Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Рынок нефти как объект статистического исследования 8
1.1. История и геополитические факторы формирования мирового рынка нефти 8
1.2. Нефтяные ресурсы и развитие нефтяного комплекса Российской Федерации 21
1.3. Информационная база и система статистических показателей мирового рынка нефти 36
Глава 2. Статистический анализ динамики и структуры ключевых показателей развития мирового рынка нефти 46
2.1. Пространственно-территориальная сегментация мирового рынка нефти 46
2.2. Анализ динамики основных показателей мирового рынка нефти 58
2.3. Статистический анализ структурных сдвигов на мировом нефтяном рынке 69
Глава 3. Моделирование и прогнозирование развития мирового рынка нефти 82
3.1. Статистическая оценка тенденций изменения показателей мирового рынка нефти 82
3.2. Прогноз основных показателей мирового рынка нефти 89
3.3. Многофакторные модели развития мирового рынка нефти 100
Заключение 111
Список литературы 117
- Нефтяные ресурсы и развитие нефтяного комплекса Российской Федерации
- Информационная база и система статистических показателей мирового рынка нефти
- Анализ динамики основных показателей мирового рынка нефти
- Прогноз основных показателей мирового рынка нефти
Нефтяные ресурсы и развитие нефтяного комплекса Российской Федерации
Нефть известна человечеству с древних времен. Первые упоминания о нефтяном промысле датируются VI - IV тысячелетиями до нашей эры. Нефть находили на поверхности земли у берегов реки Евфрат в Египте и использовали в качестве горючего вещества и строительного раствора. В современной истории большое значение нефти стали придавать с 1854 г., когда американский ученый Бенджамин Силлиман доказал, что из нефти можно выделить легко воспламеняющуюся жидкость - керосин.
На момент открытия керосина, основным топливом для всех двигателей и паровых котлов являлись уголь и древесина. Нефть получила широкое применение в различных сферах жизни человека благодаря появлению инструмента, требующего её эффективного использования. На рубеже XIX и XX вв., в 1886 г. германские инженеры Карл Бенц и Вильгем Даймлер создали первый в мире автомобиль, работающий на бензиновом двигателе. Спустя одно десятилетие еще один германский инженер Рудольф Дизель создал двигатель, который был способен работать на побочных продуктах переработки нефти. Человечество входило в век революционных открытий и новых технологий, которые требовали использования нефтепродуктов.
В 1870 г. Дж. Рокфеллером создается компания по переработке нефти «Standard Oil», капитал которой только за первый год вырос до 2,5 млн. долл. За первое десятилетие своего существования компания оставила позади себя более двухсот конкурентов и контролировала почти 90% мощностей американской нефтеперерабатывающей промышленности. Бизнес компании распространился на оптовую и розничную торговлю нефтепродуктами, нефтяные месторождения и нефтепроводы.
В начале 1900-х гг. Соединенными Штатами Америки был сделан новый существенный рывок в развитии автоиндустрии - американский бизнесмен Генри Форд открыл на территории США первый в мире конвейерный завод по производству автомобилей с бензиновыми двигателями. По некоторым оценкам к 1920 г. в США насчитывалось более 2 млн. автомобилей. Для растущего стремительными темпами парка транспортных средств были необходимы соответствующие объемы бензина и развитая сеть заправочных станций.
В этот период у «Standard Oil» появились конкуренты как на внутреннем, так и на международном рынках. В 1907 г. в результате слияния двух компаний - «Royal Dutch Shell» и «Shell Transport and Trading Company» - образовалась новая интернациональная корпорация «Royal Dutch Shell», зарегистрированная в Лондоне, контрольный пакет акций которой принадлежал голландцам.
В 1909 г. в Лондоне регистрируется «Англо-персидская нефтяная компания», занимающаяся разработкой месторождения Месджеде-Солейман, открытого в Иране годом ранее. Компания находилась под покровительством Британского правительства, понимавшего ее значение для обеспечения энергетических потребностей могущественного в тот период британского флота.
