Содержание к диссертации
Введение
1. Методологические подходы к оценке проектов . 13
1.1. Традиционные методы оценки проектов 13
1.2. Динамические методы оценки проектов 22
1.3. Построение интегральной оценки проекта 32
1.4. Выводы и постановка задач исследования 41
2. Модели и методы экспертизы проектов 46
2.1. Задача некооперативной активной экспертизы 46
2.1.1. Экспертное ранжирование по методу Борда 46
2.1.2. Спортивный турнир 49
2.1.3. Метод построения медианы экспертных ранжирований 50
2.2. Выбор проекта на основе комплексного оценивания 53
2.3. Экспертиза проектов 58
2.3.1. Неманипулируемые механизмы экспертизы 58
2.3.2. Механизмы согласования оценок экспертов 65
2.3.3. Механизмы согласованного планирования на этапе выбора проекта 76
3. Многопериодная задача однокритериальнои экспертизы 89
3.1. Основы регрессионного подхода 89
3.2. Многопериодная задача для одного эксперта и однокритериальньш прогноз 93
3.3 Многопериодный активный прогноз 100
3.4. Задача координации для двух экспертов 103
3.5. Многопериодная задача однокритериальной экспертизы в общем случае... 115
3.6. Влияние функции полезности эксперта на оценку 119
Заключение ; 123
Литература 126
Приложение
- Динамические методы оценки проектов
- Метод построения медианы экспертных ранжирований
- Механизмы согласованного планирования на этапе выбора проекта
- Многопериодная задача для одного эксперта и однокритериальньш прогноз
Введение к работе
Актуальность темы. В настоящее время основу управления производственно - хозяйственной деятельностью предприятий положена методология управления проектами, которая нашла успешное применение в странах с развитой рыночной экономикой. Она направлена на комплексную увязку экономических интересов всех участников инвестиционно-производственной деятельности по реализации отдельных проектов.
При планировании необходим системный подход в процессе принятия решений относительно проектов подлежащих реализации с целью достижения максимального эффекта от вкладываемых средств. Для этого необходим оптимальный выбор проектов, которые могут быть реализованы в рамках ограниченных возможностей и дадут максимальный эффект по поддержанию и развитию как самого предприятия, так и экономики, а следовательно, и уровня жизни в регионе.
Большие проекты, вовлекаемые значительное число коллективов и исполнителей, имеют, как правило, сложную иерархическую структуру. Результат реализации проекта сложным образом зависит от деятельности всех его участников. Одна из основных задач, стоящая перед руководством проекта, заключается в распределении материальных и финансовых средств между участниками проекта с целью обеспечения успешной его реализации. Многообразие целей и задач, решаемые исполнителями при реализации большого проекта, большое число исполнителей, их возможности и способности, требования и условия, предъявляемые окружающей средой - всё это требует большого количества информации, необходимой для принятия эффективных управленческих решений. Но возможности оперативного получения необходимой информации достаточно ограничены, поэтому возникает необходимость получения нужной информации от остальных участников проекта, окружающей среды и т.д. В управлении социально-экономическими системами, в том числе и управлении проектами, важную роль играют механизмы экспертизы, то есть механизмы получения и обработки информации от экспертов - специалистов в конкретных областях. При этом эксперты обладают свойством активности, то есть они дей-
4 ствуют с соответствии со своими интересами и их действия направлены на максимизацию собственной функции полезности, которая в общем случае не достигает максимума при сообщении истинной оценки - эксперты способны, используя оценки, манипулировать процессом реализации проекта в своих интересах.
Следовательно, актуальность темы диссертационной работы определяется необходимостью разработки моделей и механизмов активной экспертизы проектов, направленных на то, чтобы обеспечить достоверное представление информации от экспертов.
Основные исследования, получившие отражение в диссертации, выполнялись по планам научно-исследовательских работ:
федеральная комплексная программа «Исследование и разработки по приоритетным направлениям науки и техники гражданского назначения»;
грант РФФИ «Гуманитарные науки» «Разработка оптимизационных моделей управления распределением инвестиций на предприятии по видам деятельности» № Г00-3.3-306.
госбюджетная научно - исследовательская работа «Разработка и совершенствование моделей и механизмов внутрифирменного управления».
Цель и постановка задач исследования. Целью диссертации является разработка моделей и механизмов активной экспертизы проектов с целью устранения манипулирования результатами экспертизы со стороны ее участников.
Достижение цели работы потребовало решения следующих основных задач:
Проанализировать существующие модели и механизмы проведения экспертизы проектов.
Построить механизм многопериодного однокритериального прогноза для одного эксперта.
