Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Исследование задач стратегического планирования развития энергосбытовых компаний 10
1.1 Анализ задач стратегического планирования энергосбытовой деятельности в условиях перехода к конкурентному рынку электрической энергии 10
1.2 Анализ существующих методов поддержки стратегического планировании 24
1.3 Обоснование необходимости разработки системы поддержки принятия решений для стратегического планирования развития энергосбытовой компании 48
Выводы к главе 1 55
Глава 2. Методы поддержки принятия стратегических решений развития энергосбытовой компании. 58
2.1 Целеполаганиеэнергосбыговой компании в условиях конкурентного рынка электрической энергии 58
2.2 Наборы правил формирования сгратегических альтернатив развития энергосбытовой компании 73
2.3 Многокритериальная оптимизационная модель выбора стратегии развития энергосбытовой компании 96
Выводы к главе 2 107
Глава 3. Практическаяреализация и оценка экономической эффективности методов и модели для стратегического планирования развития энергосбытовой компании 109
3.1 Архитектура системы поддержки принятия решений для стратегического планирования развития энергоебытовон компании 109
3.2 Экспериментальная проверка»работоспособности методов и модели для стратегического планирования развития энергосбытовой компании 114
3.3 Оценка экономической эффективности методов и модели поддержки принятия решений для стратегического планирования развития энергосбытовой компании 134
Выводы к главе 3 141
Заключение 143
Список литературы 145
- Анализ существующих методов поддержки стратегического планировании
- Наборы правил формирования сгратегических альтернатив развития энергосбытовой компании
- Многокритериальная оптимизационная модель выбора стратегии развития энергосбытовой компании
- Экспериментальная проверка»работоспособности методов и модели для стратегического планирования развития энергосбытовой компании
Введение к работе
Актуальность темы исследования. В связи с переходом от топливно-сырьевого механизма экономического развития к инновационному возникает потребность в повышении эффективности использования энергетических ресурсов. Повышенное внимание к электроэнергетике обусловлено тем, что в настоящее время основу экономики составляют традиционные энергоемкие виды экономической деятельности, которые требуют использования современных экономичных технологий для поставки ресурсов в инновационную сферу.
В целях повышения эффективности электроэнергетики проводится реформирование. Проектом реформирования предусмотрено образование энергосбытовых компаний (ЭСК), призванных служить развитию конкурентных отношений. От успешности функционирования и стратегического развития ЭСК в значительной степени зависит результативность конкурентного рынка и реформы в целом.
Анализ текущего состояния процессов стратегического планирования ЭСК показал, что из-за отсутствия опыта работы в условиях конкуренции большинство компаний применяет устаревшие принципы и методы, использовавшиеся при монополии в сбытовых подразделениях вертикально-интегрированных энергетических компаний. Применение не адекватных сложившимся условиям методов планирования снижает обоснованность стратегий энергосбытовых компаний.
Недостаточная обоснованность стратегий приводит к высокому риску принятия неправильных решений в области стратегического развития, что при одновременном увеличении темпов изменений в окружающей среде, глобализации рынков электрической энергии и интеграции РФ в мировую экономику негативно влияет на конкурентоспособность и доходность ЭСК. В современных условиях необходимость повышения обоснованности стратегий ЭСК обусловлена усилением конкуренции между ними и расширением рыночных возможностей, реализацией которых следует управлять. Актуальность исследования усиливается отсутствием на балансе ЭСК
значительных материальных активов, в связи с чем система стратегического управления становится одним из основных факторов конкурентного преимущества.
Существующие подходы к стратегическому планированию не удовлетворяют современным требованиям в полной мере - не учитываете* многокритериальное гь задачи выбора стратегии, упускаются из рассмотрения значимые факторы для анализа направлений развития, предлагаются альтернативы, не соответствующие возможностям энергосбытовых компаний, не преду см атривается формализация получения оценок альтернатив. В связи с этим возрастает значимость разработки и внедрения систем поддержки принятия решений (СППР), которые позволяют системно подойти к решению задач стратегического планирования.
