Управление инновационно-инвестиционной деятельностью при развитии диверсификации и предпринимательства хозяйствующих субъектов для организации производства новой продукции Лутфуллин Мансур Ахметович

Содержание к диссертации

Введение

Глава 1. Экономические теории рыночных отношений 11

1.1 Предпосылки развития экономической среды 11

1.2 Институционализм. Экономические воззрения Й. Шумпетера . 13

1.3 Кейнсианство и монетаризм 17

1.4 Выводы 24

Глава 2. Диверсификация и экономические риски 27

2.1 Диверсификация и природа риска 27

2.2 Классификация рисков по иерархическим уровням экономики . 39

2.3 Риски управления 43

2.4 Взаимосвязь рисков и принципов управления 47

2.5 Выводы 49

Глава 3. Моделирование процесса управления диверсификацией, инновациями и инвестициями С2

3.1 Системно-логическая модель 52

3.2 Задача согласованного управления инновационными и инвестиционными проектами 62

3.3 Управления интенсивностью выполнения проектов 74

3.4 Управление проектами по критерию максимальной надежности 2

3.5 Выводы 111

Глава 4. Конкурентоспособность и диверсификация

4.1 Расширение понятий «качество продукции» до «конкурентоспособности» 114

4.2 Конкурентность хозяйствующего субъекта 118

4.3 Управление конкурентным качеством 119

4.4 Управление конкурентным качеством 126

4.5 Структура транспортных потоков 129

4.6 Мероприятия по увеличению дохода на заправочных станциях. 130

4.7 Выводы 140

Заключение 142

Литература 146

Приложения

• Институционализм. Экономические воззрения Й. Шумпетера
• Классификация рисков по иерархическим уровням экономики
• Задача согласованного управления инновационными и инвестиционными проектами
• Конкурентность хозяйствующего субъекта

Введение к работе

Актуальность исследуемой задачи.

Совершенствование и изменение экономической среды адекватно вызывает на хозяйствующих субъектах всех форм собственности реакцию по модернизации системы организации производства, процессов создания новой техники и технологий, разработки принципов, методов привлечения и использования инвестиций, совершенствования системы и методов повышения конкурентоспособности продукции, а также и самих предприятий. Совершенствование экономической среды вызывает необходимость внедрения в деятельность многих служб хозяйствующих субъектов оценок рисков, особенно при инновациях и инвестициях. Результаты исследований ведущих отечественных и зарубежных ученых подтверждают, что невозможно при открытой экономике завоевать и удержать любому хозяйствующему субъекту позиции на внешнем рынке, а также их сохранить на внутреннем рынке без единой инновационной и инвестиционной политики. Особенно остро эта проблема проявляется в реальном секторе экономики страны (предприятия машиностроительного сектора, легкая и пищевая промышленность). Например, в Москве ежегодно в арбитражном суде проходят процедуру банкротства более 1300 организаций науки и промышленности. И только поддержка региональных властей сдерживает механизм развала крупных, средних, мелких хозяйствующих субъектов, которые социально значимы для региона. Таким образом, научная задача, связанная с разработкой методологии управления инновационно-инвестиционной деятельности с целью повышения уровня и темпов диверсификации, а также интенсивного развития предпринимательства является актуальной для всех сфер экономики страны.

Обеспечение устойчивого развития любого хозяйствующего субъекта, крайне важна также и с другой точки зрения. Это связано с тем, что устойчивая работа предприятий обеспечивает одновременно развитие не только социальной сферы, но и на основе мультипликатора вызывает развития высоких технологий и подъем уровня роста экономики на смежных хозяйствующих субъектах.

Исходя из изложенного, автором сформулирована научная задача по разработке методологии инвестиционно-инновационной деятельности на предприятиях с целью развития диверсификации и организации производства.

Степень разработанности проблемы.

Отечественной и зарубежной наукой накоплен определенный опыт по разработке методологий инновационного и инвестиционного развития отдельных проектов для хозяйствующих субъектов, регионов, а также отраслевых и национальных программ. Начиная с теоретических работ Й. Шумпетера, Д. Кейнса, Д. Сахала, Д. Мартино и на основе фундаментальных работ многих ученых РАН и системных НИИ, разрабатывались закономерности технологического развития экономики и воплощались в жизнь высокоэффективные национальные программы. Однако, с учетом развития рыночной экономики, которая диктует резкие требования к росту конкурентоспособности отечественной гражданской продукции, необходимо с позиций сохранения рынка оценивать эффективность внедрения инноваций и критически рассчитывать инвестиции. Чтобы обеспечить единство инновационных и инвестиционных мероприятий, необходим новый методический подход. В этих направлениях известных работы отечественных ученых Л.И. Абалкина, В.В. Ивантера, Н.Я. Петракова, СЮ. Глазьева, Н.И. Комкова, А.Ю. Шатракова и др.

