Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Основные факторы и этапы эволюции экономической теории рационального выбора в условиях риска и неопределенности во второй половине XX века 14
1.1 Основные факторы развития 17
1.2 Периодизация процесса развития теории выбора 56
Глава 2. Эволюция нормативной теории рационального выбора в условиях риска и неопределенности во второй половине XX века 62
2.1 Формализация выбора в условиях риска: теория ожидаемой полезности Дж. фон Неймана и О.Моргенштерна 65
2.2 Формализация выбора в условиях совершенной неопределенности: теория субъективной ожидаемой полезности Л.Сэвиджа 92
2.3 Формализация выбора в условиях двусмысленности: модель неаддитивной ожидаемой полезности Д.Шмайдлера - Г.Шоке 111
Глава 3. Эволюция позитивной теории рационального выбора в условиях риска и неопределенности во второй половине XX века 134
3.1 Основные факторы и этапы развития 137
3.2 Поведенческая экономическая теория - позитивный подход к исследованию человеческого поведения 151
Заключение 184
Список использованных источников и литературы 195
Приложения 205
- Периодизация процесса развития теории выбора
- Формализация выбора в условиях риска: теория ожидаемой полезности Дж. фон Неймана и О.Моргенштерна
- Формализация выбора в условиях совершенной неопределенности: теория субъективной ожидаемой полезности Л.Сэвиджа
- Поведенческая экономическая теория - позитивный подход к исследованию человеческого поведения
Введение к работе
Актуальность темы исследования. В современных социально-экономических условиях, характеризующихся отдельными учеными как общество риска1, проблемам принятия решений отводят едва ли не ведущее место по важности в ряду задач, требующих рассмотрения. Именно от того насколько быстро, осмысленно и четко экономические агенты соберут и обработают необходимую для принятия отдельного решения информацию зависит рыночный успех всего дела, судьба фирмы, а в конечном счете самих менеджеров и наемных работников.
По мнению определенной группы экономистов проблема выбора в том виде, в каком она в данный момент существует, появилась сравнительно недавно, а именно на рубеже XIX - XX вв. В основе своей это было связано с маржиналистской революцией - проникновением в экономический анализ математического аппарата предельных величин и выдвижением в центр теории индивида, максимизирующего свое благосостояние.
Однако, именно двадцатое столетие заставило ученых (математиков, экономистов, психологов, статистиков) уделить пристальное внимание проблемам, связанным с оценкой, учетом и восприятием лицом, принимающим решение, различных форм риска и неопределенности, несовершенной информации, всякий раз возникающей в процессе экономической деятельности.
В целях большей ясности сформулируем фундаментальную проблему теории выбора как таковой, воспользовавшись словами известного американского ученого, философа П.Саппеса, работы по символической логике и аксиоматическому анализу которого оказали значительное влияние на развитие экономической теории рационального выбора во второй половине прошлого столетия: "Человек или группа лиц, столкнулись лицом к лицу с несколькими альтернативными вариантами, направлениями действий. В большинстве случаев, лицо, принимающее решение, будет располагать лишь несовершенной информацией по поводу истинного состояния дел и последствий каждого возможного поступка. Проблема заключается в том, чтобы выбрать действие, которое является оптимальным относительно располагаемой информации и находится в соответствии с некоторым четким, ясным критерием оптимальности" .
Актуальность темы диссертационного исследования наиболее отчетливо проявляет себя в двух аспектах: первом - практическом, втором - теоретическом.
С практической точки зрения, в непрерывно изменяющихся условиях экономической деятельности проблема выбора оптимального, удовлетворительного варианта действий приобретает большое значение. Так или иначе, с ней сталкиваются индивиды и домохозяйства, осуществляющие потребление и сбережение; фирмы и корпорации, выбирающие наилучшие возможности для инвестирования имеющихся средств; и отдельные государства, решающие какой из возможных путей развития национальной экономики и производительных сил общества выбрать.
В конечном счете, любая трансакция, рыночная сделка между экономическими субъектами несет в себе элемент принятия решений, касающийся хозяйственного расчета возможности получения необходимых благ (товар, информация, деньги) в результате процесса обмена. Поэтому актуальность изучения экономической теории выбора в условиях риска и неопределенности диктуется самой практикой, характерными особенностями окружающего нас мира.
В теоретическом плане значимость рассмотрения эволюции экономической теории выбора в условиях риска и неопределенности во второй половине XX века состоит в том, что это дает возможность подведения определенных итогов проделанной представителями различных наук работы по рассматриваемой теме. Кроме этого, попытка подобной систематизации необходима время от времени потому, что она дает возможность лучше понять текущее положение дел в области теоретических и прикладных (эмпирических и экспериментальных) исследований в данной сфере по сравнению с прошлым периодом времени.
Актуальность темы исследования определяется и ее недостаточной разработанностью в отечественной экономической литературе, а фактически отсутствием предметных научных исследований по данной тематике. В связи с этим предпринятая попытка систематизации существующих идей в данной области представляется закономерной и настоятельной.
Степень научной разработанности проблемы. Важность проблематики теории выбора в условиях риска и неопределенности в свою очередь обусловливает высокий интерес исследователей к этой области экономической науки. На протяжении второй половины двадцатого столетия значительное количество ученых (математиков, экономистов, психологов, статистиков) обращалось в своих работах к данной теме.
Временной интервал 40-х - 60-х годов прошлого столетия останется известным в научной литературе как период появления первых значительных работ в области экономической теории выбора в условиях риска и неопределенности. В числе авторов подобных произведений
необходимо отметить следующие имена: Дж.Нейман, О.Моргенштерн, Дж.Маршак, Л.Сэвидж, М.Фридмен, К.Эрроу, Ж.Дебре, Д.Эльсберг3.
Каждый из этих ученых в своих работах предлагал новую на тот момент формализованную модель поведения экономического агента в ситуациях принятия решений в отсутствии определенности. Например, Дж.Нейман и О.Моргенштерн знамениты своей теорией ожидаемой полезности, Л.Сэвидж останется известным как автор теории субъективной ожидаемой полезности, а К.Эрроу и Ж.Дебре как ученые, разработавшие так называемый подход предпочитаемой ситуации (state-preference approach), состояния природы (state of nature).
