Введение к работе
Актуальность темы исследования. Характерной особенностью инновационного проектирования на современном этапе развития российской экономики является принятие решений при сильной неопределенности исходной информации об условиях реализации проектов. Как правило, выбор проекта из нескольких альтернативных вариантов требует оценки не только количественных, но и качественных сторон последствий их реализации, в том числе экологических, социальных и даже политических, которые трудно или невозможно однозначно оценить количественно. В такой ситуации стандартные методики оценки эффективности проектов по таким критериям денежной природы, как ожидаемые доходность, затраты, чистый дисконтированный доход, внутренняя норма дохода, срок возврата единовременных затрат (срок окупаемости), индекс доходности и другие не могут адекватно отразить все стороны привлекательности инновационных проектов.
На наш взгляд, при сильной неопределенности исходной информации на этапе выбора рационального варианта проекта инновационной направленности значимость количественных оценок экономической эффективности его возможных альтернатив в определенной мере снижается. В условиях множественности и размытости разнокачественных их критериев обоснованное инвестиционное решение может быть получено по результатам комплексного, всестороннего анализа, сравнения и интеграции разноуровневых приоритетов рассматриваемых инновационных альтернатив. Такие исследования могут быть проведены на основе метода анализа иерархий (МАИ), метода аналитических сетей (МАС), использующих экспертную информацию о сравнительной значимости приоритетов проектов. Эти методы доказали свою эффективность и широко применяются в разработках инновационных стратегий за рубежом, в меньшей степени – в нашей стране, вследствие их недостаточной адекватности условиям реализации проектов в реальных секторах экономики, характеризующихся более значительной неоднородностью и сложными неоднозначными взаимосвязями разнокачественных критериев.
Необходимость совершенствования подходов и методов обоснования и оценки привлекательности проектов инновационного содержания при сильной неопределенности условий и последствий их реализации в РФ и предопределяют актуальность тематики диссертационного исследования.
Степень разработанности проблемы. Вопросы оценки обоснованности выбора рационального варианта проекта, в том числе и с сильной инновационной направленностью, широко освещались в работах многих отечественных и зарубежных ученых. Значимый вклад в ее решение внесли такие специалисты, как Абрамов С.И., Александер Г.Дж., Алтунин Н.Е., , Аньшин В.М., Бард В.С., Батин Б.А., Бирман Г., Воронцовский А.В., Виленский П.Л., Гончаренко Л.П., Грачева М.В., Давыдов Д.В., Катасонов В., Ковалев В.В., Королев В.Г., Кузнецов Б.Т., Левко М.Н., Лившиц В.Н., Лоскутова О.В., Маккейн Дж., Маренков Н.Л., Мильнер Б.З., Недосекин А.Ю., Остапюк С.Ф., Панферов Г.А., Свалов А.А., Сельскова Г.В., Смоляк С.А., Турманидзе Т.У., Хоучен Р.А., Царев В.В., Шапиро В., Шуметов В.Г. и некоторые другие.
К основным результатам проведенных этими специалистами исследований можно отнести разработку и обоснование системы взаимообусловленных количественных критериев эффективности инвестиционных проектов типа PV, NPV, IRR, PI и т.п., подходов к их оценке при разной степени неопределенности исходной информации (с использованием статистических методов в условиях слабой, т.е. статистической неопределенности, функций принадлежности – при средней степени неопределенности и интервальных методов оценивания – при сильной неопределенности), способов отображения рисков проектов в их критериальных функциях (в составе дисконтов, в качестве самостоятельных переменных, в показателях чувствительности и т.п.)
Однако применимость этих разработок в масштабном проектировании инновационного содержания, на наш взгляд, достаточно ограничена в связи с тем, что при обосновании крупных инновационных проектов, как правило, необходимо учитывать и сопоставлять по значимости разнокачественные критерии эффективности, которые не всегда выражаются четкими количественными показателями одинаковой природы, в том числе и по причине сильной неопределенности исходной информации. В такой ситуации для принятия решений в инвестиционной сфере с инновационной составляющей целесообразно использовать методы системного анализа, предложенные американскими специалистами Т. Саати и К. Кернсом, и предполагающие выбор решения на основе парных сравнений экспертами проектных приоритетов разного уровня и содержания и обоснования на этой основе интегральной оценки значимости каждого из альтернативных проектов. Эти методы в определенной степени реализованы в экспертных системах принятия решений типа МАИ и МАС. Однако постоянно возрастающие требования к качеству решений в инновационной сфере предопределяют необходимость совершенствования заложенных в их основу подходов и процедур.
На наш взгляд, одними из актуальных направлений развития этих исследований являются обоснование подходов и методов формирования и оценки интегрального критерия эффективности инновационного проекта на основе совокупности его приоритетов, учет в критериях проектов их различий, предопределенных стадиями жизненного цикла инноваций, чувствительности к меняющимся условиям реализации и повышения достоверности и обоснованности инновационного решения на основе учета обратных связей между разноуровневыми критериями и некоторые другие.
