Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Банковская система Российской Федерации и основные тенденции её развития на современном этапе 10
.1.1. Характеристика состояния и структуры банковской системы Российской Федерации 10
1.2. Статистический анализ тенденций развития основных показателей банковской системы России 32
ГЛАВА П. Статистический анализ вкладов физических лиц в банковскую систему России 44
2.1. Вклады физических-лиц как объект статистического изучения 44
2.2. Система показателей статистического изучения вкладов физических лиц в банковскую систему России 47
2.3. Статистический анализ объема и структуры вкладов 53
физических лиц в банковскую систему России
2.4. Статистическое моделирование и прогнозирование объемов вкладов физических лиц по срокам привлечения - 59
2.5. Статистическая оценка процентных ставок по вкладам физических лиц 71
ГЛАВА 3. Статистический анализ развития рынка вкладов физических лиц в субъектах Российской Федерации 84
3.1. Статистическая оценка дифференциации вкладов физических лиц в субъектах Российской Федерации 84
3.2. Статистические методы анализа влияния факторов на размер банковских вкладов физических лиц 91
3.3. Целесообразность использования многомерных статистических методов в анализе вкладов физических лиц в субъектах Российской Федерации 97
Заключение ПО
Библиографический список использованной
Литературы 115
Приложения 123
- Характеристика состояния и структуры банковской системы Российской Федерации
- Вклады физических-лиц как объект статистического изучения
- Статистическое моделирование и прогнозирование объемов вкладов физических лиц по срокам привлечения
- Статистическая оценка дифференциации вкладов физических лиц в субъектах Российской Федерации
Введение к работе
Актуальность темы исследования
Банковская система является одним из важных элементов экономики, во многом определяющим ее развитие. Коммерческие банки, через распределение, перераспределение и использование в экономике основной части денежных ресурсов и совершенствовании рыночных отношений в России.
Привлеченные банковской системой вклады имеют важное социально-экономическое значение, поскольку оказывают непосредственное влияние на размер кредитных вложений, денежный оборот страны, уровень потребления и благосостояние населения. Интерес к данному ресурсу особенно возрастает в настоящее время, поскольку за основу развития страны Правительством России принят инновационный сценарий, предполагающий интенсивный рост инвестиций и ускорение развития ведущих секторов экономики. Это потребует обеспечения хозяйствующих субъектов необходимыми финансовыми ресурсами, которые могут быть аккумулированы банковским сектором посредством привлечения свободных средств населения, и инвестированием их в реальный сектор экономики. Таким образом, привлеченные средства становятся перспективным рычагом активизации инвестиционного процесса, позволяющим вовлекать в хозяйственный оборот такой мощный, но пока слабо задействованный источник финансовых ресурсов, как вклады населения.
Однако если до недавнего времени рынок вкладов физических лиц динамично развивался, то глобальный финансовый кризис, последствия которого еще не все проявились в полном объеме, его нарушил. Стало происходить снижение темпов роста почти всех основных показателей банковского сектора, но наиболее сильно кризис сказался на динамике вкладов физических лиц и средств предприятий и организаций. В сентябре 2008 года, впервые за последние 10 лет, произошло снижение объемов привлеченных средств. С сентября по декабрь 2008 гг. отток вкладов физических лиц из
4 банковской системы России составил 454,2 млрд.руб. Следствием такой динамики стало снижение доли вкладов физических лиц в пассивы банковского сектора и по состоянию на 01.12.2008 г.она составила 21,3%. Для сравнения в предыдущие года эта доля составляла 25-27%. Стало происходить изменение предпочтений вкладчиков в пользу покупки иностранной валюты или использования свободных денежных средств для целей текущего потребления.
Учитывая сложившуюся ситуацию, исследование особенностей развития банковского сектора РФ на современном этапе, изучение состояния и динамики рынка вкладов физических лиц, оценка влияния кризисных явлений на предпочтения вкладчиков и прогнозирование структуры вкладов на перспективу является актуальной задачей в современных условиях. Изучение основных закономерностей в динамике вкладов физических лиц имеет также социально-экономическую значимость. Сбережения населения в банковской системе выступают определенным индикатором уровня жизни населения. Учитывая исторически и экономически достаточно сильные различия между регионами России, изучение дифференциации регионов по уровню сберегательного поведения населения, выявление факторов, оказывающих влияние на него, группировка регионов России по особенностям в сберегательном поведении населения, будут способствовать поиску необходимых рычагов привлечения свободных денежных средств населения в банковскую систему и наполнению экономики России реальными деньгами в виде кредитов. Этим обусловлен выбор темы данного исследования и его актуальность с научной и практической точки зрения.
