Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Методологические основы обеспечения устойчивости банковской системы . 10
1.1. Устойчивость банковской системы и направления ее обеспечения .10
1.2. Банковская система в условиях развития межбанковской конкуренции 32
1.3. Принцип системности и морфологический анализ обеспечения устойчивости банковской системы 45
Глава II. Роль банковской системы в удовлетворении потребностей реального сектора экономики . 74
2.1. Некоторые аспекты моделирования спроса на деньги и проблемы формирования ресурсной базы 74
2.2. Спрос на деньги и формы осуществления пассивных операций. 82
2.3. Механизм удовлетворения экономических потребностей в кредитовании реального сектора экономики 119
Глава III. Динамическая устойчивость банковских систем в условиях экономической нестабильности . 144
3.1 . Модель развития кризиса в банке и организация деятельности по его предупреждению 144
3.2. Методы надзорной классификации банковской деятельности.. 153
3.3. Экономическая стратегия развития коммерческого банка в условиях межбанковской конкуренции 162
Заключение 181
Список использованной литературы 185
- Устойчивость банковской системы и направления ее обеспечения
- Банковская система в условиях развития межбанковской конкуренции
- Некоторые аспекты моделирования спроса на деньги и проблемы формирования ресурсной базы
- Модель развития кризиса в банке и организация деятельности по его предупреждению
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Развитие рыночных отношений требует создания устойчивой банковской системы России, важнейшей характеристикой которой является своевременное и полное удовлетворение потребностей юридических и физических лиц по привлечению и размещению денежных средств, а также эффективное функционирование системы расчетов.
Являясь инфраструктурным элементом сферы обменных отношений, коммерческие банки обеспечивают перераспределение денежных средств и направляют денежные потоки между различными субъектами экономических отношений, участвуют в создании валового национального продукта. Они чутко реагируют на изменения рыночной конъюнктуры и являются особым субъектом денежно-кредитной политики государства.
Проблемы организации банковской системы, повышения качества банковской деятельности особо проявляются в условиях развития рыночной конкуренции. Целью деятельности коммерческих банков, как и любой коммерческой организации, является получение прибыли. Конкурентные отношения определяют поиск новых форм деятельности и выпуск новых видов банковских продуктов. На первый план выходит достижение высокого качества банковских услуг.
Обеспечение устойчивости банковской системы в условиях усиления рыночной конкуренции требует особых подходов к разработке и реализации стратегии деятельности коммерческих банков. Необходимо определить направления деятельности, которые являются необходимыми для сохранения устойчивости и надежности банка. При этом важное значение приобретает оценка качества банковской системы.
Кризисные явления в банковском секторе экономики в 1995, 1998 и 2004 гг. свидетельствуют о проявлениях нестабильности, неспособности банковской системы удовлетворять в отдельные периоды времени потребности реального сектора экономики. Многие банки нарушали экономические норма-
4 тивы Банка России, совершали высокорисковые операции, сократили запас ликвидности. Значительное число коммерческих банков часть своей ресурсной базы формировало за счет межбанковского рынка, который моментально свертывался в условиях кризиса.
В настоящее время на устойчивость банковской системы значительное влияние оказывают риски, возникающие в связи с дефицитом долгосрочной ресурсной базы и трансформацией краткосрочных обязательств в долгосрочные вложения. По оценке Банка России на 1.01.2005 г. около 4% коммерческих банков относятся к проблемным кредитным организациям .
Возникавшие банковские кризисы в период становления и развития банковской системы России, проблемы банковской ликвидности, защита интересов инвесторов и вкладчиков выдвигают на первое место создание эффективной системы управления банковской системой, обеспечение устойчивости, определение методологических основ ее организации и оценки, исследование теоретических аспектов моделирования спроса на деньги. Необходимо проводить глубокие исследования сущности экономических кризисов, рассматривать модели развития кризиса в банке и организацию деятельности по его предупреждению.. В этом.и заключается актуальность темы диссертационного исследования.
