Содержание к диссертации
Введение 3
Глава I. Введение в проблему хозяйственного риска: принятие решений в условиях неопределённости
1.1 Риск и меры риска 9
1.2 Факторы риска 18
1.3 Принятие решений в условиях неопределённости: управление рисками 29
1.4 Страхование рисков 42
Глава II. Анализ биолого-экономической среды возникновения рисков хозяйственной деятельности
2.1 Сырьевая база и промысловая ситуация Каспийского рыбохозяйственного бассейна 46
2.2 Рыбохозяйственная деятельность Астраханского региона на Каспии. Механизм внутрихозяйственных связей и отношений 56
2.3 Анализ биолого-экономической среды и природы возникновения рисков 78
Глава III. Управление рисками рыбохозяйственной деятельности в условиях неопределенности
3.1 Алгоритмы принятия решений на промысле рыбы в условиях неопределённости с учётом риска прогноза 94
3.1.1 Методика принятия решений 94
3.1.2 Типовая схема решения задачи в условиях неопределенности: выбор оптимального поисково-промыслового режима работы судна 100
3.1.3 Типовая схема решения о переходе из одного промыслового района в другой в условиях меняющейся промысловой обстановки 105
3.2 Риски хозяйственной деятельности: методика оценки и страховые гарантии. Выбор ценовой и товарной политики рыбообрабатывающего предприятия в условиях риска 110
3.3 Оценка риска как вероятности неблагоприятного результата инвестиций 125
Заключение 130
Список использованной литературы 133
Приложение 141
Введение к работе
Рыбная отрасль, базирующаяся на использовании природных ресурсов, относится к числу тех немногих отраслей, коммерческий успех работы которых определяется в значительной степени состоянием сырьевой базы и возможностью её наиболее эффективного использования.
В рыбном хозяйстве основными природными ресурсами являются водные биоресурсы внутренних водоёмов (морей), территориальных вод и экономической зоны РФ, а также открытых районов Мирового океана и двухсотмильных зон иностранных государств [55]. Специфический характер добываемого сырья, а именно:
- подвижность объектов промысла, пути миграции которых исчисляются тысячами километров;
- сезонность добычи рыбы, связываемая с природой нереста и нагула, возникновением промысловых скоплений;
- малая вероятность предсказуемости поведения промысловых скоплений под влиянием природно-климатических условий и природных катаклизмов;
- скоропортящийся характер сырья;
определили, несмотря на наличие промысловой рыборазведки, вероятностный характер добычи морепродуктов, как по объёму, так и по видовому составу. Наметившаяся за последние годы общемировая тенденция сокращения промысловых запасов и всё возрастающая антропогенная нагрузка на водоёмы повысили риск промысловых неудач, спектр оценок которых разнообразен от резкого сокращения возможной добычи до вылова рыбы малоценных видов.
Нередки случаи невыполнения рыбозаготовителями даже установленных промысловых квот вылова. Особенно характерны примеры по Каспию, где установленные по кильке квоты в 2000 году были реализованы на 25 %, осетровых - на 70 %. Вылов Каспийской сельди в 2001 году составил 12% от установленных квот. Естественно, что базирующаяся на сырье рыбодобывающих предприятий рыбообрабатывающая отрасль оказалась под угрозой банкротства из-за большой вероятности риска недопоставки сырья по договорам.
К промысловым рискам добавляются коммерческие риски, связанные с невозможностью реализовать добытую рыбу или изготовленную рыбную продукцию в связи с повышением цен или изменением рыночной конъюнктуры. По данным журнала Рыболовство России (№6, 2001 г.) на российском рынке в течение 1990-2000 годов наблюдалась устойчивая тенденция роста цен на все виды товаров. Высокие (ежегодные) темпы роста от 1,4 до 3 раз по отдельным видам рыбных товаров, были характерны для 1990-1995 годов. Затем же они несколько замедлились. Однако и в 2000 году отмечалось сохранение тенденций роста цен на рыбные товары, хотя и более низкими темпами [69].
Под влиянием отмеченных обстоятельств на рынке рыбных товаров отмечалось значительное колебание спроса вообще и на отдельные виды рыбопродуктов в частности.
В сложившейся ситуации определение вероятности потерь от промысловых или коммерческих рисков, снижение размеров этих потерь, сделало крайне актуальной в методологическом и практическом плане решение задачи управления рисками в системе спроса и предложения и определило актуальность темы настоящего исследования, его научную и практическую значимость.
Научная проработанность проблем. Если рассматривать риск не вообще, а только риск, с которым сталкивается фирма (предприятие) в процессе выполнения своей системообразующей цели, то следует отметить, что эта проблема в значительной мере разработана в теоретическом плане, в особенности её математический аппарат. Достаточно назвать такие работы: Мак Кинск Дж., «Введение в теорию игр»: Пер. с англ. (М.: Физматгиз, 1962); Нейман Дж. и Монгерштерн О. «Теория игр и экономическое поведение»: пер. с англ. (М.: Наука, 1970); Самуэльсон П. «Экономика. Т.1» (М.: МГП «Алтон», ВНИНСИ, 1992); Уилкс С. «Математическая статистика» (М.: Наука, 1967); «Хозяйственный риск и методы его измерения»: пер. с венгр./Т. Бочкан, Д. Месена, Д.Мико, Е. Сеп, Э Хуста (М.: Экономика, 1979); Карфэр Б. «Деловая стратегия»: пер. с англ. (Москва, ИБН, 1991) и др. а также публикации российской печати: Дубров A.M. «Последовательный анализ в статистической обработке информации» (М.: Статистика, 1976); Дубров A.M. «Математико-статистическая оценка эффективности в экономических задачах» (М.: Финансы и статистика, 1982); Замков О.О. Толстопятенко А.В., Черных Ю.Н. «Математические методы в экономике» (М.: ДИС, 1997); Дубров A.M., Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталёв. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. (М.: Финансы и статистика, 1999) и др. [17,18,22,33,38,45,61,68].
