Содержание к диссертации
Введение
1. Экономическая неопределенность: содержание и оценка 15
1.1. Факторы и категориальная характеристика неопределенности .. 15
1.2. Классификация рисков как основа управления ими 31
2. Модель поведения хозяйствующих субъектов в условиях экономической неопределенности 49
2.1. Критерии принятия экономических решений 49
2.2. Оптимизация выпуска и инвестиционные решения в аграрной сфере 61
2.3. Влияние социальных институтов на поведение хозяйствующих субъектов 75
3. Становление адаптивной к риску предпринимательской среды в аграрной сфере России 94
3.1. Пути повышения устойчивости сельскохозяйственного производства 94
3.2. Создание страхового рынка аграрной сферы России
Заключение 135
Список использованных источников 145
- Факторы и категориальная характеристика неопределенности
- Классификация рисков как основа управления ими
- Критерии принятия экономических решений
- Пути повышения устойчивости сельскохозяйственного производства
Введение к работе
Актуальность темы исследования
Существует множество факторов, оказавших отрицательное влияние на экономическую ситуацию в аграрном секторе России, анализу которых посвящены труды многих экономистов. Среди них ученые прежде всего называют неустойчивость производственных связей, рост инфляции, резкое удорожание кредитов, существенное сокращение государственной поддержки сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса в целом, диспаритет цен, снижение покупательной способности населения и многие другие. К сожалению, в исследованиях проблемы реформирования аграрной сферы не анализировались неопределенность и риски различного характера, которые не были учтены при разработке концепции аграрной реформы и в ходе ее реализации. Между тем неспособность производителей сельскохозяйственной продукции принимать экономически обоснованные решения в условиях риска, адаптироваться к рыночным условиям в значительной степени повлияли на снижение эффективности функционирования сельскохозяйственных предприятий в новых экономических условиях и явились одной из причин спада производства.
Дальнейшее реформирование аграрного сектора без учета неопределенности и риска не стабилизирует положение в АПК России и не обеспечит устойчивое развитие этой сферы народного хозяйства. В связи с этим особую актуальность приобретают теоретическое осмысление сущности категорий «неопределенность» и «риск», их влияния на принятие решений хозяйствующими субъектами, исследование методологии измерения и учета риска, формирование адаптированной к риску среды на разных уровнях реформирования аграрного сектора: государственном (федеральном и региональном), на уровне предприятий и их подразделений.
Степень разработанности проблемы
В современной отечественной и зарубежной литературе нет единого подхода к пониманию категорий «неопределенность» и «риск». Термин «риск» встречается в работах представителей ранней классической политэкономии Д. Рикардо, А. Смита, Дж. Милля. В дальнейшем более глубоко эти понятия рассматриваются Ф. Найтом, Дж.М. Кейнсом. Среди отечественных экономистов, занимавшихся исследованием содержания неопределенности и риска, следует выделить А. Альгина, А. Абчук, П. Половинкина, Л. Шаршукову.
Вопросу классификации рисков посвящены работы Г. Клейнера, И. Балабанова, Л. Скамай. Исследования трансформационных рисков, выявленных в процессе реформирования аграрной сферы России, проведены в работах Э.Н. Крылатых.
Методология изучения поведения экономических субъектов в условиях неопределенности разработана Дж. Нейманом, К. Эрроу, X. Марковицем, М. Фридменом, Л. Сэвиджем, Ж.-Ж. Лаффонтом, Дж. Ходжсоном, Д. Нортом. Воздействие культурных норм и этнических особенностей на принятие решений в условиях экономической неопределенности являются предметом анализа в работах канадских экономистов К.Р. Маккримона и Д.А. Вехрунга, английского ученого Э. Тайлкота. К сожалению, исследования западных ученых не нашли широкого отражения в отечественной экономической литературе.
Анализ ситуации в аграрном секторе переходной экономики, выявление особенностей и результатов реформирования сельского хозяйства, определение необходимых мер государственной политики и их последствий осуществлены в работах Р. Гумерова, И. Ушчева, В. Узуна, В. Волкова, И. Терентьева и др. Однако трансформационные процессы в аграрной сфере России не анализируются через призму факторов неопределенности и риска, что
существенно усложняет выявление причин торможения аграрной реформы, определение вектора дальнейших преобразований.
