Содержание к диссертации
Введение
Глава I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 12
1.1. Рынок жилой недвижимости как предмет статистического исследования 12
1.2. Основные направления исследования и система статистических показателей рынка жилой недвижимости 27
1.3. Выборочное наблюдение рынка жилой недвижимости г.о. Самара 37
Глава II СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЫНКА КВАРТИР Г.О. САМАРА НА ОСНОВЕ ВЫБОРОЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 45
2.1. Применение специальных статистических критериев обнаружения нетипичных ценовых наблюдений в нормально и логарифмически нормально распределенных совокупностях 45
2.2. Подбор и использование в прогнозировании цены кривых распределения Джонсона 60
2.3. Динамический анализ развития рынка жилой недвижимости г.о. Самара 71
Глава III МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ КВАРТИР НА ПЕРВИЧНОМ И ВТОРИЧНОМ РЫНКАХ НЕДВИЖИМОСТИ 108
3.1. Методические основы и предпосылки многомерного анализа и эконометрического моделирования стоимости жилой недвижимости 108
3.2. Эконометрическое моделирование стоимости объектов первичного и вторичного рынков жилой недвижимости г.о. Самара 120
3.3. Адаптация эконометрических моделей для использования в целях перспективного прогнозирования стоимости объектов первичного и вторичного рынков жилой недвижимости г.о. Самара 136
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 151
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 154
ПРИЛОЖЕНИЯ 165
- Рынок жилой недвижимости как предмет статистического исследования
- Применение специальных статистических критериев обнаружения нетипичных ценовых наблюдений в нормально и логарифмически нормально распределенных совокупностях
- Методические основы и предпосылки многомерного анализа и эконометрического моделирования стоимости жилой недвижимости
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Особое место недвижимости в рыночной экономике определяется уникальными функциями, которые она выполняет, - служит средством производства и базой хозяйственной деятельности предприятий, используется гражданами для непроизводственного потребления. Значимая роль недвижимости в экономической и социальной сферах подтверждается наличием обширной базы правового регулирования отношений, операций, профессиональной деятельности на рынке недвижимости.
Важные рыночные преобразования происходят и проявляются в первую очередь на локальных рынках (регионального, городского уровней), в силу чего последние являются особым предметом исследования. При этом самостоятельный сегмент, представленный объектами жилого назначения, в структуре рынка недвижимости города имеет наибольший удельный вес. Статистическая оценка и прогнозирование средних ценовых показателей и стоимости конкретных объектов городского рынка жилья необходимы для формирования и корректировки индикаторов целевых программ национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", для принятия управленческих решений со стороны отдельных потребителей и заинтересованных структур, для реализации эффективной фискальной политики, проведения залоговых операций.
При исследовании рынка жилой недвижимости важно учитывать территориальную специфику, которая определяет многогранность направлений и уровней его анализа. Вместе с тем общими должны быть методы анализа, разработанные на фундаментальной научной базе. Объективно отразить состояние рынка и спрогнозировать тенденции его развития позволяет использование в анализе статистической методологии. Совершенствование статистического обеспечения исследований городского рынка жилья в части определения основных направлений анализа, различных по целевому назначению, применяемым методам, комплексу статистических показателей и сфере приложения результатов является актуальным в научном и практическом плане.
Степень разработанности проблемы. Общие методологические положения статистической науки, составляющие фундаментальную основу исследования экономических процессов, освещены в трудах С.А. Айвазяна, СВ. Арженовского, В.П. Боровикова, Г.Л. Громыко, И.И. Елисеевой, B.C. Мхитаряна, Л.И. Ниворожкиной, Р.А. Шмойловой, М.М. Юзбашева и других известных российских ученых. Методы эко-
нометрического моделирования описаны Л.О. Бабешко, Д.М. Дайитбе-говым, И.И. Елисеевой, Е.И. Сухановой, а анализа и прогнозирования временных рядов - В.Н. Афанасьевым, В.П. Боровиковым, B.C. Левиным и другими авторами. Применению специальных статистических критериев и методов посвящены работы Е.В. Заровой, А.И. Кобзаря, О.А. Репина, Е.Г. Репиной.
