Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Теоретические аспекты управления хозяйственными рисками на промышленныхпредприяитиях в условиях неопределённости 10
1.1. Понятие, сущность и виды хозяйственных рисков 10
1.2. Отраслевые особенности влияния рисковых ситуаций на деятельность промышленных предприятий 26
1.3. Общая концепция системы управления хозяйственными рисками на промышленных предприятиях в условиях неопределённости 34
ГЛАВА II. Организационные основы формирования и оценки эффективности, адаптивно - интегрированной системы риск-менеджмента на промышленных предприятиях 50
2.1. Анализ внешнего окружения системы управления хозяйственными рисками на предприятиях г. Волгограда и Волгоградской области 50
2.2. Построение интегрированной адаптивной системы управления хозяйственными рисками на промышленных предприятиях 62
2.3. Оценка эффективности реагирования на хозяйственные риски на производственных предприятиях 82
ГЛАВА III. Управление и оценка хозяйственными рисками на примере промышленных предприятиях г. волгограда и волгоградской области .: 101
3.1. Формирование адаптивно - интегрированной системы управления хозяйственным риском на промышленных предприятиях 101
3.2. Адаптивная методика оценки эффективности обработки слабовыраженных рисков на промышленных предприятиях 117
3.3. Реализация системы управления хозяйственными рисками на промышленных предприятиях г. Волгограда 140
Заключение 155
Список использованной литературы
- Отраслевые особенности влияния рисковых ситуаций на деятельность промышленных предприятий
- Общая концепция системы управления хозяйственными рисками на промышленных предприятиях в условиях неопределённости
- Построение интегрированной адаптивной системы управления хозяйственными рисками на промышленных предприятиях
- Адаптивная методика оценки эффективности обработки слабовыраженных рисков на промышленных предприятиях
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Риски присущи любой экономической системе. Рыночная среда отличается большей степенью неопределенности, носит вероятностный характер, поэтому деятельность любого предприятия подвержена широкому спектру рисков. Ассоциация риска только с неблагоприятными последствиями является односторонним подходом к его пониманию. В действительности наличие хозяйственных рисков способствует прогрессивному развитию экономики, что обусловлено корреляционной связью между степенью рисков и величиной ожидаемых результатов. Для обеспечения устойчивого развития предприятия и получения высоких экономических результатов необходимо научиться управлять рисками. Актуальность проблемы управления рисками обусловлена развитием новой области знаний — риск-менеджмента.
Управление рисками связано со специфической деятельностью предприятия в условиях неопределенности, сложного выбора вариантов управленческих решений. В зарубежной практике достаточно широко и умело используются инструменты и методы управления риском. Необходимость их освоения и внедрения на российских предприятиях обусловлена, прежде всего, динамизмом факторов внешней и внутренней среды, а также отсутствием реальных механизмов их финансовой поддержки. Расширение границ хозяйственной самостоятельности и неумение управлять рисками неизбежно привело многие отечественные предприятия при переходе к рыночной экономике к тяжелому финансовому состоянию, некоторые из них оказались на грани банкротства. Законодательно установлено, что промышленная деятельность является рисковой. Многие решения, связанные с развитием промышленного предприятия, приходится принимать в условиях неопределенности, когда необходимо выбирать направление действий из нескольких возможных вариантов, осуществление которых сложно рассчитать.
Кроме того, актуальность данной работы обусловлена тем, что предприятия, хозяйствующие на рынке реальных продуктов и услуг, подвержены деловым или рыночным рискам в большей степени. По этой причине возможность возникновения хозяйственных рисков на промышленных предприятиях находится на достаточно высоком уровне.