Цель работы разработка методологических положений по инновационно-инвестиционному проектированию на предприятиях для развития диверсификации и организации производства новой продукции. Для достижения поставленной цели решаются следующие взаимосвязанные конкретные задачи:

обосновываются научные положения на основе анализа классических теорий рыночной экономики по необходимости развития инноваций и диверсификации для организации производства новой конкурентоспособной продукции;

разрабатывается математическая модель комплексной оценки ин-новационно-ивестиционного проектирования процесса освоения новой продукции на предприятии;

проводится математическое и ситуационное моделирование по управлению интенсивности выполнения инновационно - инвестиционными проектами;

обосновывается использование системно-логического моделирования и математических критериев для определения комплексных технологий при оценке создания на всех этапах новой продукции (услуг);

вводится формализованный подход к оценке рисков выполнения инвестиционных проектов и развития хозяйствующих субъектов;

разрабатывается обоснованность оценок конкурентоспособности продукции и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов в процессе диверсификации.

Объект исследования — системы управления инновационно-инвестиционными проектами, обеспечивающих решение задачи организации производства, а также развития диверсификации и предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов.

Предмет исследования — характеристики инновационно-инвестиционного проектирования, включая взаимозависимые показатели диверсификации и предпринимательской активности хозяйствующих субъектов, а также организации и подготовки производства.

Методы исследования и теоретические основы — системный анализ сложных структур и операций, теория матриц, математическая статистика, теория принятия решений, информационно-логическое, ситуационное и математическое моделирование, положения классических теорий рыночной экономики.

Научная новизна.

разработаны ситуационные и математические модели оценки эффективности вариантов выполнения этапов инновационно-инвестиционных проектов для организации производства новой продукции;

предложена процедура системного анализа условий согласованности компонентов инновационно-инвестиционных проектов;

обосновывается и впервые введено понятие комплексной технологии в практику оценки инновационно-инвестициционных проектов для организации производства новой продукции;

предложены системно-логическая модель и математические критерии для оценки эффективности комплексных технологий;

сформулированы и обоснованы преимущества холдинговых компаний для развития диверсификации при организации и производстве новой продукции;

сформулированы зависимости конкурентоспособности новой продукции от компонент, определяющих эту характеристику, и определены направления развития конкурентоспособности предприятия в целом;

определена экономическая эффективность организации производ ства гражданской продукции на предприятиях ОПК Московского региона.

Практическая значимость результатов исследований заключается в том, что разработанные методы, решения, модели не только прошли успешную апробацию при организации производства гражданской продукции на ряде предприятий ОПК и малом бизнесе, но и могут быть использованы руководством, специалистами хозяйствующих субъектов, инвесторами для оценки инновационно-инвестиционных проектов при организации производства и выпуске новой продукции.

Основные положения, выносимые на защиту.

направления классических теорий рыночной экономики, подтверждающие взаимосвязь инновационно-инвестиционных проектов с диверсификацией при организации производства новой продукции;

методы повышения экономической устойчивости предприятий при изменении структур управления производством и предприятием, связанные с расширением диверсификации;

оценка рисков экономики хозяйствующих субъектов в зависимости от структур управления, расширения рынков деятельности, внедрения мероприятий по управлению качеством продукции и повышением конкурентоспособности;

методы управления инновационно-инвестиционными проектами с учетом обеспечения надежности их в заданных параметрах и согласованных сроках;

моделирование процессов оценки характеристик инновационно-инвестиционных проектов, включающих надежность, продолжительность, затраты, стимулирование и др. Оценка характеристик комплексных технологий.

результаты диверсификации при выпуске гражданской продукции и в малом бизнесе.

Апробация работы.

Результаты исследований докладывались на IV международной научно-практической конференции в г. Москве в 1999 году и в г. Пензе на Международном симпозиуме в 1999 г. По материалам диссертации опубликовано 18 научных и печатных работ общим объемом 11,5 печатных листов, включая монографию «Перспективные направления инновационно-инвестиционной деятельности организаций в рыночных условия» в 2002 году. Результаты ис следований внедрены в деятельность ведомств Правительства Москвы и на предприятиях ОПК Москвы, выпускающих гражданскую продукцию

Достоверность и обоснованность результатов.

Подтверждается широким внедрением основных положений и выводов по диссертации в деятельность правительственных структур и предприятий, где осуществляется организация и выпуск гражданской продукции. Достоверность подтверждается также адекватностью результатов моделирования и практической деятельностью предприятий.

Объем и структура работы.

Структура диссертации определяется общим замыслом и логикой проведения исследования: разработаны теоретические основы управления и методология инновационно-инвестиционной деятельностью в целях расширения и увеличения темпов диверсификации и предпринимательской деятельности предприятий при организации производства. Предложены модели и приведены результаты моделирования. Приведены результаты в работе предприятий при подготовке и выпуску продукции. Диссертация включает введение, четыре главы, заключение и 4 приложения. Написана работа на 150 страницах машинописного текста.