Проблемы совершенствования страхования в аграрной сфере достаточно глубоко исследовались В. Семеновым, В.И. Михайловым, Л.Н. Бондаренко, В.Л. Эгаптейном, Л.К. Никитенко. Критический анализ взглядов на вопросы сельскохозяйственного страхования показывает дискуссионность и нерешенность многих вопросов этой отрасли страхования.
Актуальность, теоретическая и практическая значимость многих недостаточно разработанных аспектов проблемы формирования стратегии поведения хозяйствующих субъектов в условиях экономической неопределенности в аграрной сфере предопределили выбор предмета настоящего исследования, обусловили его цель и задачи.
Цель и задачи исследования
Цель настоящей диссертационной работы состоит в том, чтобы, опираясь на результаты теоретико-методологического исследования неопределенности и риска, разработать концептуальные основы анализа и управления рисками в аграрном секторе экономики, способствующие повышению устойчивости сельскохозяйственных предприятий.
Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач:
- углубить анализ экономического содержания неопределенности и риска и показать их динамику в переходной экономике;
- классифицировать риски и представить их систему;
- определить критерии принятия решений в условиях неопределенности;
- обосновать необходимость учета предельных издержек риска при принятии инвестиционных решений и выборе объема производства;
- провести институциональный анализ поведения хозяйствующих субъектов в условиях экономической неопределенности;
- выявить источники рисков и разработать методику анализа и управления рисками в аграрном секторе;
- проанализировать состояние рынка страховых услуг в аграрной сфере и разработать практические рекомендации по повышению эффективности его функционирования.
Объект и предмет исследования
Объектом данного диссертационного исследования является аграрная сфера переходной экономики России. Предметом исследования выступают отношения, которым присущи неопределенность и риск, влияние которых на сельскохозяйственное производство возрастает в связи с трансформационными процессами в российской экономике.
Методологическая и теоретическая основы диссертации
Методологической и теоретической основой диссертационного исследования явились труды выдающихся отечественных и зарубежных ученых, лауреатов Нобелевской премии в области экономики. При решении поставленных задач использовался синергетический подход к анализу экономических процессов и явлений, основу которого составляют принципы неопределенности, вероятности событий, стихийно-спонтанного структурогенеза. Широко применялись принципы системного и сравнительного анализа, методы математического моделирования.
Эмпирической базой для теоретических выводов послужили официальные статистические материалы Госкомстата РФ, управления статистики Ростовской области, фактические материалы, опубликованные в периодической печати и научной литературе, первичные материалы САО «Росгосстрах-Ростов», ОПХ «Зерноградское», ООО «Мечетинская инкубаторная станция», ОПХ «Пролетарское», ОАО «Южное».
Концепция диссертационного исследования
Авторская концепция базируется на понимании объективной природы неопределенности, которая выступает конституирующим признаком появления риска, учет которого во многом обусловливает эффективность проведения аграрной реформы, а институционализация риска способствует повышению устойчивости агропромышленного производства.
Положения диссертации, выносимые на защиту:
1. В диссертации разграничивается экономическое содержание категорий «неопределенность» и «риск» при непосредственном их единстве. Под неопределенностью предлагается понимать ситуацию, при которой полностью или частично отсутствует информация о возможных состояниях экономической системы и внешней среды, обусловленную несовершенством и асимметричностью информации («информационным разрывом»), несовершенством используемого инструментария, ошибками анализа и моделирования («разрывом в компетентности»), случайным характером социально-экономических процессов и явлений; противодействием конкурентов и несовпадением интересов хозяйствующих субъектов, проявляющимся в трудовых конфликтах, нарушении договорных обязательств поставщиками и т.д. Неопределенность выступает конституирующим признаком появления риска, который определяется как категория, характеризующая поведение экономических субъектов в условиях неопределенности при выборе оптимального решения из числа альтернативных на основе оценки вероятности достижения желаемого результата и степени отклонения от него (положительного или отрицательного).
2. В условиях неопределенности критерием экономического выбора, максимально учитывающим психофизические особенности субъекта, является критерий ожидаемой полезности, который также объясняет непопулярность страхования в России. В переходной экономике изменилось положение большого
количества людей в социальной структуре общества, что переместило их на вогнутый сегмент кривой безразличия, на котором предельная полезность ожидаемого дохода возрастает, и они не склонны платить за снижение риска. Наименее обеспеченные слои, хотя и испытывают объективную потребность в страховании, не участвуют в формировании платежеспособного спроса на страховые услуги. Основным потребителем страховых услуг сегодня выступают высокодоходные слои, т.е. 3-5% населения.
