Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Теоретико-методологические подходы к исследованию взаимосвязей макроэкономических моделей 13
1.1. Макроэкономические модели: методология исследования их взаимосвязей 13
1.2. Диалектика кейнсианского, монетарного и ценового уравнений 54
ГЛАВА 2. Цикличность эластичности совокупного предложения по уровню цен как форма синтеза основных макроэкономических моделей 96
2.1. Методология определения углов наклона кривых предложения основных отраслей российской экономики 96
2.2. Цикличность эластичности реального валового внутреннего продукта по его дефлятору и графическая модель совокупного спроса - совокупного
предложения 109
ГЛАВА 3. Цикличность эластичности уровня безработицы по уровню инфляции 130
3.1. Взаимосвязь модели совокупного спроса и совокупного предложения и кривой Филипса 130
3.2. Противоположность изменений эластичности по ценам реального валового внутреннего продукта и уровня общей безработицы 146
ГЛАВА 4. Синтез основных макроэкономических графических моделей 161
4.1. Кривая совокупного предложения в современных системах графических макроэкономических моделей 161
4.2. Синхронизация графических моделей графиков спроса на импорт -предложения экспорта, кривой Джей и денежного рынка 176
4.3. Кривые спроса на инвестиции, потребительского спроса, кривая Филипса и кривая Лаффера в системе графических моделей 208
4.4.Система графических макроэкономических моделей при проведении различных форм экономической политики 234
Заключение 258
Список литературы 263
Приложения 285
- Макроэкономические модели: методология исследования их взаимосвязей
- Методология определения углов наклона кривых предложения основных отраслей российской экономики
- Взаимосвязь модели совокупного спроса и совокупного предложения и кривой Филипса
- Кривая совокупного предложения в современных системах графических макроэкономических моделей
Введение к работе
Актуальность темы исследования определяется тем, что выявленные диссертантом экономические явления, а именно, цикличность эластичности реального ВВП по его дефлятору, по реальной денежной массе, цикличность мультипликатора инвестиций и другие требуют своего теоретического объяснения и развития имеющихся основных макроэкономических теорий в направлении взаимного синтеза (органичного единства и взаимного дополнения). В связи с этим возникла потребность в усовершенствовании модели совокупного спроса -совокупного предложения, модели совокупных расходов и других, что и определило выбор темы диссертационного исследования.
Целью диссертации является разработка теоретико-
методологических основ прогнозирования динамики реального ВВП на основе синтеза макроэкономических моделей.
Задачи исследования. Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих задач:
выделить и обосновать положительные и отрицательные стороны основных макроэкономических моделей и на этой основе разработать теоретическую графическую макроэкономическую модель совокупного спроса - совокупного предложения, минимизирующую противоречия между основными макроэкономическими моделями;
конкретизировать графическую модель совокупных расходов на основе выявленной цикличности эластичности реального ВВП России по основным составляющим совокупного спроса;
разработать инструменты прогнозирования динамики реального ВВП на основе цикличности его эластичности по дефлятору ВВП и по основным составляющим совокупного спроса;
обосновать явление стоп-гоу цикл на основе усовершенствованной графической модели совокупного спроса - совокупного предложения;
дополнить систему макроэкономических графических моделей усовершенствованной моделью совокупного спроса - совокупного предложения:
6) разработать методику совершенствования структуры расходов бюджетов
различных уровней на основе применения теории рационального выбора
(правила максимизации полезности).
Объектом исследования являются основные экономические связи и процессы в экономике России 1997 - 2005 гг.
Предметом исследования является выявление закономерностей, лежащих в основе циклических колебаний эластичности реального ВВП по его дефлятору и объяснение на этой основе циклических колебаний уровней безработицы, инфляции и реального BBlt.
Теоретико-методологической основой исследования послужили теоретические и практические исследования по проблемам макроэкономики. Существенный вклад в исследование проблем макроэкономики внесли отечественные учёные Абалкин Л.И., Гранберг А.Г., Гребенников П.И., Грязнова А.Г., Думная Н.Н., Журавлёва Г.П, Замулин О., Илларионов А, Камаев В.Д., Киселёва Е.А., Кондратьев Н. П., Румянцева С.Ю., Леусский А. И., Львов Д., Маевский В. И , Майбурд Е.М., Мамедов О. Ю., Нигматулин Р., Ольсевич Ю., Петраков Н. Я., Полтерович В.М., Сидорович А.В., Татаркин А.И., Тарасевич Л.С., Улюкаев А., Федоренко Н. П., Чепурин М.Н., и другие.