Степень изученности проблемы. Управлению хозяйственным риском посвящено значительное количество отечественных и зарубежных публикаций, в которых рассматривается достаточно широкий спектр научно-практических вопросов, прямо или косвенно относящихся к данной проблеме. Определенный вклад в исследование хозяйственного риска внесли такие отечественные ученные и специалисты, как А.Т.Альгин, В.А.Абчук, И.Т.Балабанов, В.М.Гранатуров, А.Т.Каржаув, Р.М.Качалов, Г.Б.Клейнер, М.Г.Лапуста, А.М.Омаров, А.А.Первозванский, П.Д.Половинкин, Б.А.Райзберг, В.Л.Тамбовцев Л.Г.Шаршукова, В.В.Шахов Н.В.Хохлов, Е.Ю.Хрусталев и др. Среди иностранных ученных, специализирующихся на данной проблеме или затрагивающих ее в связи с изучением промышленности, известны работы таких авторов, как Т.Бачкаи, Р.Доджа, П.Друкера, Р.Кантильона, Б.Карлоффа, Д.Мессена, Ф.Найта, М.Портера, С.Роузфильда, Б.Санто, Ж.-Б.Сэйя, И.Тюнена, И.Шумпетера, и др.
Теоретические основы управления хозяйственным риском, разработаны в исследованиях таких ученых, как: Е.Е. Журко, Ю.С. Масленчиков, Е.С. Стоянова, В.М. Гранатуров, Н.А. Сафронова, А.Г. Каратуев, В. Сенько, М.Г. Штерн, В.П. Буянов, Е.Е.Куликова, А.Г. Грязнова, Т.Л. Бартон, И. Ансофф, С. Иванова, Ф. Стеркин, А. Беккер, Д.М.Щекин, Т. Бачкаи, Д. Менер, Д. Мико, Г.Б. Клейнер, В.Л. Тамбовцев, Р.М. Качалов, А.Л. Лесник и др.
Основы теории хозяйственного риска и его влияния на промышленное предприятие разработаны в исследованиях таких ученых, как: Р. Хизрич, М. Питерс, Б.Г. Райзберг, Й. Шумпетер, В. Ойгензихт, А.А. Первозванский, Т.Н. Первозванская, И.К. Шевченко, Г.И. Сидунова и др.
Практические рекомендации по выявлению и оценке хозяйственных рисков на промышленном предприятии представлены в методологических пособиях таких компаний, как Международная Организация по Стандартизации ISO/IEC, Банк России, FERMA (Федерации Европейских Ассоциаций Риск Менеджеров), RiskMetrics Group, Рейтинговое агентство «Эксперт РА», комитет спонсорских организаций Комиссии Трэдуэй (СОЗО), Australian / New Zealand Standard - ANZ и др.
Однако, несмотря на многоаспектность проведенных научных исследований, многие вопросы разработки и реализации программ по управлению хозяйственным риском на промышленном предприятии остаются нерешенными, что при практическом применении метода интеграции систем управления хозяйственным риском на действующих предприятиях приводит к неполному достижению целей, поставленных при разработке соответствующих систем, и неэффективному использованию ресурсов предприятия. В настоящее время недостаточно проработаны вопросы адаптации и интеграции существующих механизмов управления хозяйственным риском в российской экономической среде. В частности, не изучены особенности разработки и реализации адаптивных интегрированных систем управления хозяйственным риском на базе действующих хозяйствующих субъектов в условиях ограниченных ресурсов.
Актуальность, недостаточная теоретическая и практическая проработанность процесса построения и интеграции системы управления хозяйственными рисками обусловили выбор темы диссертационной работы, предопределили ее цель, задачи и структуру.
Цель и задачи диссертационного исследования. Цель – разработка теории и методики основ формирования адаптивно - интегрированной системы управления хозяйственными рисками на промышленном предприятии.
В соответствии с целью поставлены следующие задачи исследования:
- определить, систематизировать и унифицировать понятие, сущность, виды хозяйственных рисков и отраслевые особенности влияния рисковых ситуаций на промышленные предприятия;
- раскрыть общую концепцию системы управления хозяйственными рисками на промышленных предприятиях;
- сформировать адаптивно-интегрированную систему управления хозяйственным риском на промышленных предприятиях;
- разработать методику оценки эффективности управления хозяйственным риском на промышленных предприятиях;
- проанализировать внешнее окружение системы управления хозяйственными рисками на предприятиях г. Волгограда и Волгоградской области;
- построить и апробировать интегрированную адаптивную систему управления хозяйственными рисками на промышленных предприятиях г. Волгограда.
