Введение к работе
Актуальность темы. Рационализация управления банковской деятельностью - понятие в России относительно новое, но представляющее определенный интерес для руководителей банков, акционеров и представителей госнадзора. Рационализация управления включает в себя целый ряд аспектов совершенствования управления бизнес процессами.
Одним из важнейших вопросов снижения процентных расходов и увеличения прибыли является проблема управления ликвидностью банка. Данная задача является ключевой в развитии деятельности банка. Дело в том, что управление ликвидностью (как и управление рисками в целом) выполняет роль противовеса, ограничивающего стремление сформировать наиболее высокодоходный портфель.
Практика и методология управления риском ликвидности является наиболее критичной для банковской деятельности. Успешный менеджмент ресурсов является важнейшим условием конкурентоспособности и надежности любой финансовой организации. Как показывают многочисленные примеры, неправильная политика в области управления ресурсами может привести банк к банкротству.
Безусловно, банковская деятельность связана с рисками. Основная цель управления — соблюдение оптимума между доходностью и риском, обеспечение надежности, платежеспособности, что требует высокого качества активов и пассивов, поддержания достаточности капитала.
Очень часто управление ликвидностью в банках ограничивается:
привлечением под создаваемый актив ресурса, соответствующего по сроку и валюте, и позволяющего по уровню стоимости выдерживать приемлемую маржу;
созданием за счёт имеющегося ресурса актива, приемлемого по срочности и уровню доходности;
ведением платёжной позиции.
Однако такое упрощение задачи управления ликвидностью приводит либо к «недополучению» банком прибыли, либо к потере ликвидности, а иногда и к банкротству.
Анализируя зарубежный опыт и опыт отечественной банковской системы последних лет можно утверждать, что потеря ликвидности обычно
РОС национальная!
БИБЛИОТЕКА j
связана с низким качеством управления структурой активов и пассивов Кризис ликвидности реализуется, если объем собственных ликвидных активов недостаточен для покрьпия текущих обязательств перед клиентами, особенно при массовом оттоке средств, при одновременном закрытии лимитов на рынке межбанковского кредита. Речь идёт о несбалансированности активов и пассивов по срочности, обычно это использование коротких нестабильных пассивов для среднесрочных или долгосрочных активных операций, недостаток ликвидных активов и срочных депозитов, ограничение доступа к источникам внешнего финансирования, а также возникновение непредвиденных потребностей в ликвидности. Существующие методики управления ресурсами либо не обеспечивают сбалансированности активов и пассивов, либо носят излишне «осторожный» характер.
Другой актуальной проблемой в управлении ликвидностью является отсутствие качественных инструментов анализа показателей ликвидности. Большинство аналитических технологий позволяют формализовать успешно развившуюся проблему. При таком положении банки зачастую несут значительные убытки при выходе из «кризисных» ситуаций. Однако, как показывает практика, большинство затруднений имеет развивающийся характер, и для их выявления на ранних стадиях требуются методики факторного анализа. К сожалению, в отечественной практике анализу тенденций не уделяется должного внимания. Зарубежный опьп на данном направлении неприменим, причиной этому служат принципиальные различия в стадиях развития экономик.
Нельзя забывать и про то, что поведение части статей, влияющих на состояние ликвидности, носит стохастический характер. Отсутствие моделей их прогнозирования ведёт либо к излишним процентным расходам, либо к недополучению прибыли. Ярким примером является проблема управления корсчетом банка.
Таким образом, в настоящее время отсутствует методология управления банковской ликвидностью, подходящая под условия Российской экономики. Анализируя данную ситуацию можно утверждать, что часть проблем обусловлена непригодностью существующих АБС для решения задач подобного класса. Речь идёт о «лоскутной» автоматизации банковской деятельности, отсутствии унифицированной системы обработки и хранения данных, «неповоротливости» отечественных автоматизированных систем.
Данная работа описывает технологию управления ликвидностью,
сочетающую в себе комплексоне решение подзадач управления
ликвидностью банка, аналитические методы, технологические решения по
обеспечению централизованного информационно-аналитического
пространства, а так же концептуальный проект автоматизированной системы, позволяющей реализовать данные решения.
Диссертационное исследование выполнено в рамках НИР ГБ 01.04 «Интеллектуализация принятия решений в автоматизированных и информационных системах» в соответствии с одним из основных научных направлений Воронежского государственного технического университета «Проблемно-ориентированные системы управления».
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка технологии управления ликвидностью, объединяющей методики управления активами и пассивами, анализа показателей ликвидности, оптимизации остатка на корсчете, а также комплекса моделей, процедур и программных средств, обеспечивающих функционирование данных методик в рамках автоматизированной банковской системы на едином информационно-аналитическом пространстве банка.
