Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Анализ существующих подходов оценки эффективности деятельности банка 11
1.1. Методология формирования стратегии корпоративного подразделения банка 11
1.2. Системы,оценок результатов деятельности банка 14
1.3. Методологические основы ключевых показателей эффективности деятельности банка 23
1.4.. Обзор существующиъэкономико-математическиХ'Моделей оценки эффективности деятельности организации 27
Выводы 39
ГЛАВА II. Построение спецификации регрессионной модели оценки интегрального показателя эффективности деятельности подразделения банка по работе с корпоративными, клиентами 40
2.1. Формирование регрессоров модели на основе сбалансированной системы 40
2.2. Методики расчетов нефинансовых показателей 45
2.2.1. КРГ — оценка взаимодействия подразделений организации как проекция бизнес-процессов 45
2.2.2. KPI — исполнение стратегических инициатив организации как проекция бизнес-процессов 58
2.3. Регрессионная модель оценки интегрального показателя 68
Выводы 70
ГЛАВА 3. Оценка эффективности деятельности подразделения банка в рамках эконометрических моделей 71
3.1. Оценка эффективности деятельности подразделения банка в рамках регрессионной модели 71
3.2. Модели с дискретными зависимыми переменными как инструмент оценки эффективности деятельности подразделения банка 78
3.2.1. Модели бинарного выбора 79
3.2.2. Модели множественного выбора 85
Выводы 92
Заключение 93
Литература. 97
- Методологические основы ключевых показателей эффективности деятельности банка
- КРГ — оценка взаимодействия подразделений организации как проекция бизнес-процессов
- Регрессионная модель оценки интегрального показателя
- Оценка эффективности деятельности подразделения банка в рамках регрессионной модели
Введение к работе
Актуальность проблемы исследования.
Обязательным условием успешного функционирования банка в рамках жесточайшей конкуренции на рынке финансовых организаций является эффективное управление его деятельностью, которое невозможно без разработки стратегии развития и моделей оценки достижения целей банка.
Современные реалии развития финансово-экономической сферы убедительно доказывают необходимость разработки и совершенствования аналитической информации, показателей эффективности деятельности, предназначенных для планирования, контроля и улучшения результатов текущей деятельности организации, выявления противоречий в системе корпоративного управления.
Российские банки и банки промышленно развитых стран оценивают эффективность деятельности, ориентируясь преимущественно на результаты анализа финансовой отчетности. Однако в процессе принятия управленческих решений, особенно при территориальном расширении бизнеса, при решении задач оптимизации бизнес – процессов, руководители испытывают возрастающую потребность в нефинансовых показателях, отражающих качество управления, всесторонне и полностью описывающих существующую ситуацию в организации, с учетом специфики бизнеса.
Перечисленные аспекты определяют актуальность темы исследования, нацеленную на построение экономико-математических моделей оценки эффективности деятельности банка, учитывающих как финансовые, так и нефинансовые показатели.
Степень разработанности проблемы исследования.
Проблемами теории стратегического управления и оценки эффективности реализации стратегии, в частности, концепцией системы сбалансированных показателей (далее - ) занимались Ю. Вебер, М. Веттер, Р.Каплан, Т. Колер, К. Коффман, С. Майерс, Д.Нортон, П. Нивен, Н. Ольве, Ж. Рой, С. Рой и др. Значительный вклад в исследование стратегического планирования и проблемы оценки эффективности финансовых организаций внесли О.В. Алексеева, С.Б. Барнгольц, А.С. Бакаев, И.А. Бланк, Е.Б. Герасимова, О.В. Голосов, О.В. Ефимова, В.Э. Керимов, М.В. Мельник, О.Е. Николаева, Н.С. Пласкова, Г.В. Савицкая и другие.
При увеличении филиальной сети наиболее остро стоит задача оптимизации внутренних процессов и качества управления организации. Это определило внимание стратегического менеджмента к синергии бизнес - единиц, вспомогательных сервисных служб и внешних партнеров. Об этом свидетельствуют, например, исследования Гарвардской школы бизнеса о стратегическом единстве и его роли в увеличении эффективности деятельности финансовых организаций. Оценка взаимодействия структурных единиц финансовой организации отражена в работах Р.Каплана, Д.Нортона, И.Р. Пригожина, И. Стенгерс, Е.С. Стояновой, А.Д. Шеремета, Г. Хакена и других.