Объектом исследования выступают процессы и потенциально возможные ситуации, происходящие в хозяйственной деятельности промышленных предприятий и инструменты по прогнозированию, оценке хозяйственных рисков, возникающих во внутренней и внешней среде.
Предметом исследования выступают организационно-управленческие отношения, возникающие в процессе формирования адаптивно - интегрированной системы управления хозяйственными рисками на промышленном предприятии.
Теоретической основой диссертационной работы явились теоретические положения и выводы, сформулированные в трудах зарубежных и российских ученых по вопросам прогнозирования и выявления рисковых и благоприятных ситуаций, возникающих во внутренней и внешней среде промышленного предприятия.
Методологическую базу исследования составили такие научные методы исследования, как метод научных обобщений, научной абстракции, графического и математического моделирования, анализ и синтез, а также применены приемы логического и сравнительного анализа и опросного анкетирования, использование которых дало возможность обеспечить обоснованность теоретических выводов и практических рекомендаций, содержащихся в диссертационном исследовании.
Информационно-эмпирическая база. Информационно-эмпирическая база диссертации формировалась на основе трудов отечественных и зарубежных ученых, материалов научных конференций по исследуемой проблеме.
Положения, выносимые на защиту:
1. Понятие хозяйственного риска на промышленном предприятии, по причине различных условий хозяйствования для каждого предприятия, динамично изменяется в зависимости от состояния внутренней и внешней среды. По этой причине подход к классификации хозяйственных рисков, воздействующих на промышленное предприятие, должен быть индивидуален и адаптивен.
2. Необходимость адаптивности системы управления хозяйственным риском на промышленном предприятии логическим образом вытекает из того, что внешняя и внутренняя среда хозяйствования предприятия изменчива с течением времени, а следовательно, одним из необходимых условий данной системы является возможность адаптироваться к той или иной ситуации.
3. Формирование адаптивной системы управления хозяйственным риском предприятия представляет собой цикличный и замкнутый процесс, основанный на анализе влияния хозяйственных рисков по слабым и сильным источникам происхождения, при осуществлении которого каждый из его элементов видоизменяется в части своих задач и функций в соответствии с текущим состоянием внешней и внутренней среды промышленного предприятия. При этом период прохождения одного цикла деятельности данного алгоритма напрямую зависит от динамики внутренней и внешней среды промышленного предприятия.
4. Эмпирический и количественный анализ влияния рисковых ситуаций затрудняется недостатком информации для анализа и зависит от степени данного влияния, а, следовательно, при количественном анализе, как наиболее информативноёмком, его эффективность будет снижаться пропорционально уровню осведомленности.
5. В настоящий момент на промышленных предприятиях города Волгограда и Волгоградской области уровень проработанности заявленной в настоящем исследовании проблемы достаточно низок. Макроэкономическая ситуация, сложившаяся в целом в нашей стране, диктует необходимость исследований и формирования методологических рекомендаций в данной области в части максимального упрощения и унификации системы управления рисками для последующего её применения на действующих промышленных предприятиях.
Научная новизна работы определяется разработанным авторским подходом к формированию методики построения адаптивно - интегрированной системы управления хозяйственными рисками на промышленном предприятии, которая заключается в следующем:
1. Разработана классификация хозяйственных рисков на промышленном предприятии на основе зависимости направления деятельности предприятия от окружения, степени охвата и временного фактора и их возможных последствий, позволяющая составить укрупненную карту рисков любого промышленного предприятия;
2. Разработана методика оценки рискового окружения промышленного предприятия, основанная на двухфакторном анализе (экспертном и количественном) рискового массива окружения промышленного предприятия, позволяющая оценить рисковую нагрузку как на все предприятие в целом, так и на отдельное направление деятельности данного субъекта;
3. Предложен алгоритм формирования адаптивной системы управления хозяйственными рисками на промышленных предприятиях, интегрированный в систему управления промышленным предприятием, позволяющий контролировать процесс, отвечающий за оценку эффективности деятельности данной системы, а следовательно, и за необходимость ее пересмотра и изменения на высших и средних уровнях иерархии данной структуры;
4. Разработан алгоритм реагирования на слабое и сильное влияние рисковых ситуаций на предприятие, основанный на методике оценки влияния данных ситуаций на принятие решения о возможности возникновения хозяйственных рисков, позволяющий на этапе оценки определить порядок действий по их предотвращению либо снижению их воздействия.