Параллельно этому, другие ученые публиковали работы, больше посвященные распространению и внедрению новых идей в области теории выбора в условиях риска и неопределенности, статьи, которые содержали объяснение происходящих в экономической науке изменений и их взаимосвязь с достижениями предшествующего периода. Авторами подобных работ были: К.Эрроу, У.Баумоль, А.Алчиан, Р.Строц, Н.Георгеску-Роген, В.Армстронг, Дж.Стиглер, П.Самуэльсон, Х.Хаутэккер, Д.Эльсберг, Г.Райфа, РЛыос, Р.Шлайфер.
Следующий период 70-х - 80-х годов характеризуется осознанием результативности экспериментального подхода к исследованию человеческого поведения в различных ситуациях выбора, заключающегося в проведении конкретных экономических исследований и проверке уже существующий моделей на имеющихся эмпирических, опытных данных. Несмотря на то, что первые эксперименты по проверке стандартной теории полезности были предприняты задолго до этого (50-е - 60-е годы) поток подобного рода публикаций в теории выбора в условиях риска и неопределенности набирал обороты именно в это время.
В значительной степени это было связано с работами знаменитых когнитивных психологов, также занимавшихся проблемами теории принятия решений: А.Тверски, Д.Канеман, СЛихтенштейн, П.Словиц, Р.Хогарт, Р.Чалер. Полученные ими научные результаты и сама методика проведения исследований были быстро заимствованы и освоены значительной частью профессиональных экономистов. В результате чего наряду с представителя психологии экспериментальные методы исследования приобрели популярность в самой экономической
науке:Д.Греттер, Ч.Плотт, Г.Лумз, Р.Саден, К.Стармер, Дж.Лёвенштейн, Ч.Холт, Дж.Хей и другие4.
Как следствие этого литература по экономической теории выбора в условиях риска и неопределенности значительно пополнилась работами, использующими позитивную (экспериментальную, опытную) методологию исследования. Стали появляться работы, пытающиеся соединить в себе нормативность строгой теории выбора с описанием фактов и результатов действительного поведения экономических субъектов: М.Алле, О.Хаген, Д.Канеман, А.Тверски, К.Мак-Криммон, М.Машина, Д.Крэпс, А.Сен, Р.Саден, Д.Шмайдлер, П.Фишберн, И.Гилбоа и другие.
Период 90-х годов вплоть до настоящего времени характеризуется появлением серьезных обобщающих исследований (монографий и внушительных по своему объему статей), посвященных современному состоянию дел в области теории выбора в условиях риска и неопределенности, а также произошедшим за последние десятилетия изменениям. Одно из центральных мест в данном случае отводится эволюции аксиоматического строения теории выбора, которая рассматривается с точки зрения взаимосвязи и борьбы нормативного и позитивного подходов в теории принятия решений. Появление этих работ стало возможным только в результате непрекращающихся научных исследований в данной области на протяжении второй половины двадцатого века. Среди тех, чьи имена здесь необходимо упомянуть отметим: П.Ананд, М.Бар-Хиллел, А.Маргалит, К.Камерер, Р.Саден, А.Сен, П.Фишберн, М.Коэн, А.Шатонёф, Дж.Хиршлейфер, Дж.Рили, Э.Мак-Кленнен, П.Уоккер и В.Уолш5.
Что касается общего количества работ (монографии, статьи, учебные пособия) опубликованных на Западе на протяжении второй половины XX века и посвященных проблемам теории принятия решений, то необходимо отметить, что на настоящий момент количество их исчисляется тысячами. Уже длительное время существуют специализированные журналы по
теории выбора, например: "Journal of Risk and Insurance", "Journal of Risk and Uncertainty", "Journal of Behavioral Decision Making", "Theory and Decision" - а также организованы международные научные организации, сообщества ученых, исследователей, которые занимаются данными вопросами: The Society for Judgment and Decision Making, European Association for Decision Making, International Society of Bayesian Analysis, Decision Analysis Society.
В отечественной научной литературе проблемам принятия решений также уделялось серьезное внимание. Советский период знаменит работами следующих ученых: М.А. Айзермана, Ф.А. Алескерова, Б.А. Березовского, В.И. Борзенко, Т.М. Виноградской, А.В. Гнедина, СВ. Емельянова, Л.М. Кемпнера, О.И. Ларичева, И.М. Макарова, А.В. Малишевского, Б.Г. Миркина, В.Д. Ногина, В.В. Подиновского, А.А. Рубчинского, В.Б. Соколова, Р.И. Трухаева, Д.Б. Юдина и других6.
В одних из них разрабатывалась содержательная математическая теория оптимумов (эффективности) в широком смысле, результаты которой являются применимыми к различным областям науки и техники, начиная от машиностроения, автоматического управления и заканчивая проблемами экономики как таковой. Кроме этого характерная особенность многих работ заключалась в нахождении четких, формализованных критериев эффективного или оптимального решения, выбора в стандартной проблеме принятия решений, характеризующейся различными исходными условиями (описание структуры множества допустимых решений, свойства максимизируемых функций, объем располагаемой информации).
В свою очередь исследования советских экономистов были ориентированы на разработку проблему экономической оптимальности и эффективности, исходя из методологии линейного программирования и связанных с ним дисциплин. Среди ученых, чьи имена здесь необходимо упомянуть отметим: А.Г. Аганбегяна, А.Г. Гранберга, А.И. Каценелинбойгена, А.Л. Лурье, В.Л. Макарова, И.В. Нита, Н.Я. Петракова, В.И. Ротаря, Н.П. Федоренко, С.С. Шаталина и других7.
На протяжении последнего десятилетия двадцатого века в российской литературе появился целый ряд исследований, которые были посвящены анализу дальнейшего развития идей современной теории принятия решений. Среди авторов подобных монографий необходимо выделить следующих: Ф.Т. Алескеров, А.Р. Белкин, М.Ш. Левин, В.И. Данилов, А.И. Сотсков, Б.Г.
Литвак, Л.В. Белянин, Л.Е. Шаститко, С.Гуриев. Кроме этого О.И. Ларичевым, Т.В Корниловой, В.В. Подиновским и М.А. Потаповым были изданы учебные пособия, специально посвященные вопросам принятия решений.
