Содержание к диссертации
Введение
1. Подходы к исследованию категории устойчивости в сложных системах. анализ ситуаций в россий ской экономике 10
1.1. Устойчивость и сопутствующие ей понятия... 10
1.2. Факторы социально-экономической неустойчивости в экономике России. Проблемы её энергетической безопасности 34
1.2.1. Вопросы и риски, связанные с реформированием российской электроэнергетики 42
2. Системные свойства устойчивости, гибкости, адаптивности 59
2.1. Адаптивные характеристики экономических объектов и их взаимосвязь 59
2.2. Принципиальные возможности управления экономической устойчивостью в электроэнергетике 80
3. Постановки и анализ задач формирования адаптивных планов развития (функционирования) экономических систем 94
3.1. Об учёте неполноты информации в задачах планирования 97
3.2. Исследование эластичности и надёжности планов с учётом структурных связей 103
3.3. Повышение разнообразия в системе как предпосылка маневрирования 123
3.4. Построение эластичного плана при наличии возможностей маневрирования 133
3.5. Вопросы формирования инвестиционного портфеля .156
4. Совершенствование управления электроэнергетическими системами как основа повышения их устойчивости и эффективности .171
4.1. Выбор состава ремонтируемого оборудования и объёмов ремонтных работ на энергопредприятиях при возможных ресурсных недопоставках 171
4.2. Формирование инвестиционной программы энергокомпании 180
4.3. Оптимизация планирования договорных отношений в управлении электропотреблением 193
4.4. Разработка системы тарифов в условиях электроэнергетического рынка 202
5. Структурная устойчивость и анализ целесообразности создания ассоциаций 215
5.1. Определение организации ассоциативного типа 215
5.2. Исследование эффективности ассоциации энергетических предприятий 228
5.3. Обеспечение устойчивого развития (функционирования) топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в системе
отраслей и регионов. 240
Заключение 252
Библиографический список
- Факторы социально-экономической неустойчивости в экономике России. Проблемы её энергетической безопасности
- Принципиальные возможности управления экономической устойчивостью в электроэнергетике
- Повышение разнообразия в системе как предпосылка маневрирования
- Формирование инвестиционной программы энергокомпании
Введение к работе
Актуальность темы исследования. К настоящему времени энергетика, включающая системы энергоснабжения страны, сформировалась как определенная энергетическая инфраструктура, основанная на различных энергетических технологиях, первичных источниках энергии и территориально распределенных системах энергетики, добывающих, производящих, транспортирующих и распределяющих широкий спектр топливно-энергетических ресурсов и видов конечной энергии для энергоснабжения отраслей российской экономики и населения. Устойчивое функционирование и развитие систем энергетики, во-первых, выступает одним из главных условий обеспечения качества жизни людей и социальной стабильности в стране. Во-вторых, является гарантией стабильных поступлений основной массы валютных средств от экспорта энергоресурсов. В-третьих, факторы и предпосылки, формирующие экономическую устойчивость энергетических систем, определяют и энергетическую безопасность, которая представляется важнейшим атрибутом, устанавливающим возможности устойчивого социально-экономического развития России в окружающем ее мире.
Актуальность обеспечения устойчивости систем энергетики на базе ее разноаспектного исследования вместе с группой сопутствующих свойств адаптации возрастает на современном этапе, поскольку предстоящий период развития российской энергетики, да и всей экономики в силу их органической взаимосвязи, оценивается как переходный с точки зрения некоторых тенденций и особенностей. К ним относятся: либерализация электроэнергетики, связанная с усилением дерегулирования и конкуренции; развитие региональных, межрегиональных и межгосударственных рынков топлива и электроэнергии, а на уровне городов - рынков тепловой энергии; достижение критического уровня угроз по целому ряду неблагоприятных обстоятельств - переориентации товарных потоков на обслуживание внешнего рынка и усилению зависимости от него, деградации техносферы, в т. ч. в отраслях топливно-энергетического комплекса (ТЭК), истощению и ненадлежащему восполнению ресурсной базы ТЭК (прежде всего по природному газу), росту трансакционных издержек, ужесточению экологических ограничений и некоторым другим. Рациональная реализация дерегулирования и конкуренции призвана повышать эффективность секторов экономики и энергетики, но она осложняется наличием вышеназванных отрицательных тенденций. Кроме того при этом увеличивается неопределенность их (секторов) функционирования и развития, возрастают взаимовлияние и взаимозависимость систем и регионов. В условиях переходных процессов использование концепции устойчивости и адаптивности экономических систем поможет на наш взгляд в решении задач преодоления сложившихся тенденций, повышения гибкости систем энергетики и общей эффективности их развития.
