Содержание к диссертации
Введение
1. Теоретическое обоснование прогнозно-аналитической работы в банковской системе 9
1.1 Роль и место банковской системы в экономике региона 9
1.2 Система социально-экономических показателей региональной экономики 22
1.3 Методы прогнозирования социально-экономических показателей 28
2. Анализ тенденций развития экономики и финансового положения региона 44
2.1 Анализ общеэкономических процессов в регионе 44
2.2 Социально-экономические показатели региона и их влияние на создание и использование денежных средств 54
2.3 Финансовый рынок региона 63
3. Прогнозирование показателей региональной экономики для регулирования банковской деятельности 75
3.1 Прогнозирование общеэкономических процессов на макроэкономическом уровне 77
3.2 Прогнозирование общеэкономических процессов на микроэкономическом уровне 100
3.3 Прогнозирование взаимодействия экономических показателей региональной экономики и банковской деятельности 106
Выводы и предложения 122
Список литературы 129
Приложения 140
- Роль и место банковской системы в экономике региона
- Система социально-экономических показателей региональной экономики
- Анализ общеэкономических процессов в регионе
- Прогнозирование общеэкономических процессов на макроэкономическом уровне
Введение к работе
В условиях перехода к рыночным условиям хозяйствования в российской экономике существенно возросла роль банковской системы не только в нормализации положения в денежно-кредитной сфере, но и в создании необходимых предпосылок для стабилизации общеэкономических процессов.
Под политикой макроэкономической стабилизации понимается система мер, направленных на устойчивый рост производства и занятости в сочетании с неизменностью цен.
Банковская система в экономике региона занимает особое положение и . от ее эффективного функционирования зависит возможность успешного осуществления рыночных преобразований во всех других сферах народного хозяйства.
В связи с этим можно выделить следующие главные моменты:
Во-первых, эффективность функционирования финансовых рынков, ликвидность банковской системы во многом зависят от положения в других отраслях и сферах экономики. Во-вторых, обуздание инфляции само по себе не создает предпосылок для экономического роста и оздоровления экономики. Требуется переориентация политики банковской сферы на создание условий для стабилизации и развития региональной экономики.
В-третьих, для переориентации банковской системы необходимо всестороннее изучение и прогнозирование состояния развития хозяйства региона, в первую очередь ее структурообразующих отраслей и социальной сферы.
Одним из основных условий формирования такой политики на региональном уровне является система анализа и прогнозирования социально-экономических показателей экономики, позволяющая получать объективные оценки важнейших экономических тенденций народнохозяйственного комплекса.
От качества этих оценок в значительной мере зависят оперативность и эффективность принимаемых управленческих решений, посредством имеющихся в распоряжении Банка России средств.
Таким образом, без знания силы и характера воздействия социально-экономических процессов на банковскую систему региона, а также тенденции изменения показателей, отражающих как их независимое развитие, так и уровень влияния этих секторов друг на друга, невозможно объективно оценить стабильность функционирования банковской системы региона и перспективы ее развития.
В настоящее время в Главном управлении ЦБ РФ по Вологодской области используется несколько подходов к прогнозированию социально-экономических показателей региональной экономики. Эти подходы основаны на сингулярных методах прогнозирования и имеют свои недостатки. Все это вызывает необходимость совершенствования методики прогнозирования социально-экономических показателей региональной экономики на основе математико-статистических методов, имеющих более точный прогностический характер.
Актуальность исследования этих проблем, разработка мероприятий направленных на их решение обусловили выбор темы диссертации.
Целью исследования является совершенствование методики анализа и прогнозирования взаимодействия социально-экономических показателей региональной экономики и эффективности банковской деятельности.
Для достижения указанной цели в работе были поставлены следующие задачи, обусловившие ее научную новизну:
• определить роль и место банковской системы в экономике региона;
• рассмотреть и систематизировать социально-экономические показатели по уровням анализа и прогнозирования;
• рассмотреть и систематизировать методы прогнозирования для практического использования в банковской системе;
• провести комплексную оценку динамики развития экономики региона;
• построить экономико-статистические модели в разрезе макро- и микрохарактеристик взаимовлияния показателей банковской деятельности и региональной экономики ;
• предложить мероприятия по регулированию банковской деятельности.
