Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Общая характеристика рынка страхования туристов 10
1.1 Состояние, тенденции развития и специфика рынка выезжающих за рубеж 10
1.2 Характеристики страхового продукта и обзор услуг, предоставляемых страховыми компаниями 17
1.2.1 Состав типового продукта страхования выезжающих за рубеж, обзор дополнительных программ страхования 18
1.2.2 Деловой туризм 26
1.2.3 Страхование путешествующих по России 28
1.3 Каналы продаж 29
1.4 Схемы взаимодействия при возникновении страхового случая 33
Глава 2. Факторы риска как критерий сегментирования портфеля страхования туристов 40
2.1. О необходимости выделения факторов риска 40
2.2 Классификация факторов риска 44
2.3 Структура данных и расчетные показатели 46
2.5 Факторы риска в страховании туристов 57
2.5.1 Страны, сезоны, климат 57
2.5.2 Возраст застрахованного 61
2.5.3 Численность человек в группе 67
2.5.4 Экстремальный спорт 68
2.5.5 Катастрофические убытки 70
Глава 3. Статистический анализ частоты страховых случаев и тяжести убытков 73
3.1 Выявление количественной взаимосвязи с помощью уравнения множественной регрессии 73
3.1.1 Линейная регрессия 73
3.1.2 Пробит-анализ 78
3.1.3 Логит-анализ 80
3.2 Причины, лежащие в основе различия тяжести убытков. Расщепление смеси распределений 81
Глава 4. Моделирование портфеля 94
4.1 Постановка модели 94
4.2 Программная реализация системы поддержки принятия решений 98
4.2.1 Исходные данные и формы для ввода 99
4.2.2 Формы представления результатов 104
4.3 Основные модули программной реализации системы поддержки принятия решений 106
4.3.1 Общая характеристика 106
4.3.2 Модуль расчета премий 109
4.3.3 Модуль оценки выплат 114
4.3.4 Тестирование модели 117
4.4 Примеры моделирования портфеля 120
4.4.1 Общая характеристика сценариев 120
4.4.2 Сценарий 1 123
4.4.3 Сценарий 2 128
4.4.4 Сценарий 3 132
4.4.5 Сравнение сценариев 134
Заюпочение 137
Список использованной литературы 139
Приложение
- Характеристики страхового продукта и обзор услуг, предоставляемых страховыми компаниями
- Классификация факторов риска
- Причины, лежащие в основе различия тяжести убытков. Расщепление смеси распределений
- Программная реализация системы поддержки принятия решений
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Страховой бизнес предполагает постоянный комплексный анализ принимаемых на страхование рисков в разрезе отдельных видов страхования и сегментов страхового портфеля. Подробный анализ страховой статистики, грамотное применение статистических методов позволяют страховщику контролировать и планировать структуру портфеля, создавать условия для принятия на страхование объектов с приемлемым уровнем риска, удерживать на запланированном уровне показатели убыточности (отношение страховых выплат к премии).
Экономическая ситуация последних лет благоприятствует развитию туристического бизнеса в нашей стране, растут доходы граждан, отдых за рубежом остается в числе устойчивых потребительских приоритетов. При этом многие страны при оформлении визы требует наличия полиса, другими словами, по ряду направлений страхование носит фактически обязательный характер. Страховой рынок также активно развивается, объемы портфелей страхования туристов растут. Наблюдаемые рыночные тенденции таковы, что в ближайшие несколько лет уровень убыточности по данному виду может превысить допустимые рамки. Это может быть вызвано незначительными изменениями структуры портфеля, цен на оказание медицинской помощи, а так же недостаточностью андерайтинговой политики.
Показатели убыточности по портфелю являются универсальными характеристиками, отражающими совокупный эффект воздействия целого ряда факторов на портфель страхования. К факторам, напрямую воздействующим на убыточность, можно отнести распределение тяжести убытка, частоту страховых случаев, суммарный объем собранной премии, динамику структуры портфеля, уровень агентского вознаграждения, цены на организацию медицинских услуг у ассистан-ских компаний-партнеров. При всей многогранности влияющих факторов, показатели убыточности просты в использовании и интерпретации, что делает их общепринятыми показателями для контроля за состоянием портфеля. Своевременный мониторинг портфеля, грамотное планирование продаж и выверенная тарификационная политика поможет удержать уровень убыточности в требуемых рамках.