Эффективность управленческой деятельности банка на практике зависит от своевременности исполнения стратегических инициатив руководства, что предполагает разработку инструментария, обеспечивающего своевременное и точное исполнение решений руководства; непрерывный контроль всех инициатив; определение критических точек и скрытых функциональных ограничений задач подразделений финансовой организации. Данной проблеме посвящены исследования в области системного анализа, теории управления, социологии, менеджмента, документоведения таких авторов, как Р. Акоффа, А. Маслоу, С.П. Никанорова, Ф.И. Перегудова, Г. Саймона, Ф.П. Тарасенко, Д. Форрестера и других. При этом возникает потребность в рассмотрении вопросов практического применения таких показателей как «оценка своевременности исполнения стратегических инициатив» и «оценка взаимодействия подразделения» в системе .
Математические модели оценки результатов деятельности финансовых организаций разрабатываются в течение последних нескольких десятилетий. Среди них можно выделить регрессионные модели, модели панельных данных, модели с использованием нейронных сетей, модели дискретных марковских процессов, а также модели с дискретной зависимой переменной. Последним посвящены труды J.H. Aldrich и F.D. Nelson, P.D. Allison, B. Baltagi, C.A. Cameron и P.K. Trivadi, D.R. Cox и E.J. Snell, W.H. Greene, L.Fahrmeir и G.Tutz, E.W. Frees, J.A. Hausman, C. Hsiao, J.Johnston и J.DiNardo, J.K. Lindsey, G.S. Maddala, L. Matyas и C. Sevestre, H.R. Moon, Th. E. Nijman, P.C.B. Phillips, G.Rodrigues, F. Vella, J.M. Wooldbridge, В.А. и О.С. Балаш, М. Вербик, В.В. Давниса, В.В. Домбровского, П.К. Катышева, С. Коленикова, Я.Р. Магнуса, В.П. Носко, А.А. Пересецкого и др., основные положения которых касаются социального и политического направлений деятельности организаций, сферы образования и торговли, решения вопросов рейтингования банков, оценки их надежности и т.д. Количество трудов объясняется не только универсальностью инструментария, но и необходимостью адаптации данных моделей к конкретной области приложения, в частности для анализа эффективности деятельности одного из подразделений банка.
Специфика работы банка с корпоративными клиентами: индивидуальность взаимодействия с каждым клиентом, высокая прибыльность сегмента рынка, приоритетность направления – определила внимание исследования к данному сектору бизнеса.
Представляется актуальным применение инструмента регрессионных моделей и моделей с качественной зависимой переменной для оценки эффективности деятельности подразделения по работе с корпоративными клиентами.
Цель исследования – разработка моделей оценки эффективности деятельности корпоративного подразделения банка, основанных на сбалансированной системе показателей – обусловила постановку следующих задач:
-
-
выявить и систематизировать финансовые ключевые показатели эффективности департамента банка по работе с корпоративными клиентами (далее – ДРК);
-
разработать:
алгоритмы расчета нефинансовых показателей эффективности: «оценка взаимодействия подразделений» и «оценка исполнения стратегических инициатив»;
рекомендации по внедрению в практику деятельности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами;
-
сформировать интегральный показатель эффективности для ДРК;
-
построить эконометрические модели оценки интегрального показателя ДРК.
Объект исследования – стратегическое управление в коммерческом банке в сфере работы с корпоративными клиентами.
Предмет исследования – показатели и модели оценки эффективности деятельности ДРК банка.
Область исследования. Содержание диссертации соответствует специальности 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики.
Теоретической и методологической основой исследования послужили теоретические и методологические разработки, содержащиеся в трудах российских и зарубежных авторов в области оценки эффективности бизнеса и эконометрического моделирования. Оценка экономико-математических моделей осуществлялась с использованием приложений Microsoft Excel и Statistica 9.0.
В процессе написания работы были применены следующие методы исследования: методы теории вероятностей и математической статистики, экономико-математического моделирования, эконометрические методы, методы экспертных оценок.