Степень научной разработанности проблемы. В экономической литературе большое внимание уделяется.проблемам становления стабильной банковской системы, повышения ее устойчивости. Среди западных авторов следует выделить Б. Бухвальда, Дж. Гэлбрейта, Э. Долана, Дж. М. Кейнса, ДК.Кэмпбелла, Р.Дж. Кэмпбелла, Дж. Синки мл., Д. Уайтинга.
Концептуальные основы становления и развития современной банковской системы России исследованы в трудах Л. Абалкина, В. Геращенко, С. Глазьева, А. Жукова, А. Илларионова, В. Радаева, Е. Ясина и других ученых.
' Годовой отчет Банка России за 2004 г.- М.: Банк России, 2005,- С. 48,
5 Их научные работы позволили сформировать общенаучную основу и определить основные подходы к исследованию проблемы диссертации.
Проблемы банковской системы, ее противоречия и пути их разрешения нашли свое отражение в исследованиях Д. Вахрушева, И. Готовчикова, Е. Жукова, Ю. Коречкова, В. Мелиховского, А. Мурычева, В. Пефтиева, А. Тур-банова и ряда других ученых.
В отечественной литературе имеется ряд научных трудов по банковской системе, в которых исследуется управление коммерческим банком, его активами и пассивами, банковскими рисками. Это работы В.И. Букато, А.Д. Голу-бовича, Г.Г. Коробовой, Ю.И. Коробова, О.И. Лаврушина, Ю.С. Масленченко-ва, Ю.Н. Тронина, В.М. Усоскина и др.
Особое внимание в последние годы уделяется надежности коммерческих банков, повышению их ликвидности и платежеспособности. В трудах П.В. Конюховского, Г.С. Пановой, В.Т. Севрук, А.В. Смирнова, А.Д. Шеремета, Е.Б. Ширинской и ряда других авторов исследуются показатели, характеризующие устойчивость банковской системы.
Существенный вклад в разработку специальных вопросов, касающихся использования новых банковских технологий, создания и продвижения банковских продуктов внесли С.В. Ануреев, М.П. Березина, Н.П. Волков, В.В. Иванов, О.С. Рудакова, А.В, Смирнов, В.Е. Черкасов и другие авторы.
В то же время в отечественной экономической науке практически отсутствуют специальные исследования по методологическим основам организации банковской системы, ее оценке и обеспечению устойчивости функционирования.
Целью диссертации является исследование устойчивости банковской системы и определение ее особенностей в условиях развития рыночной конкуренции.
В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи:
по специальности 08,00,01:
- определить основные черты устойчивости банковской системы, рас
крыть ее экономическое содержание и противоречия в условиях конкурент
ной среды;
раскрыть специфику рыночной конкуренции в банковской системе и выявить ее проявления на региональных рынках;
на основе принципа системности рассмотреть качество банковского продукта как особой формы экономического продукта;
исследовать теоретические аспекты моделирования спроса на деньги в условиях развития рыночной конкуренции;
раскрыть модель развития кризиса в банке и организацию деятельности по его предупреждению.
по специальности 08.00.10:
исследовать показатели устойчивости банковской системы и методы их определения;
определить механизм удовлетворения потребностей реального сектора экономики в банковских продуктах;
раскрыть порядок.формирования и реализации стратегии деятельности коммерческого банка в условиях межбанковской конкуренции;
рассмотреть порядок формирования оптимальной стратегии повышения качества банковской системы с использованием технологии бенчмаркинга;
выделить методы надзорной классификации качества банковской системы.
Объектом исследования является банковская система и деятельность коммерческих банков в условиях рыночной конкуренции.
Предмет исследования — экономические отношения в банковской системе в условиях рыночной конкуренции.
