Введение к работе
Актуальность темы исследования. Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена значимостью роли цен на энергоносители для экономик стран-потребителей и производителей. Нефть - ключевой для современной цивилизации топливно-энергетический ресурс, основа деятельности крупных производственных комплексов, транспорта, жилищно-коммунального сектора. Значение этого энергетического ресурса уже давно вышло за собственно технические рамки. Нефть - не только и не столько топливо, но и актив, стоимость которого связана со сложными финансовыми процессами.
Цена на нефть является одним из основных индикаторов состояния мировой экономики. Она стала важным механизмом передачи воздействия финансовых процессов на повседневную жизнь большинства людей не только посредством цены на нефтепродукты и другие энергетические товары и услуги, но и через изменения экономического положения в целом при колебаниях нефтяных цен. Очевидно, что такое воздействие со стороны не до конца изученных финансовых процессов вызывает большой научный и общественный интерес.
Цены на нефть стали эффективным рычагом в мировой экономике, их изменения привлекают всеобщее внимание. Особенно сильно оно в странах, которые зависят от экспортных цен на нефть, таких как Российская Федерация. Для России различные сценарии изменения цен на нефть означают радикальные изменения экономического положения - от экономического подъема до кризиса, которое имеет значение не только для государственной власти, но и для общества.
Значительное влияние на мировой рынок нефти оказывают геополитические процессы, инициированные государствами, занимающими выгодное географическое и экономическое положение в том или ином регионе или в мире в целом. Геополитические и геоэкономические факторы лежат в основе ряда крупных проектов в мировой нефтегазовой отрасли, начало работ над которыми не может быть объяснено только лишь методами инвестиционного анализа. Примером такого проекта, который должен быть реализован в интересах Российской Федерации, является проект строительства газопровода «Южный поток». Импортеры энергетических ресурсов, в свою очередь, инициировали проект газопровода «Набукко», конкурирующий с упомянутым российским проектом.
Таким образом, можно говорить о тесной взаимосвязи геополитики как стран-потребителей, так и стран-производителей энергоресурсов, о влиянии указанных факторов на мировую цену на нефть как регулятор мировой экономики.
Целью диссертационной работы является разработка комплексного методического подхода для оценки и учета влияния наиболее значимых геополитических факторов в биржевом ценообразовании на нефть.
Для достижения указанной цели поставлены и решены следующие
задачи:
- исследованы основные тенденции в развитии мирового рынка нефти в XX -XXI веках;
проанализированы ключевые геополитические факторы, влияющие на мировую цену нефти;
исследован ряд количественных и качественных методов для изучения зависимости между экзогенными факторами геополитического влияния и эндогенным фактором цены;
при помощи программных средств построена экономико-статистическая модель изменения мировой цены нефти на основе экзогенных факторов геополитического влияния для проведения факторного анализа;
при помощи регрессионной модели проведен факторный анализ влияния геополитических действий на мировую цену нефти;
выявлены наиболее значимые геополитические факторы с позиции влияния на мировую цену нефти в условиях изменяющихся тенденций на рынке;
проведен количественный анализ влияния геополитических факторов, не нашедших отражения в регрессионной модели;
сопоставлен ряд методик количественного анализа и выявлена оптимальная для данного комплексного анализа;
на базе полученных исследовательских данных простроена матрица SWOT-анализа, на основе которой разработаны рекомендации по учету геополитических факторов в условиях изменчивости динамики мировых цен на нефть;
усовершенствована система показателей, характеризующих мировой рынок нефти.
Объектом исследования выбран мировой рынок нефти.
Предметом диссертационного исследования являются качественные и количественные методы и методики анализа в применении к оценке и учету влияния геополитических факторов на мировую цену нефти.
Теоретической основой исследования послужили труды отечественных
и зарубежных ученых и практиков по исследованию рынка нефти, энергетической
стратегии, геополитике, статистике, экономике, эконометрике, методам
многомерного статистического анализа и прогнозирования, компьютерной
обработке данных. К числу отечественных исследователей следует отнести:
В.Я. Афанасьева, В.В. Бушуева, В.А. Язева, А.А. Коноплянника, Ю.К. Шафранника,
Ю.Н. Бобылева, А.Н. Дегтярева, В.А. Дергачева, В.А. Волконского,
В.П. Боровикова, В.Е. Гмурмана и других, к числу зарубежных исследователей -Д. Ергина, Д. Джонстона, Дж. Миллера, К. Хаусхофера, Р.С. Данкена, Дж. Диксона, Дж. Кемени, Д. Снелла и других.
В качестве исследовательского инструментария использовались методы корреляционного, регрессионного и факторного анализа стохастических данных, методы качественного анализа (экспертные методы), метод сравнения, а также табличные и графические методы представления результатов исследования. При решении поставленных задач использовались пакеты прикладных программ Statistica 6.0, электронный табличный процессор Microsoft Excel 2007.