Информационная база исследования: фундаментальные и прикладные работы отечественных и зарубежных авторов по эконометрическому моделированию; по стратегическому управленческому анализу, оценки деятельности банка, теории , ; нормативно - правовые акты Российской Федерации; интернет-ресурсы; статистические материалы коммерческого банка.
Научная новизна диссертации заключается в разработке и применении эконометрических моделей для оценки эффективности деятельности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами. В частности новыми являются следующие результаты:
-
-
выявлены ключевые показатели эффективности ДРК банка на основе , являющиеся регрессорами эконометрических моделей. Показатели отражают специфику работы департамента и позволяют всесторонне ее описать;
-
разработаны:
алгоритм расчета нефинансового показателя эффективности «оценка исполнения стратегических инициатив», позволяющий количественно оценить выполнение ключевых задач руководства, которые напрямую связаны с реализацией стратегии банка;
алгоритм расчета нефинансового показателя «оценка взаимодействия подразделений» банка, направленный на выявление ресурсов подразделения, проблемных зон и рисков, которые могут отрицательно влиять на деятельность банка;
-
построены эконометрические модели оценки эффективности деятельности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами, позволяющие решать задачи по планированию распределения бонусного фонда департамента;
-
на основе проведенного сравнительного анализа моделей оценки эффективности деятельности департамента банка по работе с корпоративными клиентами выбраны, из числа построенных (п.3), модели с наилучшими точностными характеристиками.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Теоретическая значимость научных результатов заключается в возможности использования основных положений и выводов диссертации для определения теоретико-методологических основ оценки эффективности деятельности финансово-кредитной организации, прежде всего в части разработки нефинансовых показателей, а также для решения прикладных задач прогнозирования результативности деятельности банков.
Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что разработанные в диссертации методики расчета нефинансовых показателей и алгоритмы эконометрических моделей оценки эффективности деятельности коммерческой организации ориентированы на широкое применение в различных подразделениях банка и в финансовых компаниях.
Результаты диссертации могут быть использованы при обучении и повышении квалификации специалистов в области эконометрического моделирования и стратегического управления.
Самостоятельное практическое значение имеют:
алгоритм расчета нефинансового показателя эффективности «оценка исполнения стратегических инициатив», отражающего качество выполнения стратегических задач руководства банка;
алгоритм расчета нефинансового показателя «оценка взаимодействия подразделений», позволяющего количественно оценить качество предоставления подразделениями услуг внутренним клиентам банка, повышая, тем самым, эффективность управленческой деятельности;
модели множественной регрессии для прогнозирования интегрального показателя эффективности деятельности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами;
модели с дискретной зависимой переменной, позволяющие решить задачу формирования бонусного фонда подразделения банка.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и результаты исследования докладывались и получили одобрение на: VII Международной научной конференции «Молодежь и экономика» Военного финансово-экономического института (Ярославль, 2010); V Международной научно-практической конференции (Воронеж, 2009); на Лебедевских чтениях Российской академии государственной службы при Президенте РФ (Москва, 2009).
Результаты исследования используются в практической деятельности Управления планирования и прогнозирования ОАО «НОРДЕА Банк». Модели и методы, описанные в диссертации, внедрены в практику стратегического управления подразделениями банка: показатели оценки взаимодействия подразделений и исполнения стратегических инициатив, входящие в систему оценки эффективности работы подразделений банка.
Материалы исследования используются кафедрой «Математическое моделирование экономических процессов» ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в преподавании учебной дисциплины «Эконометрика» и «Эконометрическое моделирование».
Внедрение результатов диссертации в указанных организациях подтверждено соответствующими справками.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, общим объемом 2,07 п.л. (авторский объем – 1,79 п.л.), в том числе три работы авторским объемом 1,0 п.л. в журналах, определенных ВАК.
Структура и объем работы. Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой исследования и включает в себя введение, три главы, заключение, список литературы включает 133 источника и 14 приложений; 5 рисунков и 29 таблиц. Общий объем диссертации составляет 127 страниц.