3. В настоящем исследовании предлагается учитывать предельные издержки риска (marginal cost of risk) в принятии решений по объемам производства и инвестициям в условиях неопределенности. Для этого используется условие оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности -равенство предельных издержек покупки дополнительной единицы рисковых активов сумме предельной выгоды, рассчитываемой как математическое ожидание дохода, которое тождественно приросту ожидаемого конечного дохода от одной предельной денежной единицы, инвестируемой в рисковые активы, и предельных издержек риска, связанного с инвестициями в рисковые активы. В необходимое условие оптимизации положения производителя в экономике (равенство предельного дохода предельным издержкам) вводится уточнение, состоящее в том, что предельные издержки должны быть скорректированы с учетом предельных издержек риска.
4. Поведение индивида в условиях неопределенности характеризуется, с одной стороны, его психофизическими особенностями; с другой - формируется социально-экономическими институтами, которые стирают индивидуальные подходы в выборе и ограничивают поведение людей. С позиций институциональной теории проведен компаративистский анализ поведения экономических агентов в условиях неопределенности в переходной экономике России и поведения хозяйствующих субъектов в обществах с устоявшейся
системой институтов, показавший наличие диаметрально противоположных тенденций в их предпочтениях. Так, в силу особенностей российского менталитета индивиды предпочитают долгосрочную стабильность максимизации полезности в краткосрочном периоде, на которую ориентированы западные предприниматели. Несовершенство хозяйственного права, неэффективность институтов обусловили различия в выборе форм деловой активности российскими и американскими предпринимателями. Наиболее предпочтительной и наименее рискованной в России является деятельность по извлечению монопольной ренты, низкий уровень риска характерен для формы деятельности, использующей несбалансированность рынка, в то время как для американских предпринимателей эти формы деловой активности более рискованны. Широко распространенной в США инновационной деятельности присущ в России высокий уровень риска.
5. Высокий уровень риска в аграрной сфере обусловлен влиянием на результаты производства природно-климатических условий; наличием большого временного лага между вложением начальных затрат и выпуском продукции; гибкостью цен на сельскохозяйственную продукцию; резкими изменениями платежеспособного спроса населения; агрессивным импортом сельскохозяйственной продукции; нестабильностью и противоречивостью, незнанием или сознательным нарушением законодательства, отсутствием продуманной правительственной политики в области сельского хозяйства, неэффективной адаптацией к рынку сельскохозяйственных предприятий, безразличием или прямым противодействием реформам со стороны населения, отсутствием долговременных ориентиров и прогнозируемых экономических ожиданий.
6. От эффективности управления рисками во многом зависит успех аграрной реформы. Управление рисками предлагается рассматривать как процесс
выявления уровня неопределенности (отклонений в прогнозируемом результате), принятия и реализации решений, позволяющих предотвратить или уменьшить отрицательное воздействие на ожидаемые результаты стохастических факторов и увеличить доходы в неопределенной хозяйственной ситуации. С этой целью рекомендуется использовать методы математической статистики, на основе которых рассчитывается математическое ожидание падения урожайности и отклонения от него, матрицу результатов, которая представляет таблицу, суммирующую действия, события и результаты того или иного рискованного действия, инструментарий финансового менеджмента (в частности имитационную модель оценки риска и условную разбивку заемщиков по классности, принятую в Сбербанке РФ), который не используется сельскохозяйственными предприятиями.
7. Формирование институциональной среды, способствующей повышению устойчивости агропромышленного производства России и снижению степени неопределенности и риска, предлагается осуществлять по следующим направлениям:
- формирование адаптивной к риску структуры производства, создание финансовых и материальных резервных фондов, диверсификация производства;
- развитие локально-организационных институтов (прежде всего фондовых и товарных бирж), структурирующих взаимодействия, связанные с заключением сделок;
- создание более устойчивых структур (ассоциаций сельхозпроизводителей, кооперативов), где надежность связей и формальных институциональных методов регулирования поведения подкрепляется неформальными;
- государственное косвенное регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию;
- изменение российского менталитета, формирование личности, свободной, инициативной, ответственной за результаты деятельности;
совершенствование страхования рисков сельскохозяйственных товаропроизводителей.