Однако, несмотря на это, ни одним из авторов, на наш взгляд, не ставилась задача рассмотрения эволюции экономической теории выбора в условиях риска и неопределенности на протяжении второй половины XX века, с точки зрения взаимосвязи нормативной и позитивной методологии исследования проблем теории выбора.
Объект исследования. Объектом научного исследования является западная экономическая мысль второй половины двадцатого столетия.
Предмет исследования. Предметом исследования в данной работе является эволюция современной экономической теории выбора в условиях риска и неопределенности на протяжении второй половины XX века, в основе своей исходящей из индивидуалистической интеллектуальной традиции.
Хронологические рамки исследования. Хронологические рамки исследования охватывают период второй половины прошлого века. Именно в течение этого временного периода произошло формирование современной экономической теории выбора, в основе своей базирующейся на принципе методологического индивидуализма и формализованном аксиоматическом методе анализа.
Цель и задачи исследования. Целью данной работы является комплексный анализ эволюции экономической теории выбора в условиях риска и неопределенности во второй половине XX века, заключающийся в выявлении факторов, способствовавших развитию теории, в выделении главных периодов, этапов развития этого направления экономической мысли и в уяснении достигнутых результатов применительно к реальной хозяйственной практике.
Необходимость достижения указанной цели требует постановки и решения следующих задач:
1. Рассмотреть систематическую картину эволюции и предметного содержания экономической теории принятия решений в условиях риска и неопределенности во второй половине XX века, исходя из двух главных направлений исследования: нормативной и позитивной теории рационального выбора в условиях риска и неопределенности.
2. Показать, что в своей основе процесс развития теории выбора в прошлом столетии, представляет собой изменение центрального элемента данной теоретической системы в целом — критерия рациональности, выраженного в виде отдельных аксиом - главных условий общеизвестных нормативных моделей поведения (теория ожидаемой полезности Дж. фон
Неймана и О.Моргенштерна, теория субъективной ожидаемой полезности Л.Сэвиджа, модель неаддитивной ожидаемой полезности Д.Шмайдлера - Г.Шоке).
3. Обосновать, что определяющим фактором эволюции, модификации теории принятии решений на протяжении второй половины двадцатого века были экспериментальные исследования в области поведения экономических субъектов.
4. Исследовать возросшее значение позитивного подхода в теории выбора, уяснить его характерные черты и влияние на развитие экономической теории принятия решений в условиях риска и неопределенности.
В соответствии с поставленными задачами определяется структура работы, логика изложения материала и последовательность рассмотрения затрагиваемых проблем.
Теоретико-методологическая основа работы. Цель и задачи исследования предусматривают применение автором следующих принципов научного исследования: а) принципа историзма, заключающегося в хронологическом порядке изложения рассматриваемых концепций, а также качественных этапов эволюции теории выбора в условиях риска и неопределенности; б) системного подхода, используемого при анализе развития теории выбора во второй половине двадцатого века как одного из разделов, направлений экономической науки, а также во взаимосвязи теории принятия решений с реальной экономической действительностью и факторами окружающей среды; в) междисциплинарного подхода, проявившегося в комплексном использовании данных и фактов из области экономики, психологии, философии, касающихся экономического поведения индивидов в различных ситуациях принятия решений.
Источниковедческая база исследования. Решение поставленных исследовательских задач осуществлялось с помощью широкой источниковедческой базы. В нее были включены первоисточники - монографии признанных зарубежных и отечественных специалистов по экономической теории выбора в условиях риска и неопределенности и истории экономической мысли, обширная журнальная литература, представляющая собой статьи из ведущих международных экономических журналов и не только, энциклопедические издания, а также так называемые "рабочие документы" (working papers).
Значительное количество использованных в диссертации иностранных источников (монографий и журнальных статей) по современной теории выбора практически не отражено в отечественной научной литературе.
При написании данной работы старались опираться на так называемые "классические" публикации (журнальные статьи и монографии), которые, будучи изданными, на протяжении второй половины прошлого столетия, сыграли роль своеобразного "идейного локомотива".
Представив рассмотрение или формализацию на тот момент новой области, явления или феномена в теории выбора в условиях риска и неопределенности, эти работы способствовали появлению в дальнейшем значительного количества других публикаций в затрагиваемой области.
Научная новизна и основные результаты исследования. Основные результаты диссертационного исследования и их научная новизна заключаются в следующих моментах:
1. Введено в научный оборот значительное количество новых зарубежных научных публикаций по современной теории выбора, слабо отраженных в отечественной литературе (П.Ананд, М.Грабиш, И.Гилбоа, Д.Греттер, К.Камерер, М.Коэн, Дж.Маршак, М.Машина, Э.Мак-Кленнен, Р.Саден, П.Саппес, М.Рихтер, А.Шатонёф, Д.Шмайдлер, П.Уоккер, В.Уолш, Р.Чалер, Д.Эльсберг).
2. В работе изложены концепции, направления развития теории выбора, которые практически не представлены в существующей отечественной литературе: теория принятия решений в условиях двусмысленности и поведенческая экономическая теория.
3. Обосновано, что определяющим фактором необходимости модификации существующей нормативной модели, на протяжении всего периода второй половины двадцатого века выступали экспериментальные исследования в области поведения экономических субъектов.
4. Предложен вариант систематизации и периодизации процесса развития теории выбора на протяжении второй половины двадцатого века. В качестве критерия периодизации, используемого при выделении главных этапов эволюции теории принятия решений в условиях риска и неопределенности, принят принцип предметной области исследований (риск, неопределенность, двусмысленность), которая изменялась с течением времени. В результате выделены следующие этапы: а) теория выбора в условиях риска (40-е - 80-е годы XX века); б) теория выбора в условиях неопределенности (50-е годы XX века — настоящее время); в) теория выбора в условиях двусмысленности (60-е годы XX века- настоящее время).
5. Выявлены и охарактеризованы наиболее значимые факторы, оказавшие определяющее влияние на развитие теории рационального выбора, в условиях риска и неопределенности в частности, во второй половине двадцатого века: разработка концепции оптимальности, продиктованная насущными потребностями практики; аксиоматизация теории выбора; развитие эконометрических методов анализа экономических величин, развитие экспериментальных методов исследования поведения экономических субъектов; выделение и обособление нормативного и позитивного подходов в теории выбора.