Состояние изученности проблемы. Вопросы теоретического исследования страхового портфеля и способов его моделирования рассматриваются в работах таких авторов, как Н. Бауэре, X. Гербер, Д. Джонс, Т. Мак, Ж. Лемер, В.Н. Са-лин, Л.В. Абламская, О.Н. Ковалев, Г.И. Фалин, Г.В. Чернова, А.А. Кудрявцев. Предложенные модели рассматривают общие принципы, не учитывая специфики вида страхования; их практическое применение для лица, принимающего решение, затруднено в силу сложного математического аппарата.
Различным аспектам российского рынка страхования выезжающих за рубеж посвящены книги и статьи таких авторов, как А.А. Гвозденко, Е. Борисова, Я. Хвилер, С. Свистунов и др. Но необходимо заметить, что работы, касающиеся специфики рынка страхования туристов в России, в своем большинстве носят обзорный, научно-популярный характер.
Таким образом, существует необходимость разработки комплексной математической модели, описывающей портфель страхования туристов, которая будет учитывать разнообразные внешние и внутренние факторы и позволит по-
лучать достоверные прогнозы развития портфеля, а также построенной на основе этой модели системы поддержки принятия решений в области управления подобными портфелями.
Целью диссертационного исследования является разработка системы поддержки принятия решений по управлению и планированию портфелей страхования туристов на основе экономико-математических моделей и их программной реализации.
В соответствии с данной целью в диссертации были поставлены и решены следующие задачи:
исследование состояния, тенденций развития рынка, типового продукта страхования туристов, схем взаимодействия страховщика с внешними партнерами, структуры расходов на ведение портфеля для уточнения объекта моделирования;
статистический анализ и классификация факторов риска, характеризующих сегменты страхового портфеля и объекты, принимаемые на страхование;
проведение регрессионного анализа количественной взаимосвязи частоты страховых случаев с выделенными факторами риска, выбор и обоснование модели, отображающей распределение тяжести ущерба для различных сегментов портфеля;
построение имитационной модели, описывающей портфель страхования туристов с учетом многообразия и особенностей его сегментов;
разработка системы поддержки принятия решений на основе программного обеспечения, которое позволяет прогнозировать уровни показателей убыточности и комбинированной убыточности в зависимости от структуры портфеля, расходов на ведение дела, андерайтинговой политики страховщика и изменяющихся внешних факторов.
Теоретической и методической основой исследования являются методы системного анализа, теории вероятностей, математической статистики, регрессионного анализа, имитационного моделирования.
Объектом исследования в данной работе является страховая компания.
Предметом исследования являются тенденции развития портфеля страхования туристов и показатели убыточности по портфелю.
В результате проведенного исследования были разработаны теоретические положения, предложены оригинальные модели и сформулированы методические рекомендации, совокупность которых определяет научную новизну исследования:
Проведено комплексное исследование российского рынка страхования туристов, обозначены основные тенденции, проанализированы схемы взаимодействия страховой компании с партнерами по бизнесу, выявлены и количественно обоснованы такие факторы риска, как страна пребывания и возраст застрахованного, занятия экстремальным спортом, степень организованности тура, что позволило комплексно учесть в модели все многообразие влияющих параметров.
Построена вероятностная модель денежных потоков по портфелю страхования туристов, учитывающая специфику принимаемого на страхование портфеля и влияние выделенных факторов риска и развивающая методы актуарных расчетов.
Разработана имитационная модель оценки убыточности по портфелю страхования туристов и его подпортфелям, позволяющая прогнозировать показатели убыточности в зависимости от изменяющихся внешних и внутренних факторов и определять эффективные направления развития страховой организации.
Для повышения эффективности управления страховой организацией предложена реализованная программно система поддержки принятия решений, в рамках которой можно сравнивать различные сценарии развития портфеля и количественно обосновывать принимаемые решения.