Разработать модель координации двух экспертов при многопериодном однокритериальном.
Выявить влияние функции полезности эксперта на оценку.
Разработана модель поиска множества допустимых вариантов выполнения проекта, отличающаяся тем, что в качестве базового показателя может
5 выступать любой из показателей, характеризующих проект, что позволяет на основе введения критерии сравнения допустимых вариантов выбрать оптимальный вариант.
6. Разработать механизм многопериодного оценивания проектов произвольным числом экспертов.
Методы исследования. В работы использованы методы моделирования организационных систем управления, системного анализа, математического программирования, теории игр.
Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, характеризующиеся научной новизной:
Построение механизма многопериодного однокритериального прогноза для одного эксперта, отличающегося учетом процесса формирования оценки эксперта об истинном значении параметра, характеризующего проект, что позволяет при определенном выборе параметров модели в некоторых случаях добиться правдивой оценки от экспертов.
Разработка модели координации двух экспертов при многопериодном однокритериальном прогнозе, отличающихся, тем, что учитывается возможность объединения экспертов в коалиции при различных подходах со стороны экспертов к формированию своей оценки, это дает возможность устранить коалицию экспертов, назначив штраф в размере большем, чем получаемый доход от коалиционной игры.
Выявление влияния функции полезности экспертов на оценку, отличающуюся тем, что рассматриваются линейная и логарифмическая функции полезности, при этом установлено, что погрешности в отклонении от положения равновесия по Нэшу при использовании логарифмической функции полезности еще достаточно малы по сравнению с некоторыми другими (более выпуклыми) функциями.
Разработана модель поиска множества допустимых вариантов выполнения проекта, отличающаяся тем, что в качестве базового показателя может выступать любой из показателей, характеризующих проект, что позволяет на
основе введения критерии сравнения допустимых вариантов выбрать оптимальный вариант.
5. Разработан механизм многопериодного оценивания проектов, отличающегося тем, что прогноз осуществляется на заданную глубину планирования и позволяет определить величину премии и штрафа для каждого эксперта, обеспечив тем самым достоверность сообщаемых экспертами оценок.
Достоверность научных результатов. Научные положения, теоретические выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, обоснованы математическими доказательствами. Они подтверждены расчетами на примерах, производственными экспериментами и многократной проверкой при внедрении в практику управления.
Практическая значимость и результаты внедрения. На основании выполненных автором исследований разработана практическая методика проведения активной экспертизы проектов.
Использование разработанных в диссертации механизмов позволяет многократно применять разработки, тиражировать их и осуществлять их массовое внедрение с существенным сокращением продолжительности трудозатрат и средств.
Разработанные модели используются в практике проведения экспертизы проектов в ООО «Главмонолит» и ЗАО «Воронеж - дом».
Модели и алгоритмы, разработанные в диссертационной работе, включены в состав учебных курсов и дисциплин: «Управление проектами», читаемых в Воронежском государственном архитектурно - строительном университете.
На защиту выносятся:
Механизм многопериодного однокритериального прогноза для одного эксперта.
Модели координации двух экспертов при многопериодном однокрите-риальном прогнозе.
Выявление влияния функции полезности экспертов на оценку, в том случае, когда используются линейная и логорифмическая функции полезности.
Модель поиска множества допустимых вариантов выполнения проекта, отличающаяся тем, что в качестве базового показателя может выступать любой из показателей, характеризующих проект, что позволяет на основе введения критерии сравнения допустимых вариантов выбрать оптимальный вариант.
Механизм многопериодного оценивания проектов, отличающегося тем, что прогноз осуществляется на заданную глубину планирования и позволяет определить величину премии и штрафа для каждого эксперта, обеспечив тем самым достоверность сообщаемых экспертами оценок.
Апробация работы.
Материалы диссертации, ее основные положения и результаты доложены и обсуждены на международных и республиканских конференциях, симпозиумах и научных совещаниях в 1999-2007 гг, в том числе -«55 - 62 научно - технические конференции ВГАСУ» (г. Воронеж 1999 - 2007 гг.); международная конференция «Современные сложные системы управления» (г. Тверь, 2004 г., г. Старый Оскол 2007 г.).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ.
Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состоит в следующем: в работах [2], [8] автору принадлежит механизм активной экспертизы, использующий равновесную ситуацию по Нэшу; в работах [5], [7] автору принадлежат автономные механизмы экспертизы; в работах [1], [9] автору принадлежат многоканальные механизмы экспертизы; в работах [3], [6] автору принадлежит модель поиска множества допустимых вариантов выполнения проекта.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Она содержит 141 страницу, в том числе 130 страниц машинописного текста, 12 рисунков, 11 таблиц и приложения. Библиография включает 163 наименования.