По материалам диссертации опубликовано 18 научных и печатных работ, в том числе 1 монография, 6 статей, 2 доклада на международных научно-практических конференциях.

Первая глава посвящена анализу теоретических подходов, основанных на классических теориях рыночной экономики и подтверждающих, что базой успешного развития любого хозяйствующего субъекта является инновационная и предпринимательская деятельность для организации производства новой продукции.

В данном разделе диссертации с позиций инновационной, инвестиционной деятельности оцениваются теории либерализма, меркантилизма, институ-ционализма, кейнсианства, монетаризма и И. Шумпетера.

Показано, что либерализм, ставя во главу свободы человеческую волю, не идеализирует и не абсолютизирует человека. В этом случае либерализм относителен. Задача государства в либеральном обществе - сохранение неотложных прав человека. Либерализму свойственно стремление свести к минимуму всякие регламентации. Основной лозунг либерализма - «блаженны имущие».

По либеральному мировоззрению необходимо устранить неограниченные полномочия государственной власти, позволяющие бесконтрольно толковать собственные законы.

Суть требований меркантилизма сводятся к установлению государственного контроля над развитием национальной экономики, которая должна реализоваться в интересах поддержания социальной и экономической сторон жизни общества Институдионализм - эта теория эволюции, социальной психологии, технического детерминизма и инструментализма. Все общественные системы признаются разнообразными, они должны генерировать непрерывную цепь институтов, которые разрабатывают рекомендации в области экономики с учетом опыта развитых стран.

Теория И. Шумпетера ставит в центре всей социально-экономической системы предпринимателя с функциями, отличными от товаропроизводителя, собственника и рабочего. Предприниматель, обладая инициативой, способен идти на риск. Благодаря кредиту, он активизирует производство или сферу услуг, осуществляет свою инновационную деятельность и диверсификацию, находит новые рынки, новые формы труда и т.д. В результате он получает прибыль, а экономика толчок к развитию и росту ВВП. В материалах исследова-ний также объективно с позиций теории И. Шумпетера и оценивается цикличность развития экономики.

В теории кейнсианства на первом этапе стоит решение проблемы спроса, в том числе, потребительского, инновационного и инвестиционного. Как только бережливость опережает предпринимательство, она мешает предприимчивости.

В теории Кейнса устанавливается связь нормы процента с ростом дохода, а также граница эффективности для инвестиций. Теория кейнсианства является сторонником государственного вмешательства в экономику.

Монетаризм считает главным инструментом регулирования экономических процессов - денежное обращение. В монетарной модели имеются особенности, связанные с необходимостью конкурентности рынка. Эта теория предлагает всячески минимизировать вмешательство государства в экономические процессы.

Вторая глава посвящена оценке взаимосвязи диверсификации и рисков для хозяйствующих субъектов. Диверсификация необходима для всех хозяйствующих субъектов, так как позволяет с одной стороны расширить экономические возможности предприятий, сделать его производственную деятельность многогранной и с другой стороны может снизить рост вероятности возникновения экономических трудностей, финансовой неустойчивости, возникновения рисков и необходимости расхода дополнительных средств. Показано, что диверсификация на хозяйствующих субъектах позволяет превратить их в многосторонние сложные комплексы, подразделения которых даже не связывают технологические процессы при создании продукции и оказании услуг. В ряде случаев диверсификация помимо смены продукции на предприятии может приводить к многопрофильному преобразованию хозяйствующего субъекта. Это может способствовать сохранению за конкретным предприятием его рынков и приобретению новых. Многопрофильная структура хозяйствующих субъектов позволяет часто переложить часть рисков, возникающих на предприятиях, на различные посреднические фирмы кластера. И тем самым вывести всё предприятие из зоны риска. В данном разделе диссертация одновременно с оценкой всевозможных рисков, возникающих в бизнесе, проанализированы основные положения теории организации и управления. Здесь показано преимущество холдинговых компаний перед другими формами организации хозяйствующих субъектов с позиций развития диверсификации и возможности снижению вероятности рисков в бизнесе. Преимущества холдинговых компаний следующие: разделяются процессы между подразделениями для принятия стратегических и текущих решений, снижен контроль в системе корпоративного управления, обеспечены условия гибкого реагирования на со-, стояние бизнеса, ответственность всех подразделений в бизнесе прозрачна, обеспечивается сохранность и повышена живучесть компании при потере подразделений, отношение материнской и дочерних компаний осуществляется в рамках отношений собственности, организационная форма характеризуется централизацией и управленческой децентрализацией. В материалах данной главы проанализированы формы инвестиций по видам капитальных вложений. При этом выделены вынужденные вложения для сокращения издержек, вложения для поддержания стабильного производства (услуг), для повышения эффективности производства, расширения бизнеса, создания нового бизнеса, и организации производства, как новой продукции, так и модернизации уже освоенной и выпускаемой на предприятии.

