Методическое обеспечение анализа и управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности Белозерский, Андрей Юрьевич

Содержание к диссертации

Введение

1. Значение управления рисками для повышения экономической эффективности промышленных предприятий 21

1.1 Управление рисками и обеспечение эффективного развития промышленных предприятий 21

1.2 Классификация и системный анализ видов рисков промышленных предприятий 31

1.3. Аналитический обзор современных научных исследований по оценке и управлению рисками в промышленности 41

1.4 Обоснование актуальности и постановка научной проблемы исследования 51

2. Анализ современных методических подходов к управлению рисками в металлургическом комплексе России 53

2.1 Организационно-экономический анализ состояния и основных тенденций развития металлургических предприятий России как объектов анализа рисков... 53

2.2 Источники возникновения опасных ситуаций и их влияние на развитие металлургических предприятий в условиях неопределенности 67

2.3 Классификация основных видов опасных ситуаций и рисков в металлургии 79

2.4 Анализ эффективности существующих систем риск-менеджмента металлургических предприятий 92

2.5 Выводы 103

3. Методологические основы выбора стратегий риск-менеджмента металлургических предприятий в условиях неопределенности 105

3.1 Обобщенная логико-информационная процедура определения расчетно-аналитических риск-показателей для металлургических предприятий в условиях неопределенности 105

3.2 Методика применения расчетно-аналитических риск-показателей для выбора наилучших стратегий риск-менеджмента в условиях неопределенности 116

3.3 Формирование базовой системы стратегий риск-менеджмента металлургических предприятий 126

3.4 Методика выбора множества рациональных мероприятий для реализации стратегий риск-менеджмента в условиях неопределенности 136

3.5 Выводы 146

4. Методическое обеспечение риск-менеджмента металлургических предприятий в условиях неопределенности на основе применения международных нормативно- справочных документов 148

4.1 Методика управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности с использованием международных стандартов менеджмента 148

4.2 Методика структурно-организационного расширения и адаптации горизонтальных справочных документов Европейского Союза по наилучшим технологиям для управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности 159

4.3 Методика структурно-организационного расширения и адаптации вертикальных справочных документов Европейского Союза по наилучшим технологиям для управления техногенными рисками промышленных предприятий в условиях неопределенности 169

4.4 Выводы 179

5 Когнитивно-нечеткие инструменты управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности 180

5.1 Общая характеристика многоэтапной когнитивно-нечеткой процедуры управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности 180

5.2 Методика разработки нечетко-когнитивной карты оценки рисков и эффективности металлургических предприятий с учетом неопределенности параметров внешней среды 190

5.3 Методика разработки нечетко-логической процедуры выбора рациональных мероприятий по управлению рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности 200

5.4 Методика использования многоэтапной когнитивно-нечеткой процедуры управления рисками при изменении факторов внутренней и внешней среды металлургического предприятия 210

5.5 Выводы 220

6. Процессно-структурная организация компьютеризированного риск- менеджмента металлургических предприятий в условиях неопределенности 221

6.1. Логико-информационные модели бизнес-процессов управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности 221

6.2 Организационно-функциональная структура компьютеризированной службы риск-менеджмента 231

6.3 Архитектура и режимы функционирования информационной системы поддержки принятия решений по управлению рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности MetallurgyRM 1.0 241

6.4 Выводы 252

7. Разработка научно-обоснованных предложений по организации риск-менеджмента на металлургических предприятиях в условиях неопределенности 253

7.1. Методика оценки экономической эффективности комплексной компьютеризированной системы риск-менеджмента металлургических предприятий в условиях неопределенности 253

7.2. Научно-обоснованные предложения по управлению рисками в Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь» 263

7.3 Научно-обоснованные предложения по управлению рисками в ОАО «Горнометаллургический комбинат Печенганикель» 272

7.4 Выводы 283

Заключение 283

Литература

• Аналитический обзор современных научных исследований по оценке и управлению рисками в промышленности
• Источники возникновения опасных ситуаций и их влияние на развитие металлургических предприятий в условиях неопределенности
• Методика применения расчетно-аналитических риск-показателей для выбора наилучших стратегий риск-менеджмента в условиях неопределенности
• Методика структурно-организационного расширения и адаптации горизонтальных справочных документов Европейского Союза по наилучшим технологиям для управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности

Введение к работе

Актуальность темы. В реальном секторе экономики Российской Федерации особая роль принадлежит металлургическому комплексу, оказывающему существенное влияние на экономическую эффективность и конкурентоспособность предприятий оборонной промышленности, машиностроения, строительства, транспорта и др. Металлургический комплекс России включает около 3000 предприятий, на которых работают свыше 1,2 млн. человек, на его долю приходится 5% ВВП страны, 17,3% промышленного производства, 14,2% объема экспорта и 9% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Для производства продукции металлургического комплекса используется 32% электроэнергии, 25% природного газа, 10% нефти и нефтепродуктов от общего их потребления в России.

Современная деятельность отечественных металлургических предприятий характеризуется определенной экономической нестабильностью и высоким динамизмом внешней социально-экономической среды, обусловленными ориентацией в основном на внешние рынки сбыта, низкой конкурентоспособностью отечественных потребителей металлопродукции, недостаточной инвестиционной активностью большинства металлургических предприятий, отсутствием в ряде случаев полной и актуальной прогнозной информации о направлениях изменения рыночной конъюнктуры, влиянием на эффективность производственно-хозяйственной деятельности большого количества неконтролируемых, плохо контролируемых и неопределенных факторов. В связи с этим в металлургической промышленности подавляющее большинство управленческих решений объективно принимается в условиях неопределенности и различных видов функциональных рисков.

Анализ и управление рисками - одно из основных направлений теории управления сложными социальными и экономическими системами, необходимость развития которого обусловлена сложностью структуры промышленных предприятий как объектов управления риском и высоким уровнем неопределенности внешней социально-экономической и внутренней среды предприятий. Актуальность разработки и применения методов анализа и управления рисками в металлургической промышленности особенно возросла в последние годы в связи с глобализацией, вступлением России в ВТО и существенным влиянием мировой финансово-экономической нестабильности на деятельность промышленных предприятий, современные бизнес-процессы которых не позволяют обеспечить быструю адаптацию характеристик производимой продукции и производственных программ.