Во введении обосновывается актуальность, описывается цели и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость.
В первой главе содержится методологические основы оценки проектов.
В условиях перехода к рыночным отношениям важное значение приобретает реальное инвестирование различных проектов и мероприятий, без которых немыслимы обновление и расширенное воспроизводство основных производственных фондов и связанное с ним производство конкурентоспособной продукции, а, следовательно, решение множества социально-экономических проблем развития страны.
Инвестирование реальных проектов возможно и при наличии собственных средств у предприятия, и при их отсутствии. Однако в любом случае требуется определенная предварительная оценка эффективности принимаемых решений, т.е. оценка показателей эффективности с учетом фактора риска и на основе достоверной информации, полученной и проанализированной на всех этапах подготовительной работы.
Значение экономического анализа для планирования и осуществления инвестиционной деятельности трудно переоценить. При этом особую важность имеет предварительный анализ, который проводится на стадии разработки инвестиционных проектов и способствует принятию разумных и обоснованных управленческих решений.
Степень ответственности за принятие проекта в рамках того или иного направления различна. Нередко решения должны приниматься в условиях, когда имеется ряд альтернативных или взаимно независимых проектов. В этом случае необходимо сделать выбор одного или нескольких проектов, основываясь на каких-то критериях. Очевидно, что таких критериев может быть несколько, а вероятность того, что какой-то один проект будет предпочтительнее других по всем критериям, как правило, значительно меньше единицы.
Принятие решений инвестиционного характера, как и любой другой вид управленческой деятельности, основывается на использовании различных формализованных и неформализованных методов. Степень их сочетания определяется разными обстоятельствами, в том числе и тем из них, насколько менеджер знаком с имеющимся аппаратом, применимым в том или ином конкретном случае. В отечественной и зарубежной практике известен целый ряд формализованных методов, рас-
9 четы, с помощью которых могут служить основой для принятия решений в области инвестиционной политики. Какого-то универсального метода, пригодного для всех случаев жизни, не существует, Вероятно, управление все же в большей степени является искусством, чем наукой. Тем не менее, имея некоторые оценки, полученные формализованными методами, пусть даже в известной степени условные, легче принимать окончательные решения.
Однако правильность полученных результатов в равной степени зависит от полноты и корректности методов, используемых при анализе, от опыта и квалификации специалистов и консультантов.
Любой проект характеризуется набором людей и организаций, интересы которых он выражает и затрагивает. Поэтому естественно рассматривать проект как организационную систему, а задачу управления проектом формировать как задачу управления организационной системой; В тоже время в процессе реализации проекта необходимо решить ряд задач (обеспечить реализацию подпро-ектов более низкого уровня). Решение этих задач требует решения ещё более частных задач и т.д. Последовательно детализируя структуру проекта, получим дерево задач, которое мы будем называть деревом целей. Корневой его вершиной будет агрегированный показатель степени реализации проекта, висячими вершинами - показатели деятельности коллективов исполнителей - «ячеек» проекта.
Использование стандартизированных методов оценки проектов, а также решение задач, возникающих в ходе его реализации, требует соответствующего информационного обеспечения, причем, как правило, необходимая информация может быть получена только путем сбора суждений, мнений, оценок специалистов. В связи с этим в последнее время резко возрос интерес к применению экспертных методов. Все шире признается, что в определенных ситуациях, даже при отсутствии строгих математических обоснований, можно полагаться на суждения специалистов-экспертов при условии, что они получены с помощью специальных методов. Но при этом, следует учесть, что высказанные специалистами оценки могут зачастую отличаться от истинного их мнения, так как при проведении традиционного экспертного
10 опроса не учитывается активность экспертов, то есть их заинтересованность в результатах экспертизы, что дает искаженную картину исследуемого процесса и может привести к не самым лучшим управленческим решениям.
Во второй главе показано, что в ряде случаев удается построить такой механизм (процедуру) экспертизы, при котором все эксперты говорили бы правду (такой механизм называется неманипулируемым).
Пусть имеются произвольное число экспертов, оценивающих какой-либо объект по скалярной шкале (объектом может быть кандидат на пост руководителя, вариант финансирования и т.д.). Итоговая оценка, на основании которой принимается решение, является функцией оценок, сообщенных экспертами,. Обозначим г. - субъективное мнение і-го эксперта, то есть его истинное представление об оцениваемом объекте. Предположим, что процедура л(сг) формирования итоговой оценки является строго возрастающей функцией.