Теоретическое и практическое значение диссертации. Теоретическое значение диссертации состоит в том, что она представляет собой систематическое изложение главных научных
результатов, достигнутых в теории выбора в условиях риска и неопределенности во второй половине двадцатого столетия. Сквозь призму взаимного влияния друг на друга нормативной и позитивной методологии исследования проблем выбора в работе рассматривается эволюция экономической теории выбора в условиях риска и неопределенности как таковой. Кроме этого особую значимость работе придает акцентирование внимания на развитии, изменении аксиоматической структуры теории, а также выявление узких мест и границ научного исследования, которые присущи традиционному неоклассическому варианту теории принятия решений. При этом необходимо отметить, что в отечественной экономической литературе первому из этих аспектов уделяется недостаточное внимание.
Результаты исследований могут использоваться в учебном процессе при проведении лекций и семинарских занятий по курсам: "Микроэкономика. Промежуточный уровень", "Институциональная экономика", "Управление рисками и страхование", "Экономика отраслевых рынков", а также могут быть использованы для чтения спецкурса "Эволюция экономической теории выбора в условиях риска и неопределенности (вторая половина XX века)". Кроме этого практическое значение диссертации состоит в том, что изложенный в ней теоретический материал, а также рассмотренные концепции и модели являются необходимым, обязательным инструментарием современного экономиста, занимающегося прикладными исследованиями поведения экономических субъектов в различных ситуациях принятия решений. Ученый, освоивший методы и процедуры количественного измерения таких характеристик как: несклонность к риску, уклонение от двусмысленности, параметры функции взвешивания вероятностей и др. - способен в дальнейшем использовать их в своей практической деятельности для анализа реальных проблем принятия решений и что самое важное, для выработки надлежащих рекомендаций, которые бы в конечном счете улучшали итоговый результат.
Апробация работы. Основные положения диссертации отражены в научных публикациях автора общим объемом 2.3 п. л. Научные положения и результаты исследования обсуждались на круглом столе в ходе посещения экономического факультета университета Сорбонна (Париж I, Франция) в 2004 году. Кроме этого полученные выводы были представлены, заслушаны в форме доклада на открытом семинаре "Экспертные оценки и анализ данных", посвященном проблемам теории выбора, который проходил в Институте Проблем Управления (г. Москва) в октябре 2005 года. Материалы работы также были использованы в учебном процессе, в ходе проведения семинарских занятий на экономическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова.
Структура диссертации. Цель и задачи исследования определили логику и структуру работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и
литературы и пяти приложений. Объем диссертационного исследования составляет 200 страниц, не включая приложений.
Первый параграф первой главы "Основные факторы развития" посвящен подробному рассмотрению наиболее значимых факторов, оказавших определяющее влияние на развитие теории рационального выбора, в условиях риска и неопределенности в частности, во второй половине двадцатого века. Среди них отметим следующие: разработка концепции оптимальности, продиктованная насущными потребностями практики; принцип методологического индивидуализма; движение "экономического империализма"; аксиоматизация теории выбора; развитие эконометрических методов анализа экономических величин; развитие экспериментальных методов исследования поведения экономических субъектов; выделение и обособление нормативного и позитивного подходов в теории выбора. Выявлена их сущность и значение, научная ценность для теории принятия решений.
Во втором параграфе "Периодизация процесса развития теории выбора" предложен вариант систематизации процесса эволюции теории выбора на протяжении второй половины двадцатого века. В качестве критерия периодизации, используемого при выделении главных этапов эволюции теории принятия решений в условиях риска и неопределенности, был принят принцип предметной области исследований (риск, неопределенность, двусмысленность), которая изменялась с течением времени.
Вторая глава диссертации посвящена рассмотрению процесса развития нормативной теории рационального выбора в условиях риска и неопределенности во второй половине XX века.
В первом параграфе второй главы "Формализация выбора в условиях риска: теория ожидаемой полезности Дж. фон Неймана и О.Моргенштерна" предметом рассмотрения является классическая теория поведения индивида в условиях риска — теория ожидаемой полезности Дж. фон Неймана и О.Моргенштерна.
Второй параграф второй главы "Формализация выбора в условиях совершенной неопределенности: теория субъективной ожидаемой полезности Л.Сэвиджа" предметом рассмотрения является теория поведения индивида в условиях совершенной неопределенности — теория субъективной ожидаемой полезности Л.Сэвиджа.
В третьем параграфе "Формализация выбора в условиях двусмысленности: модель неаддитивной ожидаемой полезности Д.Шмайдлера - Г.Шоке" предметом рассмотрения является теория поведения индивида в условиях двусмысленности — модель неаддитивной ожидаемой полезности Д.Шмайдлера - Г.Шоке.
Третья глава диссертации посвящена рассмотрению процесса развития позитивной теории рационального выбора в условиях риска и неопределенности во второй половине XX века.
В первом параграфе третьей главы "Основные факторы и этапы развития" охарактеризованы исторические рамки, в которых проходило развитие наиболее близкого для профессиональных экономистов направления позитивной теории рационального выбора в условиях риска и неопределенности во второй половине двадцатого века — так называемых теорий предпочтительного выбора (Theories of Preferential Choice). Были выявлены наиболее важные события и факторы, способствовавшие этому процессу.
Второй параграф третьей главы "Поведенческая экономическая теория — позитивный подход к исследованию человеческого поведения" посвящен рассмотрению нового научного направления исследования экономических явлений "Поведенческой экономической теории (Behavioral Economics)". Выделение этого направления символизирует собой смещение акцентов в исследовательской работе с разработки формализованных моделей поведения индивида в различных ситуациях выбора на процесс их экспериментальной и эмпирической проверки, выяснении степени согласованности традиционной теории и выведенных из нее следствий, с фактами реальной действительности. Проанализированы наиболее значимые результаты, достигнутые представителями поведенческой экономической теории в области принятия решений в условиях риска и неопределенности.
Кроме этого, основной текст диссертации дополняют пять приложений. Каждое из них в свою очередь посвящено более подробному рассмотрению отдельной научной категории (например, вероятности), концепции ("состояний природы" (states of the world)) или специфическим экономическим явлениям (например, феномен "обращения предпочтений" (preference reversal)), которые являются центральными для многих разделов теории рационального выбора в условиях риска и неопределенности. Прояснению их сущности и значения для теории принятия решений способствуют данные приложения.