Проблемы функционирования и развития рынка недвижимости исследованы в работах А.Н. Асаула, И.Т. Балабанова, Э.Р. Бугулова, В.А. Горемыкина, П.Г. Грабового, Н. Ордуэя, Е.И. Тарасевича, Дж. Фридмана и других отечественных и зарубежных авторов. Теоретические вопросы оценки стоимости недвижимых объектов различных назначений и методы их практического решения рассмотрены в трудах А.Г. Грязно-вой, И.А. Рахмана, М.А. Федотовой и других исследователей.
Вопросам использования статистического аппарата в анализе и прогнозировании рынка недвижимости посвящены работы В.Н. Афанасьева, СП. Кривозубова, О.И. Стебуновой, Г.М. Стерника, А.А. Харьковой и другими статистиками. Вместе с тем в трудах перечисленных авторов недостаточно исследуются закономерности формирования стоимости объектов первичного рынка жилья, отсутствует методика статистического обоснования периодизации и прогнозирования развития рынка жилой недвижимости крупного территориального образования.
Актуальность темы настоящего диссертационного исследования обусловлена необходимостью разработки комплексного подхода к статистическому исследованию городского рынка жилой недвижимости, включающему в себя анализ его параметров, закономерностей развития, эконометрическое моделирование стоимости отдельных объектов, принадлежащих к различным составляющим рынка, и прогнозирование.
Область исследования. Содержание диссертационной работы соответствует пунктам 3.1 "Методы статистического измерения и наблюдения социально-экономических явлений, обработки статистической информации, оценка качества данных наблюдений; организация статистических работ"; 3.3 "Методы обработки статистической информации: классификация и группировки, методы анализа социально-экономических явлений и процессов, статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры, деловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития социально-экономических явлений и процессов" Паспорта специальности 08.00.12 -Бухгалтерский учет, статистика (экономические науки).
Объектом исследования являются экономические процессы функционирования рынка жилой недвижимости г.о. Самара и наблюдаемые в 4
1997 - 2006 гг. совокупности квартир первичного и вторичного рынков жилой недвижимости города.
Предмет исследования - статистическая оценка закономерностей развития городского рынка жилой недвижимости и формирования стоимости его объектов.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы - совершенствование методического обеспечения и разработка практических рекомендаций по комплексному статистическому анализу и прогнозированию развития рынка жилой недвижимости города.
Реализация обозначенной цели достигается путем последовательного решения комплекса взаимосвязанных задач, включающего в себя:
уточнение содержания понятия "рынок жилой недвижимости", рассмотрение его структуры и особенностей, идентификацию рынка жилой недвижимости как предмета статистического исследования;
разработку структурно-логической модели статистического исследования городского рынка жилья;
выявление и группировку факторов, определяющих рынок жилой недвижимости городского округа и оказывающих на него влияние:,
дифференциацию статистического анализа рынка жилой недвижимости городского округа по основным направлениям;
формирование комплексной системы статистических показателей рынка жилой недвижимости города с выделением в ее составе совокупностей показателей, характеризующих отдельные направления анализа;
организацию и проведение периодического выборочного наблюдения первичного и вторичного рынков квартир г.о. Самара в многолетней динамике;
осуществление статистического контроля качества выборочных данных путем применения специальных статистических критериев обнаружения выбросов, адекватных законам распределения наблюдаемых совокупностей;
комплексное исследование развития рынка жилой недвижимости города методами многомерного статистического анализа, предусматривающее:
анализ структурно-динамических изменений в функционировании городского рынка жилья, исследование динамики показателей спроса, предложения, цен на первичном и вторичном рынках жилой недвижимости;
статистическое обоснование периодов развития рынка жилья г.о. Самара, прогнозирование изменения показателя "средняя цена предложения 1 м" общей площади квартир";
эконометрическое моделирование закономерностей формирования стоимости квартир (в том числе незавершенных строительством) на рынке недвижимости г.о. Самара;
реализацию краткосрочного прогноза стоимости квартир первичного и вторичного рынков жилья г.о. Самара на основе эконометриче-ских моделей и трендов.
Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической основой диссертации выступили труды российских и зарубежных ученых по теории статистики и прикладной математической статистике, эконометрике, анализу временных рядов и прогнозированию, анализу рынка недвижимости, законодательные акты, стандарты оценочной деятельности, материалы конференций, статьи в научных сборниках и периодических изданиях по теме исследования. Методологическую основу исследования составили следующие методы: выборочного наблюдения, сводки и группировки, средних и относительных величин, анализа временных радов (включая интеграцию статистических и экспертных оценок), методы исследования законов распределения вероятностей наблюдаемых случайных величин, методы статистического контроля качества исследуемого эмпирического материгша, методы многомерного статистического анализа, методы эконометрического моделирования, графические методы, методы прогнозирования. Информационное обеспечение работы составили официальные данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики РФ по Самарской области, информация Регионального центра по ценообразованию в строительстве и агентств недвижимости г.о. Самара и база данных, сформированная автором в результате мониторинга рынка квартир. Статистическая обработка и анализ данных проводились с использованием прикладных программ STATISTICA 6.0, Microsoft Excel 2006.
Научная новизна исследования заключается в разработке методики комплексного статистического анализа рынка жилой недвижимости г.о. Самара и в результатах, достигнутых при апробации данной методики.
К наиболее существенным результатам выполненной работы относятся следующие.
1. Разработана комплексная методика статистического анализа рынка жилой недвижимости города, включающая совокупность направлений, каждое из которых определяется целевым назначением, набором взаимосвязанных методов исследования, системой статистических показателей. Выполнено исследование рынка жилой недвижимости г.о. Самара согласно разработанной автором структурно-логической модели многоуровневого статистического анализа городского рынка жилья.
-
Реализовано интегрированное использование методов исследования временных рядов и метода негармонического разложения ценового тренда для идентификации периодов и фаз развития рынка жилой недвижимости г.о. Самара и краткосрочного прогнозирования ценовых показателей.
-
Предложены и апробированы специальные статистические критерии обнаружения выбросов в нормально и логарифмически нормально распределенных совокупностях данных о цене единицы площади квартир (критерии Граббса и Дарлинга).
-
Решены задачи как подбора кривых из семейств распределений Джонсона, адекватно описывающих совокупности единичных ценовых показателей, так и их использования в прогнозировании ценовых уровней.
-
Построены эконометрические модели формирования стоимости квартир первичного и вторичного рынков недвижимости г.о. Самара. При этом обеспечение адекватности эконометрического моделирования на базе систем одновременных уравнений обосновано и достигнуто автором путем комплексного применения математико-статистических методов: анализа выбросов в регрессиях по критерию значимости остаточных дисперсий, выбора предпочтительной формы регрессии с использованием критерия Вильямса и Клута, аппроксимации гетероскедастичности.
-
Осуществлено перспективное прогнозирование стоимости квартир, интегрирующее результаты эконометрического моделирования, прогнозирования на основе ценовых трендов и идентификации фаз развития рынка жилья г.о. Самара.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Практическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в ней методические положения могут быть использованы в научном и прикладном анализе, а вьшоды - в процессе принятия субъектами рьшка управленческих решений. Практическую направленность имеют предложения и рекомендации по организации выборочного наблюдения рьшка жилой недвижимости, использованию методов робастного оценивания, динамическому анализу параметров рынка, методике эконометрического моделирования и прогнозирования. Результаты диссертационного исследования используются автором в преподавании дисциплины "Прикладной статистический анализ недвижимости" и включены в ее учебно-методический комплекс, внедрены в программы курсов "Основы управления недвижимостью", "Оценка недвижимого и движимого имущества" в Самарском государственном архитектурно-строительном университете, а также могут быть полезными в преподавании курсов "Статистика", "Финансовая статистика", "Эконометрика", "Эколометрическое моделирование".
Апробация исследования. Методические положения диссертации внедрены в научно-исследовательскую и аналитическую работу ООО "Центр по ценообразованию в строительстве", АННОО "Институт экономики недвижимости".
