Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Методологические основы развития и становления банковской системы 10
1.1. Этапы формирования и основные особенности развития российской модели банковской системы 10
1.2. Особенности развития зарубежных типов банковских систем 31
1.3. Необходимость государственного регулирования банковской системы 46
ГЛАВА 2. Особенности формирования банковской системы в регионе 60
2.1. Эффективная модель региональной банковской системы: принципы и особенности функционирования 60
2.2. Противоречия в развитии банковской системы региона 80
2.3. Оценка потенциала регионального рынка банковских услуг 98
ГЛАВА 3. Основные направления совершенствования региональной банковской системы 113
3.1. Совершенствование конкурентных отношений в банковском секторе как основа стратегического развития банковской системы региона 113
3.2. Исследование подходов к устойчивому развитию банковской системы региона 124
3.3. Совершенствование эффективности деятельности региональной банковской системы 137
Заключение 154
Список использованной литературы 159
- Этапы формирования и основные особенности развития российской модели банковской системы
- Необходимость государственного регулирования банковской системы
- Оценка потенциала регионального рынка банковских услуг
- Исследование подходов к устойчивому развитию банковской системы региона
Введение к работе
Актуальность диссертационного исследования. Банковская система является ядром финансовой системы и несет основную функциональную нагрузку по формированию экономики региона. От стабильности развития банковской системы в регионе зависит устойчивое, позитивное развитие региональной экономики. Дальнейшее процветание страны невозможно без совершенствования банковской системы и финансовых институтов. На современном этапе, когда роль России в мировом экономическом процессе становится более заметной, на первый план выходит поиск верных стратегий и моделей развития банковской сферы для дальнейшей их интеграции в общество. Без создания экономически сильной устойчивой региональной банковской системы, способной интенсивно использовать экономический потенциал региона и активно воздействовать на его экономику, невозможно обеспечить комплексное социально-экономическое развитие региона и страны в целом.
Данная проблема становится наиболее актуальной в современных условиях вступления России во Всемирную торговую организацию. С приходом на региональный рынок крупных зарубежных банков, без сомнения, усилит конкуренцию. Западные кредитные учреждения имеют более современные технологии, дешевые ресурсы и смогут составить ощутимую конкуренцию российским банкам. В то же время конкуренция должна подстегнуть и региональные кредитные учреждения развивать свои предложения, технологии и улучшать качество сервиса, чтобы не потерять клиентов и сохранить свои позиции на финансовом рынке.
Однако современная отечественная региональная банковская система характеризуется недостаточным уровнем капитализации периферийных банков, неравномерностью размещения их по территории страны. По состоянию на 1 мая 2007 г. основная часть всех коммерческих банков -50,7% сосредоточена в г. Москва (на Дальнем Востоке функционирует всего 3,4% кредитных организаций, в Приволжском федеральном округе - 11,8%).
4 Усилия региональных банков не направлены в должной мере на инвестирование в реальную экономику, а их деятельность в целом не соответствует целям экономического развития регионов. Это обусловливает необходимость научно обоснованного подхода к определению закономерностей и особенностей развития банковской системы и комплексного исследования проблем формирования региональных банковских систем в целях эффективного социально-экономического развития территории посредством устойчивого функционирования банковской системы, сложившейся в регионе.
Степень разработанности проблемы. Теория банков и банковских систем находится в центре внимания исследователей-экономистов уже в течение нескольких столетий. Первыми исследователями в этой области были А.Смит, Д. Риккардо, Дж. Кейнс, Пол А. Самуэльсон, В. Нордхаус и др. Они концентрировали внимание на сущности денег, банка, банковской системы. Изучению проблемы становления и развития банковской системы значительное внимание уделяли ученыме-экономисты: Л.И. Абалкин, Ю.А. Бабичева, Л.Г. Батракова, Ш.М. Валитов, Э.Н. Василишен, А.Г. Грязнова, А.Е. Гусева, Г.В. Гутман, Е.В. Диченко, Ю.Б. Зеленский, О.И. Лаврушин, Л.П. Кураков, В.Л. Кураков, Г.С. Панова, Е.С. Стоянова, СР. Сагитдинов, О.Г. Семенюта, Г.А. Тосунян, М.И. Яндиев и др.