8. Помимо рисковой и предупредительной сельскохозяйственное страхование выполняет инвестиционную и социально-политическую функции. Последняя заключается в том, что страхование уменьшает зависимость сельскохозяйственного товаропроизводителя от получения или неполучения государственных субсидий и дотаций, поддерживает определенный уровень доходов, сохраняет рабочие места и закрепляет население в сельской местности, стимулирует выращивание культур, наиболее полно удовлетворяющих потребности населения, может выступать в качестве гарантии при получении государственного и частного кредита.
9. Совершенствование страхования в аграрной сфере предполагает уточнение страховой терминологии (объекта страхования, страхового случая и т.д.), решение проблемы неэффективного перераспределения страхового фонда через введение дифференцированных ставок страховых платежей, достижение равновесия спроса и предложения на страховые услуги на основе применения франшизы, создание на конкурсной основе страхового пула, осуществляющего страховую деятельность при государственной поддержке.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в комплексном исследовании теоретических и практических проблем принятия решений в условиях неопределенности и риска, что позволило предложить концепцию формирования адаптивной к риску предпринимательской среды в аграрной сфере России. Элементы научной новизны заключаются в следующем:
- в теоретических концепциях экономических школ выявлено место неопределенности в системе экономических категорий, ее экономическое
содержание в современных условиях, предложено принципиально новое определение риска как характерной черты поведения экономических субъектов в условиях неопределенности;
- риски классифицированы по основным системообразующим признакам, что позволило более полно определить содержание категории «риск» и использовать его в формировании рационального поведения хозяйствующих субъектов;
- в рамках неоклассического подхода проанализирована действенность критериев принятия экономических решений в условиях неопределенности и выделены критерии, позволяющие принимать во внимание психофизические особенности индивида, предложено учитывать предельные издержки риска в достижении оптимального положения фирмы в экономике (минимизации издержек и максимизации прибыли) и формировании инвестиционного портфеля;
- проанализировано влияние социально-экономических институтов на поведение хозяйствующих субъектов в условиях неопределенности, выявлены особенности российского менталитета, оказавшие влияние на принятие хозяйственных решений в переходной экономике, характеризующейся повышенным уровнем экономической неопределенности;
- через призму основных факторов риска как одной из причин кризиса в аграрной сфере России намечены конкретные направления повышения устойчивости сельскохозяйственного производства, в основе которых лежит институционализация рисков;
- показана практическая целесообразность использования известных инструментов и моделей оценки финансового риска (имитационной модели, условной разбивки заемщиков по классности) в оценке устойчивости сельскохозяйственного предприятия, не применявшихся до сих пор в аграрной сфере;
- выделена социально-политическая функция страхования, состоящая в уменьшении зависимости сельскохозяйственных производителей от государственных субсидий и закреплении населения в сельской местности путем поддержания стабильного дохода и сохранения рабочих мест;
- на основе полученных научных результатов исследования отечественной и зарубежной теории и практики страхования рисков сельскохозяйственных товаропроизводителей предложены рекомендации по совершенствованию страхования в аграрной сфере.
Теоретическая и практическая значимость работы
Практическая значимость исследования состоит в том, что предложенные выводы, разработанные методы, практические рекомендации могут быть использованы при разработке региональных концепций развития агропромышленного производства и государственного регулирования страхования, сельскохозяйственными предприятиями в анализе и мониторинге хозяйственной деятельности в условиях рынка, страховыми компаниями при совершенствовании правил страхования сельскохозяйственных культур и животных.
Теоретические выводы диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе при совершенствовании программ курсов по экономической теории, институциональной экономике, а также при разработке специальных теоретических учебных курсов по экономике неопределенности и информации, теории рисков.
Апробация работы
Результаты и выводы диссертационного исследования докладывались автором на международных, межвузовских и вузовских научных конференциях в гг. Пирей (Греция), Ростов-на-Дону и являются составной частью исследовательского проекта «Региональные особенности аграрной реформы и их
отражение в земельном законодательстве» (грант Российского Фонда Фундаментальных Исследований 1997 г.).
Предложения и рекомендации диссертационного исследования внедрены в САО «Росгосстрах-Ростов» и используются для совершенствования страхования рисков сельскохозяйственных производителей.
