Содержание к диссертации
Введение
1. Теоретические основы анализа экономических систем 11
1.1. Базовые положения макроэкономической теории 11
1.2. Методы экономико-математического моделирования 22
1.3. Принципы формирования механизма оценки и прогнозирования состояния экономических систем 34
2. Формирование механизма оценки и прогнозирования состояния реального сектора экономики 42
2.1. Методические подходы к оценке и прогнозированию состояния реального сектора экономики 42
2.2. Особенности реального сектора экономики Свердловской области 48
2.3. Факторы, определяющие состояние реального сектора экономики Свердловской области 54
2.4. Эконометрическая модель экономической системы Свердловской области 73
3. Реализация механизма оценки и прогнозирования состояния реального сектора экономики Свердловской области 85
3.1. Анализ текущих тенденций 85
3.2. Прогнозы основных тенденций 101
3.3. Направления повышения устойчивости реального сектора экономической системы Свердловской области 112
Заключение 118
Библиографический список 121
Приложение
- Базовые положения макроэкономической теории
- Принципы формирования механизма оценки и прогнозирования состояния экономических систем
- Методические подходы к оценке и прогнозированию состояния реального сектора экономики
- Направления повышения устойчивости реального сектора экономической системы Свердловской области
Введение к работе
Актуальность темы исследования. В начале 90-х годов в экономике России коренным образом поменялась система экономических отношений. Либерализация цен и торговли, утрата государством монополии на внешнюю торговлю, бесплатная приватизация послужили основой институциональных изменений, произошедших в процессе становления рыночных механизмов. За истекшее десятилетие экономика России и отдельных ее регионов испытала ряд значительных потрясений, которые были связаны с непоследовательностью экономических реформ, в ряде случаев с их незавершенностью, неадекватностью денежно-кредитной и бюджетной политики складывающимся экономическим условиям. Проявление негативных тенденций и неустойчивость экономической системы сохраняются и сегодня.
Изменения в экономике России затронули и срез экономических отношений между основными экономическими субъектами. Одним из результатов экономической реформы явилось изменение причинно-следственных связей и факторов, определяющих те или иные экономические процессы, Это обуславливает необходимость изучения происходящих процессов, поиска принципиально иных подходов к анализу и прогнозированию развития экономических систем, определения факторов, влияющих на их состояние.
Очевидно, что отсутствие (недостаток) инструментов экономического анализа и прогнозирования препятствует повышению эффективности управления экономической системой. Различия между производственными комплексами различных территорий России исключают возможность адаптации разрабатываемых на федеральном уровне моделей, а также централизованного решения данной проблемы. Таким образом, проблема поиска эффективного инструментария комплексного анализа основных тенденций развития экономической системы на сегодняшний день по-прежнему остается актуальной.
Фундаментом экономической системы является реальный сектор
экономики, представляющий собой совокупность хозяйствующих субъектов,
занимающихся производством товаров и услуг. Изменение динамики объемов и рентабельности производства является определяющим фактором состояния отдельных секторов экономической системы и ее устойчивости в целом. В результате, вне всякого сомнения, ядром реального сектора экономики является промышленный комплекс.
Таким образом, приоритетом является исследование состояния и прогнозирование перспектив развития реального сектора, определяющего динамику ключевых процессов во всех сегментах экономики, в т.ч. благосостояние населения, финансовое состояние бюджетной и банковской сферы.
Формирование механизма оценки и прогнозирования состояния реального сектора, его влияния на процессы, протекающие в остальных секторах экономической системы, в первую очередь направлено на содействие решению таких задач, как:
повышение эффективности управления промышленным комплексом и народным хозяйством в целом;
построение адекватной складывающимся экономическим условиям концепции промышленной, бюджетной и социальной политики, стратегии развития банковской системы;
упреждение, оперативное реагирование на появление негативных тенденций в экономике и смягчение отрицательных последствий.
В данных условиях формализация подходов к формированию механизма оценки и прогнозирования состояния реального сектора экономики позволяет планировать стратегию поведения на кратко- и среднесрочную перспективу, как на уровне органов власти, так и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов. При этом роль институтов управления, выстраивающих промышленную, бюджетную и социальную политику на уровне всей экономической системы, является ключевой.