Комплексные исследования энергетики в системе ее внешних взаимосвязей нашли отражение в трудах многих отечественных ученых: Л.С. Беляева, А.З. Гамма, Ю.Д. Кононова, А.А. Макарова, Л.А. Мелентьева, А.С. Некрасова, Б.Г. Санеева, Н.И. Суслова, а также других исследователей. Теоретическим и практическим вопросам экономики энергетики посвящены работы Л.Д. Гительмана, В.И. Зоркальцева, В.А. Крюкова, А.И. Кузовкина, Т.В. Лисочкиной, М.В. Лычагина, Б.Е. Ратникова, Ю.В. Синяка, Л.Д. Хабачева, В.И. Эдельмана и других авторов. В изучение проблем экономической и энергетической безопасности страны, адаптивности и надежности больших энергетических систем существенный вклад внесли Л.И. Абалкин, В.В. Бушуев, Н.И. Воропай, В.Г. Китушин, В.Р. Окороков, Ю.Н. Руденко, В.А. Смирнов, В.Г. Соколов и другие ученые.
Основным в разрешении проблемы обеспечения устойчивости функционирования / развития экономических систем является в свою очередь структуризация проблем принятия управленческих решений в ситуациях, отличающихся как неопределенностью будущих условий развития и функционирования данных систем, так и их инерционностью, характерной прежде всего для систем энергетики. Именно в этом случае появляется необходимость формирования в них гибкости и адаптивности. Вместе с тем, в настоящее время многие вопросы системного подхода к экономической устойчивости изучены недостаточно ни в отношении состава задач, ни в отношении аппарата ее описания, ни в отношении применения последнего к управлению реальными экономическими объектами.
Цель диссертационной работы: развитие теоретических основ и методических положений комплексного анализа и оценки устойчивости экономических систем, использование инструментария устойчивости и сопутствующей ей адаптивности в управлении системами энергетики.
Для достижения поставленной цели решаются следующие основные задачи:
— развитие методологии и моделирование экономической устойчивости во взаимосвязи с характеристиками адаптивности и надежности;
— качественный и формальный анализ основных предпосылок, определяющих устойчивость экономических систем;
— формирование механизмов устойчивого развития / функционирования систем энергетики и проведение экспериментальных расчетов, подтверждающих их эффективность;
— разработка научно-методического инструментария для построения устойчивых индикативных планов энергетического сектора во взаимодействии с сообществом отраслей и регионов.
Объект исследования - системы энергетики как представители отраслевых экономических систем.
Предмет исследования - оценка и анализ экономической устойчивости.
Методологической базой исследования послужили труды ученых ИЭ и ОПП СО РАН, ЦЭМИ РАН, других организаций в области системного анализа и экономико-математического моделирования: А.Г. Аганбегяна, К.А. Багриновского, К.К. Вальтуха, В.А. Волконского, А.Г. Гранберга, В.В. Кулешова, В.Л. Макарова, В.Д. Маршака, Г.М. Мкртчяна, Н.Н. Моисеева, Н.Я. Петракова, В.И. Суслова, С.А. Суспицина, Н.В. Шаланова и других авторов.
