Содержание к диссертации
Введение 4
Глава I Теоретические и ситуационные предпосылки формирования научной
проблемы: экономическая безопасность инвестиционных процессов 10
1.1 Критериальная схема оценки стратегических подходов к формированию
систем макроуровневой экономической безопасности 10
1.2 SWOT-анализ макрофакторов экономической безопасности
инвестиционных процессов 26
Выводы по главе 1 56
Глава II Теоретические и методологические основы системного инвестирования в стратегических рисковых моделях планирования процесса предпринимательства как фактор обеспечения экономической безопасности...58
2.1 Теория экономического управления рисковыми системами 5$
2.2 Анализ теоретических принципов и эволюции логики построения
методической базы описания инвестиционных процессов 73
2.3 Функциональное моделирование систем принятия решений в рисковых
инвестиционных системах 84
Выводы по главе II 102
Глава III Методология эконометрического моделирования систем принятия
инвестиционного решения в дифференцированных вероятностно
детерминированных системах при обеспечении экономической
безопасности 104
3.1 Эконометрическая модель детерминирования групп инвестиционных
решений при вероятностно неопределенных факторах влияния 104
3.2 Методические принципы реализации концепции ЭМДГИР с поправкой на
модель ценообразования на финансовые активы 125
Выводы по главе III 149
Глава IV Разработка модели управления динамическими факторами
экономической безопасности в инвестиционном процессе 151
4.1 Принципы и функции лизинга как фактора обеспечения экономической
безопасности 152
4.2. Страхование как системный фактор управления рисковым процессом .184 4.3 Управление фактором "паблик рилейшнз" в контексте целевой функции
минимизации рисков инвестиционного процесса 229
Выводы по главе IV 283
Заключение 286
Список литературы 293
Введение к работе
Процесс экономических преобразований в Российской Федерации в 2000 году, привел к новому пониманию принципов поведения хозяйствующих субъектов в рамках государственной экономической и предпринимательской дея-. тельности. Системный характер этих принципов, определен в том числе и возрастающей ролью фактора государственной геополитической и геоэкономической безопасности. Научный анализ вопросов геополитической, социальной и экономической безопасности становится доминантным при рассмотрении мак-рофакторных систем хозяйствующих субъектов в Российской Федерации. Инвестиционные процессы (как на государственном, так и на региональном уровнях) - основа управления факторными составляющими обозначенных систем, а потому на их анализе сконцентрирована в последнее время научная проблематика в трудах ученых и специалистов практиков.
Более того, низкая эффективность инвестиционного управления в современной экономической инфраструктуре Российской Федерации, обозначает актуальным вопрос о детерминировании факторов оптимизации таковых, обеспечения процессов финансового инвестирования научно обоснованной методологической базой минимизации естественных и искусственных рисковых составляющих. Детерминированность составляющих процесса инвестиции обеспечивает возможность целевого управления таковой за счет регламентирования формализованных рисков процесса, то есть позволяет обеспечивать экономическую безопасность процесса инвестиций.
Именно поэтому, целью настоящей работы автор определил формирование на методологическом и организационно-методическом уровнях теоретических принципов и инструментария управления экономической безопасностью в инвестиционных процессах. В рамках цели исследования поставлены следующие задачи:
5.
Анализ теоретических и ситуационных предпосылок формирования научной проблемы: "экономическая безопасность инвестиционных процессов", в контексте критериальной оценки стратегических подходов к формированию систем макроуровневой экономической безопасности.
Методическая компиляция системных принципов инвестирования в стратегических рисковых моделях планирования процесса предпринимательства.
Анализ теоретических принципов и генезиса построения методической базы описания инвестиционных процессов в контексте функционального моделирования систем принятия решений в рисковых инвестиционных системах.
Разработка методологии эконометрического моделирования систем принятия инвестиционного решения в дифференцированных вероятностно детерминированных системах, при построении эконометрической модели детерминирования групп инвестиционных решений в векторе вероятностно неопределенных факторов влияния.
Развитие методических принципов оценки оптимальной цены инвестиционного капитала в рамках функции спроса.
Описание модели управления динамическими факторами экономической безопасности в инвестиционном процессе.
Соответственно, объектом исследования в настоящей работе является процесс инвестиционной активности государственных и других хозяйствующих структур Российской Федерации. Предметом исследования в настоящей работе является методологический и методический аппарат обеспечения экономической безопасности инвестиционных процессов.
Актуальность настоящего исследования предопределена выраженной и ситуационно определенной тенденцией в современной системе государственного управления экономическими процессами и собственно структурным, качественным и количественным состоянием народного хозяйства Российской
^ Федерации: необходимостью расширения роли фактора инвестиций и соответ-
ствующим требованием обеспечения его экономической безопасности.