Степень разработанности проблемы. Различным аспектам развития современной банковской системы посвящены работы Белоглазовой Г.И., Кроливецкой Л., Лаврушина О.И., Солнцева О.Г., Тавасиева A.M., Тосуняна Г.А., Темниковой К.Н., Усоскина В.М., Ширинской Е.Б. и др.
В процессе разработки вопросов статистического исследования рассматриваемой проблемы большое значение имели труды отечественных ученых: Громыко Г.Л., Дубровой Т.А., Елисеевой И.И., Ефимовой М.Р., Лука-
5 шина Ю.П., Мхитаряна B.C., Назарова М.Г., Салина В.Н., Симчеры В.М., Юзбашева М.М., Шмойловой Р.А.. и др.
В диссертации использовались работы таких зарубежных ученых как Артур Дж. Райте, Дж. Синки, А. Стюарт, Дин У. Уичерн , Джон Э. Ханк.
При выполнении диссертационного исследования автор опирался на разработанные Правительством Российской Федерации и Центральным Банком России основополагающие документы: «Стратегию развития банковского сектора Российской Федерации до 2008 года», «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2009 год и период 2010 и 2011 годов».
Анализ научных публикаций и методических материалов показал, что вопросам статистической оценки тенденций развития банковской системы и рынка привлеченных средств физических лиц уделено недостаточно внимания.
Указанные обстоятельства предопределили необходимость дальнейших исследований и обусловили выбор темы диссертационного исследования, его цели и задачи.
Объектом исследования является банковская система Российской Федерации.
Предметом исследования являются тенденции динамики и структуры привлеченных средств физических лиц банковской системы на основе использования комплекса методов статистического анализа.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является проведение комплексного статистического анализа и прогнозирование основных тенденций, характеризующих динамику и структуру привлеченных средств физических лиц в банковскую систему России.
Цель исследования определила характер поставленных и решенных автором научных и практических задач:
- проанализировать современное состояние и развитие банковской системы России;
выявить основные тенденции и структурные изменения в привлеченных средствах физических лиц банковской системы Российской Федерации на современном этапе;
построить прогнозные модели, характеризующие основные тенденции и особенности развития вкладов физических лиц с разными сроками привлечения;
дать статистическую оценку изменению процентных ставок по вкладам физических лиц и осуществить их прогнозирование;
охарактеризовать дифференциацию регионов России по размерам вкладов физических лиц;
разработать корреляционно-регрессионную многофакторную модель, характеризующую зависимость среднего размера банковского депозита на душу населения от факторов, характеризующих социально-экономическое развитие регионов России;
предложить подход к многомерной классификации регионов Российской Федерации по показателям, характеризующим сберегательное поведение населения.
Методологическая основа исследования. В диссертационном исследовании для обработки информационной базы использовались методы корреляционного, регрессионного, кластерного и компонентного анализа, анализа временных рядов и прогнозирования, а также табличные и графические методы представления результатов исследования.
Для обработки первичной информации использовались пакеты прикладных программ статистического анализа: Statistica-6.0, SPSS-14.0, NCSS 2000.
Исследование выполнено в рамках Паспорта отрасли «Экономические науки», специальности по коду ВАК РФ - 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» в соответствии с пунктами:
3.1.Методы статистического измерения' и наблюдения социально-экономических явлений, обработки статистической информации, оценка качества данных наблюдений; организация статистических работ;
3.3. Методы обработки статистической информации: классификация и группировки, методы анализа социально-экономических явлении и процессов, статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры, деловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития социально-экономических явлений и процессов;
3.8. Прикладные статистические исследования сфер экономической и финансовой жизни общества, направленные на выявление , измерение, анализ, прогнозирование, моделирование складывающейся конъюнктуры и разработки перспективных вариантов развития предприятий, организаций, отраслей экономики России и других стран.