Обычно предполагается, что каждый эксперт сообщает свое истинное мнение г.. При этом если каждый из экспертов немного ошибается (несознательно и в зависимости от своей квалификации), то, например, средняя оценка достаточно объективно и точно оценивает объект. Если эксперты заинтересованы в результатах экспертизы, то они не обязательно будут сообщать свое истинное мнение, то есть механизм #() может быть подвержен манипулированию.
Формализуем интересы эксперта. Предположим, что каждый эксперт заинтересован в том, чтобы результат экспертизы был максимально близок к его объективному мнению.
В работе доказывается, что в эквивалентном прямом механизме сообщение достоверной информации является равновесием Нэша для экспертов, причем итоговая оценка та же, что и в исходном механизме.
Таким образом, использование эквивалентных прямых механизмов позволяет организовывать процедуры экспертного оценивания, выявляющие истинные предпочтения экспертов.
В третьей главе рассмотрена задача многопериодного экспертного оценивания региона в следующих предположениях:
Имеется всего один эксперт, цель которого -максимизировать собственный выигрыш, который состоит из двух частей: во-первых, эксперт получает часть прибыли от проекта за текущий период минус издержки на достижение предсказанного значения параметра (предполагается, что управляющий проектом целиком верит единственному эксперту и поэтому репутация в модель не включена); во-вторых, эксперт наказывается штрафом.
Проект оценивается всего по одному критерию.
Цель управляющего проектом - получить истинную оценку эффективности проекта.
В этих предположениях сформулирована задачу.
Формирование мнения эксперта можно представить в виде двух сравнительно простых процессов: trend-stationary (процесс с наличием временного тренда) и difference-stationary (процесс, стационарный в первых разностях). Коротко остановимся на каждом из них:
1) Trend-stationary process (TS). Полагаем, что истинное значение параметра проекта зависит от временных данных по линейному закону.
Заметим, что истинное состояние параметра проекта может сильно зависеть от мнения эксперта.
2) Difference-stationary process (DS). Теперь истинное состояние региона подчиняется процессу, стационарному в первых разностях.
Процесс описывает зависимость между эффективностью проекта в прошедший период времени и в нынешний, учитывая возможное влияние экспертной оценки и усилий управляющего проектом по ее достижению на конечный результат. Заметим, что этот процесс, возможно, лучше описывает модель, так как TS подразумевает монотонный рост с течением времени, что, конечно, не всегда верно.
В подавляющем большинстве случаев для различных типов экспертов в работе определены размеры премии и штрафа таким образом, чтобы эксперты сообщали правдивые оценки. Результаты оказались зависимы как от типа экспертов, так
12 и от процесса формирования критериев оценки проекта. Была рассмотрена задача кооперации и отмечены проблемы, возникающие из-за незнания регионом истинной функции полезности экспертов.
Динамические методы оценки проектов
Полученное уравнение показывает, что прибыль зависит от количества проданных товаров или услуг, умноженного на разность между ценой и переменными затратами на производство единицы продукции, т.е. от средств, идущих на покрытие постоянных затрат (накладных расходов) и на обеспечение прибыли. Таким образом, из анализа безубыточности можно сделать следующие практические выводы: высокая точка безубыточности нежелательна, поскольку при ней фирма становится зависимой от изменений уровня производства (реализации продукции); чем выше постоянные затраты, тем выше точка безубыточности; чем значительнее разность между ценой единицы реализуемой продукции и переменными затратами, тем ниже точка безубыточности. Графическое построение точки безубыточности представлено на рис. 1.1.2. С - стоимость, выручка от реализации, V - объем реализации (производства), FC -постоянные издержки, ТС - общие издержки,РхУ - выручка от реализации, S - точка безубыточности, V6 - безубыточное производство, В - бс (убыточность, область х -убытки, область у - прибыль. Графическое построение точки безубыточности Из графика видно, что фирма достигнет безубыточности при объеме производства (реализации), равном VB. Производя меньшее количество продукции, фирма понесет убытки, так как выручка от реализации не будет покрывать издержки производства продукции. При производстве большем V6 фирма получит прибыль. Таким образом, показатель точки безубыточности позволяет определить необходимый объем продаж продукции, прибыль и зависимость ее от переменных издержек. Динамические методы обоснования проектов используются для отбора наиболее предпочтительных проектов долгосрочного инвестирования, для которых характерно распределение доходов и расходов в течение всего периода их реализации.
