Содержание к диссертации
Введение 3
Глава I. Экономические особенности электроэнергетики 14
1.1. Электроэнергия как товар 15
1.2. Особенности электроэнергетики 21
1.3. Ценообразование на электроэнергию на оптовом рынке 36
1.4. Модели организации отрасли 43
1.5. Межстрановыи анализ организации электроэнергетической отрасли 52
1.6. Методы государственного регулирования электроэнергетики 62
Глава II. Методология анализа производственной эффективности хозяйствующего субъекта 93
2.1. Понятие производственной эффективности 93
2.2. Оценка многофакторной технической эффективности с помощью функции расстояния 97
2.3. Использование метода DEA для оценки производственной эффективности функционирования хозяйствующих систем 113
2.4. Оценка изменения производительности с помощью метода DEA 132
Глава III. Оценка производственной эффективности генерирующих компаний в России на современном этапе 137
3.1. Обзор международного опыта анализа производственной эффективности в электроэнергетике 137
3.2. Характеристика статистических данных производственной деятельности тепловых электростанций 148
3.3. Оценка уровня производственной эффективности ТЭЦ на основе метода DEA: описание исходных предпосылок и результатов 153
Заключение 165
Библиографичесикй список использованной литературы 170
Приложение 1 185
Приложение 2 187
Приложение 3 192
Приложение 4 197
Введение к работе
Общемировые тенденции функционирования электроэнергетики последних 20 лет связаны с активными реформами внутри самой отрасли и систем ее государственного регулирования. Эти два аспекта развития отрасли очень тесно переплетаются друг с другом. Во-первых, стратегическая значимость электроэнергетики ставит ее в особое положение по сравнению с другими отраслями экономики в любой стране. Во-вторых, особенности электроэнергии как товара (невозможность хранения, необходимость сопутствующей инфраструктуры, высокая однородность, непостоянство и неэластичность спроса) и специфика функционирования рынков электроэнергии приводят к необходимости государственного вмешательства в деятельность компаний отрасли.
Кроме того, на протяжении длительного периода своего развития электроэнергетическая отрасль рассматривалась как естественная монополия, в которой была исключена любая конкуренция. Вместе с тем, исследования в области экономики энергетики и деятельности естественных монополий, проведенные начиная с шестидесятых годов двадцатого века, равно как и осуществленные в разных странах реформы отрасли, говорят о том, что это далеко не так.
Одной из первых работ, где была поднята проблема эффективности электроэнергетики в качестве регулируемой естественной монополии, была статья американских ученых Аверча и Джонсона [Averch and Johnson, 1962]. Рассматривая электроэнергетику как объект исследования, они пришли к выводу, что естественная монополия с регулируемой государством нормой прибыли функционирует неэффективно и имеет склонность к избыточным инвестициям в капитальные активы.
В последовавших работах других авторов [например, Chapman & Tyrell, Mount, 1972; Posner, 1974; Baumol & Klevorick, 1970; Pollitt, 1997; Fare, Grosskopf, Logan, 1985a; Fare, Grosskopf, Logan, Lovell, 1985b] гораздо глубже рассматриваются, как собственно вопросы государственного регулирования естественной монополии в электроэнергетике, так и возможность построения конкурентных отношений в отрасли. Со второй половины XX века проблемы регулирования электроэнергетики и построение рынков электроэнергии являются доминирующими темами ученых экономистов П. Джоскова (P.Joskow), Р. Шмалензи (R.Schmalensee), Г. Шаттлуорта (G.Shuttleworth), С. Стофта (S.Stoft), С. Литтлчайлда (S.Littlechild). Заметную роль в исследовании проблем регулирования электроэнергетики сыграли С. Берг (S.Berg), Р. Халворсен (R.Halvorsen), У. Хоган (W.Hogan), Д. Ньюбери (D.Newbery), Ж-Ж. Лаффонт (JJ.Laffont), С. Борнштейн (S.Bornstein), Дж. Бушнелл (J.Bushnell), У. Баумоль (W.Baumol). Оценке эффективности функционирования предприятий электроэнергетики с помощью параметрических и непараметрических методов анализа данных посвящены многочисленные работы таких ученых, как Р.Грин (R.Green), М.Поллитт (M.Pollitt), Р.Фарэ (R.Fare), С.Гросскопф (S.Grosskopf). Среди современных российских экономистов, исследующих рассматриваемую проблематику можно отметить Е.И. Королькову, А.И. Кузовкина, СЯ. Чернавского, Кутового Г.П. Один из наиболее существенных результатов работ перечисленных авторов состоит в обосновании возможности конкуренции и дальнейшее развитие этой концепции в электроэнергетике.