Информационную базу исследования составили инструктивные методические материалы и статистические данные Банка России, статистические ежегодники Федеральной службы государственной статистики, статистические данные банковской статистики различных стран мира, а также публикации в периодической печати и официальные Интернет-сайты.
Научная новизна работы состоит в разработке методики комплексного статистического анализа и прогнозирования основных показателей, характеризующих привлеченные средства физических лиц в банковскую систему Российской Федерации. В проведенном исследовании сформулированы и обоснованы следующие основные научные результаты исследования:
выявлены основные тенденции и обозначены проблемы развития банковской системы России, а также выполнено сравнение тенденций развития отечественной банковской системы с банковскими системами развитых стран мира;
выявлены особенности сберегательного поведения населения России;
дана характеристика рынка вкладов физических лиц в рублях и иностранной валюте и проанализирована скорость и интенсивность их из-
8 менения до кризиса, а также тенденции изменения этих показателей в период финансового кризиса;
осуществлен пересчет ежемесячных значений вкладов физических лиц в рублях за период с 01.01.2000 по 01.12.2007 в целях получения сопоставимых данных за весь рассматриваемый период, поскольку был изменен алгоритм расчета показателей с 01.02.2008 г. в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности;
решена задача моделирования и прогнозирования объемов вкладов физических лиц в рублях по срокам привлечения, позволяющая оценить перспективы этого процесса;
выполнен анализ колеблемости и динамики процентных ставок по срокам привлечения и видам валют;
выявлены основные факторы, влияющие на сберегательное поведение населения Российской Федерации;
разработана многомерная классификация регионов России по уровню сберегательного поведения населения.
Практическая значимость исследования.
Решенные в диссертации теоретические и методические проблемы статистического исследования структуры и динамики вкладов физических лиц могут быть использованы при моделировании и прогнозировании объемов привлеченных средств физических лиц кредитными институтами, а также для оценки состояния и динамики привлеченных средств физических лиц отдельных банков и их совокупности для принятия управленческих решений.
Полученные результаты и практические рекомендации позволяют дать объективную оценку состояния депозитной базы банковской системы Российской Федерации в части управления структурой вкладов физических лиц.
Основные положения и результаты исследования могут использоваться в учебном процессе для преподавания дисциплин «Теория статистики», «Статистика финансов», «Банковская статистика», а также в рамках корпоративного обучения в магистратуре.
Внедрение и апробация результатов исследования. Основные положения диссертации докладывались на международной научно-практической конференции «Экономика, государство и общество в XXI веке», проходившей в Российском Государственном Торгово-Экономическом Университете, на 23-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления - 2008», проходившей в Государственном Университете Управления, на Всероссийской конференции студентов и молодых учёных «Новой экономике - новые подходы управления» в Самарском институте Управления, а также обсуждались и получили одобрение на заседаниях кафедры Статистики Государственного Университета Управления.
Публикации результатов исследования. По теме диссертации опубликовано 7 статей, общим объемом 2,2 п.л., из них 4 статьи в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 122 страницах, состоит из введения, трех глав, выводов по каждой главе, заключения, библиографического списка и 7 приложений.
Характеристика состояния и структуры банковской системы Российской Федерации
Банковской системе в целом и отдельным аспектам ее функционирования и развития посвящены многочисленные научные труды и прикладные исследования. Еще лет 10 назад представление специалистов о содержании банковской системы, образующих ее элементах и присущих ей свойствах, было достаточно неоднородным, что приводило к появлению различных, порой взаимоисключающих друг друга определений.
В настоящее время при определении банковской системы ученые единодушны в использовании системного похода. В рамках данного подхода банковскую систему можно рассматривать как комплекс, организующихся посредством кредитно-денежного механизма элементов, обладающих определенными временными и пространственными состояниями, саморазвивающуюся и отвечающую всем принципам и свойствам системности [51]. Помимо требований системности, можно назвать и более строгие принципы формирования и функционирования эффективной банковской системы: управляемости, эволюционности, адекватности, функциональной полноты, саморазвития, открытости, эффективности, адекватного правового сопровождения [62].