Научная новизна диссертации заключается в разработке комплексного подхода к исследованию экономической устойчивости во взаимосвязи с адаптивными свойствами экономических систем и применении его к обоснованию управленческих механизмов обеспечения устойчивости систем энергетики.
Данный подход предполагает расширение круга количественных показателей оценки адаптивных характеристик, качественный и формальный анализ основных предпосылок, определяющих устойчивость различных систем экономики, построение и экономико-математический анализ модельного инструментария для повышения обоснованности управленческих решений в области обеспечения устойчивости экономических / энергетических систем.
Основные результаты исследования, выносимые на защиту, выражаются в следующем:
• введено понятие экономической устойчивости применительно к экономической системе, установлена связь устойчивости с адаптивными характеристиками последней. Рекомендован и обоснован ряд новых показателей для измерения уровня надежности / риска ее развития / функционирования;
• количественно оценено влияние на экономическую устойчивость структурного и параметрического разнообразия объектов управляемой системы;
• разработаны практически реализуемые подходы к построению планов экономических / энергетических систем, содержащих в себе возможности адаптации на меняющиеся внутренние и внешние условия их развития;
• предложены и обоснованы расчетами управленческие механизмы обеспечения устойчивости систем энергетики, включающие:
организацию планирования ремонтов оборудования энергопредприятий, систему формирования инвестиционной программы и инвестиционного
портфеля энергокомпаний, хеджирование рисков с помощью срочных (прежде всего опционных)
контрактов, стабилизацию спотового рынка электроэнергии, задействование механизма образования ассоциативных структур;
• произведена апробация схемы формирования ассоциативного сообщества отраслей и регионов с участием энергетического сектора на базе межотраслевой межрегиональной модели устойчивого функционирования / развития, в рамках которой проведены экспериментальные расчеты для нахождения равновесных значений их экономических характеристик.
Практическая ценность и реализация результатов исследования. Предложенные автором методологические и методические разработки могут быть использованы для повышении обоснованности и качества процедур принятия решений при управлении различными энергетическими системами.
Теоретические, методические и прикладные результаты диссертационной работы нашли применение в практике управления ОАО «Новосибирскэнерго» и предприятиями компании. Кроме того, на их основе подготовлены учебные пособия для студентов, магистрантов и аспирантов факультета энергетики НГТУ.
Апробация работы. Исследования, положенные в основу диссертационной работы, были поддержаны Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) (тема № 96-02-02133), 1996 - 1997 г.г.; нашли отражение в проекте «Разработка экономико-математического инструментария для управления ресурсами региона с целью обеспечения его устойчивого развития и энергетической безопасности» программы Минобразования РФ «Государственная поддержка региональной научно-технической политики высшей школы и развитие ее научного потенциала» (раздел 301.3, код ГРНТИ 82.15.17), 2000 - 2001 г.г.
Основные результаты докладывались и обсуждались на международной научно-практической конференции по современным проблемам управления рынком и рыночными отношениями «Менеджер XXI века» (г. Новосибирск, 1995 г.), на международном научном семинаре им. Ю.Н. Руденко «Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики» (г. Иркутск, 1998 г.), на третьем Российско-Корейском международном симпозиуме по науке и технологиям «KORUS 99» (г. Новосибирск, 1999 г.), семинаре «Проблемы энергосбережения и рационального использования энергоресурсов в Сибирском регионе» (г. Новосибирск, 2002 г.), VI международной конференции АПЭП - 2002 (г. Новосибирск, 2002 г.), международном очно-заочном конгрессе «Беринговский транспортный коридор в развитии Чукотки: вчера, сегодня, завтра» (г. Новосибирск, 2003 г.), международной конференции «Информатика и проблемы телекоммуникаций» (г. Новосибирск, 2003 г.).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 30 работ общим объемом 24 п.л. Из них: 1 монография, 20 научных статей (среди них 8 - в периодических изданиях, рекомендованных ВАК РФ), 6 - материалы научных конференций и симпозиумов, 3 методических пособия.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, библиографического списка в 222 наименований и приложений. Основной текст работы изложен на 276 страницах, включает 19 рисунков, 12 таблиц.
