Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1.ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА НЕФТИ АРАБСКИХ СТРАН 7
1.1. Значение нефти и её влияние на экономику арабских стран 7
1.2. Исследование перспектив развития нефтяной промышленности Ирака 20
1.3. Анализ динамики цены нефти арабских стран 34
ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА НЕФТИ АРАБСКИХ СТРАН ОТ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ИХ
ФАКТОРОВ 50
2.1. Экономико-статистический анализ состояния и перспектив развития рынка нефти арабских стран 50
2.2.Отбор показателей для модели рынка нефти арабских стран и анализах динамики 70
2.3. Построения эконометрической модели конъюнктуры рынка нефти арабских стран по исходным показателям 79
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА НЕФТИ АРАБСКИХ СТРАН 96
3.1. Построение модели конъюнктуры нефти в арабских странах по главным компонентам 96
3.2. Методика анализа и прогнозирования по адаптивным моделям 113
3.3. Анализ временных рядов и прогнозирование основных показателей конъюнктуры нефти арабских стран 121
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 129
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 134
ПРИЛОЖЕНИЕ 145
- Значение нефти и её влияние на экономику арабских стран
- Экономико-статистический анализ состояния и перспектив развития рынка нефти арабских стран
- Построение модели конъюнктуры нефти в арабских странах по главным компонентам
Введение к работе
Нефть занимает особое положение в экономике арабских стран и держит одно из первых мест в мировой торговле. В силу своих потребительских качеств этот товар незаменим в целом ряде важнейших сфер человеческой жизнедеятельности. Особые черты этому товару придает его ограниченность и невосполнимость как природного ресурса.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) обеспечивал в 2000-2005гг. около 93 % объема производства промышленной продукции арабских стран. Отсюда сильная зависимость экономики этих стран от экспортных цен на нефть и газ.
Роль арабских стран в глобальной экономике определяется прежде всего значительными ресурсами углеводородного сырья и стратегически важным географическим положением. На страны данного региона приходится около 2/3 мировых разведанных запасов нефти.
Цены на сырую нефть и нефтепродукты выступают в качестве индикатора при формировании цен на другие энергоносители: газ, уголь, электроэнергию. Для современного технологического уклада нефть выступает основным компонентом топливно-энергетического баланса. На нефть приходится более 40% всей потребляемой в мире первичной энергии, причем в ряде стран этот показатель превышает 60%. Нефть и нефтепродукты используются в качестве моторного и котельно-печного топлива, как сырье и полуфабрикаты для химической промышленности.
Значения основных параметров конъюнктуры рынка нефти
требуют постоянного мониторинга с использованием статистических методов
анализа и прогнозирования для обеспечения правительственных структур и
экспортно-ориентированных компаний арабских стран качественной и
своевременной информацией о состоянии рынка.
Значения основных параметров нефть в арабских странах - спроса, предложения и цены - постоянно находятся под пристальным вниманием экономистов и аналитиков, правительственных структур и экспортно-ориентированных компаний.
Актуальность темы исследования. Вышесказанное определяет
актуальность темы диссертационного исследования, ее научную новизну и практическую значимость.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разрабока методики комплексного статистического анализа и прогнозирования конъюнктуры рынка нефти арабских стран.
В соответствии с целью автором поставлены и решены следующие задачи:
исследовать основные тенденции в развитии рынка нефти арабских стран вХХ веке и перспективы его развития вХХІ веке;
проанализировать факторы, влияющие на конъюнктуру рынка нефти арабских стран;
провести экономико-статистический анализ конъюнктуры рынка нефти арабских стран;
усовершенствовать систему показателей, характеризующих мировой рынок нефти;
предложить методику эконометрического моделирования конъюнктуры рынка нефти;
разработать и апробировать методику прогнозирования основных показателей конъюнктуры рынка нефти арабских стран.
Объектом исследования является рынок нефти арабских стран.