Третья глава диссертации посвящена анализу процессов управления диверсификацией, инновациями и инвестициями, как единой системой. Переход к устойчивому развитию экономики может быть основан на совместном использовании инноваций, инвестиций и процесса диверсификации, чтобы обеспечить единство инноваций, инвестиций и процесса диверсификации, необходим новый методический подход. В этом случае, будет обеспечено сохранение для хозяйствующего субъекта его лидирующего положения на внутреннем и внешнем рынках. Для возможности совместного анализа инновационно-инвестиционных проектов в данном разделе диссертации широкого использован метод информационно-логического моделирования. В информационно-логическом моделировании предусмотрено последовательное решение трех задач: структуризация, описание и классификация объектов. При этом при информационном отображении конечного продукта предложено использовать комплексную технологию. Для нахождения оптимальных решений задач совместного рассмотрения проектов используется подход по решению задач векторной оптимизации с применением математического аппарата целочисленного булевого программирования. В данном разделе диссертации разработаны и рекомендуются для практического использования методы обеспечения максимальной надежности выполнения проектов. Исследованы и решены задачи управления тремя взаимозависимыми параметрами любого проекта: его надежностью, продолжительностью размером потребляемых средств. Множество решений оптимизировано по известным положениям Парето. Развитие управляемости решаемых задач рассмотрено с учетом величины дохода от массового распространения создаваемого нововведения, топологической структуры и параметров экономической среды.

В результате выполненных исследований в приложении № 2 приведены перечни программ, оцененные для реализации на предприятиях при диверсификации производства, направления инновационного развития и необходимое инвестирование для подготовки производства.

В приложении № 3 приведен перечень медицинских приборов, выпускаемых на исследуемых хозяйствующих субъектах при диверсификации производства.

В четвертой главе диссертации оценена зависимость конкурентоспособности продукции на возможность реализации ее на рынках. Конкурентоспособность хозяйствующего субъекта хозяйственной деятельности определена через прибыльность работы и при анализе балансов в коньюктивно-дизъюктивных логических конструкциях. Математически конкурентоспособности хозяйствующих субъектов определяется через обучающую выборку с преобразованием последней в метрическую структуру на основе векторного анализа. Конкурентоспособность продукции находится в зависимости от качества ее. Исследованы три специфические направления по управлению качеством в системе ИСО - 9000: гомеостазис (поддержание качества в устойчивом состоянии), управление по отклонениям, ситуационное управление. Определены конкретные рекомендации для каждого направления. Методологически оценены эффективности 8 постулатов управления качеством для каждого предприятия.

Для оценки эффективности организации производства в малом бизнесе приведены результаты деятельности этих предприятий в области обслуживания автотранспорта. В приложении № 4 приведены материалы по рентабельности товаров. 

Институционализм. Экономические воззрения Й. Шумпетера

Институционализм как одно из направлений современной социально— экономической теории возник еще в начале XIX века, но лишь во второй половине XX века теория институционализма становится одним из ведущих направлений современной экономики [4]. Она исходит из того, что все функционирующие общественные системы неоднородны и поэтому им свойственны разнообразие и изменчивость. Развитие таких систем связано не только с достижениями эффективной экономики, но и в значительной степени коррелирует с внеэкономическими сферами, такими как политика, законодательство и т.д., оказывающими кумулятивное воздействие на экономические процессы. Эти силы с конкретными целями генерируют непрерывную цепь институтов, обладающих определенными функциями и структурой. Совокупность таких институтов образуют ядро любой общественной системы и с их помощью описываются, систематизируются и анализируются социальные явления, исследуется их влияние на экономическую жизнь, устанавливается организационно-правовое оформление, вырабатываются практические рекомендации в области экономической политики государства.

Институционализм в той или иной форме присутствует во всех индустриально развитых странах, однако, в каждой он принимает свой облик под влиянием особенностей национально-исторических традиций экономической мысли и социально-политического уклада. Тем не менее, можно выделить некоторые основные идеи, характеризующие это направление в целом и позволяющие составить о нем общее представление.

Ранний институционализм возник в период быстро растущей промышленности и централизации капитала, образования корпораций, создания монополий, жесткой конкуренции, роста насилия и беззакония [6].

Социальные и экономические противоречия, порождавшиеся в связи с развитием промышленного производства и бизнеса, в то время истолковывались как чавтные случаи нарушения естественных законов рынка и поэтому не принимались в расчет.