Методологические основы построения систем управления рисками промышленных предприятий рассмотрены в трудах как зарубежных ученых Б. Баркли, Р. Дембо, Л. Кантина, М. Круи, Х. Кумамото, Р. Саймона, Э. Фражние, М. Френкеля, М. Фридмана, Д. Хэмптона, так и отечественных ученых И.Т. Балабанова, И.А. Бланка, Г.Л. Бродецкого, В.Н. Вяткина, С.Т. Гончарова, A.M. Дубова, А.А. Емельянова, Ю.Ю. Екатеринославского, А.С. Казака, А.А. Кудрявцева, Б.А. Лагоши, М.И. Ломакина, Г.С. Панова, В.К. Селюкова, В.С. Ступакова, Э.А. Уткина, Н.В. Хохлова, Е.Ю. Хрусталева, Ю.И Шокина и других. В работах указанных авторов особое внимание уделено вопросам идентификации, описания, классификации и оценки различных видов рисков, а также предложены организационно-экономические методы управления рисками.

В трудах российских ученых академиков Л.И. Леонтьева. и Л.А. Смирнова, члена- корреспондента РАН В.П. Мешалкина, профессоров О.Б. Бутусова, Ю.С. Карабасова и Ю.С. Юсфина особое внимание уделяется разработке метода компьютерной оценки воздействий на окружающую среду химических и металлургических предприятий, созданию инновационных высокоэффективных экологически безопасных технологических процессов и бизнес-процессов, обеспечивающих снижение производственно-технологических и техногенно-природных рисков в различных отраслях, в том числе в нефтегазохимическом, топливно-энергетическом металлургическом комплексах. Работы профессоров

В.В Кульбы, В.М. Панарина, Э.М. Соколова и В.А. Фатуева посвящены управлению рисками и обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях. Весьма важны для решения задач идентификации и управления технологическими рисками работы профессора В.В. Маршалла; профессорами А.Ф. Егоровым и Т.В. Савицкой разработано методическое обеспечение математического моделирования интегрированных систем управления рисками и экологической безопасностью химических производств.

Огромное внимание проблемам безопасного развития техносферы, управления техногенными рисками и обеспечению экологической безопасности промышленных комплексов уделяли академики В.А. Легасов, В.А. Коптюг и К.В. Фролов. Особый интерес представляют научные исследования академика Ю.И. Шокина, членов-корреспондентов РАН, профессоров Б.Н. Порфирьева и Н.А. Махутова, профессоров В.В. Лесных и В.В. Москвичева в области анализа и управления техногенно-природными и экологическими рисками, рисками чрезвычайных ситуаций, вероятностного риск-анализа и диагностики аварийных состояний технических систем.

Проблемы разработки комплексных систем риск-менеджмента промышленных предприятий решены в выполненных в последние годы докторских диссертациях А.Г. Бадаловой, Г.Ю. Боярко, Ю.К. Курабаткиной, О.В. Лускатовой, В.Н. Пронина, И.А.Тарасова и других; развитию математических и инструментальных методов управления рисками посвящены докторские диссертации О.Н. Алексенцевой, Т.М. Апальковой, А.И. Бойкова, Н.В. Ефановой, М.Д. Касаевой, А.В. Мирошниченко, В.А. Сычева и других.

Анализ трудов отечественных и зарубежных ученых-экономистов по проблемам оценки и управления рисками в социальных и экономических системах показал, что управление рисками представляет собой сложную интеллектуальную многопараметрическую динамическую операцию, для обеспечения высокой эффективности выполнения которой в современных условиях необходимо учитывать все возрастающее количество различных неопределенных факторов внешней и внутренней среды организации. В то же время существующие и применяемые в настоящее время на практике методы и инструментальные средства управления рисками в промышленности не в полной мере учитывают отраслевые особенности металлургических предприятий, не позволяют анализировать качественные характеристики бизнес-процессов управления рисками, а также не принимают во внимание системный анализ динамики сценариев возникновения и этапов развития риска, который предполагает необходимость выделения отдельных этапов развития опасных ситуаций и использования различных экономико-математических методов их анализа, а, следовательно, и применения различных подходов к управлению риском в зависимости от рассматриваемых этапов развития опасных ситуаций и взаимосвязей между ними.

Принятие решений по анализу и управлению рисками объективно осуществляется в условиях различного вида неопределенностей, которые объективно присущи факторам внешней и внутренней среды предприятия, а также параметрам и характеристикам сложных недетерминированных производственно-технологических процессов и бизнес- процессов металлургических предприятий. Неопределенность при управлении рисками - это неполнота, неточность или недостоверность информации об условиях и параметрах функционирования недетерминированных производственно-технологических процессов; о характеристиках и условиях реализации бизнес-процессов; о возможностях возникновения неблагоприятных ситуаций в деятельности предприятия; о причинах и источниках рисков; о параметрах внешней и внутренней среды организации; о величинах причиняемых ущербов, потерь или убытков. Для формализации различных видов неопределенностей при решении экономико-математических задач управления рисками необходимо использовать теорию экспертных оценок, теорию нечетких множеств и нечетко-логического вывод.

Для принятия научно-обоснованных решений по управлению рисками в условиях неопределенности необходимо использовать специальное методическое обеспечение, представляющее собой совокупность методов, процедур, методик и инструментальных средств анализа и управления рисками; методик разработки, выбора и применения нормативно- справочной и научно-технической документации для выполнения организационно- экономических, инженерно-технологических и финансовых мероприятий по идентификации, предотвращению и снижению рисков.

На основании вышеизложенного проблема развития методологии, разработки специального методического обеспечения, включающего новые методы, методики и инструментальные средства управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности, которые позволяют включить комплексную систему риск-менеджмента в интегрированную систему организационно-экономического управления предприятиями, осуществлять выбор рациональных стратегий управления рисками, а также создавать набор научно-обоснованных мероприятий по управлению различными видами функциональных рисков с использованием комплексных когнитивно-нечетких и нечетко-логических инструментов управления рисками, является актуальной крупной научной проблемой, решение которой имеет важное значение для повышения конкурентоспособности, экономической эффективности и экологической безопасности металлургических предприятий.