Однако изучению собственно функционирования региональных банков и региональных банковских систем в научной литературе современной России посвящено лишь незначительное количество монографических работ. Среди последних публикаций по проблемам региональных коммерческих банков следует выделить работы СВ. Андреева, Т. Бойко, В. Буткевич, В.А. Виноградова, К.Н. Гусевой, А.И. Жукова, Н.А. Савинской, И. Шепелевича и некоторых других. Также недостаточно исследованы вопросы, касающиеся закономерностей, особенностей, характера и специфики формирования региональной банковской системы, государственного регулирования развития банковской системы в регионе; отсутствует комплексный подход к
5 методическим разработкам по повышению устойчивости и надежности региональной банковской системы по проблемам, связанным с финансовой и экономической деятельностью региональных банков.
Актуальность и практическая значимость вопросов
функционирования региональных банковских систем, недостаточная научная разработанность происходящих изменений в развитии региональной банковской системы в современной экономике, определили выбор темы, цели и задачи диссертационного исследования, его логику и структуру.
Цель данного диссертационного исследования — методологическое и теоретическое обоснование основных закономерностей и особенностей развития региональной банковской системы Российской Федерации, которая соответствует целям социально-экономического развития региона и позволяет определить направления совершенствования банковской системы Российской Федерации.
Объект исследования - региональная банковская система как структурный элемент банковской системы Российской Федерации.
Предметом диссертационного исследования является выявление основных закономерностей и особенностей развития и формирования региональной банковской системы с учетом ее влияния на развитие экономики региона.
В соответствии с поставленной целью в диссертационном исследовании решены следующие задачи:
- выделить этапы формирования и основные особенности развития
банковской-системы Российской Федерации, а также особенности развития
зарубежных типов банковских систем;
- выявить основные противоречия, сдерживающие развитие банковской
системы в регионе и определить основные направления их решения;
раскрыть особенности формирования и функционирования банковского сектора с целыо построения эффективной модели региональной банковской системы;
- дать научно обоснованную оценку потенциала регионального рынка
банковских услуг Чувашской Республики на основе сформулированных
показателей и региональных особенностей;
обосновать теоретические и методологические аспекты устойчивости банковской системы;
разработать направления совершенствования функционирования и стратегического развития банковской системы, сформированной в регионе.
Методологической и теоретической основой диссертационного исследования явились работы ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области развития и функционирования банковской системы на российском и региональном уровнях, монографии, научные статьи в экономической периодике, материалы международных, всероссийских и региональных научных и научно-практических конференций и семинаров.
Научное исследование проводилось с использованием системного подхода, методов обобщения и сравнения, анализа и синтеза, метода группировок, методов индукции и дедукции, методов исторического и логического анализа теоретического и практического материала.
Информационной базой исследования стали законодательные и нормативные акты Российской Федерации и регионов, методические, нормативные и инструктивные документы Центрального банка России, Национального банка Чувашской Республики, материалы Федеральной службы по государственной статистике (Росстат) и территориального органа Федеральной службы по государственной статистике Чувашской Республики-Чувашии (Чувашстат), прикладные исследования по данной проблеме, материалы специальных экономических изданий и текущей периодики по проблемам банковского дела, функционирования банковской системы.
В качестве источников статистических данных использованы материалы Центрального банка России, Росстата, Чувашстата, Министерства финансов
7 России и иных государственных структур, а также информационные источники всемирной сети Интернет.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:
Выявлены основные закономерности и особенности развития банковской системы региона на основе выделения основных этапов формирования российской банковской системы и особенностей развития зарубежных типов банковских систем.
Дано авторское понятие региональной банковской системы, включающей банковскую инфраструктуру региона и отношения, возникающие в процессе функционирования всех ее элементов в условиях регионального финансового рынка с учетом специфических особенностей и принципов, присущих банковской системе, сложившейся в каждом отдельном регионе.
Предложена система оценки регионального потенциала рынка банковских услуг с выделением качественных и количественных характеристик каждого этапа с учетом инвестиционного потенциала региона, конкурентных условий, делового климата, потенциальной востребованности в регионе банковских услуг и потенциала прибыльности банка на выделенном региональном рынке.
Выявлены основные противоречия, сдерживающие качественное развитие региональной банковской системы региона (низкий уровень капитализации региональных банков и отсутствие стабильных долгосрочных ресурсов, неструктурированность банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры оказания региональных банковских услуг, низкая конкурентоспособность, слабый кадровый потенциал, увеличение доли просроченной кредиторской задолженности региональных банков и др.), а также определены направления преодоления этих противоречий в целях устойчивого развития и совершенствования банковской системы.