С точки зрения институционалистов, жизнь каждого индивида настолько многогранна, что автономный анализ экономических явлений стал не реальным, так как изучение материальных аспектов человеческой деятельности все туже переплетается с нематериальными факторами, такими как психология, политика, юриспруденция, этика и культура, которые с возрастающей силой влияют на реализацию материальных затрат. Именно экономика не может быть искусственно выделена из общей системы связи и должна рассматриваться в тесном взаимодействии с другими социальными подсистемами.

Поэтому взамен автономного подхода к анализу экономических явлений институционалистами был предложен всесторонний подход, рассматривающий экономические отношения людей через призму всей сферы общественных отношений. Подобный подход принципиально изменяет предмет экономического исследования: вместо структур и форм хозяйственной деятельности, а также общества в целом его социального развития, объектом становились не столько категория рыночного хозяйства (деньги, цены, спрос, предложение и т.д.) сколько социально-экономическая деятельность людей и формы ее проявления. Безусловно, что подобный подход нуждался в методическом обосновании. Так появились «опорные» теории институционализма — теории эволюции, теория социальной психологии, теория технического детерминизма и теория инструментализма, определившие институционализм как единое теоретическое направление экономической науки.

Однако существует теория, которой созвучна практически любая совре-менная школа экономической мысли - теория Иозефа Алоиза Шумпетера (1883-1950 гг.) [7]. Кейнсианцы в принципе соглашаются с его тезисом внутренней нестабильности экономики индустриально развитых стран. Монитаристы также признают, что задолго до И. Фридмена он показал значение денег как самостоятельного и важнейшего фактора, определяющего состояние экономики. А все, что написал И. Шумпетер о закономерности социальной эволюции и перспективах развития общества, стало в 60-е годы XX столетия классикой институционализма. И, наконец, даже разного рода радикалы не могут не симпатизировать его выводам о неизбежном уходе капитализма с исторической сцены.

В тоже время его нельзя отнести ни к одной из перечисленных групп. Глубоки еге- расхождения с кейнсианством, в котором Й. Шумпетер видел прежде всего теоретическое обоснование идеологии государственного регулирования. Его эволюционный подход был близок традициям американского институционализма, но и к этому течению его невозможно отнести так как, несмотря на некоторую аморфность, институционализм обладает рядом конституирующих признаков: скептическое отношение к абстрактным отношениям, стремление подчинить науку решению конкретных задач, установка на объяснение закономерностей экономического развития экономическими факторами и т.д. Он ставит в центр своей социально-экономической системы предпринимателя - экономического субъекта, функции которого отличаются как от товаропроизводителя, так и наемного рабочего. Предприниматель известно не имеет капитала и не продает свой труд, но зато обладает инициативой, качествами лидера, способностью идти на риск. Благодаря такому институту, как кредит, он мобилизует факторы производства и, получив их в распоряжение, осуществляет инновационную деятельность — внедряет достижения технического прогресса, осуществляет диверсификацию, находит новые потребности в рынках сбыта, новые формы организации труда и т.д. В результате за проявленную инициативу предприниматель получает вознаграждение в виде прибыли, а экономика в целом получает толчок к развитию. Функция предпринимателя, как ключевой фигуры развития экономики, лежит в основе предложенных Й. Шумпетером трактовок капитала, прибыли, процента и денег.

Именно эта концепция положена в основу его исследований о социальном аспекте экономической жизни. Предпринимательская деятельность, утверждает Й. Шумпетер, ведет к экономическому процветанию, в котором, как не парадоксально, и сосетоит причина будущей гибели капитализма. В связи с ростом богатства происходит его концентрация, централизация и диституционализация - мелкие и средние формы уступают место крупным финансово-промышленным группа, где технический прогресс - дело организованных в специальных команд специалистов. В результате романтика коммерческих авантюр вытесняется расчетом, планирование, и в таких условиях предпринимательство становится ненужным и невозможным. Но без предпринимателя — нет капитализма, значит, заключает И. Шумпетер, общество стоит на пороге новой цивилизации.

С новаторской функцией предпринимателя связывает Й. Шумпетер и природу циклов. Он выделяет три виды колебаний. Самые длинные, которые назвал циклами Кондратьева, достигают примерно 55 лет. Они стоят из ряда средних, длящихся около 10 лет, циклов, названных циклами Жигляра. Средние включают ряд коротких - циклов Китчина. Все они связаны с внедрением нововведений.

Классификация рисков по иерархическим уровням экономики

В целях выбора единых принципов классификации рисков можно выделить три их основные класса - экономический, фискально-монетарный и социально-политический.

Под экономическим риском (Ai) понимается совокупность неопределенностей, возникающих в процессе хозяйственной деятельности производственной системы в целом и ее отдельных составляющих, по установлению общеэкономического равновесия такой системы и темпов роста ее внутреннего валового продукта (ВВП) через выпуск конкурентоспособной продукции, выборе рационального сочетания форм производства, осуществление эффективных мероприятий с использование государственных антициклических методов и механизмов регуляции производственной деятельности предприятий.