Теоретическую и методологическую базу диссертации составляют труды отечественных и зарубежных ученых по исследованию конкуренции,
7 организации банковской системы, обеспечения стабильности функционирования банковского сектора экономики. Использованы Федеральные законы, нормативные акты Банка России по вопросам функционирования коммерческих банков и организации контроля за их деятельностью со стороны Банка России.
Диссертация базируется на принципах единства исторического и логического подходов к анализу экономики России и ее банковской системы. В работе использовались общенаучные методы: наблюдения, анализа и синтеза, дедукции и индукции, а также методы сравнительного, структурного и коэффициентного анализа, метод обобщений и группировок, табличные и графические приемы визуализации статистических данных.
Эмпирическую базу исследования составляют отчетные данные Банка России, документы бухгалтерской отчетности ГРКЦ Главного управления Банка России по Ярославской области, коммерческого банка «Московский Индустриальный банк» и ряда других банков, данные публикаций в научной литературе и периодической печати.
Диссертационное исследование выполнено в соответствии с пунктами 1.1, 1.3. специальности 08.00.01 - Экономическая теория и 9.8 специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит Паспорта специальностей ВАК.
Научная новизна диссертации состоит в определении механизма обеспечения устойчивости банковской системы, ее роли в удовлетворении потребностей реального сектора экономики в условиях развития рыночной конкуренции.
К важнейшим научным результатам исследования, полученным лично автором, относятся следующие:
по специальности 08.00.01:
- выявлены особенности конкурентной борьбы в банковской системе России, которые обусловлены, в первую очередь, влиянием государства, след-
8 ствием чего явилось монопольное положение Сбербанка России, Внешторгбанка, Россельхозбанка и ряда других банков с государственным участием в их капитале;
- раскрыта двойственная природа устойчивости банковской системы, которая составляет основное противоречие, разрешаемое путем нахождения адекватной формы ее движения;
доказано, что денежный и кредитный мультипликаторы являются недостаточными для получения полного представления о качестве банковской деятельности; автором с этой целью предлагается использовать анализ моделей поведения банков в условиях рыночной конкуренции;
доказано, что целостная концепция денежного предложения предполагает взаимосвязь механизма расширения банковских депозитов при предоставлении ссуд и механизма мультипликативного расширения бумажно-денежной массы при увеличении резервов банковской системы.
по специальности 08.00.10:
обусловлены методы определения устойчивости банковской системы и предложены методические рекомендации по организации работы банка с клиентами;
разработаны авторские методики определения прибыльности клиента для банка и организационно-технических мероприятий по развитию розничного бизнеса в банке;
определен порядок формирования оптимальной стратегии повышения качества банковской системы с использованием технологии бенчмаркинга и обоснован алгоритм установления тарифов в банке;
исследована модель развития кризиса в банке и организация деятельности по его предупреждению, а также выделены методы надзорной классификации качества банковской системы.
Теоретическая значимость работы заключается в развитии теории банковской системы на основе анализа методологических представлений об
9 обеспечении ее качества и обосновании возможных управленческих решений
по достижению устойчивого развития банковского сектора экономики.
Практическая значимость работы заключается в том, что использование разработанных в результате исследования подходов к обеспечению высокого качества банковской системы позволит коммерческим банкам успешно функционировать в условиях рыночной конкуренции, способствовать обеспечению стабильного развития экономики в целом.
Результаты, полученные автором в диссертационном исследовании, использованы при проведении антикризисных мероприятий в Мосстройэконом-банке (филиал Волжский) и в деятельности Ярославского филиала Московского Индустриального банка.
Апробация работы проводилась в ходе выступлений на всероссийской научной конференции «Проблемы и противоречия развития региональной экономики» (Ростов-на-Дону, 2002 г.), международной научно-практической конференции «Современное состояние банковского дела в России» (Москва, 2003 г.), международных научных конференциях «Молодежь и экономика» (Ярославль, ЯВФЭИ,.2004 — 2005 тт.), всероссийской научно-практической конференции «Маркетинг в управлении продажами» (Ярославль, ЯФ МЭСИ, декабрь 2004 г.).