Факторы социально-экономической неустойчивости в экономике России. Проблемы её энергетической безопасности
Под факторами неустойчивости в данном параграфе понимаются относящиеся в основном к топливно-энергетическому комплексу неблагоприятно складывающиеся условия, обстоятельства и угрозы в российской экономике с точки зрения необходимости обеспечения энергетической, экономической, национальной безопасности, а также декларированного Президентом России в бюджетных посланиях повышения на 100% валового внутреннего продукта (ВВП) к 2010 году, конкурентоспособности российских предприятий и благосостояния населения.
Доля топливно-энергетического комплекса в общем объеме российско го промышленного производства за 2003 год (в фактически действовавших ценах) составила 31,3% (энергосырьевые отрасли в целом занимают более 60%) и имеет тенденцию к увеличению. По отраслям конечного спроса, та ким как легкая промышленность, машиностроение и металлообработка, она сократилась суммарно с 29% (1992 г.) до 21,6%) в 2003 году. Причем удель ный вес инновационной продукции в машиностроении не превышает в на стоящее время 10% [159,144]. Структура инвестиций в основной капитал по отраслям промышленности характеризуется следующими соотношения ми (расчитано по [159]): 1992 г. 2003 г. ТЭК 52,5% 60,5% Машиностроение 11,9% 7,0%
В товарной структуре экспорта Российской федерации энергосырьевые ре сурсы (минеральные продукты, металлы и драгоценные камни, продукция лесной и целлюлозно-бумажной промышленности) занимают около 80%) (2003 г.), из них только минеральные продукты - 57,3% (54,7% в 2001 г.). Импорт же примерно на 70% состоит из потребительских и инвестиционных товаров (на 2003 год доля машин, оборудования, транспортных средств и прочей высокотехнологичной продукции составляла 41,6%, что на 3,3% больше, чем в 2001 г.). Преобладание в экономике России природоэксплуа-тирующих отраслей не вписывает ее в концепцию устойчивого развития ни со стороны наличия защищенности от невосполнимого истощения и разрушения окружающей природной среды, ни со стороны обеспечения ресурсной устойчивости в смысле неубывания природных ресурсных возможностей для последующих поколений российского общества. Энергосырьевая ориентированность экспорта делает обусловленным экономическое положение и благосостояние страны от весьма существенных конъюнктурных колебаний на мировых сырьевых рынках, что в совокупности с усилиями развитых стран по снижению внешней энергосырьевой зависимости может иметь последствием сильно пошатнувшийся спрос на продукцию российских сырьевиков, тем более, что доля России в мировом экспорте лишь по газу составляет 33,5% (в ближайшие годы вероятно появление здесь нового конкурента -среднеазиатского газа, для выхода которого на внешний рынок Россия по условиям его либерализации вынуждена будет предоставить доступ к своим транспортным магистралям), по нефти же - около 7%, углю - менее 4% [198], а качественные и затратные характеристики той же нефти хуже, чем у многих зарубежных поставщиков. Настоящая структура российских внешнеторговых отношений сопряжена также с неэквивалентным обменом вследствие «ножниц цен», имеющих место между ценами на сырьевые товары, формируемыми на основе глобальной рыночной конкуренции, и ценами на готовые изделия с высокой долей добавленной стоимости, которые удерживаются завышенными на величину интеллектуальной ренты в силу монопольного владения соответствующими технологиями их производства. Обменивая невоспроизводимую природную ренту на интеллектуальную ренту в цене импортируемой готовой продукции, Россия финансирует научно-технический прогресс и экономический рост за рубежом, содействуя тем самым расширению «ножниц цен». Кроме этого, переориентация потоков минеральных продуктов на внешний рынок стимулирует рост их цен на рынке внутреннем (в итоге цена бензина теперь в стране такая же, как в США), что отрицательно сказывается на благополучии граждан и развитии российской экономики. От состояния металлургической промышленности, стратегических запасов и поставок ее продукции на внутренний рынок зависит экономическая и национальная безопасность страны. Между тем, Россия экспортирует около 60% производимых черных и 80% отдельных видов цветных металлов, оставляя на душу собственного населения 0,16 тонны сталеплавильной продукции (это треть от соответствующего показателя Германии) [116]. Наконец, энерго-сырьевая специализация экономики России является одним из главных факторов капиталоемкости и энергоемкости ее валового продукта. Не случайно поэтому структурные изменения в российской экономике напрямую связываются с ростом продуктивности последней. Актуальность этих изменений подкрепляется также следующим обстоятельством.