Степень научной проработанности темы. Отраслевые исследования по электроэнергетике ориентированы в основном на анализ моделей отраслей и рынков электроэнергии, в различных странах, выработку рекомендаций по < государственной политике, ценообразованию и регулированию отношений на конкурентных рынках. Задачи управления стратегическим развитием* энергокомпаний, а в особенности энергосбытовых, мало^ изучены. В работах Еительмана Л.Д., Макарова А. А.,-Ратникова Б.Е., Тукенова А.А. и отраслевых журналах*«Энергорынок», «Экономика и ТЭК сегодня», «Новое в российской» электроэнергетике» и др. рассматриваются отдельные возможности развития ЭСК, но без системного^ изложения. Зарубежные исследования-, несмотря» на широкое освещение лучшего опыта, не касаются-правил его адаптации и не дают рекомендаций по его применению.
Понятия, принципы, и методы стратегического планирования освещаются в
трудах Ансоффа А., Виханского О.С, Гилевой Т.А., Друкера П., Ефремова B.C.,
Котлера М., Мескона М., Минцберга Г., Портера М., Петрова А.Н., Стейнера Г.,
Томпсона А.А., Стрикленда А. Дж., Тренева Н.Н., Уткина Э.А., Чандлера А. и др.
Публикации по управлению эффективностью бизнеса Веттера М., Гершуна А.,
Горского М., Каплана Р., Криса А., Майка К.,1 Нортона Д., Попова Д., Ольве Н.-Г.,
Рой Ж., Энди Н., исследования McKinsey, Hovath&Partners, BSCol и др.
посвящены прикладным аспектам, обобщению лучшего опыта, определению закономерностей применения различных моделей и стратегий. В целом как
теоретические, так и прикладные аспекты; стратегического планирования глубоко проработаны. Вместе с тем, для, стратегического планирования, учитывающего особенности электроэнергетики,, вопросы методической: и инструментальной поддержки задач принятия решений остаются недостаточно исследованными.
В работах Владиславлева ILH., Гавриловой; Т.А., Заде. Л., Кравченко Т.К., ..
Ларичева О.И., Ногина В.Д., Попова Э.В:, Поспелова Д:А., Осипова F.C.,
Осуга Є., Єаати Т.,.Єтенфилда Р:, Тельнова Ю.Ф., Трахтенгерца Э;А, Хорошевского
В:Ф., Черноруцкого И.Г., Эддоуса М;, Юдицкого С.А. предлагаются подходы к
автоматизации решения; слабоструктурированных задачу включая стратегическое
планирование, на основе теории и методов; принятия решений искусственного
интеллекта. бщийхарактер; существующихразработок,и;их нацеленность,на поиск
универсального решения обусловливают высокую потребность в исследованиях,
посвященных моделированию процессов поддержки принятия, решений с,учетом
особенностей отдельных видов экономической деятельности и типов* компаний..
Отмеченные обстоятельства определили выбор' темы исследования, его логику,
цель, задачи и научную новизну.
Цель диссертационного исследованиямзаключается в разработке методов и модели поддержки принятия; решений для; стратегического планирования развития работающих в условиях конкуренции энергосбытовых, компаний, направленных на повышение экономической обоснованности выбора стратегии развития.
Задачи диссертационного исследования. Для*- достижения- цели диссертационного исследования поставлены и решены следующие задачи: ..
1. Формирование требований к методам поддержки принятия решений для
стратегического планирования, развития ЭСК, анализ соответствия им
существующих подходов;
2. Определение структуры СППР" для-стратегического планирования развития'." .
-ЭСК;- ' .'.'
3; Определение стратегических целей энергосбытовых компаний в. условиях конкуренции и ограничений по их достижению;
Классификация стратегических направлений развития ЭСК на основе анализа -условий и опыта функционирования ЭСК в условиях конкуренции;
Формализация» наборов правил формирования стратегических альтернатив развития ЭСК на основе применения методов экспертной системы;
Разработка экономико-математической модели выбора стратегии развития ЭСК;
7. Применение разработанных методов и модели поддержки принятия решений и оценка их экономической эффективности для ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана».
Объект ш предмет исследования. Объектом исследования1 являются процессы стратегического планирования энергосбытовых компаний, которые функционируют в условиях конкуренции. Предметом исследования являются методы и модель поддержки.принятия решений для-стратегического планирования развития ЭСК.
Теоретическую* и методологическую основу диссертационного исследования^ составляют разработки отечественных и зарубежных авторов* в области стратегического и финансового управления, управления'конкурентоспособностью и эффективностью деятельности. В> работе используются результаты теоретических и прикладных разработок в области организационно-экономического проектирования, экономико-математического моделирования, теории принятия решений, теории искусственного интеллекта. Исследование опирается на принципы, системного подхода,' анализа и синтеза проектных решений.