Периодизация процесса развития теории выбора
Проанализировав факторы, оказавшие наибольшее влияние на эволюцию теории рационального выбора и теорию принятия решений в условиях риска и неопределенности в прошлом столетии, настало время более подробно поговорить о возможной систематизации данного процесса. В этом параграфе мы представим и обсудим один из вариантов классификации этапов развития ТРВ в условиях риска и неопределенности во второй половине двадцатого века.
В качестве основного критерия выделения периодов, основных этапов развития теории выбора в условиях риска и неопределенности нами был взят принцип предметной области исследований, которая изменялась с течением времени. В наиболее явной форме это выражается с помощью следующих экономических категорий: риск (risk), неопределенность (uncertainty), двусмысленность (ambiguity).
Каждое из этих понятий является базовым, фундаментальным и характеризует определенную область исследований, которая поочередно становилась объектом пристального внимания со стороны ученых различных специальностей (математиков, экономистов, психологов, философов, т.д.) на протяжении последних пятидесяти лет.
Подробное рассмотрение и формальный анализ, выделяющий как общие, так и особенные характеристики между этими понятиями, будет представлен позднее, в Приложении №1 "Концепции интерпретации "вероятности" в качестве научной категории" и второй главе диссертации "Эволюция нормативной теории рационального выбора в условиях риска и неопределенности во второй половине XX века".
Поэтому, на данном этапе мы лишь остановимся на констатации того факта, что категории риска, неопределенности и двусмысленности являются принципиально различными между собой. Более простой из них является концепция риска, два других термина более сложные и комплексные.
В современной экономической теории рационального выбора принято выделять среди прочих, в соответствии с указанными понятиями, следующие области анализа: ? теория выбора в условиях риска; ? теория выбора в условиях неопределенности; ? теория выбора в условиях двусмысленности \
Можно говорить о том, что каждое из этих направлений получало свое формальное, теоретическое представление в той последовательности, в которой они приведены в тексте. Причем результаты, полученные учеными на более ранних этапах, являлись необходимым условием продвижения вперед, всего процесса развития ТРВ в условиях риска и неопределенности. На сегодняшний день наиболее разработанной является теория выбора в условиях риска, другие два направления, несмотря на существующее значительное количество работ, посвященных им, представляют собой скорее "закрытую книгу", истины которой еще предстоит выяснить.
Исходя из всего вышесказанного, мы выделяем следующие основные этапы развития экономической теории рационального выбора в условиях риска и неопределенности во второй половине XX века, которые по сути своей идентичны указанным ранее видам теории принятия решений.
Представляет немалый интерес вопрос о том, какие теоретические и практические результаты, достижения, полученные математиками, экономистами и психологами в области теории рационального выбора в двадцатом столетии, являются наиболее значительными, в том числе и по своим последствиям для дальнейшего развития нашей науки.
В данном случае, мы приводим мнение П.Фишберна, видного специалиста в этой области, который в одной из своих статей ответил, по своему разумеется, на поставленный вопрос92. Список наиболее значимых результатов выглядит следующим образом (числа, указанные в скобках, являются годами опубликования соответствующих работ данных авторов). развитие, обобщения теории ожидаемой полезности (П.Фишбери 1981, 1982) байесовская теория решений (Г.Райфа и Р.Шлайфер 1961; Д.Линдли 1990) склонность к риску (Г.Марковиц 1959; Дж.Пратт 1964; К.Эрроу 1965) стохастическое доминирование (Дж.Квирк и Р.Сапосник 1962; П.Фишберн 1964; Г.Уайтмур и М.Финдли 1978) эксперименты, которые подтверждают несостоятельность теории ожидаемой полезности описывать реальное, действительное поведение индивидов: аксиома независимости фон Неймана - Моргенштерна (М.Алле 1953; Д.Канеман и А.Тверски 1979); принцип замещения Л.Сэвиджа (Д.Эльсберг 1961; К.Мак-Криммон и СЛарссои 1979); обращение предпочтений (П.Словиц и СЛихтенштейн 1983; А.Тверски и др. 1990) эксперименты, которые подвергают сомнению аксиому транзитивности (К.Мэй 1954; А.Тверски 1969; К.Мак-Криммон и СЛарссон 1979) различия между дескриптивной и нормативной теориями решений (Л.Сэвидж 1954; А.Тверски и Д.Канеман 1986; П.Фишберн и И.ЛаВелли, 1989) нелинейные альтернативы теории ожидаемой полезности (М.Алле 1953; М.Машина 1982; С.Чу 1983; П.Фишберн 1988) альтернативные модели теории ожидаемой полезности, в которых отсутствует условие транзитивности (ГЛумз и Р.Саден 1982; П.Фишберн 1988) альтернативные модели теории субъективной ожидаемой полезности, которые содержат, включают в себя явление двусмысленности (ambiguity) (Д.Шмайдлер 1989; Р.Хогарт 1989) концепция многосвойственных, многокритериальных (multiattrubute) предпочтений (Ж.Дебре 1960; Д.Кранц и др. 1971; П.Уоккер 1989); в теории ожидаемой полезности (П.Фишберн 1964; Р.Кини и Г.Райфа 1976) нетранзитивные многосвойственные предпочтения (Х.Сонненшейн 1971; К.Вайнд 1990; П.Фишберн 1990) теория вероятностного выбора (Р.Льюс 1959; А.Тверски 1972; П.Саппес и др. 1989; А.Марли 1990) временные предпочтения (Т.Купманс 1960; П.Хаммонд 1976; Д.Крэпс и Э.Портеус 1979; П.Фишберн А.Рубинштейн 1982) парадоксы при голосовании (П.Фишберн 1974; Р.Ниеми и У.Райкер 1976; П.Фишберн и С.Брамс 1983;Д.Саари 1987) теоремы о невозможности общественного выбора (Дж.Келли 1978; П.Фишберн, 1987); теоремы А.Гиббарда (1973) и М.Саттервейта (1975) альтернативные системы голосований (П.Фишберн 1973; С.Брамс и П.Фишберн 1983; Х.Нарми 1987; С.Мерилл 1988). Многие из вышеперечисленных имен, а также их научные достижения, так или иначе, будут упомянуты нами в дальнейшем по ходу изложения материала. Заключение параграфа Подводя определенный итог данному параграфу, отметим следующие моменты:
Формализация выбора в условиях риска: теория ожидаемой полезности Дж. фон Неймана и О.Моргенштерна
Теория ожидаемой полезности (далее ТОП) значительное время являлась доминирующей в экономической теории по вопросам принятия решений в условиях риска. Подавляющим большинством ученых (экономистов, социологов, политологов, др.) она признавалась в качестве адекватной нормативной модели рационального выбора98 и широко использовалась, находила обширное применение, как инструмент дескриптивного анализа поведения экономических агентов .
