Содержание к диссертации
Введение
1. Теория и методология циклов и кризисов 7
1.1. Содержание, формы циклов и кризисов 7
1.2. Модели циклов и кризисов в экономической литературе 37
1.3. Глобализация и ее взаимосвязь с циклами и кризисами национальной экономики 64
2. Циклическое развитие транзитивной экономики 88
2.1. Анализ взаимосвязи структуры распределения добавленной стоимости в национальной экономике и цикличности экономических процессов 88
2.2. Взаимодействие цикличности экономических процессов транзитивной экономики России и конъюнктуры мировых сырьевых рынков 118
2.3. Модель циклического развития национальной экономики 130
Заключение 142
Список литературы 153
- Содержание, формы циклов и кризисов
- Модели циклов и кризисов в экономической литературе
- Анализ взаимосвязи структуры распределения добавленной стоимости в национальной экономике и цикличности экономических процессов
- Взаимодействие цикличности экономических процессов транзитивной экономики России и конъюнктуры мировых сырьевых рынков
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Проблемы циклического развития экономики и периодически возникающих кризисов относятся к числу наиболее важных в экономической теории. На протяжении нескольких столетий самые известные ученые уделяли внимание этому вопросу.
В современной экономической литературе сохраняется дискуссия о причинах, последствиях циклических колебаний и факторах, их вызывающих. Не разработана теория циклических колебаний, применимая в транзитивной экономике, также отсутствует общепризнанная теория циклических колебаний.
Необходимо отметить, что развитие мировой экономики приводит к изменению природы циклов а также изменению их длительности, амплитуды, управляемости. Появляются новые причины, определяющие самоподдерживающийся характер циклов. Важную роль приобретает анализ экономических циклов в условиях транзитивной экономики. Это заставляет экономическую теорию еще раз и еще раз обращаться к проблемам циклических колебаний.
Переходная экономика требует особого внимания государства. Цикличность, присущая рыночным механизмам и процессам - неизбежное явление. По мнению многих выдающихся ученых-экономистов управление амплитудой и длительностью циклов без вмешательства государства невозможно, а сгладить негативные последствия кризисов может только грамотное государственное регулирование.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью адаптации теорий экономических циклов и кризисов к условиям транзитивной экономики, необходимостью выявления факторов, определяющих циклы и их фазы в транзитивной экономике и разработки мер и инструментов государственного регулирования циклических колебаний, что позволит обеспечить высокие темпы экономического роста и стабильность экономики.
Степень разработанности проблемы. Проблема циклов и кризисов экономики всегда стояла в центре внимания экономистов. Зарубежными учеными, анализировавшими проблемы экономических циклов и экономического развития, являются Э. Аткинсон, К. Маркс, Дж. Гелбрейт, Дж.М. Кейнс, У. Митчелл, П. Самуэльсон, Дж. Стиглиц, Э. Хансен, Дж. Хикс, Й. Шумпетер, М. Фридмен.
Одним из основоположников теории циклов в экономике был К. Маркс, разработавший теорию противоречий производственных отношений. Его работы заслуженно стоят в основе многих теорий циклических колебаний. Особое внимание им уделяли В.И. Ленин и выдающиеся экономисты советского периода.
Мальтузианская идея недопотребления привлекала не только марксистов, но и более независимых теоретиков, таких как Э. Прейзер, Д. Гобсон и другие.
Многие ученые обращались в поиске причин циклов к внешним, экзогенным воздействиям на экономику. Так психологическая теория А. Пигу объясняла, что циклы вызваны ожиданиями общества и социальными причинами.
Разработка и совершенствование методов экономико-математического анализа позволили Н.Д. Кондратьеву выдвинуть теорию динамической конъюнктуры, основанную на трудах М.И. Туган-Барановского. Эти теории были основаны на периодически возникающей диспропорции между различными отраслями экономики и движением цен на различные группы товаров.
Монетаристская теория, авторами которой были Р. Хоутри, М. Фридмен, А. Шварц, наоборот объясняла циклы эндогенными колебаниями денежного потока.