Цель исследования. Целью исследования является разработка методических подходов к формированию и модельная проработка механизма оценки и прогнозирования состояния реального сектора экономики (рис.1).
IIHMIHiii.. .-m.iiiiIii|u>«
Разработка методических подходов к формированию и модельная проработка механизма оценки и прогнозирования состояния реального сектора экономики
с с
II
Выявить особенности
реального сектора, среды его
функционирования
Сформировать систему ключевых индикаторов состояния экономической системы
Определить факторы, влияющие на
изменение состояния реального
сектора экономики
Формализовать причинно-следственные связи в экономической системе
Разработать методические подходы к формированию механизма оценки и прогнози-I рования состояния реального сектора
Разработать модель региональной экономической системы
Реализовать методические подходы к формированию механизма оценки и прогнозирования
состояния реального сектора экономики
м
Г О д ы
II с с л
д о в а п
и и
Методы макроэкономического анализа
Методы экономико-математического моделирования
1 Л'
л I
и с с
І е д о в л 11 II
Я
Разработана структурно-логическая схема механизма оценки и прогнозирования состояния реального сектора экономики
Выявлены ключевые факторы, оказывающие воздействие на изменение состояния реального сектора экономики Свердловской области
Выявлены внутренние причинно-следственные связи в экономической системе Свердловской области
Разработана экономегрическая модель экономической системы Свердловской области
Предложен авторский подход к оценке текущего и прогнозируемого состояния реального сектора экономики
Определены и обоснованы направления повышения устойчивости функционирования реального сектора экономики Свердловской области.
Рис. 1. Структурно-логическая схема диссертационного исследования
Задачи исследования. Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
выявить особенности реального сектора с учетом среды его функционирования;
сформировать систему ключевых индикаторов состояния экономической системы;
определить внешние факторы, влияющие на изменение состояния и перспективы развития реального сектора экономики;
формализовать характер и степень воздействия внешних факторов на изменения состояния реального сектора, его взаимовлияние с ключевыми процессами в экономической системе;
разработать методические подходы к формированию механизма оценки и прогнозирования состояния реального сектора экономики;
разработать модель экономической системы, базовым элементом которой является реальный сектор;
реализовать методические подходы к формированию механизма оценки и прогнозирования состояния реального сектора экономики в условиях Свердловской области.
Предметом исследования являются процессы и закономерности, оказывающие определяющее воздействие на состояние реального сектора, его взаимосвязи с остальными секторами экономической системы.
Объектом исследования является реальный сектор экономики, представляющий собой совокупность хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство товаров и услуг.
Теоретическую и методологическую основу исследования составляют фундаментальные положения макроэкономической теории, общенаучные методы экономико-математического моделирования, включая методы корреляционного, регрессионного и факторного анализа.
Информационную базу исследования составили данные Госкомстата РФ, Комитета государственной статистики Свердловской области, Уральского таможенного управления, официально публикуемые данные Банка России и территориального баланса системы кредитных организаций Свердловской области.
В диссертационной работе лично автором получены следующие научные и практические результаты.
разработана структурно-логическая схема формирования механизма оценки и прогнозирования состояния реального сектора экономики, его влияния на состояние 'экономической системы в целом (с. 42-47);
выявлено и формализовано влияние ключевых факторов, определяющих состояние реального сектора экономики (с. 54-63);
выявлены и формализованы внутренние причинно-следственные связи в экономической системе (с.63-72);
разработана оригинальная экономе фическая модель экономической системы Свердловской области, базовым элементом которой является реальный сектор экономики (с. 73-84);
предложен авторский подход к оценке текущего и прогнозируемого состояния реального сектора экономики Свердловской области на базе разработанных методических подходов и инструментария анализа и прогнозирования состояния реального сектора экономики (с. 85-111);
сформулированы основные направления повышения устойчивости реального сектора экономики Свердловской области (с. 112-117).
