 60-х годов в бывшем СССР как никогда остро встала проблема грузовых перевозок автомобильным транспортом. Поэтому в 1969 г. было принято решение о строительстве комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей. Выбор пал на городок на Каме - Набережные Челны. Наличие в регионе крупнейшей строительной организации «КамГЭСэнергост-рой» позволяло создать все условия для завершения строительства плотины и гидроэлектростанции мощностью около полутора миллионов киловатт-часов, возведения заводских корпусов и жилья для будущих автомобилестроителей.
Автозавод был рассчитан на производство 150 тыс. большегрузных автомобилей и 250 тыс. двигателей в год. Обеспечивался самым современным по тем временам технологическим оборудованием. В его оснащении приняли участие более 700 иностранных фирм, в том числе известные всему миру корпорации «Свинделл-Дреслер», «Холкрофт», «Сикает», «Ингерсолл Рэнд» из Америки, «Буш», «Хюллер», «Либхер» из Германии, итальянские «Морандо», «Экс-целла», «Фата», французский «Рено», шведский «Сандвик», японские «Камацу» и «Хитачи».
Благодаря КАМАЗу в Прикамье был создан мощный промышленный и научный центр, а также развитая инфраструктура пригородной сельскохозяйственной зоны.
В 1966 году закладывается Волжский автозавод, а к концу 1973 г. уже был достигнут проектный уровень выпуска на двух первых очередях завода. На автозаводе были осуществлены многие новые передовые решения не только в технике и технологии, но и в организации и управлении производством. Система ВАЗа, представляющая собой комплекс новых организационно-экономических решений в области управления производством, хозрасчета, организации и оплаты труда, была успешно применена на многих предприятиях страны.
Объединения «АвтоВАЗ» и «КамАЗ» стали примером коренной реорганизации системы управления, где весь функциональный персонал выведен из состава цехов и сосредоточен на более высоком уровне - в дирекциях производств и заводов. Сосредоточение специалистов одного профиля в крупных отделах производств и объединения повысило эффективность труда инженерных и управленческих служб, скоординировало их деятельность.
В середине 70-х годов в отечественном автостроении намечается тенденция организации крупных производственных объединений, состоящих из одного головного завода (как правило, завода-гиганта) и группы заводов-сателлитов. В соответствии с задачами по коренному улучшению качества продукции в объединениях «АвтоВАЗ», «ГАЗ», «КамАЗ», «УАЗ» и других с 1987 г. началось создание научно-технических центров. Так, на ВАЗ научно-технический центр координирует все исследовательские и конструктореко-технологические подразделения, экспериментальную и опытно-промышленную базу с тем, чтобы осуществлять разработку и доведение до постановки на производство одной перспективной базовой модели и двух модификаций ежегодно.
Этапы развития автомобильной отрасли отечественной экономики
В качестве основных достижений периода перехода в 90-х годах от плановой экономики к рыночной следует отнести снижение доли государственного предпринимательства в реальном секторе большинства отраслей экономики до 20 %. За этот период были развиты многие институты рыночной экономики: банки, биржи, финансовые и страховые компании, инфраструктура розничной и оптовой торговли, рынки труда; развиты новые формы международных экономических связей, структуры управления государством, изменилось действующее экономическое законодательство; достигнуты некоторые результаты по финансовой стабилизации и по укреплению структуры государственной власти. Но даже эти достижения зачастую содержат элементы криминального характера.
В целом же предложенная стратегия реформирования нашей экономики носит фатальный характер. В некоторых источниках можно встретить утверждение об отсутствии стратегии. Опыт прошедшего десятилетия убеждает нас все же в ее существовании, но она оказалась не столько созидательной сколько разрушительной. Об этом, в первую очередь, свидетельствует основной макроэкономический показатель - спад валового внутреннего продукта (ВВП), отнесенного к его значению в 1990 году. Этот показатель к 1998 году достиг катастрофической величины - 0,515. Сохранить этот уровень удалось, в основном, за счет экспорта природных ресурсов России.
Показательна динамика производства отечественных грузовых автомобилей с 1950 года по 2001 год (рис. 2.1) [33,49,54,58,65,68]. За первые 40 лет с 1950 по 1990 г.г. производство грузовых автомобилей увеличилось почти в 4 раза. Средние темпы роста составили 15 тыс/год или 1 875 %, а спад производства только за период с 1990 г. по 1995 г. составил 125 тыс ./год или 15 625 %. Темпы спада производства по абсолютной величине оказались в 8,3 раза выше, чем темпы роста грузовых автомобилей.
Рассмотрим в качестве объекта исследования автомобильную отрасль машиностроения с позиции экономической кибернетики исключительно в управленческом аспекте.
Предметом исследования в этом случае являются управленческие отношения, возникающие в процессе формирования, развития и разрушения нашей экономической системы.
Итак, на рис. 2.1 представлена реакция автомобильной отрасли (производство грузовых автомобилей) промышленности на внешние возмущающие и управляющие воздействия. В качестве основного инструмента для анализа примем математическую модель "производство-потребление". Исследуемый процесс охватывает временной интервал 50 лет, за который Российская экономика претерпела несколько этапов, первые три из которых (с 1950 по 1990 г.г.) -плановая социалистическая экономика, IV-й этап - развал экономики, V-й этап -кризис экономики и VI-й этап - начало восстановления экономики.