Вопрос построения конкурентных отношений в электроэнергетике тесно связан с современными тенденциями сужения государственного вмешательства в функционирование электроэнергетической отрасли, возникновение которых можно во многом согласуется с теорией экономического регулирования, в основе которой лежит взаимодействие спроса и предложения, согласующиеся с обычными законами рынка [Меркурьева, 2002]. Основная задача теории экономического регулирования заключается в том, чтобы объяснить, кому достанутся выгоды или соответствующие тяготы регулирования, какую форму примет регулирование и как оно повлияет на распределение ресурсов. В то же время, важно отметить, что согласно этой теории, основоположниками которой считаются Дж. Стиглер (Stigler), Поснер (Posner), Пелтцман (Peltzman) и Беккер (Becker), регулируемые энергокомпании могут влиять на результаты процесса регулирования, обеспечивая финансовую или иную поддержку политикам. Тем самым, создавая обоюдную заинтересованность регулирующих органов и, например, естественных монополистов в регулировании (провал регулирования), порождая проблему получения дополнительной выгоды или сверхприбыли последними от завышенных регулируемых цен или тарифов. Здесь стоит отметить, что в настоящем исследовании мы рассматриваем отдельный случай применения государственной политики в области ценового регулирования, применяемый в отношении электроэнергетических компаний.
Значительный интерес к проблемам экономики и управления энергетической отраслью в конце двадцатого века был обусловлен экономическими, политическими и технологическими факторами. Исследование проблем государственного регулирования отрасли является отличительной чертой, как современного этапа, так и первых работ по экономике электроэнергетики. В область этих изысканий входит анализ различных моделей государственного регулирования энергетики, изучение воздействия госрегулирования на экономику отрасли и его ослабление, анализ функционирования энергетических рынков и проявления рыночной власти отдельными игроками на рынке, изучение процессов ценообразования на стадии передачи и распределения электроэнергии, оценка последствий реформ и их социально-экономического эффекта и др.
Электроэнергия является важнейшим ресурсом для производства и для повседневной жизни людей. Поэтому надежность обеспечения электрической энергией и ее доступность для потребления в производственных и бытовых целях стали важнейшими характеристиками качества национальных энергосистем. Доступность электроэнергии подразумевает возможность для всех категорий потребителей ее беспрепятственного получения по экономически обоснованным тарифам (ценам). В связи с этим установление экономически обоснованных тарифов является одной из ключевых задач, стоящих перед всеми национальными экономиками. Ее эффективное решение особо актуально для России по ряду причин, важнейшими из которых являются: а) проводимое в настоящее время реформирование организационной структуры электроэнергетической отрасли, б) переход к принципиально новым методам формирования тарифов на электроэнергию и ценового регулирования.
Проблема установления экономически обоснованных тарифов является одной из важнейших задач, решаемых в рамках текущей реформы электроэнергетической отрасли, основной целью которой является повышение эффективности функционирования всей отрасли. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 526 «О реформировании электроэнергетики», к основным целям реформы относятся: обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики и социальной сферы, повышение эффективности производства и потребления электроэнергии, обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.
В связи с этим, вопрос установления экономически обоснованных тарифов является ключевым для регулирования отрасли. В многочисленных работах отечественных авторов, посвященных экономике энергетики [см., например, Денисов, 2000; Тамм и др., 2000; Волынская, Орлов, 2001; Трегубов и др., 2001; Бернер, 2001], под экономически обоснованными тарифами понимают тарифы, исчисленные на основе технологических норм затрат ресурсов, возникающих на протяжении всей технологической цепочки создания потребительского блага — электроэнергии. При этом вопрос об обоснованности самих технологических норм, заложенных в тариф, чаще всего, не поднимается.
В другой группе научных публикаций [см., например, Волоконский и Кузовкин, 1991; Кудинов и Кузовкин, 1997; Кузовкин, 1994; 2001; 2002; Кириенко, Майоров, 2002; Кутовой, 2002; Погребняк, 2004] понятие экономической обоснованности тарифов привязано к обеспечению доступности электроэнергии для разных категорий потребителей (обычно населения). Соответственно, при таком подходе ключевым моментом для формирования тарифа становится «платежеспособность» присутствующих на рынке категорий потребителей, поскольку в основе его лежит механизм так называемого перекрестного субсидирования одних потребителей за счет других (в производственной сфере — отнесение затрат на изготовление одного вида продукции на выпуск другого).