Основные положения диссертационного исследования отражены в 5 публикациях общим объемом 1,6 п. л.
Диссертация состоит из введения, трех глав, содержащих 7 параграфов, заключения, списка научной литературы по теме исследования. В работе имеется 5 схем, 7 рисунков и 10 таблиц.
Факторы и категориальная характеристика неопределенности
Необходимым условием эффективности любой экономической системы является экономическая свобода, которая предполагает наличие у экономического агента (производителя, потребителя) определенной совокупности прав, гарантирующих ему автономное, самостоятельное принятие решений. Длившаяся десятилетиями политическая, экономическая и правовая дискриминация крестьянства привела к аграрному кризису. Отчуждение человека от средств производства и произведенной им продукции, сплошное огосударствление собственности, унификация форм и методов хозяйствования особенно губительно повлияли на сельское хозяйство, где экономические процессы переплетены с биологическими. Свобода хозяйственной деятельности -непременное условие успешности проведения аграрной реформы в России, способствующее достижению целей этой реформы, а именно: 1. достижение устойчивого, экономически эффективного, конкурентоспособного и экологически безопасного производства АПК, которое способно сбалансировать предложение конечной продукции и текущий потребительский спрос на приемлемом для населения ценовом уровне при достаточном продуктовом ассортименте, а также создать необходимые резервы продукции, что равносильно поддержанию независимости и безопасности государства; 2. достижение социальной стабильности села, эффективной занятости и доходов сельского населения, обеспеченности сельской семьи необходимым набором социальных благ и услуг.
Приходится признать, что ни первая, ни вторая цель аграрной реформы десять лет спустя после ее начала не были достигнуты отчасти потому, что при реформировании не был учтен фактор неопределенности, который, по сути дела, является оборотной стороной экономической свободы, своеобразной платой за нее. Экономическая свобода является источником неопределенности и риска, так как свободе одного экономического агента сопутствует одновременно и свобода других агентов. Неопределенность также представляет объективный элемент, влияющий на принятие решения.
Реализация поставленных целей аграрной реформы потребовала развития многообразия форм хозяйствования и формирования слоя сельских предпринимателей. Однако еще в XVII в. Р. Кантильон под предпринимателем подразумевал человека, действующего в условиях риска: он использует неопределенность экономической конъюнктуры, которая вытекает из непостоянства рыночного спроса и предложения для извлечения прибыли, т.е. покупает товар по известной цене, а продает по неизвестной1. Аналогичное определение мы встречаем у И. Тюнена, который определяет предпринимателя как претендента на остаточный рискованный и непредсказуемый доход за принятие на себя непредвиденных рисков2.
В директивной экономике приходится иметь дело с риском невыполнения государственного плана, нарушений договорных обязательств, недопоставок продукции и другими рисками, обусловленными чаще всего несоблюдением правил и норм хозяйственной деятельности, при этом отсутствует неопределенность конъюнктуры рынка, спроса цен и поведения потребителя, которая и дает возможность получения дополнительного дохода.
Подтверждение этой мысли встречаем у Й. Шумпетера, который приходит к выводу о том, что «в экономике, в которой устанавливается повторяющийся рутинный экономический процесс, отсутствует неопределенность будущего и, следовательно, нет места предпринимательскому доходу»3. Способность к риску -это не только важнейшая черта, но и внутренний компонент содержания других характеристик предпринимателя.
Так, Ж.Б. Сей определял предпринимательство как оперирование с факторами производства - извлечение их в одном месте, где они дают малый доход, затем перемещение и новая комбинация в другом месте, где они дают наибольший доход. Однако новые комбинации всегда несут в себе элемент риска.
Ряд зарубежных и отечественных экономистов связывают предпринимательство с инновационной деятельностью: «Предпринимательство -искусство конкуренции или способность успешно конкурировать, создавая новые виды товаров, изыскивая новые пути сокращения издержек, делая товары все более привлекательными для потребителей»4. Процесс инновационного производства, использования новой техники, новой технологии, новых идей неопределенный, стохастичный. Новшество всегда связано с риском. Если при благоприятном переплетении многочисленных обстоятельств в условиях внедрения инноваций в производство издержки фирмы снижаются по сравнению с конкурентами, а благодаря инновационной рекламе или другим методам маркетинга удается расширить рынок сбыта или продать товар по более высокой цене, то все это воплотится в более высокой экономической прибыли. И, наоборот, при определенных сбоях в самом процессе инновационного производства, при отсутствии платежеспособного спроса на инновационную продукцию можно получить убытки.