Среди зарубежных специалистов по проблемам макроэкономики выделяются работы Алесина А., Блауга М., Брю С.Л., Долана Э. Дж., Дорна Дж., Дорнбуша Р., Кейнса Д.М., Колье П., Линдбека А., Линдсея Д., Лукаса Р., Макконнелла К.Р., Мэнкью Н.Г., Нордхауса В., Перотти Р., Самуэльсона
П.,. Э., Сапира Ж., Сломана Д., Фишера С, Фридмена М., Хикса Дж., Шмалензи Р., Шумпетера Й.А., Эклунда К..
Взгляды известных лидеров основных макроэкономических теорий рассмотрены с использованием современного инструментария макроэкономики.
Научно-методической основой исследования являются положения
основных экономических теорий (классической, неоклассических,
кейнсианской, неокейнсианских, экономики предложения),
институциональной, теория нового синтеза Пола Самуэльсона, а также методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, системный и комплексный подходы, сочетание общего и особенного, исторического и логического.
Макроэкономические модели: методология исследования их взаимосвязей
Современная экономическая теория развивается в направлении достижения синтеза различных экономических теорий, в том числе кейнсианской (как основной модели), монетаристской, экономики предложения, институциональной, теории рациональных ожиданий, промышленной (структурной) политики и других. Так, например, отвергая основное монетаристское правило, сторонники кейнсианской модели признают влияние денежного предложения на совокупный спрос в экономике. Всё большее количество ранее изолированных графических моделей соединяются в единую систему (см. работы таких авторов, как Фишер С, Дорнбуш Р., Шмалензи Р., Макконнелл К.Р., Брю С.Л., Мэнкью Грегори Н. Камаев В.Д. и других).
Алесина А. и Перотти Р. в работе «Политическая экономия бюджетного дефицита» следующим образом показывают влияние бюджетных институтов на бюджетную политику: «Бюджетные институты представляют собой все правила и нормы, в соответствии с которыми проектируется, одобряется и исполняется бюджет. Эти правила в значительной степени изменяются от страны к стране; таким образом, потенциально они могут объяснить межстрановые различия в размере дефицита и величине долга» [6 , с.277].
В своей работе «Экономика» Пол Самуэльсон и Вильям Д. Нордхаус пишут о фискально-монетарной комбинации [155, с.583], представляющей собой взаимное дополнение и частичное замещение кредитно-денежной и фискальной политики.
В работе Фишера С, Дорнбуша Р. И Шмалензи Р. «Экономика» подробно рассматривается смешанная экономическая политика, представляющая собой различные сочетания мягкой (жёсткой) денежной политики и жёсткой (мягкой) фискальной [192, с.556]. Как фискально-монетарная комбинация, так и смешанная политики являются политиками управления совокупным спросом в экономике.
Макконнелл К.Р. и Брю С.Л. в работе «Экономикс» показали единство основного кейнсианского уравнения совокупных расходов и монетаристского уравнения обмена [109, с.345]. Оба уравнения показывают влияние совокупного спроса на номинальный ВВП. Соответственно этому, управление совокупным спросом (кейнсианская модель) или объёмом денежного предложения (монетаристская модель) способно смягчать амплитуду циклических колебаний ВВП.
Теория реальных экономических циклов, разработанная американскими учёными Кюдландом Ф. и Прескоттом Э., основным источником экономических колебаний признаёт изменения производительности труда или других «реальных» факторов, таких, как мировые цены на нефть [64, с.150]. Следовательно, данная теория исходит из определяющего влияния изменений совокупного предложения.
Среди российских экономистов преобладает приверженность к той или иной известной макроэкономической теории. Так, например, Рудакова И. в статье «Основное течение экономической теории: потенция и научная критика» определяет неоклассическую теорию как «теорию основного течения» [151,с.35].
Министр финансов РФ Кудрин А. Л. в своей публикации «Экономическая политика и федеральный бюджет 2006 года» просто пересказывает без ссылки на источник монетаристскую позицию М. Фридмена (неоклассическая теория) при объяснении инфляции исключительно изменениями денежного предложения [90, C.7].
Критикуя данную позицию Петраков Н.Я. в работе «Методологические аспекты процессов трансформации в экономике России» указывает, что «природа российской инфляции связана не с регулированием размеров эмиссии или курса национальной валюты, а с глубокой деформацией производственной структуры» [137, с.8]. Полтерович В.М. в работе «К руководству для реформаторов: некоторые выводы из теории экономических реформ» указывает, что фискальные и денежные ограничения увеличивают трансакционные издержки и замедляют экономический рост. То есть критику монетаристских рецептов борьбы с инфляцией указанные авторы ведут с позиций теории производства (предложения) [139, с.22].