Осуществлена практическая реализация модели организации работы банка с клиентами, что позволило использовать научные разработки автора в практической банковской деятельности. Материалы исследования используются в учебном процессе Ярославского военного финансово-экономического института, Международного университета бизнеса и новых технологий, ИПК «Конверсия» - Высшая школа бизнеса при подготовке экономистов.
Устойчивость банковской системы и направления ее обеспечения
В экономической теории устойчивость рассматривается в качестве одного из понятий концепции экономического равновесия, согласно которой достижение и удержание стационарно-равновесного состояния в экономике относятся к числу важнейших микро- и макроэкономических задач. При этом экономические субъекты стремятся перевести экономическую систему в оптимальное состояние, рассматривая его как равновесие, которое ассоциируется с устойчивостью1.
Понятие устойчивости наиболее полно может быть определено в рамках теории динамических систем2. Согласно ей, процесс развития любой системы может быть описан векторным полем в фазовом пространстве, каждая точка которого задает состояние эволюционирующей системы (реальное или возможное). Точка, в которой состояние системы не изменяется с течением времени, называется равновесной. Устойчивые состояния равновесия «притягивают» к себе фазовые кривые, образованные последовательными состояниями процесса. Иначе говоря, если система находится в состоянии устойчивого равновесия, то при возмущениях внешней среды, нарушающих его, она возвращается к своему первоначальному состоянию через определенный промежуток времени. Если возмущение внешней среды будет слишком сильным, то фазовые кривые системы может «притянуть» другое состояние равновесия.
Устойчивость системы зависит от большой группы факторов. Потеря устойчивости в общем случае может произойти вследствие изменения параметров системы (бифуркации), из-за наличия внешних воздействий (в частности, слишком значительных или качественно несовместимых с системой), либо при нарушении связей в системе, когда меняется ее структура (структурная неустойчивость)1.
Таким образом, устойчивость определяется как способность системы сохранить свое качество в условиях изменяющейся среды и внутренних трансформаций (случайных или преднамеренных). Поддержание устойчивости составляет внутреннюю цель системы в отличие от внешней, характеризующей взаимоотношения со средой. Следовательно, система должна быть организована так, чтобы обеспечить собственное выживание, стабильность в динамичной среде и одновременно развитие, приближение к определенной цели.
Однако сохранение качества системы является важнейшей, но не единственной характеристикой ее устойчивости. Как справедливо отмечает Д.С. Вах-рушев: «Обеспечение динамической устойчивости экономической системы заключается в ее способности быть одновременно и устойчивой, и изменчивой»2. Устойчивость и изменчивость в этом смысле находятся в диалектическом единстве и взаимосвязи.
Рассматривая категорию «устойчивость» отметим, что в центре современных представлений об эволюционных процессах находятся понятия «организация» и «самоорганизация». Самоорганизация экономических систем выступает одной из центральных проблем экономической науки. В философском словаре понятие «самоорганизация» представлено следующим образом: «Самоорганизация — процесс, в ходе которого создается, воспроизводится или совершенствуется организация сложной динамической системы»3.
Процессы организации могут иметь место только в системах, обладающих высоким уровнем сложности и большим количеством элементов, связи между которыми имеют не жесткий, а вероятностный характер. Отличительная особенность процессов самоорганизации - их целенаправленный, но вместе с тем спонтанный порядок, «эти процессы, протекающие при взаимодействии системы с окружающей средой, в той или иной мере автономны, относительно независимы от среды»1.
Возникшее во второй половине XX века противоречие во взглядах на эволюционный процесс привело к созданию понятия открытой системы. Такая система не может быть равновесной, поскольку ее существование нуждается в постоянном притоке энергии и вещества извне. Были исследованы принципы и механизмы самоорганизации, создана ее концепция, названная впоследствии синергетикой.