Таким образом, существование неопределенности и риска является неотъемлемым компонентом предпринимательства и выступает фактором движения экономической системы. Современная рыночная экономика функционирует так, что постоянно изменяются условия хозяйственной деятельности, рыночная конъюнктура, поведение субъектов рынка. Хаотичность экономической жизни позволила П. Друкеру назвать время постиндустриального общества «эпохой без закономерностей». Неустойчивость экономики обусловливает рост неопределенности экономической системы, а следовательно, и риска, как показателя, характеризующего неопределенность. Следовательно, анализ экономического содержания неопределенности и риска продиктован необходимостью учета этих факторов при принятии решений в условиях рынка на всех уровнях экономики.
Классификация рисков как основа управления ими
В управлении риском используются различные методы и инструменты, поэтому необходима научно-обоснованная классификация рисков, которая позволит систематизировать риски и наметить конкретные направления их снижения или оптимизации. Под классификацией риска следует понимать распределение на конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных целей.
К настоящему времени в экономической теории еще не разработана общепринятая и достаточно полная классификация рисков. Это связано с тем, что на практике существует большое число различных проявлений риска, причем, один и тот же вид риска обозначается разными терминами. Кроме того, существование различных классификаций обусловлено использованием разных критериев. Не ставя целью раскрыть специфические черты всех видов рисков, ограничимся методологическими подходами к их классификации (схема 1.2.1.).
Проанализируем содержание субъектно-объектных характеристик риска. Как было отмечено, субъектами риска являются отдельные индивиды, коллективы (фирмы, государство), принимающие решения; объектами -индивиды и группы, которые испытывают на себе последствия принятых решений. Субъекты риска могут испытывать на себе последствия своих собственных решений, т.е. являться одновременно и объектами риска. Поэтому по субъектно-объектным характеристикам следует различать индивидуальный, индивидуально-индивидуальньїй, индивидуально-коллективный, коллективный, коллективно-индивидуальный и коллективно-коллективный виды риска.
По условиям возникновения риски могут рассматриваться с точки зрения их социальной обусловленности, степени свободы субъекта, наличия или отсутствия аналогов решений, природы и источников возникновения. С точки зрения социальной обусловленности риск может быть свободен от воздействия институтов (неинституционализированный риск) или обусловлен их влиянием, т.е. институционализирован как на уровне общества, так и на уровне поведения отдельных социальных групп. Институционализация риска ограничивает свободу действий субъектов, однако социальные нормы направляют их поведение в наиболее значимых для общества ситуациях. Рисковый выбор может вынуждаться такими факторами, как личностные диспозиции, ожидания других людей, параметры ситуации (наличие угрозы, отсутствие средств, времени). В связи с этим можно выделить добровольный и недобровольный риск. Наличие или отсутствие аналогов решений при возникновении рисковой ситуации позволяет рассматривать ординарные и неординарные риски. В большинстве случаев риск проявляется в ординарной или рутинной ситуации. Отличительной чертой неординарных рисков является то, что по условиям возникновения они уникальны, т.е. не имеют аналогов.
По источнику возникновения факторов риска можно выделить внешние и внутренние риски. Источником возникновения внешних рисков является внешняя по отношению к экономическому агенту среда, на которую он не может оказывать влияние или предвидеть и учитывать ее в своей деятельности. Источником внутренних рисков являются сами экономические агенты. Главные факторы, определяющие уровень рискованности хозяйственной деятельности в России и во многом неблагоприятно сказывающиеся на результатах экономической активности, - внешние. Внешние факторы могут быть прямого и косвенного действия. Факторы прямого воздействия непосредственно влияют на уровень риск. К ним относятся нестабильность и противоречивость законодательства, непредвиденные действия государственных органов, нестабильность экономической политики, непредвиденные изменения конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка, непредвиденные действия конкурентов, коррупция и рэкет, революционные скачки в научно-техническом прогрессе, непредвиденные изменения во взаимоотношениях с хозяйственными партнерами, конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынке и т.д. Факторы косвенного воздействия могут не оказывать прямого немедленного влияния на уровень риска, но способствуют его изменению. Среди факторов косвенного воздействия можно выделить нестабильность политических социальных условий, непредвиденные изменения в международной обстановке, в экономической обстановке в стране, регионе, отрасли, стихийные силы природы и климат.