Нормативно-правовую базу исследования составляют законодательные положения в. сфере электроэнергетики, материалы по реформированию электроэнергетической отрасли РФ* и зарубежных стран, внутренние документы ОАО РАО" «ЕЭС России», не являющиеся коммерческой тайной. Применяются результаты отраслевых исследований по электроэнергетике, представленные в научной литературе.
Научная новизна. В диссертационной работе поставлена и решена задача разработки методов и модели поддержки принятия стратегических решений, учитывающих специфику энергосбытовых компаний, на основе применения.
методов экспертных систем и многокритериальной оптимизации. Наиболее существенные результаты, полученные лично автором и составляющие, научную новизну, заключаются в следующем:
Определена структура системы поддержки принятия решений для стратегического планирования развития энергосбытовых компаний, отличающаяся комплексностью решения задач автоматизации целеполагания, формирования альтернатив развития и выбора стратегии в соответствии с особенностями ЭСК.
Формализованы стратегические цели ЭСК, ограничения по их достижению и разработаны правила выбора показателей оценки доходности, которые отличаются от существующих подходов тем, что позволяют проводить сбалансированную оценку стратегических альтернатив по наиболее значимым для конкретных ЭСК критериям.
Проведена классификация направлений развития ЭСК, которая в отличие от существующих классификаций учитывает, во-первых, как возможности роста доходов, так и возможности повышения эффективности, а во-вторых, отраслевую специфику.
Разработаны наборы правил формирования альтернатив развития ЭСК, которые в отличие от методов портфельного планирования позволяют анализировать отдельные группы факторов и по ходу анализа отбрасывать заведомо нереализуемые направления развития.
Предложена многокритериальная оптимизационная модель выбора стратегии развития ЭСК и разработан эвристический алгоритм ее решения, который отличается поэтапным сужением области решений и обеспечением обратной связи с лицом, принимающим решения. Алгоритм включает проверку альтернатив на соответствие ограничениям, поиск Парето-доминантных альтернатив, и привлечение, при необходимости, дополнительной информации от лица, принимающего решение (ЛПР), и ее обработку с помощью методов теории нечетких множеств.
Отмеченные результаты соответствуют- пункту 2.3 «Разработка систем поддержки принятия решений для рационализации; организационных структур и' оптимизации управления- экономикой на всех уровнях» .паспорта специальности-08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики».
Теоретическая значимость. Предложенные в диссертационном исследовании стратегические цели, показатели их оценки, и ограничения, а также классификация направлений развития и факторы для их анализа в экономическом смысле обобщают, достижения теории управления предприятиями. Предложенные функциональная структура и программная архитектура системы поддержки принятия решений развивают инструментальный аспект в решении поставленных задач. С математической; точки, зрения значимостью обладает многокритериальная оптимизационная модель» выбора стратегии' развития; ЭСК, которая і также может быть адаптирована: и использована в'других сферах бизнеса.! Выводы диссертации развивают теоретические и практические результаты,, опубликованные в отечественной и зарубежной литературе по данной тематике,, ине; противоречат им.
Практическая значимость результатов диссертации; состоит в том, что
разработанные методы, и: модели позволяют автоматизировано:: осуществлять выбор
стратегии ЭСК в; соответствии; с ее внутренними возможностями и, состоянием
внешней среды. Методы- и модели могут быть использованьг действующими
энергокомпаниями;, компаниями других отраслей, которые планируют развивать
энергосбытовую деятельность, на . территории* РФ, а также консалтинговыми
компаниями, осуществляющими проекты по разработке . стратегий для
электроэнергетики. . ' ' ' . " '
Результаты исследования'.могут применяться в учебном процессе при; обучении студентов экономических специальностей по дисциплинам «Стратегический менеджмент», «Интеллектуальные информационные системы», «Проектирование информационных систем».
Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследования докладывались на 10-ой и 11-ой научно-практических конференциях «Реинжиниринг бизнес-процессов на основе современных информационных
8 .
технологий. Системы управления знаниями». Положения диссертации использовались для определения стратегии ОАО «Мосэнергосбыт» при выполнении с участием автора консалтингового проекта по разработке системы сбалансированных показателей.