Научная новизна исследования заключается в следующем:
- предложенный автором механизм оценки и прогнозирования состояния
реального сектора экономики, представляющий собой органичное
сочетание комплекса методических процедур и их формализации в
рамках эконометрической модели, является базой для разработки
эффективного инструментария принятия управленческих решений,
адекватных изменяющимся условиям внешней среды (с, 42-47, 73-84);
выделенная автором система факторов, существенно определяющих
состояние реального сектора экономики, сформирована исходя из
специфики, его структуры и свойств, что обеспечивает рациональную формализацию воздействия внешней среды на изменение текущего и прогнозируемого состояния исследуемого объекта (с. 48-72);
выявленная автором система внутренних причинно-следственных связей, сформированная на базе выбранной совокупности ключевых индикаторов состояния экономической системы, позволяет учесть при построении модели реального сектора экономики его взаимовлияние с остальными базовыми секторами (с. 54-72);
разработанная в ходе диссертационного исследования оригинальная эконометрическая модель, формализующая влияние внешних факторов и внутренних причинно-следственных связей в экономической системе, обеспечивает возможность сценарного прогнозирования состояния реального сектора при заданных изменениях внешней среды и с учетом протекающих процессов в остальных секторах экономики (с. 73-111).
Практическая значимость. Предложенные методические подходы формирования механизма оценки и прогнозирования состояния реального сектора экономики направлены на повышение эффективности управления народным хозяйством и устойчивости экономической системы. Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы при разработке промышленной, социальной и бюджетной политики Свердловской области, а также для повышения эффекгивности регулирования банковской деятельности.
Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы обсуждались на 4 научно-практических конференциях, в т.ч. на межрегиональной научно-практической конференции «Повышение эффективности управления банками; региональный и технологический аспект», октябрь - ноябрь 1997 г. (г.Екатеринбург, Главное управление Банка Росси по Свердловской области); научно-практической конференции, апрель 1998 г. (г.Екатеринбург, УГТУ-УПИ); научно-практической конференции ((Платежные системы», март - апрель 1998 г (г.Екатеринбург, Главное управление Банка Росси по Свердловской области);
научно-практической конференции «Концепция развития банковской системы Урала», март - апрель 2000 г. {г.Екатеринбург, Главное управление Банка Росси по Свердловской области).
Отдельные элементы предложенного механизма оценки и прогнозирования использованы Институтом экономики Уральского отделения Российской академии наук при разработке методических подходов к проведению финансового анализа территории.
Результаты, полученные в ходе исследования, были освещены на общероссийском совещании по вопросам банковского надзора и инспектирования 14-16 марта 2001г., на заседании Института консультантов при Главном управлении Банка России 29 марта 2001 г.
Отдельные элементы и результаты реализации представленного механизма оценки и прогнозирования направлены в Департамент по работе с территориальными учреждениями Банка России, Главные управления по Воронежской, Рязанской областям и Национальный Банк Башкортостана для оценки возможности внедрения предложенных методических подходов в работе перечисленных учреждений.
Представленные в работе методические подходы и эконометрическая модель экономической системы внедрены и используются в аналитической работе Главного управления Банка России по Свердловской области при оценке влияния основных секторов экономики на состояние и перспективы развития банковской системы Свердловской области.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ объемом 3,3 п.л. (лично автором).
Структура и объем. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Основное содержание изложено на 129 страницах машинописного текста, работа включает 65 рисунков, 3 таблицы, список литературы из 142 наименований, а также 4 приложения.
Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы цели и задачи, определены объект и предмет исследования, обозначена научная новизна и практическая значимость.
В первой главе «Теоретические основы анализа экономических систем» изложены фундаментальные положения макроэкономической теории и общенаучные методы экономико-математического моделирования, составляющие теоретическую и методологическую основу проведенного исследования, а также сформулированы основные принципы формирования механизма оценки и прогнозирования состояния экономических систем.
Во второй главе «Формирование механизма оценки и прогнозирования состояния реального сектора экономики» предложены методические подходы к оценке и прогнозированию состояния реального сектора экономики, проведен анализ его структуры и свойств, выявлены факторы, определяющие состояние экономической системы, а также дано описание ее математической модели.
В третьей главе «Реализация механизма оценки и прогнозирования состояния реального сектора экономики Свердловской области» проведен анализ основных процессов, протекающих в экономической системе, предложен сценарный прогноз изменения основных тенденций на 2001 г., а также обозначены направления повышения устойчивости экономической системы Свердловской области.
