Введение к работе
Актуальность темы исследования. Современные информационные технологии позволяют повысить эффективность формирования, хранения, переработки и транспортировки данных, стали важным инструментальным средством автоматизации управления областями экономической деятельности, в том числе производственными рисками. Уровень автоматизации управленческих решений в области их комплексного управления становится важным фактором прогрессивного экономического развития и конкурентоспособности, как самого предприятия, так и всей отрасли.
В условиях финансово-экономического кризиса значение эффективного управления рисками существенно возрастает. Применение автоматизированных систем управления рисками (АСУР) минимизирует угрозы и повышает возможности для достижения стратегических целей предприятий, включая увеличение их прибыльности и доходности. Достижение поставленных целей возможно при воплощении в жизнь большого комплекса задач, к которым относятся: идентификация рисков; оценка их влияния на стратегические цели предприятия; разработка мероприятий и организация данных процессов; обучение и повышение квалификации менеджеров в исследуемой области; создание и осуществление плана управления рисками.
Информационные системы управления рисками, призваны помочь автоматизировать данные процессы, дают возможность адекватно моделировать ситуации, проводить количественную и качественную оценку потерь от рисков и выполнять прогнозирование рисков с максимально возможной точностью.
Автоматизация процессов обнаружения и планирования мероприятий противодействия рискам существенно увеличивает эффективность риск-менеджмента, позволяет осуществлять мониторинг, стоимостную оценку, своевременно реагировать и противодействовать возникающим рискам, аккумулировать информацию об определенных инструментах и методах управления ими, увеличивать возможность противодействия неблагоприятным явлениям, сокращать финансовые потери, вести учет нарушений и угроз, а так же одновременно прогнозировать возможность возникновение новых рисков.
Проекты, широко применяемые и реализуемые на современном этапе автоматизации управления рисками, разработаны для финансовой сферы в банковской и страховой деятельности, подпадают под классификацию "открытых", не позволяющих четко сформулировать конечную цель управления рисками. Отсутствие готовых технических решений для производственных предприятий и недостаточная разработанность методологии применения инструментария для принятия решений в условиях отсутствия полной информации и неопределенности заставляют активнее использовать информационные технологии управления рисками на микроуровне.
Вышеперечисленные причины обусловили актуальность проблемы автоматизации систем управления производственными рисками и моделирования механизмов риск-менеджмента.
Степень научной разработанности проблемы. Основа теоретических исследований о математическом и инструментальном моделировании экономических процессов в производственной сфере освещена в работах таких ученых, как: Бережная Е.В., Ивченко Г.И., Лабскера Л.Г., Лебедева В.В., Макарова С.И., Маркова А.А., Павловский Ю.Н., Соболева А.А., Федосеев В.В., Фомина Г.П., Шишкина Е.В.
Вопросы использования информационных технологий по отраслевым направлениям изложены в работах Балобанова И.Т., Белоглазовой Г.Н., Гамза В.А., Дик В.В., Иванова П.А., Казакова М.Ф., Каширской Е.С., Поповой Е.В., Рудаковой О.С., Семиковой П.В., Терелянского П.В., Титюнника А.В. и др.
Применению информационных технологий и оценке их эффективности, посвящены труды таких авторов, как Афонина С.В., Богатин Ю.В., Виленский П.Л., Давыдянц Д.Е., Ендовицкий Д.А., Жигалов В.Т., Ковалёв В.В., Матовников М.Ю., Мелкумов Я.С., Пластинин А.В., Царёв В.В.
Вопросам по управлению проектами и рисками предприятий посвящены работы зарубежных авторов, таких как К. Мюрдок, Р. Манн, X. Маковски, Р. Найт, Ф. Х. Мауль, М. Стоун, Г. Д. Эппен, Б. Хаттер, Ю. Винд, М. Пауэр и др., а отечественных ученых: Гонтаревой И.В., Ермакова С.Л., Нижегородцева Р.М., Новикова Д.А., Сандалова И.В., Юденкова Ю.Н.
На сегодняшний день остаются актуальными такие важные задачи разработки эффективных внутренних (производственных) механизмов управления рисками, как: автоматизация процессов обнаружения и планирования мероприятий противодействия рискам, а также создание комплексного подхода в моделировании эффективной системы экономической безопасности на базе риск-менеджмента.
Невзирая на значимые достижения в формировании научных основ автоматизации риск-менеджмента, можно констатировать, что в настоящее время комплексный подход представляет собой «лоскутную» концепцию, направленную на решение отдельных частных задач в производственной сфере.
Исходя из вышеизложенного следует сделать вывод, что недостаточная разработанность адаптации существующих информационных и экономико-управленческих моделей производственного риск-менеджмента, обусловили выбор темы исследования, его цель и задачи.
Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности ВАК. Работа выполнено в рамках специальности 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики: п. 1.4. «Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений» и п. 2.6. «Развитие теоретических основ методологии и инструментария проектирования, разработки и сопровождения информационных систем субъектов экономической деятельности: методы формализованного представления предметной области, программные средства, базы данных, корпоративные хранилища данных, базы знаний, коммуникационные технологии».
Цель исследования заключается в развитии и научном обосновании теоретических и методических положений по разработке и внедрению автоматизированных систем управления рисками в производственной сфере и оценке их эффективности, а так же формировании модели риск-менеджмента на микроуровне.
В соответствии с определенной целью были поставлены следующие задачи:
рассмотреть основные классификации математических методов, и инструментальных средств анализа рисков;
исследовать жизненный цикл управления рисками (планирование, обнаружение, анализ, мониторинг и контроль рисков);
проанализировать стоимостную, временную и ресурсную составляющие производственного риска, с автоматической генерацией отчетов и поддержкой базы данных по рискам.