В плановой социалистической экономике формирование выпуска N грузовых автомобилей, в частности, рассматривалось в функции времени или валового внутреннего продукта (ВВП) по экономике в целом осуществлялось на основе годовых, пятилетних и т.д. планов.
Начиная с 50-х годов, управление экономикой велось в соответствии с Госпланом СССР, разрабатываемом на основе синтетических, сводных и частных материальных, трудовых и финансовых балансов [1,47,74]. Условно эту систему можно представить в форме пирамиды, вершина которой представляла баланс народного хозяйства с показателями и пропорциями в развитии экономики в целом и ее отраслей, а в основании лежали сотни материальных балансов. Именно таким образом готовилась математическая модель развития экономики на первом этапе (Рис. 2.1).
Аналитическое определение предложения денежной массы
Центральные Банки [1,10,20,22,46,48,66,70] рассчитывают объём денежной массы в двух основных вариантах и публикуют их в виде показателей М/ и М2. М] - это сумма наличности плюс бессрочные (текущие) вклады. Этот показатель предназначен для измерения объёма фактических средств обращения и относится к денежной массе в узком смысле слова. М2 - это денежная масса, включающая в свой состав помимо Mt небольшие срочные вклады. С её помощью осуществляется измерение запасов высоколиквидного имущества, которым владеет население и при определённых условиях может превратиться в деньги. Иногда в расчётах применяют денежный агрегат М3, состоящий из М2 облигации государственных займов, сертификаты. Различают три вида спроса на деньги: спрос на деньги со стороны сделок; спрос на деньги со стороны активов; общий спрос на деньги. Предприятиям нужны деньги для оплаты труда, материалов и энергоресурсов. Необходимые для всех этих целей деньги называются спросом на деньги для сделок. Количество денег, необходимое для заключения сделок, определяется стоимостью валового внутреннего продукта. Чем больше произведено продукта, чем больше сумма цен произведённых товаров, тем больше требуется денег для заключения сделок. Спрос на деньги для сделок изменяется пропорционально ВВП. Кроме этого, на количество необходимых денег для сделок влияет ещё и скорость оборота этих денег. Существует обратная зависимость денег от количества оборотов. Для получения аналитического выражения введём следующие обозначения: і - индекс, соответствующий і - виду продукции; двнп _ количество продукта і - го вида, включённого в состав ВВП; Pi - цена / - го вида продукции, входящего в состав ВВП; п - количество оборотов агрегата М2 в году; N- количество видов продуктов, входящих в ВВП. Тогда выражение для определения М2 принимает вид: Из (3.1) можно сделать следующие выводы. Во-первых, увеличение М2 при неизменном ВВП приводит к росту цен Pj. Во-вторых, с ростом ВВП и цен на продукты растёт потребное количество денег М2. При регулировании денежного обращения необходимо учитывать обе особенности, вытекающие из (3.1). Денег в обращении должно быть не больше, но и не меньше необходимого количества, определённого для выражения (3.1). Превышение необходимого количества денег приводит к инфляции, недостаток денег по сравнению с необходимым значением ведёт к неплатежам, затовариванию и остановке производства. Количество денег М?, необходимое для нормального обращения, поддаётся расчёту и прогнозированию. В литературе [1,57,66,73] чаще всего встречается уравнение обмена Фишера: где: М - находящаяся в обращении денежная масса; V - средняя скорость обращения одной денежной единицы; Р - средний уровень цен; Q - реальный объём ВВП. Уравнение (3.2) позволяет вычислить каждую из его составляющих. Действительно, величина денежной массы определяется как: V Средний уровень цен может быть определён из формулы: По своей сути формула (3.3) отображает тот же самый процесс, что и (3.1). Разница лишь в том, что в (3.3) используются усреднённые показатели, а в (3.1) производится суммирование произведений отдельных видов продуктов, входящих в состав ВВП, на стоимости этих видов. Итак, (3.1) или (3.3) позволяет определить один из важнейших показателей - спрос на деньги для сделок. Для оценки состояния экономики часто используют обобщённые параметры. Если в (3.1) числитель правой части выражения обозначим как: то ВВП будет фактически представлять собой стоимость валового внутреннего продукта. Перенесём ВВП в левую часть выражения (3.1): Л/, 1 Если в (3.6) п-1, то спрос на деньги для сделок должен быть равен стоимости всего ВВП. Если п =2, то спрос М2 должен составлять половину стоимости ВВП и т.д. Как отмечалось выше, помимо спроса на деньги для сделок существует спрос на деньги со стороны активов. Под спросом на деньги подразумевается желание иметь деньги, а не тратить их. Владение деньгами само по себе является ценностью. Польза от владения деньгами состоит в гибкости, свободе манёвра, которая у владельца денег выше, чем у владельца любого другого товара. Всё это определяет «ликвидность». Актив, который можно в любое время обменять по полной стоимости на любой другой, является абсолютно ликвидным активом. Деньги, по определению, самый ликвидный актив в обществе. Активы - это принадлежащие субъекту блага. Сюда можно отнести наличные деньги, деньги на бессрочных текущих счетах, деньги на срочных счетах, сертификаты, облигации, акции, золотые и серебряные вещи, участок земли, автомобиль, дом и т.д. Встаёт вопрос, какую часть активов следует хранить в деньгах? Однако хранение денег в собственных запасах связано с потерей процента, нежели хранить эти деньги в банке. Если преимуществом владения денег является их ликвидность, то недостаток владения деньгами, по сравнению с другими формами финансовых активов, заключается в потере процента.