Предметом исследования является совокупность показателей, характеризующих состояние рынка нефти арабских стран.
Методологической и теоретической базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по экономике, сырьевым рынкам, в том числе рынку нефти, статистике, экономике, эконометрике, методам
многомерного статистического анализа и прогнозирования, компьютерной обработке данных. В качестве исследовательского инструментария использованы методы корреляционного, регрессионного и компонентного анализа, анализа временных рядов и прогнозирования, а также табличные и графические методы представления результатов исследования. При решении поставленных задач использованы пакеты прикладных программ Statistica, MINITAB. SPSS и табличный редактор Excel. Информационную базу исследования составили данные официальных изданий арабских стран-членов ОПЕК, Росстата, международного энергетического агентства, а также официальных интернет-источников.
Научная новизна исследования состоит в разработке методики комплексного статистического анализа и прогнозирования конъюнктуры рынка нефти арабских стран.
В работе сформулированы и выносятся на защиту следующие наиболее существенные результаты, полученные автором:
проведен экономико-статистический анализ развития рынка нефти арабских стран и его взаимосвязи с мировой экономикой;
предложена система показателей, учитывающая факторы, формирующие конъюнктуру рынка нефти арабских стран;
разработана и апробирована методика моделирования мирового рынка нефти на основе системы одновременных эконометрических уравнений по исходным показателям;
предложен алгоритм построения краткосрочных прогнозов показателей конъюнктуры рынка нефти арабских стран на основе множественных линейных моделей в пространстве главных компонент с учетом автокорреляции остатков;
усовершенствована методика прогнозирования показателей конъюнктуры рынка нефти арабских стран, основанная на адаптивных моделях авторегрессии и ARIMA.
Практическая значимость исследования заключается в том, что предложенная в нём методика может быть использована Министерствами экономики арабских стран при планировании развития нефтяной промышленности, а также аналитическими отделами нефтяных и экспортно-ориентированных компаний, при исследовании конъюнктуры рынка нефти арабских стран и построении прогнозов цен на нефть.
Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и получили одобрение на семинарах кафедры Математической статистики и эконометрики.
Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в четырех работах общим объемом 1,1 п.л.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений, содержащих
Исходные статистические данные и результаты их обработки,
состояние мировой экономики и экономики, Арабских странах.
Значение нефти и её влияние на экономику арабских стран
Нефть известна человечеству с древнейших времён. Раскопками на берегу Евфрата установлено существование нефтяного промысла за 6000— 4000 лет до н. э. В то время её применяли в качестве топлива, а нефтяные битумы — в строительном и дорожном деле. Нефть известна была и Древнему Египту, где она использовалась для бальзамирования покойников. Нефть, как топливо, применялась в Древней Греции. Около 2000 лет назад было известно о её залежах в Сураханах около Баку. К 16 в. относится сообщение о «горючей воде — густе», привезённой с Ухты в Москву при Борисе Годунове. Несмотря на то, что, начиная с 18 века предпринимались отдельные попытки очищать нефть, всё же она использовалась почти до 2-й половины 19 века в основном в натуральном виде. На нефть было обращено большое внимание только после того, как было доказано в России заводской практикой братьев Дубининых (с 1823), а в Америке химиком Б. Силлиманом (1855), что из неё можно выделить керосин— осветительное масло, подобное фотогену, получившему уже широкое распространение и вырабатывавшемуся из некоторых видов каменных углей и сланцев. Этому способствовал возникший в середине 19 века способ добычи нефть с помощью буровых скважин вместо колодцев[98-117].
Основы учения о нефти были заложены русскими учёными. Так Д. И. Менделеев впервые обратил внимание на то, что нефть является важнейшим источником химического сырья, а не только топливом; он посвятил ряд работ происхождению и рациональной переработке нефти. Ему принадлежит великое высказывание: «Сжигать нефть — всё равно, что топить ассигнациями».