Предметом исследования является методология прогнозирования показателей банковской деятельности и социально-экономического развития региона.
Объект исследования составила банковская система Вологодской области, рассматриваемая как сектор экономики региона и как часть системы экономических взаимосвязей.
Методологической основой работы послужили научные труды отечественных и зарубежных авторов по вопросам общей экономической теории, региональной экономики, статистики, становления и развития банковской системы, роли и задач финансовых ресурсов. Среди изученной научной и научно-методической литературы работы таких ученых как Ю.В.Агапова , Т.Н.Агаповой, Г.Гейера , А.Г.Гранберга, А.Г.Грязновой, Э.Дж.Долана, Л.А.Дробозиной, И.И.Елисеевой, О.И.Лаврушина, В.Д.Камаева, Дж.М.Кейнса, С.В.Курышевой, В.Е.Маневича, С.Г.Струмилина, Р.А.Фишера, Р.Хенна, Е.М.Четыркина, Н.П.Шмелева, М.М.Юзбашева, М.М.Ямпольского и других. В процессе исследования были проанализированы законодательные акты и решения Правительства и Банка России, относящиеся к теме диссертационной работы. Большое внимание было уделено исследованию и обобщению публикаций в периодических экономических изданиях.
В качестве инструментария использовались методы группировок, корреляционного, регрессионного и факторного анализа, исследования рядов динамики и прогнозирования, а также табличные и графические приемы визуализации статистических данных.
Для обработки исходной информации были применены пакеты прикладных статистических программ и табличный редактор «EXSEL».
Информационной базой исследования послужили статистические, служебные материалы, фактические данные оперативной и годовой отчетности Главного управления ЦБ РФ по Вологодской области и Вологодского областного комитета государственной статистики.
Научная новизна работы заключается в комплексном изучении проблем по прогнозированию социально-экономических показателей и банковской системы на региональном уровне, в совершенствовании методологии анализа их взаимодействия. К числу важнейших разработок относятся:
• систематизация уровней анализа и методов прогнозирования показателей экономики региона в целом и, в частности, банковской системы;
• экономико-статистические модели прогнозирования макроэкономических показателей, а именно эффективности работы банковской системы региона, уровня общей стоимости реализованных товаров и услуг, абсолютного превышения денежных доходов населения над денежными расходами, удельного веса временно свободных средств в денежных доходах населения, соотношения денежных доходов в расчете на душу населения к денежным расходам;
• модели взаимосвязи показателей региональной экономики и банковской системы - валового регионального продукта, объема промышленного производства, инвестиций в основной капитал и банковской прибыли.
Практическая значимость работы состоит в том, что выводы и рекомендации могут быть использованы:
• при разработке региональных программ анализа и прогнозирования экономики;
• для более объективной оценки банковской деятельности и дифференциации подходов к выбору путей повышения эффективности работы банковской системы;
• при решении частных вопросов, связанных с прогнозно-аналитической работой;
• в учебном процессе по дисциплинам: «Банковское дело», «Макроэкономика» и «Финансовая статистика».
Отдельные результаты исследований используются в работе Главного управления ЦБ РФ по Вологодской области (справки о внедрении).
Результаты проведенных исследований были доложены на научно-практических конференциях в г.Вологде, ВГМХА, 1999; на международной конференции НАЭКОР г. Пушкине, СП6ГАУ,1999; в г.Вологде ВГМХА,2000; в г.Москве,НАЭКОР,2000.
Основные положения диссертационной работы опубликованы в семи научных статьях, общим объемом 2,8 п.л.
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий объем диссертации без списка литературы и приложений составляет 128 страниц машинописного текста. Работа содержит 37 таблиц, 9 рисунков, 44 формулы, 8 приложений. В списке литературы 141 наименование. Приложения изложены на 89 страницах.