В заключении изложены и соотнесены с общей целью и задачами итоги диссертационного исследования, приведены полученные побочные практические результаты, намечены возможные пути продолжения исследуемой темы, а также обозначены конкретные задачи, которые в перспективе должны быть решены в первую очередь.
Базовые положения макроэкономической теории
Макроэкономика - отрасль экономической науки, изучающая поведение экономики как единого целого с точки зрения обеспечения условий устойчивого экономического роста. В макроэкономике исследуются факторы, определяющие национальный доход, уровень безработицы, темп инфляции, состояние государственного бюджета и платежного баланса страны [1, с Л 4].
Во-вторых, микроэкономика исследует меновое хозяйство, в котором используются «товарные деньги», т. е. функции денег выполняет одно из производимых благ (например, золото). Это приводит к тому, что в микроэкономике рассматривается лишь реальный сектор национального хозяйства. Макроэкономический анализ исходит из существования в стране «кредитных денег», количество которых регулируется государством (Центральным банком). Поэтому в макроэкономике исследуются наряду с реальным монетарный сектор и взаимодействие их между собой.
Несмотря на относительную самостоятельность микроэкономики и макроэкономики, их выводы о сущности экономических явлений и закономерностей часто дополняют друг друга.
Для определения предмета исследования макроэкономики авторы монографии вводят различие между макроэкономическим анализом ex post, или народнохозяйственным (национальным) счетоводством, и анализом ех ante - макроэкономикой в собственном смысле этого слова.
В рамках национального счетоводства определяются значения макроэкономических показателей истекшего периода с целью получения данных о том, как функционировала экономика и каковы достигнутые результаты. Эта информация необходима для определения степени реализации намечавшихся целей и выработки экономической политики.
Цель анализа ex ante - выявить закономерности изменения макроэкономических показателей. Так, на основе анализа ex post можно определить, что национальный доход распределяется между потреблением и накоплением в соотношении 3 к 1. Соответствует ли такая пропорция условиям сбалансированного экономического роста, выясняется в ходе анализа ex ante.
Управление экономической системой в целях обеспечения максимальной эффективности использования ресурсов и неинфляционного экономического роста осуществляется с помощью инструментов единой государственной политики: бюджетно-налоговой (или фискальной) и кредитно-денежной (или монетарной). Бюджетно-налоговая политика (в том числе и внешнеторговая) осуществляется преимущественно правительством, а кредитно-денежная политика - преимущественно Центральным банком. «Координация краткосрочных и долгосрочных целей, выбор инструментов и разработка альтернативных стратегий фискальной и монетарной политики являются непосредственным объектом исследования в макроэкономической теории» [1, с. 14].
Концентрируя внимание на наиболее важных общеэкономических факторах, определяющих фискальную и кредитно-денежную политику государства (таких, как динамика инвестиций, состояние государственного бюджета и сальдо платежного баланса, уровня заработной платы, цен, обменного курса национальной валюты и т.д.), макроэкономика не исследует поведение отдельных экономических агентов - домашних хозяйств и фирм, «Макроэкономический анализ предполагает абстрагирование от различий между отдельными рынками и выявление ключевых моментов функционирования целостной экономической системы во взаимодействии рынков товаров, труда и денег как таковых, а также национальных экономик в целом. Речь идет о механизмах установления и поддержания с помощью мер фискальной и монетарной политики кратко- и долгосрочного общего макроэкономического равновесия (ннутреннего и внешнего)» [1, с.15].
От экономической теории, как и от других наук, ожидают не только объяснения сути исследуемых явлений и прогноза их развития, но и выявления возможностей влиять на развитие социально-экономической системы. Поэтому экономическая теория в целом, и макроэкономика в особенности, оказывает активное воздействие на фискальную и монетарную политику государства. Специфика предмета макроэкономики естественным образом определяет методологические и методические особенности макроэкономического анализа.
В ходе макроэкономического анализа в народном хозяйстве обычно различают четыре экономических субъекта: сектор домашних хозяйств, реальный сектор экономики (сектор нефинансовых корпораций), государственный сектор (правительство) и заграницу (остальной мир).