Фискально-монетарный риск (Ак) представляет собой совокупность неопределенностей, возникающих при решении задач по обеспечению экономического роста и стабильности больших, сложных систем с помощью проводимой государством финансовой и бюджетной политики, через механизмы стабилизации уровня цен и оптимальные налоговые нормы, эффективного вмешательства Центрального Банка по регулированию конъюнктуры и обеспечению денежной массы и другое.

Под социально-политическим риском (А/) понимается совокупность неопределенностей возникающих в развитии производственной системы в целом и ее составляющих, в том числе при вмешательстве государства в политику ценообразования, а также в решение задач по мобилизации и концентрации источников накопления имущественных и интеллектуальных ценностей для: - обеспечения социальной защиты всех групп от жизненных рисков общего характера; - справедливого распределения доходов; - сокращения безработицы; - регулирование физических объемов предложения или спроса через цену и другие. В таблице 2.2. показана классификация рисков на макро-, мезо- и микроуровнях в зависимости от признака заложенного в основу распределения — функциональность назначения, общность задач, степень схожести операций и т.п.

Для финансового риска:1.1 Валютный1.2 Кредитный1.3 Процентный1.4 Рыночный (портфельный)Для коммерческого риска:2.1 Маркетинговый2.2 Деловой. Вид

Данный подход к оценке рисков позволяет установить предельно возможную устойчивость производственно-хозяйственной деятельности предприятия и обеспечивает получение максимального дохода с заданной степенью управляемости рисков.

Экономический риск - это сложный риск. При его анализе принимают во внимание многочисленные факторы воздействия. Экономический риск является следствием тенденций в развитии экономики страны в целом и отрасли в том числе.

Экономический риск связан с процессом производства и его тремя основными факторами - труд, земля и капитал. Как известно производство выполняет в социально-экономической системе следующие функции: - роста реального внутреннего продукта (ВВП); - удовлетворения потребностей населения; - поддержание конкуренции; - увеличение налоговых поступлений в бюджет государства; - рациональное использование природных ресурсов; - снижение уровня инфляции; - сокращение безработицы и др. Социально-политический риск. К социально-политическим риска относятся юридические и правовые факторы. Государство осуществляет торговое и валютное регулирование, использует валютные ограничения и валютные регулирование, использует валютные ограничения и валютные интервенции, квотирование, лицензирование, таможенные пошлины, субсидии и другое привлечение иностранных инвестиций. Все эти инструменты тесно взаимосвязаны.

Изменения в социальной политике повлияют на занятость, уровень доходов, объем национального производства и размеры импорта и экспорта. Причинно-следственные связи могут быть и иными. Важно установить взаимосвязь рисков и степени их влияния на все инструменты социальной и экономической политики, так как любое действие имеет цену риска, а соответственно, риски не могут действовать изолированно друг от друга.

Фискально-монетарный риск. Фискальная и монетарная политика государства — важный инструмент для достижения макроэкономической стабилизации экономики. Фискально-монетарные риски требуют определения области стимулирования деловой активности отрасли и фирм с помощью антициклических мер в области государственных доходов и расходов. Составляющей частью фискальных рисков является финансово-бюджетная политика.

Фискальные риски состоят из следующих факторов, которые приводят к дестабилизации экономики — чрезмерно высокие налоги, неправильная политика, связанная с частными капиталовложениями (эффект дохода и эффект производительности), гипертрофированные размеры расходной части государственной бюджета, чрезмерное или недостаточное регулирование (проблема дозирования) в области конъюнктуры, либо запоздалое или преждевременное государственное вмешательств (проблема выбора времени). В подобных случаях антициклические меры могут иметь противоположный эффект. Фискально-монетарные риски связаны с эффективным обеспечением денежного обращения на внутреннем и внешнем рынках, регулированием объема денежной массы. При различных темпах инфляции на внутреннем и внешнем рынках государство по отношению к отечественной валюте проводит работу по ревальвированию (в сторону повышения ее паритета) или девальвированию (обесцениванию), для того чтобы сохранить ее покупательную силу на рынке. Фискально-монетарный риск присутствует при регулировании объема денежной массы, где государство может влиять на цены, инвестиционные процессы, потребление населения, объем национального производства и темпы экономического роста.

В случаях, когда предпринимательская деятельность осуществляется в условиях риска, необходимо этот риск идентифицировать, измерить, оценить его возможные последствия и контролировать.

Прогноз и анализ потенциальных источников риска в антикризисном управлении производятся с целью определения в будущем тех областей внутри и вне сферы организации предпринимательского проекта, которые могут привести к потерям, возможно критического характера. Этот прогноз должен быть направлен как на анализ известных, ранее имевших место событий, так и на области, которые не рассматривались ранее как потенциально опасные. В качестве примера можно указать область энергетического обеспечения, экологическую проблематику, систему управления предпринимательским проектом в целом.