Разработаны обобщенные факторы воздействия на устойчивость региональной банковской системы и принципы устойчивого развития банковской системы региона.
Обоснована необходимость развития конкурентных отношений в банковском секторе и предложены направления совершенствования функционирования банковского сектора региона, на основе которых определены стратегические особенности развития региональной банковской системы.
Практическая значимость работы заключается в возможности широкого использования ее выводов и рекомендаций для совершенствования стратегии развития банковского сектора и концепции развития конкурентоспособной банковской системы, при разработке основных направлений денежно-кредитной политики страны и механизма их достижения. Разработанные в диссертации предложения и рекомендации актуальны для профильных подразделений законодательной и исполнительной власти Российской Федерации с целью использования в их текущей деятельности по разработке нормативных актов, для Банка России по вопросам регулирования банковской системы, а также для региональных органов власти и кредитных организаций.
Основные положения, составляющие научную новизну, могут быть использованы:
Правительством Чувашской Республики и Администрацией г. Чебоксары при разработке стратегии и программы социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 г.;
в деятельности региональных коммерческих банков и при составлении направлений их стратегического развития и прогноза деятельности;
в учебном процессе для преподавания учебных дисциплин «Экономическая теория», «Основы банковского дела», «Банковский менеджмент», «Деньги. Кредит. Банки», «Особенности анализа деятельности финансовых институтов и банков», «Финансовые рынки
и институты» студентам и слушателям экономических
специальностей.
Апробация работы осуществлялась путем научных публикаций, выступлений на научно-практических конференциях. Отдельные результаты исследования используются в преподавании курса экономической теории в Чувашском университете и рекомендованы к практическому применению в коммерческом банке. По теме исследования автором опубликовано 5 научных работ общим объемом 2,1 печ. л.
Структура диссертационного исследования. Работа состоит из введения, трех глав, содержащих девять параграфов, заключения, библиографического списка использованной литературы, включающего 154 источника.
Этапы формирования и основные особенности развития российской модели банковской системы
История возникновения российского банковского дела была отмечена на рубеже XVIII-XIX вв. появлением казенных банков, главной задачей которых было направление денежных накоплений на поддержание класса российских помещиков. По мере развития экономики изменялась и активизировалась роль акционерных и коммерческих банков России [104, с.126].
В 1914 г. насчитывалось около 50 банков и 778 их филиалов. Первым акционерным коммерческим банком в России стал Петербургский частный коммерческий банк (1864 г.), уставный капитал которого был определен в размере 5 млн р.
До Октябрьской революции в России существовала двухуровневая структура кредитной системы, обслуживающая рыночные отношения. Она состояла из 1) банковской системы (центральный банк; коммерческие и земельно-ипотечные банки) и 2) специализированных небанковских институтов (страховые компании, кредитные товарищества и ряд других институтов). После революции в 1918 г. указанные учреждения были национализированы.
В 1930-е гг. в результате реорганизации кредитной системы произошли ее укрупнение и централизация, в результате чего остался лишь один уровень - центральный, включавший Госбанк, Стройбанк, Внешторгбанк. Это было вызвано экономическими потребностями народного хозяйства в связи с политикой государства, выраженной в индустриализации и коллективизации. Вместо разветвлений кредитной системы остались три банка и система сберкасс. Основным недостатком банковской системы, существовавшей до 1987 г., был монополизм, отсутствие у предприятий права выбора банка и источников кредита, т.е., банковская система была неэффективной, ее воздействие на экономику России было крайне недостаточным.
Первый этап банковской реформы в СССР начался в 1985 г. и закончился в 1987 г. В этот период была проведена реорганизация банковской системы, в результате которой с 1 января 1988 г. в стране стали функционировать Государственный банк СССР (Госбанк) и пять специализированных государственных банков: Банк внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), Промышленно-строительный банк (Промстройбанк), Агропромышленный банк (Агропромбанк), Банк жилищно-коммунального хозяйства и социального развития (Жилсоцбанк) и Банк трудовых сбережений и кредитования населения (Сберегательный банк СССР).