Конкуренцию американской нефти в то время также составляла нефтяная компания «Братья Нобель», созданная Людвигом Нобелем еще в 1879 г. Компания вела как добычу, так и переработку нефти на территории Российской Империи в городе Баку. В России также существовала и другая не менее крупная нефтяная компания - «Батумское нефтеперерабатывающее товарищество», основанная в 1886 г. инвесторами из Великобритании -братьями Ротшильдами.
К концу XIX века в России закончилось строительство железной дороги из Баку до Батуми, благодаря которой отечественные нефтепродукты стали доступнее для Западного рынка, борьба за который между Россией и Америкой впоследствии усилилась. По доступной информации с 1879 по 1889 гг. нефтедобыча в России увеличилась в 10 раз, достигнув 23 млн. барр. в год, что составило более 4/5 всего объема добычи в Америке.
В начале XX в. показатели добычи нефти на территории США и России показывали стабильный рост, однако уголь по-прежнему оставался лидером в добыче полезных ископаемых ресурсов как в Европе, так и в Америке. Позднее ситуацию на мировом рынке изменили события начавшейся Первой Мировой Войны. Спрос на нефть и нефтепродукты увеличился в десятки раз за счет возросших нужд армий воюющих стран в горючем топливе для сухопутных войск, авиации и флота.
В межвоенный период с 1919 по 1940 гг. мировая добыча нефти продолжала увеличиваться, а экономики воюющих стран восстанавливались после военных действий. При этом важнейшее значение нефти как энергетически полезного ресурса была определена уже в ходе Второй Мировой Войны, после начала которой стало очевидно, что страны, которые не имели доступ к нефтяным ресурсам, фактически не смогли вести масштабные военные действия.
Ровно за 10 лет до начала Второй Мировой Войны германский синдикат химической промышленности «Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie AG» по заказу правительства занимался разработкой технологии по производству синтетического топлива из древесины и угля. Задача высшего руководства Германии была выполнена и в том же 1931 г. немецкие ученые Бергиус и Бош были награждены Нобелевской премией в области химии за изобретенный метод синтетического получения жидкого топлива. Однако у новой, как поначалу казалось идеальной технологии, был один существенный минус по сравнению с традиционными видами топлива - крайне высокая себестоимость производства. По разным экспертным оценкам синтетическое топливо на этапе производства стоило в 40 - 50 раз дороже, чем добыча того же угля или нефти. По этой причине позиции нефти как важнейшего стратегического ресурса остались неизменными. Немецкая стратегия ведения войны во многом была связана с большим стремлением получить как можно больше нефтяных ресурсов. В 1939 г. ежесуточное производство нефти распределялось следующим образом: почти 3,5 млн. барр. нефти приходилось на долю США, 600 - 700 тыс. барр. - России, 560 тыс. барр. - Венесуэллы, 220 тыс. барр. - Ирана, 117 тыс. барр. - Мексики.
Еще до начала войны Германия вступила в союзные отношения с Румынией из-за располагающихся на её территории больших резервов нефти, суточная добыча которой достигала 127 тыс. барр. Совместная же добыча самой Германии, а также Албании, Польши, Японии и Италии не превышала 37 тыс. барр. [66].
С 1941 г. немецкие войска шли по Северной Африке вдоль побережья Средиземного моря к нефтяным источникам стран Ближнего Востока, однако были остановлены армией Ливии и Египта. Крах этого наступления вынудил Германию искать новые пути захвата нефтяных ресурсов, и в 1942 г. Берлин планирует другое более крупное наступление, главной целью которого являлся захват нефтяных месторождений на территории Кавказа, а в случае успеха операции - контроль всех заводов по производству и переработке нефти в Иране и Ираке. Но в ходе сражений с Красной Армией пробиться через Кавказские горы и подойти к таким городам как Грозной и Баку немецким войскам так и не удалось.
Будущий успех победы СССР в войне с Германией, в частности, был предопределен и тем, что в 1933 г. на территории СССР было открыто большое месторождение нефти в Волго-Уральской области, благодаря которому Красная Армия была обеспечена горючим топливом для всей военной техники. Уже по окончанию Великой Отечественной Войны Иосиф Сталин сделал большой упор на развитие нефтяной промышленности в СССР и создание стратегических запасов нефти для нужд страны.