5. Апробирована на действующих промышленных предприятиях путем внедрения в процессы текущего мониторинга, стратегического и краткосрочного планирования деятельности промышленных предприятий адаптивно-интегрированная система управления хозяйственным риском, основанная на матричном подходе, что позволило увеличить эффективность управления рисками на данных промышленных предприятиях.
Апробация результатов исследования. Базисом для апробирования и внедрения методик, предлагаемых в настоящем исследовании, послужили предприятия города Волгограда и Волгоградской области, такие как ВМЗ «Красный октябрь», ОАО «ВолгоБиоТех» и ОАО «Северсталь-метиз».
Отдельные положения диссертации были доложены на международных, отраслевых и региональных научно-практических конференциях в Москве, Санкт – Петербурге, Волгограде и Саратове.
Публикации по теме диссертационного исследования опубликованы, в т.ч. по перечню ВАК, общим объёмом 2,5 п.л.
Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка.
Отраслевые особенности влияния рисковых ситуаций на деятельность промышленных предприятий
При анализе рискового окружения любого промышленного предприятия, на основе сбора информации о рисковом окружении в первую очередь необходимо определить её рисковый спектр, что предполагает анализ отраслевых особенностей функционирования бизнеса, оказывающих существенное влияние на рисковый портфель организации.
Следует заметить, что классификации хозяйственных рисков и их последствий, приведенные выше, является общими для любого промышленного предприятия, однако, по причине того, что, любая организация является уникальной, в своем роде, применение данных классификаций требует индивидуального подхода к каждой из рассматриваемых организаций. Риски производственных предприятий распределены неравномерно и зависимы от отраслевой принадлежности.
В целом по России исходя из данных Росстата за 2009 год промышленное производство сократилось на 10,8%. Рост промышленного производства, наблюдавшийся в последние месяцы прошлого года, по мнению многих экспертов, объясняется эффектом «низкой базы». В обзоре «Российская экономика в январе», подготовленном компанией.«НЕОКОН» ", отмечается, что текущий рост обусловлен глубоким провалом статистических показателей в конце 2008 года. Тогда падение промышленного производства ускорилось (с -8,7%о в ноябре 2008 до -10,3%) декабре 2008) — отсюда и ускорение- нынешнего роста промышленного производства (с 1,5% в ноябре до 2,7% в декабре).
Схожая с общей динамикой картина наблюдается по видам экономической деятельности: низкие показатели 2008 года позволяют демонстрировать уверенный рост. Второй месяц подряд прибавляет 4,9% индекс промышленного производства по добыче полезных ископаемых — здесь сказываются также высокие экспортные цены на энергоносители, благодаря которым российская экономика пока держится на плаву. В связи с этим в прошлом году (по сравнению с 2008) добыча полезных ископаемых сократилась всего на 1,2%.
Впервые за 2009 год положительную динамику продемонстрировала обрабатывающая промышленность (+0,7%). Вырос индекс по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, в декабре прошлого года он прибавил 4,5%. Как отмечается в обзоре компании «НЕОКОН», естественные монополии остаются одним из немногих секторов экономики, который уверенно чувствует себя в текущей ситуации.