Основная трудность при этом состоит в соизмерении разновременно поступающих доходов и расходов, поскольку ценность денежных единиц изменяется во времени как вследствие инфляции, так и в результате получения доходов и иных полезных результатов от вложения капитала. Соизмерение доходов и расходов в разные периоды, их корректное дисконтирование является наиболее важной проблемой осуществления оценки инвестиционных проектов с помощью динамических методов. В основу таких методов положены предпосылки, выполнение которых обеспечивает реализацию самих методов и получение заслуживающих доверия результатов расчетов. Эти предпосылки учитывают особенности оценки и обоснования проектов в условиях рыночной экономики. Каждый результат, полученный динамическими методами, в такой же степени соответствует (или не соответствует) будущим реальным результатам, в какой исходная информация, используемая в расчетах, отражает (или не отражает) реальные процессы предпринимательской деятельности. Корректное обоснование всей исходной информации является важнейшим условием повышения качества и обоснованности инвестиционных расчетов, получения надежных оценок будущих результатов. С одной стороны, однозначное определение будущих доходов и расходов по инвестиционному проекту позволяет оценивать долгосрочные проекты, что является существенным преимуществом дина 1 мических методов инвестиционных расчетов в условиях неопределенности, а, с другой, приводит к тому, что для многих проектов получаемые оценки носят приближенный характер, поскольку будущие результаты могут не совпадать с результатами, получаемыми в процессе расчетов.
Методы определения ставки расчетного процента Можно выделить два принципиально разных подхода к определению ставки расчетного процента. В качестве ставки расчетного процента можно использовать доходность одного из доступных инвестору альтернативных вложений его капитала с гарантированным доходом. Известно, что в условиях рыночной экономики такие возможности всегда существуют. Так, инвестор может поместить свой капитал в банк на срочный депозит и в качестве ставки расчетного процента использовать ставку банковского процента по депозитам; может предоставить кредит, и тогда в качестве ставки расчетного процента выступает ставка процента за кредит, или приобрести ценные бумаги с гарантированным процентом дохода и фиксированным сроком погашения. В этом случае за расчетный процент может быть принята доходность этих бумаг к погашению. В его распоряжении могут оказаться и другие инвестиции с соответствующим уровнем годовой доходности, который можно рассматривать как ставку расчетного процента. Принципиальное отличие данного подхода состоит в том, что используются ставки внешнего, рыночного процента.
В качестве ставки расчетного процента может выступать минимальная доходность инвестиций, устраивающая данного инвестора, которую он выбирает по своему усмотрению. В этом случае мы имеем дело с субъективной оценкой каждого инвестора, отражающей его представления о приемлемом уровне безрискового дохода. Более того, в принципе вообще может не существовать инвестиционных проектов, которые обеспечивали бы получение такого дохода. . При обосновании коэффициентов дисконтирования с помощью процента дохода по альтернативным вложениям и оценке эквивалентных платежей учитывалось только нарастание дохода в результате реализации одного из них, Однако для корректного сравнения разновременно производимых платежей необходимо учитывать инфляцию, которая характеризуется повышением общего уровня цен со снижением покупательной способности или обесценением денег. При дисконтировании разновременных платежей и формировании соотношений, определяющих эквивалентные оценки платежей разных периодов, необходимо учитывать темпы инфляции, которые зависят от темпов роста цен. Для расчета реальной ставки процента, учитывающей инфляцию, пользуются так называемой формулой Фишера. Пусть V - реальная ставка процента, w - ожидаемые темпы инфляции, и -номинальная ставка процента. Тогда соотношение, связывающее номинальную и реальную ставки процента и темпы инфляции, выглядит следующим образом
Метод построения медианы экспертных ранжирований
Под групповым выбором обычно понимается выработка согласованного решения о порядке предпочтения рассматриваемых объектов на основе индивидуальных мнений экспертов группы. В состав экспертной группы часто включаются специалисты разных направлений, что обеспечивает возможность разностороннего анализа объектов. Коллективный выбор может быть получен либо в результате обсуждения рассматриваемой проблемы экспертной группой и принятия решения путем голосования, либо в результате процедуры, состоящей в том, что каждый член группы независимо от других (то есть без обязательного обсуждения проблемы со всеми экспертами) делает свой индивидуальный выбор, а затем, на основе индивидуальных мнений всех экспертов группы, по заранее установленному правилу, вырабатывается коллективное мнение.