Информационная база и система статистических показателей мирового рынка нефти
Нефть является основным источником энергии, ее производство и потребление динамично увеличивается в связи с развитием мировой экономики. Сырая нефть является самым продаваемым сырьем во всем мире. Рынок нефти является специфическим промышленным рынком, имеющим свой ряд особенностей, которые необходимо учитывать при проведении его анализа. Следует принимать во внимание специфику самого товара, его месторождение, состав, сорта и марки. Необходимо учитывать особенности, характеризующие спрос и предложение на данном рынке, а также направления реализации и потребления нефти [125].
Статистическое исследование мирового рынка нефти в разрезе основных стран-участников целесообразно проводить, основываясь на ключевых показателях его развития.
Для этого из приведенной в главе 1 системы статистических показателей развития мирового рынка нефти выделим те индикаторы, которые в первую очередь не только в количественном, но и в качественном выражении отражают все происходящие на нем процессы, а именно показатели, представленные на рис. 2.1.
Результаты проведенного анализа позволят выявить основные проблемы, существующие в различных странах, определить уровень развития нефтедобывающей промышленности, который напрямую влияет на экономический рост и благосостояние, предусмотреть меры государственного регулирования в целях стабилизации экономик нефтедобывающих стран.
Мировой рынок нефти в целом характеризуется достаточно высокой степенью концентрации и монополизации. Классификационный анализ мирового рынка нефти в разрезе основных стран-участников может служить отправной точкой в создании экономических и организационных условий в нефтяной отрасли для ее модернизации.
С целью анализа формирования, размещения и перспектив дальнейшего развития нефтедобывающего комплекса в отдельных странах и разработки эффективной стратегии использования и воспроизводства нефтяных ресурсов, представляет научный интерес многомерная группировка стран-участников мирового рынка нефти. Многомерная классификация позволит определить однородность изучаемых стран по уровню добычи, потребления и запасам сырой нефти, а также более детально выявить и оценить закономерности развития в данном секторе экономики. Для решения поставленных задач в настоящей работе была проведена процедура кластерного анализа, которая позволила изучить степень однородности сложных, на поверхности неочевидно взаимосвязанных стран, по основным показателям нефтедобывающего комплекса. Задачами кластеризации объектов исследования являются анализ и идентификация наблюдаемых однородных объектов, образование на их основе ранее неизвестных групп как носителей новых явлений, содержательная интерпретация роли и значения этих групп [89].
Классификация стран-участников мирового рынка нефти на качественно однородные группы позволяет выявить перспективы развития мирового рынка нефти с учетом страновой дифференциации. Для разбиения на однородные группы 58 стран-участников мирового рынка нефти, оставшихся после исключения аномальных наблюдений, был применен кластерный анализ, который отличается от других методов многомерной классификации отсутствием обучающих выборок. В процессе проведения кластерного анализа большое внимание уделялось вопросам комплексной классификации стран-участников, выяснению сходства и различий между ними, объективной противоречивости классификаций одних и тех же объектов по двум и более признакам, конвенциональному характеру решения этих противоречий [89]. Наиболее трудным и наименее формализованным в задаче кластерного анализа является определение понятия однородности объектов, которое задается введением расстояний между ними.
С целью определения однородных по уровню развития групп проведем кластерный анализ нефтедобывающих стран и основных потребителей сырой нефти по итогам 2013г. В качестве исходных данных для кластерного анализа были использованы следующие признаки (Приложение 1):
При выборе лучшего разбиения учитывались значения статистических критериев (соотношение межгрупповой и внутригрупповой дисперсии), а также возможность проведения содержательной экономической интерпретации кластеров. Классификация стран по показателям развития нефтяной отрасли была реализована с использованием агломеративных иерархических методов. Исследуемые показатели имеют различные единицы измерения, а также характеризуются высокими показателями вариации (табл. 2.1), поэтому для повышения качества кластерного анализа необходимо перед процедурой классификации выполнить процедуру стандартизации данных, которая позволит провести их нормализацию.