Практическая значимость результатов диссертационного исследования состоит в разработке систем поддержки принятия решений и их программной реализации на основе экономико-математических методов. Предложенная система позволяет анализировать портфель страхования туристов в разрезе региональных и возрастных сегментов, достаточно точно прогнозировать показатели убыточности в зависимости от изменяющихся входных параметров. Возможность учета широкого спектра внешних и внутренних параметров, гибкость и простота использования позволяет адаптировать систему поддержки принятия решений к любому портфелю массового страхования туристов.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования были использованы при планировании объема продаж, региональной структуры портфеля страхования туристов, корректировки тарифов и уточнении андерай-тинговой политики страховой компании ЗАО «СО "Прогресс-Нева"».
Материалы и выводы диссертационной работы были представлены на конференции «Современные подходы к исследованию и моделированию в экономике, финансах и бизнесе», проводившейся в Европейском университете в Санкт-Петербурге в апреле 2007 года.
Отдельные результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе кафедры исследования операции в экономике имени профессора Ю.А. Львова ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет».
Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 научных статей общим объемом 0,87 п.л.
Объем и структура исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и девяти приложений.
Характеристики страхового продукта и обзор услуг, предоставляемых страховыми компаниями
Страховой продукт - это, в первую очередь, правила страхования. Страховщики стараются разнообразить переменные составляющие продукта, которые могли бы обеспечить конкурентное преимущество в борьбе за клиента. В то же время один из главных интересов страхователя - максимально низкие тарифы. Цели страховщика прямо противоположны - чем выше тарифы, тем меньше убыточность, больше резервы, выше финансовая устойчивость компании. Поэтому страховщикам, в качестве конкурентных преимуществ приходит- ся использовать дополнительный сервис, всевозможные бонусы (эффективные, но не требующие особых затрат), делать особый упор на отлаженность механизма урегулирования убытков.
Одним из способов минимизировать потери является многовариантность страхового продукта. Варианты страхового продукта (в виде специальных программ) применяемые страховщиками, дают возможность использовать компенсационные механизмы уменьшения тарифов. Клиент выбирает страховое покрытие по рискам, которые кажутся ему существенными, исключает опции, которые не понадобятся.
Страховщику необходимо отслеживать выбранные для реализации страховых продуктов клиентские целевые сегменты, быстро адаптировать страховой продукт к изменениям на рынке [72].
Современная история страхования выезжающих за рубеж началась в России в начале 90-х гг. В то время подобные услуги предлагали всего несколько страховых компаний, но рынок рос (скорее количественно, чем качественно) и в 1995 году туристов страховали уже более 200 российских компаний.
В середине 1990-х путешественников страховали от несчастных случаев и болезней, поэтому страховщику для работы в этом направлении требовалось наличие лицензии на добровольный вид страхования. В 1998 была введена специальная лицензия по страхованию туристов, работа без которой на этом рынке запрещалась [81].
Сейчас страхование выезжающих за рубеж - это комплексный вид страхования, который защищает имущественные интересы застрахованных лиц, связанные с жизнью и здоровьем, а также возникновением незапланированных финансовых расходов в период совершения туристической (деловой) поездки. Он состоит из следующих видов покрытия: - программа медицинского страхования; - страхование от несчастного случая; - страхование от расходов связанных с «немедицинскими» рисками. Рассмотрим их подробнее. Программа медицинского страхования, как правило, включает следующие пункты: - обращение к врачу или в амбулаторию по поводу страхового случая; - приобретение лекарственных препаратов (по назначению врача); - услуги скорой медицинской помощи и доставку в медицинское учреждение при наличии медицинских показаний; - пребывание в стационаре, включая необходимые (разумные и достаточные) медицинские исследования, лечение, оперативное вмешательство и послеоперационный уход; - экстренную стоматологическую помощь в рамках определенной суммы; - репатриацию (медицинскую транспортировку) застрахованного; - похоронные услуги или транспортировка тела (останков) застрахованного; - телефонные переговоры с сервисной или страховой компанией. Дополнительно может быть предусмотрен: - визит третьего лица, которому необходимо сопровождать или находиться рядом с застрахованным; - организация возвращения детей до 16 лет, путешествовавших совместно с застрахованным и оставшихся без присмотра в результате страхового случая. - найм водителя при невозможности для застрахованного самостоятельно управлять транспортным средством, на котором он осуществлял поездку.