Если говорить о современной банковской системе России, то практически каждый из более строгих принципов в той или иной степени не выполняется. Поэтому можно сделать вывод о том, что в настоящее время банковская система далека от своего органичного состояния, а, следовательно, подлежит дальнейшему развитию. Для современной банковской системы характерны не столько проблемы функционирования, сколько проблемы развития в составе экономики в соответствии с ее целями и задачами. Используя системный подход, в целях настоящего диссертационного исследования мы будем рассматривать банковскую систему, как сложную систему, обладающую целостностью и взаимосвязанностью входящих в нее элементов, развивающуюся во взаимодействии с другими системами, частью которых она является, и системами ее составляющими. Такой подход позволяет исследовать и раскрыть закономерности развития банковской системы, а также прогнозировать изменение показателей ее характеризующих с помощью статистических методов.
Фундаментальными принципами организации банковской системы Российской Федерации являются коммерческие основы деятельности кредитных организаций и двухуровневая структура, которая определяется Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 01.12.1990 г.
К первому уровню банковской системы России относится Центральный Банк Российской Федерации, величина активов которого по состоянию на 01.12.08 г. составляет 15 747 914 млн.руб.1 .
В отношении Центрального Банка Российской Федерации статьей 75 Конституции России установлен особый статус и определено исключительное право на осуществление денежной эмиссии, а в качестве основной функции - защита и обеспечение устойчивости рубля. В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» целями деятельности Банка России являются: защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы страны и обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы.
Второй уровень образуют кредитные организации (банковские и небанковские), а также филиалы и представительства иностранных банков, реализующие денежно-кредитную политику Банка России на местах. По состоянию на 01.01.09 г. второй уровень банковской системы России составляют 1228 зарегистрированных кредитных организаций, в том числе банков 1 ЦБ РФ «Баланс Банка России в 2008 г.» 1172, небанковских кредитных организаций -56. Из них имеют право на осуществление банковских операций - 1108 кредитных организаций, из них 1058 банков и 50 небанковских кредитных организаций. 886 кредитных организаций имеют лицензии, предоставляющие право на привлечение вкладов населения, 221 кредитная организация имеет иностранное участие в уставном капитале. Действующие кредитные организации располагают 3 470 филиалами, 721 представительством, 21 272 дополнительными офисами, 13 871 операционными кассами вне кассового узла, 1445 кредитно-кассовыми офисами, 1498 операционными офисами.
Если сравнивать банковскую систему России с банковскими системами стран Европы и США по количеству зарегистрированных банков (рис. 1.1.1), то такое количество банков можно считать небольшим. Количество зарегистрированных банков в банковских системах стран СНГ и России по состоянию на 01.01.08 г. 3 Период с 1999 по 2009 гг. характеризуется устойчивой тенденцией к сокращению числа кредитных организаций банковской системы России. В таблице 1.1.1. представлена динамика количества кредитных организаций Российской Федерации.
Вклады физических-лиц как объект статистического изучения
По законодательству Российской Федерации вкладом являются денежные средства в валюте России или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в целях хранения и получения дохода в виде процентов .
Вклады физических лиц можно рассматривать как форму сбережения средств домашними хозяйствами, и как один из видов пассивных операций по привлечению средств кредитными организациями.
Сбережения населения занимают особое место среди экономических явлений, поскольку находятся на стыке интересов граждан, государства и финансовых институтов. С одной стороны, сбережения населения являются важнейшим показателем уровня жизни, связанным с потреблением, доходами и расходами населения. С другой стороны, сбережения населения представляют собой ценный ресурс экономического развития, источник инвестирования и кредитования. Планы привлечения денежных средств населения находят отражение в кредитном и кассовом планах Банка России и государственном бюджете.
Наиболее общий подход к определению сбережений заключается в их определении как разности между располагаемым доходом домохозяйства и его расходами на потребление в течение рассматриваемого периода . В этом определении располагаемые доходы и расходы на потребление непосредственно измеряются на основе выборочных обследований, а сбережения вычисляются как их разность.
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 с изменениями и дополнениями, статья 36
39 Соколин В.Л. «Сбережения домашних хозяйств и проблемы их статистического изучения на микроуровне» Другое используемое определение сбережений заключается в их оценке как изменении активов домохозяйства в течение рассматриваемого периода, или нетто — сбережения. В этом случае сбережения оцениваются как сумма всех покупок различных активов домохозяйством за исключением продажи активов, в качестве которых выступает зачисление и снятие на различные сберегательные счета, покупки и продажи акций и ценных бумаг, взносы на личное страхование жизни, покупка и продажа нефинансовых активов.
