Введение к работе
Актуальность темы исследования. Современный российский рынок банковских услуг насчитывает немногим более 1000 кредитных организаций. При этом, средней величины банковская сеть в крупном городе может обслуживать более 200 тысяч клиентов. Данные показатели не являются предельными, так как в России банковская система находится только в начале своего развития и се история охватывает всего несколько десятков лет. До кризиса наблюдалось активное становление банковской системы, однако события 2008-2009гг. приостановили положительную тенденцию. Сейчас эксперты прогнозируют возврат темпов развития на докризисный уровень, увеличение числа кредитных организаций, в том числе выход на наш рынок новых представителей зарубежных банков, несмотря на то, что прямое открытие филиалов иностранных банков в России до сих пор не разрешено.
В условиях большого многообразия банков перед клиентами-потребителями банковских услуг существует проблема выбора. Процесс выбора банка в каждом конкретном случае носит субъективный характер. Клиент выбирает определенный банк из многих, если по отношению нему сформированы доверительные ожидания, то есть клиент уверен, что банк выполнит взятые на себя обязательства. С данным качеством банка связывается показатель надежности банка.
На текущий момент ни в теории, ни на практике нет единого подхода к определению надежности коммерческого банка. Разные аналитические агентства, эксперты и исследователи используют различные подходы для определения надежности банков. В подавляющем большинстве такие оценки представляют собой ранжирование банков по интегральному показателю. При этом обособленная оценка надежности одного банка отдельно от других не возможна. Более того, во многих используемых методиках не уделяется достаточно внимания вопросу дефиниции надежности и не аргументируется выбор факторов, на которых строится механизм ранжирования.
Таким образом, в условиях планируемого развития банковского рынка, создание общепризнанной единицы измерения надежности банка будет способствовать повышению качества всей финансово-кредитной сферы. Сохраняется необходимость в разработке методов обособленной количественной оценки надежности кредитных организаций. Результаты решения такой задачи будут востребованы клиентами банка как инструмент, подкрепляющий их выбор, и надзорными органами власти как средство для регулирования банковской системы.
Степень разработанности темы. Тема надежности кредитной организации затрагивалась в исследованиях А.В. Буздалина, И.В. Вишнякова, A.M. Карминского, B.C. Кромонова, О.И. Лаврушина, А.А. Новикова, Г.С. Пановой, А.А. Пересецкого, СИ. Пятовского, Г.Г. Фетисова и других ученых. В их работах проводится анализ отечественных и зарубежных методов оценки финансового состояния кредитных организаций, поднимаются вопросы формирования методологических основ рейтинга надежности коммерческих банков, строятся модели взаимосвязи рейтингов банков и показателей их деятельности, предлагаются различные системы ранжирования банков. В средствах массовой информации (СМИ), аналитических изданиях время от времени публикуются рейтинги кредитной организации, полученные на основе применения той или иной методики. Они помогают хозяйствующим субъектам и гражданам более менее адекватно оценивать текущее состояние сферы банковских услуг и положение в ней конкретного банка. Тем не менее, научную проработанность проблемы оценки надежности банка нельзя признать удовлетворительной. В существующих подходах нет единого определения самого понятия надежности банка, что не позволяет провести их качественное сравнение и оценить эффективность. Акцент делается на построении рейтингов по выбранной совокупности банков и моделировании рейтинговых оценок на основе значимых показателей их деятельности, причем к определению
значимости также отсутствует единый подход. Эффективных и общепризнанных методов количественной оценки надежности по отдельно взятому банку до настоящего времени не создано.
Наиболее перспективное направление решения отмеченных задач содержится в работах А.В. Буздалина. Им предложена экспресс-оценка надежности банка, в основу которой положен частный случай применения байесовского классификатора. Однако недостаточное обоснование выбора модели, ее алгоритмическая жесткость и ненадежность получаемых результатов по причине отсутствия должной апробации модели на реальных данных обуславливают необходимость уточнения и дальнейшего развития даниого подхода. Отсюда следуют цель, задачи и содержание настоящего диссертационного исследования.
Вопросам проведения классификаций объектов по наблюдаемым данным посвящены работы многих зарубежных ученых: Педро Домингоса, Михаеля Паззани, Гарри Занга, Усамы Файад. Наработки, представленные в их исследованиях, находят приложение во многих областях в сфере услуг и в хозяйствующей деятельности.
Цели и задачи исследования. Цель исследования заключается в разработке модели обособленной количественной оценки надежности банка и выработке методических рекомендаций по ее практическому применению.
Для достижения указанной цели в работе поставлены и решены следующие задачи:
-
Провести критический анализ используемых методик оценки надежности банка, проанализировать их положительные и отрицательные стороны и определить наиболее перспективные направления дальнейшего совершенствования.
-
Исследовать существующие подходы к количественному определению характеристики «надежность», выбрать единицу измерения и шкалу и инструментарий для обособленного исчисления надежности банка.
