Введение к работе
Актуальность темы исследования.
Рынок страхования - важная составляющая экономики любой развитой страны. Зародившееся ещё в древности, страхование начало стремительное развитие во времена промышленной революции. Однако, несмотря на столь длительную историю развития страхового дела, все же остается ряд теоретических аспектов, не исследованных в полном объеме. До сегодняшнего дня основное внимание уделялось эффективности работы самой страховой компаний, тогда как редко предпринималась попытка проанализировать фундаментальные факторы рентабельности страхования, как особой сферы бизнеса.
Вместе с развитием математики совершенствовалось и умение правильно оценивать риски. А когда стали доступны соответствующие статистические данные (в первую очередь применительно к страхованию жизни), страховые компании начали применять научные методы при определении тарифа. Казалось очевидным, что защищать себя от «непредвиденных» обстоятельств естественно, и прибыль страховых компаний напрямую зависит от умения «лучше» рассчитывать вероятность наступления страхового случая. Но такое обоснование существования страхового рынка не согласуется с неоклассической экономической теорией, с ее абсолютно рациональным человеком, который, теоретически, всё знает и может рассчитывать риски не хуже подготовленного сотрудника страховой компании. Особенно ярко расхождение между теорией и практикой проявляется на рынке страхования жизни, когда главным источником информации является страхователь, из-за чего страховые компании в полной мере ощущают негативные проявления асимметрии информации.
Неполнота существующей теории, а также важная роль страхования жизни во всей страховой отрасли обусловливают актуальность выбранной темы исследования, которое нацелено не только на развитие экономической теории, но и на запросы субъектов страхования. Оно
может быть востребованным ими для разработки более эффективных практических инструментов повышения рентабельности страховой деятельности.
Объектом исследования является современная экономика как в виде, характерном для стран-лидеров мирового хозяйства, так и находящаяся в стадии становления и трансформации, с наличием ряда временных, переходных форм, присутствующих, в частности, в странах Восточной Европы, Центральной Азии и России.
Предмет анализа - комплекс отношений между страхователем и страховщиком, возникающих при страховании жизни, который представляет собой важнейший элемент финансовой системы, существующей в промышленно развитых странах.
Степень научной разработанности проблемы.
Джон фон Нейман и Оскар Моргенштерн, используя математические методы теории игр, разработали теорию ожидаемой полезности, которая дала толчок развитию целого научного направления, имеющего ключевое значение для страхового рынка. Предложенная ими функция полезности иллюстрирует готовность платить рационального экономического агента, не склонного к риску, за страховые услуги.
Особую роль на страховом рынке играет асимметрии информации между экономическими агентами. Наибольший вклад в развитие данной проблематики в экономической теории внесли представители «нового кейнсианства»: Джозеф Стиглиц, Оливье Бланшар, Н. Грегори Мэнкью, Джордж Акерлоф, Жанет Йеллен, Майкл Паркин.1
Особенно стоит выделить Дж. Акерлофа, автора классической статьи «Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм», в которой автор изложил новаторскую теорию неблагоприятного отбора. Дж. Акерлоф указывает на возможность приложения разработанной им
Работы всех указанных в Автореферате авторов приводятся в списке литературных источников диссертации.
теории к страховому бизнесу и приводит пример неблагоприятного отбора на рынке медицинского страхования, где люди старше 65 лет не могут приобрести страховой контракт, но в целом этому вопросу уделено недостаточное внимание. Работа Дж. Акерлофа «Рынок «лимонов» впоследствии послужила одним из оснований для присуждения её автору премии имени А. Нобеля по экономике, полученной им совместно с Дж. Стиглицем и М. Спенсем. Последние два автора также внесли фундаментальный вклад в разработку теории асимметрии информации.
М. Спенс, разрабатывая методы преодоления негативных последствий асимметрии информации, предложил концепцию рыночных сигналов, которая помогает лучше понять поведение субъектов рынка, в том числе на рынке страховых услуг.
Нейман и Моргенштерн опирались на классические представления об объективном характере вероятности, которые изменились во второй трети XX века. Фрэнк Рамсей и Бруно де Финетти, а впоследствии Бернар Купман, предложили концепцию субъективной вероятности, которая послужила основой для дальнейшего развития теории выбора в условиях риска и неопределенности.