Анализ динамики основных показателей мирового рынка нефти
Масштабы потребления нефти Китаем на протяжении рассматриваемого периода ежегодно возрастают - темп роста удельного веса доли этой страны варьирует от 108,7% в 2010 г. до 102,2% в 2013 г. Необходимо отметить, что отставание потребления Китая от США неизменно снижается. Примечательно, что доля России в мировом потреблении нефти также постепенно возрастает.
В современной мировой экономике, основанной на международном сотрудничестве в энергетической сфере, особенно важными являются экспортно-импортные операции на нефтяном рынке. В течение последних пяти лет среднесуточный объем нефтяного экспорта в мире неуклонно возрастал и по итогам 2013 г. составил 56475 тыс. барр. За этот период экспорт возрос на 4142 тыс. барр. в день. В относительном выражении прирост показателя составил 7,9%.
Согласно данным рис. 2.11 в региональной структуре экспорта нефти и нефтепродуктов уверенное лидерство сохраняют страны Ближнего Востока, на долю которых приходится более 1/3 объема экспортируемой нефти. Вторую позицию прочно удерживают страны бывшего СССР. В совокупности эти два региона обеспечивают половину экспортных потоков нефти.
В течение последних пяти лет соотношение отдельных регионов в экспортных операциях на международном нефтяном рынке в целом оставалось стабильным, но претерпевало направленные структурные изменения. Государства бывшего СССР, Азиатско-Тихоокеанского региона, Канада и США укрепили влияние на международном нефтяном рынке. Страны Ближнего Востока, Западной Африки, Южной и Центральной Америки сократили свою долю в нефтяном экспорте.
Одновременно с ростом экспорта в течение последних пяти лет возрастал и среднесуточный импорт нефти и нефтепродуктов. Безусловными лидерами по нефтяному импорту являются Европа и США, на долю которых по итогам 2013 г. приходилось 39,7% импортируемого объема (рис. 2.12).
В целом в мире наблюдается тенденция устойчивого снижения удельного веса Европы и США в совокупном объеме импорта, который за рассматриваемый период сократился на 6,1%. В этом плане особенно следует выделить США, которые ежегодно снижают свою долю в импорте нефти в среднем более, чем на 1 процентный пункт, тем самым уменьшая свою энергетическую зависимость от внешних поставщиков. Также следует отметить, что за этот же период устойчиво возрастает доля в импорте прочих государств, которая за 5 лет увеличилась на 6,2%.
Для сводной оценки количественных изменений в структуре мирового импорта нефти воспользуемся статистическими обобщающими показателями структурных сдвигов. Полученные результаты представлены в табл. 2.15.
Линейный коэффициент «абсолютных» структурных сдвигов за п периодов 0,8 Несмотря на то, что доля отдельных стран в импорте нефти и нефтепродуктов ежегодно изменялась в среднем менее, чем на 1 процентный пункт, приведенные в табл. 2.15 результаты расчетов демонстрируют заметное постепенное усиление структурных изменений. Наиболее устойчивой региональная структура импорта оставалась в начальный период рассматриваемого пятилетия, а в 2013 г. структурные сдвиги были особенно ощутимы. Такая динамика позволяет предположить, что выявленные тенденции изменения структуры импорта нефти по регионам и странам в ближайшей перспективе будут сохраняться.
В заключение можно сделать вывод, что структура доказанных запасов, добычи, потребления, экспорта и импорта нефти по территориальным образованиям за исследуемый период времени в целом оставалась достаточно стабильной. Такое положение объясняется тем, что рейтинги отдельных государств и регионов на мировом нефтяном рынке, в первую очередь, обусловлены природным фактором. В то же время, наблюдаемые структурные сдвиги в совокупных объемах рассматриваемых показателей свидетельствуют о том, что данные рыночные процессы подвержены динамическим изменениям, вызывающим усиление позиций отдельных стран и ослабление положения других, что важно не только принимать во внимание, но и экстраполировать на перспективу при планировании внешнеэкономической деятельности и контроле за позицией России на данном стратегическом рынке.