Один из авторов термина «синергетика» Г. Хакен утверждал об универсальности закономерностей явлений самоорганизации. Он подчеркивал, что принципы самоорганизации распространяются «от морфогенеза в биологии, некоторых аспектов функционирования мозга до флаттера крыла самолета, от молекулярной физики до космических масштабов»2.
Другой видный исследователь самоорганизации И.Р. Пригожий понимание данного феномена связывал с понятием диссипативной структуры — структуры, спонтанно возникающей в открытых неравновесных системах. В книге И. Пригожина и И. Стингерса «Порядок из хаоса» процесс возникновения диссипативных структур объясняется следующим образом. Пока система находится в состоянии равновесия, ее элементы ведут себя независимо друг от друга, как бы в состоянии гипнотического сна. В силу такой независимости к образованию упорядоченных структур такие элементы неспособны. Но если эта система под воздействием энергетических взаимодействий с окружающей средой переходит в неравновесное «возбужденное» состояние, то ситуация меняется. Элементы такой системы начинают действовать согласованно, между ними возникают корреляции, когерентное взаимодействие .
В экономике коммерческий банк следует рассматривать как сложную систему, действующую во многомерном пространстве, где по каждой из координат внешней по отношению к банку системой задаются различные управляющие воздействия и ограничения. Причем в этой внешней системе, кроме воздействий со стороны государства и Центрального банка РФ, на коммерческие банки оказывают влияние многие реальные властные, силовые, социальные, экономические, международные, а также криминальные структуры.
Эти внешние воздействия фактически придают каждому коммерческому банку в отдельности и банковской системе в целом в реальном многомерном пространстве некоторую траекторию движения, которая является результатом суммарного воздействия всех сил, оказывающих иногда прямо противоположное воздействие. Причем такая отдельно воздействующая сила не в состоянии контролировать движение банковской системы по данной траектории. Естественно, что все коммерческие банки испытывают общие влияния воздействующих сил, кроме того, находятся еще и под индивидуальным воздействием специфических сил - региональных, отраслевых и других. Поэтому перед каждым коммерческим банком России стоит задача оптимизировать результат воздействия всех реальных сил и влияний для обеспечения максимальной прибыльности в работе.
Банковская система в условиях развития межбанковской конкуренции
Коммерческие банки действуют в условиях возрастающей межбанковской конкуренции. Производственно-организационный подход, приближающий математические модели банков к традиционным моделям производственных организаций, позволяет сформулировать условия существования равновесия на рынке кредитов и депозитов, разработать меры денежной политики и банковского регулирования. Он показывает также влияние институциональной организации субъектов финансового рынка на формы и условия конкуренции.
Банковская конкуренция является одной из разновидностей рыночной конкуренции. Ее специфика определяется многими моментами, среди которых основными являются два: во-первых, характер участвующих в банковской конкуренции субъектов; во-вторых, среда, в которой осуществляется банковская конкуренция. Следует отметить, что существуют разные формы банковской конкуренции: 1) конкуренция продавцов и конкуренция покупателей; 2) индивидуальная и групповая конкуренция; 3) внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция; 4) ценовая и неценовая конкуренция; 5) совершенная и несовершенная конкуренция.
С позиции обеспечения устойчивости банковской системы рассмотрим производственные модели банков в условиях совершенной конкуренции и модели поведения монополистического банка.
Представим коммерческий банк как фирму, оказывающую финансовые услуги, состояние которой может быть охарактеризовано всего лишь двумя параметрами, а именно: - объемом депозитов D; - объемом кредитов L.
Предположим, что технология работы такого банка может быть описана с помощью производственной функции C(D,L), которая возвращает значение издержек С, возникающих при управлении депозитами объемом D и кредитами в объеме L.
В условиях развития межбанковской конкуренции она является важнейшим инструментом денежно-кредитной политики и влияет на качество банковской деятельности. Посредством изменения нормы обязательного резервирования может регулироваться количество денег в экономике.