Необходимо отметить теорию природно-физических процессов и НТП Э. Викселя, А. Шпитгофа, Й. Шумпетера. Она внесла значительный вклад в понимание взаимосвязи научных и экономических явлений. А. Шпитгоф объяснял циклические колебания диспропорциональностью между движением сбережений и капиталовложений.
П. Самуэльсон, Дж. Хикс, основываясь на работе Дж. Кейнса, разработали математические модели инвестиций и сбережений, мультипликатора и акселератора, объясняя с их помощью циклы рыночной экономики.
Заслуживает внимания эволюционная теория (Р. Нельсон, С. Уинтер) которая рассматривала экономику как сложную систему, базовые принципы поведения которой соответствуют принципам поведения сложных систем любой природы: от космических и биологических до социальных.
Среди отечественных экономистов, внесших вклад в проблему экономического роста, необходимо выделить В.И. Ленина, М.И. Туган-Барановского, Н.Д. Кондратьева, А.А. Демина, В.М. Кудрова, Г.М. Куманина, СМ. Никитина, М.А. Сажину, Л.И. Абалкина, В.И. Бархатова, Г.П. Журавлеву, А.Н. Илларионова, Д.С. Львова, P.M. Нуреева и других.
Труды этих ученых определили теоретическую основу для данного диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в разработке модели циклических колебаний экономических процессов в транзитивной экономике и разработке мер повышения эффективности государственного антициклического регулирования.
Поставленная цель требует решения следующих задач:
- раскрыть понятие цикличности экономических процессов,., проанализировав для этого теоретические взгляды на сущность экономических циклов и кризисов;
- выявить особенности цикличности экономических процессов в транзитивной экономике;
- обосновать влияние глобализации на цикличность экономических процессов в транзитивной экономике;
- определить влияние конъюнктуры мировых сырьевых рынков на цикличность экономических процессов транзитивной экономики России;
- установить взаимосвязь между структурой распределения добавленной стоимости и цикличностью экономических процессов в транзитивной экономике;
- разработать модель циклических колебаний транзитивной экономики России;
- определить специфику и направления государственного антициклического регулирования экономических процессов в транзитивной экономике.
Область исследования: закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на функционирование национально-государственных экономических систем; теория деловых циклов и кризисов.
Объектом исследования является экономика России, находящаяся на этапе транзитивных преобразований.
Предметом исследования являются процессы регулирования цикличности в условиях транзитивной экономики.
Методологической и теоретической основой диссертационного исследования послужили работы отечественных и зарубежных экономистов по вопросам экономических циклов и кризисов, факторов и условий их развития, теории транзитивной экономики, материалы периодической печати и научных конференций, теории экономической политики государства. В диссертации использованы монографии и статьи по методологическим и теоретическим аспектам цикличности и циклических колебаний экономических процессов.
Информационную базу исследования составили материалы и статистические данные Государственного комитета статистики, Министерства финансов, Центрального банка Российской Федерации, Организации Объединенных Наций, Национального бюро экономических исследований США, Центра международного развития Гарвардского университета, статистическая информация отечественных и зарубежных информационных агентств и специалистов, фактологический материал, содержащийся в отечественной и зарубежной литературе, и другие источники.
В диссертационном исследовании использованы системный подход, сравнительный анализ, макроэкономический анализ, методы экономико- математического моделирования, экономико-статистические и эконометрические методы.
Наиболее существенные результаты и их научная новизна.
1. Раскрыто понятие цикличности экономических процессов, которая представляет собой колебания определенной силы и интенсивности, обладающие рядом свойств, главными из которых являются повторяемость и периодичность.
2. Обоснованы особенности влияния глобализации на цикличность экономических процессов в транзитивной экономике. Определено, что через развитие глобализационных процессов и управление конъюнктурой на мировых рынках развитые страны оказывают значительное влияние на формирование цикличности экономических процессов в транзитивных экономиках, изменяя и подстраивая их фазы и амплитуды к своим циклическим колебаниям в зависимости от уровня интеграции транзитивной экономики в мировую экономическую систему.
3. Определено взаимодействие цикличности экономических процессов транзитивной экономики России и конъюнктуры мировых сырьевых рынков. Доказано, что именно экспортная составляющая оказывает наибольшее влияние на динамику ВВП транзитивной экономики. Выявлена и рассчитана прямая зависимость циклических колебаний цен на мировом нефтяном рынке и динамики развития транзитивной экономики.