Роль и место банковской системы в экономике региона
Каждому этапу историко-экопомического развития народного хозяйства соогвеїсівуег свой тип организации банковского дела, своя сгруїсгура банковской системы, отвечающая потребностям экономики. От эффективности и бесперебойности функционирования банковского механизма зависит не только своевременное получение средств отдельными хозяйственными единицами, по и темпы экономического развития страны в цел ом [70,7 Г.
Ключевым элементом современной банковской системы является Центральный банк, выступающий проводником официальной денежно-кредитной полигики. В свою очередь, денежно-кредитная политика наряду с бюджетной составляет основу всего государственного регулирования.
Двухуровневая банковская система России представляет собой государственный эмиссионный Центральный банк России, составляющий ее первый уровень, и коммерческие банки, организуемые на паевых (акционерных) началах (акционерные, кооперативные, совместные и иные банковские учреждения (независимо от форм собственности)) составляют ее второй уровень. Коммерческие банки полностью самостоятельны в проведении кредитной полигики, по в отличии от Центрального банка не обладают правом денежно-кредитной эмиссии и предоставляют кредиты в пределах реально привлеченных ими ресурсов[98].
Двухуровневая банковская система основывается на построении взаимоотношений между банками в двух плоскостях: по вертикали и по горизонтали. По вертикали - отношения подчинения между Центральным банком как руководящим, управляющим центром и низовыми звеньями - коммерческими и специализированными банками; по горизонтали отношения равноправного партнерства между различными низовыми звеньями.
При этом происходит разделение административных функций и операционных, связанных с обслуживанием хозяйства. Центральный банк остается банком в полном смысле этого слова только для двух категорий клиентов - коммерческих и специализированных банков, а также правительственных структур, причем преобладающими становятся функции "банка банков" и управления деятельностью банковских учреждений в целях контроля за функционированием рынка кредитно-финансовых услуг.(рис.1.1)
Банк России, является эмиссионным центром страны и главным банкиром Федерального правительства. В настоящее время банковская система как составная часть хозяйственного механизма России претерпела серьезные изменения в условиях перехода к рыночным отношениям. Особенно глубоко по затронуло систему управления денежным обращением - оглаженный и четкий механизм кассового планирования оказался неприемлемым в новых условиях, изменился характер прежних и появился ряд новых факторов, влияющих на денежную массу. Коммерциализация банковской системы привела к зависимости денежного оборота от ставки рефинансирования, отчислений в резервные фонды, выпуска цепных бумаг коммерческими структурами. Стабильность денежного обращения стала ведущей законодательно определенной задачей Центрального Банка[ 13,70,71].
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики призваны обеспечить выполнение одной из главных функций Центрального Банка Российской Федерации, связанной с защитой и обеспечением устойчивости национальной денежной единицы - российского рубля, что определено Конституцией Российской Федерации (статья 75, п.2) и Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" статья 4.
Среди многообразных функций Центрального банка, а также его территориальных учреждений следует выделить регулирующие, контрольные и обслуживающие функции[8,37,53,70,71,98,117].
К регулирующим функциям относятся: 1 .Управление совокупным денежным доходом; 2. Регулирование денежно-кредитной сферы; 3.Регулирование спроса и предложения на кредит; Контрольные функции включают в себя: 1 .Осуществление контроля за функционированием кредитно-банковской системы; 2.Проведение валютного контроля. Обслуживающие функции заключаются в: 1 Организации платежно-расчетных отношений коммерческих банков; 2.Кредитовании банковских учреждений и правительства; 3.Выполнении центральным банком роли финансового агента правительства.
Инструментами и методами достижения стоящих перед Центральным банком целей и задач служат: 1. Определение процентных ставок по совершаемым им операциям; 2.Установление резервных требований для депонирования средств кредитных учреждений; 3.Проведение операций на открытом рынке; 4. Рефинансирование банков и предоставление кредитов; 5. Осуществление валютных интервенций; 6.Установление ценовых ориентиров роста денежной массы; 7.Введение кредитных ограничений.