В результате реорганизации Госбанк СССР лишился монопольных функций и был отстранен от непосредственной кредитной работы с клиентурой. На Госбанк СССР как единый эмиссионный центр страны были возложены централизованное плановое управление денежно-кредитной системой страны, проведение единой кредитной политики государства, координация деятельности банков СССР и организация расчетов между ними, контроль за деятельностью специализированных банков, а также регулирование валютных вопросов. В обязанности специализированных банков входило кредитование предприятий, финансирование капиталовложений в тех или иных областях, а функции Сбербанка заключались в организации сберегательного дела, безналичных расчетов и кассового обслуживания населения.
В целом первый этап реформы был малоэффективен, так как носил прежний административный, монополистический характер. Одноуровневая банковская система была сохранена. Тем не менее эти преобразования подготовили переход к созданию новой кредитной системы, в том числе к организации коммерческих банков.
В формировании современной банковской системы России можно выделить три этапа[103, с. 132].
Первый этап охватывает период 1988-1990 гг. и характеризуется либерализацией банковской системы. Созданные в этот период банки можно условно подразделить на коммерческие и кооперативные.
Коммерческие банки учреждались государственными предприятиями и организациями на паевой основе, когда ответственность каждого пайщика определялась суммой его пая в уставном капитале банка. По целям, масштабам, характеру операций, связи с клиентами среди коммерческих банков можно выделить банки предприятий, общественных организаций, региональные и инвестиционные банки. Банки, созданные предприятиями в 1988-1989 гг., были самыми крупными среди коммерческих банков - их уставные капиталы (фонды) превышали 50 млн деноминированных рублей, а акционерами выступали независимые предприятия, объединения и организации, причем одним из крупных акционеров было соответствующее министерство. По мере реорганизации министерств и создания на их основе различных рыночных структур отраслевые банки стали превращаться в независимые экономические субъекты, а их главными учредителями становились группы взаимосвязанных по производственному признаку предприятий.
Региональные банки создавались государственными предприятиями и организациями и выполняли ограниченный круг операций, обеспечивающих кредитование и финансирование затрат.
Несмотря на отсутствие соответствующей правовой базы, процесс создания коммерческих банков в 1988-1989 гг. развивался высокими темпами. К концу 1988 г. были зарегистрированы уставы более 40 коммерческих банков, а на 1 января 1990 г. их число возросло до 144 [103, с. 142]. К кооперативным банкам относились кредитные учреждения, которые создавались союзами или объединениями кооперативов для удовлетворения своих потребностей в кредите и осуществления других банковских операций. Основным источником привлеченных средств этих банков была мобилизация (на договорных началах) свободных средств кооперативов. На счета банков могли привлекаться также средства других предприятий, организаций и граждан. Размеры уставных фондов кооперативных банков были сравнительно невелики — в среднем от 0,5 млн до 1,5 млн руб.
Необходимость государственного регулирования банковской системы
Система денежно-кредитного регулирования (ДКР) экономики, как и любая система, представляет собой совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство. Характеристики основных элементов системы (принципы, цели, субъекты, объекты, инструменты), их взаимоотношения предопределяют специфику системы денежно-кредитного регулирования каждой страны.
Денежно-кредитное регулирование обычно рассматривают как часть государственного регулирования экономики, где инструментами выступают обязательные резервные требования, процентные ставки, операции на открытом рынке, рефинансирование банков и др. Для выбора инструментов денежно-кредитного регулирования большое значение имеет степень развития рыночных отношений и используемая на практике концепция денежно-кредитного регулирования. Выбор инструментов ДКР экономики — это всегда конкретный исторический процесс, обусловленный различными по своей природе факторами экономического, социального и политического развития общества. В ходе эволюции одни инструменты теряют свое первоначальное значение, другие, наоборот, приобретают вес и признание, выходя на передний план.
Все инструменты денежно-кредитного регулирования классифицируют следующим образом: традиционные и нетрадиционные, прямого и косвенного воздействия, общие и селективные, краткосрочные и долгосрочные [32, с.62]. Разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику (во взаимодействии с Правительством РФ) Банк России, который в соответствии сп. 3 ст. 151 БК РФ является органом денежно-кредитного регулирования.
Денежно-кредитное регулирование - это совокупность осуществляемых Банком России мер, направленных на изменение таких показателей денежного обращения, как денежная масса в обращении, объем выдаваемых кредитов, уровень процентных ставок и др.