Классификация факторов риска
Факторы риска бывают двух типов. Во-первых, это свойства объекта и внешние факторы, непосредственно влияющие на увеличение степени риска в рамках страховой совокупности. Во-вторых, это факторы, косвенно свидетельствующие о повышенной степени риска.
В первую очередь, факторы риска можно поделить на объективные (материальные) факторы и факторы, связанные со страхователем (моральные факторы).
Материальные влияющие факторы - факторы, связанные с физическими характеристиками объекта страхования. Очевидно, что с людьми потенциально опасной профессии может быть связана более высокая степень риска, так же как с людьми, страдающими серьезными хроническими заболеваниями или занимающимися экстремальными видами спорта.
«Нематериальные», моральные факторы связаны больше с намерениями и действиями страхователя. Например, отсутствие осторожности со стороны страхователя или страховое мошенничество. Таким образом, число и размер убытков перестает быть случайным, а подвергается воздействию со стороны страхователя.
Для предотвращения морального риска страховщики используют разнообразные инструменты мотивации страхователя - разные виды франшиз, систему бонус-малус, годовые франшизы и годовые лимиты. Но в страховании выезжающих за рубеж у страхователя, в связи с низкой стоимостью полиса, отсутствует мотивация по покупке полиса с франшизой, хотя за рубежом использование франшиза распространено. Системы бонус-малус так же не используются - размеры портфелей велики, а общее количество пострадавших незначительно. К тому же, такая система потребовала бы усложнения тарифной сетки, введения дополнительных расчетов, что является серьезным минусом в массовом виде страхования с упором на простоту заполнения документов, ведения расширенных баз данных.
Следующий способ разделения факторов - по методу учета. Выделяют априорный и апостериорный учет факторов риска.
При тарификации страхователь стремится к наиболее полному априорному учету факторов риска. Но даже самый тщательный отбор тарифных факторов и самая тщательная классификация их значений не приводит к полностью однородным группам - риски отдельно взятой группы все равно различаются. Однако априорно нельзя определить какой из рисков «хуже». Необходима оценка достоверности истории убытков и разделение рисков на базе истории страхования, которое может быть проведено только при высокой частоте страховых событий и достаточно высоком проценте возобновляемое портфеля [41].
Среди всевозможных критериев, которые можно рассмотреть, имеются такие, которые интуитивно очевидны, но которые нельзя ввести в тариф, поскольку невозможно оценить априори. Речь идет о каких-то индивидуальных особенностях страхователя. В результате можно попытаться учесть эти особенности исходя из страховой истории [15,16].
В страховании выезжающих за рубеж использование апостериорной классификации для застрахованных невозможно (причины указаны выше). Единственная возможность - использование страховой истории по отдельным туроператорам (хотя повышение тарифов может вызвать отказ от дальнейшего сотрудничества).
Последний способ разделения факторов - по способу влияния. Можно выделить факторы, влияющие на частоту страховых случаев и факторы, влияющие на тяжесть страховых случаев. Также существуют факторы, влияющие на оба этих показателя.
Примем последнюю классификацию за основу разделения факторов риска.
Причины, лежащие в основе различия тяжести убытков. Расщепление смеси распределений
Каждому виду страхования и каждому портфелю (сегменту портфеля) соответствует свое (часто смешанное) распределение убытков, зависящее от различных факторов. Портфели страхования туристов в этом смысле очень показательны - различны не только характеристики застрахованных (например, половозрастные характеристики, состояние здоровья), но и внешняя среда. Портфель рассредоточен по различным странам с разными внешними условиями и различной стоимостью урегулирования идентичных страховых случаев.
Типичный вид функции плотности распределения для портфелей страхования туристов приведена на рис. 12) [10].
Частота убытков с увеличением размера убытка все сильнее уменьшается, совсем мелкие убытки тоже малочисленны. Структура убытков по сегментам одного портфеля очень схожа, но необходимо заметить, что количественное соотношение крупных и мелких убытков и граница между ними сильно различается по сегментам.