Предположительные последствия выбора предпринимательского проекта оцениваются средствами количественного стратегического анализа. Исходным пунктом проведения стратегического анализа является разработка сценариев эволюция внешнего окружения (среды), в которой будет реализован предпринимательский проект. Эти сценарии содержат наиболее вероятные прогнозы по следующим направлениям: - прогнозы роста рынка по каждому виду предпринимательской деятельности по всем плановым периодам; - прогнозы доли рынка по каждому продукту и плановым периодам; - прогнозы сбыта в натуральном и стоимостном выражениях по каждому продукту и плановому периоду; - прогнозы прямых затрат (на определенные объемы сбыта) для каждого продукта по плановым периодам; задолженности (отношение заемных средств к собственным средствам), показателя рентабельности и т.п.

К известным рискам относят те, которые часто встречаются и могут быть реализованы с высокой вероятности. Типичные известные риски — невыполнение работ к намеченному сроку ввиду сверх оптимистичных нормативов. Риски получения штрафов, потери части материальных ресурсов вследствие хищений также могут быть отнесены к этой категории. Известные риски могут быть идентифицированы в процессе анализа статистической и бухгалтерской отчетности.

Задача согласованного управления инновационными и инвестиционными проектами

При переходе к рыночным отношениям в экономике существенно изменяются внешние условия для формирования и организации выполнения проектов. Эти отличия, в основном, состоят в следующем: ужесточаются требования к обоснованию экономической целе сообразности результатов завершения проектов; изменяются механизм и условия выделения финансовых средств, а сами финансы становятся главным рычагом в управлении проектами; возрастает вариантность выполнения проектов за счет различной интенсивности проведения работ и привлечение ряда исполнителей, появляется возможность учета обмена «стоимости на время»; снижаются ограничения на трудовые и материальные ресурсы, возрастает потенциал используемых ресурсов в связи с малой загруженностью научно-исследовательских, проектно-конструкторских и строительно-монтажных организаций; повышается роль исполнителей проектов и значение согласованности их интересов с интересами организаторов и целями проектов; возрастает ответственность организаторов проектов за несвоевременное и (или) некачественное выполнение проектов; появляется возможность учета рисков при выборе и реализации проектов путем соизмерения размера риска и страхования проектов.

«Управление проектами» — это искусство руководства и координации усилий людей и использования ресурсов с применением достижений современной науки и информационных технологий для успешного осуществления целей проекта по результатам, стоимости, времени и качестве и, что немаловажно, удовлетворения заинтересованных участников проекта [34]. В целом это определение достаточно верно отражает основной смысл термина «управление проектами», но в его определение следовало бы внести следующие уточнения. Во первых, современное управление проектами, оставаясь «искусством руководства и координации» базируется на использовании количественных и качественных оценок, а также на использовании различных процедур принятия решений, учитывающих множественность, «векторность» критерия оптимизации. Во-вторых, важным элементом процесса системного анализа является надежность выполнения проекта в назначенный срок, при выполнении ресурсных ограничений, соблюдении требований к конечному результату (цели) проекта. В-третьих, управление проектами должно осуществляться непрерывно, начиная с момента замысла и до окончания проекта с передачей заказчику (пользователю) завершенных результатов [19].

Инвестиционные проекты, как правило, представляют собой совокупность проектных, конструкторских, строительных, производственных, финансовых решений и действия, направляемых на создание вполне определенного объекта (сложной системы) по выпуску пользующейся спросом на рынке продукции либо оказанию услуг. С точки зрения полного жизненного цикла систем и объектов [27] инвестиционный проект позиционируется как совокупность решений и действий, относящихся к стадиям проектирования, создания (строительства) и освоения новых изделий, (рис.3.3).

Среди обязательных условий формирования инвестиционных проектов одним из главных являются определенность конечного результата инвестирования и измеримость его технических и экономических характеристик. Именно определенность конечного результата и измеримость его характеристик при условии перспектив на рынках товаров и услуг является одним из оснований для принятия решения о подготовке инвестиционного проекта. Однако определенность и измеримость достигается далеко не всегда. Это зависит от степени изученности инновации для создания новых технологий либо от анализа и обобщения накопленного опыта в случае модернизации и тиражирования усовершенствованных технологий. Возможно и сочетание продвижения новой технологии и обобщение располагаемого опыта.

Необходимость согласования инновационных и инвестиционных проектов возникает в двух случаях. Во-первых, когда инновационные проекты достигли должного уровня зрелости, определенности конечного результата и измеримости его характеристик. Во-вторых, когда инвестиционный проект требует улучшения характеристик его конечного результата.