Основные результаты диссертационного исследования внедрены при определении стратегии развития ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» на 2010 — 2012 гг. и используются в учебном процессе Уфимского государственного авиационного университета и Московского государственного университета экономики, статистики и информатики при обучении студентов по специальностям «Прикладная информатика в экономике» и «Прикладная информатика в менеджменте».
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 8 научных работ общим объемом 3,31 п.л., в том числе лично автором 3,21 п.л., из них 4 работы объемом 2,48 п.л. в журналах, входящих в перечень изданий ВАК.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов по главам, заключения, библиографии и приложений.
Анализ существующих методов поддержки стратегического планировании
Достоинством матриц портфельного планирования является то, что они позволяют структурировать знания экспертов о положении компании на рынках и ее потенциале и на их основе формировать качественные рекомендации по применяемым стратегиям. Однако методам присущи и недостатки, которые на современном этапе увеличения количества целей и альтернатив снижают обоснованность стратегий, формируемых с их применением.
Основным недостатком является высокая экспертная составляющая и субъективность решения задачи выбора стратегии, особенно при необходимости взаимосвязанного рассмотрения деятельности на разных рынках, в разных сегментах, по различающимся видам деятельности. Модели ограничиваются только качественными рекомендациями по составу направлений развития. Например, модель BCG ограничивается, рекомендациями типа: в портфеле компании должны содержаться как «дойные коровы», так И «звезды», количество «собак» следует минимизировать. Модель Hofer/Schendel является наиболее объективной, тем не менее, предлагает собственнику субъективно выбрать тип корпоративного портфеля, а затем включать в него направления, соответствующие данному типу. Таким образом, несмотря на наличие критериев выбора стратегии в каждой» из моделей, постановка задачи выбора стратегии в явном виде не формализована, и каждый раз заново формируется лицом, принимающим.решение.
Вторым крупным недостатком является то, что. матрицы не учитывают многокритериальность задачи выбора стратегии. Методы BCG, GE/McKinsey, Shell/DPM ориентированы на узкую цель максимизации дохода - денежного потока и/или возврата на инвестиции. Модели ADL/LC и Hofer/Schendel учитывают финансовые критерии (Прибыль, Денежный поток, RONA), степень укрепления позиций компании на рынке и ограничения на инвестиции, поэтому в плане сбалансированного выбора стратегии они более предпочтительны. Однако в настоящих условиях, во-первых, финансовые критерии оценки стратегий не фиксированы и определяются ситуацией - в разные периоды времени приоритетными могут быть капитализация, рентабельность продаж, или инвестиций, денежный поток [31-33], а матрицы не предусматривают возможности выбора- финансовых критериев в зависимости от ситуации.. Во-вторых, для энергосытовых компаний возникает необходимость учитывать влияние стратегии на уровень финансовой устойчивости и уровень риска портфеля клиентов. Учет финансовой устойчивости необходим потому, что энергосбытовая деятельность сопряжена с рисками возникновения кассовых разрывов и неплатежей. Необходимость учета уровня риска портфеля клиентов обусловливается наличием перекрестного субсидирования и неравномерной себестоимостью электрической энергии на разных сегментах рынка [17, 18, 105, ПО, 123, 125, 129] . Таким образом, для корректного решения задачи выбора стратегии- энергосбытовой, компании необходимо расширить состав критериев оценкой финансовой устойчивости т риска портфеля клиентов, а также предусмотреть возможность применения различающихся финансовых критериев.
Недостатком- является и то, что методы не предусматривают формирования стратегических альтернатив и их ранжирования по предпочтительности применения; Эта задача решается лицом, принимающим решения «в голове»: на вход поступает информация о потенциальных направлениях .развития и рекомендациях по их реализации, на выходе формируется итоговая, стратегия, т.е. корпоративный портфель направлений развития. Отсутствие инструментария для анализа альтернатив снижает обоснованность выбираемых стратегий, а также определяет необходимость дополнительной проверки стратегии на противоречивость и высокую трудоемкость решения.