В агрегированном виде связь между денежной массой, циркулирующей в экономике, и общим количеством депозитов и кредитов получила название денежного мультипликатора, который с макроэкономической точки зрения служит оценкой для значения нормы процентных выплат по депозитам (rD).
Аналогично может быть определен и кредитный мультипликатор, который представляет собой предельный прирост общей суммы кредитов на единичное изменение денежной базы. Кредитный мультипликатор, соответственно, может играть роль оценки значения для процентной ставки, выплачиваемой по кредитам (rL).
Денежный и кредитный мультипликаторы являются важнейшими характеристиками состояния экономики, однако, они не позволяют получить конструктивные выводы о качестве банковской деятельности. Более полное представление дает анализ моделей поведения банков в условиях конкуренции.
Для того, чтобы выяснить, как системе банков удается произвести денежную массу, в несколько раз превышающую их депозитные возможности, не допустив при этом никаких отступлений от законодательства, нужно представить себе картину деятельности банка, которая и отражается в балансовых отчетах. Сделаем вывод о том, что баланс коммерческого банка - это сводная таблица, дающая представление о финансовом положении, характере, структуре и размерах операций банка на соответствующую дату. В пассиве находятся собственные средства и обязательства банка, в активе - размещенные средства или обязательства банку.
Особое значение в балансовой структуре принадлежит обязательным резервам, которые устанавливаются законом для всех организаций, принимающих вклады и выдающих ссуды. Когда ссуды возвращаются (погашаются), кассовая наличность банка вновь увеличивается, как и его потенциальная способность предоставлять новые ссуды. Эффект создания дополнительных денег возникает при покупке банком государственных ценных бумаг. Однако в любом случае способность системы коммерческих банков создавать новые деньги ограничена общей суммой резервов.
Рассмотрим микроэкономическую модель поведения банка в условиях современной конкуренции. Ситуация совершенной конкуренции предполагает, что банки пассивно принимают значения ставок, не имея возможности повлиять на них.
Некоторые аспекты моделирования спроса на деньги и проблемы формирования ресурсной базы
Экономические отношения между людьми в процессе хозяйственной деятельности проявляются как определенная система, включающая объекты и субъекты, а также различные формы взаимозависимостей. Чаще всего под экономической системой понимается особым образом упорядоченная система связей между производителями и потребителями материальных и нематериальных благ и.услуг1. Это означает, что в экономической системе хозяйственная деятельность всегда оказывается организованной, скоординированной тем или иным образом.
Важность исследования банковской системы обусловлена тем, что она, являясь частью национальной экономической системы, занимает стратегическое положение в экономике. Любой сбой в функционировании банковской системы затрагивает интересы всех хозяйствующих субъектов и может привести к дестабилизации экономической, политической, социальной и других сфер общественной жизни. С другой стороны, гармонизация денежных потоков в соответствии с потребностями народного хозяйства, управление спросом и предложением денег, достигаемое при активном участии банковской системы, способны нейтрализовать возникшие диспропорции между совокупным спросом и предложением в экономике, оказать «позитивное воздействие на макроэкономическую среду» . Тем самым адекватное, поступательное, некризисное развитие банковской системы становится актуальной проблемой экономической науки, решение которой возможно лишь на основе понимания внутренних закономерностей ее развития и самоорганизации.
Говоря о денежном спросе, следует иметь в виду потребность экономики в деньгах. Прирост денежной массы (денежного запаса) должен обеспечиваться валютной политикой органов власти, в частности, расширением денежной базы. Но и сама экономическая система обладает способностью увеличивать до определенных пределов свой денежный запас за счет расширения банковских депозитов.
Отметим, что потребность экономики в деньгах не обязательно четко совпадает с создаваемой денежной массой. Процесс их сбалансирования есть процесс взаимодействия спроса и предложения денег. Причем механизм взаимного влияния спроса и предложения не денежном рынке отличается от аналогичных механизмов, действующих на товарных рынках. Мы можем определить количество конкретного товара, предлагаемое поставщиками при разном уровне цен, и количество, необходимое потребителям. Иными словами, для товарного рынка существуют два показателя. Различия в их динамике, по мнению В.К. Бурлачкова, «подсказывают возможную динамику цены»1.