Сектор домашних хозяйств включает все частные хозяйственные ячейки внутри страны, деятельность которых направлена на удовлетворение собственных потребностей. Домашние хозяйства являются собственниками всех факторов производства, находящихся в частной собственности. За счет их продажи или предоставления в аренду домашние хозяйства получают свой доход, который распределяют между текущим потреблением и сбережением. Следовательно, домашние хозяйства проявляют три вида экономической активности: предлагают факторы производства, потребляют часть получаемого дохода, покупая потребительские блага, и сберегают другую его часть, приобретая ценные бумаги и недвижимость.
Реальный сектор экономики представляет собой совокупность всех фирм, зарегистрированных внутри страны. Их деятельность сводится к закупке факторов производства, продаже произведенной продукции и услуг, поддержанию и развитию производственной базы. Иначе говоря, виды экономической активности предпринимательского сектора сводятся к спросу на факторы производства, предложению благ и инвестированию.
Под государственным сектором подразумеваются все государственные институты и учреждения. Государство занимается производством общественных благ, которые, в отличие от благ, производимых в предпринимательском секторе, достаются потребителю бесплатно, т. е. без непосредственной оплаты каждой потребляемой единицы блага. К числу важнейших благ такого рода относятся безопасность, достижения фундаментальной науки, услуги государственной социальной и производственной инфраструктур [27, с. 12].
Для производства общественных благ государство закупает в качестве средств производства блага, произведенные в реальном секторе экономики. Затраты на покупку благ и оплату труда государственных служащих составляют государственные расходы. Источником их покрытия служат налоги, взимаемые с домашних хозяйств и предпринимателей.
Принципы формирования механизма оценки и прогнозирования состояния экономических систем
Рассмотренные методологические основы макроэкономического анализа и методы экономико-математического моделирования позволяют сформулировать принципы построения механизма оценки и прогнозирования состояния экономической системы, основными из которых являются:
- принцип адекватности статистической базы данных решаемым в ходе исследования задачам, в числе которых: выявление особенностей исследуемого объекта, «среды» его функционирования, формирование динамических рядов и системы ключевых индикаторов - переменных, параметров);
- принцип формализации внутренних и внешних связей объекта исследования с использованием инструментов статистического анализа (в т.ч. формализация воздействия внешних факторов на изучаемый объект, формализация взаимовлияния объекта с остальными элементами -подсистемами - социально-экономической системы, а также построение системы регрессионных уравнений);
- принцип моделирования социально-экономической системы, элементом (подсистемой) которой является исследуемый объект.
Любое экономическое исследование всегда предполагает использование статистических данных, являющихся основой для определения и доказательства эмпирических закономерностей. Без конкретных количественных данных, характеризующих функционирование исследуемого экономического объекта, невозможно обосновать практическую значимость экономической модели.
В экономических задачах подготовка исходной информации - как правило, наиболее трудоемкий этап построения механизма оценки и прогнозирования, так как дело не сводится к пассивному сбору данных. Математическое моделирование предъявляет жесткие требования к системе информации. В целях повышения эффективности процесса ее подготовки на этапе постановки экономической проблемы и ее качественного анализа требуется сформулировать сущность проблемы, принимаемые предпосылки и допущения, необходимо выделить важнейшие черты и свойства исследуемого объекта, изучить его структуру, хотя бы предварительно сформулировать гипотезы, объясняющие поведение и развитие объекта.
Изучение объекта не может ограничиваться анализом параметров и переменных, характеризующих его состояние. Описание социально-экономических систем должно осуществляться во взаимосвязи с внешней средой, т.е. рассматриваться как подсистема более крупной внешней системы. К примеру, при построении механизма оценки и прогнозирования состояния реального сектора необходимо учитывать его взаимосвязи (свойство эмерджентности) с остальными элементами (подсистемами) социально-экономической системы - сектором домохозяйств, государственным сектором и остальным миром.