Основу банковской системы составляют коммерческие банки. Для России характерно неравномерное территориальное распределение банков. Основная их часть сосредоточена преимущественно в Москве - крупнейшем банковском центре страны, поэтому любые кризисные явления приобретают здесь гипертрофированный характер.
Система социально-экономических показателей региональной экономики
Термин "система" давно используется в научной литературе и в повседневной жизни: "система уравнений" в математике, "солнечная система" в астрономии, "сердечно-сосудистая система" в медицине, "торговая система", "система связи" и т.п. С ним всегда связывалось понятие определенного порядка, последовательности или какого-то целостного образования, состоящего из отдельных частей.
Система —- это совокупность объектов произвольной формы и содержания, взаимно связанных между собой и объединенных некоторым регулярным взаимодействием. Иод это определение подходят все перечисленные выше примеры систем и любые другие сложные объекты, начиная от микромира, мира атома и его частиц и кончая нашей звездной системой и другими галактиками: космическая система, Земля, общество, общественное производство, производственный процесс, система противоракетной обороны, человек, любое биологическое существо И ТЛІ.
Понятие "система" рассматривается всегда как противоположное беспорядочной совокупности различных объектов — хаосу. Основное отличительное свойство системы определенный порядок, взаимосвязь, взаимодействие. Например, груз, лом и опора, находящиеся поблизости, но лежащие отдельно, не взаимосвязанные и не взаимодействующие между собой, представляю! хаотический набор вещей. Те же предметы, соединенные определенным образом между собой с целью, допустим, поднятия груза с помощью лома как рычага, представляют систему[5].
Значение древнегреческого слова SVSTTJJLKX ($V - означает совместно что-то о чем-то) первоначально было связано прежде всего с социально-бытовой деятельностью и применялось в значении устройство, организация, союз, строй и т.п. Далее этот же термин переносится на естественные объекты. Вселенную, филологические и музыкальные сочетания и получает выражение в толковании системы как "целого, составленного из частей"[5,16].
Именно в этом смысле Г. Галилей и И. Ньютон говорят о системе мира, У.Гамильтон - о системе точек и лучей, И. Лаплас - о системе тел. Эта же идея заложена в "Системе природы" ПА. Гольбаха. Фактически не прерываясь, эта линия осознания систем как целостных и одновременно расчлененных фрагментов реального мира идет через Повое время, философию 1\ Декарта и Ь. Спинозы, французских материалистов, естествознание XIX века, являясь следствием пространственно-механического видения мира. Гносеологический смысл понятая "система" имеет своим истоком древнегреческую философию и пауку и развивается, не прерываясь, в русле развития самого научного знания. По сути, уже Евклид строил свою геометрию как систему, и именно такое изложение ей придал Платон
Плодотворность гносеологического направления состояла в том, что с понятием "система" оказались прочно связаны такие признаки, как целое, полнота и выводимость.
В теоретических областях науки системой называют набор переменных и совокупность дифференциальных уравнений.
Система есть форма представления предмета научного познания. И в этом смысле она является фундаментальной и универсальной категорией. Все научное знание с момента его зарождения в Древней Греции строило предмет познания в виде системы[5,95].
Для отображения и изучения количественной и качественной стороны явлений и процессов общественной жизни используется система социально-экономических показателей, качественная и количественная определенность которых неразрывно связана между собой. При помощи системы количественных показателей проявляются качественные стороны явлений общественной жизни.
Общей основой разработки и применения системы социально-экономических показателей является диалектический метод познания, согласно которому общественные явления и процессы рассматриваются в развитии, взаимной связи и причинной обусловленности. Знание законов общественного развиїия создаст фундамені, с помощью которого можно понять и правильно истолковать явления, выбрать методику изучения и анализа.
Система показателей опирается на такие диалектические категории как количество и качество, необходимость и случайность, причинность, закономерность, единичное и массовое, индивидуальное и общее.
Анализ общеэкономических процессов в регионе
Важным фактором переходного периода 90-х годов стала потеря управляемости экономикой старыми методами и противоречивость новых, неиспытанных для Вологодской области и России в целом рыночных механизмов.