Перейдем к конкретной постановке задачи: Пусть экспертная группа из m экспертов ранжирует п строительных (здесь речь идет о ранжировании по интенсивности какого-нибудь качест венного признака). Пусть каждый k-ый эксперт k=l, ,т представляет свое мнение в виде последовательности рангов (возможно с эквивалентными объектами). При этом должно выполняться правило транзитивности экспертных предпочтений. То есть каждый эксперт, сначала ранжирует объекты, а затем представляет свое мнение в виде последовательности рангов. Затем на основе этих индивидуальных последовательностей по правилу медианы экспертных ранжирований формируется последовательность рангов, полученная как обобщенное мнение группы экспертов (то есть групповое ранжирование W определяется условием где W(n) - множество всех нестрогих ранжирований п объектов). Групповое ранжирование выбирается так, чтобы сумма расстояний от него до всех имеющихся индивидуальных экспертных ранжирований была минимальной. Будем рассматривать расстояние, определяемое формулой: Коротко наша задача записывается следующим образом: Пусть m экспертов ранжируют п объектов и представляют свои мнения в виде векторов: Требуется найти групповой выбор \у = (wi) Предлагается следующий метод поиска: Итак, мы получим вектор \у = (wj), где wj є S, причем полученный групповой выбор сразу будет являться и ранжированием (т.е в нем нет нарушения транзитивности), если интерпретировать его так: Более предпочтительный объект имеет меньший ранг, а эквивалентные объекты (элементы) имеют одинаковые ранги. Рассмотрим несколько примеров: Пример 1. Большие проекты, вовлекаемые значительное число коллективов и исполнителей, имеют, как правило, сложную иерархическую структуру. Результат реализации проекта сложным образом зависит от деятельности всех его участников.
Одна из основных задач, стоящая перед руководством проекта, заключается в распределении материальных и финансовых средств между участниками проекта с целью обеспечения успешной его реализации. Что понимать под успешной реализацией проекта, по каким критериям оценивать его выполнение? Для реализации проекта в целом, как правило, необходимо решить ряд задач (обеспечить реализацию подпроектов более низкого уровня). Решение этих задач требует решения ещё более частных задач и т.д. Последовательно детализируя структуру проекта, получим дерево задач, которое мы будем называть деревом целей. Корневой его вершиной будет агрегированный показатель степени реализации проекта, висячими вершинами - показатели деятельности коллективов исполнителей - «ячеек» проекта. развития» - критерий К4. Предположим, что последний определяется критерием «уровень жизни населения» - критерий Ki и «экологическая ситуация» - критерий К2. Существующее данному примеру дерево целей изображено на рис. 2.2.1. Дерево целей Рассмотрим элементарный качественный пример, последовательная детализация которого в ходе изложения позволит иллюстрировать предлагае мую модель. Пусть проект заключается в социально-экономическом развитии региона. В качестве комплексного показателя выберем «уровень социально-экономического развития» - критерий К, который определяется «уровнем социального развития» - критерий К3 и «уровнем экономического Степень достижения каждой из целей (вершины построенного дерева) будем оценивать в некоторой дискретной шкале. Таким образом, мы представили проект в виде дерева целей, степень достижения которых оценивается в дискретной шкале. Понятно, что оценка по критерию «уровень экономического развития» зависит от оценок (является некоторой, в общем случае нелинейной, функцией оценок) по критериям «уровень жизни» и «экологическая ситуация», оценка по общему критерию (соответствующая конечной цели проекта) «уровень социаль-но=экономического развития», в свою очередь, зависит от оценок по критерию №уровень экономического развития» и «уровень социального развития». Для определения оценки на некотором уровне необходимо знать правила её получения из оценок более низкого уровня. То есть первая задача -определения правила агрегирования оценок.
В качестве правила агрегирования можно использовать любые функции, связывающие оценки нижнего уровня с оценкой верхнего уровня. Мы будем использовать конкретный вид процедуры агрегирования, а именно - логические матрицы свёртки. Введём для каждого из критериев дерева дискретную шкалу. Каждому из значений этой порядковой шкалы составим в соответствие числа 1, 2, ..., N. Ёмкость шкалы (число N) ничем не ограничено и число различных оценок-градаций может выбираться, во-первых, с учётом специфики проекта и показателя, а во-вторых, с учётом того, что с ростом ёмкости шкалы растёт вычислительная ёмкость оптимизационных задач.
Механизмы согласованного планирования на этапе выбора проекта
Эффективная реализация проекта требует согласование интересов его участников (в частности интересов ПМ и исполнителей). Если идеальная точка (в которой достигают максимума целевые функции участников проекта) принадлежит допустимой области, то возможно полное согласование интересов. Рассмотрим следующий пример.