Методологические основы ключевых показателей эффективности деятельности банка
В рамках управления по KPI можно отказаться от использования только финансовых показателей для оценки эффективности деятельности компании. С помощью одних только финансовых показателей невозможно транслировать стратегию организации и ее приоритеты сотрудникам и менеджерам. Тем ни менее, финансовые показатели - результирующие критерии успеха. Ири построении карт показателей уровня управления необходимо ориентироваться на опережающие показатели, позволяющие своевременно -принимать решения ошедопущении тех или иных ситуаций; адекватно оценивать процессы в компании; обеспечивать долгосрочные управленческие воздействия. Финансовая эффективность, напротив, измеряется краткосрочными показателями, что, как правило, требует принятия краткосрочных управленческих воздействий.
В отличие от бюджетного управления, акцентирующегося на финансовых показателях, управление по KPI концентрируется на показателях нефинансового характера, оценивающих удовлетворенность потребителей, эффективность внутренних административных и технологических процессов, потенциал обслуживающего персонала. Процесс установления устойчивых причинно-следственных связей между показателями, формирующими структуру системы, представляет собой балансирование показателей. В рамках процедуры балансирования формируются гипотезы, каким образом достижение целевых значений одних показателей влияет на достижение целевых значений других.
Одна из основных задач управления состоит в процедуре «каскадирования», т. е. распределения ответственности за достижение показателей по нижестоящим уровням, причем связи, формализованные в карте показателей, зачастую не являются функциональными.
При разработке методологии управления» по KPI необходимо разделять индикаторы на показатели КРР стратегического.характера И.на мониторинге:
Итоговое значение- в отчетном периоде по стратегическим показателя (KPI) существенно влияет на положение финансовой организации. Для их достижения необходимо реализовать, комплекс стратегических инициатив. Стратегические KPI обычно характеризуют выбранную стратегию развития; они приоритетные для компании-. У организации-с такимишоказателями есть явные конкурентные преимущества:
Значения мониторинговых показателей КРІІ -необходимо, поддерживать на том или ином уровне вфамках выбранного краткосрочного периода. Отнесение показателя к стратегическому или мониторинговому типу зависит от выбранной руководителями стратегии компании.
Таким образом, ключевые показатели эффективности — инструмент измерения-поставленных целей — неразрывно связаны со стратегией коммерческой организации. Ири управлении uoKPl используются нефинансовые и финансовые показатели, причем последние признаются в качестве результирующих критериев уровня-управления. Тогда как нефинансовые позволяют транслировать стратегию до всех уровней организации, вплоть до сотрудников. Ключевые показатели являются частью системы BSC, установление причинно-следственных связей между показателями позволяет сбалансировать всю систему. Показатели BSC обычно используются в качестве информационной базы для экономико-математических моделей оценки эффективности деятельности организации, обзор которых представлен в следующем разделе.
Наибольшую популярность в области оценки эффективности деятельности организации или-одного из направлений её бизнеса получили: регрессионная аддитивная модель оценка эффективности предприятия Шандалова А.И. [105]; модели с дискретной зависимой переменной для оценки маркетинговой деятельности В.В. Давниса и В .И. Тиняковой [69]; модель оценки эффективности сельскохозяйственных предприятий на базе панельных данных Безлепкиной И.ПІ [58];„ модель оценкшэффективности работы предприятия на основе факторного анализа в рамках модели Дюпона [119]; эколого—экономическаяf модель., оценки эффективности деятельности промышленного предприятиях использованием нейронных сетей [112]; модель дискретных марковских процессов для оценки эффективности работы лечебно-профилактического учреждения по профилактическим осмотрам населения [54]. Спецификация каждой модели, их особенности и возможности применения на практике рассмотрены ниже. 1. Регрессионная аддитивная модель. Факторами модели в работе [105] выбраны переменные, оказывающие наибольшее влияние на эндогенную переменную - общую рентабельность производства. Это: - рентабельность производства, - чистая прибыль, - балансовая прибыль, - средняя фондовооруженность, - использование производственных площадей, - качество использования персонала, - затраты на производство продукции, - выручка от реализации продукции, - прибыльность затрат. Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции регрессоров выявил стохастическую зависимость показателей. В целях устранения мультиколли-неарности отобраны факторы, влияющие на эффективность деятельности производственной компании.