сформировать комплексную информационную модель риск-менеджмента, выявить ее ограничения и сформулировать предпосылки к ее пересмотру;
разработать шкалу количественной оценки риск-менеджмента на предприятии и показатели его мониторинга;
провести адаптацию модели автоматизированного управления рисками на производственном предприятии;
сформировать и апробировать факторную модель оценки эффективности риск-менеджмента экономической безопасности на микроуровне.
Предметом исследования является комплексная автоматизация систем управления рисками, методологические подходы риск-менеджмента и производственные механизмы управления рисками.
Объектом исследования служат компьютерные системы, реализующие функции управления рисками и поддержки управления проектами, а так же производственные предприятия использующие риск-менеджмент.
Гипотеза исследования состоит в том, что комплексное моделирование на основе автоматизированных систем управления рисками, обеспечит устойчивое развитие производственных предприятий, включая увеличение их прибыльности и доходности и минимизирует воздействие рисков на достижение стратегических целей предприятий.
Информационной и эмпирической базой исследования явились данные аналитических и официальных статистических материалов, предоставленные рейтинговыми агентствами, материалы периодических зарубежных и отечественных изданий, материалы международных, всероссийских и региональных конференций, данные, полученные автором в процессе исследовательской работы.
Теоретическую и методологическую основу исследования составили математические и инструментальные методы, учения по экономической безопасности и риск-менеджменту, методики оценки и анализа рисков и механизмы управления рисками. Использовались новые направления менеджмента, такие как контроллинг, управление знаниями и качеством, когнитивный менеджмент, моделирование, информационный менеджмент.
Исследование проводилось, опираясь на анализ процессов развития методов и форм управления рисками. В диссертации использованы такие методы как проектирование, моделирование, дедукция, индукция, абстрагирование, постулирование, формализация, эвристические методы, факторный анализ.
Научная новизна исследования состоит в разработке, на основе математических методов и инструментальных средств, автоматизированной системы управления рисками на микроуровне, а именно:
на основе анализа существующих готовых программных решений и информационных систем поддержки управления проектами, в которых реализована возможность автоматизации управления рисками, среди которых, такие как Risk Manager; Risk Track; Open Plan, Digital Security, RiskWatch, оценки их функциональных возможностей, определения области их применения, была обоснована необходимость авторской разработки инструментария управления операционными рисками;
выявлены факторы, определяющие жизненный цикл автоматизированных систем управления рисками, заключающиеся в выявлении, мониторинге, анализе, планировании и контроле операционных рисков, с возможностью автоматической генерацией отчетов и поддержкой распределенных клиент-серверных баз данных по ним;
предложен инструментарий информационной системы для количественной оценки результативности риск-менеджмента, основанный на функциях разработки структурной декомпозиции и сетевых графиков; расчета и оптимизации календарных планов с учетом ограничений на ресурсы, позволяющий так же осуществлять мониторинг его показателей на базе факторной модели оценки эффективности риск менеджмента экономической безопасности, с использованием стоимостных характеристик предприятия;
обоснована открытая архитектура систем управления рисками, позволяющая интегрировать ее в разные информационными системами предприятия (бухгалтерские системы и системы планирование ресурсов предприятия - ERP, документооборот, нормативные базы данных и др.) и такими СУБД, как Microsoft SQL Server, Oracle для комплексного управления рисками на предприятии;
разработана информационная система комплексной оценки повышения уровня защищенности предназначенной для анализа и контроля качества процессов риск-менеджмента, включающей четыре группы количественных и качественных показателей предприятия, таких как основные факторы успеха, показатели выполнения задач, достижения результатов и экономического эффекта, реализованная на основе математической модели управления рисками.
Теоретическая и практическая значимость работы. Интерес к полученным результатам состоит в развитии моделирования и методологической базы автоматизации риск-менеджмента на микроуровне, служащей основой научных знаний в области производственной экономической безопасности.
Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что предложенные и разработанные в диссертации рекомендации по адаптации компьютерных систем позволяют планировать и идентифицировать производственные риски, проводить количественный и качественный анализ рисков, а так же осуществлять автоматизированный мониторинг и контроль за производственными рисками.
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и результатов получена за счет использования современных методов исследования, способов обработки и передачи информации.
Достоверность сделанных в диссертации рекомендаций и заключений подтверждает использование научных трудов авторитетных отечественных и зарубежных ученых-практиков, а также использование достоверных материалов, данных статистики и официальных источников.
Апробация результатов исследования. Основные научные и методологические положения диссертации опубликованы в научных журналах; докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на международных, всероссийских, региональных конференциях: "Наука и современность – 2011" (Новосибирск, 2011 г.), "Глобальные и локальные проблемы экономики: новые вызовы и решения" (Краснодар, 2011 г.), "Трансформация региона в условиях глобализации экономического развития" (Ставрополь, 2011 г.), "Современные тенденции в экономике и управлении" (Новосибирск, 2011 г.), "Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития" (Новосибирск, 2011 г.), "Актуальные проблемы экономики современной России" (Йошкар-Ола, 2011), "Проблемы современной экономики" (Новосибирск, 2011), "Экономика, социология, право новые вызовы и перспектив" (Москва, 2011), "Актуальные вопросы современной экономической науки и практики" (Тверь, 2011), "Актуальные проблемы экономики современной России" (Йошкар-Ола, 2012).
Разработанные рекомендации внедрены в работу производственного предприятия в полиграфии (ООО "Типография "Комсомольская правда" в Ставрополе"), внедрение документально подтверждено.
Публикации. Основные результаты, полученные соискателем, опубликованы в 14 работах общим объемом 4,2 п.л. (авт. – 3,8 п.л.), в том числе 3 работы в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
Объем и структура диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы (158 наименований), изложена на 150 страницах, включает 18 рисунков и 25 таблиц.