К 90-м годам экономика Вологодской области представляла собой множество структурных диспропорций - высокая доля запятых в сельском хозяйстве, неразвитость сферы услуг, высокая доля промышленности в общественном производстве, преобладание в экспорте сырья и топлива, территориальные диспропорции. Такая структура была следствием долгосрочной стратегии развития страны, ориентированной на максимальный рост ресурсного потенциала и ее обороноспособность.
Общее падение объемов производства в регионе отмечено в 1991 году, когда кризис распространился на ряд отраслей производящих предметы потребления. В это же время произошло резкое снижение объемов капиталовложений. 1992 год характерен тем, что спад производства из структурного превратился в всеобщий. Сокращение объемов производства всех отраслей промышленности, либерализация цен одновременно с жесткой монетарной политикой, проводимой Правительством, привели к платежному кризису и нарушению нормального хозяйственного оборота(табл. 2.1) [19,36,59,64].
В условиях роста инфляционных ожиданий руководители предприятий, заранее повышали цены на готовую продукцию в ожидании роста цен на сырье и материалы. Произошло полное ценовое разбалапсирование между всеми экономическими единицами. Как и в предыдущем году, в 1993 году экономика области испытывала финансовые трудности, вызванные платежным кризисом. Предприятия региона имели проблемы со сбытом продукции, вызванные нарушением хозяйственных связей и резким ростом цен.
В 1995 году спад промышленности стал значительно меньше, чем в 1994 году за счет роста производств, ориентированных на внешний рынок. Сокращение объемов производства в 1996 году в основных отраслях экономики явилось следствием сжатия платежеспособного спроса.
Развитие экономики области в период с 1996 по 1997 годы определялось относительной стабильностью, основанной на государственной политике поддержания спекулятивных доходов, что способствовало сокращению инвестиций в производственную сферу и ухудшению финансового положения предприятий региона. В таблице 2.2 приведены индексы основных экономических показателей региона [4,9,59,60].
Сокращение объемов производства и выпуска сельскохозяйственной продукции в 2 раза, розничного товарооборота в 3 раза - вот итоги работы области за последние восемь лет. Из таблицы 2.2 видно, что тенденция сокращения объемов производства сохранялась во всех отраслях экономики и на протяжении всего исследуемого периода.
Формирование валового внутреннего продукта в период с 1994 по 1998 годы определялось доходами участников производства, а также фискальной и денежно-кредитной политикой, влияющими на размер получаемых трансфертов и доходов от собственности. Структура валового регионального продукта представлена в таблице 2.3.
Анализ динамики структуры валового регионального продукта свидетельствует о том, что рост удельного веса убыточных предприятий, а также значительное сокращение получаемой прибыли в номинальном выражении, связанное с увеличением спада в основных отраслях экономики, привело к уменьшению валовой прибыли в структуре ВРП. Этим, в первую очередь, объясняется общее снижение объема ВРП в сопоставимых ценах 1994 года (таб.2.1). Показатель интенсивности изменения структуры производства ВРП, рассчитанный по линейной формуле 2.1 составил 5,1 процента (таб.2.4)[4,7,11,17,23,25,30,33,38,39,42,50,51,121,132].
Прогнозирование общеэкономических процессов на макроэкономическом уровне
Коэффициент при Х2 означает, что прибыль в среднем увеличится на 2 тыс.рублей при увеличении остатков средств на расчетных счетах предприятий на 1 млн.рублей.
Коэффициент регрессии Ь3= 0,41 показывает, что увеличение дебиторской задолженности кредитных учреждений на 1 млн.рублей повлечет за собой увеличение прибыли на 410 тыс.рублей при неизменной величине других факторов.
Коэффициент регрессии Ь4- - 0,69 показывает, что увеличение кредиторской задолженности на 1 млн.рублей повлечет за собой снижение прибыли на 690 тыс.рублей при неизменной величине других факторов.