Большое значение имели работы В. В. Марковникова (80-е гг. 19 в.), посвященные изучению состава нефти; им был открыт в нефти новый класс углеводородов, названный им нафтенами, и изучено строение многих углеводородов. Л. Г. Гурвич на основании своих исследований, разработал физико-химическую основу очистки нефти и нефтепродуктов и значительно усовершенствовал методы ее переработки. Н. Д. Зелинский разработал в 1918 каталитический способ получения бензина из тяжёлых остатков нефти . В. Г. Шухов изобрел первую в мире промышленную установку термического крекинга нефти и был автором проекта строительства первого нефтепровода построенного в России (1878), и заложил основы конструирования нефтепроводов, нефтехранилищ и оборудования нефтепереработки[66].
Основным мировые разведанные запасы нефти сконцентрированы на Ближнем Востоке. Пять ближневосточных стран обладают почти 2/3 глобальных запасов: Саудовская Аравия (25%), Ирак (11%), ОАЭ (9%), Кувейт (9%) и Иран (9%). Вне Ближнего Востока самые большие запасы имеют Венесуэла и Россия. Венесуэла обладает приблизительно 7%, Россия - почти 5% глобальных запасов нефти. Россия производит 10% нефти. Нефть относится к невозобновляемым ресурсам. Разведанные запасы нефти составляют (на 2004) 210 млрд. т.(1200 миллиардов баррелей), неразведанные — оцениваются в 52—260 млрд. т.(300—1500 млрд. баррелей). Мировые разведанные запасы нефти оценивались к началу 1973 в 100 млрд. т(570 млрд. баррелей). Мировая добыча нефти удваивается примерно каждое десятилетие. В 1938 она составляла около 280 млн. т, в 1950 около 550 млн. т, в 1960 свыше 1 млрд. т, а в 1970 свыше 2 млрд. т. В 1973 мировая добыча нефти превысила 2,8 млрд. т. Мировая добыча нефти в настоящее время составляет около 5,2 млрд. т.(30 млрд. баррелей) в год. Таким образом, при нынешних темпах потребления, разведанной нефти хватит примерно на 40 лет, неразведанной — ещё на 10—50 лет[92-96].
Потребление нефти за последние 35 лет выросло (с 20 до 30 млрд.) баррелей в год. Имеются также большие запасы нефти (3400 млрд. баррелей) в нефтяных песках Канады и Венесуэлы. Этой нефти при нынешних темпах потребления хватит на 110 лет. В настоящее время компании ещё не могут производить много нефти из нефтяных песков, но ими ведутся разработки в этом направлении. В феврале 2004года мировая добыча нефти увеличилась на 1,96 мб/д. Поставки нефти странами ОПЕК возросли на 1,5 мб/д, из них на Венесуэлу пришлось 850 кб/д, а на Саудовскую Аравию - 330 кб/д. Поставки нефти из стран - не членов ОПЕК увеличились на 340 кб/д. Возобновление добычи на месторождении Ориноко в Венесуэле привело к увеличению поставок природного газоконденсата и некондиционной нефти на 114 кб/д. В феврале количество свободных мощностей в странах ОПЕК сократилось до 1,7 мб/д, в начале марта оно должно составить менее 1 мб/д.
В январе 2005г. промышленные запасы нефти в странах ОПЕК уменьшились на 44 мб до уровня в 2440 мб, что на 211 мб ниже уровня прошлого года. Покрытие спроса в днях форварда сократилось до 50 дней, что на 5,5 дней меньше уровня 2002 г. Оценка сокращения запасов в четвертом квартале была пересмотрена на 870 кб/д в сторону увеличения.
В феврале 2005г. цены на сырую нефть продолжили свой рост, при этом цены на сорт WTI в среднем составили 35,73 долларов за баррель, Dated Brent - 32,67 долларов и Dubai - 30,02 доллара за баррель.