КРГ — оценка взаимодействия подразделений организации как проекция бизнес-процессов
Принципиально новая возможность эффективного развития банка заключается в создании комплексных технологий прогнозирования1 тенденций развития через анализг процессов, определяющих деятельность персонала. Для понимания актуальной1 ситуации развития организации и составления прогнозов ее тенденций необходимо понять характер взаимоотношений и процессов взаимодействия, сложившихся между группами (подразделениями), деятельность которых непосредственно связана- с реализацией основных бизнес-процессов финансовой» организации.
Особое значение имеет процедура оценки взаимодействия подразделений банка и расчет KPI показателя.
Цель процедуры взаимной оценки деятельности — повышении эффективности взаимодействия подразделений банка. Основные задачи процедуры взаимной оценки деятельности: определить: структуру и характер процессов взаимодействия, сложившихся- между подразделениями финансовой организации; сильные стороны, «проблемные зоны» и возможности изменений в деятельности подразделений банка; скрытые организационные конфликты, функциональные ограничения и противоречия в системе управления банка; создать метод непрерывного повышения качества взаимодействия подразделений и системы управления банка. Основные этапы реализации оценочных процедур: - описание функциональных задач структурных подразделений банка, подлежащих оценке, в специальных формах; определение степени детализации и декомпозиции задач; формирование списка подразделений, участвующих в оценке, устанавливающихся заранее; - оценочные процедуры, состоящие в заполнении оценивающими подразделениями специальных форм; - анализ полученных результатов; ознакомление с полученной информацией руководителей структурных подразделений банка, участвующих в оценке, а также всех заинтересованных сторон. Рассмотрим каждый этап оценки взаимодействия подразделений, банка, апробированной нами в деятельности ОАО «НОРДЕА Банк». В практике работы этой организации используется предложенная» нами форма, заполняемая руководителями его подразделений (табл. 2.2). - «полностью удовлетворен»: взаимодействие между подразделениями оценивается как взаимодействие, которое приводит к достижению необходимых, результатов. Сотрудники отмечают: совпадение интересов при большинстве контактов с другим подразделением; что такое взаимодействие -стимул к хорошей работе и эффективной деятельности; - «скорее удовлетворен»: взаимодействие устанавливается на хорошем уровне; необходимые результаты в большинстве случаев достигаются; - «скорее не удовлетворен»: взаимодействие устанавливается на плохом уровне; требуются больше времени и усилий для достижения необходимых результатов; возникают противоречия между подразделениями, мешающие деятельности департамента; - «полностью не удовлетворен» - взаимоотношения между подразделениями оцениваются как процесс, в большинстве случаев не приводящий к нужным результатам. В результате такого взаимодействия чаще всего снижается мотивация к совместной деятельности и совместному преодолению возникших противоречий между подразделениями; - «решаю задачу самостоятельно» — решение конкретной задачи никак не связано с сотрудничеством с другими структурами; необходимые результаты достигаются подразделением самостоятельно; - «не сталкивался с данной услугой». В столбце 8 «Проблемные зоны» описываются основные проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники оценивающего подразделения при осуществлении взаимодействия с оцениваемым по конкретной задаче.
Регрессионная модель оценки интегрального показателя
В результате проведенного исследования для решения задачи распределения бонусного фонда выбран аппарат моделей с дискретными зависимыми переменными. Эти модели позволили решить задачи об эффективности работы и планировании формирования бонусного фонда подразделения по предварительным результатам значения интегрального показателя эффективности: модель бинарного, выбора позволила в первом приближении решить вопрос премировать или нет департамент, модели-множественного выбора - о сумме поощрения сотрудников. В построенных моделях бинарного и множественного выбора в качестве эндогенной переменной выступает фактор, принимающий значения в зависимосттот значения интегрального KPI — показателя эффективности деятельности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами, в качестве регрессоров. включены факторы, сформированные при помощи моделей множественной регрессии.