Бархатов В.И. в статье «Условия и предпосылки развития современной экономической теории» пишет о необходимости «отказаться от жёсткого выделения в структуре экономической теории микро- и макроэкономики. Этот удобный с точки зрения методологии прикладных исследований подход приводит к упрощению изучаемых взаимосвязей и потере целого ряда областей исследования, находящихся на стыке микро-и макроэкономики» [14, с.7].
В итоговом документе Международного симпозиума по экономической теории, состоявшегося в МГУ в июне 2004 года, говорится об эволюции неоклассической экономической теории в сторону новой политической экономии, включающей в себя теорию общественного выбора и теорию экономической политики государства, что является отражением эволюции самой рыночной системы в сторону смешанной экономики [210, с.154].
Методология определения углов наклона кривых предложения основных отраслей российской экономики
В подавляющем большинстве известных нам источников имеются только теоретические рассуждения по поводу формы кривой совокупного предложения, которая в краткосрочном периоде изображается расположенной под углом в 45, а в долгосрочном - в виде вертикальной линии.
Англо-русский словарь - справочник даёт следующее определение кривой совокупного предложения: «кривая совокупного предложения -кривая, отражающая взаимозависимость между реальным объёмом производства, который компании желают или планируют продать и общим уровнем цен» [56, с, 155]. К. Р. Макконнелл и С.Л. Брю дают следующее определение совокупного предложения: «Совокупное предложение - это шкала, графически изображаемая в виде кривой, которая показывает уровень производства реального внутреннего продукта при любом возможном уровне цен» [109, с.235].
Существующая статистика оперирует такими показателями, как индекс физического объёма производства отрасли, региона и валового внутреннего продукта и соответствующими индексами цен. Так, например, индекс физического объёма валового регионального продукта в методологических пояснениях статистического сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели. 2004» определяется как «относительный показатель, характеризующий изменение объёма валового регионального продукта в текущем периоде по сравнению с базисным. Этот индекс показывает, на сколько увеличился физический объём ВРП (то есть исключается влияние изменения цен)» [148, с.366]. Индекс потребительских цен (ИПЦ) «характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления» [там же, с.954].
Более широким показателем, отражающим изменение среднего уровня цен, является дефлятор ВВП, который определяется по следующей формуле: Дефввп = ВВПН/ ВВП р= Т2 Ц2 / Т2 Ц,; (16) где: ВВПН - номинальный валовой внутренний продукт; ВВП р - реальный валовой внутренний продукт; Т2 - физический объём производства товаров и услуг текущего года; Ц2 - цены текущего года; Ці - цены базового года.
Значения указанных выше показателей, приведённые в статистических сборниках «Социально-экономическое положение России» за соответствующие годы, представлены в таблице 8.
На основе данных, имеющихся в статистических сборниках «Социально-экономическое положение России» за 1997-2004 гг., нами построена кривая в координатах физический объём валового внутреннего продукта, выраженный в процентах, - дефлятор ВВП (1997 и 1998 гг. -индекс потребительских цен), также выраженный в процентах. Данная кривая, по нашему мнению, является кривой совокупного предложения экономики Росси за период 1997 - 2004 гг. (см. рис. 37.).
Роберт Лукас, основываясь на статистических данных об изменениях цен и объёмов производства, показал, что в странах со значительными колебаниями спроса и цен кривая совокупного предложения достаточно крутая, то есть предложение почти не реагирует на частые колебания цен, а в странах со стабильным совокупным спросом и низкой инфляцией колебания спроса сильнее отражаются на объёме реального выпуска и значительно меньше на уровне цен [92, с. 325]. Рис. 37 показывает, что при сохранении средних различий в эластичности производства в разных странах, угол наклона и, соответственно, эластичность производства по ценам, могут значительно изменяться в краткосрочном периоде в одной и той же стране.
Фактическая форма кривой совокупного предложения (см. рис. 37.) позволяет сделать вывод о том, что в те периоды времени, когда кривая совокупного предложения близка к вертикальной (например, в 1997 и 1998 гг.) более обоснованы рекомендации монетаристской теории, а в периоды времени, когда данная кривая является более эластичной по ценам (в нашем случае в 1999 - 2004 гг.) следует использовать рекомендации также и кейнсианской теории.