Основные разделы диссертационной работы соответствуют пунктам Программы фундаментальных научных исследований Государственных академий наук на 2008-2012 гг., в том числе Плана фундаментальных научных исследований РАН (VIII: Общественные науки по направлению: п.72 «Методологические проблемы экономической теории и становления экономики, основанной на знаниях: разработка общей теории социально- экономической эффективности мезо- и микроэкономических процессов и систем, совершенствование инструментария регулирования социального и экономического развития»), а также соответствуют следующим Приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники РФ (Указ Президента РФ № 843 от 21.05.2006 г.): «Информационно- телекоммуникационные системы», «Рациональное природопользование», основным положениям Указа Президента РФ № 889 от 4 июня 2008 г. и Федерального Закона Российской Федерации «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002.

Цель диссертационного исследования. Развить методологические основы и разработать специальное методическое обеспечение управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности факторов внешней и внутренней среды на основе создания когнитивно-нечетких инструментов анализа опасных ситуаций и расчета риск-показателей; выбора наилучших стратегий и процессно-структурного метода формирования комплексной системы компьютеризированного риск-менеджмента, обеспечивающих за счет снижения уровня риска повышение экономической эффективности, конкурентоспособности и экологической безопасности металлургического комплекса.

Практически применить предложенное методическое обеспечение анализа и управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности для разработки научно-обоснованных организационно-управленческих решений риск-менеджмента на Череповецком металлургическом комбинате ОАО «Северсталь» и ОАО «Горнометаллургический комбинат Печенганикель».

Цель исследования обусловила необходимость постановки и решения следующих взаимосвязанных задач:

1. Провести организационно-экономический анализ современного состояния и основных тенденций развития предприятий черной и цветной металлургии в России как объектов анализа риска в условиях неопределенности.

2. Проанализировать эффективность современных методов и инструментов риск- менеджмента металлургических предприятий.

3. Разработать обобщенную логико-информационную процедуру определения новых расчетно-аналитических риск-показателей для металлургических предприятий в условиях неопределенности.

4. Предложить методику применения новых расчетно-аналитических риск- показателей для выбора рациональных стратегий риск-менеджмента в условиях неопределенности.

5. Разработать базовую систему стратегий риск-менеджмента металлургических предприятий в условиях неопределенности, которые определяют набор мероприятий по упреждению и снижению рисков в зависимости от величины расчетно-аналитических риск-показателей.

6. Создать методику выбора множества рациональных мероприятий для реализации стратегий риск-менеджмента в условиях неопределенности.

7. Разработать методику управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности с использованием международных стандартов менеджмента для обеспечения возможности включения системы риск-менеджмента в интегрированную систему организационно-экономического управления предприятием.

8. Предложить методику структурно-организационного расширения и адаптации справочных документов Европейского Союза (ЕС) по наилучшим доступным технологиям для решения задач управления рисками металлургических производств в условиях неопределенности.

9. Разработать когнитивно-нечеткие инструменты управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности на основе использования нечетких семантических графов, деревьев вариантов решений и нечетко-логических процедур поиска рациональных мероприятий по управлению рисками в металлургии.

10. Разработать методические основы процессно-структурного компьютеризированного риск-менеджмента, а также архитектуру и режимы функционирования информационной системы поддержки принятия решений по управлению рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности.

11. Предложить научно-обоснованные рекомендации по управлению рисками металлургических предприятий Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь» и ОАО «Горно-металлургический комбинат Печенганикель» в условиях неопределенности.

Объект исследования: предприятия черной и цветной металлургии в условиях неопределенности факторов внешней и внутренней среды.

Предмет исследования: бизнес-процессы, социально-экономические отношения, методы и инструменты управления рисками металлургических предприятий.

Методы исследования: методология системного анализа социально-экономических явлений и процессов; методы экономического анализа и экономико-математического моделирования; методы риск-менеджмента; методы стратегического, инновационного и инвестиционного менеджмента; методы теории нечетких множеств; методы искусственного интеллекта и теории принятия решений в условиях неопределенности; методы управления предприятиями, отраслями и промышленными комплексами.

Обоснованность теоретических разработок диссертации определяется корректным применением методологии системного анализа социально-экономических явлений и процессов; методов экономико-математического моделирования; методов искусственного интеллекта, теории нечетких множеств и теории принятия решений в условиях неопределенности; методов риск-менеджмента, стратегического, инновационного и инвестиционного менеджмента; методов экономики промышленности, а также методов управления региональными социально-экономическими системами.

Достоверность научных результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обусловлена использованием достоверных исходных организационно- экономических статистических данных о состоянии металлургической промышленности, а также практическим использованием предложенного методического обеспечения анализа и управления рисками для разработки научно-обоснованных организационно- управленческих рекомендаций по компьютеризированному риск-менеджменту на Череповецком металлургическом комбинате ОАО «Северсталь» и ОАО «Горно-металлургический комбинат Печенганикель».

Научная новизна

К наиболее существенным научным результатам, полученным лично соискателем, относятся:

11. 1. Предложена обобщенная логико-информационная процедура определения новых расчетно-аналитических риск-показателей для металлургических предприятий в условиях неопределенности, которая учитывает особенности технологической структуры предприятия, неопределенность внешних и внутренних факторов риска, различные виды функциональных рисков, а также отображает этапы развития опасной ситуации в условиях неопределенности, что позволяет идентифицировать и анализировать функциональные риски промышленных предприятий.

    2. Разработана методика применения новых расчетно-аналитических риск- показателей для выбора рациональных стратегий риск-менеджмента предприятия в условиях неопределенности, использующая теорию управления ограничениями систем (Theory of Constraints, TOC) при управлении рисками и основанная на применении модифицированной с учетом новых расчетно-аналитических риск-показателей исходной сбалансированной системы показателей эффективности (BSC), а также расширенной системы риск- показателей RBSC и организационно-координирующих новых типов иерархических стратегических карт, которые отображают основные ограничения системы и цели управления рисками при неопределенности, что обеспечивает принятие научно-обоснованных решений по упреждению и снижению функциональных рисков металлургических предприятий.