По мнению К.Р. Тагирбекова, в зависимости от состояния хозяйственной конъюнктуры выделяются два основных типа денежно-кредитной политики, для каждого из которых характерны свой набор инструментов и определенное сочетание экономических и административных методов регулирования.
Рестрикционная денежно-кредитная политика направлена на реализацию мероприятий, регламентирующих деятельность кредитно-денежной системы путем ограничения объема кредитных операций коммерческих банков и повышения уровня процентных ставок. Ее проведение обычно сопровождается увеличением налогов, сокращением государственных расходов, а также другими мероприятиями, направленными на сдержание инфляции, а в ряде случаев - на оздоровление платежного баланса[30, с.69].
Экспансионистская денежно-кредитная политика характеризуется, как правило, расширением масштабов кредитования, ослаблением контроля над приростом количества денег в обращении, сокращением налоговых ставок, понижением уровня процентных ставок[30, с.71].
Денежно-кредитная политика как экспансионистского, так и рестрикционного типа может иметь либо тотальный, либо селективный характер. При тотальной денежно-кредитной политике мероприятия Центрального банка распространяются на все учреждения банковской системы, при селективной - на отдельные кредитные институты или группы либо на определенные виды банковской деятельности. Селективная денежно-кредитная политика позволяет Центральному банку оказывать выборочное воздействие в заданном направлении.
К селективной политике прибегают при слабом развитии финансовых рынков, когда те не способны обеспечить достаточно эффективное перераспределение денежных средств и инвестиций в нужных направлениях. С одной стороны, такая политика способствует существенному изменению кредитных потоков в приоритетные сферы экономики, с другой -препятствует нормальному функционированию кредитно-финансовой системы в связи с созданием льготных условий кредитования отдельным регионам, отраслям, сферам деятельности. Устанавливая количественные ограничения на кредиты, направляемые в приоритетные отрасли, а также льготные процентные ставки по ним, селективная политика вызывает необходимость субсидировать приоритетные экономики за счет кредитов международных кредитно-финансовых организаций и бюджетных средств, что неизбежно порождает новые проблемы в кредитно-финансовой сфере.
На наш взгляд, выбор типа проводимой денежно-кредитной политики, а соответственно, и набор инструментов регулирования деятельности коммерческих банков, Центральный банк должен осуществлять исходя из состояния экономики развития региона в каждом конкретном случае, что необходимо подтверждать законодательными актами.
Различаются методы и инструменты денежно-кредитной политики[34, с. 124].
Методы денежно-кредитной политики - это способы воздействия на ориентиры денежно-кредитной политики, осуществляемые посредством применения определенных инструментов денежно-кредитной политики.
Инструменты денежно-кредитной политики — это тесно связанные с целевыми ориентирами денежно-кредитной политики показатели, находящиеся в сфере воздействия Банка России как органа денежно 49 кредитного регулирования, величина которых может быть достаточно быстро скорректирована.
Оценка потенциала регионального рынка банковских услуг
Специфика развития финансового рынка в условиях глобализации находит свое отражение в усилении влияния внешних макроэкономических факторов и процессов на темпы роста регионального рынка банковских продуктов. Даже в пределах одного федерального округа отдельные территории значительно отличаются по уровню своего экономико-социального развития (рис.2.5).
Сводный график, характеризующий уровень экономического развития в 2006 г. и включающий в себя индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в процентах к соответствующему периоду предыдущего года), индекс объема промышленной продукции (в процентах к предыдущему году) и индекс реальной начисленной заработной платы (в процентах к предыдущему периоду) по анализируемым городам, представлен нарис. 2.5.
-Индекс физического объема инвестиций в основной капитал( И ндекс объема промышленной продукции -Индекс реальной начисленной заработной платы
Показатели, характеризующие уровень экономического развития городов Приволжского федерального округа в 2006 г.
В связи с этим актуальными представляются выявление основных факторов, обусловливающих различия в экономическом и финансово-инвестиционном развитии территорий, а также комплексная оценка потенциала региона с точки зрения перспектив и рисков банковской деятельности на данном рынке.
Н.А. Колесникова выделяет финансовые средства кредитно-финансовых региональных организаций или отделений (филиалов) таких же организаций их центра или других регионов в качестве составной части финансового потенциала региона.