Ограниченное применение имеет набор факторов и подход к анализу направлений развития. Набор факторов ни одной из моделей без адаптации не может быть применен к энергосбытовым компаниям. Модель Shell/DPM разработана для олигопольного рынка, поэтому состав факторов и рекомендации нетипичны для компаний, функционирующих в условиях конкуренции. В модели BCG в качестве факторов оценки предлагаются доля и темп роста рынка, в то время- как привлекательность рынка- определяется не только» темпом роста но рентабельностью работы. на-: рынке: и; возможностью увеличить рыночную долю. Занимаемая; доля рынка не. всегда; свидетельствует о потенциале компании- на данном рынке, для определения потенциала необходим/дополнительный анализ конкурентных возможностей. Модели ADL/LC и Hofer/Schendel сильно привязаны к стадии жизненного цикла и предположению, что кривая жизненного цикла отрасли имеет классическую;-форму; Модели GE/McKinsey, Shell/DPM предлагают формирование интегральных оценок привлекательности рынка и потенциала компании, включающих множество разнородных факторов для оценки компаний разных типов. Избыточность., факторов; приводит к «зашумлению» итоговойюцёнки; что сильно снижает, обоснованность.результатов анализа;. Проанализируем совокупность", факторов, определяющих формирование набора стратегических- направлений,5 подробнее: Как- показывает анализ; методов: портфельного, планирования ж изучение: систем» стратегического1 планирования-различных компаний, факторы можно, условно .разделить, на, следующие группы: сбытовые возможности; конкурентные возможности;. финансовое: состояние, приоритеты собственников; жизненный цикл;, возможности инвестирования; Рассмотрим: возможность применения; факторов; каждой; группьъ для? анализа направленишразвития ЗЄК." .
Наборы правил формирования сгратегических альтернатив развития энергосбытовой компании
При государственном регулировании ядро энергосистемы составляли генерирующие компании, а энергосбытовые филиалы АО-энерго рассматривались как выполняющие функции обслуживания производства. Целевой функцией энергосбытовой деятельности являлся стопроцентный сбор средств за реализуемую потребителям электрическую энергию. При переходе к конкурентному рынку ЭСК становятся, самостоятельными субъектами рынка, что обусловливает необходимость изменения долгосрочных целей деятельности. Стратегическими целями ЭСК в условиях конкуренции являются доходность, конкурентоспособность и финансовая устойчивость. Стремление ЭСК к обеспечению доходности объясняется положениями экономической теории, согласно которым целью любой коммерческой компании является стремление к получению максимальной прибыли при минимальных издержках [46], т.е. получение экономической выгоды от своей деятельности. Владелец компании заинтересован в том, чтобы компания принесла максимальный доход за весь период своего существования.
Чтобы в условиях конкуренции, в которых действуют ЭСК, удержать или преумножить будущие доходы, компания вынуждена стремиться к такому развитию, которое позволяло бы ей удовлетворять нужды потребителей не хуже, чем это делают ее конкуренты. Опыт стран Евросоюза показывает, что конкуренция, за право обслуживания потребителя после реформирования развивается быстрыми темпами и со временем становится, все более жесткой. Степень реального или потенциального удовлетворения услугами (продуктами) компании по сравнению с услугами (продуктами) конкурентов, представленными на рынке, будем называть конкурентоспособностью компании [85]. Действия, компании по укреплению конкурентоспособности и (или) повышению доходности не должны-приводить к потере стабильности работы, т.е. к потере финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость отражает такое состояние финансовых ресурсов, при котором компания, способна обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции (услуг), а также компенсировать затраты на его расширение и обновление. Если положение компании неустойчиво, то направление усилий на обеспечение жизнеспособности становится более приоритетным, чем извлечение дохода или укрепление позиций на рынке. Для ЭСК контроль финансовой устойчивости особенно необходим потому, что. энергосбытовая деятельность сопряжена с финансовыми рисками возникновения кассовых разрывов, ростагдебиторской задолженности и нехватки оборотных средств.
В качестве-показателей оценки доходности в разные периоды времени могут выступать рыночная капитализация, выручка, чистая прибыль, рентабельность продаж, денежный поток. Для. формирования правил выбора проанализируем ; перечисленные показатели подробнее.
Анализ функционирования ЭСК показал, что показателем оценки доходности ЭСК, как правило, выбирается рыночная капитализация, если собственник принимает решение о подготовке бизнеса к продаже или о необходимости привлечения дополнительных источников инвестиций путем- продажи доли в бизнесе. Т.к. ряд, ЭСК заинтересованы в привлечении средств, а инвесторы проявляют интерес к энергетическим активам в связи с процессом демонополизации рынка, такая ситуация неоднократно встречается в российской практике.