Результаты проведенных исследований обсуждались на научно-практической конференции "Строительство и недвижимость: экспертиза и оценка" (Чехия, г. Прага, 2006), на Всероссийских научно-технических конференциях по итогам НИР СГАСУ (Самара, 2007 -2009), на конференциях "Нормативная база оценочной деятельности" (Самара, 2008), "Проблемы развития предприятий: теория и практика" (Самара, 2008), "Проблемы экономики и статистики в общегосударственном и региональном масштабах" (Пенза, 2008).
Публикации. По материалам диссертационного исследования опубликовано десять работ, отражающих содержание диссертации, общим объемом 4,55 печ. л.
Объем и структура работы. Работа изложена на 153 страницах текста, содержит 37 таблиц, 30 рисунков, 10 приложений, состоит их трех глав и заключения. Библиографический список включает в себя 123 источника.
Рынок жилой недвижимости как предмет статистического исследования
Рынок недвижимости — одна из наиболее динамично развивающихся подсистем рынка в целом. Среди элементов рыночной экономики недвижимость занимает уникальное место. Во-первых, она входит в состав средств производства (земельные участки, здания и сооружения различного функционального назначения, строения) и служит базой хозяйственной деятельности для абсолютного большинства предприятий любой формы собственности. Во-вторых, недвижимость выступает основой личного существования граждан, используется ими для непроизводственного потребления.
Начало формирования рынка недвижимости в России относится к 1991 г., когда был принят пакет законов о собственности, предприятиях и предпринимательской деятельности, об инвестиционной деятельности и др. [68]. Осуществляемая с 1992 г. приватизация способствовала росту рынка жилья, началу формирования рынка нежилой недвижимости и зарождению рыночного механизма ценообразования на объекты недвижимости [9].
Согласно гражданскому кодексу РФ (ст. 130) к недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижимости) относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связанно с землей, то есть объекты, перемещение которых без соразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения [1].
Сфера недвижимости, как и любая другая сфера хозяйственной деятельности, обладает своими специфическими особенностями. Это обуславливает особый колорит экономических отношений и процессов, возникающих в изучаемой области, где выражением специфики являются особенности рынка недвижимости.
Прежде чем говорить об особенностях рынка недвижимости, необходимо определить термин «рынок недвижимости». Это представляется важным как с позиций академического интереса, так и с практической точки зрения. Терминологическая определенность позволяет выделить среди субъектов рыночных отношений тех, чьи интересы в первую очередь связаны с недвижимым имуществом, показать специфику этих интересов, раскрыть механизмы, присущие рынку недвижимости, их взаимосвязь и взаимозависимость.
В широко известной работе Дж. Фридмана и Н. Ордуэя «Анализ и оценка приносящей доход недвижимости» дается следующее определение: «Рынок недвижимости — это определенный набор механизмов, посредством которых передаются права на собственность и связанные с ней интересы, устанавливаются цены и распределяется пространство между различными конкурирующими вариантами землепользования» [32, с. 5].
В.А. Горемыкин и Э.Р. Бугулов определяют рынок недвижимости как «средство перераспределения земельных участков, зданий, сооружений и другого имущества между собственниками и пользователями экономическими методами на основе конкурентного спроса и предложения. Он обеспечивает с помощью механизма «невидимой руки» и государственного регулирования: передачу прав на недвижимость от одного лица к другому; установление равновесных цен на объекты недвижимости в регионах и местностях; связь между собственниками и покупателями на основе экономической мотивации и интересов; распределение пространства между конкурирующими вариантами использования земель и субъектами рынка» [25, с. 106].
По мнению Е.И. Тарасевича, рынок недвижимости - это система организационных мер, при помощи которых покупатели и продавцы сводятся вместе для определения конкретной цены, по которой может произойти обмен таким специфическим товаром, как недвижимость [66, с. 160].
Рынок недвижимости согласно Д.Л. Волкову — это «экономико-правовое пространство, в котором происходит взаимодействие между спросом и предложением всех имеющихся на данный момент времени покупателей и продавцов недвижимости и где осуществляется совокупность всех текущих операций с ней» [24, с. 32].