Теория перспектив Дэниэла Канемана и Амоса Тверски стала логическим развитием представлений о субъективном характере вероятности, которые при использовании методов когнитивной психологии в конце ХХ-го века были интегрированы в экономическую теорию, за что Д. Канеман был удостоен премии имени А. Нобеля по экономике за 2002 год. Теория перспектив Д. Канемана и А. Тверски, предлагающая альтернативный взгляд на человеческое поведение утверждает, что люди не только систематически отклоняются от
рационального поведения, но и исходит из того, что эти отклонения могут быть предсказаны и классифицированы.
Цель и задачи исследования
Цель данной работы заключается в выявлении методов и инструментов преодоления негативного воздействия асимметрии информации на рынке страхования жизни.
Для решения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
проанализировать страхование жизни как особый вид страхового продукта;
оценить степень воздействия асимметрии информации на прибыль страховой компании при рациональном поведении индивида;
изучить возможные негативные последствия асимметрии информации на рынке страховых услуг с учетом готовности индивида платить за снижение риска, связанного с неопределенностью будущего;
проанализировать современные теоретические концепции когнитивной психологии и поведенческой экономики с целью выявления перспективных инструментов для снижения отрицательного воздействия асимметрии информации на рынок страховых услуг;
проанализировать значение асимметрии информации на рынке перестраховочных услуг;
разработать практические рекомендации для преодоления негативных последствий асимметрии информации;
В данном случае неполнота информации в большей степени является причиной ложной оценки вероятности, что является альтернативным подходом к определению причины «неправильного» поведения.
разработать анкету, позволяющую на практике реализовать
предложенные теоретические методы преодоления негативных
последствий асимметрии информации на рынке страхования
жизни.
Методологической и теоретической основой диссертационного
исследования служат такие теоретические направления, как классическое,
неоклассическое и новое классическое, а также кейнсианство,
рассматривающие человеческое поведение с учетом асимметрично
распределенной в экономике информации.
В ходе исследования были использованы методы формальной логики,
в том числе экономико-математическое моделирование,
экспериментальные методы, методы системного, статистического и графического анализа.
Информационно-эмпирическую базу составляют: статистическая отчетность страховых и перестраховочных компаний, данные Росстата России, рейтинги Эксперт РА и Федерации социального страхования Франции (FFSA), правила расчета страховых тарифов и другие регламентирующие порядок работы документы страховых компаний.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующих положениях:
Описана непреодолимость неблагоприятного отбора и негативных последствий асимметрии информации в случае рационального (рисконейтрального, максимизирующего доход) индивида.
Выявлены и раскрыты методы, снижающие негативное воздействие асимметрии информации, с учетом особенностей отклонений от рационального поведения, выявленных и изученных современной экономической теорией.
Концепция асимметрии информации дополнена анализом финансовых потоков взаимодействия между страховыми компаниями и перестраховочными обществами. На основе
указанной модели установлено, что поскольку страховая компания,
как рациональный, максимизирующий доход инвестор, размещает
часть своих средств в рисковых активах, постольку для получения
максимальной прибыли от вложений для нее необходима
предсказуемость в страховых выплатах клиентам. В этом случае
страховая компания заинтересована прибегать к перестрахованию
крупных рисков, что объясняет существование рынка
перестраховочных услуг, несмотря на рациональность его
участников и полную их информированность.
4. Разработана анкета, позволяющая снизить негативные эффекты
асимметрии информации. Прямолинейность традиционных
методов составления анкеты позволяет потенциальным
мошенникам распознавать наиболее важную для страховой
компании информацию, что повышает риск оппортунистического
поведения. Предложенная в данной работе анкета содержит
косвенные вопросы, которые дают возможность проверить
честность ответов и выявить дополнительные, скрытые
характеристики клиента, что позволяет более точно оценить риски
наступления страхового случая, повышая рентабельность
страховой компании.
Практическая значимость работы заключается в том, что её
основные положения могут быть использованы в качестве рекомендаций
для повышения эффективности деятельности страховых компаний. Ряд
положений диссертации может быть использован в преподавании
экономической теории - курсов микроэкономики I, II и III, современные
экономические институты, а также для разработки специальных курсов
для профессионалов, работающих в сфере страхового бизнеса.
Апробация результатов исследования.
Основные положения работы докладывались и обсуждались на международной конференции молодых ученых «Ломоносов 2008» в МГУ
им. М.В. Ломоносова. Основное содержание диссертации отражено в 3 публикациях автора общим объемом 1,5 п. л., в том числе в двух публикациях в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. В рамках модернизации процесса анкетирования клиентов ООО «Страховая Компания «Согласие» были использованы подходы, предложенные в данном исследовании. Разработанные автором дополнительные вопросы стали составной частью новой анкеты 000 «Страховая Компания «Согласие».
Структура и объем работы.