Критерии принятия экономических решений
Большинство как микро-, так и макроэкономических моделей исходят из того, что на поведение экономических агентов (фирм, домохозяйств, государства) влияют лишь рыночные цены и количество доступных благ, которые точно определены. Однако во многих случаях выбор, производимый экономическими агентами, связан со значительной неопределенностью. Они не располагают достоверными данными о будущих доходах, ценах, изменении спроса и предложения и т.д. Одними из первых на необходимость учета риска и неопределенности при построении экономических моделей указали Джон фон Нейман и Оскар Моргенштерн35. Их идеи нашли бурный отклик в работах ряда зарубежных экономистов (К. Эрроу, М. Фридмена, Л. Дж. Сэвиджа, Дж. Лаффонта и др.). Однако в отечественной экономической науке данная проблема не получила должного развития. Исходным пунктом как классической, так и неоклассической теории является представление о рациональности индивида и возможности количественной оценки, имеющихся рисковых альтернатив. Классическая теория отождествляет риск V(x) с математическим ожиданием потерь, которые могут произойти в результате выбранного решения. Исходя из этого для оценки альтернатив определяется значение математического ожидания Е(х) как средневзвешенного значения всех возможных результатов. где х,- возможный результат, а р,- вероятность возможного результата. Однако, критерий математического ожидания, будучи удовлетворительным в случаях с большим портфелем одинаковых и независимых рисков, совершенно не применим для единичных или неидентичных рисков. Для иллюстрации представим индивида, сталкивающегося с риском несчастного случая, который описывается как Тогда Е(х) = -100, f{x) = (0.9)(100)2 + (0.1)(900)2 = 90000, cr(x) = 300. Таким образом, разность между действительным и ожидаемым результатом значительна. Предположим теперь, что в стране, в которой проживает этот индивид, 10 000 человек сталкиваются с аналогичным риском, и что несчастный случай является независимым. Если эти 10000 человек заключают договор страхования риска со страховой компанией, то Е(х) = -100, о-2(х) = 90000/10000, т(х) = 3. В данном случае разность между действительным и ожидаемым результатом бесконечно мала и будет равна нулю, если число страхователей приближается к бесконечности (л-»+« ). Поэтому критерий математического ожидания широко используется в страховании. Другой пример иллюстрирует несостоятельность критерия математического ожидания. Сравним две ситуации. В ситуации А индивид получает надежный доход в 10000 руб., т.е. вероятность его получения равна единице, и ситуация описывается вектором (1; 10000). В ситуации Б в 3 из 10 случаев индивид будет нести потери в размере 4000 и в 7 из 10 случаев индивид получит 18000 руб. Таким образом, ситуация Б представлена вектором (0.3,0.7;-4000,+18000). Выбирая между А и Б, многие индивиды, обеспокоенные возможностью потери 4000, предпочтут А. Однако, оценивая альтернативы с помощью критерия математического ожидания, получаем Е(х I А) = 10000, Е(х I Б) = (0.3)(-4000) + (0.7)(18000) = 11400. Следовательно, предпочитающие ситуацию А, полностью опровергают критерий математического ожидания, согласно которому более предпочтительной является ситуация Б. Такое противоречие объясняется тем, что данный критерий не учитывает уровень риска и отношение к нему индивида. Несостоятельность критерия математического ожидания, обусловленная невозможностью его применения для единичных и неидентичных рисков, а также отсутствием учета уровня риска и его восприятия индивидом, повлекла за собой необходимость разработки иного понимания содержания риска и критерия оценки альтернатив, предполагающих риск. Одним из критериев, позволяющих одновременно учитывать размер ожидаемого дохода и величину его колебания, является критерий среднего отклонения (критерий изменчивости), который предложил X. Маркович. Он признает значение математического ожидания в оценке неопределенных альтернатив, при условии дополнения его категорией «риск».