Для целей настоящей работы будем использовать определение сбережений, приведенное в «Балансе денежных доходов и расходов населения Российской Федерации», в соответствии с которым сбережения включают в себя прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг, изменение средств на счетах предпринимателей, изменение задолженности по кредитам, приобретение недвижимости.
Как один из видов пассивных операций по привлечению средств кредитными организациями, вклады физических лиц представляют собой депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц (включая сберегательные сертификаты), неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств по депозитам и прочим привлеченным средствам, а также средства на прочих счетах физических лиц. В расчет данного показателя не включаются средства физических лиц - индивидуальных предпринимателей, избирательных фондов физических лиц, переводы из Российской Федерации и в Российскую Федерацию.40 Депозитные и сберегательные сертификаты физических лиц стали учитываться в составе вкладов физических лиц с 01.02.2008 г. в соответствии с изменениями в формах финансовой отчетности, направленных на приближение их к требованиям международных стандартов, а также упорядочение системы статистических показателей, публикуемых банком России. До 01.02.2008 г. депозитные и сберегательные сертификаты в состав вкладов физических лиц не входили. Источником стати Методологические комментарии к таблицам «Бюллетеня банковской статистики», подраздел 4.2. стической информации о вкладах физических лиц является отчетность Банка России.
В отчетности Банка России вклады физических лиц подразделяются на рублевые и валютные, а те в свою очередь на срочные и до востребования, что позволяет определить инвестиционные предпочтения и ожидания вкладчиков.
Вклады до востребования представляют собой средства в рублях или иностранной валюте, внесенные на счета в банках, которые их владельцы в соответствии с договором вклада могут по требованию получить полностью или в необходимой части. Преимуществом размещения средств на вкладах до востребования является их высокая ликвидность. Однако с точки зрения банка такой мобильный ресурс рассматривается, как не очень надежный с позиций его дальнейшего размещения.
Срочные вклады (депозиты) представляют собой денежные средства, внесенные в банк на фиксированный срок. В публикациях Банка России выделяются следующие сроки привлечения: до 30 дней, от 31 дня до 90 дней, от 91 дня до 180 дней, от 180 дней до 1 года, от 1 года до 3 лет, свыше 3 лет.
Исходя из специфики вкладов физических лиц как объекта статистического исследования, можно выделить следующие задачи их изучения:
1. Оценка доли вкладов физических лиц банковской системы в организованных сбережениях населения и ВВП страны;
2. Анализ динамики и структуры вкладов физических лиц на уровне банковской системы, в том числе по видам валют и срокам привлечения;
3. Выявление общей тенденции развития вкладов физических лиц;
4. Статистическое моделирование и прогнозирование уровня вкладов физических лиц по срокам и валютам привлечения.
5. Анализ колеблемости и динамики процентных ставок по вкладам физических лиц. 2.2. Система показателей статистического изучения вкладов физических лиц в банковскую систему России.
При анализе вкладов физических лиц в банковскую систему России возникает необходимость взаимосвязанного использования подходов к их изучению: как к форме сбережения средств домашними хозяйствами и как к одному из видов пассивных операций коммерческих банков.
При рассмотрении вкладов физических лиц, как формы сбережения средств домашними хозяйствами, определяется показатель доли денежных доходов, направляемой на сбережение, характеризующий качественные сдвиги в инвестиционном поведении населения. Динамика доли сбережений за период с 2001 по 2008 гг. представлена в таблице 2.2.1.
Основная часть денежных доходов населения России направлялась на потребительские расходы и обязательные взносы и платежи. До 2008 года население отдавало предпочтение сбережению средств перед покупкой валюты. Норма сбережения средств находилась на уровне 9-13%, доля расходов на покупку валюты колебалась от 5,2-8,6%. В 2008 году произошло резкое уменьшение доли средств, направляемых на сбережение (на 3,6 п.п.), и увеличение средств, направляемых на покупку валюты (на 2,5 п.п.). Таким образом, 2008 год явился годом качественных сдвигов в инвестиционном поведении населения России. Прирост наличных денег на руках у населения, ФС ГС «Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации», январь 2009 г. достигнув в 2006-2007 гг. свои?: максимальных значений за весь рассматриваемый период, в 2008 г. отсутствовал.