Реально изучаемые объекты (социально-экономические системы) имеют практически всегда многопризнаковую природу. Их надежное отображение в экономико-математических моделях возможно при условии учета комплекса присущих им наиболее существенных характеристик. Несмотря на то, что число признаков может быть любым (от 1 до 100), оно чаще максимально ограничивается 20 - 33 признаками [110, с. 17]. Изучению подлежит комплекс органично связанных и взаимно дополняющих друг друга показателей, которые позволяют полно и всесторонне оценить явления или процессы, наблюдаемые в изучаемой системе. Таким образом, в процессе построения механизма оценки и прогнозирования состояния экономических систем должен быть определен перечень ключевых индикаторов (параметров и переменных) которые представляются существенными для целей исследования и без которых модель изучаемого объекта теряет смысл. Подбор и уточнение существенных переменных осуществляется как на этапах предварительного исследования объекта, так и на этапе построения его математической модели. Выявление и избавление от избыточной информации позволяет повысить эффективность процесса моделирования экономической системы.
Экономические данные обычно делят на два вида: перекрестные данные и временные (динамические) ряды. Перекрестные данные - это данные по какому-либо экономическому показателю, полученные для аналогичных объектов или для различных регионов. Временные ряды - это данные, характеризующие один и тот же объект (процесс), но в различные моменты времени. Анализ временных данных (наблюдаемых объемах продаж фирмы, краткосрочных процентных ставок, инфляции, безработицы, ВНП и других экономических показателей) позволяет выявить тенденции в изменении этих величин и экстраполировать их для целей прогнозирования, не анализируя внутренние причины временной зависимости исследуемых величин [65, с.82].
Понятие «тренд» обычно характеризует определенную тенденцию к постепенному изменению показателя, описываемого динамическим рядом. Существует множество способов, в том числе математических, вычисления тренда.
При анализе динамических рядов используется также понятие сезонности (цикличности), характеризующее какие-либо периодические колебания данного ряда, и понятие случайного отклонения. Случайное отклонение, или случайная компонента, фиксирует одномоментные изменения динамического ряда под воздействием каких-либо случайных факторов или причин, которые изначально нам не известны. Для устранения случайных отклонений осуществляется выравнивание динамического ряда [57, с.43].
Любые статистические данные представляют собой количественные характеристики каких-либо экономических объектов или их свойств, являющиеся основой для выявления и анализа эмпирических закономерностей поведения объекта исследования. Статистическая природа экономических данных обуславливает необходимость использования специальных статистических методов их анализа и обработки.
Методические подходы к оценке и прогнозированию состояния реального сектора экономики
Для эффективного использования стандартных инструментов многомерного статистического анализа длина динамических рядов должна составлять не менее 60 точек. Учитывая, что в начале 90-х годов при переходе к рыночной экономике коренным образом поменялись поведение значительной части экономических агентов, структура и причинно-следственные связи в народном хозяйстве, информационной базой предлагаемого подхода могут служить только статистические данные, начиная с 1992 - 1994 гг. В тоже время наличие ежемесячных данных менее чем за 5 лет снижает эффективность реализации механизма оценки и прогнозирования состояния реального сектора экономики.
В целях повышения степени однородности статистических данных (признаков) стоимостные показатели следует скорректировать на базовый индекс потребительских или производственных цен. Выбор дефлятора зависит от того, какие процессы характеризует каждый конкретный признак. К примеру, стоимостные объемы производства в номинальном выражении целесообразно корректировать на базовый индекс цен производителей, а номинальные доходы населения - на базовый индекс потребительских цен. С одной стороны, дефлирование стоимостных показателей, т.е. элиминирование инфляционной составляющей, позволяет получить достоверную оценку изменения их реального уровня в сопоставимом с предыдущими годами виде. С другой стороны, это дает возможность их сопоставления с натуральными показателями.
Существует точка зрения, что для описания реальных объектов число признаков может не превышать 33, сверх этого - уже излишняя информация [ПО]. Такой подход оправдывает себя достаточно часто, но не может считаться абсолютно правильным, в конечном счете все определяется условиями задачи и целями исследования. Несмотря на сложность, присущую экономическим системам, наличие значительного числа внутренних и внешних причинно-следственных связей, для оценки и прогнозирования состояния реального сектора, его влияния на экономическую систему также целесообразно ограничение объемов совокупности статистической выборки. Предварительный анализ особенностей реального сектора экономики, среды его функционирования позволяет сократить перечень (совокупность) признаков, характеризующих данный объект, т.е. отсечь массив излишней информации.