4. Впервые выявлена тесная взаимосвязь между цикличностью экономических процессов и структурой распределения добавленной стоимости в национальной экономике. Сделан вывод о непропорциональном распределении добавленной стоимости между торгово-посредническими и базовыми (промышленными) отраслями, что может стать предпосылкой формирования следующего кризиса в транзитивной экономике.
5. Разработана авторская модель циклических колебаний транзитивной экономики России. Определена специфическая длительность основных циклов транзитивной экономики России, которая составляет 11,1 лет, 3,72 года и 1,01 года. Разработанная модель выражена формулой циклических колебаний значения ВВП: Y=l 125,36 + 226,61sin(X) + 131,82cos(X) + 24,79sin(3X) + +97,88cos(3X) - 87,18sin(llX) - 66,36cos(llX), где X -переменная, связанная с порядковым номером месяца, начиная с января 1993 года.
6. Предложены механизмы и инструменты государственного антициклического регулирования экономических процессов, направленные на управление экзогенными и эндогенными факторами, вызывающими циклические колебания транзитивной экономики. Основными элементами регулирования являются усиление влияния эндогенных факторов и процессов на динамику транзитивной экономики, рост устойчивости экономики к экзогенным колебаниям и снижение степени влияния экзогенных факторов.
Содержание, формы циклов и кризисов
Одним из первых предпринял попытку объяснить природу торгово-промышленных циклов Симон де Сисмонди из Итальянской Швейцарии, который выдвинул в своей книге «De la Richesse Commerciale», опубликованной в 1803 г., три положения, объясняющих данное явление: во-первых, это несовершенство современной экономической организации общества, т. е. стихийность рынка, приводящее к перепроизводству; во-вторых, в период промышленного расцвета доход, предназначенный для приобретения потребительских товаров, оказывается меньше стоимости данных товаров, что приводит к снижению объемов их производства; в-третьих, производство в богатых странах ориентируется на капитал, не на реальный спрос, в результате товары не находят сбыта, т. е. происходит их перепроизводство1. В дальнейшем, в работах К. Жугляра и К. Маркса в 50-60-х годах XIX века были установлены две существенные закономерности, присущие торгово-промышленным, циклам: во-первых, данные явления обладают периодичностью; во-вторых, циклы присущи экономически развитым капиталистическим государствам. При изучении обширной экономической литературы особое внимание следует уделить «Капиталу» К. Маркса, так как научная теория экономических кризисов, как известно, была разработана этим выдающимся экономистом. В 1967 г. в Сан-Франциско состоялась международная научная конференция, посвященная 100-летию выхода в свет первого тома «Капитала». На этой конференции было отмечно, что три тома «Капитала» помогли выдвижению теории циклов и кризисов на сцену экономических наук больше, чем какая-либо другая книга. Между учеными-экономистами не прекращаются дискуссии о природе и сущности экономических кризисов, их причинах, механизме циклического движения рыночной экономики, мерах по смягчению кризисных процессов. По-прежнему остается дискуссионным вопрос о неизбежности кризисов или возможности бескризисного развития экономики, когда кризис рассматривается как случай неэффективного функционирования саморегулирующегося рыночного механизма. Однако цикличность экономического развития рыночной экономики, присутствие постоянно действующих причин колебаний экономической активности признается сторонниками обеих точек зрения. Теория экономических кризисов имеет большую историю. С известной долей условности можно выделить основные вехи в исследовании циклов и кризисов. Основное направление в развитии теории кризисов было задано в «Капитале». В «Капитале», который К. Маркс называл «трудом своей жизни»;, проблема экономических кризисов поднимается во всех трех томах. В 1 томе К. Маркс исследует вопрос о причине возникновения абстрактной возможности кризиса, проистекающей из внутренних противоречий товара и денег. Во 2 книге К. Маркс исследует вопрос о причине возникновения реальной возмоэ/сности кризиса, проистекающей из более глубокого развития противоречий товара и денег в процессе движения совокупного общественного капитала. В 3 томе К. Маркс описывает действительную картину кризиса, проистекающую из противоречий между условиями производства прибавочной стоимости и условиями ее потребления. В 17 главе 3 тома «Капитала», известном под названием «Теории прибавочной стоимости», К. Маркс концентрированно излагает суть проблемы кризисов перепроизводства, выводит их из основной формы капитала. Согласно К. Марксу, суть проблемы кризисов сводится, с одной стороны к тому, что при воспроизводстве и накоплении капитала возмещение стоимостей совокупного продукта должно осуществляться в прежнем или расширенном масштабе, а с другой стороны, чтобы возместить стоимость авансированного капитала с обычной нормой прибыли. В «Капитале» встречается несколько определений понятия «кризис», каждое из