В трактовке И.Т. Балабанова «рынок недвижимости представляет собой сферу вложения капитала в объекты недвижимости и систему экономических отношений, возникающих при операциях с недвижимостью. Эти отношения появляются между инвесторами при купле-продаже недвижимости, ипотеке, сдаче объектов недвижимости в траст, в аренду, в наем» [19, с. 10].
Содержание понятия «рынок недвижимости», по утверждению Кривозубова С.П., должно учитывать «все стадии жизненного цикла товара «недвижимое имущество» (создание, ввод в эксплуатацию, рыночный обмен, использование, ликвидация), а также его материальную, правовую и экономическую формы» [88, с. 8]. По нашему мнению, столь емкое определение не вполне целесообразно, поскольку на некоторых стадиях жизненного цикла недвижимость выступает объектом смежных рынков со своими особенностями. Так, к процессу эксплуатации и использования недвижимых объектов подключаются рынок жилищных услуг, рынок эксплуатационных услуг, активно формирующийся сегодня рынок услуг по профессиональному управлению недвижимостью. Рыночные отношения там возникают не по поводу объекта недвижимости как такового, а по поводу связанных с его функционированием услуг.
Применение специальных статистических критериев обнаружения нетипичных ценовых наблюдений в нормально и логарифмически нормально распределенных совокупностях
Проблематика информационного обеспечения исследований рынка недвижимости предопределяет использование специальных статистических методов, позволяющих анализировать качество выборочных эмпирических данных. При несомненных преимуществах полученного нами информационного массива — широкий временной охват, возможность группировки по различным основаниям для изучения ценовой динамики, пригодность для многофакторного моделирования стоимости - негативные свойства рыночной информации нашли в нем свое статистически подтвержденное проявление в виде неоднородности части выборочных совокупностей. Причины тому следующие: объем и структура исходных генеральных совокупностей в течение периода исследования значительно изменялась, контроль качества публикуемой в базах данных информации практически отсутствует, запрашиваемые продавцами цены не всегда объективны, в выборках присутствуют предложения с намеренно искаженной ценой и другие.
Одной из причин нарушения однородности выборки является наличие в ее составе аномальных значений наблюдаемых признаков, которые могут привести к искажению аналитических результатов статистической обработки. К примеру, при визуальном анализе совокупности «01.01.1998» обнаруживается, что максимальное значение рыночной стоимости 11027,78 руб./м значительно превышает среднее значение 4044,22 руб./м . Такое отклонение позволяет «заподозрить» ценовой максимум в нетипичности для данной выборки и
исключить его из совокупности. Однако выдвинутое предположение требует проверки и обоснованного подтверждения. Задачи получения адекватных оценок для параметров изучаемой совокупности при наличии в ней не согласующихся с остальными элементами выборки наблюдений решаются посредством применения методов робастного (устойчивого) оценивания.
Методы робастного оценивания — это статистические методы, которые позволяют получить достаточно надежные оценки статистической совокупности с учетом неявности закона ее распределения и наличия существенных отклонений в значениях данных [33].
Существует несколько различных способов устранения (уменьшения) неоднородности выборочных данных. Среди них имеют место как теоретически обоснованные методы выявления выбросов, так и эмпирические способы избавления от нетипичных наблюдений.
Наиболее общие результаты проведенного нами сравнительного анализа возможных способов достижения однородности выборочных данных о цене квартир представлены в табл. 2.1. Использование любого из описанных в табл. 2.1 методов обязательно предполагает, что вариационный ряд является упорядоченным, следовательно, аномальными могут быть крайние наблюдения (х, и/или хп).
Наиболее простой из анализируемых способов освобождения от аномальных наблюдений — отбрасывание нескольких крайних элементов слева и справа в вариационном ряду. Расположение выбросов на концах означает то, что они будут автоматически отброшены. При этом выборочные характеристики естественно исказятся, но выборка, вероятно, станет более однородной.
