Введение к работе
Актуальность темы исследования.
Проблема прогнозирования и оценки инвестиционной деятельности в российской экономике всегда имела большое значение.
На данном этапе развития экономики нашей страны возникла необходимость сочетания государственного регулирования и рыночных методов прогнозирования инвестиционной деятельности на разных уровнях управления, так как при переходе к рыночным методам хозяйствования контроль государственных органов за экономическими процессами в хозяйствующих субъектах (и, в частности, на промышленных предприятиях) существенно снижается. В связи с этим возникла потребность в разработке теории и практики прогнозирования, которая совмещает государственное регулирование с рыночными способами хозяйствования. Для этого в настоящей диссертационной работе предлагается использовать системный многоуровневый подход с целью решения различных задач экономического прогнозирования.
В качестве уровней анализа могут выступать федеральный, региональный, областной, городской, районный и уровень предприятия. Каждый из указанных уровней характеризуется набором целей, критериев, областей применения, методов прогнозирования, средств достижения целей, которые используются при прогнозировании. При декомпозиции целей системы осуществляется декомпозиция критериев эффективности инвестиционных проектов. При этом каждому уровню анализа соответствует свой набор критериев, и, следовательно, на разных уровнях управления рассматриваются различные виды эффективности инвестиционных проектов: коммерческая, бюджетная, народно-хозяйственная. Между целями и критериями эффективности прогнозирования на разных уровнях иерархии существуют противоречия, поэтому возникает необходимость их согласования и определения эффективных решений. Для решения рассматриваемой проблемы оценки эффективности инвестиционной деятельности в экономических системах целесообразно использовать многокритериальный подход.
Использование многоуровневого и многокритериального подхода позволит провести комплексную оценку эффективности инвестиционных процессов на разных уровнях управления экономикой. В существующей экономической литературе проблеме многоуровневого анализа экономического прогнозирования уделяется недостаточно внимания. Поэтому, рассматриваемая проблема представляет научный и практический интерес и является актуальной. Это обусловило выбор темы диссертационного исследования.
Работа выполнена в соответствии с Паспортом ВАК Экономические науки специальностей: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (п. 4.15 «Развитие методологии анализа, методов оценки, моделирования и прогнозирования инвестиционной деятельности в экономических системах»).
Степень изученности и научной разработанности темы исследования.
В современной экономической литературе вопросам теории и практики экономического прогнозирования уделяется значительное внимание.
Среди отечественных авторов большой вклад в разработку данной проблемы внесли научные исследования отечественных ученых: Л.Е. Басовского, А.Г. Аганбегяна, И.В. Бестужева-Лады, Г.М. Доброва, Э.Б. Ершова, Ю.В. Трифонова, Е.А. Черныш, С.С. Шаталина, Ф.Ф. Юрлова и др.
Вопросу экономического прогнозирования посвящены работы зарубежных авторов: Ричарда Томаса, Терри Дж. Уотшон, Кейта Паррамоу, Яна Тинбергена и др.
Проблемой определения эффективности инвестиционной деятельности в последние годы активно занимаются ученые-экономисты в нашей стране и за рубежом. Вопросы выбора эффективных инвестиционных решений рассматриваются в работах таких зарубежных авторов, как Г. Бирман, Б. Колас, Э. Хелферт, С. Шмидт и др. К отечественным авторам, можно отнести: В.М. Аньшина, В.В. Бочарова, В.В. Ковалева, В.Н. Лившица, Д.С. Львова, И.В. Липсица, А.Ф. Плеханову, А.Г. Шахназарова и др.
В настоящее время определение эффективности инвестиционных проектов осуществляется с помощью Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбора для финансирования (М. Экономика, 2000).
В совокупности эти работы и работы других авторов сформировали широкий спектр теоретических и практических знаний, необходимых для экономического прогнозирования и оценки эффективности инвестиционной деятельности. При переходе к рыночным методам хозяйствования возрастает самостоятельность хозяйствующих субъектов и потребность в совершенствовании методов прогнозирования и оценки экономических процессов. Прогнозирование на разных уровнях управления экономикой становится необходимым элементом с учетом противоречивых критериев. Многоуровневый и многокритериальный подходы позволяют повысить объективность и эффективность экономического прогнозирования и выбора инвестиционных решений. Данные подходы в существующей отечественной и зарубежной экономической литературе рассмотрены недостаточно. Таким образом, существует необходимость дальнейшего исследования данной проблемы.
Основная цель и задачи диссертационной работы.
Целью настоящей диссертационной работы является разработка научных и практических подходов к экономическому прогнозированию и оценке эффективности инвестиционной деятельности на разных уровнях управления экономикой на основе многоуровневого подхода.