Таким образом, предполагалось, что все разумные люди будут стремиться соблюдать аксиомы данной теории100, и что значительное количество людей действительно делает это большую часть своего времени.
В целях логической стройности и понятности излагаемого материала определимся с этапами повествования. Мы остановимся на следующих аспектах данной проблемы: исторический фон развития ТОП; кардинал истекая концепция полезности; аксиоматизация ТОП, проделанная фон Нейманом и Моргенштерном, а также их последователями, и ее значение для экономической науки, развития теории выбора в частности; различные парадоксы, эмпирически подмеченные закономерности, которые не могут быть удовлетворительно объяснены исходя из теории ожидаемой полезности.
Основные достижения в современной теории рационального выбора в условиях риска берут свое начало от правила ожидаемой полезности - принципа принятия решений в простых рисковых ситуациях, которое не включает в рассмотрение влияние долгосрочных факторов.
Для индивида, принимающего решение в условиях объективной неопределенности, объектами выбора являются объективные лотереи (objective lotteries) вида Р = (x\,pi ;...; хт,рт), которые приносят исход X/ с объективной вероятностью pi, при условии что pi + ... + рт — 1. В научной литературе они также получили название шансов или рисковых возможностей (prospects).
Хотелось бы особо подчеркнуть, что трактовка категории вероятности в подходе фон Неймана и Моргенштерна близка скорее к классической и эмпирической интерпретации, но не к субъективной и логической, на что указывают сами авторы.
Непонимание данного факта может способствовать в дальнейшем серьезным трудностям при уяснении различий между моделями ожидаемой и субъективной ожидаемой полезности.
Теория выбора в условиях риска обращается с лотереями методами практически идентичными тем, какими она обращается и с наборами товаров в условиях определенности. Это означает, что предпочтения каждого индивида среди данного множества лотерей могут быть представлены количественной, действительно оцениваемой (real-valued) фупщией полезности, предпочтений V(-).
Самое раннее формализованное представление неопределенности восходит к семнадцатому веку и принадлежит идейным основателям современной теории вероятности — великим французским математикам, естествоиспытателям Б.Паскалю и П.Ферма. В данном случае неопределенность приписывалась любому событию с помощью количественной вероятности р, которая принадлежит интервалу от нуля до единицы.
Вследствие того что теория вероятностей развивалась главным образом благодаря изучению азартных игр или так называемых игр случая (games of chance), которые фактически состояли из идентичных повторяющихся событий и явлений, то подобная трактовка категории вероятности неминуемо отражала в себе существенные свойства рассматриваемых явлений. Другими словами, анализировавшееся множество однотипных, чередующихся объектов или событий, имеющих физическую природу, явилось главным фактором, которое предопределило наличие характеристик, отличающих классическую концепцию вероятностей, получившую наиболее законченный вид в работах ПЛапласа.
Простота и удобство данного подхода выражается в том, что значения вероятностей появления того или иного события могут быть вычислены или с использованием элементарных постулатов комбинаторики, как, например, выпадение в карточной игре (покер) комбинации королевский флеш, или с помощью наблюдения за повторяющимися событиями, например, выпадение монеты с дефектом "орлом" вверх.
Одним из первых исследователей, кто обратил особое внимание на правило ожидаемой полезности применительно к ситуациям выбора в условиях риска, был Даниил Бернулли. В своем трактате "Опыт новой теории измерения жребия", 1738 года издания, он представил разумные доводы для отказа от принципа математического ожидания в качестве основного критерия поведения индивида в условиях простых азартных игр (кости, орел и решка, т.д.)101.
Вместо этого Д.Бернулли предложил так называемое правило ожидаемой полезности или выгоды для сравнения альтернативных рискованных возможностей: "если мы умножим отдельные кажущиеся возможными выгоды на число случаев, в которых они могут наступить, и разделим сумму этих произведений на число всех возможных случаев, то получим среднюю выгоду, а доход, соответствующий этой выгоде, будет равнозначен оцениваемому жребию" 02.
Принцип ожидаемой полезности использовался Д.Бернулли для разрешения знаменитого "Санкт-Петербургского парадокса". Так называемой петербургской задачей называется лотерея, которая предоставляет 1/2" шанс выигрыша суммы денег равной 2" (рублей, долларов, а в случае Бернулли - дукатов), для п = 1,..., оо. Несмотря на то что данная азартная игра имеет бесконечное математическое ожидание выигрыша, большинство людей согласны платить менее 10 денежных единиц за эту игру.
Вклад Д.Бернулли выходит далеко за пределы решения этой задачи. Наиболее важным является осознание им того факта, что двое индивидов с различными потребностями и разными уровнями благосостояния не обязаны оценивать одну и ту же рискованную возможность одинаково103.
Эта проблема оказала значительное влияние на развитие экономической теории как таковой, и стала предметом будущих многочисленных исследований прикладного характера.
Однако, подлинную научную значимость ТОП обрела после издания монографии Дж. фон Неймана и О.Моргенштерна (1947), в которой авторы впервые представили аксиоматическую трактовку данной теории104. Тем самым они заложили прочную рациональную основу, для анализа принятия решений в условиях риска в соответствии с правилом ожидаемой полезности. Проделанное однажды, это способствовало развитию новых направлений исследований (аксиоматический анализ теории выбора как отдельное направление работы, экспериментальные исследования ТРВ в условиях риска), которые, хотя и развивались в дальнейшем, но поначалу не слишком быстрыми темпами.
Новизна использования аксиоматического метода состояла в том, что если ранее, например, Д.Бернулли лишь предполагал возможность представления предпочтений индивида между объективными лотереями с помощью функции полезности, основанной на правиле "морального ожидания", то Дж. фон Нейману и О.Мор ген Штерну удалось найти совокупность необходимых и достаточных условий, другими словами систему аксиом, которые с логической необходимостью обеспечивали возможность существования подобного вида функции предпочтений индивида.