Постановка задачи согласованного управления инновационного и инвестиционного проектов состоит в следующем. Известно: 1) Сформировано множество \ М \ инновационных проектов, каждый из которых обладает достаточной определенностью конечного результата и измеримостью его характеристик. 2) Также подготовлено множество \ N \ [М с N ) инвестиционных проектов, в основе которых используются инновационные проекты либо инвестиционные проекты не требуют дополнительных НИОКР (рис.3.4). 3) Существуют временные ограничения для реализации инновационных и инвестиционных проектов, а также стоимостные и ресурсные ограничения на возможности финансирования проектов за весь период и в его отдельные интервалы. Необходимо: Выбрать лучшие варианты выполнения инвестиционных проектов (упорядочить по предпочтению проекты с учетом возможности их дополнения инновационной составляющей) в соответствии с заданными ограничениями на ресурсы и принятыми критериями.

Конкурентность хозяйствующего субъекта

Понятие «конкурентоспособность» применительно к предприятию можно определить как возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее прибыльной практической реализации в условиях конкурентного рынка. Эта реализация обеспечивается всем комплексом имеющихся у предприятия средств. Производство и реализация конкурентоспособных товаров и услуг - обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, его умения эффективно использовать финансовый, производственный и трудовой потенциалы.

Данные о результатах анализа хозяйственной деятельности предприятий поступают в ходе анализа документации в виде последовательности разнородных количественно-качественных величин, конъюктивно-дизъюктивных логических конструкций и т.п.

В общем виде задача классификации подобных объектов состоит в том, чтобы качественные или порядковые отношения в данных сходствах объектов обучающей выборки (ОВ) преобразовать с достаточной определенностью в количественную метрическую структуру в пространстве, отражающую в некотором приближении классификационные отношения. Известные статистические методы анализа в этом случае оказываются неприменимы в первую очередь из-за нарушения аксиом классической вероятностной схемы, это определяет необходимость поиска новых постановок задач классификации. Большие возможности в этом плане открываются с использованием теории нечетких множеств и векторного анализа [39].

Однако, как показывает анализ, задачи в вышеуказанной постановке (при наличии разнородной многомерной структуры нечетких исходных данных) не имеют строго обоснования в рамках теории нечетких множеств. Сложность решения подобных задач связана, в первую очередь, не только с нечеткостью исходных данных, но и с не метрическим характером описания хозяйственной деятельности предприятия и их отдельных компонентов в ОВ. Поэтому применение для этих целей известных алгоритмов размытой клас сификации при наличии разнородных исходных данных оказывается также невозможным. Учитывая указанные особенности, решение задач классификации образов конкурентоспособности предприятий (КП) следует искать в рамках совместного использования метода многомерного шкалирования и размытой классификации [39]. Тогда представляется возможным определить последовательность подобных образов как ОВ. При этом на основании ОВ необходимо создать такие описания образов объектов, которые позволили бы синтезировать алгоритм, учитывая многомерный, многопрофильный и нечеткий характер признаков. Идея и методы решения задачи состоит в следующем. Применяется процедура «безразмерного шкалирования» для нахождения во множестве объектов ОВ фиктивной начальной точки, относительно которой измеряется вектор расстояния между типологическими характеристиками і объекта, которые далее используются в процедурах многомерной размытой классификации как метрические переменные для определения функции принадлежности как метрические переменные для определения функции принадлежности объектов ОВ определенным классам. Указанная процедура повторяется до достижения минимальных различий (ошибки распознавания) между полученным вектором распределения функций принадлежности объектов ОВ по классам, определенными экспертами или полученными в результате индуктивного обучения. Относительной этой точки в дальнейшем проводится измерение координат классифицируемых задач. Данной точке отсчета будут соответствовать рациональные параметры шкалы классификации: центра классов и весовые коэффициенты типологически различных групп понятий в описании ОВ [49].

Системный подход - методология исследования объектов как систему включает две составляющие. Внешнее окружение (вход, выход, связь с внешней средой, обратную связь). Внутреннюю структуру (совокупность взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих процесс воздействия субъекта управления на объект).

Во всех процесс управления, внезависимости от их природы и участия человека, как источника управляющих воздействий, имеется общее, сходст-во,присущее всем видам управления. На рис. 4.3. представлен контуры регулирования системы управления качеством. Субъект управления, активная часть системы управления качеством. На основе разработки требований и мероприятий инициируют управляющее воздействие в виде сигналов, которые поступают на объект управления - пассивную исполнительную часть системы. Объект управления, воспринимая управляющее воздействие, приводит свое состояние (свои процессы) в соответствии с управляющим воздействием. Реакция управляемого элемента (это может быть один из 20-ти элементов модели МС ИСО 9001:94) на сигнал или команду передается на выход СУК и в канал обратной связи в виде преобразованного сигнала фактического состояния, либо преобразованное значение регулирующей величины [40].