При оценке рыночной стоимости какого-либо объекта используют затратный, сравнительный и доходный подходы [7, 20, 24, 38, 68, 104, 135]. Затратный подход к оценке бизнеса рассматривает стоимость предприятия с точки зрения понесенных ранее издержек. Затратный, подход объединяет различающиеся методы: метод ликвидационной стоимости, когда выясняется, сколько рынок готов заплатить, за активы сегодня, в случае ликвидации,- и метод оценки стоимости замещения, определяющий, в какую» сумму обойдётся стоимость, существующих активов в случае воспроизведения или- замены. Сравнительный подход к оценке основан на сопоставлении с аналогичными объектами. Наиболее применяемыми являются метод компании-аналога, метод сделок, метод отраслевых коэффициентов. Доходный подход рассматривает бизнес с точки зрения получения возможного дохода в будущем. На совершенном рынке все три подхода должны привести к одной и тойже величине стоимости [68, 135]. Однако рынки электрической энергии, как и большинство рынков, являются несовершенными, поэтому встает вопрос выбора модели оценки стоимости.
Затратный и сравнительный - подходы могут подключаться-, непосредственно при оценке объекта перед продажей, однако.было бы неправильно устанавливать стоимость, определяемую ими, в качестве стратегического -критерия. Для предварительной оценки- результативности деятельности компании более всех подходит доходный, подход. Доходный подход привлекателен тем, что-инвестор, как правило, ориентирован не на- покупку самого по- себе набора активов, а на получение потока будущих доходов/ В рамках доходного подхода может быть определена капитализируемая прибыль, либо будущие денежные потоки.
Метод капитализации прибыли подходит для ситуации, когда оцениваемое предприятие имеет историю хозяйственной деятельности, желательно-прибыльной, и находится на стадии "роста или стабильного экономического развития, либо ожидается, что поток, доходов течение длительного срока будет постоянным или будет характеризоваться постоянными- темпами роста. Метод дисконтированных денежных потоков позволяет учесть несистематические: изменения потока доходов, которые нельзя описать какой-либо, математической моделью. Однако расчет стоимости методом дисконтированных денежных потоков является более сложным и трудоемким. Для оценки стоимости ЭОК в зависимости от предпосылок предлагается использовать любой из методов, либо в случае, если нужна более точная оценка, оба метода сразу. Расчет стоимости ЭСК может проводиться по формуле (2.1) или по формуле (2.2).
Многокритериальная оптимизационная модель выбора стратегии развития энергосбытовой компании
В" идеальном варианте; ЗЄК стремится к достижению максимальной доходности; неограниченному укреплению конкурентоспособности И финансовой устойчивости при; минимальном уровне риска; и соблюдении ограничений на размер бюджета. При этом снижение финансовой устойчивости- и надежности портфеля клиентов ниже определенного - предела недопустимы. Зачастую, собственник; также: стремится оптимизировать бюджет на: инвестиции, соотнося приносимый; эффект с- понесенными затратами. - Таким образом, задача определения стратегии представляет собой задачу многокритериального; выбора, которую можно записать в. виде задачи (3d), переменными которой являются направления развития- (Xi, ..., Xs); принимающие одно из двух возможных значений: 1 (реализовывать) и 0 (не реализовывать): В ; качестве ограничений выступают финансовая устойчивость (FU ), уровень риска (R ) и бюджет (I ).
Целевыми функциями являются максимизация доходности (капитализации - PV, выручки и рентабельности продаж - SROS, чистой прибыли и возврата на инвестиции - NPROI, денежного потока - CF), оценок конкурентоспособности (К) и финансовой устойчивости (FU) при минимизации уровня риска (R) и инвестиций (I). Переменными являются направления развития (Хх, ..., Xs), принимающие одно из двух возможных значений: 1 (реализовывать) и 0 (не реализовывать). В качестве критериев оценки, доходности в задаче (2.26) для примера взяты чистая прибыль и возврат на инвестиции. Решение задач многокритериального выбора может проводиться путем поиска множества Парето-оптимальных решений, через1 разбиение пространства возможных решений на классы (построение поверхностей безразличия), сведение векторного критерия-к скалярному (методы сверток, метод идеальной точки, лексикографическая оптимизация, метод главного критерия) [28, 80, 89, 95]. Разбиение пространства на классы требует от ЛПР большого количества информации: требуется классификация подпространств и задание входных данных о предпочтениях для построения поверхностей безразличия в каждом из подпространств. Это может быть оправдано, когда количество альтернатив велико и необходимо определить их приоритетность.