В качестве наиболее точных моделей с наиболее высоким значением индекса отношения правдоподобия Макфаддена и наименьшим количеством неточно предсказанных значений в обучающей выборке: для решения задачи о формировании бонусного- фонда департамента (формировать или нет) выбрана бинарная пробит—модель; для решения задачи о размере поощрения сотрудников выбрана про-бит-модель множественного выбора, в которых экзогенными переменными выступают следующие показатели: Крофію отношение фактического значения показателя «Объем корпоративного кредитного портфеля» к-плановому, %; отношение фактического значения показателя «Объем совокупных доходов корпоративного направления» к плановому, %; Kshare - отношение фактического значения показателя «Доля корпоративного сектора рынка» к плановому, %; — отношение фактического значения показателя «Доля незакрытых вакансий» к плановому,ских инициатив», ед.; Построены регрессионные модели оценки эффективности деятельности подразделения банка. В них в качестве эндогенной переменной выбран интегральный показатель эффективности деятельности департамента по работе с корпоративными клиентами, а в качестве регрессоров — ключевые показатели эффективности сбалансированной системы; среди которых присутствуют и нефинансовые показатели. Анализ-регрессионной модели показал наличие в ней частичной мульти-коллинеарности. Для ее устранения применены два метода: метод исключения незначимых регрессоров и, метод главных компонент. В результате построены две модели, экзогенные переменные которых являются входными параметрами модели с целочисленной зависимой переменной. Сбалансированная система показателей сформирована на основе стратегии корпоративного бизнеса банка: «Рост объема бизнеса банка в сегменте крупнейших и крупных предприятий, рост доли корпоративного бизнеса банка в банковской системе РФ, развитие региональной сети продаж». BSC позволила выделить и.систематизировать ключевые показатели эффективности деятельности банка по четырем основным проекциям: 1) финансовые: - объем корпоративного кредитного портфеля; - ставка по корпоративному кредитному портфелю; - объем совокупных доходов корпоративного направления; - доля просроченных корпоративных кредитов в общем портфеле подразделения; 2) клиентские: - доля корпоративного сектора банка; - количество корпоративных клиентов; 3) показатели, характеризующие бизнес-процессы в подразделении: - взаимодействие с другими подразделениями; - своевременное исполнение стратегических инициатив; 4) показатели, описывающие обучение и рост: - доля незакрытых вакансий. Разработаны, алгоритмы расчетов нефинансовых показателей «оценка? взаимодействия подразделений» и «оценка своевременного исполнение стратегических инициатив», которые позволили количественно описать эти процессы, выявить пути оптимизации внутренних бизнес — процессов и повысить качество управления банком. Первый показатель позволил: определить структуру и характер процессов взаимодействия, сложившихся между подразделениями банка. Половина сотрудников, оценивающих подразделение, рассматривают отношения с департаментом по работе с корпоративными клиентами как «Полностью удовлетворен». Тогда как менее 10% респондентов не удовлетворены работой оцениваемого подразделения; выделить сильные стороны, «проблемные зоны» и возможности изменений в деятельности подразделений банка, влияющие на»функционирование и тенденции его развития в целом. Анализ причин хорошей работы ДРК показал: четкое понимание сотрудниками целей и задач, а также способов их достижения, — ключевые факторы эффективной деятельности бизнеса. Отсутствие отношений, основанных на поддержке и взаимопомощи, сдерживает развитие подразделения. Важным представляется принятие ряд мер для повышения результативности деятельности.
Взаимоотношения департамента по работе с корпоративными клиентами с другими подразделениями носит характер «Сотрудничество». Однако существует ряд конфликтных ситуаций, связанных, скорее, с негативными эмоциональными переживаниями, что мешает повысить эффективность деятельности департамента.
Оценка эффективности деятельности подразделения банка в рамках регрессионной модели
Проведена оценка регрессионной модели результативности деятельности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами, которая- показала наличие частичной мультиколлинеарности. Для ее устранения применены два подхода: метод исключения незначимых регрессоров и метод главных компонент.
Построены модели с дискретной зависимой переменной, в которых эндогенная переменная принимает значения в зависимости от значения интегрального KPI - показателя эффективности деятельности подразделения, а в качестве регрессоров — факторы моделей множественной регрессии.
