Введение к работе
Актуальность темы исследования. В последнее время развитие предпринимательской деятельности в субъектах Российской Федерации все чаще связывают с обеспечением необходимых объёмов инвестиций в реальный сектор экономики регионов. Для рационального использования инвестиций в экономической науке и практике применяется категория инвестиционной привлекательности регионов. Поскольку для российских регионов сегодня характерна значительная региональная дифференциация социально-экономических условий, то есть, на наш взгляд, правильнее говорить об оценке социально-экономического состояния регионов, что в конечном итоге характеризует их инвестиционную привлекательность.
В настоящее время появились реальные возможности для расширения инвестиционных вложений в российские регионы. Однако основной проблемой, при этом является недостаточная информационная открытость региона и сложность оценки его социально-экономического состояния. Федеральные органы, акционеры и потенциальные инвесторы не имеют достаточной информации о текущем состоянии регионов, об их кредитоспособности. В такой ситуации регион-заемщик зачастую выступает как «черный ящик», что вызывает у инвестора недоверие и тем самым не позволяет привлечь в регион дополнительные инвестиции для его финансово-экономического развития. Кроме того, и сам регион нуждается в непрерывном адекватном и эффективном, математически обоснованном, мониторинге своего социально-экономического состояния. Постоянный мониторинг социально-экономического состояния региона позволяет его руководству принимать обоснованные управленческие решения.
Значительный вклад в развитие математического инструментария и методов оценки социально-экономического состояния регионов внесли Бережной В.И., Галанова В.А., Галимова Г.А., Гранберг А.Г., Емельянова А.А., Зеленская С.Г., Зенченко СВ., Леонов С.Н., Новиков А.В., Россейкина Е.Л., Сергова-Жоголева А.В., Тамбиев А.Х., Топсахалова Ф.М.-Г., Халимбеков Х.З. и другие ученые.
Проблемам нечеткого моделирования экономических систем посвящены работы Шапиро Д.И., Илларионова А.В., Штовба А.В., Коваленко А.В. и др. Использование теории нечетких множеств для оценки кредитоспособности региона впервые было предложено А.О. Недосекиным. Некоторые вопросы разработки нечетких продукционных моделей для оценки финансово-экономического состояния предприятий были рассмотрены в работах А.В. Коваленко.
Высоко оценивая отечественные и зарубежные труды по методам оценки социально-экономического состояния регионов, необходимо отметить, что большинство отечественных разработок не даёт представления о системе статистических индикаторов, на основе которых формируются
итоговые оцгнки. Многообразие условий и факторов, под воздействием которых происходит развитие субъектов РФ на современном этапе, определяет острую необходимость в разработке единого системного подхода к оценке инпестиционной привлекательности регионов, учитывающем все условия и факторы их инвестиционного развития.
Поэтому актуальность темы и нерешенность многих методических и практических проблем по разработке комплексной методики оценки социально-экэномического состояния регионов России, на базе уже существующих методов многомерного статистического анализа, и определили выбор объекта и цель настоящего исследования.
Целью диссертационного исследования является разработка модифицированной комплексной методики оценки социально-экономического состояния регионов России, базирующейся на использовании моделей и методов многомерного статистического анализа и продукционных систем. Основные исследования проводились на примере Карачаево-Черкесской Республики.
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
построение математических моделей кредитоспособности, финансовой устойчивости. экономического развития, социально-экономического состояния и инвестиционной привлекательности регионов на основе методов многомерного статистического анализа;
проведение нечеткой кластеризации мегодом нечетких «с-средних» социально-экономических показателей регионов РФ;
- проведгние факторного анализа главных компонентов и анализ
главных факторов, влияющих на состояние региона;
разработка нечетких продукционных систем, для анализа, финансово-экономического, социально-экономического состояния и инвестиционной привлекательности регионов РФ;
проведение сопоставительного анализа эффективности и адекватности всех разработанных моделей оценки состояния региона на примере Карачаево-Черкесской Республики.
Объектом исследования являются регионы Российской Федерации и их социально-экономическое состояние.
Предмете м исследования являются математические методы и инструментальные средства комплексной методики оценки социально-экономического состояния региона и их практическое применение.
Теоретичгская и аналитическая база исследования. Исследование проводилось в полном соответствии с ключевыми положениями системного анализа, эконзмической теории и теории региональной экономики. Его методологическую основу составили труды отечественных и зарубежных ученых в - области теории вероятностей, математической статистики, кластерного анализа, информационно-коммуникационных технологий. При решении конкретных задач применены экономико-статистические методы,
сравнительный анализ, экспертные оценки и другие известные алгоритмы теории вероятностей, математической статистики, теории продукционных систем и теории нечетких множеств.
Информационную базу исследования составили справочные данные сборников Федеральной службы Государственной статистики, интернет-ресурсы международных и российских агентств, а также материалы научной периодики, конференций и семинаров.
Нормативно-правовой основой исследования явились Гражданский кодекс, Бюджетный кодекс, Федеральные Законы, Указы Президента РФ, региональные законодательные и нормативные материалы.
Диссертация по своему содержанию соответствует п.п. 2.3, 2.8 Паспорта специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики.
Наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем и содержащие научную новизну:
1. Выявлен ряд методологических упущений существующих методов
оценки социально-экономического состояния регионов, которые
заключаются:
- в искажении оценки инвестиционной привлекательности регионов (проведенный статистический анализ показал, что регионы могут иметь разницу по величине признака, положенного в основу группировки, от 0,1%, до 10,0%);
- в использовании методов экспертных оценок, которые являются
субъективными потому, что на них оказывают влияние разнообразные
факторы, приводящие к различиям в интерпретации одних и тех же
экономических индикаторов и явлений;
- в недостаточном учете отраслевой специфики регионов.
2. Разработана модифицированная комплексная методика оценки
социально-экономического состояния региона, на базе методов
многомерного статистического анализа. Отличительной особенностью
предложенной методики является создание целостной системы
математических моделей, которые обеспечивают комплексность,
математическую обоснованность и логическую последовательность
использования методов многомерного статистического анализа.
3. Построены линейные и нелинейные регрессионные и
дискриминантные модели оценки финансового, экономического и
социального состояния региона, для которых были разработаны оценки
корректности, базирующиеся на критериях детерминации, множественной
корреляции и Дарбина-Уотсона, значимости, Фишера, а также осуществлена
проверка на коррелированность откликов и предикторов модели.
4. Разработаны инструментальные средства в виде программного
комплекса экспертных систем, в основе которых лежат новые
продукционные системы, базирующиеся на теории нечетких множеств: НПС
«REGION-FS-01», НПС «REGION-ES-01», НПС «REGION-Ol», НПС
«REGION-02», НПС «REGION-12», которые обеспечивают соответственно
анализ финансовой устойчивости, экономического развития,
кредитоспособности, социально-экономического состояния и
инвестиционной привлекательности региона.
5. Полученные результаты экспериментальных исследований показали, что существующие официальные рейтинги не отражали действительные оценки социально-экономического состояния Карачаево-Черкесской Республики, а именно финансового, экономического и социального состояния, а также кредитоспособности и инвестиционной привлекательности региона. На основе полученных результатов исследования были сформулированы предложения по существенному повышению рейтинга привлекательности для КЧР.
Теоретическая и практическая значимость исследования. В совокупности, вынесенные на защиту результаты можно интерпретировать как дальнейшее развитие теории регионального управления в условиях неопределенности. Практическая значимость работы заключается в возможности использования разработанных моделей и апгоритмов анализа системы социально-экономического состояния региона, выбора и реализации политики привлечения инвестиций в условиях неопределенности. Выводы и материалы работы представляют собой пример реализации математических моделей и методов в виде новых информационных технологий управления регионом, что, несомненно, расширяет границы практического использования предложенных инструментальных средств.
Самостоятельное практическое значение имеет комплекс инструментальных программных средств, реализующих:
модели многомерного статистического анализа для комплексного исследования социально-экономического состояния регионов;
- математические модели и интеллектуальные системы для проведения на практике комплексного экспресс-анализа состояния любого из регионов РФ.
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций определяется обоснованностью предложенных методов и алгоритмов, использованием строгих математических методов, современных информационных технологий, подтверждается сравнением с известными реальными данными, а также с результатами исследований других авторов.
Апробацщ и внедрение результатов исследования. Проведенные в диссертации исследования непосредственно связаны с планами научно-исследовательских работ ВНИИПВТИ, выполняемых в соответствии с программой Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по информатизации регионов России.
Основные положения и выводы диссертационного исследования были внедрены в министерствах финансов и сельского хозяйства
Карачаево-Черкесской Республики, в мерии Карачаевского городского округа и в ФБГОУ ВПО КЧГУ.
Основные результаты диссертационной работы неоднократно
докладывались и обсуждались на Всероссийских и Международных
конференциях по экономике и математическому моделированию
экономических процессов: «Наука и образование: VIII Международная
научная Интернет-конференция» (г. Белово, 2010); «Управление
финансовыми ресурсами и финансовыми рисками предприятий (организаций
и учреждений): Международная научно-практическая конференция» (г. Руза,
2010); «Общественные системы в условиях мирового финансового кризиса:
тенденции, проблемы и перспективы стратегического и технологического
развития, экологическая безопасность: Всероссийская научно-практическая
конференция» (г. Волгоград, 2010); «Теория и практика управления
инновационным развитием социально-экономических систем:
Международная научно-практическая конференция» (г. Ростов-на-Дону, 2009); «Актуальные задачи математического моделирования и информационных технологий: VI Всероссийская научно-практическая конференция» (г. Сочи, 2008), а также на заседаниях кафедры системного анализа и обработки информации факультета прикладной информатики КубГАУ, кафедры математического анализа КЧГУ, кафедры прикладной математики факультета компьютерных технологий и прикладной математики КубГУ, кафедры аналитических информационных систем ВЗФЭИ и НТС ВНИИПВТИ.
Публикации. По теме диссертации опубликовано: 14 научных работ (общим объемом 14,78 п.л.), из них 4 статьи (авторским объёмом 2,65 п.л.) в журналах из списка изданий, рекомендованных ВАК для публикации результатов кандидатских и докторских диссертаций, 1 монография.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка цитируемой литературы и четырех приложений. Работа изложена на 132 страницах машинописного текста и содержит 25 рисунков, 6 таблиц, список литературы из 131 наименования.