Рост цен на нефтепродукты превысил рост цен на сырую нефть, способствуя, тем самым, увеличению прибылей от нефтепереработки во всех основных центрах переработки нефти. Спрос на нефть в 2003 г. остался без изменений - на уровне 78,01 мб/д. Низкий уровень спроса в Европе в январе был возмещен сильным ростом спроса в Азии и Северной Америке, частично ускоряемым переходом к нефти с других видов топлива в Японии и США.
class2 ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА НЕФТИ АРАБСКИХ СТРАН ОТ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ИХ
ФАКТОРОВ class2
Экономико-статистический анализ состояния и перспектив развития рынка нефти арабских стран
Рассматриваются методологические вопросы многомерного статистического анализа, обосновывается методика построения системы показателей, характеризующих конъюнктуру рынка нефти арабских стран, осуществляется моделирование основных показателей конъюнктуры рынка нефти, основанные на построении системы рекурсивных уравнений регрессии по исходным показателям.
На протяжении XX века подавляющая часть мировых нефтяных ресурсов обнаружена и разработана транснациональными компаниями. Первоначально этим компаниям удавалось получать эксклюзивные концессии, которые обеспечивали им львиную долю доходов от добычи нефти.
Со временем нефтяной сектор большинства стран национализирован и на смену соглашениям о концессиях пришли договорные обязательства, учитывающие интересы обеих сторон: государства и компаний. На рис. 1.5 приводится данные о доли России, США и арабских стран в мировой нефтедобыче за годы ее существования[124].
Более 100 лет первое место по годовым уровням добычи занимали США. Россия с самого начала была второй. С 1898 по 1901 годы Россия выходила на первое место. В наиболее тяжелые периоды войн и революций Россия опускалась на третье место. С 1974г. Советский Союз, а затем Россия опережает США по добыче нефти. С 1960г. первенство в объём добычи нефти в мире занимают арабские страны. С 1990г. на арабские страны приходится более половины мировом добычи нефти.
Приблизительно до 1940 года потребление нефти увеличивалось медленно. В последующие 20 лет происходил бурный рост потребления нефти. В 1960-70-е годы мировое потребление нефти на душу населения планеты достигло максимума и составило более 700 кг/год. В 1980-е годы и позже мировая добыча росла, но одновременно увеличивалось и население Земли.
С тех пор и по настоящее время мировое потребление нефти на душу населения стабилизировалось на уровне 580 кг/год[127].
Запасы нефти в той или иной стране не являются главным фактором, определяющим объемы ее добычи. В 1930-50-е годы в районе Персидского залива открыто большое число крупных месторождений нефти, однако добыча ее велась низкими темпами. Главная причина заключалась в неготовности мировой индустрии того времени обеспечить быстрые темпы освоения ближневосточной нефти. Нефтяная промышленность - это металлоемкая отрасль. Большое количество металла расходуется на строительство скважин, трубопроводов, танкеров и оборудования для нефтеперерабатывающих заводов. Потребители нефти и нефтепродуктов, в особенности транспорт, тоже нуждаются в металле, а металла в ту пору не хватало, что сдерживало развитие нефтяной промышленности мира.
В последние десятилетия темпы роста нефтедобычи замедлились. Причин тому несколько. Во-первых, по всему миру стало заметно уменьшение темпов прироста запасов нефти, по сравнению с количеством ее добычи. Во-вторых, повышение цен на нефть заставило страны-импортеры проводить политику энергосбережения. В-третьих, экологические и экономические соображения заставили увеличить использование природного газа.