Формирование регионального финансового рынка предполагает наличие в регионе развитой сети коммерческих банков, страховых компаний, инвестиционных фондов и других финансово-кредитных институтов, главное назначение которых - обеспечивать перелив капитала как на межотраслевом, так и на межрегиональном уровне. Финансово-кредитные организации являются не только производственными предприятиями региона: они выполняют важную функцию оборота финансово-кредитных ресурсов региона посредством рыночных отношений, являются катализаторами деловой активности в регионе. Коммерческие банки, финансово-кредитные институты, располагая крупными финансово-кредитными ресурсами, способствуют направлению этих ресурсов в те сферы региональной экономики, которые дают наибольшую отдачу и быструю окупаемость.
Региональный финансовый рынок представляет собой относительно обособленную сферу отношений по поводу купли, продажи, размещения финансово-кредитных ресурсов, обеспечивающих их воспроизводство в регионе и регулирование потоков этих ресурсов в соответствии с изменением спроса и предложения. А.С. Новоселов выделяет следующие типы региональных финансовых рынков [87, с.43].
По принципу обслуживания движения основного и оборотного капитала - региональный рынок краткосрочных кредитов (денежный рынок) и региональный рынок среднесрочных и долгосрочных кредитов (рынок капиталов).
По принципу оформления отношений субъектов регионального рынка выделяется рынок банковских кредитов и рынок ценных бумаг[87, с.45].
Исходя из принципа возвратности рассматривается рынок возвратных ресурсов (кредиты, облигации, векселя, закладные) и рынок невозвратных ресурсов (акции, паевые вклады и др.)
Важная роль в формировании и развитии региональных финансовых рынков принадлежит коммерческим банкам. Реалии рыночной экономики вызывают потребность в банке-партнере, экономически заинтересованном в эффективности обслуживаемых субъектов региональной экономики. В, коммерческом банке, который, аккумулируя финансовые ресурсы предприятий, способствовал бы их эффективному использованию для развития как самих субъектов, так и экономики региона в целом.
По оценкам специалистов (А.Н. Иванов, А.А. Казимагомедов, Г.Г. Коробова), рынок банковских услуг представляет собой сложную область формирования спроса и предложения на производные банковской деятельности, которые относятся к товарному типу денежно-кредитных и финансовых отношений, характеризующихся свободным выбором партнеров и наличием конкуренции. Развитие регионального рынка банковских услуг определяется качеством и структурой услуг, предоставляемых отдельными кредитными организациями, действующими в регионе.
Оценка регионального потенциала будет комплексной, если она включает в себя оценку риска реализации стратегии банка на корпоративном и розничном сегментах рынка, а также учитывает степень возможного влияния со стороны клиентов и конкурентов. Потенциальная клиентская база чувствительна к восприятию бренда банка и его характеристике со стороны деловых партнеров. Степень влияния конкурентов определяется теми же характеристиками, а таюке возможностью расширения продуктового ряда как по объемным показателям, так и по структуре продуктов в соответствии с текущими потребностями клиентуры. В экономической литературе описаны такие методики, как:
1. PEST-анализ, на основе которого производится изучение факторов внешней среды, разделяющихся на категории (политические, экономические, социальные, технологические).
Исследование подходов к устойчивому развитию банковской системы региона
Проблема повышения устойчивости банковской системы РФ остается неизменно актуальной в течение многих лет, и особенно остро встает вопрос о разработке механизмов поддержания устойчивости региональной банковской системы, которая возможна лишь на основе четкого понимания экономического содержания рассматриваемой характеристики системы.