    3. Сформирована базовая система стратегий риск-менеджмента металлургических предприятий, включающая совокупность различных стратегий (упреждающего воздействия; снижения уровня риска; ликвидации ущерба; комплексного воздействия на риски), а также предложена методика выбора наилучшей стратегии на основе выявления зон различных значений расчетно-аналитических оценок рисков в условиях неопределенности, что позволяет повысить эффективность стратегического управления рисками в металлургии.

    4. Предложена методика управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности на основе гармонизированного совместного использования основных положений серии международных стандартов менеджмента качества (ISO 9000); безопасности цепей поставок (ISO 28000); информационного (ISO 27000) и энергетического (ISO 50001) менеджмента; этического (ISO 26000, SA 8000) и экологического (ISO 14000) менеджмента; стандартов промышленной безопасности (OHSAS 18000) и стандартов риск-менеджмента (ISO 31000, RMS, COSO ERM- Enterprise Risk Management of the Committee of Sponsoring Organizations the Treadway Commission); системы национальных отраслевых стандартов (DIN- Deutsches Institut fur Normung, JIS- Japanese Industrial Standards, ГОСТ РФ и др.), а также справочных документов ЕС (Reference Document,) по наилучшим доступным технологиям (Best Available Techniques, BREF-BAT), что обеспечивает международную гармонизацию требований по регламентации и стандартизации рациональных бизнес-процессов риск-менеджмента металлургических предприятий на различных стадиях управления рисками в условиях неопределенности.

    5. Предложены методики структурно-организационного расширения и адаптации справочных документов ЕС, которые обосновывают необходимость выбора наилучших доступных технологий в металлургии с обязательным учетом эффективных методов управления возможными техногенно-природными рисками, а также целесообразность включения в структуру существующих нормативно-справочных документов:

    вертикальных BREF-документов для металлургической промышленности разделов общего описания типовых отраслевых рисков, вероятностей возникновения типовых опасных ситуаций, значений показателей ущербов и рисков;

    горизонтальных BREF-документов разделов с рекомендациями по организации мониторинга типовых рисков и формированию комплексной системы риск-менеджмента для повышения экономической эффективности и экологически безопасности наилучших технологий при сниженном уровне функциональных рисков.

    1. Разработана методика выбора множества рациональных мероприятий по управлению рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности в соответствии с наилучшей стратегией риск-менеджмента, отличающаяся учетом специфических особенностей производственно-технологических процессов и бизнес-процессов в металлургии, что обеспечивает возможность целенаправленного снижения рисков, влияющих на показатели устойчивого развития предприятий.

    2. Предложена многоэтапная когнитивно-нечеткая процедура управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности, которая отличается включением этапа построения когнитивно-нечеткой карты для оценки рисков; этапа разработки нечетко-логической процедуры выбора рациональных мероприятий по управлению рисками с использованием нейро-нечеткого классификатора опасных ситуаций, нечетких семантических графов и нечетко-логических деревьев вариантов решений, что позволяет повысить научную обоснованность и достоверность принимаемых решений риск-менеджмента.

    3. Разработана методика использования многоэтапной когнитивно-нечеткой процедуры управления рисками при временных изменениях неопределенных факторов внутренней и внешней среды металлургических предприятий на основе анализа возможных сценариев развития опасных ситуаций и мониторинга типовых рисков, которая отличается учетом результатов оценки влияния идентифицированных источников опасной ситуации на функционирование предприятия и показатели экономической эффективности мероприятий риск-менеджмента в зависимости от характеристик рисков и их последствий, что позволяет повысить достоверность и реализуемость рациональных управленческих решений риск- менеджмента.

    4. На основе применения методологии процессно-структурного проектирования разработана организационно-функциональная структура компьютеризированной службы риск-менеджмента на металлургических предприятия в условиях неопределенности; предложены архитектура, режимы функционирования и методика проектирования информационной системы поддержки принятия решений (ИС-ППР) по управлению рисками металлургического предприятия в условиях неопределенности MetallurgyRM 1.0, важнейшими компонентами которой являются базы четких и размытых знаний о внешней и внутренней среде предприятия, а также интерфейсные модули взаимосвязи с различными функциональными корпоративными информационными системами управления, применение которых обеспечивает принятие рациональных решений по предотвращению и снижению производственно-технологических, предпринимательских, финансовых и экологических рисков металлургических предприятий, что повышает экономическую эффективность, конкурентоспособность и экологическую безопасность металлургического комплекса.

    Практическая значимость результатов исследования.

    1. Разработанная методика выбора множества рациональных мероприятий для реали- зации стратегий риск-менеджмента в условиях неопределенности может быть использована в качестве научно-обоснованного руководящего материала при решении задач разработки и модернизации систем риск-менеджмента на предприятиях черной и цветной металлургии.

    2. 4. 1. Предложенные базовая система стратегий риск-менеджмента металлургических предприятий, методика выбора множества рациональных мероприятий для реализации стратегий риск-менеджмента могут быть применены при разработке руководящих методических материалов по стратегическому управлению рисками металлургических предприятий.

          2. Разработанные методика управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности с использованием международных стандартов и методика структурно-организационного расширения и адаптации справочных документов ЕС по наилучшим технологиям для решения задач управления рисками металлургических предприятий могут быть практически использованы для научно-обоснованного решения задачи включения системы управления рисками в существующие комплексные системы организационно-экономического управления предприятием.

          3. Предложенная многоэтапная когнитивно-нечеткая процедура управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности может быть практически использована для накопления больших массивов знаний и обработки данных при создании ИС-ППР по управлению рисками в условиях неопределенности.

          4. Разработанные автором методологические основы и методическое обеспечение управления функциональными рисками металлургических предприятий, когнитивно- нечеткие инструменты и нечетко-логические процедуры комплексного управления рисками в условиях неопределенности использованы с 2007 по 2011 гг. при создании учебно- методических материалов, чтении лекций и проведении семинарских занятий по учебным дисциплинам «Управление цепями поставок», «Управление рисками в цепях поставок», «Надежность и эффективность химических производств» для студентов МИ-ЛРТИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, обучающихся в по специальностям «Логистика и управление цепями поставок» и «Менеджмент высоких технологий».