Традиционной формой преодоления разных взглядов на форму кривой совокупного предложения явилось различение краткосрочного и долгосрочного периодов времени. Причём, в экономической литературе нет указаний о том, какой именно период времени следует считать краткосрочным, а какой - долгосрочным.
Так, например, Н. Грегори Мэнкью в своей работе «Макроэкономика» следующим образом показывает различие краткосрочной и долгосрочной кривой совокупного предложения: «в краткосрочном периоде цены являются негибкими, кривая совокупного предложения представлена горизонтальной линией, и изменения совокупного спроса влияют на объём производства. В долгосрочном периоде цены являются гибкими, кривая совокупного предложения вертикальна, и изменения совокупного спроса влияют только на уровень цен» [124, с.348].
Нам представляется, что строго вертикальная долгосрочная кривая совокупного предложения не соответствует перемещению кривой производственных возможностей под влиянием научно-технического прогресса, то есть она отрицает влияние последнего. Положительное перемещение кривой производственных возможностей означает, что и долгосрочная кривая совокупного предложения должна обладать положительной эластичностью по ценам.
Представление о краткосрочной кривой совокупного предложения как о горизонтальной линии также, по нашему мнению, является теоретической абстракцией, так как не соответствует тому факту, что даже в экономически развитых странах цены предложения товаров и услуг растут и в краткосрочном периоде.
Взаимосвязь модели совокупного спроса и совокупного предложения и кривой Филипса
В российской экономической литературе, как правило, приводится традиционный вид кривой Филипса без фактического статистического материала о динамике уровня безработицы и уровня инфляции в российской экономике и без построения данной кривой на основе указанных данных [см., например, 213, с. 454].
Кривая Филлипса, построенная нами на основе данных справочника «Регионы России» за 2004г. (см. табл. 16), наглядно представлена в экономике России за период с 1992 по 1997 годы (см. рис. 52).
Условные обозначения в таблице 10: Б, % - уровень общей безработицы, выраженный в процентах от экономически активного населения; ДБ, %, - изменение предыдущего показателя; ИПЦ - индекс потребительских цен, выраженный в разах; ДИПЦ (%), - изменение индекса потребительских цен, выраженное в процентах; Эл. Б по ИПЦ - эластичность уровня безработицы по уровню инфляции.
Эл. Б по ИПЦ = ДБ ( %) / ДИПЦ (%) (20) Как следует из данных табл. 16 в 1998 году в России одновременно возросли как инфляция, так и безработица. Вследствие этого, точка на рисунке 52, соответствующая конкретным значениям инфляции и безработицы в 1998 году, не вписывается в кривую 1992 - 1997 годов, а находится выше и правее точки, соответствующей 1997 году.
Подобные сдвиги (перемещения) кривой Филлипса заставляют многих экономистов ставить под вопрос само существование данной кривой [см., например, 109, с.367, 368]. В учебнике «Макроэкономика. Теория и российская практика» читаем: «Кривая Филлипса перестала соответствовать реальной ситуации во взаимоотношении инфляции и безработицы. Взаимосвязь между инфляцией и безработицей стала более сложной. В связи с этим кривая А. Филипса перестала восприниматься в качестве незыблемого и надёжного регулятора экономики» [213, с.343]. Причём, несмотря на название данной монографии в ней приводится только теоретическая модель кривой Филипса и отсутствует её построение на основе статистических данных.
В другом известном учебнике по экономике говорится о «недостатках кривой Филлипса» [ 192, с.616]. По мнению Пола Э. Самуэльсона и Вильяма Д. Нордхауса, «одни из главных вопросов современной теории макроэкономики «вращаются» вокруг интерпретации колебаний, представленных на кривой Филлипса» [155, с.527].
Как нам представляется, последние авторы далее других ушли в постановке вопроса, являющегося предметом нашего исследования, а также в попытке ответить на него. При этом они приходят к выводу о том, что «...кривая Филлипса... представляет краткосрочную взаимосвязь между инфляцией и безработицей, когда кривая совокупного спроса действительно смещается, а кривая совокупного предложения изменяется в соответствии с её инерционными темпами» [там же].
Однако авторы в данной работе не представили графической модели, синтезирующей модель совокупного спроса - предложения и кривую Филлипса, а также не обосновали теоретические условия, при которых данная кривая перемещается в том или ином направлении. Более того, разработанная нами графическая модель позволяет согласиться с вышеприведённым выводом лишь частично.