Понятно, что и затратный подход, и подход с позиций «обеспечения доступности» могут приводить к установлению как завышенных, так и заниженных тарифов на электроэнергию. В связи с этим более чем странным выглядит то обстоятельство, что ни в отраслевой, ни в общеэкономической научной российской литературе не уделяется серьезного внимания такому важному для формирования тарифов аспекту, как эффективность функционирования генерирующих предприятий (при том, что подобного рода исследования широко представлены в западной экономической литературе, см., например работы СоеШ Т., Green R., Newbery D., Goto M., Tsutsui M., Fare R., Pollitt M, Grosskopf S., Logan J. and Lovell С.). Очевидно, что уровень технической и экономической эффективности1 выработки электроэнергии разными производителями следует учитывать при определении величины тарифа. Поэтому неудивительно, что на сегодняшний день утверждение тарифов регулирующими органами происходит без должного учета оценки эффективности фактической деятельности производителей.
Вместе с тем в современной теории производства принято различать технически эффективное и фактическое функционирование хозяйственных систем. Такое различение позволяет оценить фактическую деятельность производственной единицы в сравнении с технологически возможным, определяемым границей производственных возможностей рассматриваемой системы. Получаемая оценка уровня эффективности (или, что то же самое, уровня неэффективности) использования имеющихся производственных возможностей позволяет судить о том, в какой степени оправданы
1 Техническая и экономическая эффективность рассматриваются в трактовке Фаррелла (Farrell).
производственные затраты ресурсов. Очевидно, что для построения экономически обоснованных тарифов на электроэнергию требуется подобного рода оценка фактического уровня производственной и экономической эффективности энергокомпаний. Как следствие, можно говорить о необходимости оценки фактического уровня этой эффективности, который имеется или заложен в тарифе на электроэнергию. Данный подход позволит нам определить на основании полученных значений эффективности уровень неэффективности (производственной и экономической), который фактически оплачивает конечный потребитель.
Основная цель диссертационного исследования заключается в анализе и систематизации существующих в теории и мировой практике моделей формирования тарифов на электроэнергию, оценке производственной эффективности генерирующих компаний при формировании тарифов на электроэнергию на основе применения современных экономико-математических методов и моделей.
В соответствии с обозначенной целью исследования в работе были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать отличительные черты электрической энергии как потребительского блага и товара, порождаемую ими специфику процесса трансформации используемых ресурсов в получаемую потребителями электроэнергию.
2. Выявить взаимосвязь специфики трансформационного процесса в электроэнергетике с особенностями организационной структуры отрасли. Провести сравнительный анализ моделей организации электроэнергетики на примере ряда стран-членов организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и выявить основные черты современной модели организации отрасли.
3. Выявить достоинства и недостатки применяемых методов государственного регулирования деятельности энергокомпаний.
4. Проанализировать особенности действующего в Российской Федерации порядка формирования тарифов на электроэнергию и обосновать необходимость учета уровня производственной эффективности генерирующих компаний (тепловых станций) при формировании тарифа.
5. Обосновать целесообразность и возможность использования конкретных методов построения границ производственных возможностей (production frontiers) для оценки эффективности деятельности генерирующих компаний, в частности, допустимость применения метода анализа «оболочки» данных (Data Envelopment Analysis - далее по тексту DEA).
6. Сформулировать необходимую базу статистических данных для проведения эмпирических расчетов с использованием метода DEA, осуществить эти расчеты и оценить уровень технической и экономической эффективности производства электроэнергии для тепловых электростанций Северо-Запада России, проанализировать полученные результаты применительно к задаче обоснования тарифов на электроэнергию.
7. Сформулировать для государственных регулирующих органов рекомендации по учету уровня производственной эффективности генерирующих компаний при определении уровня тарифа на электроэнергию.
Объектом исследования в настоящей работе выступает государственное регулирование электроэнергетической отрасли. Предметом исследования являются методы формирования тарифов на электроэнергию. В работе над диссертационным исследованием использовались общенаучные методы системного и сравнительного анализа, а также микроэкономического анализа, экономико-математического моделирования, анализа данных - метод анализа «оболочки» данных (DEA - Data Envelopment Analysis). В ходе выполнения исследования проведены эмпирические расчеты уровня производственной и экономической эффективности (по методологии М. Дж. Фаррелла).
Говоря о теоретической и методологической основах диссертации, полученные автором в ходе диссертационного исследования выводы и результаты основаны на изучении и анализе работ отечественных и зарубежных ученых по проблемам отраслевой организации, государственного регулирования сетевых отраслей, экономики электроэнергетики, оценки эффективности деятельности хозяйственных систем с помощью методов и моделей анализа границ производственных возможностей.