Нефть является основным источником первичной энергии, потребление которой растет по мере развития мировой экономики, т.к. нефть и нефтепродукты используются как конечный продукт, так и в качестве сырья для различных видов экономической деятельности. В этой связи актуальной является задача оценки тенденций изменения основных показателей развития мирового рынка нефти.
Тенденция является основой формирования уровней временных рядов. В теории статистического анализа и прогнозирования социально-экономических явлений и процессов существует ряд методов, которые позволяют исследовать общую тенденцию изменения показателей развития мирового рынка нефти, определить ее вид и тип [5; 38; 82].
Определение тенденции в уровнях временных рядов показателей рынка нефти, представленных годовыми данными, целесообразно, на наш взгляд, осуществлять на основе кумулятивного Г-критерия как параметрического метода оценивания. Рассматриваемый метод основан на определении накопленных величин отклонений эмпирических значений признака от среднего уровня изучаемого временного ряда: где Zn - накопленные отклонения эмпирических значений признака от среднего уровня исходного временного ряда; где о2п- общая сумма квадратов отклонений: а] = Хх — \У) п При использовании данного метода первоначально выдвигается гипотеза об отсутствии тенденции в изменении исследуемых показателей мирового и региональных рынков нефти.
Как известно, долгосрочные инвестиции в нефтедобычу определяются наличием целого ряда факторов, одним из которых являются запасы нефти как в конкретном регионе, так и в мире в целом. Обеспеченность страны геологическими запасами нефти является значимым показателем экономического развития страны, который имеет не статический характер, а динамический, характеризующий степень реальной геологической изученности соответствующей территории и месторождений. В этой связи важной задачей является определение тенденций изменения запасов нефти на мировом рынке в целом и в разрезе ведущих регионов, таких как: Северная Америка; Южная и Центральная Америка; Европа и Евразия; Ближний Восток; Африка; Азиатско-Тихоокеанский регион.
Прогноз основных показателей мирового рынка нефти
Первый кластер образует группа из 9 нефтедобывающих государств -крупных экспортеров нефти, к которым, в первую очередь, относятся Саудовская Аравия и Россия. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что именно эти две страны формируют предложение на современном мировом рынке сырой нефти, поскольку на их долю в 2013 г. приходилось около 30% всего объема добытой в мире нефти. Российская Федерация и Саудовская Аравия на протяжении нескольких лет сохраняют первенство по объему добычи сырой нефти в натуральном и стоимостном выражении.
Во второй кластер входят 13 участников рынка, являющихся безусловными лидерами по объему импорта и потреблению сырой нефти, в том числе - США, Китай, Индия и Япония. В настоящее время эти страны в значительной степени определяют формирование спроса на мировом рынке нефти.
Третий кластер включает в себя страны, которые не выделяются по основным показателям международной торговли на мировом рынке сырой нефти. При этом можно отметить, что данная группа является самой многочисленной по числу государств, формирующих данный кластер. Вошедшие в данный кластер государства в ближайшем будущем могут оказывать существенное давление на процесс формирования спроса и предложения на мировом рынке сырой нефти, так как обладают достаточно большим совокупным потенциалом.
В процессе анализа выявлены и исследованы те тенденции развития мирового рынка нефти, которые начали проявляться в последние годы, а именно: - существенное увеличение доказанных запасов нефти в Южной и Центральной Америке; - резкое увеличение объемов добычи нефти в США на фоне стабильно высокого прироста добычи на Ближнем Востоке; - повышение спроса на нефтяные ресурсы со стороны экономик ряда интенсивно развивающихся азиатских стран, в первую очередь, Китая и Индии; - формирование в последние годы тенденции превышения объемов потребления нефти над объемами ее добычи; - ценовая война стран ОПЕК и США с целью противодействия разработке перспективных сланцевых месторождений; - усиление противостояния России и США на экспортном рынке нефти.