которых раскрывает один из аспектов этого сложного и многогранного явления экономики: Кризис есть «момент нарушения или перерыва процесса воспроизводства»; Кризис - исходный пункт для крупных новых вложений капитала, который в большей или меньшей степени создает новую материальную базу для следующего экономического цикла; Кризис - момент временного насильственного разрушения существующих в рыночной экономике противоречий, насильственного «взрыва», который на некоторое время восстанавливает нарушенное в экономике равновесие. Под этим равновесием понимается равновесие между спросом и предложением, так как К. Маркс пишет, что «кризис сводится просто к закону спроса и предложения»; Кризис - способ насильственного осуществления единства фаз процесса производства, обособившихся и ставших самостоятельными по отношению друг к другу; Кризис «есть насильственное восстановление моментов, ставших самостоятельными, и насильственное превращение в нечто самостоятельное таких моментов, которые по существу составляют нечто единое»; Кризис - форма выравнивания; Кризис - форма проявления всех противоречий капиталистической экономики;
Модели циклов и кризисов в экономической литературе
На протяжении XIX и XX веков ведущие экономисты занимались не только теоретическим описанием экономических циклов, но и разрабатывали модели циклических колебаний, беря за основу экономические законы и статистическо-математические модели. Начиная с 30-х годов в западной экономической литературе развивается направление, которое ставит своей целью объяснение экономических колебаний на основе достаточно простых теоретических моделей. Особенностью новых подходов является признание их авторами неустойчивого характера реальных процессов, понимание колебаний как внутренне присущих экономике процессов, а не как ее аномальных отклонений от состояния равновесия. При этом исследуются обуславливающие их причинно-следственные связи в зависимости. Один из наиболее распространенных подходов к такому исследованию исходит из неокейнсианской теории взаимодействия механизмов мультипликатора и акселератора. В моделях П. Самуэльсона и Дж. Хикса в явном виде используются линейный мультипликатор-акселератор с запаздыванием. Модель П. Самуэльсона включает балансовое соотношение для национального дохода (условие равенства спроса и предложения) в виде где - Yt - национальный доход; Ct - объем потребления; It -индуцированные чистые инвестиции в частном секторе; Gt - автономные инвестиции (государственные расходы); t - индексы дискретного периода времени. Кроме того, считаются выполненными соотношения где ос - коэффициент мультипликации; р - коэффициент акселерации. Запаздывание, равное одному периоду, одновременно присутствует в процессах мультипликации и акселерации, которые описываются линейными зависимостями (2) - (3). Подстановка (2) - (4) в (1) дает линейное разностное уравнение второго порядка, описывающее динамику национального дохода (8) Исследуя поведение траекторий уравнения (5), Самуэльсон и Хикс (последний - в модели, близкой к (1) - (4) показывают, что по мере увеличения эффекта акселератора динамики национального дохода может принимать колебательный характер. При этом затухающие колебательные режимы с увеличением коэффициента Р, Р, Р 1/ос, сменяются нарастающими. Таким образом, основная причина колебательных процессов в простых макромоделях Самуэльсона - Хикса - это интенсивные индуцированные частные инвестиции, осуществляемые с запаздыванием. Механизм акселерации капитальных вложений является также центральным пунктом в модели, предложенной М. Калецким в (10). В ней рассматривается динамика основного капитала на макроуровне. Ее особенность - учет двух типов запаздывания: в решениях об инвестировании и в осуществлении капитальных вложений. Динамика переменных в модели Калецкого задана в непрерывном времени, а уравнение капитала принимает форму линейного дифференциально-разностного соотношения (10). В одном из вариантов модели Гудвина (11) также учитывается два запаздывания - в процессе мультипликации национального дохода и в реализации инвестиций, связанных с эффектом акселерации. В отличие от модели (10) здесь описывается динамика национального дохода и рассматривается нелинейная форма акселератора К = (p(Y), dK/dt = Y, где t - непрерывное время ( приложение 1). Экономический смысл такой формы заключается в предположении о снижении эффекта акселерации при больших приростах и уменьшениях национального дохода. В основе модели Гудвина лежит балансовое соотношение между произведенным и использованным доходом, аналогичное (1)
Анализ взаимосвязи структуры распределения добавленной стоимости в национальной экономике и цикличности экономических процессов
Рассмотрение только внешних воздействий на национальную экономику неспособно адекватно раскрыть смысл процессов, протекающих в экономике, а это не позволит строить прогнозы экономического развития. Для всестороннего анализа состояния национальной экономики рассмотрим структурные _.._ изменения экономики, используя понятие продуктивности.