При построении модели нецелесообразно использовать эмпирическое распределение т.к. оно неточно описывает правый хвост - ту область больших убытков реального распределения, где объем выборки слишком мал. Например, оно не допускает убытков свыше максимально произошедшего убытка (в реальности максимальный убыток будет ограничен сверху максимальной для данного портфеля страховой суммой; но это ограничение будет несложно учесть в модели).
По данным 2005 года тяжесть практически 86% убытков лежит ниже среднего уровня - т.е. концентрация небольших убытков очень велика и распределение будет иметь правостороннюю асимметрию и вытянутый хвост. Выборочное распределение тяжести убытков приведено на рис. 13. На диаграмме отчетливо выделяются две вершины и длинный, медленно сходящийся хвост, видно, что это смесь, как минимум, двух распределений. Такая форма распределения тяжести ущерба характерна не только для портфеля 2005 года, но и для портфелей предыдущих годов.
В общей модели смеси распределений могут участвовать более чем два составляющих смесь распределения, а также анализируемые распределения не обязаны быть однотипными для разных сегментов, хотя из-за схожего набора рисков это очень вероятно. Доля того, чтобы выбрать форму распределений и понять, что лежит в основе смеси и как лучше разделить распределения, построим распределения для выборочных данных. Благодаря полноте собранной информации можно будет выделить факторы, лежащие в основе различий.
Процентное соотношение количества страховых случаев и размера возмещения приведены в таблице 10. Доля выплат по риску «невозможность совершить поездку» мала - всего лишь 2,55 % по количеству страховых случаев и 5,32% по размеру возмещения. Для того, чтобы подробно рассмотреть это риск недостаточно статистики. Поэтому в имитационной модели мы будем учитывать его на уровне частоты и средней тяжести по разным сегментам.
Далее будем рассматривать только страховые случаи, произошедшие в поездке (исключим выплаты по причине невозможности выезда за рубеж; также исключим страховые случаи, причины возникновения которых нельзя установить из документов и выбросы).
По страховым случаям, произошедшим в поездке было выделено пять категорий причин возникновения страховых случаев. Распределение по этим категориям приведено в таблице 11.
Как видно из таблицы 11, средний убыток по категориям различается в несколько раз. Причины вполне очевидны - в группе страховых случаев, обусловленных общесоматическим статусом, велика доля острых заболеваний, преимущественно, респираторных, оториноларингологических либо гастроэнтерологических (таблица 12).
Эти случаи обычно имеют неосложненное течение, незначительно ухудшают самочувствие пациента и не требуют назначения исследований и дорогостоящего лечения. Как правило, единичное посещение врача и назначение лекарственных препаратов оказываются достаточным объемом помощи. В случае травмы состояние пострадавшего тяжелее, чаще требуется госпитализация либо наблюдение лечащего врача, различные диагностические исследования, лечение более сложное. В случаях осознанного риска полученные травмы, как правило, тяжелее бытовых, чаще выявляются сочетанные и комплексные повреждения, что ухудшает прогноз, усложняет лечение и увеличивает объем затрат на него.
Учитывая, что результатом воздействия механических (несчастный случай) и немеханических причин с определенной степенью обобщения является травма, допустимо объединить эти категории с целью укрупнения групп. Также сюда могут быть включены и страховые случаи, произошедшие в результате осознанного риска - этиологически все они являются травмами различной степени тяжести. Анализ объединенных групп представляется более наглядным.
Программная реализация системы поддержки принятия решений
Одно из важных решений, которое приходится принимать в ходе разработке модели, касается выбора программного обеспечения. Если оно недостаточно гибко или с ним сложно работать, то имитационная модель может дать неправильные результаты или оказаться невыполнимым. Подобные модели можно создавать в пакетах имитационного моделирования или с помощью универсальных языков программирования. Преимущества универсальных языков программирования состоят в том, что их применение не требует покупки и дополнительного изучения специфического программного обеспечения (зачастую достаточно сложного), они обеспечивают большую гибкость при моделировании.
Программная реализация модели имитационного моделирования портфелей страхования туристов написана в MS Excel на Visual Basic for Application. В пользу выбора данного программного обеспечения свидетельствует гибкость и удобство использование, повсеместная распространенность MS Excel. Также существенным плюсом является автоматическое решение проблемы удобного экспорта больших объемов данных в MS Excel и другие приложения (например, MS Word или MS Power Point).