Для достижения указанной цели в работе нужно решить следующие задачи:
Разработать методику управления ресурсами, обеспечивающую
сбалансированность активов и пассивов;
Разработать модели факторного анализа и обосновать выбор методов для выявления влияния отдельных статей на показатели ликвидности;
Разработать способы оптимизации управления корсчетом с целью минимизации остатка;
Спроектировать архитектуру банковской информационной системы, поддерживающей данные решения.
Для этого необходимо провести анализ существующих технологий управления ликвидностью, выявить слабые стороны, а так же приоритетные направления для разработки.
Методы исследования. При выполнении работы применялись математические методы вероятностных оценок, модели факторного анализа, аппарат вычислительной математики, результаты экспериментальных исследований. При разработке архитектуры информационной системы
применялись CASE-средства, методы проектирования моделей данных и процессов, реляционная теория данных, методы объектно-ориентированного программирования и предметно-ориентированного проектирования.
Научная новизна результатов исследования, В диссертации получены следующие основные результаты, характеризующиеся научной новизной:
Метод управления фондированием, отличающийся тем, что для
деления портфелей используется их временная стабильность (вместо
срочности и доходности). Разработанный метод позволяет определить
условия, при которых возможна трансформации краткосрочных обязательств
в долгосрочные вложения без увеличения риска потери ликвидности.
Интегральный метод факторного анализа показателей ликвидности банка, отличающийся от большинства методов рациональной вычислительной процедуры использованием логарифмического закона перераспределения факторных нагрузок. Предложенный метод позволяет выявить влияние каждого составляющего фактора на синтетические показатели, исключая предположения о роли факторов до проведения анализа. Метод позволяет выявлять тенденции.
Метод прогнозирования сумм списаний с корсчета, отличающийся возможностью учёта тенденций изменения качественного и количественного состава клиентских списаний. Метод позволяет сузить диапазон принятия решения о величине пополнения корсчета банка, за счет чего существенно снижается влияние человеческого фактора на управление корсчетом.
Предметно-ориентированная архитектура банковской информационной системы, отличающаяся построением на основе базовых объектов предметной области, а так же унифицированными и централизованными хранилищами данных, и позволяющая консолидировать данные в едином ядре. Позволяет, так же, реализовать широкий набор управленческой аналитики, в частности инструменты управления ликвидностью разработанные в диссертации.
Практическая ценность результатов работы. Реализована банковская информационная система с архитектурой нового поколения. В систему интегрированы разработанные в диссертации аналитические инструменты управления ликвидностью:
Технология управления фондированием операций банка, основанная
на достижении сбалансированности портфелей активов и пассивов по
временной стабильности. Внедрённая технология позволяет повысить эффективность размещения средств и увеличить рентабельность активных операций.
Методика факторного анализа показателей ликвидности и выявления тенденций изменения состояния ликвидности. За счет раннего выявления проблемных факторов и негативных тенденций методика позволяет снизить затраты на поддержание ликвидности.
Система поддержки управления корсчетом банка. Система обеспечивает прогнозирование наиболее вероятного объёма списаний с корсчета за операционный день и его распределение во времени. При прогнозировании определяются и учитываются глобальные и циклические (имеющие период) тенденции поведения клиентских средств. Технология позволяет снизить дневной остаток на корсчете.
Разработана автоматизированная система нового поколения, которая за счет унифицированной и структурированной базы данных и настраиваемой архитектуры, позволяет реализовать данный аналитический инструментарий управления ликвидностью. На практике полученные результаты представляют собой единую технологию рационализации управления ликвидностью.
Реализация результатов работы.
Разработанные аналитические инструменты были внедрены в рамках в Воронежском представительстве ЗАО «Банк Русский Стандарт» и в филиале Акционерного Коммерческого Сберегательного Банка Российской Федерации - Центрально - Чернозёмном Банке.
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих конференциях, семинарах и совещаниях:
всероссийской конференции «Интеллектуализация управления в социальных и экономических системах» (г. Воронеж 14-15 марта 2001 г.);
всероссийской конференции «Интеллектуализация управления в социальных и экономических системах» (г. Воронеж 17-18 марта 2004 г.);
ежегодных научных конференциях профессорско-преподавательского состава Воронежского государственного технического университета;
ежегодных совещаниях и семинарах Сбербанка России о проблемах повышения эффективности банковской деятельности.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ. В работах [1 — 3, 6 — 8], опубликованных в соавторстве, лично соискателем
разработаны информационные технологии поддержки управления ликвидностью. В работе [4] соискатель разработал математическую модель управления ресурсами банка. В работах [5, 9] соискателем предложены архитектурные решения нового поколения для автоматизированных систем. В работах [12, 13] выдвинуты концепции организации современных информационных систем.
Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав с выводами и заключениями, списка литературы из 76 наименований и 3 приложений на 25 страницах. Основная часть работы изложена на 97 страницах текста, содержит 21 рисунок и 4 таблицы.
Похожие диссертации на Рационализация управления ликвидностью банка на основе автоматизированной системы с архитектурой нового поколения