Рынок денег представлен одним показателем — объемом денежной массы. Разумеется нехватка денег проявляется в динамике процентных ставок или в появлении большого числа бартерных сделок, а избыток - в повышении уровня цен. Тем не менее, спрос на деньги, т.е. потребность в них, существует лишь как оценка. Публикуемые центральными банками разных стран данные о количестве денег в обращении являются, по сути дела, показателями денежного предложения.
Общепринятым считается утверждение об экзогенности денежного предложения. Однако отдельные авторы указывают на эндогенность предло-жения денег, в частности, вследствие управления банками своими пассивами .
Две основные проблемы теории денежного предложения - это, во-первых, определение количества денег, необходимых для обращения; и, во-вторых, присвоение сеньоража, т.е. эмиссионного дохода.
На наш взгляд, решения этих проблем могут быть даны лишь в рамках целостной концепции денежного предложения. Для ее формирования принципиальное значение имело открытие двух экономических феноменов: 1) механизма расширения банковских депозитов при предоставлении ссуд и 2) механизма мультипликативного расширения бумажно-денежной массы при увеличении резервов банковской системы. Эти феномены были двумя сторонами одного явления — денежного мультипликатора. Его изучение заняло длительный период времени.
Разные авторы рассуждали о проблеме действия денежного мультипликатора. В осознании того факта, что банки увеличивают свои пассивы путем выдачи ссуд, участвовали не только экономисты, но и политики, В 1859 г. в ходе слушаний по проблеме банковской политики в Палате Общин английские парламентарии обратили внимание на рост предоставляемых банками ссуд, который происходил на фоне стабильности количества банкнот (т.е. наличных денег в обращении). Один из парламентариев задал в этой связи вопрос, смысл которого сводился к следующему: получается, что банки создают свои собственные пассивы, выдавая ссуды? .
Концепция расширения банковских депозитов была выдвинута К. Вик-селем в 1907 г. Примерно в то же время у экономистов- практиков стали складываться представления об особом значении банковских резервов для расширения денежной массы, хотя само понятие денежного мультипликатора появи-лось значительно позже . Все это происходило в условиях усиливающейся концентрации банковского капитала в Англии и усиления конкуренции со стороны других стран и, в первую очередь, США1.
В целом исследования в области денежного предложения значительно отставали от изучения денежного спроса. Даже в 1962 г. Г. Джонсон в обзорной статье «Денежная теория и политика» назвал теорию денежного предложения «недавно открытой сферой монетарных исследований»2. К этому времени основы концепции денежного предложения были заложены в работах Дж. Кейнса, К. Варбюртона, Дж. Энджелла, А. Хансена. Причем традиционными были упреки Дж. Кейнсу в невнимании к денежным проблемам экономической теории. Однако они относились, в основном, к его труду «Общая теория, занятости, процента и денег». В то же время, Кейнс писал, что эта книга посвящена тому, «чтобы мои аргументы и выводы противопоставить аргументам и выводам классической теории»3. По вопросу денежного предложения Кейнсом опубликован ряд других работ и, в частности, «Трактат о денежной реформе»4.
Модель развития кризиса в банке и организация деятельности по его предупреждению
В условиях развития рыночных отношений любой коммерческий банк может столкнуться с серьезными проблемами, способными поставить его на грань банкротства. В этих условиях важно своевременно выявить проблемы и принять адекватные шаги по предупреждению кризиса, как открытая (явная) стадия кризиса, как правило, наступает в силу стечения ряда причин, уже получивших к этому времени достаточное развитие.