          Реализация результатов работы. Предложенные методы, модели, методики и инструменты управления рисками в условиях неопределенности практически использованы для разработки научно-обоснованных рекомендаций по созданию системы риск-менеджмента на предприятиях Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь» и ОАО «Горно-металлургический комбинат Печенганикель»; на ряде других предприятий черной и цветной металлургии России для решения задач анализа и управления рисками, что подтверждается справками о практическом использовании разработанного автором методического обеспечения риск-менеджмента

          Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы представлены в докладах автора на ряде симпозиумов и конференций: VIII Московский международный химический саммит (Москва, 2011 г.); IV Международная научно- практическая конференция «Логистика и экономика ресурсо- и энергосбережения в промышленности» «ЛЭРЭП-2009» (Самара, 2009 г.); VII Международная научно- практическая конференция «Конкуренция и конкурентоспособность. Организация производства конкурентоспособной продукции» (Новочеркасск, 2009 г.); IV Международная научно-практическая конференция «Тенденции развития современных информационных технологий, моделей экономических, правовых и управленческих систем» (Рязань, 2009 г.); X Международная научно-практическая конференция «Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и практика» (Санкт-Петербург, 2009г.); Международная научно-практическая конференция «Менеджмент: управление в социальных и экономических системах» (Пенза, 2010г.); XIX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (Волгоград, 2011г.); Международная научно-техническая конференция, посвященная 50-летию филиала ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Смоленске (Смоленск, 2011г.); Международная научная конференция «Россия и мировое сообщество в контексте посткризисного развития» (Москва, 2011г.), а также обсуждались в 2007-2011 гг. на совещаниях и научно- практических семинарах Российского союза химиков (РХС), Российского Химического общества (РХО) им.Д.И. Менделеева и РХТУ им. Д.И. Менделеева.

          Публикации. По теме диссертации опубликовано 54 печатных работ, общим объемом 36,7 п.л. Лично соискателю принадлежит 25,4 п.л.

          Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, семи глав, заключения, списка литературы из 285 наименований и 7 приложений. Диссертация содержит 332 стр. основного машинописного текста, 58 рисунков и 61 таблицу.

          Аналитический обзор современных научных исследований по оценке и управлению рисками в промышленности

          В реальном секторе экономики Российской Федерации особая роль принадлежит металлургическому комплексу, оказывающему существенное влияние на экономическую эффективность и конкурентоспособность предприятий оборонной промышленности, машиностроения, строительства, транспорта и др. Металлургический комплекс России включает около 3000 предприятий, на которых работают свыше 1,2 млн. человек, на его долю приходится 5% ВВП страны, 17,3% промышленного производства, 14,2% объема экспорта и 9% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Для производства продукции металлургического комплекса используется 32% электроэнергии, 25% природного газа, 10% нефти и нефтепродуктов от общего их потребления в России.

          Современная деятельность отечественных металлургических предприятий характеризуется определенной экономической нестабильностью и высоким динамизмом внешней социально-экономической среды, обусловленными ориентацией в основном на внешние рынки сбыта, низкой конкурентоспособностью отечественных потребителей металлопродукции, недостаточной инвестиционной активностью большинства металлургических предприятий, отсутствием в ряде случаев полной и актуальной прогнозной информации о направлениях изменения рыночной конъюнктуры, влиянием на эффективность производственно-хозяйственной деятельности большого количества неконтролируемых, плохо контролируемых и неопределенных факторов. В связи с этим в металлургической промышленности подавляющее большинство управленческих решений объективно принимается в условиях неопределенности и различных видов функциональных рисков.

          Анализ и управление рисками - одно из основных направлений теории управления сложными социальными и экономическими системами, необходимость развития которого обусловлена сложностью структуры промышленных предприятий как объектов управления риском и высоким уровнем неопределенности внешней социально-экономической и внутренней среды предприятий. Актуальность разработки и применения методов анализа и управления рисками в металлургической промышленности особенно возросла в последние годы в связи с глобализацией, вступлением России в ВТО и существенным влиянием мировой финансово-экономической нестабильности на деятельность промышленных предприятий, современные бизнес-процессы которых не позволяют обеспечить быструю адаптацию характеристик производимой продукции и производственных программ.