Методические основы и предпосылки многомерного анализа и эконометрического моделирования стоимости жилой недвижимости
Последний параграф второй главы данной работы был посвящен одному из выделенных нами направлений изучения рынка недвижимости - анализу основных его параметров (спроса, предложения, цены). При этом применялись различные методы статистического исследования экономических явлений и процессов — индексный метод, группа методов динамического анализа, структурный анализ и др. Главной достигнутой целью указанного этапа исследования явилось прогнозирование исследуемых параметров рынка жилой недвижимости.
Не менее важное прикладное значение имеют исследования и по третьему направлению анализа, обозначенному нами в первой главе диссертационной работы как моделирование массовой оценки недвижимости.
Массовая оценка недвижимости — это одновременная оценка большой группы объектов для целей налогообложения или управления государственным (муниципальным) недвижимым имуществом. Индивидуальная же оценка подразумевает под собой оценку отдельных объектов недвижимости при совершении той или иной сделки с этими объектами. Данные виды оценки не заменяют и не дополняют друг друга, поскольку имеют различные области применения.
Методической основой массовой оценки жилой недвижимости является эконометрическое моделирование ее максимально приближенной к рыночной стоимости путем использования многомерных статистических методов.
Многомерный статистический анализ дает возможность получить общие выводы относительной всей совокупности данных [14]. Применение многомерных методов позволяет структурировать и представлять в «сжатом» виде огромные информационные массивы (что имеет место в данном исследовании), анализ которых методами традиционной статистики малоэффективен. Учитывая также то, что изучаемые данные получены в результате выборочного наблюдения, то есть являются стохастическими (ограниченными и неполными), использование методов многомерного анализа является не только оправданным, но и существенно необходимым [33].
Универсальность математико-статистических методов как инструмента решения фундаментальных проблем обработки данных сложной структуры в целях изучения закономерностей развития явлений и процессов, повышения достоверности и информационного сжатия совокупностей данных, анализа, прогноза и управления сложными системами является определяющим фактором эконометрического моделирования на основе именно этих методов [30].
Изучение эконометрических моделей осуществляется, таким образом, в тесном переплете с методами прикладной статистики, адаптированными для анализа экономической информации. Поэтому возникает вопрос: где заканчивается статистическая модель экономического явления и начинается эконометрическая модель? По этому вопросу в работе [44] отмечается, что не всякая экономико-математическая модель, задающая описание исследуемого экономического объекта, может считаться эконометрической. Она становится эконометрической только в том случае, если будет отражать этот объект на основе характеризующих именно его эмпирических (статистических) данных. Наряду с определением формы связи зависимой (у ) и независимых (х1) переменных в процессе эконометрического моделирования основополагающим требованием является адекватность результатов, т.е. соответствие разработанной модели реальному экономическому процессу, которое определяется комплексом частных критериев адекватности, основанных на проверке статистических гипотез по отношению к остаточным отклонениям (ошибкам) уравнения.
Предпосылкой к изучению и реализации моделирования стоимости квартир на рынке недвижимости города стали публичные обсуждения законопроекта, разработанного Министерством финансов РФ, о замене к 2010 г. налога на имущество, взимаемого и с недвижимого имущества в том числе, налогом на недвижимость. Принципиальные изменения коснутся как ставок налога, так и налогооблагаемой стоимости недвижимости, в качестве которой будет выступать рыночная цена 1 м2 общей площади квартиры за вычетом установленного необлагаемого минимума. Организация массовой оценки недвижимости, обеспечивающая установление ее стоимости, в максимальной мере приближенной к категории «рыночная стоимость», создает основу для реализации эффективной фискальной политики. Проведение оценки недвижимости на основе рыночной методологии позволит снять существующую «деформацию» налогооблагаемых стоимостных характеристик объектов недвижимости, исчисленных на базе их инвентаризационной стоимости, обеспечить справедливые условия налогообложения для всех владельцев недвижимости.
Массовая оценка недвижимости важна и для соответствующих государственных структур как представителей собственника недвижимости (государства) при реализации вещных прав собственника (продажа, передача в аренду или срочное пользование и т.п.) [29].