Напротив, наибольшее падение в 2009 году пришлось на отдельные виды транспортных средств (грузовые автомобили — 64,3% спада, легковые — 59,4%, тракторные прицепы — 54,8%, автобусы — 46,6%) и основные фонды (металлорежущие станки — 63,4%, обогатительное оборудование — 68,8%, краны мостовые электрические — 42,8%). Производство кирпича упало на 37,3%, железобетонных конструкций — на 39,3%.
Текущее состояние российской экономики характеризует не долгожданное посткризисное восстановление, а начало второй волны сжатия вторичного спроса. К таким, выводам приходят эксперты компании «НЕОКОН» в очередном обзоре «Российская экономика в феврале». По мнению аналитиков, новая волна сжатия вторичного спроса будет сопровождаться резким снижением инвестиций, а падение спроса в первую очередь затронет товары длительного пользования.
Как отмечается в обзоре, процесс снижения инвестиций уже начался: в январе инвестиции в основной капитал сократились на 8,7% к аналогичному периоду прошлого года и составили 319,2 млрд. руб. При этом это падение оказалось глубже, чем в первом месяце прошлого года — тогда продажи упали на 3,3%.
В текущих условиях традиционное ежегодное увеличение цен, которое осуществили иностранные компании (а вслед за ними и российские производители), привело к значительному снижению продаж. Кроме того, потенциальные покупатели все чаще откладывают решение о приобретении товаров длительного пользования на неопределенное время в связи с неуверенностью в стабильности собственных доходов (что, в свою очередь, вынуждает их отказываться от использования кредитных ресурсов).
По мнению аналитиков, перспективы промышленности в 2010 году пока туманны. При сохранении текущих трендов в российской экономике «низкая база» позволит показать рост в период с января по май 2010 года (его максимальные значения придутся на первый, четвертый и пятый месяцы). С июня по октябрь, когда действие эффекта «низкой базы» ослабнет, рост замедлится, а в ноябре-декабре снова будет виден спад. Впрочем, при возможном наступлении второй волны дефляционного сжатия в мировой экономики и падении цен на сырье статистический рост промышленного производства может существенно снизиться, а во второй половине 2010 года — спад углубится.
Для предприятий ориентированных на экспорт высоки политические риски, в то время как для компаний с ориентацией на внутренний рынок характерны социально-трудовые риски. Риски, связанные с изменениями в законодательстве являются угрозой любой компании, пробелы в котором являются угрозой для всех отраслевых направлений экономики. По этой причине нами предлагается классификация уровня риска в зависимости от отраслевой принадлежности, представленная в таблице 3.
Общая концепция системы управления хозяйственными рисками на промышленных предприятиях в условиях неопределённости
Дополнительная информация может быть получена за счет привлечения консультантов-специалистов в данной технической или производственной области либо специализированных консалтинговых фирм для экспертизы финансовой и производственной документации.
Для выявления актуального перечня факторов хозяйственного риска на начальных стадиях работ на предприятии может быть рекомендована следующая сравнительно простая последовательность действий (по мере приобретения работниками предприятия соответствующего опыта предлагаемая процедура может быть скорректирована): а) формируется экспертная группа анализа и оценки хозяйственного риска; б) экспертам предлагается базовый глобальный список факторов хозяйственного риска, релевантных условиям работы данного производственного предприятия; в) каждый из экспертов выбирает из базового глобального списка те факторы хозяйственного риска, которые, по его мнению, необходимо учитывать при формировании профиля риска данного предприятия в данной хозяйственной ситуации. (В зависимости от конкретно принятого варианта методики опроса эксперт может давать или не давать обоснование своим предложениям, а также может иметь право добавлять отсутствующие в базовом списке факторы); г) аналитическая группа (созданная при отделе управления риском) собирает мнения экспертов и составляет предварительный список факторов хозяйственного риска, наиболее характерных для данного предприятия, которые дадут исходный вариант профиля риска. д) аналитическая группа устанавливает порог включения фактора в состав профиля риска (например, минимальное число экспертов, высказавшихся за включение данного фактора в состав профиля риска после ознакомления со списком, составленным аналитической группой); е) каждый из экспертов высказывается за или против включения того или иного фактора хозяйственного риска, в состав профиля риска данного предприятия; ж) аналитическая группа на основании полученной от экспертов информации и с учетом пороговых значений формирует итоговый перечень частных факторов риска, составляющих профиль риска данного предприятия.