Таким образом, результатом процесса изучения исходной базы данных, особенностей реального сектора и среды его функционирования является второй элемент предложенного механизма - система ключевых индикаторов. Их динамика должна характеризовать не только изменение состояния объекта исследования, но и взаимосвязанных с ним элементов экономической системы, а также внешних условий.
Одним из наиболее сложных в реализации блоков механизма является выявление причинно-следственных связей в экономической системе. Предварительный анализ структурных особенностей реального сектора экономики позволяет сделать данный поиск предметным. В условиях открытости экономической системы оценка степени влияния внешней среды на производственную сферу приобретает ключевое значение. Формализация внешних импульсов позволяет проследить поведение системы в изменяющихся внешних условиях, определить трансмиссионные механизмы, передающие данный импульс в производственную сферу, и выявить каналы, по которым данный импульс распространяется по всей экономической системе.
Анализ полученной совокупности данных (системы ключевых индикаторов) с использованием стандартных инструментов анализа больших массивов статистических данных, таких как пакеты «Statistica» и «SPSS», позволяет формализовать характер и степень причинно-следственных связей в экономической системе.
Помощь в решении подобных задач могут оказать такие статистические инструменты, как корреляционный и регрессионный анализ. Корреляционный анализ обычно играет вспомогательную роль и используется на стадии, предшествующей построению математической модели объекта или явления. Его назначение - выявить переменные, характер колебаний которых в известной мере сходен и синхронизирован. Регрессионный анализ имеет целью построение модели, основное место в которой занимает статистическое уравнение, связывающее интересующий нас показатель с другими показателями, влияющими на него. Среди последних предполагаются такие, которыми мы можем управлять, задавать или как-то изменять их значения. Это так называемые контролируемые (внешние, входные и т.п.) переменные.
Хорошие показатели качества регрессионного уравнения не всегда являются свидетельством того, что причинно-следственная связь между изучаемыми переменными действительно существует. Такая связь должна быть подтверждена путем логических рассуждений в предметной области. Регрессионные уравнения лишь формально отражают связь изменений переменных во времени и по величине. Эта связь может оказаться и простым случайным совпадением, особенно если наблюдений немного (т.е. если объем выборки невелик). Точно так же и в корреляционном анализе возможна так называемая ложная корреляция. Окончательные выводы должны быть сделаны исследователем на основе глубокого анализа и вскрытия цепочки и механизмов взаимодействия. Статистические методы являются лишь техническим средством такого анализа, позволяя подтвердить, что та или иная гипотеза о взаимосвязи показателей не противоречит эмпирическим данным.
Последним элементом механизма оценки и прогнозирования состояния реального сектора, интегрирующим результаты первых двух блоков, является формализованная в виде регрессионных уравнений система причинно-следственных взаимосвязей, представляющая основу эконометрической модели экономической системы.
Направления повышения устойчивости реального сектора экономической системы Свердловской области
При переходе к рыночной экономике в начале 90-х годов возник естественный импульс к исправлению имевшихся диспропорций в реальном секторе экономики. Первоначально спад объёмов производства был вызван перенакоплением (избытком) капитала в отраслях тяжёлой промышленности - чёрная металлургия, машиностроение и т.д. Этот феномен проявляется в масштабах всей России, но в экономике Свердловской области он выражен исключительно ярко, т.к. базовыми отраслями являются металлургия и тяжёлое машиностроение. Физический капитал (основные производственные фонды) в базовых отраслях до реформ не только был количественно избыточен, но и в высокой степени морально и физически изношен.
В идеале, структурная перестройка производственно-технологического комплекса должна была осуществиться через механизм перелива основного капитала между отраслями: в процветающих отраслях происходит инвестирование, в убыточных - банкротства, т.е. устранение неплатежеспособных предприятий из экономики. При этом высвобождаются огромные трудовые и материальные ресурсы, которые эффективно используются в процессе развития новых перспективных производственных сфер.
Однако в действительности ни экономика Российской Федерации, ни экономика Свердловской области не сделали существенных шагов в этом направлении. В силу ряда институциональных причин механизмы банкротств, увольнений персонала и инновационных инвестиций оказались блокированы. Одна из важнейших причин этого феномена - высокая монополизация промышленности, а также отсутствие рыночных отношений в промышленной сфере: многие предприятия не способны эффективно функционировать в условиях конкурентной экономики, ориентируясь на максимизацию прибыли, а стремятся выжить как некий социальный комплекс. Именно поэтому инновационное инвестирование и не осуществлялось: оно противоречило интересам управленческого корпуса и трудящихся; выбор между инвестированием и текущим потреблением всегда делался в пользу последнего.