Потребление энергии на душу населения есть важнейший социально-экономический показатель, определяющий не только уровень жизни населения конкретной страны, но и вообще этап исторического развития, на котором эта страна находится. В [100] на основе анализа временных зависимостей расхода энергии от среднегодовой температуры воздуха и «эффективной» площади по многим достаточно развитым (постиндустриальным) странам мира сделана попытка определения предельных уровней потребления энергии для удовлетворения базовых потребностей человека - защиты его от голода, холода, жары и жажды. Полученное в результате исследования уравнение (соотношение) устанавливает сильную и статистически устойчивую связь уровня удельного потребления энергии в постиндустриальном обществе с природно-климатическими и географическими условиями того или иного региона планеты. Рассчитанная по вышеуказанному соотношению предельная величина энергопотребления для России составляет 18,9 т.у.т./год-чел., что в 2,3 раза превышает уровень относительно благополучного 1990 г. (для сравнения - в США, Канаде и Норвегии на душу населения приходится сейчас 10-14 т.у.т./год).
Принципиальные возможности управления экономической устойчивостью в электроэнергетике
Определение системы, данное в начале предыдущего параграфа, базируется на фиксации элементов системы, связей и взаимодействий между ними, а также установлении системных функций и свойств. С учетом общих положений теории познания очевидно, что априорно никакого исчерпывающего набора системных свойств и функций ни на одном этапе исследования указать нельзя. Можно сделать другое: указать некоторую совокупность свойств и функций, которые в настоящее время в какой-то мере определены, а также ту их совокупность, которую следует изучать в первую очередь. Предметом исследования при таком подходе является как раз изучение этой совокупности, попытка формирования новых аспектов анализа систем. Сказанное означает, что представление систем энергетики как подмножества экономических систем и как объектов исследования будет непрерывно доопределяться на новых группах системных функций и свойств.
В диссертации под системами энергетики понимаются такие объекты исследования как: современная вертикально интегрированная региональная энергокомпания — ОАО-энерго, энергетическое предприятие (подразделение филиала в ОАО «Новосибирскэнерго»), будущие субъекты оптового электроэнергетического рынка - поставщики электрической энергии (генерирующие компании), покупатели (энергосбытовые организации), ассоциация предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК), отрасли ТЭК в системе межотраслевых и межрегиональных связей.
Переходя к вопросу экономической устойчивости, прежде всего отметим, что её технологическую основу составляют единая национальная (общероссийская) электрическая сеть и единая иерархическая система оперативно-диспетчерского управления. В определяющей степени именно благодаря этому в течение всего времени существования Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) не было катастрофических аварий, сопровождавшихся длительным нарушением электроснабжения на больших территориях, которое приводит к тяжелым экономическим и социальным последствиям.
Широко применяемым средством формирования надежности, а следовательно и устойчивости функционирования электроэнергетических систем (обеспечения энергетического баланса для покрытия текущего спроса на энергию) является резервирование генерирующих мощностей электростанций и пропускной способности электрических сетей. В [44, 54, 104] дано подробное описание видов и назначения энергетических резервов. Кстати, задача определения и использования ремонтного резерва представляется частью более общей задачи управления ремонтным обслуживанием энергетического оборудования на предприятиях.