Анализ экономической литературы, посвященной рассмотрению вопросов, связанных с характеристикой экономического содержания понятия «устойчивость банковской системы», проблем поддержания устойчивости банковской системы РФ, позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на довольно широкое использование указанного термина, его определения даются крайне редко. Так, в работе СМ. Ильясова, посвященной непосредственно изучению устойчивости банковской системы, дается определение устойчивого функционирования банковской системы по определенному параметру: «экономическая система (в том числе банковская) функционирует устойчиво по определенному параметру, если отклонение данного параметра не превышает допустимой величины, а помехи могут быть компенсированы в определенных пределах» [64, с.29]. При этом следует согласиться с выводом указанного автора о целесообразности рассмотрения «области устойчивости, которая знаменует собой определенную систему параметров, переход за границы которых приводит систему из устойчивого состояния в неустойчивое» [123, с. 107]. По мнению Г.Г. Фетисова, «под устойчивостью банковской системы понимается способность последней выполнять на заданном обществом уровне присущие ей функции и роль в экономике вне зависимости от воздействия внешних и внутренних сил, препятствующих их осуществлению» [126, с.ПО]. Таким образом, в приведенных определениях понятия устойчивости банковской системы нашла отражение такая характеристика, как способность поддерживать параметры своего функционирования в определенных границах, несмотря на воздействие различных дестабилизирующих факторов. В то же время необходимо отметить тот факт, что в представленных определениях не была учтена принадлежность банковской системы к числу больших нелинейных систем, которая не может не налагать определенных особенностей как на сущность, так и на механизм поддержания устойчивости банковской системы. Таким образом, для перехода от рассмотрения понятия устойчивости отдельного банка (под которой понимают способность возвращаться в состояние равновесия после воздействия внешних возмущений) к понятию устойчивости банковской системы в целом в первую очередь следует исходить из системных свойств, наличие которых свидетельствует о том, что характеристики банковской системы значительно больше суммы характеристик, в том числе и такой из них, как устойчивость, невозможно применение лишь аналитических процедур, требующих соблюдения двух условий: а) необходимо, чтобы взаимодействие между частями рассматриваемой совокупности отсутствовало или было бы пренебрежимо мало для поставленной цели исследования; б) отношения, описывающие поведение частей, должны быть линейными. При соблюдении указанных условий можно говорить о суммарности характеристик рассматриваемой совокупности, которая, в частности, выражается в том, что наложение частных процессов позволяет получить процесс в целом. Для совокупностей же являющихся системами, состоящими из взаимодействующих частей, эти условия не могут 126 выполняться. В связи с этим возникает проблема необходимости учета взаимосвязей в системе и ее свойств, не сводящихся к сумме свойств отдельных элементов, для оценки устойчивости системы. Когда речь идет об устойчивости процессов, происходящих в большой системе, следует отметить необходимость учета структурных изменений; так, по мнению И. ГТригожина и И. Стенгерс, «ни в биологической, ни в экологической или социальной эволюции мы не можем считать заданным определенное множество взаимодействующих единиц или определенное множество преобразований этих единиц. Это означает, что определение системы необходимо модифицировать в ходе эволюции. Простейший из примеров такого рода эволюции связан с понятием структурной устойчивости. Речь идет о реакции заданной системы на введение новых единиц, способных размножаться и вовлекать во взаимодействие различные процессы, протекающие в системе» [97, с.97]. Аналогично при характеристике устойчивости банковской системы необходимо учитывать наличие структурных изменений и, соответственно, ее способности либо нивелировать структурные изменения, либо переходить в новое равновесное состояние. Как и всякой большой системе, банковской системе должно быть присуще свойство самоорганизации. В связи с этим рассмотрим необходимые условия возникновения явлений самоорганизации и соответствие этого свойства банковской системе: - система является открытой, т.е. возможен обмен энергией, веществом, информацией с окружающей средой. Это свойство неотъемлемо присуще банковской системе, являющейся частью экономической системы страны; - процессы в системе происходят согласованно.
В банковской системе примерами таких процессов могут служить изменения в работе коммерческих банков согласно требованиям центрального банка, а также развитие филиальных сетей банков на различных территориях, развитие 127 прямых межбанковских отношений, наличие общих тенденций в работе коммерческих банков; - отклонения от равновесия превышают критическое значение. Существенные отклонения характеристик банковской системы наблюдаются, в частности, в периоды кризисов; - процессы рассматриваются в таком диапазоне параметров, когда для их описания необходимы нелинейные математические модели. Благодаря своей сложности и нестабильности влияния внешних факторов банковская система вполне удовлетворяет этому условию. В международной практике одним из активно используемых методов оценки устойчивости финансового сектора экономики является стресс-тестирование банковского сектора. Под ним понимается проведение оценок уязвимости экономики в целом и ее отдельных секторов (макроуровень) или отдельных участников рынка (микроуровень) при стрессовых ситуациях, обусловленных существенным ухудшением условий функционирования. Стресс-тестирование макроуровня предполагает идентификацию отдельных экономических субъектов, наиболее подверженных исследуемым рискам. В последнее время стресс-тестирование как метод анализа рисков кредитных организаций и банковского сектора в целом направлено на оценку возможных потерь в случае реализации шоковых, но маловероятных событий.