Коэффициент регрессии Ь5- - 0,04 показывает, что увеличение вкладов населения на 1 млн.рублей приведет к снижению прибыли банковской системы на 40 тыс.рублей при неизменной величине других факторов.
Отрицательное значение коэффициента Ь5 сигнал о неблагополучии в изучаемом временном отрезке. Основная функция кредитных учреждений -привлекать капиталы и сбережения населения, высвобождающиеся в процессе хозяйственной деятельности и предоставлять их во временное пользование тем, кто нуждается в дополнительных финансовых средствах. Эта деятельность кредитных организаций должна приносить реальную пользу всем заинтересованным сторонам. Однако, в условиях реальной экономической ситуации в Вологодской области привлечение средств населения кредитными организациями является невыгодной операцией. Для того чтобы выплатить проценты по вкладам, банкам необходимо эффективно разместить денежные средства. До кризисных событий 1998 года эта возможность реализовывалась с помощью вложения средств в высоколиквидные активы. В настоящее же время источником дохода банков могли бы стать предприятия региона, нуждающиеся в дополнительных финансовых ресурсах, но к сожалению необходимые экономические условия для этого отсутствуют.
На основании коэффициентов регрессии, нельзя определить сравнительную долю влияния каждого фактора в общей вариации прибыли банковской деятельности. Для оценки силы влияния факторов на вариацию результативного признака проанализируем стандартизированные коэффициенты регрессии /3. Наибольшее влияние на прибыль банковской деятельности Вологодской области оказывают кредитные вложения в экономику и дебиторская задолженность кредитных организаций (приложение 1).
Взаимосвязь между показателями эффективности работы банковской деятельности и кредитными вложениями в экономику, прямая, но эффективность недостаточная. Сказывается ограниченность доступа к кредитным вложениям предприятий и организаций частного сектора, а также предприятий, имеющих большой производственный цикл.
Поскольку исследуемый период охватывает довольно продолжительное время с начала становления и развития банковской системы в новых условиях хозяйствования до середины 1999 года проведем статистическое изучение динамики ее прибыли. Кроме того, проблемы устойчивости банковской системы тесно связаны с результатами ее работы, с изменением во времени этого показателя. Статистическое изучение колеблемости прибыли дает возможность определить ее силу, выявить характер колебаний и тенденцию. Прибыль банковской деятельности в динамике имеет явно выраженный параболический тренд:
А именно, характеризуется ускоренным изменением уровней ряда с января 1994 года по январь 1997 года, периодом становления и масштабного развития банковской системы. Общее положение региональной экономики и кризисная ситуация 1998 года негативным образом отразились на результатах работы банковской деятельности. Отрицательное ускорение в период с января 1997 по июль 1999 года привело со временем не только к приостановке роста уровня, но и к его снижению со все большей скоростью.
Величина колеблемости прибыли характеризуется следующими показателями: амплитуда колебаний составила от -58,1 до 172,7, т.е. 230,8 млн.рублей, среднее отклонение а(ї)равио 36,5 млн.руб., среднее квадратическое отклонение S(t) = 41,9 млн.руб. Коэффициент колеблемости равен 73,4%. Следовательно, колеблемость прибыли сильная с большой амплитудой и высокими показателями интенсивности, что говорит о нестабильности как самого показателя результативности деятельности, так банковской системы в целом. Значение автокорреляционной функции первого порядка г равно 0,19, следовательно, имеет место наличие и маятниковых, и случайно распределенных во времени колебаний. Снижение прибыли происходило в периоды 1 апреля 1994,1995,1996,1997 годов. Это связано прежде всего с тем, что на первый квартал приходится время уплаты налогов по результатам работы за год. Для 1998 негативным месяцем стал октябрь, как результат последствий августовского кризиса. Увеличение прибыли тесно связано с IV кварталом в 1994,1995,1996,1997,1999 годах и октябрем 1996 года. В этом нашли свое отражение и, годовая отчетность предприятий и, бюджетные распределения финансовых средств и ряд других факторов, связанных с деловой активностью кредитных организаций.