Помимо технологической составляющей для сохранения и укрепления экономической устойчивости необходимо поддержание баланса прав и обязанностей на всех уровнях управления электроэнергетикой. В условиях реструктуризации — разделения региональных энергокомпаний по отдельным видам бизнеса (генерация, транспорт, распределение, сбыт) обеспечивать указанный баланс в части реализации коммерческого единства электроэнергетической отрасли призваны рынки и контракты. Последние в зависимости от вида могут заключаться либо на двусторонней основе (договоры прямого платежа) либо через электроэнергетическую биржу. Договорной инструментарий срочных сделок включает в себя форвардные, опционные, фьючерсные и своповые контракты [39]. При этом в отношении трех последних может предусматриваться возможность их свободной передачи третьим лицам. В этом случае соответствующий документ или инструмент рынка становится рыночным активом, то есть предметом других рыночных договоров. В соответствии со Стратегией РАО «ЕЭС России» «5+5» договоры на покупку и продажу электроэнергии в рамках механизмов целевой модели рынка должны будут являться в основном фьючерсными контрактами и, так называемыми, «контрактами (договорами) на разницу» — разновидностями опционных и своповых (товарные свопы) контрактов. Они представляют собой финансовые сделки, по которым покупатели и продавцы соглашаются осуществлять денежные платежи друг другу на основе разницы между договорной ценой и конкретной рыночной ценой (или рыночным индексом). В более сложных случаях объемы и цена договора на разницу могут зависеть от любого положения, согласованного сторонами в договоре (например, функционирования физических объектов, находящихся в их собственности, погодных условий и т.д.). Платежи при этом осуществляются только тогда, когда значение разницы по выбранному параметру является положительным или отрицательным. Многообразие и гибкость вышеназванных производных инструментов, во-первых, дают возможность различным участникам энергетического рынка страховать (хеджировать) свою основную производственную и коммерческую деятельность от широкого спектра факторов риска в условиях неопределенности экономической конъюнктуры. Во-вторых, в силу их срочного характера (сроки исполнения варьируют от одного месяца до нескольких лет) они позволяют прогнозировать изменения стоимости базисных активов и согласовывать планы предпринимателей на будущее, а значит позволяют управлять устойчивостью не только функционирования, но и развития систем энергетики.
Повышение разнообразия в системе как предпосылка маневрирования
Термин "разнообразие" носит общенаучный характер. Проявления \ фундаментального закона необходимого разнообразия имеют место как в искусственных, так и в природных больших системах. Наиболее близким к экономике в этом отношении аналогом является живая природа. Генетическое разнообразие отдельных особей биологических систем (популяций, видов и других) делает возможным их гомеостазис в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. Более того - это разнообразие является необходимым для самого их существования. Если оно не обеспечивает адекватности таксона внешним условиям, то наступает качественное изменение его наследственной структуры и первоначальная система либо гибнет, либо мутирует [117].
По отношению к отраслевым системам экономики в аспекте проблемы управления надежностью понятие разнообразия приложимо ко у многим атрибутам, характеризующим планы (программы, проекты) их развития и функционирования: к плановой структуре и составу, способам функционирования и развития элементов, возможностям маневрирования, к набору внешних и внутренних возмущений и другим.
Разнообразие в самой системе может быть классифицируемо на параметрическое и структурное.
В реальной действительности источниками параметрического разнообразия являются: существование в планируемой системе объектов со старыми и новыми технологиями производства продуктов и наличие разнообразия направлений научно-технического прогресса, включаемых в план (программу, проект) ее развития. В экономической литературе стало традиционным считать технический прогресс эндогенным генератором неопределенности в экономике. Однако он является и носителем в известном смысле своей противоположности, а именно - предпосылки повышения надежности планирования. Последняя заключается, во-первых, в возможностях перераспределения жесткости ограничений по ресурсам (ослаблении наиболее жестких ограничений за счет некоторого ужесточения условий по мало- или нелимитированным ресурсам) и вследствие этого -изменения структуры и интенсивностей входных возмущений; во-вторых, в возможности рационального маневрирования распределением данных возмущений по внутренним связям планируемой системы.