Применительно к решаемой задаче классификация пространства решений методом кусочно-линейной аппроксимации требует от ЛПР введения неоправданно большого количества информации, в то время; как эффект от ее получения невелик. Методы скаляризации, применяемые к решению сформулированной задачи без предварительного поиска множества Парето, позволяют достаточно быстро найти решение, однако высок риск существенного искажения исходного понятия оптимальности. Решение может оказаться либо слабо эффективным (например, оптимальным только по Слейтеру), либо сильно чувствительным к экспертным данным (весовым коэффициентам или нормировочной шкале), в некоторых случаях (при построении сверток, функций полезности) может наблюдаться взаимная компенсация частных показателей.
В рассматриваемой задаче альтернативы могут быть пересмотрены методом полного перебора что позволяет без особых проблем найти множество Парето-оптимальных векторов. Во избежание искажения» понятия оптимальности рекомендуется сначала проводить групповое упорядочивание альтернатив по Парето, а затем, при необходимости применять методы его сужения. Это также позволит сократить объем информации, требуемой от ЛИР, следовательно, уменьшить трудоемкость и повысить согласованность решения.
В настоящее время существует большое количество методов сужения множества Парето. Все они основаны на привлечении дополнительной экспертной информации о значимости критериев и альтернатив. К основным методам выявления предпочтений ЛПР можно отнести: построение функций полезности, определение бинарных отношений предпочтения, представление знаний о предпочтительности с помощью нечетких множеств, методы попарных сравнений (метод анализа иерархий, метод Коггера и Ю), введение ограничений, подробно описываемые в [28, 43, 55, 69, 80, 88, 92, 118, 130]. Сравнение возможных методов сужения множества Парето с точюгзрения их применимости к сформулированной задаче выбора стратегии приведено в табл. 2.18.
По результатам сравнения различных методов предлагается для целей выбора стратегии применять аппарат нечетких множеств. Формирование нечетких множеств является более простой и менее трудоемкой процедурой, чем построение функций полезности. В то же время получаемые с помощью этого метода результаты по объективности аналогичны или даже уступают результатам, получаемым с помощью нечетких множеств; Метод ограничений так же, как и метод, основанный на: построении- функций полезности: в: сравнении -. с. нечеткими множествами трудоемок для эксперта- из-за итеративной формы получения экспертной информации; Для получения качественных результатов с: помощью методов попарных сравнений число альтернатив в решаемой задаче слишком велико. Таким образом, аппарат нечетких множеств позволяет наиболее эффективно решить задачу, предоставляя, возможность эксперту работать с привычными для него понятиями, одновременно снижая .трудоемкость его участия в процессе задания предпочтений.
Экспериментальная проверка»работоспособности методов и модели для стратегического планирования развития энергосбытовой компании
Экспериментальная проверка должна доказать адекватность разработанных наборов правил, методов и модели решаемой задаче и возможность применения этого инструментария для энергосбытовых компаний реального сектора экономики. Экспериментальная проверка основывается на тестовых финансовых и маркетинговых данных; приближенных к реальным. В качестве прототипов используются реально существующие энергосбытовые компании различного типа, которые функционируют на рынке РФ. ЭСК 1. ЭСК - Гарантирующий поставщик на территории Москвы и московской области, принадлежит государству, которое хотело бы продать компанию частному инвестору. Для совершения выгодной сделки компания разрабатывает стратегию повышения стоимости. ЭСК стабильно работает на протяжении нескольких десятков лет, демонстрирует устойчивый стабильный рост ключевых финансовых показателей. Сходными характеристиками обладает, например, ОАО «Мосэнергосбыт». ЭСК 2. Холдинговая компания, занимающаяся транспортировкой и реализацией нефтепродуктов, с целью повышения. эффективности энергоснабжения дочерних компаний организовала ЭСК. Чтобы проект по созданию ЭСК окупился, необходимо- привлечение потребителей соч стороньї И расширение клиентской базы. Сходными характеристиками обладает, например, ООО «Транснефтьсервис С». ЭСК 3. ЭСК - Гарантирующий поставщик на территории Республики Башкортостан, купленная в 2009 году частным инвестором. Компания стабильно работает на рынке на протяжении нескольких десятков лет. Рынок компании доходен и