Ниже мы покажем, что кривая Филлипса является следствием изменения совокупного спроса, (причём, не обязательно в краткосрочном периоде, так как, например, в России она наглядно представлена в среднесрочном периоде 1992 - 1997 годов, (см. рис. 80)), при постоянном совокупном предложении, а не при его инерционных темпах, как считают Пол Э. Самуэльсон и Вильям Д. Нордхаус.
Для того, чтобы проследить связь между данными графическим моделями экономики мы предлагаем нетрадиционный взгляд на кривую Филлипса с обратной стороны прозрачного листа, на котором она изображена. Данный вид кривой Филлипса можно получить путём разворота прозрачного листа, на котором представлен её традиционный (классический) вид по стрелкам таким образом, как показано на рис. 53.
Кривая совокупного предложения в современных системах графических макроэкономических моделей
В известном учебнике Фишера С, Дорнбуша Р. и Шмалензи Р. «Экономика» [192, с.565] представлена следующая графическая модель взаимосвязи денежного рыУсловные обозначения: Рнп - реальный национальный продукт В своих комментариях к вышерасположенному рисунку авторы исходят из полной синхронности изменений, происходящих на всех трёх графиках, а именно, они указывают, что «в графической интерпретации любое одновременное увеличение количества денег означает сдвиг кривой предложения денег из положения MS] в положение MS2 (на рис. 75 - из положения Ді в положение Дг- В. Б.). При этом значение нормы процента начинает снижаться. По мере того, как экономическая система перемещается вправо - вниз вдоль графика плановых инвестиций, их реальный объём расширяется. Увеличение плановых инвестиций сдвигает кривую совокупного спроса из положения AD[ в положение AD2 (на рис. 75 - из положения Cj в положение Сі - В.Б.), повышая реальный объём производства и уровень цен» [там же].
Однако, графическое положение графиков не является синхронным, а именно, график совокупного спроса - совокупного предложения расположен ниже и между графиками денежного рынка и кривой инвестиций.
Нам, представляется, что графики кривой инвестиций и кривой совокупного спроса должны быть синхронизированы таким образом, как показано на рис. 76. При этом исходили из того, что инвестиции являются важнейшей составной частью совокупного спроса и их рост в данном примере приводит к перемещению кривой совокупного спроса вправо. Данное расположение графиков лучше соответствует тому словесному описанию изменений на них при проведении политики дешёвых денег, которое приводят авторы.
При иллюстрации известного в экономической теории эффекта вытеснения частных инвестиций государственными расходами указанные выше авторы расположили графические модели денежного рынка, кривой спроса на инвестиции и совокупного спроса - совокупного предложения, таким образом, как показано на рис. 77 [там же, с.259]. нка и кривой спроса на инвестиции (см. рис, 73):
Под данным рисунком приводятся следующие комментарии авторов: «Графическая интерпретация последствий экспансионистской налогово - бюджетной политики представлена в части в диаграммы как сдвиг кривой совокупного спроса из положения ADi в AD2 (на рис. 77. - из положения Сі в положение Сг - В.Б.). Происходящее вследствие этого увеличение номинального национального дохода сдвигает кривую спроса на деньги, изображённую в части а, из положения MDi в положение MD2 (на рис. 77. - из положения Сді в положение Сжг)- Поскольку растут реальная и номинальная нормы процента, реальный объём плановых инвестиций будет уменьшаться, и экономическая система станет перемещаться влево вдоль графика плановых инвестиций, изображённого в части б» [там же ].
По нашему мнению, графическая модель, изображённая на рис. 77, не полностью соответствует приведённому комментарию, так как комментарий начинается с графика совокупного спроса - совокупного предложения, а модель заканчивается данным графиком. Помимо этого, мы разделяем точку зрения той группы экономистов, которые считают, что денежное предложение увеличивается с ростом процентной ставки, то есть предложение денег не представлено строго вертикальной линией, как показано на рис. 77.а. Представляется также, что на рис. 77 прямые, а не кривые, как на практике, линии используются с целью упрощения.
С учётом сказанного выше, эффект вытеснения правильнее иллюстрировать таким образом, как показано на рис. 78. На данном рисунке модель совокупного спроса - совокупного предложения, модель денежного рынка и кривая спроса на инвестиции синхронизированы между собой пунктирными линиями. Рисунок наглядно показывает, что окончательное влияние на экономику стимулирующей бюджетно-налоговой политики будет определяться соотношением эффекта мультипликатора (рис. 78.а) и эффекта вытеснения частных инвестиций (рис.782,в).
Похожие диссертации на Синтез макроэкономических моделей как теоретико-методологическая основа прогнозирования динамики реального ВВП