Формализация выбора в условиях совершенной неопределенности: теория субъективной ожидаемой полезности Л.Сэвиджа
Теория субъективной ожидаемой полезности (далее ТСОП) является общепризнанным вариантом нормативной концепции, предназначенной для объяснения поведения индивидов, принятия ими решений в ситуациях неопределенности, точнее говоря совершенной неопределенности. По сути дела, она является не чем иным как логическим развитием идей фон Неймана и Моргенштерна на область явлений, когда отсутствуют объективные вероятности появления того или иного события, рисковой возможности.
Выражаясь словами ее автора, знаменитого американского статистика и экономиста Л.Сэвиджа: "... могу повторить, что для того чтобы предоставить читателям этой книги (Имеется в виду монография "Основания статистики". — Прим. мое. — И.П.) определенное представление об идеях теории фон Неймана и Моргенштерна, трактовка полезности, представленная в третьем параграфе и использованная мной для анализа лотерей, рисковых возможностей, является фактически заимствованной из их работы. Вместе с этим, их идеи, касающиеся этого предмета, ответственны практически за все мои собственные. Единственной идеей, сейчас поддерживаемой мной и которую, как я предполагаю, фон Нейман и Моргенштерн в явном виде не поддерживали, ... является нормативная интерпретация, трактовка теории"140.
Кроме этого в данном типе задач лицо, принимающее решение, не может однозначно предвидеть какое из последствий его поступка будет в итоге реализовано, так как помимо него самого свой выбор делает "природа", окружающая среда. Поэтому другое название, которое получили подобные ситуации принятия решений, есть "игры с природой"141.
Одной из отличительных особенностей, предположений подобного класса задач является то, что в отличие от индивида, имеющего определенную цель, например, максимизация благосостояния, природа в данном случае никаких целей не преследует. Другими словами, выбор, который она совершает, является абсолютно случайным, то есть не подверженным никаким обуславливающим его причинам, в лучшем смысле этого слова. Она действует лишь как пассивный участник происходящего процесса под названием жизнь. Более понятно это станет в дальнейшем, когда мы разберем один из примеров.
Структура подачи материала, которую мы использовали в разделе, посвященном теории ожидаемой полезности, останется прежней. Мы остановимся на следующих аспектах данной проблемы: исторический фон развития ТСОП; характерные черты данного похода - концепция субъективных вероятностей (subjective probability), концепция "состояний мира, природы" (states of the world)142; так называемая гипотеза искушенности индивидов в исчислении вероятностей (probabilistic sophistication hypothesis); аксиоматизация ТСОП, проделанная Л.Сэвиджем и ее значение для экономической науки, развития теории выбора в частности; парадоксы, эмпирически подмеченные закономерности, которые не могут быть удовлетворительно объяснены исходя из теории субъективной ожидаемой полезности.
Отталкиваясь от достижений математики, становится ясно, что представление неопределенности с помощью аддитивных, количественных вероятностей позволяет нам использовать в своей работе значительную часть теоретических результатов современной теории вероятностей .
Однако, с точки зрения экономического моделирования, используемая нами предпосылка о том, что неопределенность представляется в экономической теории в виде хорошо определенных, измеряемых "объективных" вероятностей является слишком нереалистичной. За пределами игорных домов, большинство экономических решений и рыночных сделок, трансакций, включающих в себя тот или иной элемент неопределенности — это инвестиционные решения, проблемы поиска, контракты по страхованию, различные финансовые инструменты и т. д. — все они в большей степени определяются в терминах неопределенных событий или случаев, чем с помощью количественных вероятностей.
Значительный вклад в направлении смягчения предпосылок, используемых в ТОП, был сделан Л.Сэвиджем144. Именно с выходом в свет в 1954 году его монографии "Основания статистики" связывается так называемая "вторая революция" в экономической теории выбора в условиях риска и неопределенности. Гипотеза ожидаемой полезности, аксиоматизированная ранее Дж. фон Нейманом и О.Моргенштерном, получила субъективистский уклон.
Необходимо сказать, что появление работы Л.Сэвиджа оказалось бы невозможным без публикации ряда более ранних, пионерных работ по теории вероятности и теории выбора в условиях риска. Идейными предшественниками, логическими основаниями его исследования являлись следующие теории: ? концепция субъективной вероятности (subjective probability), в значительной степени развитая и представленная в работах Ф.Рамсея (1926), Б. де Финетти (1931,1937)145; ? теория ожидаемой полезности фон Неймана и Моргенштерна (1944); ? работы по теории статистического вывода (statistical inference) А.Вальда (1947,1950)146.
Суть, квинтэссенция монографии Л.Сэвиджа, состоит в том, что вдохновленный работами данных авторов, он вывел гипотезу ожидаемой полезности без предположения о существовании объективных вероятностей, характеризующих возможности появления тех или иных событий. Иными словами, в рамках его теоретической системы и субъективные вероятности, которыми располагает индивид по поводу возможности появления тех или иных событий, и полезности, приписываемые индивидом собственным различным субъективным действиям, являются эндогенными переменными, то есть определяются в рамках самой системы.
Данный тип задач, который мы будем рассматривать в этом разделе, большей частью появился и исследовался в работах по статистике, так как он тесно связан с истолкованием опытных данных и с составлением из них соответствующих выводов .
Нельзя не отметить здесь пионерные работы известного австрийско-американского ученого Абрахама Вальда, и в частности его монографию "Статистические решающие функции", 1950 года издания. Во многом именно от него почерпнул Л.Сэвидж некоторые свои идеи, касающиеся формы, структуры представления неопределенности и неопределенных событий в рамках экономической теории.
Блестящая работа Л.Сэвиджа была продолжена Ф.Энскомбом и Р.Ауманом в их статье "Определение субъективной вероятности", 1963 года издания148. Результатом данной работы явилась альтернативная Л.Сэвиджу теоретическая конструкция изображения неопределенности в экономической науке, а точнее формального определения категории субъективных вероятностей, которая в определенных моментах является более простой и понятной.