Информационную базу исследования составили научные источники в виде трудов и монографий зарубежных и российских авторов, материалы научных
семинаров, конференций, докладов, статей профильных изданий, отечественные и зарубежные статистические данные - официальные данные Росстата, а также изданий Организации стран-экспортеров нефти (далее - ОПЕК), Международного энергетического агентства, результаты собственных расчетов и экспериментов автора.
Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций обеспечена применением основных положений экономической и статистической теорий, системного подхода, дедуктивного и индуктивного методов, анализа, обобщения, синтеза. Обоснованность полученных результатов, рекомендаций и выводов также обеспечена тем, что данные для анализа были получены из официальных отечественных и зарубежных статистических сборников, а соответствующие расчеты были выполнены в специализированной статистической программы Statistica 6.0 и электронный табличный процессор Microsoft Excel 2007.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке комплексной методики оценки и учета влияния геополитических факторов на биржевое ценообразование на нефть, отличительная особенность которой состоит в использовании и обосновании применения совокупности качественных и количественных методов оценки. В рамках проведения оценки влияния геополитических факторов указанная методика позволяет определить наиболее значимые факторы геополитического влияния на мировую цену нефти в условиях изменяющихся тенденций, а также сопоставить наиболее значимые геополитические факторы в динамике. Последний факт наиболее значим при разработке рекомендаций для учета влияния геополитического фактора в теоретических и практических отраслевых исследованиях.
Новые научные результаты:
сформулированы положения по развитию комплексной методики оценки и учета влияния геополитических факторов;
уточнены понятия и границы исследуемых геополитических факторов оценки;
обоснованы принципы применения качественных методов оценки в условиях данного диссертационного исследования;
выявлена изменчивость значимости геополитических факторов в условиях трансформации тенденций на нефтяном рынке;
доказана необходимость применения комплексной методики оценки и учета влияния геополитических факторов в ходе разработки, корректировки и реализации энергетической стратегии Российской Федерации;
предложен и апробирован порядок применения исследуемой методики оценки и учета влияния геополитических факторов в ценообразовании на нефть;
систематизирован значительный пласт геополитических факторов, оказывающих влияние на цену нефти;
исследованы особенности изменения влияния геополитических факторов в условиях трансформации тенденций на мировом рынке нефти;
разработана и апробирована методика оценки и учета влияния геополитических факторов в ценообразовании на нефть;
- указанная методика успешно внедрена и применяется для разработки ряда
программных документов Департаментом добычи и транспортировки нефти и
газа Минэнерго России. Достоверность научных результатов основывается на репрезентативности массива информации статистической отчетности по показателям добычи, запасов, потребления, финансовых индексов, анализируемых согласно классификации факторов, применении теорий стратегического управления, исследования систем управления, ценообразования в нефтяной отрасли, использовании разработанных автором оригинальных методов, проверенных на практике.
Значение для теории и практики научных результатов
В теоретическом аспекте диссертационное исследование вносит вклад в развитие методик оценки и учета геополитических факторов в биржевом ценообразовании на нефть. Результаты данного исследования актуальны при проведении исследований изменения цен на нефть отраслевыми аналитиками, также рекомендуется их использование для проведения занятий по учебной дисциплине «Мировые рынки и транспортные системы топливно-энергетических ресурсов». Применение данной комплексной методики после ее адаптации возможно и в других отраслях, связанных с международной торговлей на базе биржевого определения цены. Основные положения комплексной методики, выводы и рекомендации могут быть использованы для анализа влияния геополитических факторов в целя учета изменяющихся тенденций, для развития геополитической стратегии поведения Российской Федерации на мировом нефтяном рынке.
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались и получили одобрение на следующих конференциях и семинарах: 23-й Всероссийской ученой конференции молодых ученых и студентов «Реформирование в России и проблемы управления -2008» (Москва, ГУУ, 2008), 17-ом Всероссийском студенческом семинаре «Проблемы управления - 2009» (Москва, ГУУ, 2009), 24-ой Всероссийской ученой конференции молодых ученых и студентов «Реформирование в России и проблемы управления - 2009» (Москва, ГУУ, 2009), 14-ой Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления - 2009» (Москва, ГУУ, 2009), 25-ой Всероссийской ученой конференции молодых ученых и студентов «Реформирование в России и проблемы управления - 2010» (Москва, ГУУ, 2010).
Внедрение результатов исследования. Комплексная методика оценки и учета влияния геополитических факторов на биржевое ценообразование на нефть теоретически обоснована и позволяет на практике проводить прикладные исследования по оценке и учету влияния геополитических факторов в ценообразовании на нефть путем построения соответствующих экономико-математических и статистических моделей.
Научные разработки нашли широкое применение при разработке ряда программных документов Минэнерго России, касающихся развития нефтегазового комплекса Российской Федерации. Положения диссертационной работы были
использованы при составлении прогнозов экономического и социального развития, которые в свою очередь легли в основу ряда разделов Генеральной схемы развития нефтяной отрасли Российской Федерации на период до 2020 года, что способствовало обеспечению скорейшей разработки и повышению качества указанного документа.
Похожие диссертации на Методические подходы к оценке и учету влияния геополитических факторов в ценообразовании на нефть