Основными результатами исследования, обладающими признаками научной новизны, следует считать то, что в работе:
1) в результате системного анализа показана обусловленность организационной структуры отрасли особенностями трансформационного процесса в электроэнергетике и идентифицированы области возможного использования в ней механизма рыночной конкуренции.
2) проведен сравнительный анализ практики использования конкурентных отношений в электроэнергетике в ряде стран-членов ОЭСР, выявлены общие черты и принципы организационного построения отрасли, признаки моделей организации электроэнергетики в странах-членах ОЭСР на современном этапе развития.
3) систематизированы используемые в мировой практике методы регулирования тарифов на электроэнергию, проведен сравнительный анализ основных методов, применяемых в промышленно развитых странах.
4) проанализирована практика формирования тарифов на электроэнергию в РФ, выявлены принципиальные недостатки применяемых методов, показана необходимость учета уровня технической эффективности генерирующих компаний при назначении тарифа.
5) на основе сравнительного анализа моделей построения границ производственных возможностей, в частности стохастической границы производственных возможностей (Stochastic Production Frontier) и анализа «оболочки» данных обоснован выбор последнего для оценки эффективности производственной деятельности генерирующих компаний.
6) для электростанций Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведена спецификация модели, реализующей выбранный метод построения границы производственных возможностей, проведены эмпирические расчеты оценки уровня технической и экономической эффективности их производственной деятельности в целях последующего учета при назначении тарифа на электричество регулирующими органами.
7) сформулированы рекомендации по использованию оценок уровня технической и экономической эффективности производственной деятельности тепловых электростанций при определении величины тарифа.
Говоря о практической значимости, проведенный анализ структуры трансформационного процесса в электроэнергетике выявил границы возможного применения конкурентных механизмов регулирования в отрасли. Сравнительный анализ моделей организации электроэнергетики в ряде стран-членов ОЭСР дает представление о современных тенденциях развития этой отрасли в мире. Предложенная модель оценки эффективности производственной деятельности электростанций может быть использована регулирующими органами при формировании тарифов на электроэнергию.
Результаты исследования можно применять при разработке стратегических планов энергокомпаний и аналитических исследованиях, непосредственно в аналитических службах энергокомпаний, а также прогнозировании развития отрасли. Материалы диссертации и полученные результаты используются на факультете менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета в преподавании учебных курсов: «Приватизация и государственное регулирование экономики», «Государственное регулирование рынков», «Методы и модели микроэкономического анализа».
Диссертация состоит из трех глав.
В первой главе работы анализируются специфические особенности электроэнергии как потребительского блага и товара (невозможность хранения, необходимость наличия соответствующей инфраструктуры, высокая степень однородности, непостоянство и неэластичность спроса), которые определяют особенности процесса преобразования исходных ресурсов в электричество для конечного потребителя. Сообразно такой структуре процесса выделены 4 функциональные подсистемы отрасли (генерация, передача, распределение и сбыт), в каждой из которых возможны разные типы рыночных структур (например, конкурентные, регулируемые государством монополии). В этой же главе дан критический анализ методов ценообразования на оптовом рынке электроэнергии. Завершают данный раздел диссертации обзор существующих в мировой практике основных моделей организации отрасли и сравнительный анализ их реализаций в странах ОЭСР. Ценовое регулирование в электроэнергетике рассматриваются в качестве неотъемлемого элемента модели организации отрасли. В заключение главы критически анализируется практика формирования тарифов на электроэнергию в России.
Вторая глава работы посвящена изложению методов анализа технической и экономической эффективности производственной деятельности хозяйственной системы. В качестве концептуальной основы анализа эффективности используется модель Фаррелла, оценивающая техническую эффективность с помощью функции расстояния в пространстве затрат ресурсов. Изложены основные методологические подходы к построению границ производственных возможностей хозяйственной системы. Далее в главе подробно рассматривается непараметрический метод DEA.
В третьей главе работы представлена прикладная задача. Проводится сравнительный анализ метода стохастической границы производственных возможностей и метода DEA, обосновывается возможность использования последнего для анализа технической и экономической эффективности тепловых электростанций. Здесь представлена основанная на методе DEA модель оценки уровня технической и экономической эффективности производственной деятельности тепловых электростанций Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Полученные на основе эмпирических данных оценки эффективности предлагается использовать при определении значений тарифов на электроэнергию, а также в целях анализа сравнительной эффективности генерирующих компаний. В заключении главы дана интерпретация полученных по эмпирическим данным результатов и сформулированы основанные на них выводы применительно к задаче обоснования тарифа на производимую в регионе электроэнергию.