Приведённая на рис. 2.3.3 допустимая область А1С1В3В2С2А4 была получена при учете ограничений на значения целевых функций ПМ и исполнителя (с учётом их интересов). Внешняя среда (общество, природа и т.д.) может накладывать дополнительные ограничения на комбинации объёмов выпуска (хь х2).
Пусть, например, стоимость производства единицы продукции первого типа равна Сь стоимость производства продукции второго типа равна с2 (C2 ci). Если общие средства, которые исполнитель может вложить в производства равны с, то объём выпуска должен удовлетворять условию: Предположим, что существует ограничения на срок, в течение которого производится продукция (пусть этот срок не должен превышать Т единиц
Допустимая область согласовнных решений времени). Предположим, что на выпуск единицы продукции первого типа требуется Ті единиц времени, а на выпуск единицы продукции второго типа требуется Т2 единиц времени (Т2 Ті). Если возможно производить параллельно (одновременно) оба типа продукции, то общее время производства равно max{TiXi;T2x2}. Множество пар (хь х2), удовлетворяющих ограничению на время, определяется условием:
Легко увидеть, что идеальная точка Р уже не принадлежит допустимой области (с учётом ограничений (2.3.6) и (2.3.7)) А1С1С3С4С5А4. Исполнитель, стремясь максимизировать свою целевую функцию, будет выбирать объёмы производства, лежащие внутри допустимой области и на прямой (г; 0) -(0; г). Так как на этой прямой значение его целевой функции постоянно, то примем, что в силу принципа благожелательности он выберет наиболее выгодные для ПМ объёмы производства, то есть точку Рь которая не лежит на прямой (R/a; 0) - (0; R), то есть не оптимальна для ПМ.
Итак, мы видим, что при введении дополнительных ограничений полного согласования интересов достичь не удаётся (отметим, что пока в системе отсутствует управление). Если каждый из участников системы будет вести себя в соответствии с собственными интебресами, то эффективность такой системы будет не очень высокой. То, что управление надо вводить, действительно очевидно - управлением (стимулированием) ПМ может повлиять на интересы исполнителя и добиться большего согласования их со своими интересами. Не столь просто и очевидно определить, каким именно должно быть это управление.
Таким образом, рассмотрев качественный пример, мы убедились, что в общем случае, интересы ПМ и исполнителя не согласованы (с учётом ограничений и целей участников). Следовательно, возникает задача управления -согласовать интересы участников проекта для повышения эффективности их совместной деятельности.
Каждый из исполнителей характеризуется некоторым набором показателей. Ограничимся пока рассмотрением следующих показателей: качество (который может включать и фиксированный объём работ), затраты (включающие необходимые финансовые и материальные ресурсы), риск и сроки выполнения. Для достижения определённых значений оценок элементами-исполнителями руководство проекта должно выделить им соответствующее финансирование. Возникает задача - определить, как затраты на проект в целом зависят от затрат исполнителей в смысле соответствующих оценок качества и т.д.
Сложная структура проекта, функционирование в окружающей среде, точное описание которой, порой невозможно провести, обуславливает наличие неопределённости относительно результатов выполнения проекта. Мы не будем останавливаться на природе этой неопределённости, однако понятно, что даже при заданных затратах нельзя гарантировать с вероятностью единица получения требуемого значения оценки. Значит необходимо определить понятие риска в рассматриваемой модели и найти зависимость между риском на уровне исполнителей и риском для проекта в целом.
При фиксированной последовательности работ продолжительность реализации проекта зависит от сроков выполнения работ исполнителями. Значит необходимо описать и проанализировать эту зависимость.
Для каждого конкретного исполнителя показатели качества, затрат, риска и сроков взаимосвязаны и взаимозависимы. Для определения этих зависимостей необходимо решить задачу стимулирования: как при имеющимся фонде финансирования (стимулирования) побудить исполнителя обеспечить достижение требуемого уровня оценки или максимально возможного при данных условиях уровня. Интуитивно понятно, что чем больше финансирование, тем выше в среднем значение оценки качества и ниже уровень риска. Так как фонд финансирования ограничен, то возникает ряд оптимизационных задач: распределить ограниченный фонд для достижения заданного уровня оценки с минимальным уровнем риска, минимизировать затраты на получения заданной оценки с фиксированным уровнем риска и т.д. Некоторые задачи управления риском и, следовательно, надежностью проекта рассматриваются в параграфе 4.5 данной главы, детальному рассмотрению вопросов управления рисками в проекте посвящена глава 10.
Многопериодная задача для одного эксперта и однокритериальньш прогноз
В условиях перехода к рыночным отношениям важное значение приобретает реальное инвестирование различных проектов и мероприятий, без которых немыслимы обновление и расширенное воспроизводство основных производственных фондов и связанное с ним производство конкурентоспособной продукции, а, следовательно, решение множества социально-экономических проблем развития страны.