-
Определить перечень значимых факторов, оказывающих наибольшее влияние на уровень надежности банка, построить модель ее оценки и провести оценку качества различных вариантов модели по результатам тестирования на данных официальных отчетов банков.
-
Интегрировать полученные результаты в методику по расчету количественной оценки надежности банка, ориентированную на пользователя, и выработать рекомендации по ее применению.
-
Оценить эффективность предложенной методики, определить круг ее пользователей и технологические особенности применения на практике.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является банк как институт по оказанию финансовых услуг юридическим и физическим лицам.
Предмет исследования — методы исчисления надежности банка.
Теоретическая и аналитическая база исследования. Исследование проводилось в полном соответствии с ключевыми положениями экономической теории и системного анализа. Его методологическую основу составили труды отечественных и зарубежных ученых в области математического моделирования, факторного анализа, теории вероятностей, математической статистики и других разделов экономической науки. При решении конкретных задач использовались известные методы конфигурирования проблематики исследуемой предметной области, алгоритмы исчисления вероятности случайного события, методы оценки законов и параметров распределений случайных величин, методы статистической обработки данных, элементы теории графов, технологии объектно-ориентированного программирования и другие хорошо опробованные методы, методики и алгоритмы решения прикладных экономических задач.
Информационная база исследования. Экспериментальные расчеты и апробирование предложенной модели проводились на основе надежных и
достоверных данных, источником которых послужили отчеты банков по формам 101 и 102 за 2005-2009гп, взятые из сайта ЦБ РФ . В качестве априорной классификации банков по степени надежности была использована информация о фактах отзывов лицензий у банюв, также опубликованных на сайте ЦБ РФ. Кроме того, использовались рейтинги надежности банков различных рейтинговых и информационных агентств.
Область исследования. Содержание диссертационного исследования соответствует специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики.
Научная новизна исследования. Новизна научного исследования заключается в построении модели и методики количественной оценки надежности банка, в основу которых положен метод байесовской классификации и байесовских сетей доверия.
Научная новизна диссертации содержится в следующих результатах исследования:
предложена и обоснована выраженная в процентах единица измерения и измерительная шкала вероятностной меры для оценки надежности банка;
сформирована байесовская сеть, отражающая взаимосвязь надежности байка и выбранных значимых показателей;
выработан подход к оценке надежности банка, заключающийся в использовании байесовского классификатора совместно с методами фильтрации и свертывания данных;
предложена надстройка к шкале надежности, делящая банки на 4 группы согласно рассчитанному значению оценки надежности.
Теоретическая и практическая значимость исследования. В совокупности, вынесенные на защиту результаты можно интерпретировать как дальнейшее развитие теории измерений. Практическая значимость работы заключается в возможности использования разработанных моделей
для оценки надежности отдельных банков. Выводы и материалы работы представляют собой яркий пример количественного измерения качественных процессов, что, несомненно, раздвигает границы ее практического использования и может составить предмет для разработки оригинальных программно-инструментальных средств. Последние будут полезны как для клиентов банка, так и надзорных органов и аналитиков банковской сферы, нуждающихся в средствах анализа банковского рынка с целью выявления проблемных мест. Конечным потребителем результатов моделей должны стать регулирующие банковский рынок органы и потребители услуг банков -юридические и физические лица.
Самостоятельное практическое значение имеют следующие положения работы:
модель оценки надежности банка, которая может быть использована надзорными органами и специалистами хозяйствующих субъектов, а также информационными агентствами и отдельными физическими лицами по прямому назначению;
приложения в VBA Excel, позволяющие произвести расчет параметров и результатов модели автоматически, которые могут быть использованы разработчиками программных продуктов при создании инструментальных приложений поддерживающие данную методику.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования докладывались и получили одобрительную оценку на Международной летней школе молодых ученых «Мировой финансовый кризис и его влияние на развитие финансовых систем» (Москва, 2009), VII международной научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодежь и экономика» (Ярославль, 2010).
Результаты диссертационной работы используются Департаментом экономики и финансов Московской региональной дирекции ОАО «УРАЛСИБ» для оценки надежности банка и выработке предложений по
повешению качества обслуживания. Отдельные положения диссертации используются кафедрой «Математическое моделирование экономических процессов» Финансового университета при Правительстве РФ в преподавании учебной дисциплины «Эконометрический анализ».
Результаты внедрения подтверждены соответствующими документами.
Публикации. Основные положения работы нашли отражение в четырех авторских публикациях, общим объемом 1,21 п.л., причем три из них общим объемом 1,06 п.л. размещены в журналах, определенных ВАК.
Объем и структура работы. Цели и задачи исследования определили структуру диссертационной работы. Диссертация содержит введение, 3 главы по 4-5 параграфов каждая, заключение, список литературы и приложения. Исследование изложено на 126 страницах, иллюстрировано 17 таблицами и 6 рисунками. Список литературы включает 105 наименований. Основные положения и результаты диссертационного исследования