          Методологические основы построения систем управления рисками промышленных предприятий рассмотрены в трудах как зарубежных ученых Б. Баркли, Р. Дембо, Л. Кантина, М. Круи, X. Кумамото, Р. Саймона, Э. Фражние, М. Френкеля, М. Фридмана, Д. Хэмптона, так и отечественных ученых И.Т. Балабанова, И.А. Бланка, Г.Л. Бродецкого, В.Н. Вяткина, СТ. Гончарова, A.M. Дубова, А.А. Емельянова, Ю.Ю. Екатеринославского, А.С. Казака, А.А. Кудрявцева, Б.А. Лагоши, М.И. Ломакина, Г.С. Панова, В.К. Селюкова, B.C. Ступакова, Э.А. Уткина, Н.В. Хохлова, Е.Ю. Хрусталева, Ю.И Шокина и других. В работах указанных авторов особое внимание уделено вопросам идентификации, описания, классификации и оценки различных видов рисков, а также предложены организационно-экономические методы управления рисками. В трудах российских ученых академиков Леонтьева Л.И. и Смирнова Л.А., члена-корреспондента РАН Мешалкина В.П., профессоров Бутусова О.Б., КарабасоваЮ.С. и Юсфина Ю.С. особое внимание уделяется разработке метода компьютерной оценки воздействий на окружающую среду химических и металлургических предприятий, созданию инновационных высокоэффективных экологически безопасных технологических процессов и бизнес-процессов, обеспечивающих снижение производственно-технологических и техногенно-природных рисков в различных отраслях, в том числе в нефтегазохимическом, топливно-энергетическом металлургическом комплексах. Работы профессоров В.В Кульбы, В.М. Панарина, Э.М. Соколова и В.А. Фатуева посвящены управлению рисками и обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях. Весьма важны для решения задач идентификации и управления рисками от химических опасностей работы профессора В.В. Маршалла; профессорами А.Ф. Егоровым и Т.В. Савицкой разработано методическое обеспечение математического моделирования интегрированных систем управления рисками и экологической безопасностью химических производств. Огромное внимание проблемам безопасного развития техносферы, управления техногенными рисками и обеспечению экологической безопасности промышленных комплексов уделяли академики В.А. Легасов, В.А. Коптюг и К.В. Фролов. Особый интерес представляют научные исследования академика Ю.И. Шокина, членов-корреспондентов РАН, профессоров Б.Н. Порфирьева и Н.А. Махутова, профессоров В.В. Лесных и В.В. Москвичева в области анализа и управления техногенно-природными и экологическими рисками, рисками чрезвычайных ситуаций, вероятностного риск-анализа и диагностики аварийных состояний технических систем. Различные проблемы разработки комплексных систем риск-менеджмента промышленных предприятий решены в выполненных в последние годы докторских диссертациях А.Г. Бадаловой, Г.Ю. Боярко, Ю.К. Курабаткиной, О.В. Лускатовой, В.Н. Пронина, И.А.Тарасова и других; развитию математических и инструментальных методов управления рисками посвящены докторские диссертации О.Н. Алексенцевой, Т.М. Апальковой, А.И. Бойкова, Н.В. Ефановой, М.Д. Касаевой, А.В. Мирошниченко, В.А. Сычева и других. Анализ трудов отечественных и зарубежных ученых-экономистов по проблемам оценки и управления рисками в социально-экономических системах показал, что управление рисками представляет собой сложную интеллектуальную многопараметрическую динамическую операцию, для обеспечения высокой эффективности выполнения которой в современных условиях необходимо учитывать все возрастающее количество неопределенных факторов внешней и внутренней среды организации. В то же время существующие и применяемые в настоящее время на практике методы и инструментальные средства управления рисками в промышленности не в полной мере учитывают отраслевые особенности металлургических предприятий, не позволяют анализировать качественные характеристики бизнес-процессов управления рисками, а также не принимают во внимание системный анализ динамики сценариев возникновения и этапов развития риска, который предполагает необходимость выделения отдельных этапов развития опасных ситуаций и использования различных экономико-математических методов их анализа, а, следовательно, и применения различных подходов к управлению риском в зависимости от рассматриваемых этапов развития опасных ситуаций и взаимосвязей между ними.

          Источники возникновения опасных ситуаций и их влияние на развитие металлургических предприятий в условиях неопределенности

          В настоящее время, когда реальный сектор экономики России находится в состоянии ликвидации негативных последствий мирового финансового кризиса, актуальной является проблема обеспечения высоких показателей устойчивости развития, рентабельности, надежности и безопасности промышленных предприятий, которые напрямую зависят от возникновения различных опасных ситуаций, приводящих к функциональным рискам предприятий [207].

          Основными причинами возникновения опасных ситуаций на промышленных предприятиях являются [4]: значительный износ основных производственных фондов предприятий различных сфер деятельности, в том числе в энергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве, на транспорте и в промышленности; нерациональное размещение производительных сил; недостаточная проработанность или отсутствие экономических механизмов и законодательной базы обеспечения безопасности.

          Кроме того, современные условия хозяйствования промышленного предприятия характеризуются неопределенностью и нестабильностью факторов внешней и внутренней среды, что повышает вероятность возникновения разнообразных и значительных по величине рисков. В этой связи у промышленных предприятий возникает объективная необходимость системного управления рисками, которое должно включать в себя следующие элементы [231 ]: разработка подхода к идентификации, классификации и прогнозированию рисков; создание организационных структур управления рисками; разработка эффективных процедур управления рисками; разработка методики оценки эффективности управления рисками.

          Поскольку подавляющее большинство решений по управлению рисками принимается в условиях объективно существующей неопределенности, то в процессе идентификации рисков важное значение имеет характер неопределенности, в условиях которой функционирует промышленное предприятие. Выделяют следующие виды неопределенности, представленные на рисунке 1.1 [1,27,61,93].

          Неопределенность может проявляться в следующих формах [32]: в виде субъективных вероятностей (вероятности отдельных событий известны и определены экспертным путем); в виде интервальной неопределенности (известен интервал, в котором случайная величина может принимать любое значение); - в виде вероятностных распределений (известно распределение случайной величины, но неизвестно, какое конкретное значение она принимает). Основными причинами возникновения неопределенности являются: трудности с прогнозированием социально-экономических процессов и явлений во внешней среде; вероятностный характер последствий научно-технического процесса; ограниченность материальных, финансовых, трудовых ресурсов и информации при исследовании объектов, процессов и явлений и принятии решений; случайность природных катаклизмов и стихийных бедствий.

          Понятие неопределенности отличается от понятия риска тем, что риск может быть оценен количественно с определенной степенью вероятности, а неопределенность характеризуется невозможностью проведения исследований, позволяющих получить количественные или качественные оценки будущего [2].

          Основными чертами, присущими рискам являются: вероятностный характер достижения желаемого результата, возможность отклонения от целевых показателей деятельности, возможность недостижения поставленных целей, возможность возникновения различных видов потерь, связанных с работой предприятия в условиях неопределенности [25].

          Существуют следующие точки зрения на природу риска: субъективная (риски субъективны ввиду отличий в их восприятии у различных людей); объективная (обусловлена вероятностной сущностью природных, социально-экономических и технологических процессов и явлений, т.е. объективность риска проявляется в реальном отражении данных явлений); субъективно-объективная (риск порождается субъективными и объективными процессами).

          Рискам присущи такие свойства, как противоречивость, альтернативность и неопределенность. Под противоречивостью понимают несоответствие субъективной оценки рискованных действий их объективному содержанию. Альтернативность - это необходимость выбора из двух или более взаимоисключающих вариантов решений. Неопределенность - это неполнота (неточность) информации об условиях реализации проекта [94].