Рассмотрим постановку (3.1)- (3.4) на примере графа эластичности, изображенного на рис. 3.3. Вершинам 1, 2, 3 в плановой структуре материальных связей поставим в соответствие объекты, выпускающие однородную продукцию. Параметрами, характеризующими их, будем считать ресурсоемкости \Х; продукции, производимой данными объектами.
Проанализируем связь разнообразия в ресурсоемкостях ц,-(./ = 1,3] с возможностью рационального распределения возмущений в системе, а через посредство этого - с ее эластичностью и потенциальной возможностью повышения надежности ее планового развития / функционирования.
Так как эта связь интересует нас в чистом виде, предположим, что ни один из объектов планирования не обладает компенсирующей способностью и коэффициенты жёсткости равны единице в каждой точке области определения их (объектов) функций эластичности. Последние являются в таком случае линейными и однородными с единичными коэффициентами при неизвестных.
Согласно утверждению 3.1 оптимальная стратегия разгрузки возмущения 5Q 0 состоит в распределении его по частям 0 о/ -Ро / (LxOj = o) в порядке возрастания величин #0./4 = \l/(3o;-j-уу4,у = 1,3. J
Причем #0/4 есть коэффициенты жесткости системы при распределении начального возмущения по соответствующим направлениям. Выразим #о/4 чеРез М-/»У = 1,2,3. Если So - плановая поставка общего ресурса, то выпуск продукции на j-м объекте будет равен Р0,- SQ І [І ,, а суммарный выпуск составит
Поскольку ХРоу =1 и Роу О ЛЛ У/» т0 из этих формул J следует: во-первых, в случае разных ц,- по крайней мере один из коэффициентов #о/4 стрето меньше единицы, т.е. система в целом при данном плане (программе) развития обладает компенсирующей 126 способностью (несмотря на отсутствие таковой у ее элементов) в отношении 8Q , распределяемого по направлению с выбранным q$ ,-4 1 Во-вторых, чем больше различие между ц,- при фиксированных I Ро / тем меньше жесткость вышеуказанного эластичного пути. В-третьих, если без ограничения общности #oi4=mm 70/4 то Значит оптимальная стратегия разгрузки с точки зрения ресурсоемкостей состоит в распределении 80 в порядке убывания величин Ц/. Функции эластичности рассматриваемой системы, соответствующие разным стратегиям разгрузки возмущений, кусочно-линейны (см. графики на рис. 3.4, построенные в предположении, что Иі Ц2 Цз)- Углы наклона линейных участков определяются коэффициентами жесткости 7о/4 I Наиболее важным является тот факт, что оптимальной стратегии разгрузки отвечает выпуклая вниз функция 4(69), график которой - ломаная (1), (2), (3) - лежит ниже главной диагонали; следовательно, система с ФіЦ о) обладает компенсирующей способностью в отношении любого 0 5Q 1. Будучи фрагментом в графе эластичности более высокого уровня совокупность вершин на рис. 3.3 может быть заменена одной с функцией эластичности Ф4 ($())
Формирование инвестиционной программы энергокомпании
Развитие любого предприятия, осуществляемое посредством реализации различных инвестиционных проектов (ИП), является важнейшим фактором обеспечения устойчивости его функционирования. Прежде всего, замена старых, изношенных основных средств производства на новые уменьшает количество отказов и аварийность работы оборудования, что является проявлением технологического аспекта устойчивости. Определяющую роль при этом играют инновации, распределяемые по видам хозяйственной деятельности экономического субъекта и различающиеся по направлениям инвестирования: реструктуризация управления, техническое перевооружение (ре- конструкция) или новое строительство, обучение и переподготовка персонала, IfflOKP и другие. Инновационные процессы на предприятии, с одной стороны, привносят элементы нестабильности и неопределенности. Но с другой стороны, собственные или приобретенные инновации - продукты и инновации - технологии позволяют решать производственные, сбытовые, социальные, экологические проблемы, которые возникли перед предприятием и затрудняют конкуренцию. Решать за счет улучшения условий труда, снижения загрязнения окружающей среды, повышения