Недостаточный учет этих аспектов при обосновании эффективности и выборе рационального варианта проекта инновационного содержания среди некоторого множества его возможных альтернатив и предопределили выбор цели и задач данного исследования.
Цель диссертационной работы: разработать и усовершенствовать теоретико-методологические подходы и методы обоснования рационального инвестиционного решения на множестве альтернативных инновационных проектов в условиях их многокритериальности, слабой формализуемости критериев и сильной неопределенности исходной информации.
Реализация этой цели обусловила постановку и решение следующих основных задач:
- выявить особенности инновационных проектов как объектов инвестиций, систематизировать критерии их эффективности и подходы к оценке разнокачественных критериев в условиях сильной неопределенности исходной информации;
- обосновать возможные варианты формирования многоуровневой системы взаимосвязей и отношений на множествах критериев и инновационных альтернатив и предложить методы и процедуры оценки их значимости и выбора рационального проекта;
- систематизировать и усовершенствовать методы оценки интегрального показателя значимости инновационного проекта;
- сопоставить различные методы и системы поддержки принятия решений в инновационной сфере по их эффективности в разных условиях реализации реальных инновационных проектов;
- провести апробацию предложенных в работе подходов и методов в сфере реального инновационного проектирования;
- предложить направления совершенствования подходов и методов оценки значимости инновационных проектов в условиях сильной неопределенности исходной информации;
- разработать подходы к оценке влияния изменчивости и согласованности экспертных суждений на качество проектных решений.
Объектом исследования являются масштабные инновационные проекты, реализуемые в условиях сильной неопределенности, эффективность которых характеризуется набором разнокачественных критериев.
Предметом исследования являются методы и технологии обоснования значимости инновационных проектов на основе комплексного сопоставления оценок их различных критериев при высокой степени неопределенности исходной информации.
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых в области экономической теории, инвестиционного и инновационного проектирования, теории принятия решений. При решении задач исследования использованы методы системного анализа, обработки экспертной информации, теории вероятностей и математической статистики, эконометрического и имитационного моделирования, математического анализа, теории риска и принятия решений в условиях многокритериальности.
Для обработки информации использовались как стандартные, так и оригинальные программные средства, реализующие методы анализа иерархий и аналитических сетей.
Эмпирическую базу исследования составили официальные данные Росстата, данные региональных органов статистики, сведения, полученные в ходе экспертных опросов специалистов.
Научная новизна проведенного исследования заключается в совершенствовании и разработке методологических подходов к обоснованию выбора и оценке качества рационального инвестиционного решения на множестве альтернативных вариантов инновационных проектов в условиях их многокритериальности и сильной неопределенности исходной информации на основе экспертных суждений о предпочтительности и взаимосвязях разнокачественных критериев и альтернатив с учетом особенностей процедур и методов их обработки.
Научная новизна подтверждается следующими полученными научными выводами и результатами, выносимыми на защиту.
1. Раскрыты особенности крупных инновационных проектов, связанные с их многокритериальностью и неоднозначностью разнокачественных критериев эффективности с точки зрения их общественной и коммерческой значимости. Предложена систематизация разнокачественных критериев эффективности и инвестиционной привлекательности инновационных проектов по ряду признаков, характеризующих их экономическую, социальную, экологическую и другие виды привлекательности для общества и инвесторов. Систематизированы методы оценки эффективности инновационных проектов при разных степенях неопределенности исходной информации. Обоснованы подходы к ранжированию многокритериальных альтернативных инновационных проектов в условиях сильной неопределенности исходной информации по их эффективности, оцениваемой по показателям относительной предпочтительности, с учетом определяемых экспертным путем отношений предпочтительности локальных критериев для рассматриваемых проектных альтернатив и целей их реализации.
2. Обоснована трехуровневая базовая иерархическая система взаимоотношений в пространстве «цель – критерии – проектные альтернативы» и предложены варианты ее формирования для инновационных проектов с учетом отсутствия или наличия обратных связей как между уровнями критериев и альтернатив, так и между одноуровневыми элементами. Раскрыты особенности принятия решений по обоснованию предпочтительного варианта инновационного проекта при различных вариантах этой системы с использованием методов анализа иерархий и аналитических сетей, базирующихся на использовании экспертной информации о предпочтительности и значимости разных критериев для рассматриваемых альтернатив и цели проекта.
3. Предложены подходы к формированию интегрального показателя предпочтительности альтернативных вариантов инновационных проектов с учетом жизненного цикла инновации на основе экспертных и модельных сопоставительных оценок выгод, издержек, возможностей и рисков их реализации.