Статистическое моделирование и прогнозирование объемов вкладов физических лиц по срокам привлечения
Целью моделирования и прогнозирования объемов вкладов физических лиц являлась разработка адекватных моделей по каждому сроку привлечения, обладающих прогнозными свойствами.
Прежде всего, учитывалось то, что с 01.02.2008 г. были произведены изменения51 алгоритмов расчета показателей, направленных на приближение их к требованиям международных стандартов финансовой отчетности, а также упорядочение системы статистических показателей, публикуемых банком России. Изменения коснулись учета сберегательных сертификатов, которые с 01.02.08 г. стали учитываться и отражаться в отчетности в составе вкладов физических лиц. Для обеспечения корректности оценки динамики и возможности моделирования и прогнозирования значения вкладов физических лиц в рублях были пересчитаны в соответствии с изложенными изменениями за период с 01.01.2000 по 01.12.07 (приложения 1). Для пересчета использова 51 Положение Банка России №302-П от 26.03.07 г. лись «Данные об объемах привлеченных банковских вкладов (депозитов)» и «Данные об объеме выпущенных кредитными организациями сберегательных (депозитных) сертификатов и облигаций» ЦБ РФ за период с 01.01.2000 по 01.12.2007. Такой пересчет позволил получить сопоставимые данные за 96 периодов (8 лет по 12 месяцев) и возможность прогнозировать объемы вкладов населения с учетом требований международных стандартов.
Более того, получение таких длинных рядов динамики дало возможность применения различных статистических методов прогнозирования и выбора того из них, который лучше описывает динамику вкладов физических лиц и обладает лучшими прогнозными свойствами.
Статистическими методами прогнозирования, используемыми для сравнительного анализа, были выбраны модели кривых роста, адаптивные модели, модели ARIMA..
С целью выявления наиболее подходящего метода прогнозирования для описания динамики вкладов физических лиц, по отношению к рублевым вкладам до востребования были применены все три метода. С помощью каждого из методов была найдена адекватная модель, описывающая динамику ряда, и выполнен прогноз на период с 01.01.2008 по 01.06.2008 гг. Далее, прогнозные значения, полученные с помощью каждого метода, были сверены с реальными данными за этот период, уже опубликованными ЦБ РФ. С помощью расчета ошибок прогноза была выбрана модель, прогнозные значения которой оказались наиболее близкими к реальным данным.
На рис. 2.2.1. представлена диаграмма рассеяния рублевых вкладов до востребования за период с 01.01.2000 по 01.12.2007 гг. Графический анализ исходного временного ряда свидетельствовал о наличии трендовой компоненты: наглядно выражена тенденция роста объемов вкладов физических лиц до востребования. Построение автокорреляционной, частной автокорреляционной функций и автокорреляционной функции первых разностей (приложение 3) указывало на наличие сезонности в привлечении вкладов до востребования с периодом 12 месяцев. Таким образом, во всех методах прогнозирования при построении моделей учитывалась сезонная составляющая.
Прогнозирование объемов вкладов до востребования с помощью построения кривых роста было выполнено в следующей последовательности52:
1) Оценивание сезонной составляющей с учетом характера сезонности (аддитивной или мультипликативной);
2) Декомпозиция (сезонная корректировка) исходных данных;
3) Расчет параметров тренда на основе десезонализированного ряда;
4) Моделирование исходного ряда динамики с учетом трендовой и сезонной составляющих;
5) Оценка точности и адекватности модели и использование её для прогнозирования.
Статистическая оценка дифференциации вкладов физических лиц в субъектах Российской Федерации
В России исторически и экономически сложились достаточно сильные различия между отдельными регионами, которые, в свою очередь, отражаются на уровне вкладов денежных средств населением. Выявление и оценка территориальных различий в привлечении денежных средств населения становится все более актуальной задачей, так как позволяет выявить резервы повышения эффективности функционирования как экономики отдельного региона так и России в целом.