Дело в том, что в рамках теоретической системы Л.Сэвиджа используются, как уже говорилось, только так называемые субъективные вероятности, которые являются эндогенными переменными по отношению к предложенной им системе аксиом, то есть определяются в рамках самой модели, а не задаются извне. Подробнее об этом рассказывается в Приложении №2 "Концепция субъективной вероятности (subjective probability)" к работе. В силу этого процедура доказательства основной теоремы ТСОП у самого Л.Сэвиджа является многоступенчатой.
Поведенческая экономическая теория - позитивный подход к исследованию человеческого поведения
В настоящее время является общепризнанным мнение, что современная экономическая наука не представляет собой единого, монолитного здания, с одинаковой для всех программой и методологией исследования, а скорее похожа на определенную совокупность различных течений, направлений и школ мысли, которые в свою очередь, несмотря на все имеющиеся различия между ними, трудятся над выполнением одной и той же цели -теоретического отражения экономических процессов, адекватного реальности, и выработке практических рекомендаций по управлению экономикой, направленных на улучшение сложившегося положения дел. Вместе с этим нельзя не отметить, что тон в подобной работе по сей день задается представителями неоклассического направления или так называемого "мейнстрима", хотя уже сама неоклассика выглядит менее стройной в идейном отношении по сравнению, например, с периодом полувековой давности.
Главная цель данного параграфа состоит в том, чтобы исследовать процесс-формирования новой интеллектуальной платформы, научного направления исследования экономических явлений, сторонники которого именуют его "Поведенческой экономической теорией (Behavioral Economics)".
Научная значимость и практическая актуальность подобного выделения станет более понятной, если принять во внимание возросшее значение позитивного подхода к исследованию процессов принятия решений индивидом в ситуациях риска и неопределенности, которое наблюдается в области экономической теории вот уже на протяжении последних нескольких десятилетий. Другими словами, выделение данного направления символизирует собой смещение акцентов в исследовательской работе с разработки формализованных моделей поведения индивида в различных ситуациях выбора на процесс их экспериментальной и эмпирической проверки, выяснении степени согласованности традиционной теории и выведенных из нее следствий, с фактами реальной действительности.
Для того чтобы понять и четко уяснить важность происходящих изменений необходимо будет последовательно ответить на интересующие нас вопросы. В чем состоят сущность, методология и программа действий данного течения? Какие факторы способствовали появлению поведенческой экономической теории (далее ПЭТ)? Какие теоретические и практические результаты уже достигнуты ее представителями и их взаимосвязь с ортодоксальной теорией? Кто является представителями этого течения и их мнения о путях и методах дальнейшей работы в этом направлении?
Получив ответы на эти вопросы, мы сможем сделать вывод о том, каким образом и за счет каких средств поведенческая экономическая теория способна обогатить традиционный микроэкономический анализ, избавить его от отдельных присущих ему серьезных ограничений и упрощающих предпосылок. Кроме этого, мы познакомимся с результатами уже имеющихся научных достижений представителей ПЭТ, продемонстрируем возможности их практического применения для объяснения значительного количества аномальных явлений, имеющих место в поведении индивидов, в частности осуществляющих выбор в условиях риска и неопределенности.
Сущность, методология, программа действий ПЭТ Поведенческая экономическая теория повышает объяснительную способность традиционной теории, за счет обеспечения последней более реалистичного психологического основания исходных предпосылок анализа (модель "экономического человека", представление об его рациональности, движущих мотивах деятельности, способах координации и т. д.).
Другими словами, в основе своей ПЭТ исходит из убеждения, что увеличивая реализм психологических оснований экономического анализа как такового, мы тем самым будем повышать качество экономической теории в ее же собственных границах — давая возможность появлению различных теоретических конструкций, которые в свою очередь будут генерировать лучшие предсказания наблюдаемых явлений, феноменов и предлагать практические рекомендации, наиболее подходящие в каждом конкретном случае.
Необходимо отметить, что это вовсе не означает отказа от неоклассического подхода к экономике в целом со всем его содержимым, как-то концепции максимизации полезности, общего экономического равновесия и эффективности. Напротив, представители ПЭТ берут за основу, своеобразную исходную точку версию ортодоксальной теории и поддерживают мнение, что неоклассический подход уже доказал свою плодотворность при объяснении множества всех мыслимых видов рыночного (и не рыночного) экономического поведения, а также при генерировании опровержимых гипотез. В данном случае, все дело в том, что неоклассика, скорее всего, исчерпала методы экстенсивного развития в качестве научной парадигмы (за счет распространения на области знаний традиционно не считавшихся ее сферой деятельности) и нуждается в качественной подпитке, модернизации изначальной методологии исследования.
Подобным вариантом модернизации и является как раз поведенческая экономическая теория. Своим развитием она способствует дальнейшему прояснению, уточнению границ между нормативным и позитивным исследованием процессов принятия решений, выявлению ограничений, присущих в значительной степени первому из этих методологических подходов.
Данный процесс представляется тем более интересным, если вспомнить обо всем известном методологическом трактате М.Фридмена "Методология позитивной экономической науки", впервые опубликованном в 1953 году и надолго ставшем своего рода манифестом, программой действий большей части ныне живущих экономистов. Основной выпад Фридмена касается, конечно же, роли и значения исходных предпосылок в экономическом анализе212.
Поэтому значительный интерес вызывает исследование противоположного направления мысли — ответ Фридмену, пусть и несколько запоздалый, со стороны сторонников ПЭТ, которые к тому же помимо сугубо абстрактных логических рассуждений и выкладок подготовили солидную базу фактов и наблюдений из реальной экономической жизни, говорящих скорее в их пользу.
Дж.Стиглер утверждал в одной из своих работ, что основанием, исходя из которого экономисты способны сравнивать между собой соперничающие теории должны быть следующие три критерия: общность, удобство в использовании, соответствие реальности213. Представители ПЭТ полностью поддерживают данную точку зрения и в отношении своей работы. "Концепции поведенческой экономической теории должны также оцениваться с этих позиций. Мы разделяем современные представления о том, что итоговой проверкой теории является правильность, тщательность с которой она определяет действительные причины поведения; способность делать точные предсказания является серьезным свидетельством в пользу того, что теория нащупала верные основания, причины поведения, а более реалистичные допущения моделей, наверняка, способствуют этому"214. В дальнейшем, на конкретных примерах из области ПЭТ, мы продемонстрируем это.