4. Представлено эмпирическое доказательство обоснованности предлагаемых подходов к сопоставительной оценке значимости и предпочтительности инновационных проектов на примере проектов развития промышленного производства предприятия по направлениям выпуск новой продукции, подготовка кадров, замена оборудования, новые технологии, по категориям целевых установок "выгод", "издержек", "возможностей" и "рисков". Выявлена высокая значимость направлений, связанных с выпуском новой продукции и формированием и укреплением кадрового потенциала предприятий, что характеризует важность разработки и реализации на отечественных предприятиях рыночно ориентированных стратегий их развития и кадрового обеспечения производства.
5. Эмпирически доказано, что результаты ранжировки критериев и показателей предпочтительности альтернативных проектов при высокой согласованности экспертных оценок практически не зависят от приемов свертки их локальных критериев (аддитивной или мультипликативной). Однако при высокой степени несогласованности суждений возможно появление различий в этих результатах при использовании разных приемов свертки. Разработан базирующийся на методах имитационного моделирования и аппроксимации подход к оценке и анализу влияния на результаты сопоставления альтернативных инновационных проектов степени согласованности экспертизы. На его основе выявлены количественные закономерности изменчивости различий оценок интегральных критериев значимости рассматриваемых альтернатив от степени согласованности экспертных решений и предложены приемы к повышению этой согласованности на основе обеспечения условия транзитивности оценок каждого из экспертов и устранения расхождений в их суждениях за счет совершенствования организации экспертизы.
6. Разработан и проведен имитационный эксперимент, позволивший выявить различия в оценках приоритетов альтернатив (по модернизации предприятия) и критериев (рисков проектов), полученных по моделям прямой и обратной иерархии МАИ и МАС. Полученные результаты свидетельствуют, что модели МАИ и МАС практически одинаково оценивают приоритеты элементов нижнего уровня, т.е. альтернатив. Этот вывод свидетельствует об обоснованности использования рассмотренных моделей иерархии, и выбор в пользу одной из них должен осуществляться на основе анализа адекватности их исходных предпосылок условиям поставленных задач.
7. Проведен сопоставительный анализ возможностей информационных экспертных систем поддержки принятия решений на основе процедур МАИ и МАС, предоставляемых разработчиком инновационных проектов, по результатам которых определены базовые требования к этим системам по составу выполняемых функций, предоставляемых пользователям услуг, и формам представления промежуточных и итоговых результатов.
Обоснованность и достоверность теоретических и методологических результатов диссертационного исследования подтверждена результатами сопоставительных оценок предпочтительности альтернативных вариантов инновационных проектов в сфере автомобилестроения.
Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в развитии методологических подходов и методов принятия достоверных и обоснованных инвестиционных решений по выбору рационального варианта инновационного проекта на множестве их альтернатив в условиях многокритериальности и сильной неопределенности исходной информации на основе взаимных отношений предпочтительности рассматриваемых критериев и альтернатив, определяемых экспертным путем.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что разработанные в диссертации подходы, методы и научно-методические рекомендации по оценке предпочтительности инновационных проектов в условиях их многокритериальности и сильной неопределенности исходной информации позволят предприятиям и организациям реального сектора экономики повысить обоснованность принятия рациональных инвестиционных решений в инновационной сфере.
Основные выводы и рекомендации работы могут служить методической базой для дальнейших исследований по проблеме оценки эффективности инвестиционных проектов, а также предлагаются к использованию в учебном процессе при чтении таких дисциплин, как «Инновационный менеджмент», «Теория принятия решений» студентам и слушателям экономических специальностей вузов.
Тематика диссертационного исследования соответствует пунктам паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями) 2.2: разработка методологии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах; 2.23: теория, методология и методы оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов и программ и пунктам паспорта специальности 08.00.13 – математические и инструментальные методы экономики 1.4: разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений; 2.4: разработка систем поддержки принятия решений для обоснования общегосударственных программ в областях: социальной; финансовой; экологической политики.
Апробация и реализация результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования обсуждались и были одобрены на конференциях и семинарах различного уровня. Среди них: научно-практические семинары профессорско-преподавательского состава Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Международная научно-практическая. конференция «Моделирование и прогнозирование в управлении: методы и технологии» (Орел, Орловский филиал академии народного хозяйства и государственной службы, 2011), Двадцать пятые международные Плехановские чтения (10-16 февраля 2012 г., Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова). Методика оценки эффективности инновационных проектов апробирована и нашла практическое применение в работе ООО "ЮНГ", а также внедрена в учебный процесс ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Публикации. По результатам выполненного исследования опубликовано 8 работ, в том числе 6 в изданиях по списку ВАК. Общий объем публикаций 5,4 п.л., из которых 4,3 п.л. – авторские.
Объем и структура диссертации. Диссертация содержит 169 страниц текста, в том числе 37 рисунков и 36 таблиц. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложения.