В 2000 году мировая добыча газа составила 2,3 трлн. кубометров. Доказанные запасы нефти в мире оцениваются в 140 млрд. тонн, а газа - в 150 трлн. кубометров. За полтора века промышленной нефтедобычи к 2001 году из земных недр извлечено примерно 124 млрд. тонн нефти. В 2000 году мировой фонд эксплуатируемых скважин составлял 918 тысяч. Из этого количества на долю США приходится 558 тыс. продуктивных скважин, на долю России - 104 тыс. скважин, на долю Саудовской Аравии - всего 1560 скважин. Но при этом средняя продуктивность скважины в США - 1,43 тыс. бар./сутки, в России -тыс. бар./сутки, в Саудовской Аравии - 708 тыс. бар./сутки. Россия зримо обозначила свое присутствие в арабском регионе еще в начале 50-х годов, когда СССР осознал его стратегическое значение для своей внешней политики. Умело, используя стремление арабских стран к достижению политической независимости и их негативное отношение к созданию Израиля, советское государство смогло установить дружественные отношения с рядом арабских стран.
Построение модели конъюнктуры нефти в арабских странах по главным компонентам
В зависимости от конкретных задач, решаемых в экономике, используется из методов факторного анализа, или метод главных компонент.
Метод главных компонент считается статистическим методом. Однако есть другой подход, приводящий к методу главных компонент, но не являющийся статистическим. Этот подход связан с получением наилучшей проекции точек наблюдения в пространстве меньшей размерности. Для решения подобной задачи необходимо знать матрицу вторых моментов.
В статистическим, основном для нас, подходе, задача будет заключаться в выделении линейных комбинаций случайных величин, имеющих максимально возможную дисперсию. Он опирается на ковариационную или корреляционную матрицу этих случайных величин. У этих двух разных подходов есть обшей аспект: использование матрицы вторых моментов как исходной для начала анализа.
Компонентный анализ предназначен для преобразования системы к исходных признаков, в систему к новых показателей (главных компонент).
Главные компоненты не коррелированны между собой и упорядочены по величине их дисперсий, причем, первая главная компонента, имеет наибольшую дисперсию, а последняя, к- я, наименьшую. При этом выявляются неявные, непосредственно не измеряемые, но объективно существующие закономерности, обусловленные действием как внутренних, так и внешних причин. Компонентный анализ является одним из основных методов
факторного анализа. В задачах снижения размерности и классификации обычно используются m первых компонент (m«k).
В такой модели при построении прогноза учитывается поведение случайных остатков, поскольку они зависимы от своих прошлых значений. Прогнозные значения моделируемых эндогенных переменных будут равны (Xi.t +t), где yj,t - оценка эндогенного показателя по уравнению регрессии на главные компоненты, a ct - оценка случайного остатка данного уравнения регрессии.
Проанализированы АКФ, ЧАКФ, ККФ показателя у і и получен набор из т( переменных для выполнения компонентного анализа. Состав переменных, используемый в компонентном анализе, определен, исходя из следующих соображений. Рассчитана корреляционная матрица между эндогенной переменной yi и набором объясняющих переменных, с учётом полученной величины лагов. Отбору подлежали регрессоры, обладавшие значимыми коэффициентами ЧАКФ или кросс- корреляции с эндогенной переменной.
Составлено несколько альтернативных наборов объясняющих переменных, включая привлечение всех переменных, и по ним выполнен компонентный анализ. Построение уравнения регрессии на ГК для нескольких вариантов и сравнение получившихся результатов позволило составить тот набор переменных, по которому построено наиболее приемлемое по содержательным и формальным критериям уравнение.
При исследовании возникла ситуация, когда в матрице нагрузок какая-либо переменная не существенно связана ни с одной информативной ГК. Это свидетельствовало о том, что указанная переменная не оказывала значительного влияния на дисперсию моделируемого показателя, и поэтому исключена из набора объясняющих переменных.
По значениям матрицы факторных нагрузок интерпретированы ГК и охарактеризованы общие направления их формирования. При этом большинство переменных формировали значения первой ГК, имеющей наибольший вклад в дисперсию исходного набора показателей. Это вызвало трудности в интерпретации компонент. Однако задачи настоящего исследования не требуют обязательной интерпретации получившихся ГК. Результаты компонентного анализа являются промежуточными и используются в дальнейшем для построения уравнения регрессии в задаче прогнозирования.