Понятие продуктивности было введено в экономическую теорию американскими экономистами-математиками в середине XX века в связи с исследованиями формальных свойств модели Леонтьева «затраты - выпуск». В общем случае под продуктивностью экономической системы понимается ее способность производить излишек продуктов сверх технологически необходимого объема потребления этих продуктов в процессе производства. Совокупность продуктов в объеме такого излишка называют экономическим излишком. В стоимостной форме на макроуровне он характеризуется показателем ВВП, а степень продуктивности экономики (относительная продуктивность) может оцениваться долей ВВП в ее валовом выпуске.
Используя данные системы национальных счетов России (СНС), проанализируем динамику валового выпуска всей экономики в рыночных ценах, называемого далее валовым общественным продуктом (В ОП), в разрезе его компонентов - промежуточного потребления (ПП) и ВВП - в период продуктивность экономики в ходе реформ хотя и падала в отдельные годы, но в целом возрастала и превысила в 2001 г. уровень 1990 г. на 3,5 процентного пункта (п.п.). Это меньше степени продуктивности экономики СССР в 1980-1990 гг. и меньше аналогичного показателя экономики США середины и конца 90-х годов.
Между абсолютной продуктивностью экономики, измеряемой объемом реального ВВП, и ее относительной продуктивностью в период реформ наблюдается следующая взаимосвязь (см. рис. 12.
Рисунок 12 Динамика реального ВВП и его доля в ВВП России На этапе обвального спада производства в 1992-1994 гг. объем реального ВВП к началу 1995 г. снижается на 35,7%). Степень продуктивности экономики под влиянием происходящих в ней структурных трансформаций резко колеблется, сначала падая до 48,2%, а затем возрастая до 55,9%о. По мере завершения спада в 1995-1997 гг. темпы снижения абсолютной продуктивности экономики замедляются, и она стабилизируется на уровне 57% к 1990 г. Одновременно с этим происходит стабилизация и относительной продуктивности на уровне 53%, то есть на уровне, превышающем уровень 1990 г. на 1,4 п.п. В 1998 г. абсолютная продуктивность достигает нижней отметки своего падения в 54,1% к уровню 1990 г., а доля ВВП в ВОП резко возрастает до максимального за период значения - 56,4%. После этого экономика вступает в фазу экономического оживления, ее абсолютная продуктивность продолжает расти, а относительная продуктивность снижается в 2001 г. до 55,1 % .
Анализ структуры ВВП в текущих ценах показывает, что в его производстве существенно возросла доля рыночных услуг - с 20,6% в 1990 г. до 41,5%о в 2001 г. и чистых (за вычетом субсидий) налогов - с 6,9% до 12,2%. Соответственно упала доля товаров - с 60,6% до 38,7%) и нерыночных услуг - с
11,9% до 7,6%. Другими словами, доля рыночных услуг и чистых налогов в производстве ВВП почти в два раза выросла, а доля товаров и нерыночных услуг почти в два раза упала. Оценка динамики компонентов производства ВВП в сопоставимых ценах показывает, что несмотря на снижение ВВП на 30%, производство рыночных услуг составило в 2001 г. 94% к уровню 1990 г. Производство же товаров, нерыночных услуг и чистых налогов упало соответственно на 40%, 23% и 36%, чем и было обусловлено столь значительное падение объема производимого ВВП. Налоги и субсидии до 1998 года сокращались. Затем они стали расти, причем налоги - быстрее, чем субсидии, что привело к росту чистых налогов с 3,7% в 1998 г. до 4,3% в 2001 г в структуре ВВП (см. рис. 13.