Методика оценивания интенсивности частного фактора хозяйственного риска (потенциального размера ущерба как последствия проявления данного фактора) основывается на использовании таких известных методов и процедур формирования оценочных систем, какими являются: а) экспертно-аналитический, б) мозговой штурм, в) метод аналогий. Экспертно-аналитический метод основан на использовании индивидуальных мнений специалистов-экспертов и специальных содержательно-аналитических процедур обработки экспертных суждений. Метод мозгового штурма основан на специально организованных процедурах коллективной экспертной генерации линейного списка факторов хозяйственного риска и последующей статистической обработки результатов коллективной работы экспертов. Метод аналогий основан на формировании списка факторов хозяйственного риска самими работниками предприятия, опрашиваемыми консультантами-специалистами, и проведении экспертиз.
Для корректного применения рекомендуемых методов должна быть сформирована оценочная система. В ходе формирования оценочной системы должны быть определены шкалы, характеризующие интенсивность частного фактора риска или потенциальный- размер ущерба, являющегося следствием проявления данного фактора риска. Шкалы, используемые при экспертной оценке интенсивности фактора риска, должны быть понятны экспертам, единообразно ими трактоваться и быть удобными для аналитической обработки. Поэтому они должны иметь сравнительно небольшое число градаций, не более 5-7, а каждая градация должна сопровождаться вербальным пояснением.
Методика оценивания степени возможности проявления частных факторов хозяйственного риска также опирается на методы, описанные выше, но дополненные специфическими процедурами формирования оценочных систем.
Профиль риска производственного предприятия позволяет приближенно и качественно оценить уровень экономической потенциальные точки потерь, наиболее опасные элементы в деятельности предприятия, угрожающие его экономической стабильности, получить предварительную информацию для формирования антирисковых программ и мероприятий, наметить основные направления работ по предотвращению отрицательного воздействия выявленных факторов хозяйственного риска. Формирование профиля риска осуществляется путем выполнения ряда процедур: а) выявление частных факторов хозяйственного риска предприятия; б) оценивание интенсивности частного фактора риска (потенциального размера ущерба как последствия проявления данного фактора); в) оценивание степени возможности проявления фактора; г) построение профиля риска предприятия. Объединение полученной экспертной информации осуществляется стандартными графоаналитическими средствами. Присвоение предприятию по виду его профиля риска некоторого класса экономической безопасности хозяйственного субъекта, выявить безопасности.
Построение интегрированной адаптивной системы управления хозяйственными рисками на промышленных предприятиях
Следующим этапом создания системы управления рисками является донесение философии высшего руководства в отношении риска до среднего и низшего звена управления и, в последствии, до рядовых сотрудников; при этом, параллельно должна происходить интеграция данной философии в корпоративную культуру промышленного предприятия. При этом каждый из сотрудников, вовлеченных в деятельность системы управления риском, в рамках своих компетенций, обязан осознавать стратегические цели промышленного предприятия, что вытекает из того, что стратегическое планирование и управление риском неотъемлемы друг от друга. Процесс донесения философии управления риском до персонала промышленного предприятия сонаправлен структуре соподчинения промышленной структуры и направлен сверху вниз. В свою очередь, обратная связь направлена снизу вверх, что позволяет руководству промышленного предприятия получить оперативные данные об эффективности данного процесса.
Следующим этапом построения системы управления хозяйственным риском промышленного предприятия является мониторинг внутренней и внешней среды на предмет выявления потенциальных событий, которые могут оказать влияние на организацию.