В качестве индикатора сберегательного поведения населения в региональном разрезе использовались объемы банковских вкладов на душу населения по регионам России по состоянию на 01.01.07 г. (за исключением Таймырского и Эвенкского автономных округов, по которым отсутствуют данные). Источником первичной информации о дифференциации регионов РФ по уровню сбережений послужили статистические данные из официальных изданий Банка России и Росстата58.
Анализ первичной информации свидетельствовал о крайней неоднородности распределения регионов России по размеру банковских вкладов на душу населения (таблица 3.1.1).
Высокая степень неоднородности совокупности (коэффициент вариации равен 87,9%), существенная правосторонняя асимметрия и сильная дифференциация обусловлены резко выделяющимся значением вкладов на душу населения в Москве (128 223 руб.). Оно в 8,5 раза превышает среднероссийский уровень (взятый по значению медианы), в 5 раз - уровень остальных
Следует отметить, что Москва находится в особом положении по отношению к остальным регионам. На ее территории располагается около половины всех банковских учреждений России, сконцентрировано 85% активов всей банковской системы и более 1/3 общего объема банковских вкладов населения РФ. Кроме того, значение относительного показателя квартильнои дифференциации свидетельствует об однородности в центральной части совокупности. На этом основании данные по г. Москве были выделены в отдельную группу и в дальнейшем исследовалась дифференциация уровня сбережения денежных средств населения 85 регионам. Обобщающие статистические показатели распределения этих регионов по размеру вкладов на душу населения представлены в таблице 3.1.2.
Оценка дифференциации регионов с помощью коэффициента фондовой дифференциации позволила сделать вывод о том, что размер среднего вклада на душу населения 10% регионов с наиболее высокими значениями этого показателя превышал размер среднего вклада на душу населения 10% регионов с самыми низкими значениями в 13,7 раза. Это свидетельствовало о значительном расслоении регионов по размеру вкладов на душу на душу населения. Показатель среднего по России размера вклада на душу населения, вычисленный на основе средней арифметической, в таком случае, оказался малоинформативным. Для оценки среднего уровня было использовано значение медианы (15 138 руб.).
Вследствие сильной территориальной дифференциации регионов по уровню сбережений населения представлялась практически значимой задача их ранжирования по величине банковских вкладов на душу населения и последующей группировки. Для этой цели была выполнена группировка регионов по квартальным группам (таблица 3.1.3).
Первая группа регионов характеризовалась самым низким уровнем сберегательного поведения населения. Размер банковских вкладов на душу населения варьировал от 279,4 руб. до 10719,9 руб. В эту группу попали, в основном, регионы Южного, Сибирского федеральных округов. Регионы данной группы по сравнению с другими группами отличались наибольшей вариацией (52,1%). Вторую группу составили регионы, в основном, Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Эти регионы характеризовались уровнем сберегательного поведения населения ниже среднего. Размер вкладов на душу населения изменялся от 11 157,4 руб. до 14 812,8 руб. Регионы отличались небольшой вариацией (7,9%).
Третья группа регионов характеризовалась уровнем сберегательного поведения населения выше среднего. Данную группу составили, в основном, регионы Центрального и Сибирского федеральных округов. Размер вкладов на душу населения изменялся от 15 138,1 руб. до 18 980,3 руб. при уровне вариации 7,5%.
Четвертая группа регионов характеризовалась самым высоким уровнем сберегательного поведения населения. В этой группе наиболее широко были представлены регионы Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов. Размер вкладов на душу населения колебался от 19 137,4 руб. до 54 679,3 руб. при вариации 33,2%.
Распределение регионов по квартальным группам наглядно показало весьма значительную неравномерность распределения банковских вкладов населения РФ (таблица 3.1.4). На долю 25% регионов с наименьшими значениями банковских вкладов на душу населения приходилось 4,2% общего объема банковских вкладов населения России, а 25% регионов с наибольшими значениями банковских вкладов на душу населения - 50,1%.
Таким образом, общий объем банковских вкладов населения регионов четвертой квартильной группы почти в 12 раз превышал общий объем банковских вкладов населения регионов первой квартильной группы.
Оценка степени концентрации регионов по величине банковских вкладов на душу населения с помощью коэффициента Джини, позволила сделать вывод о концентрации регионов по размеру банковских вкладов на душу населения (0=0,370).