LINK4 Взаимодействие цикличности экономических процессов транзитивной экономики России и конъюнктуры мировых сырьевых рынков LINK4 ]
Попробуем определить взаимосвязь и влияние мировой конъюнктуры на динамику национальной экономики. Если сравнивать темпы прироста ВВП России и развитых стран (США, Евросоюз, Япония), то выделить однозначную взаимосвязь нельзя. Темпы прироста национальной экономики не зависят напрямую от темпов роста экономик развитых стран. Это подтверждает нижеприведенный рисунок 23. Рисунок 23. Темпы прироста ВВП России и развитых стран Как было уже отмечено, проявляется достаточно сложная взаимосвязь динамики развитых и транзитивных экономик. Несомненно, экономика России подвержена влиянию зарубежных стран, но это влияние проявляется не в прямой взаимосвязи темпов роста США или Японии с темпами роста экономики России, а в определенной реакции транзитивной экономики России на колебания конъюнктуры мировых рынков, которые в свою очередь взаимосвязаны с динамикой роста развитых стран. , На данном уровне развития для российской экономики достаточно четко определены те мировые рынки, на которых Россия может выступать в роли продавца и те рынки, на которых она играет роль покупателя. Современное 1 состояние промышленной базы и уровень развития технического прогресса в стране не позволяют российской экономике быть конкурентоспособной на рынках высокотехнологичной и интеллектуальной продукции. Единственная возможность на сегодня - добыча и продажа сырьевых ресурсов с их ,, минимальной переработкой. Накопленный за время существования СССР потенциал в военно-промышленном комплексе без государственной поддержки пока еще не находит адекватной реализации на мировых рынках вооружения. Все достижения России на этих рынках - результат усилий отдельных производителей, поставленных на грань выживания. Мировой рынок остается для них единственной возможностью продавать свою продукцию, поскольку внутренний рынок страны не способен обеспечить их даже минимально необходимым количеством заказов. При слабой заинтересованности государства в развитии современных производств и сильной коррумпированности власти положение развивающейся экономики России на мировой арене вполне закономерно. Развитые страны Европы и США заинтересованы в российской экономике, только как в сырьевом источнике и не нуждаются в конкуренции со стороны возможных высокотехнологичных российских товаров. В связи с этим можно выдвинуть гипотезу, что именно конъюнктура мировых сырьевых рынков (особенно нефтяного рынка) и будет определять тенденции развития российской экономики. Спрос на энергоносители на мировых рынках стал решающим фактором во внутренней и внешней политике России. Динамика соответствующих статистических показателей подтверждает эту гипотезу. В ходе исследования особенностей экономического роста в странах с транзитивной экономикой сформулируем следующую гипотезу: - В мировой хозяйственной системе проявляется достаточно сложная взаимосвязь динамики развитых и транзитивных экономик. Экономика России подвержена влиянию зарубежных стран, но это влияние проявляется не в прямой взаимосвязи темпов роста США или Японии с темпами роста экономики России, а в определенной реакции транзитивной экономики России на колебания конъюнктуры мировых рынков, которые в свою очередь взаимосвязаны с динамикой роста развитых стран. Таким образом, гипотеза об определяющем влиянии конъюнктуры на мировых сырьевых рынках (особенно нефтяном рынке) на динамику российской экономики становится одним из центральных элементов исследования. Более того, спрос на энергоносители на мировых рынках остается и еще долго будет оставаться решающим фактором во внутренней и внешней политике России. Для проверки сформулированных гипотез проведен анализ макроэкономических факторов, влияющих на динамику ВВП российской экономики.