Исследования в области финансового риска, в качестве прикладных, получили в последние годы особое развитие как риск малых инвестиций. Достаточно назвать следующие работы: В.Н. Глазунов «Финансовый анализ и оценка риска малых инвестиций»: (М. : Финстатинформ,1997); «Финансовое управление компаний» /под общ. ред.Е.В.Кузнецовой (М.: Фонд правовая культура». 1996); «Финансовый менеджмент» / Авт. колл. под рук. Е.С.Стояновой (М.: Перспектива, 1993); «Принятие финансовых решений в управлении бизнесом» В.Вяткин, Дж. Хемптон, А. Казак ( М. : ЗАО « Изд. Дом ЯВА», 1998; Козлова О.И., Сторчкова М.С., Голубович А.Д. «Оценка кредитоспособности предприятий» ( М, : «Церих-ПЭЛ», 1992) и др.[26,42,63,64].
Практическая сторона проблемы имеет методическое обеспечение в виде «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбор для финансирования» (Официальное издание, М., 1994)[34].
Проблема хозяйственного риска имеет широкий круг исследователей. Можно назвать работы: Романов А.Н., Лукасевич И.Я. «Оценка коммерческой деятельности предпринимательства» (М.: Финансы и статистика., 1993); Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов P.M. « Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность» (М.: Экономика, 1997); Чернов В.А. «Анализ коммерческого риска» (М.: Финансы и статистика, 1998) и др.
В сфере рыбохозяйственного производства проблема коммерческого риска целостно не исследовалась. Отдельные стороны этой проблемы нашли отражение в диссертационных работах Суюнбаевой Г.Г. Петрова М.А., Ганюкова В.Ю. [15, 41, 54], что еще раз подтверждает актуальность выбранной темы исследования.
Цель и задачи исследования
Целью работы является исследование проблемы хозяйственных рисков как факторов доходности хозяйствующих субъектов и разработка на основе полученных выводов и положений методов и моделей управления рисками в среде рыбохозяйственого производства.
Для достижения этой цели в работе решаются следующие задачи:
-исследуются условия возникновения и природа хозяйственных рисков рыбохозяйственной деятельности человека на примере Каспийского бассейна;
-разрабатываются модели принятия рыбопромысловых решений в условиях неопределенности с учетом риска прогноза;
-исследуется региональный рынок рыбных товаров с целью разработки механизма управления спросом и предложением при условиях снижения риска потери доходов, с целью выработки соответствующей методики;
- исследуется природа рисков предпринимательской деятельности для целей разработки методики оценки степени рисков и страховых гарантий.
Предмет исследования
Предметом исследования являются хозяйственные связи и отношения в их непосредственном и опосредственном виде, возникающие между хозяйствующими субъектами по поводу производства и сбыта рыбы и рыботоваров на формирующемся оптовом рынке.
Объект исследования
Хозяйствующие субъекты рыбохозяйственого комплекса Астраханской области.
Теоретическая и методическая основа
Теоретической и методической основой исследования послужили разработки классиков рыночной экономики в области теории рыночных отношений, труды российских и зарубежных ученых по проблемам формирования региональных рынков предложений и спроса, оценки риска монополизации хозяйственных решений.
В процессе исследования использовались методология системного анализа и синтеза, методы экспертных оценок, математический аппарат моделирования процессов управления и организации работы в системе рыбного хозяйства.
Информационная система исследования
Информационную систему исследования составили бухгалтерские и статистические отчеты предприятий и организаций, материалы статистических органов, сборники статистических данных по Астраханской области, материалы КаспНИРХа, планы и прогнозы управления рыбного хозяйства Астраханской области, собственные наблюдения и исследования автора.
Научная новизна проведённых исследований
Настоящее исследование представляет собой практически одну из первых работ по комплексному изучению системы экономических отношений регионального уровня, определяющих основу создания и устойчивого развития рыбохозяйственого комплексов через формирование системы управления хозяйственными рисками.
К числу основных результатов, определяющих научную новизну исследования относятся следующие:
- разработан концептуальный подход к выявлению природы и определению экономического содержания специфичного риска промыслового - с разработкой механизма его оценки;
- определено содержание, сформулированы понятия и предложена методика оценки рисков хозяйственной деятельности в сфере рыбного хозяйства с выработкой механизма страховых гарантий;
- разработан механизм выработки целей и определения содержания ценовой и товарной политики предприятий в условиях риска.
Практическое значения исследования состоит в создании научновыверенного инструментария управления рисками хозяйственной деятельности в практической работе хозяйствующих субъектов рыбной отрасли.
Апробация работы. Разработанные в процессе исследования теоретические, методические и практические положения в области рисковых ситуаций апробированы автором при разработке НИР рыбохозяйственной тематики, использовались в курсе лекций по экономико-математическому моделированию студентам вуза. Результаты исследований освещались в экономической печати.
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано г работ общим объёмом 9,& печатных листов, из которых 3j. печатных листа принадлежат лично автору.
Структура и объём работы. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы из it наименований и 69 приложений,
содержит ZG таблиц, /9 рисунков. Диссертация изложена на страницах текста компьютерного набора.