гибкости производства, что увеличивает его адаптационные возможности к изменениям внешней среды. Уменьшение с помощью инноваций ресурсоемкости и энергоемкости продукции предприятия обеспечивает снижение его зависимости от поставок топлива и других ресурсов, и как следствие - уменьшение кредиторской задолженности. В целом повышение эффективности за счет сокращения издержек увеличивает нераспределенную прибыль, ее капитализация ведет к росту собственного капитала (этому же способствует растущая притягательность предприятия для акционеров), что усиливает финансовую независимость последнего. Улучшение же качества продукции и услуг при неизменных, тем более сниженных ценах, позволяет увеличивать объемы продаж, строить более выгодные коммерческие отношения с потребителями и, значит, наращивать денежные средства на счетах, что повышает ликвидность, платежеспособность и в итоге финансовую устойчивость предприятия.
Таким образом, происходящими на предприятии инновационными изменениями и связанными с ними инвестиционными вложениями необходимо управлять, прежде всего в контексте обеспечения его экономической устойчивости.
Задача управления существенно усложняется, если в качестве экономического субъекта выступает крупная промышленная компания-реципиент (энергокомпания), в области интересов которой, как правило, находится множество неальтернативных ИП (некоторые из них могут быть взаимосвязанными). В этом случае речь должна идти о формировании инвестиционной программы (ИПр) или даже нескольких ИПр в рамках, например, отдельных видов хозяйственной деятельности согласно установленным приоритетам. Инвестиционная программа (стратегия) является частью системы стратегического планирования компании и сама включает различные инвестиционные проекты. Она предполагает разработку эффективных способов инвестирования финансовых средств и определяет рамки возможной инвестиционной активности. Инвестиционную программу можно представить как план мероприятий в сфере инвестиционной деятельности предприятия, определяющий приоритеты направлений последней, механизм формирования инвестиционных ресурсов и этапы достижения инвестиционных целей, подчинённых стратегическим целям развития компании.
В качестве инструмента для составления инвестиционных программ (оптимальных инвестиционных стратегий) могут быть использованы соответствующие математические модели. Представленные в литературе указанные модели (см., например, [16, 20, 21]) с некоторыми вариациями формулируются в основном как широко распространенная задача о «ранце» или «рюкзаке», относящаяся к классу задач с неделимостями. Они являются детерминированными, однокритериальными и по сути статическими (время начала различных ИП, входящих в ИПр, принимается одинаковым). В [56] описываются две модели оптимального многоэтапного (динамического) планирования инвестиций в разные проекты. Однако главный их недостаток состоит в неучёте принципиальной дискретности по-видимому большей части промышленных инвестиций, направляемых на прирост материальных активов.
С позиций системного подхода к оценке экономической эффективности инвестиционных вложений представляется, что общая задача построения инвестиционной программы должна включать в себя ряд связанных между собой подзадач: - отбор подмножества инвестиционных проектов для реализации в качестве варианта инвестиционной программы по какому-либо критерию (критериям) и ограничениях на объемы финансирования по годам срока финансирования ИПр (бюджетных ограничениях). Сам вариант ИПр при этом представляет собой распределение отдельных проектов во времени в рамках периода финансирования ИПр (рис. 4.5); - использование чистых доходов от предшествующих ИП в качестве дополнительного источника финансирования последующих ИП в том или ином варианте ИПр; - определение необходимых объемов финансирования вариантов программы по годам срока финансирования ИПр; - определение общего объема финансовых ресурсов на реализацию выбранного варианта с учетом неточности значений параметров, входящих в негоИП.