В процессе исследования выявлено кардинальное изменение политики Соединенных Штатов Америки на мировом нефтяном рынке - ежегодный абсолютный прирост добычи нефти и ее экспорта после 2000 г. увеличился более чем в 10 раз. Если же принять во внимание динамику последних 5 лет (с 2009 г.), то среднесуточный экспорт нефти из США ежегодно возрастал на 331 тыс. барр. Усиление данной тенденции обостряет противоборство на мировом рынке нефти между США и Россией, на долю которой, совместно с другими странами постсоветского пространства, после 2000 г. приходится более 1/3 ежегодного абсолютного прироста нефтяного экспорта.
Проведенный в работе анализ структурных сдвигов на мировом рынке нефти за исследуемый период позволил выявить ряд структурных изменений в объемных значениях основных характеризующих его показателей.
В частности, в ходе исследования выявлено, что по запасам нефти как в абсолютном, так и в относительном выражении существенно растет доля Венесуэлы, а также Ирака. Сокращение относительной величины запасов Саудовской Аравии, Канады, Кувейта и ОАЭ в последние годы носит устойчивый характер. Потери России в структуре мировых лидеров по запасам нефти минимальны: за исследуемый период доказанные запасы нефти на территории России существенно не изменились и по итогам 2013 г. стабилизировались на уровне 5,5% от общемировых.
Заслуживает внимания постоянное увеличение в добыче нефти удельного веса США, в меньшей степени - ОАЭ, Канады и Саудовской Аравии. При этом темпы прироста удельного веса США в общем объеме добычи на протяжении рассматриваемого периода неуклонно возрастали - с 1,4% до 11,8%. Уменьшение доли России в структуре мировых лидеров по добыче нефти также имеет место, но оно незначительно.
Мировыми лидерами по потреблению нефти являются США и Китай, которые в настоящий момент обеспечивают треть мирового спроса на углеводороды. Масштабы потребления нефти Китаем на протяжении рассматриваемого периода ежегодно возрастают - темп роста удельного веса доли этой страны варьирует от 109% в 2010 г. до 102% в 2013 г. В работе показано, что отставание потребления Китая от США неизменно снижается. Примечательно, что доля России в мировом потреблении нефти также постепенно возрастает.
В течение последних лет соотношение отдельных регионов в совокупных экспортных операциях претерпевало направленные структурные изменения. Государства бывшего СССР, Азиатско-Тихоокеанского региона, Канада и США укрепляли свое влияние на международном нефтяном рынке. При этом страны Ближнего Востока, Западной Африки, Южной и Центральной Америки постепенно сокращают свою долю в нефтяном экспорте.
Выявленные в ходе исследования структурные сдвиги в совокупных объемах рассматриваемых показателей свидетельствуют о том, что основные рыночные процессы подвержены динамическим изменениям. Эти структурные изменения важно не только принимать во внимание, но и экстраполировать на перспективу при планировании внешнеэкономической деятельности и контроле за позицией России на данном стратегическом рынке.
В работе построены модели и сделаны прогнозы основных показателей мирового рынка нефти, что позволило оценить перспективные направления его развития.
Анализ моделей динамики мировой добычи нефти позволяет предположить, что в среднесрочной перспективе добыча нефти в мире будет иметь устойчивую тенденцию к росту: с 4215 млн. т в 2015 г. до 4393 млн. т в 2019 г. Наибольший удельный вес (до 33% в 2015 г.) составит добыча на Ближнем Востоке.
Лидером в мировом потреблении нефти в 2015 г. станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона (35%), за которыми с большим отставанием идут страны Северной Америки (23%), Европы и Евразии (21%). В странах Восточной Европы наблюдается длительный спад потребления, который в последние годы удалось замедлить, но не преодолеть.
Построенные в работе многофакторные модели позволили оценить причинно-следственные взаимосвязи между основными показателями мирового рынка нефти, а также выделить факторы, оказывающие влияние на объемы экспортно-импортных операций по странам и регионам - ключевым потребителям нефтяных ресурсов.