Для достижения поставленной цели в диссертации решены следующие задачи:
1. Проведен анализ инвестиционной деятельности России, Приволжского федерального округа и Нижегородской области на современном этапе развития.
2. Обоснована необходимость многоуровневого подхода к экономическому прогнозированию инвестиционной деятельности.
3. Сформулированы задачи прогнозирования и оценки эффективности инвестиционной деятельности.
4. Разработана методика многоуровневого прогнозирования инвестиционной деятельности в экономических системах.
5. Развита методика многокритериальной оценки инвестиционной деятельности в экономических системах.
6. Разработана процедура поэтапного прогнозирования и выбора эффективных инвестиционных решений.
7. Проведен анализ основных тенденций развития инвестиционной деятельности России, Приволжского федерального округа и Нижегородской области за 2008-2010 годы.
Объектом исследования являются экономические системы на разных уровнях управления.
Предмет исследования – совокупность теоретических и практических методов многоуровневого экономического прогнозирования и оценки инвестиционной деятельности.
Информационную базу исследования составили: официальные публикации Федеральной службы государственной статистики, отечественные и зарубежные источники, посвященные различным аспектам экономического прогнозирования, публикации периодической печати и материалы официальных сайтов компьютерной сети Internet.
Научная новизна работы
Основные результаты, составляющие научную новизну и ценность диссертационной работы состоят в следующем:
1. Обоснована необходимость многоуровневого экономического прогнозирования развития экономических систем. В качестве уровней прогнозирования могут выступать: виды экономической деятельности, промышленные предприятия, интегрированные производственные системы и т.д. При этом каждому уровню анализа соответствует свой набор критериев эффективности принимаемых решений. Использование указанного подхода дает возможность установления взаимосвязей между разными уровнями анализа при наличии множества критериев и выбора наиболее предпочтительных направлений прогнозирования.
2. Сформулированы задачи экономического прогнозирования и оценки эффективности экономических систем, базирующиеся:
на одноцелевых одноуровневых задачах;
одноцелевых многоуровневых задачах;
многоцелевых одноуровневых задачах;
многоцелевых многоуровневых задачах.
Параметрами указанных задач представлены количеством объектов деятельности, уровнями анализа, целями прогнозирования, критериями эффективности принимаемых решений. Указанные параметры формируются на каждом из уровней анализа. Рассмотрены возможности решения каждой из задач при экономическом прогнозировании и выборе предпочтительных решений.
3. Разработана методика многоуровневого прогнозирования инвестиционной деятельности в экономических системах. В качестве основных составляющих методики выступают: цели прогнозирования, средства достижения целей, прогнозируемые показатели, задачи экономического прогнозирования и оценки эффективности принимаемых решений, управляющие и информационные сигналы. При применении данной методики реализуется многоуровневая процедура прогнозирования экономических показателей на федеральном, региональном, областном уровне.
4. Развита методика многокритериальной оценки инвестиционной деятельности в экономических системах, которая содержит набор противоречивых критериев, вектор управления, механизм оптимизации критериев (максимизация или минимизация показателей). К особенностям данной методики можно отнести комплексный учет экономических, социальных и технических критериев. Усовершенственная методика позволяет анализировать информацию по нескольким критериям и выбирать алгоритм процесса оценки эффективности для получения компромиссного решения.
5. Разработана процедура поэтапного прогнозирования и выбора эффективных инвестиционных решений. При реализации данной процедуры осуществляется мониторинг экономических систем на каждом этапе анализа. При изменении параметров внешней среды вносятся коррективы и осуществляется прогнозирование показателей системы с учетом этих внешних условий. Данная процедура может найти применение при прогнозировании инвестиционной деятельности в экономических системах на разных уровнях управления.
Практическая значимость работы заключается в возможности применения положительных результатов при экономическом прогнозировании, осуществляемом различными хозяйствующими субъектами, государственными органами разных уровней управления, научно-исследовательскими организациями.
Результаты исследований могут быть использованы также в учебном процессе при проведении экономических дисциплин в вузах и переподготовке кадров.
Апробация работы и реализация результатов исследования.
Разработанные в диссертации основные теоретические и практические положения апробированы путем обсуждения на всероссийских и международных научно-практических конференциях (г. Пенза, г. Волгоград, г. Екатеринбург, г. Санкт-Петербург, г. Пятигорск, г. Брянск); материалы диссертации докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на заседаниях кафедры «Экономика и предпринимательство» Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ общим объемом 1,4 п.л.
Структура и объем диссертации.
Структура диссертации работы определена логикой исследования рассматриваемой проблемы, характером поставленной цели и решаемых задач. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. Работа содержит 152 страницы основного текста, 31 таблица, 70 рисунков.