          Чаще всего на предприятиях рассматривается неопределенность внешней и внутренней среды, которая порождает риски. При этом под рисками обычно понимается возможность наступления некоторых неблагоприятных событий. В научной литературе встречаются также и другие определения рисков. Так, под рисками понимают уровень финансовых потерь, выражающихся в возможности не достичь поставленной цели, неопределенности прогнозируемого результата и субъективности его оценки [40,45].

          Возможна интерпретация риска как степени вариабельности доходов предприятия, которые могут быть получены благодаря владению его активами [41].

          Под риском может также пониматься деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации необходимого выбора, в ходе которой возможная количественная и качественная оценка вероятности достижения желаемого результата и отклонения от цели.

          В предпринимательской деятельности под риском понимают вероятность потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов и (или) появления дополнительных расходов в результате его производственной и финансовой деятельности.

          В данном диссертационном исследовании риск рассматривается как экономическая категория, которая характеризует свойство социально-экономического или природного объекта (явления, процесса или системы) вызывать в результате возможного возникновения при функционировании данного объекта или вне объекта опасного события (опасной ситуации) образование ущерба (убытков, потерь), наносимого либо объекту, либо окружающей его природной, экономической или социальной среде.

          Многообразие рисков и проявлений неопределенности внешней среды обусловливает многоаспектность управления ими и необходимость создания на предприятиях систем риск-менеджмента и интеграции управления рисками в систему управления предприятием. На выбор системы риск-менеджмента оказывают влияние объективные социальные, экономические и политические условия, т.е. факторы неопределенности внешней среды и показатели экономической конъюнктуры (действия контрагентов, изменения факторов производства и т.п.).

          Методика применения расчетно-аналитических риск-показателей для выбора наилучших стратегий риск-менеджмента в условиях неопределенности

          От стадии жизненного цикла предприятия зависит выпуск инновационной продукции и масштабы использования новых технологий [90].

          Уровень материально-технической базы предприятия (надежность и степень износа оборудования и т.д.) определяет технические и технологические риски (уровень используемых технологических процессов).

          Квалификация персонала оказывает влияние на качество производимой продукции и его заинтересованность в качественном выполнении производственных функций. Рыночная политика предприятия может быть пассивной, нацеленной на сохранение имеющихся позиций на рынке, или агрессивной, направленной на увеличение доли рынка и завоевание новых сегментов. Анализ производственных факторов позволяет оценить степень рискованности материальных инвестиций предприятия и финансовые риски собственников капитала. Финансовое состояние предприятия определяет возможности его развития в кратко- и долгосрочной перспективе [95]. Факторы риска, которые зависят от финансового состояния предприятия, влияют на изменения его будущих доходов и вероятность возникновения банкротства. Анализ финансового состояния предприятия позволяет определить целесообразность осуществления инвестиций в это предприятие и возможность получения ожидаемых доходов [34].

          Согласно другой классификации внутренних факторов риска выделяют следующие факторы [33]: 1. административно-управленческие факторы (эффективность решений руководства предприятия, которая определяется правильностью выбора целей предприятия, адекватностью оценки его стратегического потенциала, точностью прогнозов развития внешней среды); 2. технологические факторы (используемые на предприятии технологии и техника); 3. организационно-структурные факторы (организационная структура управления предприятием); 4. инженерно-научные факторы (научные исследования и опытно-конструкторские работы); 5. финансовые факторы (отсутствие свободных денежных средств, задержка финансирования и т.д.); 6. человеческие факторы (отток квалифицированной рабочей силы, нехватка персонала, внутренние конфликты); 7. факторы взаимодействия с контрагентами (нарушение графиков поставок сырья, материалов и комплектующих, банкротство предприятий-контрагентов); 8. криминальные факторы.

          В условиях динамичного и непредсказуемого изменения внешней среды предприятий и разнообразия факторов, влияющих на деятельность предприятия, в развитии управления рисками появляются тенденции к обеспечению его системности и комплексности и риск-менеджмент рассматривается как система оценки риска, управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе бизнеса [204]. При этом риск-менеджмент - очень широкое понятие, охватывающее большой круг проблем, связанных практически со всеми направлениями и аспектами управления, в том числе обеспечения экологической безопасности промышленных предприятий [203]. То есть система управления рисками промышленного предприятия должна охватывать более широкий перечень проблем и существующие риски следует рассматривать не только с экономической, политической, правовой, но и технической и экологической точек зрения. Риски в деятельности предприятия приводят к снижению его экономической эффективности, включая ухудшение финансового состояния, сбытовых возможностей, снижение способности отвечать по своим обязательствам, возникновение ущерба, (убытка) для внешней социально-экономической среды и окружающей природной среды. Таким образом, интеграция управления рисками в корпоративную систему организационно-экономического управления предприятием, т.е. переход к использованию систем риск-менеджмента, является необходимым эволюционным этапом развития предприятия, который характеризуется постоянным возрастанием сложности недетерминированных производственно-технологических процессов и бизнес-процессов и ужесточением конкуренции [205].

          В результате влияния факторов риска в производственной и предпринимательской деятельности отечественных промышленных предприятий возможны финансовые, материальные, трудовые, временные потери и другие специфические виды потерь.

          Материальные потери могут выражаться в потерях имущества, оборудования, продукции, энергоресурсов или в виде дополнительных затрат. Финансовые потери могут быть связаны с недополучением денежных средств из планируемых источников, непредусмотренными платежами, выплатой штрафов, уплатой дополнительных налогов, снижением выручки из-за уменьшения цен на продукцию и т.д. Потери времени возникают чаще всего вследствие незапланированного увеличения длительности производственного цикла. Примером специфических потерь является ущерб окружающей среде, нанесение вреда здоровью работников предприятия. Вероятная структура потерь и потенциальные риски предприятия во многом зависят от его отраслевой принадлежности и вида деятельности [22].

          Методика структурно-организационного расширения и адаптации горизонтальных справочных документов Европейского Союза по наилучшим технологиям для управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности

          Различные классы мероприятий, выбираемые по результатам оценки степени риска, могут быть направлены: непосредственно на снижение степени опасной ситуации; на устранение источников риска; на системные факторы, влияющие на источники рисков.