і
і Теоретической и методической базой диссертационного исследования
і явились труды коллективов ведущих научно-исследовательских институтов ву-
зов Российской Федерации по выбранной теме, работы отечественных и зару-
I бежных ученых по проблемам теории инвестиций и факторному управлению
безопасностью таковых, а также собственно методологические и методические
разработки автора в контексте обозначенных научных направлений. Основны-
ь ми методами исследования являлись системный и ситуационный подход, а
также модельный анализ в приложении к проблемам оценки и мониторинга факторов управления инвестиционными процессами. При решении прикладных задач и построении алгоритмических модельных систем описания инвестиционных процессов использовались ситуационный и SWOT анализ, экономико-математические методы и модели на основе вероятностных эконометри-
jji ческих приложений, корреляционно-регрессионный анализ, анализ систем по-
^^ строения и детерминированности линейных трендов.
, Обоснованность выводов и предложений, полученных в процессе иссле-
I дования, обусловлена методологическим подходом к исследованию, использо-
ванием действующих нормативных документов и статистических данных (как
полученных автором в процессе исследования, так и привлеченным из других
источников) о соотношении переменных и факторов влияния, описывающих
методически детерминированные процессы обеспечения экономической безо-
* пасности инвестиционных процессов.
Научная новизна диссертационного исследования заключается прежде
всего, в разработке теоретических и методических положений, определяющих
возможность детерминирования и соответствующего управления факторами
обеспечения экономической безопасности инвестиционных процессов на госу
дарственном и других уровнях в современных экономических условиях Рос-
V сийской Федерации.
7 К числу наиболее важных и обладающих новизной научных результатов диссертационного исследования автор относит следующие:
1 Разработку основ методологии стратегического планирования и опера
тивного управления комплексной экономической безопасностью инве
стиционных процессов в системе национальной экономики Российской
Федерации, отражающих принципы ее логической организации, природу
средств и методов ее реализации и включающую:
понятийно-терминологическую структуру теории экономической безопасности;
концепцию структурообразования предмета исследования в рамках методологического и методического аппарата;
модель синтеза понятий и явлений экономической безопасности и теории инвестиций;
формально логические принципы описания элементной базы теории инвестиций и экономической безопасности;
теоретические подходы к реализации эконометрического моделирования критериальной базы рисковых процессов в инвестиционной деятельности.
2 Создание критериальной схемы макрофакторов экономической безопас
ности инвестиционных процессов, включающей:
научную логику формирования критериев описания экономической безопасности инвестиций;
факторную базу описания переменных управления рисками в инвестиционных процессах;
концепцию интеграции переменных управления рисками.
3 Развитие классической теории инвестиций, в частности модели САРМ, в
контексте функции экономической безопасности, включающие:
обоснованную тождественность (параллельность) понятийного аппарата теории инвестиционных рисков и теории экономической безопасности;
критериальный анализ и ревизия теории инвестиционных портфелей САРМ по критерию минимума риска;
формализованный эконометрический и методический инструментарий в контексте вопроса обеспечения экономической безопасности инвестиций.
Разработку теории эконометрического моделирования систем принятия инвестиционного решения в дифференцированных вероятностно детерминированных системах, включающую:
концепцию и экономико-математические основы моделирования экономической безопасности в инвестиционных процессах;
аналитическое обоснование выбора концепции прототипа для моделирования (модель САРМ);
эконометрическую модель детерминирования групп инвестицион- ных решений при вероятностно неопределенных факторах влияния (ЭМДГИР);
методические принципы реализации концепции ЭМДГИР с поправкой на модель ценообразования на финансовые активы.
Разработку методических и организационно-управленческих основ анализа и формирования регулирующей и регламентирующей баз динамических "послесобытийных" рисковых факторов процесса инновации. Формирование интегративной модели управления динамическими факторами экономической безопасности в инвестиционном процессе, включающей обоснование и разработку:
6.1 системы макрофакторов динамического управления процессом минимизации рисков в инвестиционной деятельности;
принципов и функции лизинга, как фактора обеспечения экономической безопасности;
теории страхования, как системного фактора управления рисковым процессом;
логики управления фактором "паблик рилейшнз" в контексте целевой функции минимизации рисков инвестиционного процесса.
Практическая значимость настоящей работы состоит в возможности использования ее теоретических, алгоритмических и методических результатов в практике формирования системы рычагов управления инвестиционными процессами, как на уровне формирования стартовых количественных и качественных составляющих процесса, так и на вторичном уровне управления (контроля) процессом инвестиции. Причем методические принципы, разработанные в настоящем научном исследовании, могут быть адресованы как государственным управляющим структурам, так и хозяйствующим, поскольку они универсализированы по своему методологическому аппарату и логике построения. Предлагаемый подход к разработке систем экономической безопасности инвестиционных процессов в предпринимательских структурах Российской Федерации отличается от используемых в настоящее время концепций инновационных портфелей более широким пониманием вопроса риска - уровнем экономической безопасности процесса и в конечном итоге развернут в комплексную методологию управления безопасностью инвестиционных процессов.