Потенциальные события, влияние которых будет отрицательным, являются рисками, которые требуют оценки и реагирования на них со стороны руководства. Потенциальные события, оказывающие положительное воздействие, должны учитываться руководством в процессе формирования стратегии и постановки целей. При определении характера потенциальных событий необходимо учитывать многообразие внутренних и внешних факторов, которые могут привести к.возникновению рисков и возможностей, с учетом всего масштаба деятельности промышленного предприятия 50.
В процессе выявления событий необходимо осознавать наличие неопределенности в отношении времени происхождения события, его результата. Первоначально следует рассмотреть перечень событий, которые могут произойти как во внутренней, так и во внешней среде промышленного предприятия, не зависимо от их влияния. Возникающие события могут нести как явную, так и косвенную угрозу или возможность для промышленного предприятия, а их влияние варьироваться от незначительного до оказывающего фатальное влияние на. предприятие. События с малой вероятностью возникновения не должны игнорироваться, если их воздействие на достижение ключевой для промышленного предприятия цели существенно.
Выявление внешних и внутренних факторов промышленного предприятия, оказавших или потенциально могущих оказать влияние на то или иное событие, является одним из ключевых факторов для более вероятного определения будущих событий.
Существует два уровня для определения события: на уровне промышленного предприятия и на уровне видов деятельности. Такое разделение помогает сосредоточить процесс оценки риска по основным хозяйственным подразделениям или функциям, таким как продажи, производство, маркетинг, разработка технологии, НИОКР.
Методы определения событий предполагают анализ, как фактических данных и произошедших событий, так и стратегических и тактических планов промышленного предприятия, тенденций, имеющих вероятность проявиться в будущем периоде. Данные методы различны по уровню сложности, но большинство из них строится на основе общего подхода, более сложные методы зачастую строятся на специфике той или иной отрасли деятельности промышленного предприятия. Методы также различаются в зависимости от области их применения. Некоторые из них связаны с детальным анализом данных, и рассматривают влияние событий снизу-вверх, тогда как другие позволяют делать анализ сверху-вниз.
Комитет спонсорских организаций Комиссии Трэдуэй (СОЗО) в своём руководстве "Управление рисками организаций" выделяют следующие виды анализа потенциальных событий:
1. Внутренний анализ - проводиться в рамках стандартного анализа, применяемого на соответствующем этапе цикла планирования и бюджетирования, иногда в данном процессе используется информация, полученная от других заинтересованных сторон (клиентов, поставщиков, прочих подразделений), или знания сторонних экспертов.
2. Пороговые значения, или предупредительные сигналы - сравнение текущих операций или событий с предварительно заданными критериями.
3. Специализированные дискуссии и семинары - метод определения потенциальных событий путем привлечения накопленных знаний и опыта руководства, персонала и прочих заинтересованных сторон в ходе специально организованных дискуссий, во время которых обсуждаются события, которые могут оказать воздействие на достижение целей промышленного предприятия или его подразделения.
4. Анализ цепочки процесса. Этот способ предусматривает изучение входных данных, выполняемых задач, обязанностей и результатов, совокупность которых представляет собой процесс. Путем изучения внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на входные параметры или на деятельность в рамках процесса, организация определяет события, которые могут оказать влияние на достижение целей данного процесса.
5.Основные индикаторы событий - мониторинг данных, коррелирующих с событиями, на предмет выявления условий, которые могут привести к появлению данного события в будущем.
Адаптивная методика оценки эффективности обработки слабовыраженных рисков на промышленных предприятиях
Производственная деятельность является рисковой, т.е. действия в условиях сложившихся рыночных отношений, конкуренции, функционирования всей системы экономических законов не могут быть с полной определенностью рассчитаны и осуществлены. Многие решения в промышленной деятельности приходится принимать в условиях неопределенности, когда необходимо выбирать направление действий из нескольких возможных вариантов, осуществление которых сложно рассчитать.