          Модели оценки и выбора классов мероприятий формируются для каждого выявленного риска металлургического предприятия. Выбор класса мероприятия представляет собой классификационную задачу [12].

          Собственно процесс решения задачи классификации, независимо от природы исходных данных, в общем, состоит из восьми этапов [16]: установочного, на котором формулируется постановка задачи; постановочного, в ходе которого определяется тип прикладной задачи в терминах теории классификации; информационного, состоящего в выработке плана сбора исходной информации, ее предварительном анализе и редактировании; априорного математико-постановочного, заключающегося в выборе на основании выводов, полученных в результате реализации предыдущих этапов, базовых математических моделей для математической постановки конкретной задачи классификации; разведочного, предусматривающего применение специальных методов предварительного анализа исходных данных с целью выявления их вероятностной и геометрической природы; базовой математической модели с учетом результатов реализации разведочного этапа процесса решения задачи классификации; вычислительного, целью которого является программная реализация выбранного математического аппарата для решения конкретной задачи; итогового, на котором производится анализ и интерпретация результатов проведенного исследования.

          Таким образом, вид задачи классификации определяется в результате реализации первых 3 этапов процесса исследования; к примеру, если предварительная информация отсутствует, а априорные сведения о классах объектов являют собой лишь некоторые предположения самого общего характера, то задача относится к классу задач распознавания образов с самообучением.

          Способ их построения включает в себя следующие этапы. Этап 1. Задание структуры модели оценки и выбора класса мероприятий. Для задания структуры модели оценки и выбора класса мероприятий необходимо определить следующие ее компоненты:

          К в зависимости от оцененного уровня риска и степени его возможных последствий (тяжести ущерба). Этап 2. Установление соответствия уровней рисков и классов мероприятий по их предотвращению и/или снижению.

          Каждому уровню риска К на основе какой-либо экспертной процедуры ставится в соответствие класс мероприятий, определяющий степень влияния мероприятий выделенной группы на предотвращение и/или снижение данного риска в системе (см. таблицу 5.1): Этап 3. Задание условий и механизма выбора альтернативных концептов Kfs в зависимости от оцененного уровня риска и степени его последствий.

          Условием выбора альтернативного класса мероприятий K s является отнесение значения выходной переменной R, (риск K"sk) к одному из трех классов Н , CR , BR с учетом превышения некоторого установленного порогового значения (например, больше 0,5). Корректность этого выбора обеспечивается соблюдением необходимых требований при построении модели оценки риска. На выбор класса мероприятий, помимо уровня риска, влияет степень его последствий. Предлагаемая нечеткая модель выбора класса мероприятий основана на базе нечетких продукционных правил представляет собой совокупность правил, отражающих степени последствий риска в зависимости от результатов текущей оценки риска [68].

          Допустим, для всех Rt заданы следующие степени последствий риска Si = {Низкая (Нпр), Средняя (Спр), Высокая (Впр)}.

          Нечеткая классификация является развитием подхода экспертных систем. Основное отличие и достоинство нечеткой классификации - это возможность формулирования достоверных классификационных заключений исходя из неполных и не вполне достоверных входных посылок [134]. Объединение возможностей нейронных сетей и систем нечеткой логики является перспективным подходом к управлению сложными системами. Преимуществами систем нечеткого вывода является их прозрачность, которая возможна благодаря их лингвистической интерпретации в виде нечетких продукционных правил. Лингвистическая структура этих правил способствует пониманию и анализу системы. При этом их недостаток заключается в априорном определении компонентов таких моделей (нечетких высказываний, функций принадлежности для лингвистических переменных, структуры базы нечетких правил и т.д.).

          Анализируя преимущества и недостатки нейронных сетей можно выделить следующие. Достоинством аппарата является возможность выявления закономерностей в данных, т.е. извлечение знаний из данных. Недостаток заключается в сложности определения размера и структуры нейронной сети (конструктивный и деструктивный методы определения размера).

          Актуальность построения нечеткой нейронной сети, основанной на использовании достоинств двух аппаратов и компенсации недостатков друг друга, обусловлена следующими основными положениями: Лингвистическая структура базы правил способствует пониманию и анализу системы. Нечеткий вывод в интегрированных системах реализован с помощью нейронных сетей. Нейронные сети используются для настройки параметров функций принадлежности, которые применяются в системах нечеткого вывода. Таким образом, системы нечеткой логики компенсируют основные «непрозрачности» нейронных сетей в представлении знаний и объяснении результатов работы интеллектуальной системы. Нечеткая логика позволяет формализовать качественную информацию, полученную от экспертов информационной безопасности, использовать ее в процессе рассуждений в качестве посылок для системы правил, позволяющих анализировать результаты работы системы.

          Похожие диссертации на Методическое обеспечение анализа и управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности

          

          УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИКуприянова Марина Владимировна

          Управление риском инвестиционной деятельности промышленного предприятия в условиях неопределенностиБодрова Виктория Викторовна

          

          Управление рисками при разработке маркетинговых решений на промышленных предприятиях в условиях роста неопределенности внешней средыАрустамов Марат Арсенович

          

          Методические основы нечетко-когнитивного управления коммерческими рисками предприятий пищевой промышленности в условиях неопределенностиЗайцева Жанна Викторовна

          

          Оценка эффективности управления хозяйственными рисками на промышленных предприятиях в условиях неопределенностиСмирнов, Дмитрий Михайлович

          

          Организационно-экономический механизм обеспечения устойчивого функционирования малых наукоемких предприятий в условиях неопределенности и рискаЛисина, Екатерина Александровна

          

          Управление промышленным предприятием на основе структурного анализа рисков Гудов Валерий Алексеевич

          

          Анализ, оценка и управление хозяйственными рисками на предприятиях АПК : на примере птицеводческих предприятий Республики ДагестанХалимбекова Айганат Магомедовна

          

          Инновационное управление бизнес-процессами в газотранспортных предприятиях с учетом анализа техногенного и финансового рисковГерда Анатолий Анатольевич

          

          Управление системными рисками предприятий в условиях диверсификации капиталаПлюснина Любовь Михайловна