Для использования программой реализации разработан удобный интерфейс, с помощью которого конечный пользователь (лицо, принимающее решение) будет легко вводить параметры моделирования. Предусмотрена возможность моделировать различные сценарии, которые повторяются с изменение какого-либо параметра моделирования. Для оценки показателей работы модели создаются стандартные отчеты. Программа обеспечивает вычисление оценок показателей в разрезах, определенных пользователем, обеспечивается различная статистическая графика (в том числе для различных моделируемых сценариев, которые сохраняются в базе данных и могут быть представлены на одном графике).
В качестве справочников по принципам имитационного моделирования и синтаксису языка программирования использовалась литература [1, 8, 23, 27, 39, 40].
Программная реализация имитационной модели портфелей страхования туристов представляет собой набор форм для ввода исходных данных, несколько блоков расчета и анализа результата и блок представления результатов. Все формы, программные модули и рабочие листы сведены в единый комплекс с помощью главной формы (рис. 1, прил. 3).
Ввод исходных данных включает в себя следующие пункты, которые могут выполняться в произвольном порядке: 1. Задание требуемых объемов продаж по сегментам (количество застрахованных). 2. Задание /корректировка возрастной структуры по сегментам. 3. Задание /корректировка доли продаж, приходящейся на экстремальный туризм и доли продаж, приходящейся на выезжающих для работы по найму. 4. Задание /корректировка данных для расчета премий (тарифы, страховые суммы). 5. Задание структуры каналов продаж и размера комиссионных. 6. Задание прогнозной медицинской инфляции для сегментов для корректировки размера выплат (для планирования позже 2006 года). 7. Задание /корректировка коэффициентов к частоте и тяжести выплат (для отдельных регионов и возрастов). 8. Задание стоимости услуг ассистанской компании (процент отчислений с подписанной премии и стоимость урегулирования одного страхового случая для каждого региона). 9. При необходимости корректировка базовой частоты страховых случаев и параметров распределения убытков (эта возможность добавлена для актуария страховой компании, который, не изменяя программный код, может провести корректировку базовых данных, заложенных в основу модели). Исходные данные для расчетов задаются на основании прогнозов, экспертных оценок или утвержденного плана продаж. Объем продаж (количество застрахованных) вносится в форму «Структура портфеля» (рис. 2, прил. 3) - для каждого выделенного сегмента отдельно. Также для каждого сегмента задаются тарифы и страховые суммы, возрастная структура, доля выезжающих для занятий экстремальным видом спорта или для работы по найму, указывается доля семей и студентов. При большом, стабильно развивающемся портфеле все эти данные могут быть получены путем анализа статистики за предыдущие периоды, оценке общерыночных тенденций, сформированных планов продаж и выраженной андеррайтинговой политике страховщика. Например, установление заградительного тарифа для младших возрастных групп позволит принять предположение о значительном сокращении доли этих групп в портфеле. А подписание договора о сотрудничестве с туроператором, работающем на определенном направлении, позволит определенным образом запланировать объемы продаж. Для каждой страны вводится информация по тарифам и страховой сумме, тарифы указываются за день пребывания в стране и размер тарифа зависит от количества дней пребывания (рис. 3, прил. 3). Страховая сумма ограничивает сверху размер выплаты. Хотя при тяжелых страховых случаях, когда речь идет о жизни застрахованного, страховщики зачастую превышают установленный лимит ответственности, но это является, скорее, имиджевым решением и уже не относится напрямую к формированию уровня убыточности по портфелю.
Полисы для каждого сегмента могут продаваться через различные каналы продаж и различным уровнем агентского вознаграждения. Например, близость офиса страховой компании к консульству определенной страны может быть решающим фактором для высокой доли продаж через штатных сотрудников (с низким агентским вознаграждением). В другом случае, с каждым туроператором может быть согласован план продаж по странам, позволяющий достаточно точно указать эту информацию. Предусмотрена возможность для ввода пяти различных каналов продаж для каждого сегмента с различным размером агентского вознаграждения (рис. 4, прил. 3).