причин выхода с рынка нет. Прототипом ЭСК 3 является ООО-«Энергетическая сбытовая компания Башкортостана». Более подробное описание данной компании приведено в Приложении 4. Рассмотрим работу механизма вывода на продукционных правилах для каждой компании в соответствии с таблицами решений (табл. 2.1, 2.10, 2.15) и графом «И-ИЛИ» (рис. 2.2). На рис. 3.2 приведены цепочки вывода для определения показателей оценки доходности. ЭСК1: Для определения типа стратегии развития необходима информация о текущей финансовой устойчивости компаний, об ограничениях по инвестициям, об удовлетворенности качеством клиентской базы, о допустимом уровне риска. Уровень финансовой устойчивости за 2009 год у ЭСК 1 составляет 13 баллов, у ЭСК 2 - 14,5 баллов, а у ЭСК 3-11,5 баллов (расчет финансовой устойчивости для ЭСК 3 приведен в Приложении 4). В целом финансовая устойчивость всех компаний признается удовлетворительной. Возможности по инвестированию ЭСК 1 и ЭСК 3 признаются позитивными, в то время как вновь созданная ЭСК 2 имеет значительные ограничения по инвестициям. Собственники всех компаний в целом удовлетворены качеством существующей клиентской базы. Собственники ЭСК 1 склонны к применению стратегий высокого риска, в то время как собственники ЭСК 3 не склонны осуществлять инвестиции в высоко рискованные мероприятия. Цепочки вывода по выбору типа стратегии развития для описанных примеров компаний приведены на рис. 3.3. После определения критериев оценки доходности и типа стратегии развития система выдает к рассмотрению ЛПР список направлений развития, возможных для реализации. Цепочки вывода по выбору возможных направлений развития для описанных примеров компаний приведены на рис. 3.4. Таким образом, мы продемонстрировали различные варианты вывода на основании правил, заложенных в базу правил системы. Сравнение результатов работы системы с возможностями на рынке и применяемыми в настоящее время стратегиями рассматриваемых энергосбытовых компаний показывает адекватность правил, заложенных в систему. Дальнейшую проверку работоспособности системы проведем на примере ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» (ЭСКБ). Будем считать, что показатели оценки доходности, тип стратегии развития и потенциально реализуемые направления развития соответствуют показателям, типу стратегии и направлениям, отобранным выше для ЭСК 3. ЛПР на основании маркетинговых исследований уточняет состав направлений развития и конкретизирует их, вводит уточненный состав направлений развития и их описание в систему, а система по дереву решений проводит оценку реализуемости направлений развития. Рассмотрим характерные примеры оценки реализуемости направлений развития в соответствии с графами «И-ИЛИ» (рис. 2.3 и 2.4). Примеры описаний направлений развития ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» приведены ниже (пример 1-3), полное описание направлений развития ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» приведено в Приложении 4. Пример 1. Удержание клиентской базы. Суммарный объем спроса, удерживаемого компанией при реализации направления, составит 10 150 млн. руб. Рентабельность работы на территории РБ по услугам продаж электрической энергии оценивается как средняя. Потенциальная доля при удержании клиентской базы оценивается от 90 до 100% и является большой. Оценка конкурентоспособности услуг на рынке при принятии мер по удержанию клиентской базы принимается равной 1. Для реализации направления требуются инвестиции в размере 130 млн. руб. Пример 2. Повышение производительности труда. В настоящий момент выработка на 1 сотрудника и чистая прибыль на 1 сотрудника соответствует нормативам и уровню аналогичных компаний. Поэтому значимость улучшений по данному направлению признается незначительной. Пример 3. Совершенствование бизнес-процессов. В настоящий момент затраты на выполнение основных бизнес-процессов, таких как покупка электрической энергии, управление транспортом электрической энергии, реализация электрической энергии и обслуживание клиентов приблизительно составляют 20 000 млн. руб. в год. Выполнение работ по регламентации бизнес-процессов, а также внедрение новой расчетной и биллинговой системы, позволят снизить затраты в первый год до 19 500 млн. руб., во второй год и третий года до 19 250 млн. руб. Следовательно, затраты на исполнение бизнес-процессов могут быть снижены на 10%. Качество выполнения бизнес-процессов может быть повышено на 14%. Планируемое сокращение времени выполнения бизнес-процессов в ходе реализации направления составляет 5%. Итоговые инвестиции составляют 150 млн. руб.