Инвестирование реальных проектов возможно и при наличии собственных средств у предприятия, и при их отсутствии. Однако в любом случае требуется определенная предварительная оценка эффективности принимаемых решений, т.е. оценка показателей эффективности с учетом фактора риска и на основе достоверной информации, полученной и проанализированной на всех этапах подготовительной работы.
Значение экономического анализа для планирования и осуществления инвестиционной деятельности трудно переоценить. При этом особую важность имеет предварительный анализ, который проводится на стадии разработки инвестиционных проектов и способствует принятию разумных и обоснованных управленческих решений.
Степень ответственности за принятие проекта в рамках того или иного направления различна. Нередко решения должны приниматься в условиях, когда имеется ряд альтернативных или взаимно независимых проектов. В этом случае необходимо сделать выбор одного или нескольких проектов, основываясь на каких-то критериях. Очевидно, что таких критериев может быть несколько, а вероятность того, что какой-то один проект будет предпочтительнее других по всем критериям, как правило, значительно меньше единицы.
Принятие решений инвестиционного характера, как и любой другой вид управленческой деятельности, основывается на использовании различных формализованных и неформализованных методов. Степень их сочетания определяется разными обстоятельствами, в том числе и тем из них, насколько менеджер знаком с имеющимся аппаратом, применимым в том или ином конкретном случае. В отечественной и зарубежной практике известен целый ряд формализованных методов, рас четы, с помощью которых могут служить основой для принятия решений в области инвестиционной политики. Какого-то универсального метода, пригодного для всех случаев жизни, не существует, Вероятно, управление все же в большей степени является искусством, чем наукой. Тем не менее, имея некоторые оценки, полученные формализованными методами, пусть даже в известной степени условные, легче принимать окончательные решения.
Однако правильность полученных результатов в равной степени зависит от полноты и корректности методов, используемых при анализе, от опыта и квалификации специалистов и консультантов.
Любой проект характеризуется набором людей и организаций, интересы которых он выражает и затрагивает. Поэтому естественно рассматривать проект как организационную систему, а задачу управления проектом формировать как задачу управления организационной системой; В тоже время в процессе реализации проекта необходимо решить ряд задач (обеспечить реализацию подпро-ектов более низкого уровня). Решение этих задач требует решения ещё более частных задач и т.д. Последовательно детализируя структуру проекта, получим дерево задач, которое мы будем называть деревом целей. Корневой его вершиной будет агрегированный показатель степени реализации проекта, висячими вершинами - показатели деятельности коллективов исполнителей - «ячеек» проекта.
Использование стандартизированных методов оценки проектов, а также решение задач, возникающих в ходе его реализации, требует соответствующего информационного обеспечения, причем, как правило, необходимая информация может быть получена только путем сбора суждений, мнений, оценок специалистов. В связи с этим в последнее время резко возрос интерес к применению экспертных методов. Все шире признается, что в определенных ситуациях, даже при отсутствии строгих математических обоснований, можно полагаться на суждения специалистов-экспертов при условии, что они получены с помощью специальных методов. Но при этом, следует учесть, что высказанные специалистами оценки могут зачастую отличаться от истинного их мнения, так как при проведении традиционного экспертного опроса не учитывается активность экспертов, то есть их заинтересованность в результатах экспертизы, что дает искаженную картину исследуемого процесса и может привести к не самым лучшим управленческим решениям.
Во второй главе показано, что в ряде случаев удается построить такой механизм (процедуру) экспертизы, при котором все эксперты говорили бы правду (такой механизм называется неманипулируемым).
Пусть имеются произвольное число экспертов, оценивающих какой-либо объект по скалярной шкале (объектом может быть кандидат на пост руководителя, вариант финансирования и т.д.). Итоговая оценка, на основании которой принимается решение, является функцией оценок, сообщенных экспертами,. Обозначим г. - субъективное мнение і-го эксперта, то есть его истинное представление об оцениваемом объекте. Предположим, что процедура л(сг) формирования итоговой оценки является строго возрастающей функцией.
Обычно предполагается, что каждый эксперт сообщает свое истинное мнение г.. При этом если каждый из экспертов немного ошибается (несознательно и в зависимости от своей квалификации), то, например, средняя оценка достаточно объективно и точно оценивает объект. Если эксперты заинтересованы в результатах экспертизы, то они не обязательно будут сообщать свое истинное мнение, то есть механизм #() может быть подвержен манипулированию.