В частности, несвоевременный возврат крупного долгосрочного кредита, приведший банк к потере платежеспособности, являлся серьезной проблемой для банка еще до его выдачи. Этой проблемы могло и не быть, если бы у банка появились новые источники средств. Такую схему применяли многие банки, используя краткосрочные межбанковские кредиты.
Отмечая начало кризиса в банке, связанного с кредитованием, следует указать несколько дат: период, в который было определено, что выданный крупный кредит не будет возвращен заемщиком в срок, оговоренный договором; день, в который истек срок кредита и данный кредит не был своевременно возвращен в банк; день, когда у банка появились первые проблемы с проведением платежей вследствие невозврата кредита. Необходимо выбрать соответствующую дату и выделить характеристики ее определения.
Появление потенциальной проблемы, способной привести банк к кризису, характеризует первая ситуация. Вторая связана с наступлением события, которое также может создать проблему с проведением платежей. Третья определяет переход проблемы из скрытой стадии в явную.
На наш взгляд, существуют три этапа развития кризиса в банке: 1. Появление условий, способствующих возникновению кризиса ликвидности. 2. Появление признаков неплатежеспособности банка. 3. Кризис платежей:
Законодательная и нормативная база банковской деятельности в части вопросов, регламентирующих работу банка по выводу его из кризиса или проведения процедуры банкротства, определяет в качестве условий начала антикризисных мероприятий появление явных проблем в деятельности банка, ставших причиной нарушения нормативных требований Банка России: непроведение платежей клиентов, резкое снижение капитала банка, нарушение ряда обязательных экономических нормативов1.
К моменту существенного ухудшения финансовых показателей банка может возникнуть ситуация, при которой и времени и возможностей ее исправить у руководства банка уже нет. Поэтому мероприятия по выводу банка из кризиса должны начинаться уже на наиболее ранней стадии возникновения проблемы.
Отдельные экономисты предлагают работу банка по антикризисному управлению разделить на подготовительную и профилактическую в условиях начавшегося кризиса2. На наш взгляд, такая трактовка антикризисного управления справедлива, но носит обобщенный и абстрактный характер. Система антикризисного управления должна строиться с учетом внешних и внутренних факторов деятельности банка: состояния финансовых рынков, финансовых результатов деятельности банков и т.д.
Подготовительная работа по предупреждению кризиса должна быть направлена на создание и развитие механизма, позволяющего своевременно определять проблемы, угрожающие нормальному функционированию банка. При этом вырабатываются методы и механизмы, препятствующие их возникнове- нию.
Профилактическая работа направлена на организацию мероприятий, позволяющих максимально снизить вероятность неблагоприятного влияния в будущем выявленных потенциальных проблем банка на его финансовое состояние. Работа в условиях кризиса, т.е. в ситуации, когда проблемы банка значительно ухудшают его финансовое состояние и приводят к нарушению нормативных и законодательных требований, направлена на принятие активных мер по решению возникших проблем, которые позволили бы нормализовать работу банка.
Потеря коммерческим банком способности отвечать по собственным обязательствам означает открытую стадию кризиса в банке и отрицательно характеризует качество банковской деятельности. Кризисные явления в банковском секторе в 1995, 1998 и 2004 гг. свидетельствуют о нестабильности банковского сектора экономики и неспособности многих крупных банков находить адекватные решения.
В настоящее время происходит уверенный рост банков, связанных с государственным капиталом. Именно они выиграли от частичной потери доверия к частным российским банкам. Большая тройка — Сбербанк, Внешторгбанк и Газпромбанк - еще больше увеличила свой отрыв от других банков. Сбербанк по-прежнему остается самым мощным каналом перевода денег от частных лиц в бизнес: 62% его пассивов составляют средства физических лиц, но банк размещает эти деньги преимущественно в виде кредитов крупным компаниям. Только на 1.08.2004 г. от предприятий и организаций Сбербанк привлек 283 млрд. рублей, а прокредитовал их на втрое большую сумму - 878 млрд. рублей1.