В связи с тем, что существует большое количество видов промышленной деятельности, многообразие промышленных предприятий различного уровня (общенационального, регионального значения и др.), невозможно в пределах одного исследования в полной мере определить актуальные проблемы темы. Из их множества автор большее внимание уделяет практическим аспектам управления хозяйственными рисками. На региональном уровне актуальность управления кредитными рисками обусловлена тем, что большинство структур реального сектора экономики имеют ограниченные собственные источники инвестиций для развития предприятия на инновационной рисковой основе, в связи с этим они нуждаются в банковских кредитах. Однако в современных условиях процесс банковского кредитования промышленного предприятия в регионе характеризуется повышенной рисковостью. В первую очередь это касается организаций, хозяйствующих на рынке реальных продуктов и услуг, подверженных деловым или рыночным рискам. Эта тенденция не характерна для организаций, действующих в сфере банковских услуг, поскольку специфика их деятельности напрямую зависит от кредитных и операционных рисков. По этой причине в данной отрасли уровень риск-менеджмента находится на достаточно высоком уровне, поскольку риск-менеджмент для данных, организаций является неотъемлемым элементом стратегии выживания компания на рынке и обязательным элементом производственного процесса.
Несмотря на многоаспектность проведенных научных исследований, многие вопросы разработки и реализации программ по управлению хозяйственным риском промышленного предприятия остаются нерешенными, что при практическом применении метода интеграции систем управления хозяйственным риском на действующих предприятиях приводит к неполному достижению целей, поставленных при разработке соответствующих систем, и неэффективному использованию ресурсов предприятия. В настоящее время недостаточно проработаны вопросы адаптации и интеграции существующих механизмов управления хозяйственным риском в российской экономической среде. В частности, не изучены особенности разработки и реализации адаптивных интегрированных систем управления хозяйственным , риском на базе действующих хозяйствующих субъектов в условиях ограниченных ресурсов.
В работе рассмотрено понятие хозяйственного риска промышленного предприятия, которое достаточно специфично и многомерно, по причине различных условий хозяйствования для каждого предприятия. По этой причине подход к классификации хозяйственных рисков, воздействующих на промышленное предприятие должен быть индивидуален.
Определено, что специфическим свойством хозяйственного риска промышленного предприятия является то, что следует понимать риск, связанный с хозяйственной деятельностью и риск, связанный с личностью руководителя совокупно и неразрывно связанны между собой при осуществлении деятельности любого промышленного предприятия. По причине того, что хозяйственный риск промышленного предприятия несет в себе не только угрозу для данной структуры, но и угрозу для дохода акционеров. Количественный показатель, отражающего специфику промышленного предприятия, как структуры, основной целью существования которой является получение прибыли для оценки эффективности процесса управления хозяйственным риском промышленного предприятия необходим. Следовательно, эффективность деятельности данной структуры следует оценивать, как числовое выражение полученного дохода.
Необходимость адаптивности системы управления хозяйственным риском промышленного предприятия логическим образом вытекает из того, что внешняя и внутренняя среда промышленного предприятия изменчива с течением времени, а, следовательно, одним из необходимых условий данной системы является возможность адаптироваться к той или иной ситуации.
Сформирована адаптивная система управления хозяйственным риском предприятия представляет собой цикличный и замкнутый процесс, при осуществлении которого, каждый из его элементов видоизменяется в части своих задач и функций в соответствии с текущим состоянием внешней и внутренней среды организации. При этом период прохождения одного цикла деятельности данного алгоритма напрямую зависит от динамики внутренней .и внешней среды организации.
Предложен эмпирический и количественный анализ слабых сигналов затрудняется недостатком информации для анализа и зависит от степени слабого сигнала, а, следовательно, при количественном анализе, как наиболее информативно- ёмком, его эффективность будет снижаться пропорционально уровню слабого сигнала или уровню осведомленности.
В настоящий момент на промышленных предприятиях города Волгограда и Волгоградской области в частности уровень проработанности заявленной в настоящем исследовании проблемы достаточно низок. Макроэкономическая ситуация, сложившееся в целом в нашей стране диктует необходимость исследований, и формирования методологических рекомендаций в данной области в части максимального упрощения и унификации системы управления рисками для последующего её применения в действующих промышленных предприятиях.