Исторически сложившиеся масштабы предприятий снижают возможности изменение технологии производства, делают его более консервативным и немобильным по отношению к изменяющемуся спросу на внутренних и внешних рынках. Неинвестиционный характер экономики, масштабы и огромная социальная значимость крупнейших производств, нереформированность их внутренней структуры привели к тому, что в промышленности Свердловской области процесс замещение неэффективных традиционных производств новым происходит крайне медленно и будет продолжаться еще долго.
Очевидно, что за последнее десятилетие не произошло значительного увеличения устойчивости экономической системы. Внутренние резервы экономической системы, устойчивость ее фундамента - сектора нефинансовых корпораций по-прежнему остаются достаточно низкими. По различным оценкам износ основных фондов составлял в 2000 г. 70 - 80%. Замещение старого, неэффективного производства новым, более рентабельным и конкурентоспособным происходит крайне медленно.
Полученные результаты свидетельствуют, что экономический рост последних 2-х лет не был обусловлен началом восстановительных процессов в реальном секторе экономики. Напротив, данные процессы (и экономический подъем, и ряд позитивных тенденций) являются следствием улучшения внешних для экономики условий, вызвавшими эффект внезапно возросшего богатства. Можно выделить два основных внешних импульса развития позитивных процессов в 1999-2000 г.:
- во-первых, это благоприятная для России и Свердловской области конъюнктура мировых сырьевых рынков;
- во-вторых, высокий уровень реального курса $.
Преобладание в структуре реального сектора экономики Свердловской области сырьевых экспортоориентированных отраслей обусловило высокую степень его зависимости от конъюнктуры внешних сырьевых рынков и курсовой политики Банка России, что объективно снижает устойчивость всей экономической системы. В связи с этим одним из направлений повышения эффективности и устойчивости экономики Свердловской области является развитие промышленного сектора, ориентированного на выпуск конкурентоспособных товаров конечного потребления с высокой долей добавленной стоимости в цене. Данный промышленный сектор должен обладать рядом преимуществ: быть менее капиталоёмким и менее монополизированным, более мобильным. Создание такого сектора позволило бы повысить рентабельность и конкурентные возможности промышленности области, уменьшило зависимость от импорта и конъюнктуры мировых рынков, обеспечило мобильность производственного капитала.
Таким образом, фундаментальным фактором долгосрочной тенденции оживления реального сектора экономики может послужить лишь исправление существующего несоответствия институциональной и технологической структуры производства требованиям современных рыночных условий, реализация адекватной структурной политики, долгосрочной программы, ориентированной на преодоление структурных диспропорций. Очевидно, что достижение устойчивого долговременного экономического роста возможно только инвестиционным путём.
В этой связи одним из приоритетных направлений в разрешении инвестиционного кризиса является формирование адекватной потребностям банковской системы и реального сектора экономики инвестиционной инфраструктуры. Очевидно, что отсутствие конкурентного рынка инвестиционных и кредитных ресурсов замедляет процесс перетока свободного капитала из менее рентабельных сфер экономики (отраслей) в более рентабельные (либо к тем экономическим агентам, платежеспособный спрос на заемные ресурсы которых выше). Система электронных торгов по ценным бумагам, валютная биржа являются яркими примерами создания рыночной инфраструктуры, способствующей формированию равновесной цены на ресурс, предоставляющей доступ к оперативной и наиболее полной информации о наличие спроса и предложения на ресурс, о его цене. Уже сегодня ведется работа по созданию более совершенной системы торгов на межбанковском рынке.
Что же касается инвестиционной сферы, то до настоящего момента в экономике Свердловской области не было сделано существенных шагов в этом направлении. На сегодняшний день практически все банки области работают с ограниченным и жестко определенным кругом предприятий, не обладая полной информацией об инвестиционных потребностях потенциальных клиентов и имеющихся инвестиционных проектах (бизнес-планах), об их финансово-экономическом положении.