Пути повышения устойчивости сельскохозяйственного производства
Аграрная сфера относится к одной из наиболее рисковых. Рисковый характер сельского хозяйства вытекает из его природы. Главным средством производства в сельском хозяйстве является земля. Ее потребительная стоимость плодородие почвы, которое неравномерно распределено по сельскохозяйственным зонам, регионам, хозяйствам. Как отмечает директор ВНИЭСХа И. Ушачев, естественная продуктивность пашни в России в 2,7 раза ниже, чем в США и в 2,2 раза ниже, чем в Западной Европе60. При ограниченности земель, обладающих высоким естественным плодородием, основным путем эффективного ведения предпринимательства на селе является инновационная деятельность. Только с помощью внедрения новых технологий можно обеспечить устойчивое воспроизводство плодородия почв и их эффективное использование. Но инновации всегда связаны с риском. Научно необоснованное использование различного рода мелиорации, гербицидов, новых технологий представляет риск, который может привести к губительным последствиям: деградации плодородия, накоплению в сельскохозяйственных продуктах токсичных веществ.
Значительное влияние на результаты воспроизводства в сельском хозяйстве оказывают природно-климатические условия (повышенная влажность, засуха, град и т.д.). Их воздействие на результаты хозяйствования носит вероятностный характер. Так, общее неблагоприятное положение российских сельскохозяйственных предприятий существенно ухудшилось под влиянием неблагоприятных погодных условий 1998-1999 гг. В результате засухи 1998 г. пострадало более 40 млн. га зерновых культур, на 12 млн. га посевы полностью погибли. Производство зерна снизилось до 47,8 млн. т. и составило 53,9% к уровню 1997 г. (88,5 млн.т). По экспертной оценке ущерб от этого стихийного бедствия превысил 15 млрд. руб., что существенно подорвало финансовое положение сельскохозяйственных предприятий.
Источником риска для сельскохозяйственного производства является наличие большого временного лага между вложением начальных затрат и выпуском продукции. Фактор времени приводит к усилению рыночного риска. Рыночный риск во многом обусловлен высокой гибкостью цен на рынке продовольствия. Большие колебания цен на сельскохозяйственную продукцию в первую очередь связаны с сокращением платежеспособного спроса населения на продовольствие. По уровню потребления продовольствия на душу населения Россия в 1990 г. Россия входила в первую десятку стран мира, в настоящее время она занимает 67 место.
Такая ситуация обусловлена чрезмерно высокой дифференциацией российского населения и низкой платежной дисциплиной. Соотношение доходов 10% наиболее богатых и 10% беднейших россиян составляло в сентябре 1998 г. 13,1:1, а в сентябре 1999 г. - 14,5:1. По состоянию на начало 1999 г. 39,8 млн. человек (или более 27% населения России) имели доходы ниже прожиточного уровня, причем 9% жителей располагали среднедушевым доходом менее 400 руб., т.е. не имели даже теоретической возможности выкупить, отказавшись от всех иных расходов, минимальный набор из 25 основных продуктов питания, стоимость которого на конец 1998 г. в среднем по России составляла 425 руб. В течение 1999 г. тенденция фактического вытеснения значительной части российского населения с продовольственного рынка усугубилась: в сентябре 1999 г. численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составляла уже 49,9 млн. человек, или 34,1% населения. Подобное положение нельзя не оценивать как экономически неблагоприятное с позиций не только потребителей, но и производителей, так как сокращение потребления продуктов питания наименее обеспеченными слоями населения не может быть компенсировано соответствующим приростом со стороны наиболее обеспеченных групп: потребление продовольствия имеет четкие физиологические пределы. Формированию искусственных спросовых ограничений способствует также возникновение задолженности по выплате заработной платы, стипендий, пенсий и социальных пособий. К примеру, по состоянию на февраль-март 1999 г. суммарная задолженность по заработной плате, пенсиям и ежемесячным пособиям на детей превышала 126 млрд. руб. При прочих равных условиях (прежде всего сохранении фактической структуры расходов населения и сложившейся в 1996-1998 гг. структуры межотраслевого распределения, возникающих вследствие роста розничных цен дополнительных доходов от реализации продуктов питания) погашение этой задолженности обеспечило бы единовременное увеличение платежеспособного спроса населения страны на продукты питания в объеме 52,6 млрд. руб. Даже с учетом того, что продовольственные ресурсы страны примерно на 30% формируются за счет импорта, соответствующие единовременные доходы отечественных сельскохозяйственных предприятий могли бы составить около 27,6 млрд. руб.