В результате проведенного анализа, в качестве наиболее точных моделей с наиболее высоким значением индекса отношения правдоподобия Макфад-дена и наименьшим количеством неточно предсказанных значений в обучающей выборке: для решения задачи о формировании бонусного фонда департамента (формировать или нет) выбрана бинарная пробит-модель; для решения задачи о размере поощрения сотрудников выбрана пробит-модель множественного выбора. В результате проведенного исследования для решения задачи распределения бонусного фонда выбран аппарат моделей с дискретными зависимыми переменными. Эти модели позволили решить задачи об эффективности работы и планировании формирования бонусного фонда подразделения по предварительным результатам значения интегрального показателя эффективности: модель бинарного, выбора позволила в первом приближении решить вопрос премировать или нет департамент, модели-множественного выбора - о сумме поощрения сотрудников. В построенных моделях бинарного и множественного выбора в качестве эндогенной переменной выступает фактор, принимающий значения в зависимосттот значения интегрального KPI — показателя эффективности деятельности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами, в качестве регрессоров. включены факторы, сформированные при помощи моделей множественной регрессии. В качестве наиболее точных моделей с наиболее высоким значением индекса отношения правдоподобия Макфаддена и наименьшим количеством неточно предсказанных значений в обучающей выборке: для решения задачи о формировании бонусного- фонда департамента (формировать или нет) выбрана бинарная пробит—модель; для решения задачи о размере поощрения сотрудников выбрана про-бит-модель множественного выбора, в которых экзогенными переменными выступают следующие показатели: отношение фактического значения показателя «Объем корпоративного кредитного портфеля» к-плановому, %; отношение фактического значения показателя «Объем совокупных доходов корпоративного направления» к плановому, %; Kshare - отношение фактического значения показателя «Доля корпоративного сектора рынка» к плановому, %; Построены регрессионные модели оценки эффективности деятельности подразделения банка. В них в качестве эндогенной переменной выбран интегральный показатель эффективности деятельности департамента по работе с корпоративными клиентами, а в качестве регрессоров — ключевые показатели эффективности сбалансированной системы; среди которых присутствуют и нефинансовые показатели. Анализ-регрессионной модели показал наличие в ней частичной мульти-коллинеарности. Для ее устранения применены два метода: метод исключения незначимых регрессоров и, метод главных компонент. В результате построены две модели, экзогенные переменные которых являются входными параметрами модели с целочисленной зависимой переменной. Сбалансированная система показателей сформирована на основе стратегии корпоративного бизнеса банка: «Рост объема бизнеса банка в сегменте крупнейших и крупных предприятий, рост доли корпоративного бизнеса банка в банковской системе РФ, развитие региональной сети продаж». BSC позволила выделить и.систематизировать ключевые показатели эффективности деятельности банка по четырем основным проекциям: 1) финансовые: - объем корпоративного кредитного портфеля; - ставка по корпоративному кредитному портфелю; - объем совокупных доходов корпоративного направления; - доля просроченных корпоративных кредитов в общем портфеле подразделения; 2) клиентские: - доля корпоративного сектора банка; - количество корпоративных клиентов; 3) показатели, характеризующие бизнес-процессы в подразделении: - взаимодействие с другими подразделениями; - своевременное исполнение стратегических инициатив; 4) показатели, описывающие обучение и рост: - доля незакрытых вакансий. Разработаны, алгоритмы расчетов нефинансовых показателей «оценка? взаимодействия подразделений» и «оценка своевременного исполнение стратегических инициатив», которые позволили количественно описать эти процессы, выявить пути оптимизации внутренних бизнес — процессов и повысить качество управления банком. Первый показатель позволил: количественно охарактеризовать деятельность департамента по работе с корпоративными клиентами по шкале от 0 до 10 mteractio п = 8 0) определить структуру и характер процессов взаимодействия, сложившихся между подразделениями банка. Половина сотрудников, оценивающих подразделение, рассматривают отношения с департаментом по работе с корпоративными клиентами как «Полностью удовлетворен». Тогда как менее 10% респондентов не удовлетворены работой оцениваемого подразделения;
Похожие диссертации на Разработка моделей оценки эффективности деятельности банка по работе с корпоративными клиентами
-
-
